富国汇利分级债券型证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-26 来源：上海证券报

富国汇利分级债券型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２０１０年９月９日。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１．截止日期为２０１２年１２月３１日。

２．本基金于２０１０年９月９日成立，建仓期自２０１０年９月９日至２０１１年３月８日共６个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金合同生效日为２０１０年９月９日。

２、本图所示时间区间为２０１０年９月９日起至２０１２年１２月３１日止。

３．３其他指标

单位：人民币元

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３．４过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为２０１０年９月９日。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１２年１２月３１日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金、富国７天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇利分级债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、３日内、５日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及９５％的置信水平下，对同向交易价差进行ｔ分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年上半年国内ＧＤＰ增速逐季下降，通胀水平显著回落，与此同时，欧债危机在２０１２年继续发酵，使得全球经济复苏的前景蒙上了阴影。在这样的经济环境下，中国央行采取了实质上偏宽松的货币政策，央行一二季度各降准一次，并在年中连续两次降息。下半年尤其是３季度开始经济触底迹象较为明显，货币政策以央行逆回购为主，维持宽松局面。报告期内本基金投资主要集中在高收益企业债、公司债等信用产品上，努力选取安全边际高的个券。本基金今年年初维持相对高的仓位，分享了收益率快速下行的收益，适当的杠杆操作能够提升组合收益，经过长期的甄选买入，２０１２年末本基金存在４０％左右的杠杆。

报告期内本基金还适量配置了可转换债券，并选择性参与新股网下申购。在加息前股市走强以及加息后信用债收益率大幅上行时，这部分转债和新股头寸都成功的对冲了信用债收益大幅波动的风险，对基金净值的相对稳定贡献较大。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．１５１元，份额累计净值为１．１５１元。报告期内，本基金份额净值增长率为１３．０６％，同期业绩比较基准收益率为３．６０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年，我们预计中国国内经济增速复苏基础将进一步夯实，通胀水平维持较低水平，外围经济最大的风险仍然在于欧洲债务危机。预计利率产品、中票等交易盘在２０１２年将窄幅震荡，企业债经过２０１２年大幅下行后则收益率水平已经到了相对中性水平。

本基金仍然会把投资重点放在企业债、公司债、分离债以及资产证券化产品等信用产品上，并适时通过杠杆水平的变化来调整基金组合风险，同时，选择性参与新股申购，争取为基金持有人获取相对稳定的投资回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定：“在封闭期内，本基金不对基金份额所分离的汇利Ａ与汇利Ｂ基金份额进行收益分配”，因此本基金本期不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富国汇利分级债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国汇利分级债券型证券投资基金托管协议》的约定，对富国汇利分级债券型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国汇利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国汇利分级债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１３年３月２２日

§６审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１５１元，基金份额总额２，９９９，２５５，４１５．０６份，其中汇利Ａ基金份额参考净值１．０９０元，份额总额２，０９９，４７８，７８９．４５份；汇利Ｂ基金份额参考净值１．２９３元，份额总额８９９，７７６，６２５．６１份。

７．２利润表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国汇利分级债券型证券投资基金

本报告期：２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

７．４．２会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．６０％年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．４．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

７．４．５期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币１，７４３，０５４，８０８．８０元，分别于２０１３年１月４日、２０１３年１月７日、２０１３年１月１０日、２０１３年１月１４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末上市基金前十名持有人

汇利Ａ

■

汇利Ｂ

■

９．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２、本基金的基金经理未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为１０万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为１０年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１１．７本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

基金简称富国汇利分级债券（场内简称：富国汇利）
基金主代码１６１０１４
基金运作方式契约型基金。封闭期为三年，本基金《基金合同》生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。
基金合同生效日２０１０年０９月０９日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２，９９９，２５５，４１５．０６份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期２０１０年１０月８日
下属两级基金的基金简称汇利Ａ汇利Ｂ
下属两级基金的交易代码１５００２０１５００２１
报告期末下属两级基金的份额总额２，０９９，４７８，７８９．４５份８９９，７７６，６２５．６１份

