（上接A25版）
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
（3）其他各项资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2011年6月16日，基金业绩截止日2012年9月30日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源：中欧基金 Wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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数据来源： 中欧基金 Wind
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．基金上市费；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年7月刊登的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新本更新招募说明书所载内容的截止时间和有关财务数据和净值表现的截止时间。
（二）“三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人联系人的信息。
2、更新了董事会成员、高级管理人员、基金经理及公司投资决策委员会成员的信息。
（三） “四、基金托管人”部分
更新了托管人的相关信息。
（四）“五、相关服务机构”的部分
1、更新了直销机构的基本信息。
2、更新了代销机构的基本信息。
3、更新了会计师事务所和经办注册会计师的经办会计师。
（五）“十三、基金的投资”部分
更新了“（十）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2012年9月30日。
（六）“十四、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2012年9月30日。
（七）“二十七、对基金份额持有人的服务”部分
考虑到相关内容属于基金具体业务安排而非对基金份额持有人的服务，故在本部分删除了“红利再投资”、“基金间转换”、“定期投资计划”等三小节的内容。
（八）“二十八、其他应披露事项”部分
更新了自2012年6月16日至2012年12月15日涉及本基金的相关公告。以下为本基金管理人自2012年6月16日至2012年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2013年1月29日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,874,101.20 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,815,530.90 |
| 5 | 应收申购款 | 6,359.17 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 5,195,991.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 110018 | 国电转债 | 12,458,137.20 | 4.32 |
| 2 | 110016 | 川投转债 | 10,921,530.00 | 3.79 |
| 3 | 110013 | 国投转债 | 7,267,400.00 | 2.52 |
| 4 | 113002 | 工行转债 | 7,070,000.00 | 2.45 |
| 5 | 110003 | 新钢转债 | 6,151,800.00 | 2.13 |
| 6 | 110012 | 海运转债 | 5,917,200.00 | 2.05 |
| 7 | 110011 | 歌华转债 | 5,104,550.00 | 1.77 |
| 8 | 110017 | 中海转债 | 4,551,500.00 | 1.58 |
| 9 | 125887 | 中鼎转债 | 2,935,031.95 | 1.02 |
| 10 | 125089 | 深机转债 | 2,793,840.00 | 0.97 |
| 11 | 110007 | 博汇转债 | 1,010,800.00 | 0.35 |
| 12 | 110015 | 石化转债 | 973,000.00 | 0.34 |
| 13 | 125731 | 美丰转债 | 547,345.00 | 0.19 |
| 14 | 113001 | 中行转债 | 192,320.00 | 0.07 |
| 阶段 | ①净值增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2011.6.16—2011.12.31 | -0.60% | 0.18% | 0.47% | 0.18% | -1.07% | 0.00% |
| 2012.1.4—2012.9.30 | 1.61% | 0.11% | -0.43% | 0.14% | 2.04% | -0.03% |
| 2011.6.16—2012.9.30 | 1.00% | 0.14% | 0.03% | 0.15% | 0.97% | -0.01% |
| 序号 | 公告事项 | 披露日期 |
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金参与部分代销银行开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2012.6.18 |
| 2 | 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金参与部分代销机构开展的电子渠道申购费率优惠活动的公告 | 2012.6.18 |
| 3 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2012年6月29日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2012.6.30 |
| 4 | 中欧基金管理有限公司旗下基金2012年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2012.7.1 |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2012.7.5 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金销售有限公司为旗下基金代销机构并实施费率优惠的公告 | 2012.7.13 |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在深圳众禄基金销售有限公司开通基金转换业务的公告 | 2012.7.13 |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在深圳众禄基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参加定期定额投资申购费率优惠活动的公告 | 2012.7.13 |
| 9 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2012年第2季度报告 | 2012.7.19 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.7.19 |
| 11 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2012年第2号） | 2012.7.30 |
| 12 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年第2号） | 2012.7.30 |
| 13 | 中欧基金管理有限公司关于新增华龙证券有限责任公司为旗下基金代销机构并同时开通定期定额投资业务的公告 | 2012.8.16 |
| 14 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2012年半年度报告（正文） | 2012.8.24 |
| 15 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2012年半年度报告（摘要） | 2012.8.24 |
| 16 | 中欧基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.8.27 |
| 17 | 中欧基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.8.29 |
| 18 | 中欧基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.8.30 |
| 19 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 | 2012.9.19 |
| 20 | 中欧基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2012.9.22 |
| 21 | 中欧基金管理有限公司关于网上直销平台新增上海银联广发银行借记卡支付业务的公告 | 2012.9.27 |
| 22 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金在联讯证券有限责任公司开通基金转换业务的公告 | 2012.10.15 |
| 23 | 中欧基金管理有限公司关于新增联讯证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构并参与费率优惠活动的公告 | 2012.10.15 |
| 24 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | 2012.10.24 |
| 25 | 中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2012.11.30 |
| 26 | 中欧基金管理有限公司关于网上直销平台开通支付宝基金专户支付业务并实施费率优惠的公告 | 2012.12.5 |
| 27 | 中欧基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 | 2012.12.12 |