金鑫证券投资基金2012年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

金鑫证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

金鑫证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鑫证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率历史走势图

（1999 年10月21 日至2012年12 月31日）

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注：本基金的合同生效日为1999年10月21 日。本基金自基金合同生效之日起三个月内，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金鑫证券投资基金

过去五年基金净值增长率柱形图

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注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2012年12月31日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式)，以及28只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司监察部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国A股自“建国底”触底反弹至今涨幅已逾20%，信心已经不仅是恢复而是在不断强化的过程中，市场风险偏好明显上升。我们似乎不能再以反弹来定义这轮行情的性质。四季度以来，虽然不断向好的经济数据增加了市场对经济见底的乐观预期，但这种环比改善并不足以扭转市场颓势，市场回升的驱动力主要来自于对深化改革的憧憬，改革的美好蓝图使得市场对中国未来政治经济前景信心增强，市场风险偏好上升，资金进场买入低估值品种，最终引发估值修复，这在某种程度上也是反身性理论的印证。四季度以来以银行股大面积跌破净资产为契机引发低估值大盘股强劲反弹，以金融、地产、汽车和家电为代表的业绩增长确定且估值便宜的品种更具有持续性，而受制于过剩产能的水泥、钢铁和工程机械等虽然反弹初期表现出色但后继乏力。

过去十年，A股裹足不前；过去五年，我们的市场表现不仅大幅落后于发达经济体，也落后于其他几块金砖，表面上看有对预期经济放缓、企业盈利能力下降的担忧；也有股票供给增加的原因；但究其本质是风险偏好下降，估值中枢因为均值回归而不断下移所致。受流动性驱动的估值变化曾经是A股跌宕起伏的重要原因，在PE、PB已经回到国际平均水平甚至更低之后，A股正在逐步摆脱对流动性的过度依赖，股票投资的收益将更多地取决于上市公司盈利的增长。市场已经预见到依靠过度开采资源、牺牲环境、低成本竞争的发展模式已经走到尽头，2010年以来市场出现的明显的结构化特征也印证了这一预判。经济转型和改革受益领域成为政策倾斜、资源、资金配置的方向，从而使得其中龙头公司的估值受到支撑甚至继续上升；与之相比，增长乏力、盈利能力变差的公司的估值则会继续探底。

在越来越强调公平和重视民生的中国进行投资，我们更加不能忽视消费品，特别是大众消费品，我国大众消费品需求收入弹性大，收入增加有利于加速大众消费品的需求增长，同时低端消费人群消费升级也会带动大众消费品单价提升。从竞争优势上看，不论是乳制品、化妆品、休闲食品、软饮料还是服装，核心不是技术，而是产品、渠道、品牌和供应链管理，由于国内企业对本国消费者的需求更为了解，反应更加及时，对渠道掌控也更有经验，因此具备和国际巨头直接竞争的实力；而且随着消费者对产品品质要求日益提高，行业内优胜劣汰，龙头企业的市场份额能够得以迅速提升。

美国页岩气革命带来的全球能源格局和工业格局的变化，以及重回制造业的战略对我国这样一个正在结构转型和产业升级的传统制造业大国而言无疑是重大挑战。特别是现在的美国制造，更强调的是创新思维、自动化程度以及科技如何快速应用到民用消费品，在此创新文化驱动下苹果等公司的成功也就成为必然。在中国的新兴产业中，那些需要大量技术工程师进行研发工作的领域，例如安防、软件开发以及工业自动化等行业，一方面在政策保护下分享着行业需求的快速增长，一方面享受着人口红利2.0版――“工程师红利”；此外，同样受益于下游需求旺盛，由于技术进步而实现进口替代的行业、以及环保、新材料等领域等也都值得我们重点加以关注。