投资目标在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
业绩比较基准中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金
的风险收益特征
汇利Ａ份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征汇利Ｂ份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名范伟隽李芳菲
联系电话０２１－２０３６１８１８０１０－６６０６００６９
电子邮箱ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话９５１０５６８６、４００８８８０６８８９５５９９
传真０２１－２０３６１６１６０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１期间数据和指标２０１２年２０１１年２０１０年９月９日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
本期已实现收益３１４，２７５，０６１．０８６７，７７７，７２８．４５２４，５６４，３９４．１３
本期利润３９８，４７４，３１１．２８６５，２７２，５８６．３２－１１，５３０，２６５．３５
加权平均基金份额本期利润０．１３２９０．０２１８－０．００３８
本期基金份额净值增长率１３．０６％２．２１％－０．４０％
３．１．２期末数据和指标２０１２年１２月３１日２０１１年１２月３１日２０１０年１２月３１日
期末可供分配基金份额利润０．１３５６０．０１７９－０．００３８
期末基金资产净值３，４５１，４７２，０４７．３１３，０５２，９９７，７３６．０３２，９８７，７２５，１４９．７１
期末基金份额净值１．１５１１．０１８０．９９６

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月２．４０％０．０７％０．７４％０．０３％１．６６％０．０４％
过去六个月３．１４％０．０７％０．５８％０．０４％２．５６％０．０３％
过去一年１３．０６％０．０９％３．６０％０．０６％９．４６％０．０３％
自基金合同生效日起至今１５．１０％０．１３％７．２４％０．０８％７．８６％０．０５％

其他指标本期末（２０１２年１２月３１日）
富国汇利封闭Ａ与富国汇利封闭Ｂ基金份额配比７：３
期末富国汇利封闭Ａ份额参考净值１．０９０
期末富国汇利封闭Ａ份额累计参考净值１．０９０
期末富国汇利封闭Ｂ份额参考净值１．２９３
期末富国汇利封闭Ｂ份额累计参考净值１．２９３
富国汇利封闭Ａ的预计年收益率３．８７％

年度每１０份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计备注
２０１２年－－－－－
２０１１年－－－－－
２０１０年－－－－－
合计－－－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
饶刚本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理２０１０－０９－０９－１４年硕士，曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员；２００３年７月任富国基金管理有限公司债券研究员，２００６年１月至今任富国天利基金经理，２００８年１０月起兼任富国天丰基金经理，２０１０年９月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
刁羽本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理２０１０－１１－１８－６年博士，曾任国泰君安证券股份有限公司固定收益部研究员、交易员，浦银安盛基金管理有限公司基金经理助理，２００９年６月任富国基金管理有限公司富国天时货币市场基金基金经理助理，２０１０年６月至今任富国天时货币市场基金基金经理，２０１０年１１月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理，２０１１年５月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（２０１２年１２月３１日）
上年度末
（２０１１年１２月３１日）
资产：
银行存款１８，６７４，０２０．７１２０，５３５，６６６．２１
结算备付金８４，８１５，２２３．２６９６，５４０，６７８．０８
存出保证金６，８１５．３７－
交易性金融资产４，９０２，９３７，１６４．９０４，４９７，３１６，５３２．６０
其中：股票投资－１４，４４０，０００．００
基金投资－－
债券投资４，７８８，１５７，１６４．９０４，４８２，８７６，５３２．６０
资产支持证券投资１１４，７８０，０００．００－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产１００，０４０，０７６．０３－
应收证券清算款９２，１２８，３７２．３０１２５，０３９，１８４．６２
应收利息９０，７９６，７６０．９８８５，９３２，３１２．００
应收股利－－
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计５，２８９，３９８，４３３．５５４，８２５，３６４，３７３．５１
负债和所有者权益本期末
（２０１２年１２月３１日）
上年度末
（２０１１年１２月３１日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款１，７４３，０５４，８０８．８０１，７５０，３８４，６７６．００
应付证券清算款９１，２４８，１６２．０９１８，７８０，８５８．２７
应付赎回款－－
应付管理人报酬１，７４６，７０８．０６１，５４８，７０１．６５
应付托管费５８２，２３６．０３５１６，２３３．９０
应付销售服务费－－
应付交易费用１１，５８１．０６３６，２６５．７１
应交税费２４１，２９８．１５４７，８９９．４９
应付利息６４１，５９２．０５４７２，００２．４６
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债４００，０００．００５８０，０００．００
负债合计１，８３７，９２６，３８６．２４１，７７２，３６６，６３７．４８
所有者权益：
实收基金２，９９９，２５５，４１５．０６２，９９９，２５５，４１５．０６
未分配利润４５２，２１６，６３２．２５５３，７４２，３２０．９７
所有者权益合计３，４５１，４７２，０４７．３１３，０５２，９９７，７３６．０３
负债和所有者权益总计５，２８９，３９８，４３３．５５４，８２５，３６４，３７３．５１

