国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2005年7月13日至2012年12月31日）

■

注：1、本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90 元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365；

2、本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的对比图

■

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金于2012年1月19日实施分红，此次分红的收益分配基准日为2011年12月31日，即实施的是2011年度的利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。

本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年前三季度经济基本面连续下行，企业盈利也不断下滑，股市也不断创新低。因而在前三季度本基金在操作上较为谨慎，维持较低仓位，在投资标的上选择了较为抗跌的品种，回避了部分市场风险。

2012年第四季度，宏观经济见底回升，企业盈利也出现了较快增长，货币供给增速,进入上升通道。本基金在第四季度操作较为积极，结构上配置了周期性行业，因而在第四季度本基金相对市场表现较好。

展望2013年，宏观经济或将继续回升，企业盈利或将继续好转，因而本基金将关注一些弹性品种，以力争获取较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为5.12%，同期业绩比较基准收益率为3.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年经济增速预计会继续上升，同时通货膨胀仍然保持在较低的水平，全球流动性相对较为充裕，资本市场的风险偏好可能会有所扩大，在这种背景下，证券市场可能会保持较为良好的成长状态。在行业上，由于整体经济向上，固定资产投资或将维持较高水平，所以，周期类行业也许会有较强的相对优势。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、报告期内应分配的金额

根据法律法规的规定及《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内无应分配金额。

2、报告期内已实施的利润分配情况

本基金于2012年1月19日实施了2011年度的利润分配，此次分红的收益分配基准日为2011年12月31日，红利发放日为2012年1月19日，按每10份基金份额0.10元派发红利，共发放红利 914,064.60元，其中以现金形式发放266,332.10元，以红利再投资形式发放647,732.50元。

本基金于2012年12月24日实施分红，向截止至2012年12月21日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额1.00元派发红利，该分红的红利发放日为2012年12月24日，共发放红利 46,122,623.53 元，其中以现金形式发放 33,298,955.27 元，以红利再投资形式发放12,823,668.26 元。

3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排

本基金无应分配但尚未实施的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛安心成长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为47,036,688.13元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师石海云、黄小熠对国联安德盛安心混合型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：毕马威华振审字第1300022号）。具体内容详见本基金年度报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.607元，基金份额总额456,848,362.25份。

2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

7.2利润表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意德盛安心成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005] 9号文)和《关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2005]180号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2005年7月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为409,055,615.48份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》和《国联安基金管理有限公司关于德盛安心成长混合型证券投资基金基金拆分结果的公告》的有关规定，基金管理人国联安基金管理有限公司确定2008年3月12日为本基金的基金份额拆分日。当日基金资产净值为158,956,920.26元，拆分前基金份额总额为86,355,783.58份，拆分前基金份额净值为1.841元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为1.840721185，拆分后基金份额总额为158,956,920.26份，折算后基金份额净值为1.000元。国联安基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并于2008年3月13日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》和《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票类资产5%-65%；债券类资产(含到期日在一年以内的政府债券)不低于20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较标准为德盛安心成长线；该成长线按以下方法确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本年度未发生过会计差错。

7.4.6税项

(1) 主要税项说明

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

(2) 应交税费

债券利息收入所得税 2012年12月31日：231,337.72元

2011年12月31日：231,337.72元

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

7.4.9关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费

上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。

除上表所示外，其他关联方于本报告期末及上年度末，均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2012年12月31日的相关余额为人民币260,468.18元。(2011年：人民币119,882.54元)

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

2、上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末（2012年12月31日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；

2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2012年3月3日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，聘任邵杰军先生为公司总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2012]264号）。

2、2012年3月24日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周浩先生为公司督察长。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2012]369号）。

3、2012年4月7日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，周泉恭先生不再担任公司副总经理。上述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。

4、2012年4月21日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，王峰先生不再担任公司副总经理。上述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。

5、2012年8月22日，基金管理人发布关于国联安安心成长混合型证券投资基金基金经理变更公告。聘任吴照银先生担任国联安安心成长混合型证券投资基金的基金经理。

6、2012年9月13日，基金管理人发布关于国联安安心成长混合型证券投资基金基金经理变更公告。黄欣先生不再担任国联安安心成长混合型证券投资基金的基金经理。

7、2012年11月10日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，聘任满黎先生为公司副总经理。上述事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会报告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为6万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续8年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

浙商证券有限责任公司的交易单元为本报告期内本基金新租用的交易单元。

3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国联安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称国联安安心成长混合
基金主代码 253010
交易代码 253010
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年7月13日
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 456,848,362.25份
基金合同存续期不定期

投资目标全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
投资策略本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
业绩比较基准为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。
风险收益特征中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。

