• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:特别报道
  • 6:特别报道
  • 7:观点·专栏
  • 8:公司
  • 9:市场
  • 10:市场趋势
  • 11:开市大吉
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 160:信息披露
  • A1:基金周刊
  • A2:基金周刊
  • A3:基金周刊
  • A4:基金周刊
  • A5:基金周刊
  • A6:基金周刊
  • A7:基金周刊
  • A8:基金周刊
  • A10:基金周刊
  • A11:基金周刊
  • A12:基金周刊
  • A13:基金周刊
  • A14:基金周刊
  • A15:基金周刊
  • A16:基金周刊
  • 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第四季度报告
  • 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2012年第四季度报告
  • 嘉实债券开放式证券投资基金2012年第四季度报告
  •  
    2013年1月21日   按日期查找
    147版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 147版:信息披露
    嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第四季度报告
    嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2012年第四季度报告
    嘉实债券开放式证券投资基金2012年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第四季度报告
    2013-01-21       来源:上海证券报      

      §1 重要提示

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      本报告期中的财务资料未经审计。

      本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

      §2 基金产品概况

      2.1 基金产品情况

      ■

      2.2目标基金基本情况

      ■

      §3主要财务指标和基金净值表现

      3.1主要财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2 基金净值表现

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      ■

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      ■

      图:嘉实中创400ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (2012年3月22日至2012年12月31日)

      注:本基金基金合同生效日2012年3月22日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十一部分二、投资范围和六、投资限制(一)投资组合限制”的有关约定。

      §4 管理人报告

      4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

      ■

      注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

      4.3 公平交易专项说明

      4.3.1 公平交易制度的执行情况

      报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

      4.3.2异常交易行为的专项说明

      报告期内,本基金未发生异常交易行为。

      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

      4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

      本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.24%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

      4.4.2 报告期内基金的业绩表现

      截至本报告期末本基金份额净值为0.9086元, 本报告期内基金份额净值增长率为-0.65%, 业绩比较基准收益率为-0.29%。

      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      本基金为嘉实中创400ETF的联接基金,遵循指数化投资理念,通过投资于嘉实中创400ETF、中创400指数成份股和备选成份股等,力求获得与嘉实中创400ETF所跟踪的中创400指数相近的平均收益率。

      本基金作为一只间接投资于中创400指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差。

      §5投资组合报告

      5.1报告期末基金资产组合情况

      ■

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

      ■

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      ■

      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      报告期末,本基金未持有债券。

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      报告期末,本基金未持有债券。

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      报告期末,本基金未持有资产支持证券。

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

      报告期末,本基金未持有权证。

      5.8 期末投资目标基金明细

      ■

      5.9 投资组合报告附注

      5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

      5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

      5.9.3 其他资产构成

      ■

      5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

      5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      ■

      §6 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

      §7 备查文件目录

      7.1 备查文件目录

      (1)中国证监会批准嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件;

      (2)《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

      (3)《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

      (4)《嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》;

      (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

      (6) 报告期内嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。

      7.2 存放地点

      北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

      7.3 查阅方式

      (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

      (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

      投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

      嘉实基金管理有限公司

      2013年1月21日

      嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日