(上接A36版)
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 656,650 | 63,892,045.00 | 9.49 |
| 2 | 1101094 | 11央票94 | 600,000 | 58,020,000.00 | 8.62 |
| 3 | 110317 | 11进出17 | 300,000 | 30,237,000.00 | 4.49 |
| 4 | 122092 | 11大秦01 | 150,000 | 15,208,500.00 | 2.26 |
| 5 | 122995 | 08合建投 | 139,770 | 14,130,747.00 | 2.10 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细。
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3） 基金其他资产的构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 750,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,500,249.90 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,113,733.59 |
| 5 | 应收申购款 | 27,795.91 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,391,779.40 |
（4）报告期末本基金持有处于转换期的可转换债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110015 | 石化转债 | 63,892,045.00 | 9.49 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 11,294,953.60 | 1.68 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2012年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年6月1日 － 2005年12月31日 | 3.54% | 0.33% | 5.34% | 0.52% | -1.80% | -0.19% |
| 2006年1月1日 － 2006年12月31日 | 58.79% | 0.69% | 40.35% | 0.56% | 18.44% | 0.13% |
| 2007年1月1日 － 2007年12月31日 | 66.02% | 1.36% | 43.97% | 0.92% | 22.05% | 0.44% |
| 2008年1月1日 — 2008年12月31日 | -41.58% | 1.58% | -29.24% | 1.20% | -12.34% | 0.38% |
| 2009年1月1日 — 2009年12月31日 | 53.38% | 1.27% | 28.12% | 0.81% | 25.26% | 0.46% |
| 2010年1月1日 — 2010年12月31日 | 5.00% | 1.11% | -5.71% | 0.62% | 10.71% | 0.49% |
| 2011年1月1日 — 2011年12月31日 | -19.69% | 0.95% | -8.37% | 0.52% | -11.32% | 0.43% |
| 2012年1月1日 — 2012年9月30日 | -2.16% | 0.92% | -0.37% | 0.49% | -1.79% | 0.43% |
| 2005年6月1日 — 2012年9月30日 | 101.80% | 1.13% | 66.19% | 0.77% | 35.61% | 0.36% |
十四、基金的费用概述
（一）基金的费用种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的基金信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.38%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.38%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述（一）基金费用的种类中第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。
3、与基金销售有关的费用
（1）申购费用
本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担。
基金管理人有权规定基金份额持有人在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。
申购费率根据申购金额分段设定如下：
| 申购金额（元） | 申购费率 |
| 100万以下 | 1.50% |
| 100万(含)-500万 | 1.20% |
| 500万（含）-1000万 | 0.75% |
| 1000万（含）以上 | 1000元/笔 |
（2）赎回费用
赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 1年以下 | 0.60% |
| 1年（含1年）至2年 | 0.30% |
| 2年（含2年）至3年 | 0.10% |
| 3年（含3年）以上 | 0 |
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”中修改了如下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年12月1 日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日(财务数据未经审计)。
2、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（一）基金管理人概况
注册地址更新为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
监事会成员中：
更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息：
监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理、国海创新资本投资管理有限公司监事。
监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任金融工程部总经理兼量化与指数投资总监。
2、本基金基金经理基本情况
更新了现任基金经理刘怡敏女士、徐荔蓉先生的信息：
2010.3.27－至今：刘怡敏女士，CFA，2003年毕业于四川大学，获金融学硕士学位。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月开始担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前她还兼任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。
2010.9.29－至今：徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金基金经理、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司投资总监兼研究分析部总经理。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务
更新了投资决策委员会成员信息：
投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；徐荔蓉先生（基金经理，投资总监兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监）；戴刚先生（风险控制部总经理）。李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。
3、对“基金托管人”一章部分信息做了更新。
4、“相关服务机构”一章更新如下：
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
注册地址更新为: 广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
2、代销机构
1)交通银行股份有限公司
联系人：陈铭铭
2)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
电话：010-63636155
传真：010-63630661
3)国海证券股份有限公司
传真：0755－83704850
4)中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
5)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：95523、4008895523
6)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
7)华泰证券股份有限公司
联系人：程高峰、万鸣
增加了以下代销机构的信息：
1)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
联系人：王丽
电话：021-58788678
传真：021-58788678-8101
客户服务电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
2)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：纳小丹
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
3)杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
4)上海好买财富管理基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：陈洁
电话：021-58870011-6703
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
公司网址： www.howbuy.com
5)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38602300
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
6)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.jjmmw.com
（二）注册登记机构
注册地址更新为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
5、在“基金份额的申购与赎回”一章中，对申购与赎回的数额限制部分做了更新：
1、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易每次申购本基金的最低金额为500元（含申购费）。直销柜台首次申购任一基金的最低金额为100,000元（含申购费），追加申购的最低金额为500元，已在直销柜台有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。基金份额持有人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制；
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于500 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整日3个工作日前至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
6、在“基金的投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2012年9月30日。
7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2012年9月30日的本基金投资业绩。
8、更新了“其他应披露事项”一章的内容
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年1月15日