富国天益价值证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-26 来源：上海证券报

富国天益价值证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2004年6月15日生效。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

benchmarkt =95% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +5％* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1] ；

其中，t=1,2,3,···,T，T表示时间截至日；

期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中，T=2,3,4,···； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：截止日期为2012年12月31日。

本基金于2004年6月15日成立，建仓期6个月，从2004年6月15日至2004年12月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大，建仓期3个月，从2007年11月5日至2008年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金过往三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现5次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年Ａ股市场在创出年内新低后，在12月出现强势上涨行情，一举收复失地。本基金在市场持续下跌过程中，较大幅度地调整了持仓结构，取得了良好效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.8461元，份额累计净值为3.8574元。报告期内，本基金份额净值增长率为5.91%，同期业绩比较基准收益率为7.17%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，本基金对A股市场持乐观态度。我们认为宏观经济的平稳运行就可以对市场起到强有力的支撑，并不需要宏观政策的对经济过多扰动。平稳的宏观环境有利于优质企业的脱颖而出，也更有利于中国经济的结构转型和产业升级。2013年本基金将坚持以往既定的投资策略，积极操作，不断寻找的新的投资机会，争取为投资者创造更优秀的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2012年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.8461元，基金份额总额10,056,919,250.94份。

7.2利润表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天益价值证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

窦玉明林志松雷青松

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2权证交易

注：本基金本年度及上年度未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.4回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2012年末为18,812,399.38元，2011年末为139,259,112.33元。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.5期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本期，本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。2012年9月21日，公司在吉林证监局要求下制订整改预案，并于2012年12月11日收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司相关问题整改情况验收意见的函》，认为其整改工作已基本达到整改要求。

基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为10万份至50万份。

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。

基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为12万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为10年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：恒泰证券21417。其余租用券商交易单元未发生变动。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

基金简称富国天益价值股票
基金主代码 100020
交易代码前端交易代码：100020
后端交易代码：100021
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2004年06月15日
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,056,919,250.94份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。
业绩比较基准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
风险收益特征本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称富国基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名范伟隽裴学敏
联系电话 021-20361818 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701262

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
交通银行股份有限公司上海市浦东新区银城中路188号

3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -466,964,221.67 86,986,604.31 210,460,861.57
本期利润 498,560,052.61 -2,239,138,208.93 587,927,799.60
加权平均基金份额本期利润 0.0500 -0.2131 0.0493
本期基金份额净值增长率 5.91% -21.23% 5.89%
3.1.2期末数据和指标 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.1795 -0.2011 -0.1409
期末基金资产净值 8,509,557,786.16 8,135,800,759.10 10,661,108,610.41
期末基金份额净值 0.8461 0.7989 1.0142

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.14% 0.91% 9.31% 1.19% -2.17% -0.28%
过去六个月 1.50% 0.92% 2.46% 1.15% -0.96% -0.23%
过去一年 5.91% 1.06% 7.17% 1.19% -1.26% -0.13%
过去三年 -11.66% 1.16% -27.24% 1.31% 15.58% -0.15%
过去五年 -25.70% 1.38% -48.30% 1.86% 22.60% -0.48%
自基金合同生效日起至今 428.69% 1.39% 143.38% 1.74% 285.31% -0.35%

年度每10份基金份额分红数现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计备注
2012年－－－－－
2011年－－－－－
2010年－－－－－
合计－－－－－

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈戈本基金基金经理兼任公司副总经理 2005-04-13 － 16年硕士，曾任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员；2000年10月任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管，研究策划部经理，总经理助理。2005年4月至今任富国天益基金经理，兼任公司副总经理。具有基金从业资格，中国国籍。