项目基金管理人基金托管人
名称国联安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陆康芸蒋松云
联系电话 021-38992806 010-66105799
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -3,323,310.35 -3,772,498.87 -9,547,136.76
本期利润 15,189,069.23 -8,464,285.28 -20,623,232.04
加权平均基金份额本期利润 0.1065 -0.0897 -0.1108
本期基金份额净值增长率 5.12% -11.70% -20.77%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0632 0.1439 0.2343
期末基金资产净值 277,169,089.55 62,973,133.26 107,975,111.36
期末基金份额净值 0.607 0.687 0.778

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.22% 1.08% 0.69% 0.01% 5.53% 1.07%
过去六个月 3.44% 0.77% 1.39% 0.01% 2.05% 0.76%
过去一年 5.12% 0.61% 3.03% 0.01% 2.09% 0.60%
过去三年 -26.46% 0.66% 8.70% 0.01% -35.16% 0.65%
过去五年 -30.87% 0.89% 15.56% 0.01% -46.43% 0.88%
自基金合同生效起至今 68.54% 0.87% 22.63% 0.01% 45.91% 0.86%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012 1.100 33,565,287.37 13,471,400.76 47,036,688.13 -
2011 - - - - -
2010 - - - - -
合计 - 33,565,287.37 13,471,400.76 47,036,688.13 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴照银本基金基金经理、研究员 2012-08-22 - 5年（自2008年起）吴照银，经济学硕士，1999年7月至2000年7月在安徽省宣州市国土资源管理局担任科员，2003年6月至2008年6月在上海福卡经济预测研究所理论部担任宏观经济研究员，2008年6月至2009年6月在中国人保资产管理股份有限公司担任宏观经济研究员，2009年9月至2011年3月在中海基金管理有限公司先后担任助理分析师、分析师。吴照银先生于2011年3月加盟国联安基金管理有限公司，担任研究部研究员。2012年8月起，担任本基金基金经理。
黄欣本基金基金经理、兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2010-05-27 2012-09-13 11年（自2002年起）黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月至2012年9月兼任本基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 33,987,507.92 23,583,783.18
结算备付金 260,468.18 119,882.54
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 238,033,426.03 31,509,803.68
其中：股票投资 174,563,622.26 17,143,307.08
基金投资 - -
债券投资 63,469,803.77 14,366,496.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 8,000,000.00
应收证券清算款 5,533,968.31 381,215.60
应收利息 7.4.7.5 431,895.89 109,862.52
应收股利 - -
应收申购款 3,056.80 296.15
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 500.00 1,879.23
资产总计 278,500,823.13 63,956,722.90
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,455.82 29,576.20
应付管理人报酬 264,611.61 81,217.16
应付托管费 44,101.91 13,536.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 173,197.87 17,879.82
应交税费 231,337.72 231,337.72
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 610,028.65 610,042.56
负债合计 1,331,733.58 983,589.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 248,308,223.84 49,792,087.11
未分配利润 7.4.7.10 28,860,865.71 13,181,046.15
所有者权益合计 277,169,089.55 62,973,133.26
负债和所有者权益总计 278,500,823.13 63,956,722.90

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 17,623,428.82 -6,028,799.77
1.利息收入 990,181.81 840,971.47
其中：存款利息收入 7.4.7.11 214,693.94 186,996.81
债券利息收入 494,704.99 467,060.64
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 280,782.88 186,914.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,926,825.73 -2,230,894.46
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,166,719.62 -2,047,265.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -35,254.62 -326,448.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 275,148.51 142,819.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 18,512,379.58 -4,691,786.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 47,693.16 52,909.63
减：二、费用 2,434,359.59 2,435,485.51
1．管理人报酬 1,419,841.66 1,053,568.10
2．托管费 236,640.32 175,594.71
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 398,777.11 827,922.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 379,100.50 378,400.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,189,069.23 -8,464,285.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 15,189,069.23 -8,464,285.28

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 49,792,087.11 13,181,046.15 62,973,133.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 15,189,069.23 15,189,069.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 198,516,136.73 47,527,438.46 246,043,575.19
其中：1.基金申购款 233,503,452.34 53,032,280.09 286,535,732.43
2.基金赎回款 -34,987,315.61 -5,504,841.63 -40,492,157.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -47,036,688.13 -47,036,688.13
五、期末所有者权益（基金净值） 248,308,223.84 28,860,865.71 277,169,089.55
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 75,446,036.08 32,529,075.28 107,975,111.36
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,464,285.28 -8,464,285.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -25,653,948.97 -10,883,743.85 -36,537,692.82
其中：1.基金申购款 5,990,944.28 2,380,495.13 8,371,439.41
2.基金赎回款 -31,644,893.25 -13,264,238.98 -44,909,132.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 49,792,087.11 13,181,046.15 62,973,133.26

