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3、投资执行程序
基金经理根据战略性资产、战术性资产、类别资产配置方案、投资组合计划,将选择的个券通过交易室进行实施。
4、投资评估程序
(1)风险管理部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告;
(2)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
(四)投资组合管理的方法和标准
本基金为债券型基金,本基金主要投资于债券类金融工具。基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%;因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%;在本基金的开放期间,现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值的5%。
因参与一级市场申购(含可转债、可分离债券)或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种,预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。
十二、基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中信银行根据本基金合同已于2013年2月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、 报告期末基金资产组合情况
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2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末本基金未持有股票。
3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末本基金未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8 、投资组合报告附注
8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.2 本基金不从二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。
8.3 其他资产构成
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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
8.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金合同生效日为2011年2月9日。基金合同生效以来(截至2012年12月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:
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(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较:
(2011年2月9日至2012年12月31日)
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注:1、本基金基金合同于2011年2月9日正式生效。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%;参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发,投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%;在本基金的开放期间,现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具,不低于基金资产净值的5%。
十四、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
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2、赎回费
本基金的赎回费用按照《销售费用管理规定》收取,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示:
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本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、申购、赎回费率的调整
基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
(三)其它与基金运作有关的费用
(1)基金信息披露费用;
(2)基金份额持有人大会费用;
(3)与基金相关的会计师费和律师费;
(4)证券交易费用;
(5)按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,结合泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)近半年的投资经营情况,对2012年9月21日公告的《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。
具体情况说明如下:
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、第三节“基金管理人”部分:
(1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了更新。
(2)在“(三)主要人员情况”部分,对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任职信息进行了更新;对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。
4、第五节“相关服务机构”代销机构部分,对本基金代销机构的信息进行了必要的更新。
5、第七节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分,更新了截止2013年2月9日本基金定期定额投资、基金转换业务办理情况。
6、第八节“基金的投资”部分,根据本基金2012年第4季度报告的相关内容,重新调整了“八、基金投资组合报告”的内容(未经审计)。
7、第九节“基金的业绩”部分,修订了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。
8、第二十一节“其他应披露事项”中,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。
泰信基金管理有限公司
2013年3月23日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 225,435,520.00 | 93.89 |
其中:债券 | 225,435,520.00 | 93.89 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.67 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,077,138.45 | 0.87 |
6 | 其他资产 | 8,583,279.29 | 3.57 |
7 | 合计 | 240,095,937.74 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 19,986,000.00 | 8.76 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 85,417,520.00 | 37.43 |
5 | 企业短期融资券 | 120,032,000.00 | 52.60 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 225,435,520.00 | 98.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 041254041 | 12京投CP001 | 400,000 | 39,932,000.00 | 17.50 |
2 | 041253027 | 12澜沧江CP001 | 300,000 | 29,961,000.00 | 13.13 |
3 | 1180044 | 11文登债 | 200,000 | 20,314,000.00 | 8.90 |
4 | 041262019 | 12宝丰能源CP001 | 200,000 | 20,084,000.00 | 8.80 |
5 | 041259028 | 12安德利CP001 | 200,000 | 20,034,000.00 | 8.78 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 3,187,748.90 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 4,991,009.51 |
5 | 应收申购款 | 154,520.88 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 8,583,279.29 |
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①- ③ | ②-④ |
20120101-20121231 | 11.91% | 0.11% | 3.52% | 0.07% | 8.39% | 0.04% |
20120101-20120630 | 9.12% | 0.13% | 3.09% | 0.09% | 6.03% | 0.04% |
20110209-20111231 | 0.70% | 0.20% | 5.86% | 0.13% | -5.16% | 0.07% |
20110209-20121231 | 12.69% | 0.16% | 9.58% | 0.11% | 3.11% | 0.05% |
申购金额 | 申购费率 |
100万以下 | 0.8% |
100万(含)-300万 | 0.5% |
300万(含)-500万 | 0.3% |
500万(含)以上 | 收取固定费用1000元 |
持有时间 | 赎回费率 |
1年以下 | 0.1% |
1年(含1年)-2年 | 0.05% |
2年以上(含2年) | 0% |