（上接A28版）

电话：021-20328216

传真：021-50372474

客服电话：4006208888

公司网站：www.bocichina.com

4、网上现金发售代理机构

具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，具体名单如下：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万和证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国中投证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、国开证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、开源证券有限责任公司等代理销售机构。

本基金发售期间，若新增发售代理机构或发售代理机构新增营业网点，则另行公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系人：陈文祥

电话：021-68419095

传真：021-68870311

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师（广州）事务所

住所： 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

负责人：程秉

电话：020－38799345

传真: 020－38799335

经办律师：程秉 黄贞

联系人：程秉

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

法人代表：卢伯卿

联系人：胡小骏

电话：021－61418888

传真：021－63350003

经办注册会计师：胡小骏、洪锐明

第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2013年2月17日经中国证监会证监许可[2013]165号文核准募集。

一、基金的基本情况

1、基金名称

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金

2、基金的类别

股票型证券投资基金

3、基金的运作方式

交易型开放式

4、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

5、基金的标的指数

中证500指数

6、基金的最低募集份额总额和金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元（含募集股票市值）。

7、基金存续期限

不定期

二、募集期限及募集对象

募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、募集规模

本基金不设首次募集目标上限。

四、发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

五、募集场所

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

六、基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

七、认购开户

投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

（1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证500指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证500指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

2、如投资人己开立证券账户，则应注意：

（1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。

3、账户使用注意事项

已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

八、认购费用

认购费用由投资者承担，不高于0.80%，认购费率如下表所示：

■

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

九、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

5、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

6、认购金额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

净认购金额＝认购价格×认购份额

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8元

认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元

即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

十、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

例：某投资者到本公司直销网点认购100,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为10 元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800元

认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.80%)＝100,800元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份

即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,800元资金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤消。

6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

十一、网下股票认购

1、认购时间详见本基金基金份额发售公告，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特殊情形

(1)已公告的将被调出中证500指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算公式：

■

其中：

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n＝1；i■ 500。

（2）T日为网下股票认购期最后一日。

（3）“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

①除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)

③配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)

④送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

⑤除息且送股：调整后价格=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

⑥除息且配股：调整后价格=（T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

(4)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此进行清算交收的股票股数。其中,

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

■

■为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股T日均价和认购申报数量乘积，■为该股按均价计算的其在T日中证500指数中的权重(认购期间如有中证500指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证500指数编制规则计算调整后的中证500指数构成权重,并以其作为计算依据),p为该股在T日的均价。

如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。

②若某一股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十二、 募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；投资者以股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。

十三、 募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

第七部分 基金合同的生效

一、基金合同生效的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金募集失败

如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计募集资金存放银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应予以解冻。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

若上海证券交易所增加ETF分级业务模式，基金管理人将根据运作状况，与基金托管人协商一致后，决定是否增加本基金份额分级业务模式，届时需履行适当程序，并报中国证监会核准或备案后公告。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为直接以中证500指数为标的的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价，基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份额当日可卖出，T日申购当日未卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获得的股票当日可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购当日卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。

本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人利益的前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

五、申购与赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为2,000,000份。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

六、申购、赎回对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后4位，小数点后5位四舍五入。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证500指数中的上海证券交易所上市的成份股。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比率)

其中，“该证券参考价格”的确定原则为：

（i）该证券正常交易时，采用最新成交价；

（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

（iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2’日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2’日（若在特例情况下，则为T 日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。

T+2’日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

■

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证500指数深圳证券交易所上市的成份股；

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2’日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2’日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

预估现金部分的计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

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2012-10-11日 信息内容

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2012-10-12日信息内容

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成份股信息内容

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八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停赎回情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、集合申购与其他服务

在条件允许时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,在条件允许时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金,在本基金上市之前,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。

基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

十一、基金的非交易过户等业务

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十二、其他

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回安排进行补充和调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

第十部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

基金的投资组合比例为：本基金建仓期为3个月，在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

三、投资策略

1、完全复制法的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。（下转A30版）

认购份额	认购费率
M< 50万	0.80%
50万≤M< 100万	0.50%
M≥100万	每笔1000元

最新公告日期：	20121012
基金名称：	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称：	广发基金管理有限公司
一级市场基金代码：	XXXXXX

