国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
2012年年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2012年9月25日（基金合同生效日）起至2012年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金利润分配按月结转份额。
(3)本基金合同生效日为2012年9月25日，截止至2012年12月31日不满一年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 国泰6个月短期理财债券A
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2． 国泰6个月短期理财债券B
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年9月25日至2012年12月31日）
1、国泰6个月短期理财债券A
（2012年9月25日至2012年12月31日）
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注：本基金于2012年9月25日成立，每一封闭期为6个月。根据《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金第一个运作期建仓结束后，基金的投资组合比例符合基金合同相关规定。
2、国泰6个月短期理财债券B
（2012年9月25日至2012年12月31日）
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注：本基金于2012年9月25日成立，每一封闭期为6个月。根据《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金第一个运作期建仓结束后，基金的投资组合比例符合基金合同相关规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国泰6个月短期理财债券A
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注：本基金合同于2012年9月25日生效，截止至2012年12月31日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、国泰6个月短期理财债券B
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注：本基金合同于2012年9月25日生效，截止至2012年12月31日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
1、国泰6个月短期理财债券A
单位：人民币元
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注：本报告期为2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日。
2、国泰6个月短期理财债券B
单位：人民币元
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注：本报告期为2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2012年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及28只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年受欧债危机影响，全球经济增速普遍放缓，金融市场大幅动荡，大宗商品价格持续下跌。我国宏观经济增长持续回落，汇丰PMI指数连续低于50的荣枯线，四季度起宏观经济有所企稳。受食品价格持续下跌以及翘尾因素影响，CPI指数持续显著回落，10月CPI同比涨幅仅为1.7%，为33个月以来最低水平。货币政策上半年有所放松，连续两次下调存款准备金率，6月更是首次降息，但总体而言政策放松幅度低于市场预期。下半年起货币政策回归稳健，央行仅从三季度末起通过短期逆回购向公开市场注入流动性。股票市场全年呈现震荡走势，年底的大幅上涨抵消了二、三季度市场持续下跌的颓势。债券市场上半年全线上涨，利率产品和高等级信用债1-4月震荡整理，在5月中下旬开始外围欧债危机深化、国内货币政策进一步放松刺激迎来一波强劲上涨，但总体而言中低等级信用债表现更为突出，收益率持续下行，AA级短融收益率下行超过200个bp，三季度受货币政策回归稳健影响，债券市场获利回吐，10年国债回升30个bp，四季度后信用债市场迎来新一轮上涨，而利率产品基本维持震荡态势。2012年信用债表现显著强于利率产品，信用利差大幅收敛。
本基金在三季度末基金成立当日即整个下半年资金成本相对较高的阶段进行建仓，选择投资标的的期限和产品期限基本匹配，锁定收益，净值增长平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金A类份额在2012年9月25日（基金合同生效日）到2012年12月31日期间的净值增长率为0.9119%，同期业绩比较基准收益率为0.7497%；本基金C类份额在2012年9月25日（基金合同生效日）到2012年12月31日期间的净值增长率为0.9892%，同期业绩比较基准收益率为0.7497%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年我国潜在经济增速可能出现阶段性放缓，劳动年龄人口增长放缓、外需疲软以及转变经济发展方式使得刺激政策作用有限。受欧元区债务危机以及美国财政悬崖影响，全球金融市场仍然将处于动荡不安之中。通胀形势趋势向上，但过程可能面临反复。劳动力成本、资源品、部分非贸易品存在趋势性上涨压力，通胀对需求扩张和政策刺激的敏感性在上升；而当前去产能、去库存未出清，是压制通胀的主要因素。货币政策方面，经济增长弱势复苏，潜在经济增速或出现阶段性放缓，通货膨胀回升温和，也就意味着央行可以接受的经济增长中枢水平在下移，同时出于管理通胀预期的必要，我们认为央行大幅放松货币政策以刺激经济增长的可能性不大。短期财政政策方面，以力促结构调整为核心，扶持民生相关、新兴产业，进行结构性减税，加大转移支付力度，鼓励汽车、家电下乡，拉动消费等。
对于债券市场而言，市场或已适应经济低位平稳增长的常态，经济增长放缓对债市的边际正影响在下降。然而通胀弹性增大，通胀预期的波动对债市的负影响将逐步上升。基于此，2013年我们对债市整体略偏谨慎，预计一季度受资金面推动可能会有一定的投资机会。
2013年在本基金的后两个封闭期内我们仍然将寻找当时收益率相对较高、风险可控且期限不超过产品封闭期的的投资品种进行投资，希望为投资者提供一个合理的、令人满意的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为A级14,542,659.82元，B级1,315,707.42元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额1,739,661,215.46份，其中A类基金份额总额1,605,683,520.25份；B类基金份额总额133,977,695.21份。本财务报表的实际编制期间为2012年9月25日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.2利润表
会计主体：国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 1044号《关于核准国泰6个月短期理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作，存续期限不定。本基金的每一封闭期为6个月，自基金合同生效之日起(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至每6个月的对应日止。若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,727,620,660.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第372号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,727,904,498.98份基金份额，其中认购资金利息折合283,838.32份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》和《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额数量、或根据基金份额持有人持有基金份额的周期等两个方面，对持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金根据销售服务费用收取费率的不同，将基金份额分为不同的类别。按照0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为A类；按照0.01%的年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，不同基金份额等级之间不得互相转换，但因认购、申购、赎回、基金转换等交易、或因基金份额持有数量和周期的不同而发生的基金份额自动升级的除外。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、银行定期存款、协议存款、大额存单、债券回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在每个封闭期，本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不可投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金的业绩比较基准为：该封闭期起始日的银行6个月定期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年9月25日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年12月31日的财务状况以及2012年9月25日(基金合同生效日) 至 2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年9月25日(基金合同生效日) 至 2012年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于开放期申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策
