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电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:程秉、章小炎
联系人:程秉
(四)审计基金资产的会计师事务所
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:杭州市西溪路128 号新湖商务大厦9层
法人代表: 胡少先
电话:0571-88216888
传真:0571-88216999
经办注册会计师:杨克晶、禤文欣
联系人:禤文欣
四、基金的名称
广发消费品精选股票型证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究所”)的行业分类方法,将农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、商业贸易和餐饮旅游等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。
如果申万研究所调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准,基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告,此事项无须经基金份额持有人大会审议。
如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。
八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。
(二)股票投资策略
1、消费品行业股票的界定
本基金所指的消费品行业主要由农林牧渔、家用电器、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、商业贸易和餐饮旅游等八个申万一级行业组成。农林牧渔行业主要包括种植业、渔业、林业、饲料、农产品加工和农业综合行业;家用电器行业主要包括白色家电和视听器材行业;食品饮料行业主要包括食品加工、食品制造和饮料制造行业;纺织服装行业主要包括纺织和服装行业;轻工制造行业主要包括造纸、包装印刷和其他轻工制造行业;医药生物行业主要包括化学制药、中药、生物制药、医药商业、医疗器械和医疗服务行业;商业贸易行业主要包括零售和贸易行业;餐饮旅游行业主要包括景点、酒店、旅游综合和餐饮行业。
2、消费品行业子行业配置策略
本基金将以《申银万国行业分类标准》作为行业划分的依据,从行业成长性、行业景气度和行业估值水平等三个维度来对消费品行业各个子类行业进行研究和分析,并在此基础之上实现基金权益资产在各个消费品行业子行业之间的合理配置和灵活调整。
3、个股精选
本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。
一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。广发企业价值评估系统是本基金管理人建立的,全面评估企业价值的系统。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。
二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。在二级股票库构建方面,本基金将采用定性分析与定量分析相结合的分析方法,对一级股票库中的消费品行业上市公司进行综合考察,评价其投资价值,精选其中质地优良、具有较高投资价值的上市公司入选二级股票库。在定性分析方面,本基金主要关注具有行业代表性、良好的治理结构、市场化的经营机制、稳定有效的管理、良好增长潜力的业绩、独特的竞争优势等特点的上市公司;在定量分析方面,本基金将主要通过主营业务收入增长率、主营业务利润率等财务分析指标以及(P/E)/G等估值分析指标对一级股票库中消费品行业上市公司的投资价值进行综合评价。
4、构建股票组合
本基金将根据对消费品行业各细分子类行业的综合分析,确定各细分子类行业的资产配置比例。在细分子类行业配置的基础上,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的消费品行业上市公司进行投资。当各细分子类行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
(三)债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。
本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。
根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制:
1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。
2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。
3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:80%×申银万国消费品指数+20%×中证全债指数。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2013年1月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)期末基金资产配置组合
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(二)期末按行业分类的股票投资组合
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(三) 期末基金投资前十名股票明细
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(四)按券种分类的债券投资组合
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(五) 债券投资前五名组合
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(六)投资组合报告附注
1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
4.其他资产构成
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5.本基金期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.本报告期内本基金未主动或被动持有权证投资。
7.本报告期本基金未持有资产支持证券。
8. 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年9月30日。
1.本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2.本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
广发消费品精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年6月12日至2012年9月30日)
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注:本基金合同生效日期为2012年6月12日,建仓期为6个月。至披露时点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满一年。
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、证券账户开户费用和银行账户维护费;
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述一中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发消费品精选股票型证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
1.在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人人员变动进行了相应更新。
2.在“第四部分 基金托管人”部分,根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3.在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4.在“第七部分 基金合同的生效”部分,更新了基金合同的生效时间。
5.在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至2012年9月30日的基金投资组合报告。
6.在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至2012年9月30日的基金业绩。
7.根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一三年一月二十五日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 43,121,660.37 | 20.49 |
其中:股票 | 43,121,660.37 | 20.49 | |
2 | 固定收益投资 | 69,739,000.00 | 33.14 |
其中:债券 | 69,739,000.00 | 33.14 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,287,998.15 | 45.76 |
6 | 其他各项资产 | 1,262,062.43 | 0.60 |
7 | 合计 | 210,410,720.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 36,030,751.00 | 18.53 |
C0 | 食品、饮料 | 17,676,418.00 | 9.09 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 9,908,329.60 | 5.09 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 4,274,503.40 | 2.20 |
C8 | 医药、生物制品 | 4,171,500.00 | 2.15 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 824,007.76 | 0.42 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | 6,027,982.86 | 3.10 |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | 238,918.75 | 0.12 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 43,121,660.37 | 22.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002029 | 七 匹 狼 | 476,362 | 9,908,329.60 | 5.09 |
2 | 600199 | 金种子酒 | 460,000 | 9,798,000.00 | 5.04 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 50,000 | 6,250,000.00 | 3.21 |
4 | 000651 | 格力电器 | 199,930 | 4,274,503.40 | 2.20 |
5 | 002004 | 华邦制药 | 270,000 | 4,171,500.00 | 2.15 |
6 | 002589 | 瑞康医药 | 111,599 | 3,754,190.36 | 1.93 |
7 | 002251 | 步 步 高 | 107,002 | 2,273,792.50 | 1.17 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 26,916 | 1,628,418.00 | 0.84 |
9 | 002310 | 东方园林 | 13,912 | 824,007.76 | 0.42 |
10 | 002146 | 荣盛发展 | 26,875 | 238,918.75 | 0.12 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 69,739,000.00 | 35.86 |
其中:政策性金融债 | 69,739,000.00 | 35.86 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 69,739,000.00 | 35.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 120406 | 12农发06 | 500,000 | 50,055,000.00 | 25.74 |
2 | 120307 | 12进出07 | 200,000 | 19,684,000.00 | 10.12 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 13,673.76 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,166,541.90 |
5 | 应收申购款 | 81,846.77 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,262,062.43 |
阶 段 | 净值增长率(1) | 净值增长率标准差(2) | 业绩比较基准收益率(3) | 业绩比较基准收益率标准差 (4) | (1)-(3) | (2)-(4) |
2012.7.1-2012.9.30 | -1.50% | 0.18% | -4.77% | 1.02% | 3.27% | -0.84% |
自基金合同生效至今 | -1.70% | 0.17% | -4.94% | 0.98% | 3.24% | -0.81% |