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    嘉实研究精选股票型证券投资基金2012年第四季度报告
    2013-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告期中的财务资料未经审计。

    本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图:嘉实研究精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2008年5月27日至2012年12月31日)

    注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围、(七)2.投资组合比例限制”的约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金未发生异常交易行为。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内经济和政策方面的信息是比较丰富的:经济层面,部分经济数据出现了一些好转的迹象,但基于对年底国内的资金紧张和美国财政悬崖的担忧,投资人普遍对经济持弱复苏的判断。政治上,十八大新一代领导人的亮相展现出与上一届领导人较大的不同,强调民生、强调反腐。

    股票市场表现上,虽然投资人还是有春季攻势的预期,但是结合宏观因素和往年的经验,绝大部分投资人都认为会在13年1季度发生行情。因此说,12月开始的指数快速上涨应该是超越市场预期的,也快于我们对市场节奏的判断。

    在这样的宏观背景下,在行情启动的初期,本基金对原有判断做了一定修正,也适当提前了加仓的节奏,增加了组合的beta。最终4季度还是取得了超越基准的业绩。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至本报告期末本基金份额净值为1.444元;本报告期基金份额净值增长率为8.00%,业绩比较基准收益率为9.56%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望13年1季度,我们认为,以银行股为代表的估值修复行情还能延续一段时间,主要理由是:第一、1季度的市场资金状况相对较好,为股市创造了良好的环境;第二、以银行为代表的价值股的估值水平还是处于较低的水平。当然,我们随时警惕可能发生的风险,短期会影响市场的风险可能有下面几点:第一、IPO的再次放开;第二、影子银行的过度打压;第三、房价快速上涨带来的政策压力。

    13年1季度我们将维持较高的仓位。在结构上倾向于比较均衡,维持大消费+银行地产的主体配置,我们将重点关注投资链条的新的beta机会。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    报告期末,本基金未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    (1)中国证监会核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的文件;

    (2)《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》;

    (3)《嘉实研究精选股票型证券投资基金招募说明书》;

    (4)《嘉实研究精选股票型证券投资基金托管协议》;

    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6) 报告期内嘉实研究精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。

    7.2 存放地点

    北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

    7.3 查阅方式

    (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2013年1月21日

    基金简称嘉实研究精选股票
    基金主代码070013
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2008年5月27日
    报告期末基金份额总额2,573,722,732.77份
    投资目标通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
    投资策略优先考虑股票类资产的配置,采用“自下而上”的精选策略,定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建股票投资组合;剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产,债券投资采取“自上而下”的策略。
    业绩比较基准沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
    风险收益特征较高风险,较高收益。
    基金管理人嘉实基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )
    1.本期已实现收益-55,316,963.82
    2.本期利润275,650,350.88
    3.加权平均基金份额本期利润0.1097
    4.期末基金资产净值3,716,886,016.33
    5.期末基金份额净值1.444

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月8.00%0.97%9.56%1.22%-1.56%-0.25%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    张弢本基金基金经理,嘉实策略混合基金经理2010年6月8日-9年曾任兴安证券行业分析师。2005年9月加盟嘉实基金任行业分析师,曾任社保组合基金经理、嘉实增长混合基金经理。经济学硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资3,434,998,118.0490.89
     其中:股票3,434,998,118.0490.89
    2固定收益投资119,371,013.403.16
     其中:债券119,371,013.403.16
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计210,473,926.335.57
    6其他资产14,618,672.650.39
     合计3,779,461,730.42100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业1,833,937,061.6049.34
    C0食品、饮料378,207,600.9110.18
    C1纺织、服装、皮毛56,835,919.141.53
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料355,879,015.569.57
    C5电子16,098,735.760.43
    C6金属、非金属1,478,000.000.04
    C7机械、设备、仪表768,838,677.5820.69
    C8医药、生物制品256,599,112.656.90
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业70,390,094.971.89
    E建筑业70,030,508.361.88
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业63,117,617.521.70
    H批发和零售贸易362,308,049.929.75
    I金融、保险业728,028,542.0719.59
    J房地产业177,266,322.204.77
    K社会服务业129,919,921.403.50
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计3,434,998,118.0492.42

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600315上海家化6,060,271309,013,218.298.31
    2600036招商银行16,524,179227,207,461.256.11
    3601166兴业银行12,910,546215,477,012.745.80
    4600887伊利股份8,729,034191,864,167.325.16
    5000513丽珠集团5,283,607183,869,523.604.95
    6000651格力电器7,154,833182,448,241.504.91
    7000002万 科A17,516,435177,266,322.204.77
    8000895双汇发展2,863,767165,812,109.304.46
    9601299中国北车35,768,870161,317,603.704.34
    10600000浦发银行12,813,441127,109,334.723.42

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据19,974,000.000.54
    3金融债券90,036,000.002.42
     其中:政策性金融债90,036,000.002.42
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债9,361,013.400.25
    8其他--
     合计119,371,013.403.21

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112021612国开16900,00090,036,000.002.42
    2100106010央行票据60200,00019,974,000.000.54
    3113002工行转债50,0005,479,000.000.15
    4110015石化转债20,7002,130,237.000.06
    5110013国投转债14,3601,751,776.400.05

    序号名称金额(元)
    1存出保证金465,960.74
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息2,597,722.80
    5应收申购款11,554,989.11
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
     合计14,618,672.65

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113002工行转债5,479,000.000.15
    2110015石化转债2,130,237.000.06
    3110013国投转债1,751,776.400.05

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000002万 科A177,266,322.204.77重大事项停牌

    本报告期期初基金份额总额2,238,428,500.97
    本报告期基金总申购份额636,597,395.77
    减:本报告期基金总赎回份额301,303,163.97
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额2,573,722,732.77

      嘉实研究精选股票型证券投资基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日