富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要

2013-03-26 来源：上海证券报

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.1.1 目标基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.2.1 目标基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本基金合同于2011年1月30日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。本基金权益类证券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证综合指数。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

benchmarkt = 95% *[上证综合指数t/(上证综合指数t-1)-1] +5％* 银行活期存款税后利率/ 360 ；

其中，t=1,2,3,•••, T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,•••； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2自基金成立以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为2012年12月31日。

本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月，即从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于2011年1月30日成立，2011年净值增长率数据按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金自基金合同生效日（2011年1月30日）至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2012年5月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告，李笑薇女士不再担任本基金基金经理，王保合先生继续管理本基金。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在基金投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理，虽然报告期内市场较大波动，我们的基金跟踪误差一直保持在较低水平。

回顾2012年，欧洲债务危机风险逐渐缓解，全球经济增速显现出企稳回升的态势，但全年经济整体增速仍然较低。受外需下降的影响，国内经济需求减弱，全年经济增速可能回落到8%以下。随着下半年海外各国的政策趋于宽松，全球需求开始有所改善，国内经济也显露出温和复苏态势，各项经济数据全面好转。投资者的信心也在下半年逐渐恢复，全年股市呈现出先抑后扬的走势。上证综指全年上涨3.17%，表现差于沪深300指数。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.813元，份额累计净值为0.813元。报告期内，本基金份额净值增长率为5.58%，同期业绩比较基准收益率为3.1%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，中国经济的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型，城镇化、消费升级将成为未来经济增长的主要驱动力。经过2012年的市场反弹，投资者的情绪已经发生了方向性的转变，预计随着未来经济数据的逐步向好，全年市场可能呈现震荡上行的走势。我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在2013年的表现。整体来看，2013年市场表现应该好于2012年，全年收益率为正是大概率事件。

在投资管理上，我们将继续发挥量化团队优势，以获取更好的业绩回报投资者。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2012年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2013年3月22日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：(1)报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.813元，基金份额总额416,917,229.55份。

(2)本基金合同于2011年1月30日生效，上年度可比期间自2011年1月30日至2011年12月31日

7.2利润表

会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人认购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有135,621,447份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为88.85%。于上年度末，本基金持有155,592,447份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为85.19%。

7.4.5期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：注1：本基金持有的停牌股票通宝能源，于2012年06月21日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元。因股票尚未恢复交易，复牌日期及复牌开盘单价未知。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2012年12月31日，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末投资目标基金明细金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10投资组合报告附注

8.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为10年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

基金简称富国上证综指ETF联接
基金主代码 100053
交易代码前端交易代码：100053
后端交易代码：－
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年01月30日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 416,917,229.55份
基金合同存续期不定期

基金名称上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510210
基金运作方式交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011年01月30日
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2011年03月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

投资目标通过主要投资于目标ETF，即富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为目标ETF（富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金）的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率
风险收益特征本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略上证综指交易型开放式指数证券投资基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准上证综合指数
风险收益特征上证综指交易型开放式指数证券投资基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时上证综指交易型开放式指数证券投资基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名范伟隽赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号

3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益 -21,009,411.42 15,335,819.19
本期利润 19,242,872.04 -98,260,219.76
加权平均基金份额本期利润 0.0401 -0.1903
本期基金份额净值增长率 5.58% -23.00%
3.1.2期末数据和指标 2012年12月31日 2011年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.1869 -0.2295
期末基金资产净值 339,003,338.79 369,100,122.68
期末基金份额净值 0.813 0.770

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 8.40% 1.05% 8.34% 1.04% 0.06% 0.01%
过去六个月 2.39% 1.00% 1.91% 1.00% 0.48% 0.00%
过去一年 5.58% 1.04% 3.10% 1.04% 2.48% 0.00%
自基金合同生效日起至今 -18.70% 1.03% -16.62% 1.05% -2.08% -0.02%

年度每10份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计备注
2012年－－－－－
2011年－－－－－
2010年－－－－－
合计－－－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王保合本基金基金经理兼任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2011-03-03 － 7年博士，曾任富国基金管理有限公司研究员；富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；具有基金从业资格，中国国籍。
李笑薇本基金前任基金经理。 2011-01-30 2012-05-24 10年博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理， 2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。