每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在份额面值1.00元。
7.4.4.11分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：在通常情况下，支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。在开放期内，本基金不计提管理费。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：在通常情况下，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.09% / 当年天数。在开放期内，本基金不计提托管费。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
■
注：在通常情况下，支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.30%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。在开放期内，本基金不计提销售服务费。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为337,922,951.91元，无属于第一或第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2债券回购融资情况
本基金本报告期内和报告期末无债券回购融资。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
在本报告期内本理财基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
不适用。
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
不适用。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
不适用。
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元
■
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算收益的方式，使基金份额净值维持在1.000元。
8.8.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。
8.8.3本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：国泰6个月短期理财债券A：
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
国泰6个月短期理财债券B：
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理及其他基金从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2012年11月13日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公司副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为50,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
| 基金简称 | 国泰6个月短期理财债券 | |
| 基金主代码 | 020029 | |
| 交易代码 | 020029 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年9月25日 | |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,739,661,215.46份 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 国泰6个月短期理财债券A | 国泰6个月短期理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 020029 | 020030 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,605,683,520.25份 | 133,977,695.21份 |
| 投资目标 | 本基金在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 |
| 投资策略 | 6．开放期投资安排 在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行6个月定期存款利率（税后）。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后可以变更业绩比较基准并及时公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 林海中 | 田青 |
| 联系电话 | 021-38561600转 | 010-67595096 | |
| 电子邮箱 | xinxipilu@gtfund.com | tianqing1.zh@ccb.com | |
| 客户服务电话 | （021）38569000，400-888-8688 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-38561800 | 010-66275862 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.gtfund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 |
| 3.1.1期间数据和指标 | 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |
| 国泰6个月短期理财债券A | 国泰6个月短期理财债券B | |
| 本期已实现收益 | 14,542,659.82 | 1,315,707.42 |
| 本期利润 | 14,542,659.82 | 1,315,707.42 |
| 本期基金份额净值收益率 | 0.9119% | 0.9892% |
| 3.1.2期末数据和指标 | 2012年末 | |
| 国泰6个月短期理财债券A | 国泰6个月短期理财债券B | |
| 期末基金资产净值 | 1,605,683,520.25 | 133,977,695.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.000 | 1.000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8499% | 0.0009% | 0.7038% | 0.0000% | 0.1461% | 0.0009% |
| 自基金成立起至今 | 0.9119% | 0.0009% | 0.7497% | 0.0000% | 0.1622% | 0.0009% |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.9232% | 0.0009% | 0.7038% | 0.0000% | 0.2194% | 0.0009% |
| 自基金成立起至今 | 0.9892% | 0.0009% | 0.7497% | 0.0000% | 0.2395% | 0.0009% |
| 年度 | 已按再投资形式转实收基金 | 直接通过应付赎回款转出金额 | 应付利润 本年变动 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2012 | 10,785,301.27 | - | 3,757,358.55 | 14,542,659.82 | - |
| 合计 | 10,785,301.27 | - | 3,757,358.55 | 14,542,659.82 | - |
| 年度 | 已按再投资形式转实收基金 | 直接通过应付赎回款转出金额 | 应付利润 本年变动 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2012 | 971,415.21 | - | 344,292.21 | 1,315,707.42 | - |
| 合计 | 971,415.21 | - | 344,292.21 | 1,315,707.42 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 吴晨 | 本基金的基金经理、国泰金龙债券、国泰信用互利分级债券的基金经理 | 2012-09-25 | - | 10 | 硕士研究生，CFA，FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司，历任股票交易员、债券交易员；2004年9月至2005年10月，英国城市大学卡斯商学院金融系学习；2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理；2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究；2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理；2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理；2012年9月起兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2012年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 1,377,028,811.46 |
| 结算备付金 | - |
| 存出保证金 | - |
| 交易性金融资产 | 337,922,951.91 |
| 其中：股票投资 | - |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 337,922,951.91 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 29,848,462.96 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 1,744,800,226.33 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 397,726.82 |
| 应付托管费 | 132,575.71 |