现金差额：	0.00元
最小申购赎回单位资产净值：	2,000,000.00元
基金份额净值：	1.0000元

预估现金差额：	-9600.00元
可以现金替代比例上限：	30.00%
是否需要公布IOPV：	是
最小申购赎回单位：	2,000,000份
申购、赎回的允许情况：	申购和赎回皆允许

股票代码	股票名称	股票数量 （单位：股）	现金替代标志	现金替代溢价比例	固定替代金额 (单位：元)
000006	深振业Ａ	1200	深市退补现金替代	10.0%	4788
000028	国药一致	200	深市退补现金替代	10.0%	6864
000029	深深房Ａ	400	深市退补现金替代	10.0%	1312
000031	中粮地产	1200	深市退补现金替代	10.0%	4548
000042	深长城	100	深市退补现金替代	10.0%	1706
000050	深天马Ａ	400	深市退补现金替代	10.0%	3108
000066	长城电脑	900	深市退补现金替代	10.0%	3375
000078	海王生物	700	深市退补现金替代	10.0%	4410
000088	盐田港	1000	深市退补现金替代	10.0%	4040
000090	深 天 健	500	深市退补现金替代	10.0%	3250
000099	中信海直	400	深市退补现金替代	10.0%	3080
000158	常山股份	600	深市退补现金替代	10.0%	2010
000159	国际实业	500	深市退补现金替代	10.0%	3675
000301	东方市场	1200	深市退补现金替代	10.0%	3552
000400	许继电气	400	深市退补现金替代	10.0%	6848
000410	沈阳机床	400	深市退补现金替代	10.0%	2412
000415	渤海租赁	700	深市退补现金替代	10.0%	4207
000417	合肥百货	600	深市退补现金替代	10.0%	4482
000418	小天鹅Ａ	300	深市退补现金替代	10.0%	2220
000426	兴业矿业	400	深市退补现金替代	10.0%	5460
000428	华天酒店	600	深市退补现金替代	10.0%	2682
000488	晨鸣纸业	1200	深市退补现金替代	10.0%	4452
000501	鄂武商Ａ	300	深市退补现金替代	10.0%	3531
000503	海虹控股	1000	深市退补现金替代	10.0%	7280
000506	中润资源	400	深市退补现金替代	10.0%	3668
000510	金路集团	800	深市退补现金替代	10.0%	4160
000511	银基发展	1200	深市退补现金替代	10.0%	4848
000513	丽珠集团	100	深市退补现金替代	10.0%	2837
000514	渝开发	400	深市退补现金替代	10.0%	1740
000517	荣安地产	300	深市退补现金替代	10.0%	1962
000518	四环生物	1400	深市退补现金替代	10.0%	6062
000522	白云山Ａ	400	深市退补现金替代	10.0%	8420
000525	红 太 阳	300	深市退补现金替代	10.0%	3579
000533	万家乐	600	深市退补现金替代	10.0%	2322
000539	粤电力Ａ	1200	深市退补现金替代	10.0%	6516
000540	中天城投	1000	深市退补现金替代	10.0%	6420
000541	佛山照明	700	深市退补现金替代	10.0%	4837
000543	皖能电力	400	深市退补现金替代	10.0%	2432
000550	江铃汽车	300	深市退补现金替代	10.0%	4425
000554	泰山石油	500	深市退补现金替代	10.0%	2610
000563	陕国投Ａ	300	深市退补现金替代	10.0%	4245
000571	新大洲Ａ	1000	深市退补现金替代	10.0%	5100
000572	海马汽车	1300	深市退补现金替代	10.0%	3445
000597	东北制药	200	深市退补现金替代	10.0%	1246
000598	兴蓉投资	600	深市退补现金替代	10.0%	4266
000601	韶能股份	1200	深市退补现金替代	10.0%	4116
000608	阳光股份	600	深市退补现金替代	10.0%	3036
000612	焦作万方	500	深市退补现金替代	10.0%	5375
000616	亿城股份	1600	深市退补现金替代	10.0%	5120
000617	石油济柴	200	深市退补现金替代	10.0%	1774
000620	新华联	400	深市退补现金替代	10.0%	1948
000627	天茂集团	1500	深市退补现金替代	10.0%	4380
000631	顺发恒业	400	深市退补现金替代	10.0%	1664
000636	风华高科	700	深市退补现金替代	10.0%	4697
000650	仁和药业	800	深市退补现金替代	10.0%	5504
000652	泰达股份	1400	深市退补现金替代	10.0%	4872
000655	金岭矿业	400	深市退补现金替代	10.0%	4488
000656	金科股份	300	深市退补现金替代	10.0%	2739
000659	珠海中富	1400	深市退补现金替代	10.0%	3878
000667	名流置业	2400	深市退补现金替代	10.0%	4704

