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    天弘精选混合型证券投资基金2012年第四季度报告
    2013-01-22       来源:上海证券报      

    § 1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

    § 2 基金产品概况

    § 3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    天弘精选混合基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2005年10月8日至2012年12月31日)

    注:1、本基金合同于2005年10月8日生效。

    2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据最新的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司修订了公平交易制度、制定并执行了异常交易监控与报告制度。公平交易制度的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

    本报告期内,基金管理人严格执行投资决策、交易行为的事前与内部控制;行为监控、分析评估的事中与内部监控;信息披露的事后与外部监督,公平交易制度的整体执行情况良好。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    针对交易所市场的股票及债券交易、银行间市场的债券交易,本公司严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

    2012年最后一个季度先跌后涨,市场的风格切换迅速,本基金在10月底进行了一定幅度的减仓,但11月份的消费成长股的集中调整还是给基金净值带来了较大损失,12月份进行了一定幅度的调仓,减持了持仓较多的食品饮料行业,逢低增持了医药、汽车、环保等基本面向好行业中的成长股,同时增加了低市净率、高净资产回报率且基本面向好的价值股配置权重。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.4778元,本报告期份额净值增长率-11.58%,同期业绩比较基准增长率7.17%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    由于经济结构失衡问题与周期性回落的叠加,2010年底以来经济调整已经接近两年,考虑到经济本身具备自发需求,库存调整阶段性到位以及外围主要经济体的逐步回暖,国内经济从2012年四季度到2013年三、四季度大概率上会有一个周期性的波动回升,企业盈利相对于2012年出现小幅改善的概率偏高,但同时我们也看到,国内经济结构性失衡问题并非短期的改革就能够彻底解决,其经历的周期将会十分漫长,制约中国经济中长期发展的因素将会长期存在,鉴于上述两个方面,我们判断2013年股票市场环境相对于2012年会好一点,但也不盲目乐观。

    2013年,本基金将继续坚持自下而上、精选龙头个股的策略,努力为持有人取得较好的收益。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注@

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准天弘精选混合型证券投资基金募集的文件

    2、天弘精选混合型证券投资基金基金合同

    3、天弘精选混合型证券投资基金招募说明书

    4、天弘精选混合型证券投资基金托管协议

    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

    公司网站:www.thfund.com.cn

    天弘基金管理有限公司

    二〇一三年一月二十二日

    基金简称天弘精选混合
    基金主代码420001
    交易代码420001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年10月8日
    报告期末基金份额总额4,629,745,814.69份
    投资目标以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金财产的长期稳健增值。
    投资策略在资产配置层次上,本基金以资产配置为导向,力图通过对股票、债券和短期金融工具进行灵活资产配置,在控制风险基础上,获取收益;在行业配置层次上,根据各个行业的景气程度,进行行业资产配置;在股票选择上,本基金将挖掘行业龙头,投资于有投资价值的行业龙头企业;本基金债券投资坚持以久期管理和凸性分析为核心,以稳健的主动投资为主导,选取价值被低估的券种,以获得更高的收益。
    业绩比较基准上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
    风险收益特征本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
    基金管理人天弘基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    主要财务指标报告期

    (2012年10月1日-2012年12月31日)

    本期已实现收益-443,789,232.76
    本期利润-306,003,855.80
    加权平均基金份额本期利润-0.0625
    期末基金资产净值2,212,278,719.21
    期末基金份额净值0.4778

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-11.58%1.02%7.17%0.71%-18.75%0.31%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    周可彦本基金基金经理;本公司股票投资部总经理。2011年7月11年男,工商管理硕士。历任中国银河证券有限公司行业研究员;申万菱信基金管理有限公司高级分析师;工银瑞信基金管理有限公司高级分析师;嘉实基金管理有限公司高级分析师、基金泰和基金经理;华夏基金管理有限公司机构投资部投资经理。2011年加盟本公司。
    高喜阳本基金基金经理;天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理;股票投资部总经理助理。2011年4月6年男,工学硕士。历任中原证券股份有限公司研究员;东吴基金管理有限公司研究员。2008年加盟本公司,历任高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,287,980,666.1956.37
     其中:股票1,287,980,666.1956.37
    2固定收益投资701,655,794.5030.71
     其中:债券701,655,794.5030.71
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
     其中:权证--
    4买入返售金融资产50,000,000.002.19
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计209,264,359.419.16
    6其他各项资产35,882,877.261.57
    7合 计2,284,783,697.36100.00

    行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业827,160.000.04
    B 采掘业148,011,994.586.69
    C 制造业503,006,960.2922.74
    C0 食品、饮料59,123,015.612.67
    C1 纺织、服装、皮毛2,228,878.000.10
    C2 木材、家具--
    C3 造纸、印刷15,539,326.600.70
    C4 石油、化学、塑胶、塑料24,683,410.051.12
    C5 电子1,545.000.00 
    C6 金属、非金属28,446,376.681.29
    C7 机械、设备、仪表166,601,292.627.53
    C8 医药、生物制品206,383,115.739.33
    C99 其他制造业--
    D 电力、煤气及水的生产和供应业102,738,861.164.64
    E 建筑业231,456,601.6010.46
    F 交通运输、仓储业--
    G 信息技术业78,962,658.953.57
    H 批发和零售贸易21,259,316.800.96
    I 金融、保险业92,044,352.984.16
    J 房地产业46,162,950.152.09
    K 社会服务业61,223,409.522.77
    L 传播与文化产业--
    M 综合类2,286,400.160.10
    合 计1,287,980,666.1958.22

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601668中国建筑35,887,030139,959,417.006.33
    2601328交通银行17,999,86788,919,342.984.02
    3601800中国交建16,565,62687,797,817.803.97
    4000625长安汽车10,277,71468,346,798.103.09
    5600011华能国际8,679,43461,971,158.762.80
    6000983西山煤电4,099,83657,028,718.762.58
    7000538云南白药749,15950,942,812.002.30
    8000999华润三九2,056,73148,744,524.702.20
    9000937冀中能源3,499,85148,402,939.332.19
    10300070碧水源1,187,74147,628,414.102.15

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券129,834,000.005.87
     其中:政策性金融债129,834,000.005.87
    4企业债券298,206,190.0013.48
    5企业短期融资券200,074,000.009.04
    6中期票据60,165,000.002.72
    7可转债13,376,604.500.60
    8合 计701,655,794.5031.72

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112023812国开381,200,000119,832,000.005.42
    2128240112雨润MTN1500,00050,155,000.002.27
    304126104312首发CP001500,00050,025,000.002.26
    401122000712中铝SCP007400,00040,000,000.001.81
    5108004010扬中城投债400,00039,608,000.001.79

    5.8.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金3,161,796.72
    2应收证券清算款24,204,424.63
    3应收股利-
    4应收利息8,467,889.28
    5应收申购款48,766.63
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8合 计35,882,877.26

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110012海运转债623,574.000.03

    报告期期初基金份额总额5,162,852,785.01
    报告期期间基金总申购份额54,360,854.13
    减:报告期期间基金总赎回份额587,467,824.45
    报告 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额4,629,745,814.69

      天弘精选混合型证券投资基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年一月二十二日