(上接A60版)
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 3,472,861.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | 10,932,922.92 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 167,232.74 |
| 5 | 应收申购款 | 56,871.27 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 14,629,888.84 |
4、本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。
报告期末前十名股票中没有存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2007年8月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到2012年12月31日）
| 泰达宏利市值基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 2007.8.3～2007.12.31 | 7.55% | 1.41% | 15.55% | 1.46% | -8.00% | -0.05% |
| 2008.1.1～2008.12.31 | -57.87% | 2.13% | -53.39% | 2.28% | -4.48% | -0.15% |
| 2009.1.1~2009.12.31 | 74.58% | 1.92% | 68.15% | 1.54% | 6.43% | 0.38% |
| 2010.1.1~2010.12.31 | 6.86% | 1.49% | -8.29% | 1.19% | 15.15% | 0.30% |
| 2011.1.1~2011.12.31 | -24.72% | 1.17% | -18.30% | 0.97% | -6.42% | 0.20% |
| 2012.1.1~2012.6.30 | 9.84% | 1.20% | 4.34% | 1.00% | 5.50% | 0.20% |
| 2012.1.1~2012.12.31 | 11.33% | 1.17% | 6.88% | 0.96% | 4.45% | 0.21% |
| 合同生效以来至2012.12.31 | -29.16% | 1.61% | -27.47% | 1.48% | -1.69% | 0.13% |
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金财产拨划支付的银行费用；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费；
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费；
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用
本基金的认购费率如下：
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<50万 | 1.20％ |
| 50万≤M<250万 | 0.75％ |
| 250万≤M<500万 | 0.50％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.25％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
2、基金的申购费用
本基金的申购费率如下：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
3、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的登记结算日；持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。
②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
③不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）更新了“二、释义”中部分的内容。
（三）在“三、基金管理人”中的基金经理部分进行了变更。
（四）更新了“四、基金托管人”中部分的内容。
（五）在“五、相关服务机构”部分，对代销机构部分信息进行了更新。
（六）在“九、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（七）更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
（八）更新了“二十二、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年3月20日