基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2013年3月15日
公告日期：2013年3月12日
一、重要声明与提示
《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2012年12月31日《上海证券报》上的《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。
二、基金概览
1. 基金名称：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
2. 基金类型：股票型
3. 基金运作方式：交易型开放式
4. 基金场内简称：500ETF
5. 基金代码：159922
6. 标的指数简称：中证500指数
7. 标的指数代码：399905
8. 基金份额总额：
截至2013年3月8日，本基金的基金份额总额为871,631,868.00份。
9. 基金份额净值：
截至2013年3月8日，本基金的基金份额净值为3.5707元。
10. 本次上市交易的基金份额：871,631,868.00份
11. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12. 上市交易日期：2013年3月15日
13. 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
14. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
15. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
16. 申购赎回代理券商：中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
三、基金份额的募集与上市交易
（一） 上市前基金募集情况
1. 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1588号
2. 基金合同生效日：2013年2月6日
3. 运作方式：交易型开放式
4. 基金合同期限：不定期
5. 发售日期：2013年1月7日至2013年1月31日。其中，网上现金认购的日期为2013年1月7日至2013年1月31日，网下现金认购为2013年1月7日至2013年1月31日，网下股票认购的日期为2013年1月28日至2013年1月31日。
6. 发售价格：1.00元人民币
7. 份额发售方式：场内、场外认购
8. 发售机构：
1）本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理。
2）本基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购。
3）网下股票发售代理机构为：
渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、江海证券有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司。
验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
9. 募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为3,108,591,728.00元人民币（含所募集股票市值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计137,674.00元人民币。本次募集所有资金已于2013年2月6日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为22,763户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计3,108,729,402.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10. 本基金募集备案情况：本基金于2013年2月6日验资完毕，2013年2月6日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2013年2月6日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。
11. 基金合同生效日：2013年2月6日
12. 基金合同生效日的基金份额总额：3,108,729,402.00份。
13. 基金的折算
根据《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2013 年3月5日为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2013 年3月5日中证500指数收盘值的千分之一基本一致。2013 年3月5日，中证500指数收盘值为3,597.922点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为3,136,108,366.93元，折算前基金份额总额为3,108,729,402.00份，折算前基金份额净值为1.0088元。
根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为0.28038605，折算后基金份额总额为871,631,868.00份，折算后基金份额净值为3.5980元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构（中国证券登记结算有限公司）已于2013 年3月6日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。
（二） 本基金日常申购、赎回情况
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。基金管理人在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（三） 本基金上市交易的主要内容
1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【2013】83号
2. 上市交易日期：2013年3月15日
3. 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4. 基金场内简称：500ETF
5. 基金交易代码：159922
6. 本次上市交易份额：871,631,868.00份
7. 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一） 基金份额持有情况
截至2013年3月8日，本基金持有人户数为22,763户，平均每户持有的基金份额为38,291.61份。
截至2013年3月8日，机构投资者持有的基金份额为336,896,483.00份，占基金总份额的比例为38.65%；个人投资者持有的基金份额为534,735,385.00份，占基金总份额的比例为61.35%。
（二） 基金份额前十名持有人情况
截至2013年3月8日，前十名基金份额持有人情况
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占基金总份额比例（%） |
| 1 | 浙江联泰投资有限公司 | 55,289,044.00 | 6.34% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 | 32,513,229.00 | 3.73% |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 28,773,402.00 | 3.30% |
| 4 | 新时代证券有限责任公司 | 28,072,994.00 | 3.22% |
| 5 | 光大证券股份有限公司 | 23,837,519.00 | 2.73% |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 | 19,908,365.00 | 2.28% |
| 7 | 中信证券股份有限公司 | 18,986,037.00 | 2.18% |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | 16,856,470.00 | 1.93% |
| 9 | 张兴华 | 14,919,285.00 | 1.71% |
| 10 | 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 14,216,523.00 | 1.63% |
| 合计 | 253,372,868.00 | 29.05% |
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
(一) 基金管理人
1、公司概况
名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：安奎
总经理：赵学军
注册资本：1.5亿元人民币
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期23楼01-03单元
设立批准文号：中国证监会证监基字[1999]5号
工商登记注册的法人营业执照文号：100000400011239
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务
成立日期：1999年3月25日
2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。
3、内部组织结构及职能
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设股票投资部、固定收益部、结构产品投资部、定量投资部、机构投资部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务体系、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、基金运营部、登记结算部、信息技术部、财务部、人力资源部、行政管理部、战略发展部等部门。