000682	东方电子	1300	深市退补现金替代	10.0%	4186
000683	远兴能源	1000	深市退补现金替代	10.0%	5020
000685	中山公用	400	深市退补现金替代	10.0%	3812
000690	宝新能源	1600	深市退补现金替代	10.0%	6512
000698	沈阳化工	600	深市退补现金替代	10.0%	2886
000708	大冶特钢	300	深市退补现金替代	10.0%	2397
000712	锦龙股份	300	深市退补现金替代	10.0%	3318
000713	丰乐种业	300	深市退补现金替代	10.0%	3093
000717	韶钢松山	1600	深市退补现金替代	10.0%	3424
000726	鲁 泰Ａ	600	深市退补现金替代	10.0%	3924
000732	泰禾集团	300	深市退补现金替代	10.0%	1941
000735	罗牛山	1200	深市退补现金替代	10.0%	6528
000738	中航动控	300	深市退补现金替代	10.0%	2496
000750	国海证券	700	深市退补现金替代	10.0%	7000
000755	山西三维	400	深市退补现金替代	10.0%	2316
000759	中百集团	700	深市退补现金替代	10.0%	4522
000762	西藏矿业	500	深市退补现金替代	10.0%	7560
000777	中核科技	200	深市退补现金替代	10.0%	3946
000786	北新建材	400	深市退补现金替代	10.0%	5028
000793	华闻传媒	1300	深市退补现金替代	10.0%	8047
000799	酒鬼酒	300	深市退补现金替代	10.0%	15972
000816	江淮动力	1200	深市退补现金替代	10.0%	6132
000822	山东海化	700	深市退补现金替代	10.0%	2898
000823	超声电子	400	深市退补现金替代	10.0%	4728
000826	桑德环境	400	深市退补现金替代	10.0%	9916
000829	天音控股	800	深市退补现金替代	10.0%	3864
000830	鲁西化工	1400	深市退补现金替代	10.0%	5810
000837	秦川发展	400	深市退补现金替代	10.0%	2384
000848	承德露露	300	深市退补现金替代	10.0%	4785
000850	华茂股份	800	深市退补现金替代	10.0%	4080
000852	江钻股份	200	深市退补现金替代	10.0%	3414
000860	顺鑫农业	400	深市退补现金替代	10.0%	5264
000861	海印股份	300	深市退补现金替代	10.0%	4380
000877	天山股份	800	深市退补现金替代	10.0%	7208
000886	海南高速	1100	深市退补现金替代	10.0%	3828
000887	中鼎股份	400	深市退补现金替代	10.0%	4036
000893	东凌粮油	200	深市退补现金替代	10.0%	2696
000897	津滨发展	1700	深市退补现金替代	10.0%	4658
000900	现代投资	600	深市退补现金替代	10.0%	5172
000903	云内动力	600	深市退补现金替代	10.0%	2538
000911	南宁糖业	200	深市退补现金替代	10.0%	1768
000912	泸 天 化	400	深市退补现金替代	10.0%	2240
000917	电广传媒	1000	深市退补现金替代	10.0%	10950
000918	嘉凯城	500	深市退补现金替代	10.0%	1865
000919	金陵药业	300	深市退补现金替代	10.0%	2535
000925	众合机电	200	深市退补现金替代	10.0%	1708
000926	福星股份	800	深市退补现金替代	10.0%	5888
000927	一汽夏利	600	深市退补现金替代	10.0%	3144

