（上接A25版）
| 项 目 | 行次 | 2013年2月20日 |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 1 | 664,374.40 |
| 清算备付金 | 2 | 1,050,863.29 |
| 交易保证金 | 3 | 38,440.09 |
| 应收证券清算款 | 4 | - |
| 应收股利 | 5 | - |
| 应收利息 | 6 | 20,333,623.14 |
| 应收申购款 | 7 | - |
| 其他应收款 | 8 | - |
| 股票投资－市值 | 9 | - |
| 其中：股票投资成本 | 10 | - |
| 债券投资－市值 | 11 | 841,181,853.00 |
| 其中：债券投资成本 | 12 | 841,181,853.00 |
| 权证投资 | 13 | - |
| 其中: 权证投资成本 | 14 | - |
| 买人返售证券 | 15 | - |
| 待摊费用 | 16 | - |
| 其他资产 | 17 | - |
| 资产总计 | 18 | 863,269,153.92 |
| 负债 | ||
| 应付证券清算款 | 19 | - |
| 应付赎回款 | 20 | - |
| 应付赎回费 | 21 | - |
| 应付管理人报酬 | 22 | 296,753.35 |
| 应付托管费 | 23 | 84,786.66 |
| 应付交易费用 | 24 | 2,080.00 |
| 应付利息 | 25 | (1,141,687.52) |
| 应付收益 | 26 | - |
| 应交税金 | 27 | 29,790.00 |
| 其他应付款项 | 28 | 100,121.50 |
| 卖出回购证券款 | 29 | 86,211,342.68 |
| 短期借款 | 30 | - |
| 预提费用 | 31 | 358,903.90 |
| 其他负债 | 32 | - |
| 负债合计 | 33 | 85,942,090.57 |
| 持有人权益 | ||
| 实收基金 | 34 | 723,614,762.67 |
| 未实现利得 | 35 | - |
| 未分配收益 | 36 | 53,712,300.68 |
| 持有人权益合计 | 37 | 777,327,063.35 |
| 负债及持有人权益总计 | 38 | 863,269,153.92 |
八、基金投资组合
截止到2013年2月20日, 中欧信用增利分级债券型证券投资基金的投资组合如下：
（一）期末基金资产组合情况
| 序号 | 资产品种 | 金额(元) | 金额占基金总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | - | - |
| 2 | 债券 | 841,181,853.00 | 97.44 |
| 3 | 权证 | - | - |
| 4 | 银行存款及清算备付金 | 1,715,237.69 | 0.20 |
| 5 | 其他资产 | 20,372,063.23 | 2.36 |
| 合计 | 863,269,153.92 | 100 |
（二）期末按行业分类的股票投资组合
无。
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
无。
（四）期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 584,377,853.00 | 75.18 |
| 5 | 企业短期融资券 | 60,208,000.00 | 7.75 |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | 196,596,000.00 | 25.29 |
| 8 | 合计 | 841,181,853.00 | 108.21 |
（五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券名细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1282116 | 12渝力帆MTN1 | 700,000 | 73,213,000.00 | 9.42 |
| 2 | 1180050 | 11吉城建债 | 677,900 | 70,955,793.00 | 9.13 |
| 3 | 0980183 | 09铁岭债 | 600,000 | 61,554,000.00 | 7.92 |
| 4 | 1180055 | 11石城投债 | 500,000 | 52,645,000.00 | 6.77 |
| 5 | 0980177 | 09九城投债 | 500,000 | 51,430,000.00 | 6.62 |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产构成
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 买入返售金融资产 | - |
| 2 | 交易保证金 | 38,440.09 |
| 3 | 应收利息 | 20,333,623.14 |
| 4 | 应收股利 | - |
| 5 | 待摊费用 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 应收证券清算款 | - |
| 合计 | 20,372,063.23 | |
4、本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5、本报告期末本基金未持有权证。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、备查文件目录
本基金备查文件包括下列文件：
(一)中国证监会核准中欧信用增利分级债券型证券投资基金募集的文件；
(二) 中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同；
(三) 中欧信用增利分级债券型证券投资基金托管协议；
(四) 中欧信用增利分级债券型证券投资基金招募说明书；
(五)法律意见书；
(六)基金管理人业务资格批件和营业执照；
(七)基金托管人业务资格批件和营业执照；
(八)中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所
查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅。
中欧基金管理有限公司
2013年2月22日