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    交银施罗德信用添利债券证券投资基金2012年第四季度报告
    2013-01-21       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告中财务资料未经审计。

      本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

      §2 基金产品概况

      ■

      注:本基金场内简称为“交银添利”。

      §3 主要财务指标和基金净值表现

      3.1 主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      交银施罗德信用添利债券证券投资基金

      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2011年1月27日至2012年12月31日)

      ■

      注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

      公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

      公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

      本报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率并未发现异常差异。

      4.3.2 异常交易行为的专项说明

      本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。

      4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

      2012年四季度,我国经济出现企稳回升态势:10月、11月的工业增加值分别为9.6和10.1,PMI也连续三月处于枯荣线50上方。市场在四季度对经济增长的预期向上修正,12月权益市场也走出了少有的大幅上涨行情。而债券市场在四季度表现得比较平稳,中债企业债总全价指数在12月份下跌0.29%,从收益率曲线上看,短端收益上升较为明显,长端下行,期限结构平坦化。从信用层面上看,受年底资金紧张及基本面复苏影响,无风险利率上行,而风险利率小幅下行,信用利差缩窄。债券市场的收益主要来自于票息收入。

      本基金在四季度对债券市场持较谨慎态度,延续了前一季度的操作思路,进一步降低组合的杠杆和久期,减持长期限的公司债、城投债,同时增加短期融资券的持仓。组合在四季度债券的收益主要来自于票息收入,在对固定收益产品保持谨慎态度的同时,本基金在四季度的前两个月对可转债持较为积极的策略,获得了较好的收益。本基金在12月继续增加了短期融资券的配置,同时适当降低可转债的持仓,以期待2013年给投资者带来更稳健的绝对收益。

      4.5 报告期内基金的业绩表现

      截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.079元,本报告期份额净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准增长率为-0.26%。

      §5 投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      ■

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      ■

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      ■

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      5.8 投资组合报告附注

      5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

      5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

      5.8.3 其他各项资产构成

      ■

      5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      ■

      5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

      5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

      §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

      本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内,采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。本基金管理人自基金合同生效日至本报告期末未运用固有资金投资本基金。

      §7 备查文件目录

      7.1 备查文件目录

      1、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件;

      2、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》;

      3、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》;

      4、《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》;

      5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

      6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

      7、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书;

      8、报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

      7.2 存放地点

      备查文件存放于基金管理人的办公场所。

      7.3 查阅方式

      投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

      交银施罗德信用添利债券证券投资基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月二十一日