关联方名称与本基金的关系
国联安基金管理有限公司基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 受基金管理人的股东控制

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国泰君安 164,995,504.10 53.56% 382,873,502.45 70.22%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
国泰君安 36,780,131.40 64.36% 29,243,830.44 72.50%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安 376,000,000.00 100.00% 317,800,000.00 98.63%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 146,379.28 53.88% 81,183.56 46.87%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 325,441.20 71.16% 11,405.56 63.79%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,419,841.66 1,053,568.10
其中：支付销售机构的客户维护费 64,176.62 71,154.85

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 236,640.32 175,594.71

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 7,852,094.24 -
期间申购/买入总份额 - 7,852,094.24
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,852,094.24 7,852,094.24
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.72% 8.57%

关联方名称本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联 44,217,810.94 9.68% 43,571,351.71 47.55%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行 33,987,507.92 206,006.29 23,583,783.18 177,941.50
合计 33,987,507.92 206,006.29 23,583,783.18 177,941.50

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国泰君安 - - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国泰君安 601519 大智慧首次公开发行 25,465 590,788.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000527 美的电器 2012-08-27 重大事项停牌 9.18 - - 40,000 521,813.88 367,200.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 174,563,622.26 62.68
其中：股票 174,563,622.26 62.68
2 固定收益投资 63,469,803.77 22.79
其中：债券 63,469,803.77 22.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 34,247,976.10 12.30
6 其他各项资产 6,219,421.00 2.23
7 合计 278,500,823.13 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,042,000.00 1.10
B 采掘业 20,259,700.00 7.31
C 制造业 94,746,281.00 34.18
C0 食品、饮料 2,110,185.00 0.76
C1 纺织、服装、皮毛 2,663,790.00 0.96
C2 木材、家具 2,150,800.00 0.78
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,773,952.00 10.74
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 16,914,490.60 6.10
C7 机械、设备、仪表 39,177,063.40 14.13
C8 医药、生物制品 1,956,000.00 0.71
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2,400,000.00 0.87
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 8,647,373.76 3.12
I 金融、保险业 37,448,230.60 13.51
J 房地产业 6,410,836.90 2.31
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,609,200.00 0.58
M 综合类 - -
合计 174,563,622.26 62.98

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002408 齐翔腾达 677,225 11,350,291.00 4.10
2 600176 中国玻纤 1,010,000 10,251,500.00 3.70
3 601166 兴业银行 550,000 9,179,500.00 3.31
4 600582 天地科技 804,409 9,130,042.15 3.29
5 600837 海通证券 850,000 8,712,500.00 3.14
6 600015 华夏银行 750,000 7,762,500.00 2.80
7 603077 和邦股份 451,300 6,936,481.00 2.50
8 600546 山煤国际 280,000 5,698,000.00 2.06
9 000157 中联重科 600,000 5,526,000.00 1.99
10 600801 华新水泥 346,300 5,253,371.00 1.90

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002408 齐翔腾达 9,971,907.21 15.84
2 600015 华夏银行 9,372,800.00 14.88
3 600582 天地科技 9,113,880.25 14.47
4 600176 中国玻纤 8,072,748.89 12.82
5 600837 海通证券 8,055,280.52 12.79
6 601166 兴业银行 6,737,500.00 10.70
7 603077 和邦股份 6,532,757.71 10.37
8 600546 山煤国际 5,684,520.98 9.03
9 000157 中联重科 5,390,500.00 8.56
10 601169 北京银行 4,975,846.94 7.90
11 600030 中信证券 4,743,010.00 7.53
12 600000 浦发银行 4,540,000.00 7.21
13 000338 潍柴动力 4,298,500.00 6.83
14 600801 华新水泥 4,240,471.00 6.73
15 601216 内蒙君正 4,192,190.00 6.66
16 000718 苏宁环球 4,162,273.70 6.61
17 600031 三一重工 4,002,403.57 6.36
18 600418 江淮汽车 3,786,271.00 6.01
19 600383 金地集团 3,601,800.00 5.72
20 000738 中航动控 3,554,176.50 5.64
21 600458 时代新材 3,544,950.00 5.63
22 601918 国投新集 3,388,364.12 5.38
23 000933 神火股份 3,279,500.00 5.21
24 600104 上汽集团 3,139,216.80 4.99
25 002269 美邦服饰 2,996,935.12 4.76
26 600348 阳泉煤业 2,877,000.00 4.57
27 002024 苏宁电器 2,871,027.00 4.56
28 600426 华鲁恒升 2,765,000.00 4.39
29 600594 益佰制药 2,615,387.24 4.15
30 601100 恒立油缸 2,553,462.46 4.05
31 600337 美克股份 2,456,182.00 3.90
32 000937 冀中能源 2,399,088.00 3.81
33 601989 中国重工 2,211,200.00 3.51
34 000417 合肥百货 2,203,450.00 3.50
35 002099 海翔药业 2,199,975.00 3.49
36 601002 晋亿实业 2,048,000.00 3.25
37 601101 昊华能源 2,034,200.00 3.23
38 601111 中国国航 1,951,376.94 3.10
39 601601 中国太保 1,862,208.00 2.96
40 000639 西王食品 1,855,827.00 2.95
41 600157 永泰能源 1,839,239.00 2.92
42 600588 用友软件 1,830,150.00 2.91
43 002069 獐子岛 1,827,823.20 2.90
44 601098 中南传媒 1,819,800.00 2.89
45 002612 朗姿股份 1,812,986.00 2.88
46 600467 好当家 1,780,000.00 2.83
47 300101 国腾电子 1,526,219.68 2.42
48 600029 南方航空 1,350,200.00 2.14
49 000807 云铝股份 1,346,822.80 2.14
50 000758 中色股份 1,340,214.00 2.13
51 601318 中国平安 1,293,660.00 2.05
52 601669 中国水电 1,293,300.00 2.05