股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部和机构投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程、绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务体系主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部和行政管理部负责公司企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。
4、人员情况
截至2012年12月31日，我公司共有467名员工，其中博士学位25人、硕士学位234人、学士学位192人、其他16人
5、信息披露负责人：胡勇钦
咨询电话： 010-65215588
6、基金管理业务情况
截止 2012 年12月31 日，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、37 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券型发起式等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
7、本基金基金经理简介
杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有12 年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003 年3 月15 日至2004 年7 月7 日任万家（原天同）180 指数证券投资基金基金经理。2004 年7 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司结构产品投资部总监。2005 年8 月29 日至今任嘉实沪深300ETF 联接（LOF）（原嘉实沪深300 指数(LOF)）基金经理，2012 年3 月22 日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接基金经理、2012 年5 月7 日至今任嘉实沪深300ETF、2013年2月5日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理。
(二) 基金托管人
1、公司概况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年9月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
2．主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011 年12 月31 日，中国建设银行已托管224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011 年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011 年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。
(三) 基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人：杨绍信
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：许康玮、金毅
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。
本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2013年3月8日资产负债表（未经审计）如下：
| 资 产 | 期末 |
| 2013年3月8日 | |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 29,058,660.56 |
| 结算备付金 | 41,469,167.16 |
| 存出保证金 | 398,152.35 |
| 交易性金融资产 | 3,044,380,346.03 |
| 其中：股票投资 | 3,044,380,346.03 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 361,472.61 |
| 应收股利 | 114,705.66 |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | 116,079.00 |
| 资产总计 | 3,115,898,583.37 |
| 负债和所有者权益 | 期末 |
| 2013年3月8日 | |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 345,231.30 |
| 应付托管费 | 69,046.26 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 3,085,484.09 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 90,842.97 |
| 负债合计 | 3,590,604.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3,108,729,402.00 |
| 未分配利润 | 3,578,576.75 |
| 所有者权益合计 | 3,112,307,978.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,115,898,583.37 |
八、基金投资组合
截至2013年3月8日，嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的投资组合如下：
(一) 期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,044,380,346.03 | 97.70% |
| 其中：股票 | 3,044,380,346.03 | 97.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,527,827.72 | 2.26% |
| 6 | 其他资产 | 990,409.62 | 0.03% |
| 合计 | 3,115,898,583.37 | 100.00% |
(二) 期末按行业分类的股票投资组合
1. 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,009,190.01 | 0.16 |
| B | 采掘业 | 14,193,447.82 | 0.46 |
| C | 制造业 | 948,500,724.86 | 30.48 |
| C0 | 食品、饮料 | 113,456,581.17 | 3.65 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 31,991,680.25 | 1.03 |
| C2 | 木材、家具 | 9,214,866.30 | 0.30 |
| C3 | 造纸、印刷 | 26,508,355.00 | 0.85 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 151,224,197.36 | 4.86 |
| C5 | 电子 | 87,016,422.77 | 2.80 |
| C6 | 金属、非金属 | 74,129,550.26 | 2.38 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 254,248,675.10 | 8.17 |
| C8 | 医药、生物制品 | 179,272,532.59 | 5.76 |
| C99 | 其他制造业 | 21,437,864.06 | 0.69 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 60,931,919.42 | 1.96 |
| E | 建筑业 | 45,092,986.59 | 1.45 |
| F | 交通运输、仓储业 | 67,092,238.53 | 2.16 |
| G | 信息技术业 | 69,723,082.55 | 2.24 |
| H | 批发和零售贸易 | 95,217,636.87 | 3.06 |
| I | 金融、保险业 | 20,073,367.23 | 0.64 |
| J | 房地产业 | 115,207,395.07 | 3.70 |
| K | 社会服务业 | 1,495,549,800.22 | 48.05 |
| L | 传播与文化产业 | 45,953,819.87 | 1.48 |
| M | 综合类 | 61,834,736.99 | 1.99 |
| 合计 | 3,044,380,346.03 | 97.82 |
2. 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
2013年3月8日，本基金未持有积极投资股票。
(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000826 | 桑德环境 | 718,692 | 20,037,132.96 | 0.64 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 562,898 | 19,110,387.10 | 0.61 |
| 3 | 600079 | 人福医药 | 734,576 | 18,731,688.00 | 0.60 |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 1,338,130 | 18,412,668.80 | 0.59 |
| 5 | 002008 | 大族激光 | 1,360,500 | 17,332,770.00 | 0.56 |
| 6 | 002450 | 康得新 | 576,452 | 17,160,976.04 | 0.55 |
| 7 | 600805 | 悦达投资 | 1,055,602 | 16,836,851.90 | 0.54 |
| 8 | 002250 | 联化科技 | 672,283 | 16,679,341.23 | 0.54 |
