国泰基金管理有限公司
二零一三年三月二十日
一、重要声明与提示
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资人详细查阅刊登在2013年2月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站(www.gtfund.com )上的《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
二、基金概览
1、基金名称：上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金。
2、基金简称：国泰上证5年期国债ETF。
3、基金二级市场交易简称：国债ETF。
4、二级市场交易代码：511010。
5、基金申购、赎回简称：国债申赎。
6、申购、赎回代码：511011。
7、截至公告日前两个工作日即2013年3月18日基金份额总额：54,236,287份。
8、截至公告日前两个工作日即2013年3月18日基金份额净值：99.818元。
9、本次上市交易份额：54,236,287份。
10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
11、上市交易日期：2013年3月25日。
12、基金管理人：国泰基金管理有限公司。
13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2013】11号文。
2、基金运作方式：交易型、开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2013年2月21日至2013年2月27日公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年2月21日至2013年2月27日，网下债券认购的日期为2013年2月25日至2013年2月27日，网上现金认购的日期为2013年2月25日至2013年2月27日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售5个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下债券认购3个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购 3种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金发售和网下债券发售的发售代理机构为国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、西南证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。
本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司进行。
（二）基金合同生效
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金自2013年2月21日起向社会公开募集，截至2013年2月27日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次募集的有效净认购金额为人民币5,423,486,798.00元（含所募集债券市值），通过网下直销现金认购的有效净认购资金在募集期间产生的银行利息共计142,000.00元人民币。本次募集认购资金及其产生的利息已于2013年3月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集债券已于2013年3月5日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购户数为10,490户，按照每份基金份额 1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集债券市值）及利息结转的基金份额共计5,423,628,798.00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年3月5日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司决定对上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算日为本基金基金合同生效日。
本基金基金合同生效日为2013年3月5日，本基金管理人已于2013年3月5日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为5,423,628,798.00份，折算前基金份额净值为1.00元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 54,236,287份，折算后基金份额净值为100.00元。
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2013年3月6日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。基金份额持有人可以自2013年3月7日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［2013］85号。
2、上市交易日期：2013年3月25日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：国债ETF。
5、二级市场交易代码：511010。投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购、赎回简称：国债申赎。
7、申购、赎回代码：511011。投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的一级交易商包括：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。
8、本次上市交易份额：54,236,287份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
10、根据2013年2月8日上海证券交易所发布的“上海证券交易所债券ETF业务指南”的规定，本基金当日买入的份额，当日可卖出。其它交易方式遵照上海证券交易所有关规定。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，本基金份额持有人户数为10,490户，平均每户持有的基金份额为5,170.28 份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为42,907,500.00份,占基金总份额的79.11%；个人投资者持有的基金份额为11,328,787.00份,占基金总份额的20.89%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至公告日前两个工作日即 2013 年3月18日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
| 序号 | 持有人名称（全称） | 持有基金份额（份） | 占总份额比例（%） |
| 1 | 海通证券股份有限公司 | 5,000,000.00 | 9.22% |
| 2 | 中行中银江苏201204定向资产管理计划 | 3,500,280.00 | 6.45% |
| 3 | 西南证券股份有限公司 | 3,000,000.00 | 5.53% |
| 4 | 广发证券股份有限公司 | 3,000,000.00 | 5.53% |
| 5 | 光大证券股份有限公司 | 2,499,880.00 | 4.61% |
| 6 | 光大证券股份有限公司 | 2,200,000.00 | 4.06% |
| 7 | 中船财务有限责任公司 | 2,000,190.00 | 3.69% |
| 8 | 全国社保基金三零五组合 | 2,000,160.00 | 3.69% |
| 9 | 申银万国证券股份有限公司 | 2,000,150.00 | 3.69% |
| 10 | 招商证券股份有限公司 | 2,000,150.00 | 3.69%" |
注：光大证券股份有限公司分别以两个不同的证券账户持有本基金，故光大证券股份有限公司按不同的账户分别列示持有人名册。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：国泰基金管理有限公司
2、法定代表人：陈勇胜
3、总经理：金旭
4、注册资本：1.1亿元人民币
5、注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]5号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000060090
8、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务
9、股权结构：
| 股东名称 | 股权比例 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 60% |
| 意大利忠利集团 | 30% |
| 中国电力财务有限公司 | 10% |
10、内部组织结构及职能：
公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4名。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面，公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委员会、风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
11、人员情况：
截至2013年3月7日，公司正式员工258人，其中59%(152人)的员工具有硕士以上学历。
12、信息披露负责人：林海中
咨询电话：400-888-8688
13、基金管理业务情况简介：
截至2012 年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及28只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
14、本基金基金经理
张一格，硕士研究生，CFA，7年证券从业经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司资金营运中心，任投资经理；2012年8月加入国泰基金管理有限公司，2012年12月起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。
（二）基金托管人情况