项目本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）
上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日）
一、收入４７２，９２６，６６７．８７１２６，１９６，５４８．２５
１．利息收入２３４，１６９，８２６．１４２１０，３９１，１８３．８１
其中：存款利息收入１，６９０，７２２．４５１，４４９，１４８．８２
债券利息收入２３０，２５２，３５２．０５２０７，７８１，０２７．９１
资产支持证券利息收入１，３９０，５０９．５８－
买入返售金融资产收入８３６，２４２．０６１，１６１，００７．０８
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）１５４，５４２，３１３．７５－８１，６８９，４９３．４３
其中：股票投资收益４，３４８，００１．４１１９，２０７，０５４．５６
基金投资收益－－
债券投资收益１５０，１９４，３１２．３４－１００，９８９，２９０．４７
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益－９２，７４２．４８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）８４，１９９，２５０．２０－２，５０５，１４２．１３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）１５，２７７．７８－
减：二、费用７４，４５２，３５６．５９６０，９２３，９６１．９３
１．管理人报酬１９，６８９，２９６．３７１８，１２４，３２８．３９
２．托管费６，５６３，０９８．７６６，０４１，４４２．８０
３．销售服务费－－
４．交易费用１３６，６００．２４３７７，８３２．０６
５．利息支出４７，５３０，２８９．１１３５，８０７，９５５．６１
其中：卖出回购金融资产支出４７，５３０，２８９．１１３５，８０７，９５５．６１
６．其他费用５３３，０７２．１１５７２，４０３．０７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３９８，４７４，３１１．２８６５，２７２，５８６．３２
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）３９８，４７４，３１１．２８６５，２７２，５８６．３２

项目本期
（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２，９９９，２５５，４１５．０６５３，７４２，３２０．９７３，０５２，９９７，７３６．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－３９８，４７４，３１１．２８３９８，４７４，３１１．２８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－－－
其中：１．基金申购款－－－
２．基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２，９９９，２５５，４１５．０６４５２，２１６，６３２．２５３，４５１，４７２，０４７．３１
项目上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２，９９９，２５５，４１５．０６－１１，５３０，２６５．３５２，９８７，７２５，１４９．７１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－６５，２７２，５８６．３２６５，２７２，５８６．３２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－－－
其中：１．基金申购款－－－
２．基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２，９９９，２５５，４１５．０６５３，７４２，３２０．９７３，０５２，９９７，７３６．０３

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
蒙特利尔银行基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）基金托管人、基金代销机构
上海富国环保公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员

项目本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的管理费１９，６８９，２９６．３７１８，１２４，３２８．３９
其中：支付销售机构的客户维护费９３７，６６５．４０９２０，５２０．９７

项目本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的托管费６，５６３，０９８．７６６，０４１，４４２．８０

关联方名称本期末（２０１２年１２月３１日）上期末（２０１１年１２月３１日）
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例（％）持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例（％）
上海富国环保公益基金会１．１１０．００－－

关联方名称本期（２０１２年０１月０１日至２０１２年１２月３１日）上年度可比期间
（２０１１年０１月０１日至２０１１年１２月３１日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司１８，６７４，０２０．７１２０４，０９０．８０２０，５３５，６６６．２１３１７，６９６．０４

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资－－
其中：股票－－
２固定收益投资４，９０２，９３７，１６４．９０９２．６９
其中：债券４，７８８，１５７，１６４．９０９０．５２
资产支持证券１１４，７８０，０００．００２．１７
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产１００，０４０，０７６．０３１．８９
其中：买断式回购的买入返售金融资产１００，０４０，０７６．０３１．８９
５银行存款和结算备付金合计１０３，４８９，２４３．９７１．９６
６其他各项资产１８２，９３１，９４８．６５３．４６
７合计５，２８９，３９８，４３３．５５１００．００

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０３０００人民网１，２７９，１４０．０００．０４

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１００２６４８卫星石化１９，４１４，０７８．３２０．６４
２６０３０００人民网２，２１３，０６３．０９０．０７

买入股票成本（成交）总额１，２７９，１４０．００
卖出股票收入（成交）总额２１，６２７，１４１．４１

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券４７８，８０５，０００．００１３．８７
其中：政策性金融债－－
４企业债券３，５５０，９４３，６４０．１０１０２．８８
５企业短期融资券５０５，９３１，５００．００１４．６６
６中期票据－－
７可转债２５２，４７７，０２４．８０７．３２
８其他－－
９合计４，７８８，１５７，１６４．９０１３８．７３

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１１２２０３３０９富力债１，７００，０５０１７６，０４０，１７７．５０５．１０
２０９２１０３０９重庆农商债１，７００，０００１６８，６４０，０００．００４．８９
３１０８０１００１０金阳债１，２００，０００１１７，６００，０００．００３．４１
４１１００１５石化转债１，０００，０００１０２，９１０，０００．００２．９８
５０８２００５０８盛京银行债１，０００，０００１００，３５０，０００．００２．９１

