为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2013年4月3日正式发布沪深300杠杆指数系列及沪深300指数期货指数系列。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

中证指数有限公司

2013年3月12日

附1：

沪深300杠杆指数系列编制方案

一、指数名称和代码

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二、指数基日及基点

指数系列以2009年6月30日为基日，以3000点为基点。

三、指数成份

指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分，其中标的指数为沪深300指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率（六个月以内，含六个月）；卖空成本目前参考国内券商融券利率，在上述无风险利率的基础上上浮3%。

四、指数计算

该指数采用链式计算法则，计算公式如下：

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其中■为第t日指数点位，■为t日前一交易日指数点位，L为杠杆倍数（反向为负）。■为第t日沪深300指数收益率，■为t日前一交易日利率，■为t日前一交易日卖空成本（正向杠杆指数不含此项）。

五、指数成份调整

当国内市场公允的无风险利率及卖空成本发生变化时，指数将进行相应调整。

附2：

沪深300指数期货指数系列编制方案

沪深300指数期货指数系列旨在反映通过持有沪深300指数期货并逐月展期的方法进行指数化投资，以及在此基础上结合保证金和做空机制进行杠杆型投资的策略收益，为国内衍生品投资以及杠杆投资提供分析工具和投资标的。

一、指数名称及代码

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二、指数基点及基日

指数系列以2010年4月16日为基日，以3431.20点为基点。

三、指数成份

指数成份包括沪深300指数期货当月合约及沪深300指数期货下月合约。

四、指数计算

1、展期规则

当指数持有的沪深300指数期货当月合约即将到期时，需进行展期操作。展期周期为沪深300指数期货当月合约交割日前的第五个交易日至第一个交易日。各交易日收盘后当月合约的持仓比例依次为80%、60%、40%、20%及0；下月合约的持仓比例依次为20%、40%、60%、80%以及100%。

2、计算方法

该指数采用链式计算法则，计算公式如下：

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其中■为第t日的指数点位，k为指数对应杠杆倍数。当指数不处于展期周期时：Pi,t为指数持有的沪深300指数期货合约第t日的计算价格（收盘点位以结算价为准、实时点位以实时成交价为准，下同），Si,t-1为指数持有的沪深300指数期货合约第t-1日的结算价。当指数处于展期周期时：

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其中，P1i,t、S1i,t及φ1i,t为沪深300指数期货当月合约第t日的计算价格、结算价及持仓比例；P2i,t、S2i,t及φ2i,t为沪深300指数期货下月合约的计算价格、结算价及持仓比例。

中文名称	中文简称	英文名称	英文简称	指数代码
沪深300两倍杠杆指数	300两倍	CSI300 Leveraged 2X Index	CSI300 L2XI	H30082
沪深300反向指数	300反向	CSI300 Inversed Index	CSI300 INI	H30083
沪深300反向两倍杠杆指数	300反两	CSI300 Inversed 2X Index	CSI300 IN2XI	H30084

中文名称	中文简称	英文名称	英文简称	指数代码
沪深300指数期货指数	300期指	CSI 300 Index Futures Index	IFI	H30075
沪深300指数期货两倍杠杆指数	期指两倍	CSI 300 Index Futures Leveraged 2X Index	IFL2XI	H30076
沪深300指数期货反向指数	期指反向	CSI 300 Index Futures Inversed Index	IFINI	H30077
沪深300指数期货反向两倍杠杆指数	期指反两	CSI 300 Index Futures Inversed 2X Index	IFIN2XI	H30078