1、名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
2、住所：北京市西城区金融大街25号
3、办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
4、法定代表人：王洪章
5、成立时间：2004年09月17日
6、组织形式：股份有限公司
7、注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
8、存续期间：持续经营
9、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
10、联系人：田青
11、联系电话：(010) 6759 5096
12、基金托管业务经营情况：
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2012年9月30日，中国建设银行已托管267只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续三年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖。
（三）一级交易商
目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。
（四）基金验资机构
1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
2、住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
3、办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
4、法定代表人：杨绍信
5、联系电话：（021）23238888
6、经办注册会计师：汪棣、屈斯洁
7、联系人：魏佳亮
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2013年3月18日的资产负债表如下：
单位：人民币元
| 资 产 | 本报告期末 | 负债和所有者权益 | 本报告期末 |
| 资 产： | 负 债： | ||
| 银行存款 | 261,541,778.76 | 短期借款 | |
| 结算备付金 | 交易性金融负债 | ||
| 存出保证金 | 衍生金融负债 | ||
| 交易性金融资产 | 5,124,041,794.00 | 卖出回购金融资产款 | |
| 其中：股票投资 | 应付证券清算款 | ||
| 基金投资 | 应付赎回款 | ||
| 债券投资 | 5,124,041,794.00 | 应付管理人报酬 | 579,085.08 |
| 资产支持证券投资 | 应付托管费 | 193,028.36 | |
| 衍生金融资产 | 应付销售服务费 | ||
| 买入返售金融资产 | 应付交易费用 | 4,675.00 | |
| 应收证券清算款 | 应交税费 | ||
| 应收利息 | 29,005,408.25 | 应付利息 | |
| 应收股利 | 应付利润 | ||
| 应收申购款 | 递延所得税负债 | ||
| 递延所得税资产 | 其他负债 | 60,625.71 | |
| 其他资产 | 负债合计 | 837,414.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 5,423,628,798.00 | ||
| 未分配利润 | -9,877,231.14 | ||
| 所有者权益合计 | 5,413,751,566.86 | ||
| 资产总计 | 5,414,588,981.01 | 负债和所有者权益总计 | 5,414,588,981.01 |
注：1、截至2013年3月18日，基金份额净值99.818元，基金份额总额54,236,287份。
2、本报告期自2013年3月5日起至2013年3月18日止。本基金合同于2013年3月5日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2013年3月18日，本基金的投资组合情况如下：
(一)基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,124,041,794.00 | 94.63 |
| 其中：债券 | 5,124,041,794.00 | 94.63 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 261,541,778.76 | 4.83 |
| 6 | 其他各项资产 | 29,005,408.25 | 0.54 |
| 7 | 合计 | 5,414,588,981.01 | 100.00 |
(二)期末按行业分类的股票投资组合
本基金截至2013年3月18日未持有股票。
(三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金截至2013年3月18日未持有股票。
(四)期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 5,124,041,794.00 | 94.65 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 5,124,041,794.00 | 94.65 |
(五)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 019301 | 13国债01 | 27,300,000 | 2,713,347,000.00 | 50.12 |
| 2 | 019303 | 13国债03 | 23,700,000 | 2,360,520,000.00 | 43.60 |
| 3 | 130003 | 13附息国债03 | 500,000 | 49,800,000.00 | 0.92 |
| 4 | 019214 | 12国债14 | 3,800 | 374,794.00 | 0.01 |
(六)投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金2013年3月18日，其他各项资产构成如下：
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 29,005,408.25 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 29,005,408.25 |
3、截至公告前两个工作日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
4、截至公告前两个工作日，本基金未持有权证。
九、重大事项揭示
以2013年3月5日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《证券基金投资运作管理办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《证券基金投资运作管理办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金份额的质押式回购
1、根据2013年2月7日上证基字〔2013〕33号“关于在上海证券交易所上市的国债交易所交易基金计入回购质押库的通知”规定，自2013年3月25日起，本基金在符合净资产规模不低于5亿元人民币，以及有两个及以上证券公司按照《上海证券交易所交易型开放式指数基金流动性服务业务指引》的要求提供流动性服务的条件下，可申报计入回购质押库并进行质押式回购交易。
2、本基金的质押出入库代码为“105710”，出入库简称为“1010基质”。
3、国债ETF质押式回购交易规则
1）国债ETF回购交易实行质押库制度，融资方应在回购申报前，通过上海证券交易所交易系统申报提交相应的国债ETF转入债券回购质押库。用于质押的国债ETF，按照证券登记结算机构的相关规定，转移至专用的质押账户。
2）投资者当日申购或买入的ETF，当日可以申报进入质押回购库。当日申报出库的国债ETF，当日可以卖出。
3）投资者当日申报转出回购质押库的国债可用于申购国债ETF，当日赎回ETF获得的国债可以申报转入回购质押库。
4）国债ETF申报进入回购质押库时，其申报应当符合下列要求:
A、申报单位为份；
B、申报数量为100份或其整数倍，单笔申报最大数量不超过10万份。
5）国债ETF转入债券质押库的标准券折算率计算公式参照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所公布的相关通知。
6）国债ETF转入国债回购质押库后开展回购交易的相关事项应遵照《上海证券交易所债券交易实施细则》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理工作指引》。会员接受投资者的回购交易委托时，应对其证券账户内可用于回购的标准券余额进行检查。标准券余额不足的，回购申报无效。
十三、备查文件目录
（一） 中国证监会核准上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
（二） 《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四） 《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五） 基金管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金托管人业务资格批件、营业执照
（七） 法律意见书
（八）中国证监会要求的其他文件
备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。
国泰基金管理有限公司
二〇一三年三月二十日
附件：基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
(一)基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
3.发售基金份额；
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
5.在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
9.自行担任或选择、更换登记机构，获取基金份额持有人名册，并对登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
10.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
11.选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
13.依法召集基金份额持有人大会；
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2.办理基金备案手续；