| 9 | 600199 | 金种子酒 | 723,843 | 16,576,004.70 | 0.53 |
| 10 | 000661 | 长春高新 | 195,437 | 16,334,624.46 | 0.52 |
2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
2013年3月8日,本基金未持有积极投资股票。
(四) 期末按债券品种分类的债券投资组合
2013年3月8日，本基金未持有债券。
(五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
2013年3月8日，本基金未持有债券。
(六) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
2013年3月8日，本基金未持有资产支持证券。
(七) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
2013年3月8日，本基金未持有权证。
(八) 投资组合报告附注
1、2013年2月6日（基金合同生效日）至2013年3月8日本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
3、2013年3月8日其他资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 398,152.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 114,705.66 |
| 4 | 应收利息 | 361,472.61 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | 116,079.00 |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 990,409.62 |
4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
2013年3月8日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
2013年3月8日,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
2013年3月8日,本基金未持有积极投资股票。
九、重大事件揭示
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于2013年2月6日正式生效，基金管理人于2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站刊登《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人在开始办理申购赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。
（一）中国证监会核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（二）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
嘉实基金管理有限公司
2013年3月12日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；
2.根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
3.发售基金份额；
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
5.在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
8.在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资融券和参与转融通；
9.依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；
10.以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
11.自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；
12.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
13.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；
14.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
15.依法召集基金份额持有人大会；
16.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金托管人的监督；
8.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的对价；
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12.编制季度、半年度和年度基金报告；
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22.要求登记结算机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
24.执行生效的基金份额持有人大会决议；
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（三）基金托管人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
6.依法召集基金份额持有人大会；
7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1.安全保管基金财产；
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6.按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户；
7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现金部分；
13.按照规定监督基金管理人的投资运作；
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
21.执行生效的基金份额持有人大会决议；
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
23.建立并保存基金份额持有人名册；
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（五）基金份额持有人的权利
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
1.分享基金财产收益；
2.参与分配清算后的剩余基金财产；
3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4.按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会；
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7.监督基金管理人的投资运作；
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(六)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2.及时足额交纳基金份额认购、申购对价和赎回对价及法律法规和基金合同所规定的费用；
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
4.不从事任何有损基金及基金合同其他当事人合法权益的活动；
5.执行生效的基金份额持有人大会决议；
6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及/或基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
7.遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；
8.法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人可委托代理人出席会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
(二)鉴于本基金和本基金的联接基金（即“嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
(三)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(5)变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序；
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会决定修改基金合同的其他事项；
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.尽管有前款的约定，但如出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
(3)因相关的法律法规、监管机关的监管规则、相关证券交易所或者登记结算机构业务规则等发生变动，且本基金须遵照执行的，本基金合同相应进行修改；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(6)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
(7)除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
(四)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(下转A15版)