资产本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
资产：
银行存款 376,136,014.14 35,443,892.18
结算备付金 18,812,399.38 139,259,112.33
存出保证金 1,523,789.92 1,109,994.32
交易性金融资产 8,061,262,343.91 7,512,503,680.97
其中：股票投资 7,245,232,266.51 6,807,076,971.57
基金投资－－
债券投资 816,030,077.40 705,426,709.40
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 131,560,345.84 397,500,616.25
应收证券清算款 40,752,821.37 55,642,283.30
应收利息 11,126,221.99 12,475,694.58
应收股利－－
应收申购款 1,112,707.74 974,899.84
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 8,642,286,644.29 8,154,910,173.77
负债和所有者权益本期末
（2012年12月31日）
上年度末
（2011年12月31日）
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 111,106,233.03 －
应付赎回款 5,238,728.93 2,221,141.46
应付管理人报酬 10,164,771.25 10,745,143.23
应付托管费 1,694,128.56 1,790,857.24
应付销售服务费－－
应付交易费用 2,819,688.54 2,615,260.07
应交税费 776,180.80 776,180.80
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 929,127.02 960,831.87
负债合计 132,728,858.13 19,109,414.67
所有者权益：
实收基金 10,056,919,250.94 10,184,339,922.30
未分配利润 -1,547,361,464.78 -2,048,539,163.20
所有者权益合计 8,509,557,786.16 8,135,800,759.10
负债和所有者权益总计 8,642,286,644.29 8,154,910,173.77

项目本期
（2012年01月01日至2012年12月31日）
上年度可比期间
（2011年01月01日至2011年12月31日）
一、收入 659,269,252.13 -2,047,401,290.18
1.利息收入 35,007,341.42 23,617,233.45
其中：存款利息收入 5,943,258.10 2,731,291.52
债券利息收入 18,301,943.51 16,281,489.47
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 10,762,139.81 4,604,452.46
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列） -341,491,096.45 254,625,025.59
其中：股票投资收益 -443,268,307.73 170,624,074.43
基金投资收益－－
债券投资收益 -2,561,930.00 9,118,590.12
资产支持证券投资收益－－
衍生工具投资收益－－
股利收益 104,339,141.28 74,882,361.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 965,524,274.28 -2,326,124,813.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 228,732.88 481,264.02
减：二、费用 160,709,199.52 191,736,918.75
1．管理人报酬 122,127,105.97 150,959,115.75
2．托管费 20,354,517.79 25,159,852.73
3．销售服务费－－
4．交易费用 17,526,554.18 14,346,580.55
5．利息支出 237,812.27 817,366.40
其中：卖出回购金融资产支出 237,812.27 817,366.40
6．其他费用 463,209.31 454,003.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 498,560,052.61 -2,239,138,208.93
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 498,560,052.61 -2,239,138,208.93

项目本期
（2012年01月01日至2012年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,184,339,922.30 -2,048,539,163.20 8,135,800,759.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 498,560,052.61 498,560,052.61
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -127,420,671.36 2,617,645.81 -124,803,025.55
其中：1.基金申购款 830,319,298.38 -159,403,224.06 670,916,074.32
2.基金赎回款 -957,739,969.74 162,020,869.87 -795,719,099.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 10,056,919,250.94 -1,547,361,464.78 8,509,557,786.16
项目上年度可比期间
（2011年01月01日至2011年12月31日）
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,511,385,949.68 149,722,660.73 10,661,108,610.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -2,239,138,208.93 -2,239,138,208.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -327,046,027.38 40,876,385.00 -286,169,642.38
其中：1.基金申购款 1,596,556,018.27 -24,631,380.64 1,571,924,637.63
2.基金赎回款 -1,923,602,045.65 65,507,765.64 -1,858,094,280.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 10,184,339,922.30 -2,048,539,163.20 8,135,800,759.10

关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
蒙特利尔银行基金管理人的股东
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人、基金代销机构

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
海通证券 1,149,198,211.05 10.00 849,244,760.00 9.37
申银万国 2,090,038,910.21 18.18 931,995,045.46 10.28

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）
海通证券 98,920,000.00 73.35 200,000,000.00 69.38

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
成交金额占当期回购成交总额的比例（%）成交金额占当期回购成交总额的比例（%）
海通证券 1,548,500,000.00 9.87 2,064,700,000.00 17.12
申银万国 873,000,000.00 5.56 350,000,000.00 2.90