000930	中粮生化	1000	深市退补现金替代	10.0%	4110
000931	中关村	600	深市退补现金替代	10.0%	3510
000932	华菱钢铁	1600	深市退补现金替代	10.0%	3568
000935	四川双马	200	深市退补现金替代	10.0%	1534
000936	华西股份	600	深市退补现金替代	10.0%	2382
000939	凯迪电力	1000	深市退补现金替代	10.0%	7100
000949	新乡化纤	700	深市退补现金替代	10.0%	1953
000951	中国重汽	200	深市退补现金替代	10.0%	2014
000959	首钢股份	1600	深市退补现金替代	10.0%	4544
000962	东方钽业	400	深市退补现金替代	10.0%	5636
000963	华东医药	300	深市退补现金替代	10.0%	10710
000973	佛塑科技	1000	深市退补现金替代	10.0%	4440
000975	科学城	600	深市退补现金替代	10.0%	6408
000979	中弘股份	400	深市退补现金替代	10.0%	2692
000987	广州友谊	200	深市退补现金替代	10.0%	2406
000988	华工科技	700	深市退补现金替代	10.0%	4368
000997	新 大 陆	500	深市退补现金替代	10.0%	4470
000998	隆平高科	400	深市退补现金替代	10.0%	7824
001696	宗申动力	800	深市退补现金替代	10.0%	4664
002005	德豪润达	800	深市退补现金替代	10.0%	5240
002006	精功科技	400	深市退补现金替代	10.0%	3744
002008	大族激光	1000	深市退补现金替代	10.0%	8490
002011	盾安环境	500	深市退补现金替代	10.0%	5055
002022	科华生物	500	深市退补现金替代	10.0%	5595
002025	航天电器	300	深市退补现金替代	10.0%	3843
002028	思源电气	400	深市退补现金替代	10.0%	5380
002029	七匹狼	300	深市退补现金替代	10.0%	6558
002041	登海种业	200	深市退补现金替代	10.0%	3986
002048	宁波华翔	600	深市退补现金替代	10.0%	3828
002051	中工国际	300	深市退补现金替代	10.0%	8949
002056	横店东磁	300	深市退补现金替代	10.0%	4254
002063	远光软件	400	深市退补现金替代	10.0%	6236
002064	华峰氨纶	500	深市退补现金替代	10.0%	2375
002065	东华软件	500	深市退补现金替代	10.0%	9090
002075	沙钢股份	400	深市退补现金替代	10.0%	1544
002078	太阳纸业	500	深市退补现金替代	10.0%	2450
002083	孚日股份	800	深市退补现金替代	10.0%	2984
002091	江苏国泰	200	深市退补现金替代	10.0%	1676
002097	山河智能	600	深市退补现金替代	10.0%	4272