| 应付销售服务费 | 409,020.08 |
| 应付交易费用 | 3,537.50 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | 4,101,650.76 |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 94,500.00 |
| 负债合计 | 5,139,010.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1,739,661,215.46 |
| 未分配利润 | - |
| 所有者权益合计 | 1,739,661,215.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,744,800,226.33 |
| 项 目 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 一、收入 | 18,967,504.48 |
| 1.利息收入 | 18,967,504.48 |
| 其中：存款利息收入 | 18,599,405.09 |
| 债券利息收入 | 368,099.39 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | - |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - |
| 减：二、费用 | 3,109,137.24 |
| 1．管理人报酬 | 1,240,767.60 |
| 2．托管费 | 413,589.44 |
| 3．销售服务费 | 1,276,021.20 |
| 4．交易费用 | - |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 178,759.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,858,367.24 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | 15,858,367.24 |
| 项目 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,727,904,498.98 | - | 1,727,904,498.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 15,858,367.24 | 15,858,367.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 11,756,716.48 | - | 11,756,716.48 |
| 其中：1.基金申购款 | 11,756,716.48 | - | 11,756,716.48 |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -15,858,367.24 | -15,858,367.24 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,739,661,215.46 | - | 1,739,661,215.46 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) | 基金管理人的控股股东 |
| 中国电力财务有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,240,767.60 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 941,706.47 |
| 项目 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 413,589.44 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| 国泰6个月短期理财债券A | 国泰6个月短期理财债券B | 合计 | |
| 国泰基金管理有限公司 | 623.66 | 1,463.35 | 2,087.01 |
| 中国建设银行 | 1,189,517.84 | 1,170.51 | 1,190,688.35 |
| 合计 | 1,190,141.50 | 2,633.86 | 1,192,775.36 |
| 关联方名称 | 本期 2012年9月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 7,028,811.46 | 17,725.76 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 337,922,951.91 | 19.37 |
| 其中：债券 | 337,922,951.91 | 19.37 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,377,028,811.46 | 78.92 |
| 4 | 其他各项资产 | 29,848,462.96 | 1.71 |
| 合计 | 1,744,800,226.33 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 337,922,951.91 | 19.42 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 337,922,951.91 | 19.42 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041259018 | 12南高轮CP001 | 600,000 | 60,536,145.99 | 3.48 |
| 2 | 041256006 | 12东特钢CP001 | 500,000 | 50,447,245.90 | 2.90 |
| 3 | 041259014 | 12渝力帆CP001 | 400,000 | 40,353,836.36 | 2.32 |
| 4 | 041259015 | 12宏图CP001 | 400,000 | 40,348,602.74 | 2.32 |
| 5 | 041253015 | 12卧龙电气CP001 | 400,000 | 40,341,682.46 | 2.32 |
| 6 | 041251007 | 12皖国贸CP001 | 300,000 | 30,267,090.47 | 1.74 |
| 7 | 041259019 | 12浙旅游CP001 | 300,000 | 30,260,199.50 | 1.74 |
| 8 | 041259017 | 12豫光铅CP001 | 300,000 | 30,257,471.80 | 1.74 |
| 9 | 041260011 | 12惠天CP001 | 100,000 | 10,082,227.98 | 0.58 |
| 10 | 041255010 | 12广弘CP001 | 50,000 | 5,028,448.71 | 0.29 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0813% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0000% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0159% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 29,848,462.96 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 29,848,462.96 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 国泰6个月短期理财债券A | 9,097 | 176,506.93 | 4,028,161.41 | 0.25% | 1,601,655,358.84 | 99.75% |
| 国泰6个月短期理财债券B | 12 | 11,164,807.93 | 83,606,938.94 | 62.40% | 50,370,756.27 | 37.60% |
| 合计 | 9,109 | 190,982.68 | 87,635,100.35 | 5.04% | 1,652,026,115.11 | 94.96% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 国泰6个月短期理财债券A | 27,180.75 | 0.00% |
| 国泰6个月短期理财债券B | - | - | |
| 合计 | 27,180.75 | 0.00% |
| 项目 | 国泰6个月短期理财债券A | 国泰6个月短期理财债券B |
| 基金合同生效日(2012年9月25日)基金份额总额 | 1,594,898,218.98 | 133,006,280.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 10,785,301.27 | 971,415.21 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | - | - |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,605,683,520.25 | 133,977,695.21 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 民族证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 厦门证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中航证券 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 渤海证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | - | - | - | - | - | - |
| 民族证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 厦门证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | - | - | - | - | - | - |
2012年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十七日