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 1,009,966.47 10.16 284,458.21 10.18
申银万国 1,764,270.25 17.74 264,369.10 9.46
关联方名称上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
佣金占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
海通证券 721,854.62 9.52 292,728.11 11.22
申银万国 763,053.18 10.06 401,769.40 15.40

项目本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 122,127,105.97 150,959,115.75
其中：支付销售机构的客户维护费 24,159,658.42 29,927,793.91

项目本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费 20,354,517.79 25,159,852.73

关联方名称本期（2012年01月01日至2012年12月31日）上年度可比期间（2011年01月01日至2011年12月31日）
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行股份有限公司 376,136,014.14 2,636,093.96 35,443,892.18 997,664.92

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,245,232,266.51 83.83
其中：股票 7,245,232,266.51 83.83
2 固定收益投资 816,030,077.40 9.44
其中：债券 816,030,077.40 9.44
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 131,560,345.84 1.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 394,948,413.52 4.57
6 其他各项资产 54,515,541.02 0.63
7 合计 8,642,286,644.29 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 270,810,529.71 3.18
C 制造业 4,073,415,417.29 47.87
C0 食品、饮料 908,599,017.21 10.68
C1 纺织、服装、皮毛 2,750,000.00 0.03
C2 木材、家具 38,041,700.00 0.45
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 344,213,543.26 4.05
C5 电子 206,901,820.24 2.43
C6 金属、非金属 412,342,003.52 4.85
C7 机械、设备、仪表 1,016,807,006.67 11.95
C8 医药、生物制品 1,143,760,326.39 13.44
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,753,255.40 0.03
E 建筑业 127,002,542.02 1.49
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业 411,169,619.21 4.83
H 批发和零售贸易 329,303,814.10 3.87
I 金融、保险业 1,397,995,652.18 16.43
J 房地产业 516,819,779.70 6.07
K 社会服务业 74,162,783.96 0.87
L 传播与文化产业－－
M 综合类 41,798,872.94 0.49
合计 7,245,232,266.51 85.14

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,436,349 718,265,667.98 8.44
2 002422 科伦药业 10,644,620 596,311,612.40 7.01
3 601166 兴业银行 26,260,111 438,281,252.59 5.15
4 000423 东阿阿胶 7,917,561 319,948,640.01 3.76
5 002153 石基信息 13,236,216 287,490,611.52 3.38
6 600585 海螺水泥 14,004,600 258,384,870.00 3.04
7 000581 威孚高科 7,868,490 251,004,831.00 2.95
8 600208 新湖中宝 58,045,774 250,177,285.94 2.94
9 000718 苏宁环球 28,473,993 225,798,764.49 2.65
10 600016 民生银行 27,980,484 219,926,604.24 2.58

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 370,402,822.91 4.55
2 600060 海信电器 183,872,209.54 2.26
3 002028 思源电气 149,559,277.91 1.84
4 600208 新湖中宝 124,154,407.74 1.53
5 000625 长安汽车 119,555,402.60 1.47
6 000423 东阿阿胶 118,023,577.96 1.45
7 600418 江淮汽车 97,927,338.04 1.20
8 000001 平安银行 83,821,753.03 1.03
9 000895 双汇发展 82,396,098.30 1.01
10 600694 大商股份 81,899,577.59 1.01
11 000718 苏宁环球 81,237,222.69 1.00
12 601318 中国平安 70,512,089.60 0.87
13 601002 晋亿实业 68,912,209.27 0.85
14 600123 兰花科创 68,698,450.70 0.84
15 600050 中国联通 64,551,324.23 0.79
16 600111 包钢稀土 62,738,764.88 0.77
17 600458 时代新材 61,319,868.94 0.75
18 600519 贵州茅台 58,767,194.70 0.72
19 000581 威孚高科 57,998,653.87 0.71
20 600395 盘江股份 57,942,795.22 0.71