002109	兴化股份	300	深市退补现金替代	10.0%	2214
002110	三钢闽光	200	深市退补现金替代	10.0%	1028
002121	科陆电子	300	深市退补现金替代	10.0%	2337
002123	荣信股份	500	深市退补现金替代	10.0%	4535
002129	中环股份	500	深市退补现金替代	10.0%	6700
002140	东华科技	200	深市退补现金替代	10.0%	4738
002152	广电运通	500	深市退补现金替代	10.0%	7415
002154	报喜鸟	400	深市退补现金替代	10.0%	4384
002161	远望谷	600	深市退补现金替代	10.0%	4656
002168	深圳惠程	500	深市退补现金替代	10.0%	4200
002179	中航光电	200	深市退补现金替代	10.0%	2796
002181	粤传媒	400	深市退补现金替代	10.0%	3672
002183	怡亚通	500	深市退补现金替代	10.0%	2235
002190	成飞集成	100	深市退补现金替代	10.0%	1162
002191	劲嘉股份	300	深市退补现金替代	10.0%	2991
002194	武汉凡谷	300	深市退补现金替代	10.0%	1884
002204	大连重工	200	深市退补现金替代	10.0%	2376
002218	拓日新能	300	深市退补现金替代	10.0%	2043
002223	鱼跃医疗	300	深市退补现金替代	10.0%	4770
002225	濮耐股份	200	深市退补现金替代	10.0%	1506
002230	科大讯飞	400	深市退补现金替代	10.0%	12088
002232	启明信息	300	深市退补现金替代	10.0%	2067
002233	塔牌集团	500	深市退补现金替代	10.0%	4110
002237	恒邦股份	200	深市退补现金替代	10.0%	5000
002238	天威视讯	200	深市退补现金替代	10.0%	2466
002242	九阳股份	400	深市退补现金替代	10.0%	2740
002249	大洋电机	400	深市退补现金替代	10.0%	2588
002250	联化科技	500	深市退补现金替代	10.0%	9700
002252	上海莱士	200	深市退补现金替代	10.0%	2520
002254	泰和新材	400	深市退补现金替代	10.0%	3336
002267	陕天然气	300	深市退补现金替代	10.0%	2403
002276	万马电缆	400	深市退补现金替代	10.0%	2268
002277	友阿股份	500	深市退补现金替代	10.0%	4865
002281	光迅科技	100	深市退补现金替代	10.0%	1806
002283	天润曲轴	400	深市退补现金替代	10.0%	2704
002285	世联地产	200	深市退补现金替代	10.0%	2288
002292	奥飞动漫	200	深市退补现金替代	10.0%	3720
002293	罗莱家纺	100	深市退补现金替代	10.0%	4830
002294	信立泰	200	深市退补现金替代	10.0%	5660
002306	湘鄂情	300	深市退补现金替代	10.0%	2760
002308	威创股份	300	深市退补现金替代	10.0%	3321
002309	中利科技	300	深市退补现金替代	10.0%	2994
002311	海大集团	300	深市退补现金替代	10.0%	4758
002315	焦点科技	100	深市退补现金替代	10.0%	2865
002320	海峡股份	200	深市退补现金替代	10.0%	2286
002326	永太科技	100	深市退补现金替代	10.0%	1430
002332	仙琚制药	300	深市退补现金替代	10.0%	3318
002340	格林美	300	深市退补现金替代	10.0%	3564
002342	巨力索具	400	深市退补现金替代	10.0%	3204
002345	潮宏基	100	深市退补现金替代	10.0%	2060
002362	汉王科技	100	深市退补现金替代	10.0%	1000
002383	合众思壮	100	深市退补现金替代	10.0%	1481
002384	东山精密	200	深市退补现金替代	10.0%	2124
002386	天原集团	300	深市退补现金替代	10.0%	2001
002392	北京利尔	200	深市退补现金替代	10.0%	1464
002393	力生制药	100	深市退补现金替代	10.0%	2840
002408	齐翔腾达	300	深市退补现金替代	10.0%	4650
002410	广联达	200	深市退补现金替代	10.0%	3602
002414	高德红外	100	深市退补现金替代	10.0%	1821
002424	贵州百灵	200	深市退补现金替代	10.0%	3494
002428	云南锗业	200	深市退补现金替代	10.0%	4668
002429	兆驰股份	400	深市退补现金替代	10.0%	5440
002437	誉衡药业	100	深市退补现金替代	10.0%	1595
002440	闰土股份	200	深市退补现金替代	10.0%	2720
002444	巨星科技	200	深市退补现金替代	10.0%	1892
002449	国星光电	300	深市退补现金替代	10.0%	2298
002450	康得新	400	深市退补现金替代	10.0%	8888
002461	珠江啤酒	200	深市退补现金替代	10.0%	1944
002463	沪电股份	500	深市退补现金替代	10.0%	2105
002465	海格通信	100	深市退补现金替代	10.0%	2684
002470	金正大	300	深市退补现金替代	10.0%	4548
002475	立讯精密	100	深市退补现金替代	10.0%	3240
002477	雏鹰农牧	400	深市退补现金替代	10.0%	7760
002479	富春环保	200	深市退补现金替代	10.0%	2568
002480	新筑股份	200	深市退补现金替代	10.0%	2064
002482	广田股份	300	深市退补现金替代	10.0%	5400
002489	浙江永强	200	深市退补现金替代	10.0%	1822
002498	汉缆股份	200	深市退补现金替代	10.0%	1810
002506	超日太阳	700	深市退补现金替代	10.0%	3969
002534	杭锅股份	100	深市退补现金替代	10.0%	1430
002574	明牌珠宝	100	深市退补现金替代	10.0%	1916