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600594 益佰制药 5,626,109.62 8.93
2 600015 华夏银行 3,357,200.00 5.33
3 600030 中信证券 3,218,115.00 5.11
4 601288 农业银行 2,815,000.00 4.47
5 601318 中国平安 2,372,332.00 3.77
6 601169 北京银行 2,154,000.00 3.42
7 601601 中国太保 1,907,243.00 3.03
8 600383 金地集团 1,793,200.00 2.85
9 600588 用友软件 1,779,338.30 2.83
10 600887 伊利股份 1,742,759.00 2.77
11 300101 国腾电子 1,737,180.80 2.76
12 600138 中青旅 1,644,706.00 2.61
13 600079 人福医药 1,462,080.00 2.32
14 600029 南方航空 1,404,000.00 2.23
15 000758 中色股份 1,339,291.00 2.13
16 000937 冀中能源 1,327,500.00 2.11
17 300077 国民技术 1,250,420.00 1.99
18 601866 中海集运 1,175,000.00 1.87
19 601899 紫金矿业 1,145,602.00 1.82
20 600031 三一重工 1,145,424.00 1.82

买入股票的成本（成交）总额 225,113,919.43
卖出股票的收入（成交）总额 82,915,009.16

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 413,292.25 0.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 12,949,175.00 4.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 50,107,336.52 18.08
8 其他 - -
9 合计 63,469,803.77 22.90

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113003 重工转债 155,350 16,432,923.00 5.93
2 110015 石化转债 135,820 13,977,236.20 5.04
3 1182184 11中电投MTN1 100,000 10,130,000.00 3.65
4 113001 中行转债 78,000 7,515,300.00 2.71
5 110020 南山转债 40,000 4,242,000.00 1.53

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 5,533,968.31
3 应收股利 -
4 应收利息 431,895.89
5 应收申购款 3,056.80
6 其他应收款 500.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,219,421.00

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113003 重工转债 16,432,923.00 5.93
2 110015 石化转债 13,977,236.20 5.04
3 113001 中行转债 7,515,300.00 2.71
4 110017 中海转债 3,983,400.00 1.44
5 110007 博汇转债 2,379,120.00 0.86
6 110018 国电转债 1,126,400.00 0.41
7 125731 美丰转债 450,957.32 0.16

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000527 美的电器 367,200.00 0.13 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
2,594 176,117.33 419,300,509.84 91.78% 37,547,852.41 8.22%

基金合同生效日(2005年7月13日)基金份额总额 409,055,615.48
本报告期期初基金份额总额 91,624,184.53
本报告期基金总申购份额 429,600,090.10
减：本报告期基金总赎回份额 64,375,912.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 456,848,362.25

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司 - 164,995,504.10 53.56% - - -
中国银河证券股份有限公司 - 96,890,464.84 31.45% - - -
浙商证券股份有限公司 - 46,142,959.65 14.98% - - -
首创证券有限责任公司 - - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司 36,780,131.40 64.36% 376,000,000.00 100.00% - -
中国银河证券股份有限公司 543,331.04 0.95% - - - -
浙商证券股份有限公司 19,827,810.25 34.69% - - - -
首创证券有限责任公司 - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]