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7.依法接受基金托管人的监督；
8.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购的基金份额或赎回的对价；
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12.编制季度、半年度和年度基金报告；
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
24.执行生效的基金份额持有人大会决议；
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26.依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三)基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
2.监督基金管理人对本基金的投资运作；
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
6.依法召集基金份额持有人大会；
7.按规定取得基金份额持有人名册资料；
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
(四)基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
1.安全保管基金财产；
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
7.保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
12.复核基金管理人计算的基金资产净值；
13.按照规定监督基金管理人的投资运作；
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
21.执行生效的基金份额持有人大会决议；
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
23.建立并保存基金份额持有人名册；
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(五)基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
1.分享基金财产收益；
2.参与分配清算后的剩余基金财产；
3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会；
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7.监督基金管理人的投资运作；
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(六)基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
2.交纳基金认购款项和认购债券、应付申购对价和赎回对价及基金合同规定的费用；
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
5.执行生效的基金份额持有人大会决议；
6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
鉴于本基金和本基金的联接基金（即“国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金”）的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：
(1)终止基金合同；
(2)转换基金运作方式；
(3)变更基金类别；
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
(5)变更基金份额持有人大会程序；
(6)更换基金管理人、基金托管人；
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
(8)本基金与其他基金的合并；
(9)终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
(10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
(11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取；
(3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式；
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
(5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；
(6)标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准；
(7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
(8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
4.代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和出席方式；
(2)会议拟审议的主要事项；
(3)会议形式；
(4)议事程序；
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；
(7)表决方式；
(8)会务常设联系人姓名、电话；
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(5)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.基金收益分配采用现金方式；
2.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3.基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上，方可进行收益分配；
4.本基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
(二)基金收益分配数额的确定
1.在收益评价日，基金管理人计算基金收益率、标的指数同期收益率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金收益率－标的指数同期收益率。
基金收益率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100.00%；标的指数同期收益率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内小数点后2位，百分号内小数点后第3位四舍五入。
期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
当上述超额收益率超过0.1%时，基金管理人有权进行收益分配。
2.根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，并确定收益分配比例及收益分配数额。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、支付方式等内容。
(四)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；
2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
3.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金的指数许可使用费；
4.基金上市费及年费；
5.基金财产拨划支付的银行费用；
6.基金合同生效后的基金信息披露费用；
7.基金份额持有人大会费用；
8.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
9.基金的证券交易费用；
10.基金的开户费用、账户维护费用
11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3.基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币25,000元（即不足25,000元部分按照25,000元收取）。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人,并依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
4.除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%。
(三)投资限制
1.组合限制
(1)本基金跟踪标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%；
(2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
(3)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(4)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券期货市场波动、标的指数成份券调整、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
（二）基金资产净值的公告方式
1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；
2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
1.基金份额持有人大会决定终止的；
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
4.中国证监会规定的其他情况。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3)对基金财产进行清理和确认；
(4)对基金财产进行估价和变现；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(6)聘请律师事务所出具法律意见书；
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；
(9)公布基金财产清算结果；
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。