资产本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
资产：
银行存款 17,363,475.48 9,226,384.49
结算备付金－ 3,013.77
存出保证金－－
交易性金融资产 321,995,952.98 348,160,875.82
其中：股票投资 2,336,202.40 2,278,866.14
基金投资 319,659,750.58 345,882,009.68
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款 1,137,063.11 1,703.52
应收利息 8,012.56 3,775.01
应收股利－－
应收申购款 79,486.92 13,006,778.70
递延所得税资产－－
其他资产－ 17,308.19
资产总计 340,583,991.05 370,419,839.50
负债和所有者权益本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－ 310,787.50
应付赎回款 1,242,577.84 40,607.31
应付管理人报酬 9,934.85 8,945.83
应付托管费 1,986.97 1,789.17
应付销售服务费－－
应付交易费用 63,769.66 537,433.95
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 262,382.94 420,153.06
负债合计 1,580,652.26 1,319,716.82
所有者权益：
实收基金 416,917,229.55 479,063,305.05
未分配利润 -77,913,890.76 -109,963,182.37
所有者权益合计 339,003,338.79 369,100,122.68
负债和所有者权益总计 340,583,991.05 370,419,839.50

项目本期
（2012年01月01日至2012年12月31日）
上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
一、收入 19,857,321.42 -96,164,048.35
1.利息收入 150,077.03 1,456,678.12
其中：存款利息收入 150,076.87 613,838.70
债券利息收入 0.16 3,513.95
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－ 839,325.47
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -20,644,440.20 15,569,491.07
其中：股票投资收益 -70,330.56 15,429,132.42
基金投资收益 -20,610,269.28 -587,666.96
债券投资收益 111.04 663,039.65
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 36,048.60 64,985.96
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 40,252,283.46 -113,596,038.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 99,401.13 405,821.41
减：二、费用 614,449.38 2,096,171.41
1．管理人报酬 110,615.08 744,259.29
2．托管费 22,122.91 148,851.83
3．销售服务费－－
4．交易费用 221,463.39 782,613.29
5．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
6．其他费用 260,248.00 420,447.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,242,872.04 -98,260,219.76
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,242,872.04 -98,260,219.76

项目本期
（2012年01月01日至2012年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 479,063,305.05 -109,963,182.37 369,100,122.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 19,242,872.04 19,242,872.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -62,146,075.50 12,806,419.57 -49,339,655.93
其中：1.基金申购款 75,350,738.82 -17,042,295.46 58,308,443.36
2.基金赎回款 -137,496,814.32 29,848,715.03 -107,648,099.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 416,917,229.55 -77,913,890.76 339,003,338.79
项目上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 744,561,592.09 － 744,561,592.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -98,260,219.76 -98,260,219.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -265,498,287.04 -11,702,962.61 -277,201,249.65
其中：1.基金申购款 56,647,606.49 -9,195,411.49 47,452,195.00
2.基金赎回款 -322,145,893.53 -2,507,551.12 -324,653,444.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 479,063,305.05 -109,963,182.37 369,100,122.68

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）基金管理人的股东、基金代销机构
蒙特利尔银行基金管理人的股东
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
上证综指交易型开放式指数证券投资基金本基金是该基金的联接基金

项目本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 110,615.08 744,259.29
其中：支付销售机构的客户维护费 681,876.98 854,606.36

项目本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 22,122.91 148,851.83

项目本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
基金合同生效日(2011年01月30日)持有的基金份额 29,999,000.00 29,999,000.00
期初持有的基金份额 29,999,000.00 29,999,000.00
期间申购/买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回/卖出总份额 1,000,000.00 －
期末持有的基金份额 28,999,000.00 29,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.96% 6.26%

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间
(2011年1月30日(基金合同生效日)至2011年12月31日)
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 17,363,475.48 149,373.27 9,226,384.49 562,654.01

股票代码股票名称停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600100 同方股份 2012-12-27 筹划重大事项 7.48 2013-01-10 7.90 900 6,500.90 6,732.00 －
600780 通宝能源 2012-01-18 筹划重大事项 6.70 －－ 1,102 7,453.42 7,383.40 注1
601618 中国中冶 2012-12-31 筹划重大事项 2.26 2013-01-04 2.33 5,700 12,312.00 12,882.00 －

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,336,202.40 0.69
其中：股票 2,336,202.40 0.69
2 基金投资 319,659,750.58 93.86
3 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
4 金融衍生品投资－－
5 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 银行存款和结算备付金合计 17,363,475.48 5.10
7 其他各项资产 1,224,562.59 0.36
8 合计 340,583,991.05 100.00

序号基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 富国上证综指ETF 股票型交易型开放式富国基金管理有限公司 319,659,750.58 94.29