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 336,803,405.54 4.14
2 600519 贵州茅台 241,083,619.49 2.96
3 600271 航天信息 233,649,408.79 2.87
4 600585 海螺水泥 226,308,257.23 2.78
5 000001 平安银行 192,548,362.56 2.37
6 600050 中国联通 184,975,102.96 2.27
7 600016 民生银行 184,378,453.04 2.27
8 000792 盐湖股份 104,578,725.43 1.29
9 002375 亚厦股份 91,501,423.01 1.12
10 601318 中国平安 80,600,126.23 0.99
11 600000 浦发银行 73,088,077.71 0.90
12 600111 包钢稀土 72,925,402.20 0.90
13 601002 晋亿实业 66,391,267.15 0.82
14 601601 中国太保 64,124,054.36 0.79
15 600123 兰花科创 61,703,940.91 0.76
16 600458 时代新材 60,484,033.39 0.74
17 600395 盘江股份 59,865,336.94 0.74
18 600036 招商银行 59,529,274.39 0.73
19 000069 华侨城A 58,663,801.82 0.72
20 600031 三一重工 58,361,057.84 0.72

买入股票成本（成交）总额 5,711,116,614.03
卖出股票收入（成交）总额 5,794,013,481.44

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 298,660,000.00 3.51
2 央行票据 109,956,000.00 1.29
3 金融债券 237,214,000.00 2.79
其中：政策性金融债 237,214,000.00 2.79
4 企业债券 6,441,233.70 0.08
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债 163,758,843.70 1.92
8 其他－－
9 合计 816,030,077.40 9.59

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 1001032 10央行票据32 1,100,000 109,956,000.00 1.29
2 020054 12贴现国债04 1,000,000 99,880,000.00 1.17
3 120228 12国开28 1,000,000 99,770,000.00 1.17
4 019214 12国债14 1,000,000 98,760,000.00 1.16
5 120412 12农发12 800,000 77,864,000.00 0.92

序号名称金额
1 存出保证金 1,523,789.92
2 应收证券清算款 40,752,821.37
3 应收股利－
4 应收利息 11,126,221.99
5 应收申购款 1,112,707.74
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 54,515,541.02

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113003 重工转债 70,588,051.80 0.83
2 113002 工行转债 43,832,000.00 0.52
3 113001 中行转债 28,905,000.00 0.34
4 110015 石化转债 7,609,165.40 0.09

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例（%）持有份额占总份额比例（%）
376531 26,709.41 1,522,178,744.15 15.14 8,534,740,506.79 84.86

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本基金 5,658,792.60 0.0563

基金合同生效日(2004年06月15日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 10,184,339,922.30
本报告期基金总申购份额 830,319,298.38
减：本报告期基金总赎回份额 957,739,969.74
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额 10,056,919,250.94

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期债券成交总额的比例（%）成交金额占当期权证
成交总额的比例（%）
佣金占当期佣金
总量的比例（%）
安信证券 1 453,902,818.28 3.95 －－ 1,440,100,000.00 9.18 －－ 409,176.32 4.11 －
东方证券 1 900,093,761.61 7.83 －－ 2,463,500,000.00 15.70 －－ 790,081.08 7.94 －
高华证券 1 696,093,538.06 6.05 －－ 2,024,500,000.00 12.90 －－ 595,490.23 5.99 －
光大证券 1 1,108,094,647.02 9.64 34,696,615.80 25.73 2,139,000,000.00 13.63 －－ 974,207.06 9.80 －
广发华福 1 117,945,602.16 1.03 －－ 610,000,000.00 3.89 －－ 100,253.78 1.01 －
海通证券 1 1,149,198,211.05 10.00 98,920,000.00 73.35 1,548,500,000.00 9.87 －－ 1,009,966.47 10.16 －
恒泰证券 1 －－－－－－－－－－－
申银万国 2 2,090,038,910.21 18.18 －－ 873,000,000.00 5.56 －－ 1,764,270.25 17.74 －
西南证券 2 2,635,893,042.57 22.93 1,236,138.00 0.92 3,101,500,000.00 19.77 －－ 2,310,798.98 23.24 －
湘财证券 1 －－－－－－－－－－－
银河证券 1 393,223,968.06 3.42 －－ 1,489,000,000.00 9.49 －－ 347,120.82 3.49 －
中金公司 1 1,951,793,530.95 16.98 －－－－－－ 1,643,141.97 16.52 －

2012年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2013年03月26日

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