002585	双星新材	200	深市退补现金替代	10.0%	2212
002601	佰利联	100	深市退补现金替代	10.0%	2635
002612	朗姿股份	100	深市退补现金替代	10.0%	3201
002646	青青稞酒	100	深市退补现金替代	10.0%	2466
002648	卫星石化	200	深市退补现金替代	10.0%	3510
002651	利君股份	100	深市退补现金替代	10.0%	1424
002653	海思科	100	深市退补现金替代	10.0%	3132
600004	白云机场	600	允许	10.0%
600008	首创股份	1500	允许	10.0%
600017	日照港	1700	允许	10.0%
600021	上海电力	900	允许	10.0%
600033	福建高速	1900	允许	10.0%
600038	哈飞股份	200	允许	10.0%
600054	黄山旅游	200	允许	10.0%
600056	中国医药	200	允许	10.0%
600059	古越龙山	500	允许	10.0%
600061	中纺投资	400	允许	10.0%
600063	皖维高新	1400	允许	10.0%
600064	南京高科	500	允许	10.0%
600067	冠城大通	1000	允许	10.0%
600069	银鸽投资	800	允许	10.0%
600072	中船股份	400	允许	10.0%
600073	上海梅林	400	允许	10.0%
600075	新疆天业	400	允许	10.0%
600078	澄星股份	500	允许	10.0%
600079	人福医药	500	允许	10.0%
600086	东方金钰	300	允许	10.0%
600088	中视传媒	200	允许	10.0%
600103	青山纸业	1100	允许	10.0%
600106	重庆路桥	1000	允许	10.0%
600107	美尔雅	400	允许	10.0%
600110	中科英华	1600	允许	10.0%
600112	长征电气	500	允许	10.0%
600117	西宁特钢	600	允许	10.0%
600121	郑州煤电	400	允许	10.0%
600122	宏图高科	1200	允许	10.0%
600127	金健米业	700	允许	10.0%
600138	中青旅	600	允许	10.0%
600139	西部资源	400	允许	10.0%

600141	兴发集团	400	允许	10.0%
600151	航天机电	700	允许	10.0%
600157	永泰能源	1000	允许	10.0%
600158	中体产业	900	允许	10.0%
600161	天坛生物	300	允许	10.0%
600162	香江控股	500	允许	10.0%
600163	福建南纸	700	允许	10.0%
600171	上海贝岭	700	允许	10.0%
600176	中国玻纤	500	允许	10.0%
600178	东安动力	300	允许	10.0%
600184	光电股份	100	允许	10.0%
600195	中牧股份	300	允许	10.0%
600197	伊力特	300	允许	10.0%
600198	大唐电信	400	允许	10.0%
600199	金种子酒	500	允许	10.0%
600200	江苏吴中	800	允许	10.0%
600210	紫江企业	1600	允许	10.0%
600220	江苏阳光	1900	允许	10.0%
600223	鲁商置业	500	允许	10.0%
600226	升华拜克	400	允许	10.0%
600227	赤天化	1000	允许	10.0%
600231	凌钢股份	500	允许	10.0%
600236	桂冠电力	1200	允许	10.0%
600239	云南城投	800	允许	10.0%
600240	华业地产	1100	允许	10.0%
600246	万通地产	800	允许	10.0%
600251	冠农股份	200	允许	10.0%
600258	首旅股份	100	允许	10.0%
600261	阳光照明	300	允许	10.0%
600268	国电南自	400	允许	10.0%
600269	赣粤高速	1600	允许	10.0%
600270	外运发展	500	允许	10.0%
600277	亿利能源	400	允许	10.0%
600284	浦东建设	500	允许	10.0%
600287	江苏舜天	300	允许	10.0%
600288	大恒科技	400	允许	10.0%
600289	亿阳信通	600	允许	10.0%
600290	华仪电气	500	允许	10.0%
600292	九龙电力	300	允许	10.0%
600293	三峡新材	300	允许	10.0%
600295	鄂尔多斯	300	允许	10.0%
600298	安琪酵母	200	允许	10.0%