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１０６１２０１００２１２开元Ａ２１，０００，０００９４，７８０，０００．００２．７５
２１１９０１７宁公控１２００，０００２０，０００，０００．０００．５８

序号名称金额
１存出保证金６，８１５．３７
２应收证券清算款９２，１２８，３７２．３０
３应收股利－
４应收利息９０，７９６，７６０．９８
５应收申购款－
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计１８２，９３１，９４８．６５

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１００１５石化转债１０２，９１０，０００．００２．９８
２１１３００１中行转债８６，７１５，０００．００２．５１
３１１３００３重工转债９，５１７，０２６．６００．２８
４１１３００２工行转债８，４３７，６６０．０００．２４
５１１００１８国电转债６，４０１，３３１．２００．１９
６１１００１７中海转债４，６１０，１２１．６００．１３
７１１００１３国投转债４，３５６，２６２．９００．１３

份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（％）持有份额占总份额比例（％）
汇利Ａ８６３６２４３，１０７．７８１，８６１，９６８，１１２．８０８８．６９２３７，５１０，６７６．６５１１．３１
汇利Ｂ８７８３１０２，４４５．２５７５５，４６４，０４８．１３８３．９６１４４，３１２，５７７．４８１６．０４
合计１７４１９１７２，１８２．９８２，６１７，４３２，１６０．９３８７．２７３８１，８２３，２５４．１３１２．７３

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（％）
１工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产１７１，１８６，００７９．２８
２工行统筹外基金工银瑞信组合７８，９５６，３５２４．２８
３中英人寿保险有限公司（个险万能）６１，９５６，３５２３．３６
４中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行６１，２０３，１３０３．３２
５华西证券有限责任公司５６，６５８，５７４３．０７
６全国社保基金二零六组合４６，７７８，６９８２．５４
７兴业证券股份有限公司４６，６２３，０２７２．５３
８工银如意养老１号企业年金集合计划－中国光大银行４０，２３６，６３６２．１８
９中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行３９，０９０，４０２２．１２
１０中意人寿保险有限公司－分红－团体年金３７，６３３，９４９２．０４

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（％）
１全国社保基金二零七组合７２，４７１，４０４９．１２
２光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管４３，６２３，５３０５．４９
３全国社保基金一零零五组合３９，２９４，７８９４．９５
４工行统筹外基金工银瑞信组合３３，８３８，４３６４．２６
５全国社保基金八零三组合３１，０７５，１５８３．９１
６工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产２１，５３１，５９４２．７１
７华宝投资有限公司２０，５１８，１５０２．５８
８中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理－中国工商银行１９，８００，０００２．４９
９工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债１９，７９７，８７１２．４９
１０中信证券－中信－中信证券季季增利纯债集合资产管理计划１９，２００，０００２．４２

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员持有本基金汇利Ａ３９２．４３０．００００
汇利Ｂ１６８．１８０．００００
合计５６０．６１０．００００

汇利Ａ汇利Ｂ
基金合同生效日（２０１０年０９月０９日）基金份额总额２，０９９，４７８，７８９．４５８９９，７７６，６２５．６１
本报告期期初基金份额总额２，０９９，４７８，７８９．４５８９９，７７６，６２５．６１
本报告期基金总申购份额－－
减：本报告期基金总赎回份额－－
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额２，０９９，４７８，７８９．４５８９９，７７６，６２５．６１

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（％）成交金额占当期债券成交总额的比例（％）成交金额占当期债券成交总额的比例（％）成交金额占当期权证
成交总额的比例（％）
佣金占当期佣金
总量的比例（％）
西部证券１－－１０４，３９１，２１９．０９１．４９３，１１８，９００，０００．００１．５２－－－－－
兴业证券１－－１０４，６６２，２０３．４７１．４９１３，６２６，５００，０００．００６．６２－－－－－
中金公司１２，２１３，０６３．０９１０．２３４３６，０１６，６３２．６４６．２２５６，５２５，７００，０００．００２７．４７－－１，９３２．０５１０．９１－
中信证券２３，７６５，５１１．４０１７．４１６，１０５，３９０，５０９．７１８７．１３１１４，１３１，７５８，０００．００５５．４７－－３，０５９．４７１７．２８－
中银国际１１５，６４８，５６６．９２７２．３６２５６，９２８，１６０．３９３．６７１８，３４６，１０１，０００．００８．９２－－１２，７１４．５５７１．８１－

2012年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期： 2013年03月26日

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