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,208.00 0.00
B 采掘业 478,016.00 0.14
C 制造业 539,713.00 0.16
C0 食品、饮料 84,584.00 0.02
C1 纺织、服装、皮毛 26,022.00 0.01
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷 4,624.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,413.00 0.01
C5 电子 14,958.00 0.00
C6 金属、非金属 119,290.00 0.04
C7 机械、设备、仪表 184,966.00 0.05
C8 医药、生物制品 58,856.00 0.02
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,361.40 0.02
E 建筑业 71,192.00 0.02
F 交通运输、仓储业 100,919.00 0.03
G 信息技术业 51,010.00 0.02
H 批发和零售贸易 44,378.00 0.01
I 金融、保险业 788,135.00 0.23
J 房地产业 85,512.00 0.03
K 社会服务业 27,080.00 0.01
L 传播与文化产业 24,580.00 0.01
M 综合类 34,098.00 0.01
合计 2,336,202.40 0.69

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 23,800 215,152.00 0.06
2 601288 农业银行 48,200 134,960.00 0.04
3 601988 中国银行 34,000 99,280.00 0.03
4 600028 中国石化 10,000 69,200.00 0.02
5 601628 中国人寿 3,200 68,480.00 0.02
6 601088 中国神华 2,200 55,770.00 0.02
7 600036 招商银行 3,600 49,500.00 0.01
8 600519 贵州茅台 200 41,804.00 0.01
9 601318 中国平安 900 40,761.00 0.01
10 601166 兴业银行 2,400 40,056.00 0.01

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 3,712,032.91 1.01
2 601288 农业银行 2,124,196.00 0.58
3 601988 中国银行 1,645,499.00 0.45
4 600028 中国石化 1,091,195.81 0.30
5 601628 中国人寿 1,016,904.61 0.28
6 601088 中国神华 885,730.95 0.24
7 600519 贵州茅台 813,585.29 0.22
8 600036 招商银行 643,797.00 0.17
9 601318 中国平安 593,737.00 0.16
10 601328 交通银行 573,361.00 0.16
11 600000 浦发银行 539,369.00 0.15
12 601166 兴业银行 515,244.00 0.14
13 600016 民生银行 510,769.00 0.14
14 601998 中信银行 486,646.00 0.13
15 601818 光大银行 479,210.00 0.13
16 601601 中国太保 373,638.00 0.10
17 600104 上汽集团 357,806.62 0.10
18 601169 北京银行 329,277.37 0.09
19 600030 中信证券 313,865.00 0.09
20 600015 华夏银行 290,566.00 0.08

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 8,285,546.18 2.24
2 601288 农业银行 4,921,303.85 1.33
3 601988 中国银行 3,679,457.30 1.00
4 600028 中国石化 2,481,441.32 0.67
5 601628 中国人寿 2,189,165.54 0.59
6 601088 中国神华 1,999,549.25 0.54
7 600036 招商银行 1,594,676.56 0.43
8 600519 贵州茅台 1,556,207.56 0.42
9 600000 浦发银行 1,319,249.55 0.36
10 601328 交通银行 1,316,133.54 0.36
11 601166 兴业银行 1,305,538.50 0.35
12 600016 民生银行 1,281,919.56 0.35
13 601318 中国平安 1,251,981.89 0.34
14 601998 中信银行 1,104,667.67 0.30
15 601818 光大银行 1,063,991.92 0.29
16 600104 上汽集团 861,000.73 0.23
17 601169 北京银行 813,525.92 0.22
18 601601 中国太保 766,478.64 0.21
19 600015 华夏银行 713,315.30 0.19
20 601939 建设银行 674,427.84 0.18

买入股票成本（成交）总额 113,506,032.63
卖出股票收入（成交）总额 85,604,340.64

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款 1,137,063.11
3 应收股利－
4 应收利息 8,012.56
5 应收申购款 79,486.92
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 1,224,562.59

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
6754 61,728.94 59,200,909.21 14.20 357,716,320.34 85.80

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本基金 20,736.84 0.0050

基金合同生效日(2011年01月30日)基金份额总额 744,561,592.09
报告期期初基金份额总额 479,063,305.05
本报告期基金总申购份额 75,350,738.82
减：本报告期基金总赎回份额 137,496,814.32
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 416,917,229.55

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易基金交易应支付该
券商的佣金
备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
成交金额占当期基金
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
银河证券 2 125,371,651.27 100.00 1,111.20 100.00 －－－－ 71,050.01 100.00 112,145.41 100.00 －

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期： 2013年03月26日

2012年12月31日

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