煤炭在中国能源格局中占比70%，随着环保问题日益突出，能源结构的调整将使天然气以及非常规油气资源的开发和应用迎来历史性机遇。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2012年度净值增长率为8.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前上证指数10倍多的估值，无论纵向还是横向和世界其他主要股指比仍处在低位，改革所带来的结构性机会即所谓改革红利，以及效率提升，都是2013年乃至未来几年中国资本市场的投资机会所在。在金融、垄断行业、收入分配、价格形成机制、国有企业以及更深层次制度建设方面的改革仍将是一条明确清晰的投资主线。当然我们也应该清醒地认识到改革已进入深水区，在深水区摸石头过河并非易事，因此各领域改革的进展和实效仍是决定行业配置的关键考量。我们也应当认识到市场上涨能否持续最终还是要体现在经济增长和企业盈利上，单纯建立在改革预期――估值提升这样自我强化的循环中必然最终导致崩溃，所以2013年资产配置决策有赖于对经济见底回升以及上市公司盈利增长的印证上；自下而上选取成长确定估值合理的品种将是本基金组合构建的基础，并自上而下地从以下三个角度选取出投资标的交集：1、经济转型和结构调整受益行业：主要是大消费服务和部分战略新兴产业；2、制度红利：受益于改革的相关领域：金融改革、收入分配改革、资源价格改革以及国有企业改革等；3、新城镇化建设受益相关行业：从广度上看，农业产业化，城镇基建等；从深度上看：智慧城市和消费升级等是我们重点关注的产业方向。

转型必然带来阵痛，变革孕育了希望。与其抱着政策救市的幻想坐等发令枪响，不如顺着经济转型和改革所指引的方向，关注周期品中主动去库存、去产能的行业，这些行业将由于供应收缩带来盈利回升；在消费服务板块，在更清洁更高效的能源领域，在为后世子孙创造更好生存环境的环保产业中去寻找商业模式、产品质量、管理或者技术上真正具有竞争力的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：金鑫证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0183元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：金鑫证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鑫证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

金鑫证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[1999]第29号文批准，由国泰证券有限公司(后合并组建国泰君安证券股份有限公司)、上海爱建信托投资有限责任公司、浙江省国际信托投资有限责任公司(后更名为中投信托有限责任公司)和国泰基金管理有限公司四家发起人依照《金鑫证券投资基金基金契约》(后更名为《金鑫证券投资基金基金合同》)发起，并于1999年10月21日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为3,000,000,000份基金份额。

本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]第76号文审核同意，于1999年11月26日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[1999]29号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分主要投资于沪深两市中具有良好成长性的国企股。

本基金原发起人之一的国泰证券有限公司于1999年8月与原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股组建成立国泰君安证券股份有限公司。本基金原发起人之一的浙江省国际信托投资有限责任公司于2007年3月被中国建银投资有限责任公司收购原股东持有的全部股权，后经中国银行业监督管理委员会批准，于2007年11月更名为“中投信托有限责任公司”。国泰证券有限公司和浙江省国际信托投资有限责任公司作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额，由国泰君安证券股份有限公司和中投信托有限责任公司承接。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金鑫证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金管理有限公司运用固有资金投资本基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为2,633,899,467.25元，属于第二层级的余额为316,341,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级2,160,727,725.32元，第二层级585,287,000.00元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日：同)。本基金本期无转入/(转出)第三层级变动，无计入损益的第三层级金融工具公允价值变动 (2011年度：净转入/(转出)第三层级0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理及其他基金从业人员未持有本基金。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2012年8月22日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十五次会议审议通过，同意督察长李峰女士因工作需要离职，林海中先生出任公司督察长。

2012年11月13日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更的公告》，经本基金管理人第五届董事会第十七次会议审议通过，田昆先生出任公司副总经理，周向勇先生出任公司副总经理。

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为11年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

基金简称国泰金鑫封闭
基金主代码 500011
交易代码 500011
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年10月21日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
基金合同存续期至2014年10月20日止
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 1999年11月26日

投资目标本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。
投资策略快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。
在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。
业绩比较基准无。
风险收益特征承担中等风险，获取中等的超额收益。

项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名林海中田青
联系电话 021-38561600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话（021）38569000，400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275862

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -117,120,485.82 -156,616,566.18 252,106,713.92
本期利润 235,815,518.55 -697,023,137.51 42,141,011.76
加权平均基金份额本期利润 0.0786 -0.2323 0.0140
本期基金份额净值增长率 8.36% -19.67% 1.23%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0822 -0.0603 0.0850
期末基金资产净值 3,054,819,993.85 2,819,004,475.30 3,744,027,615.73
期末基金份额净值 1.0183 0.9397 1.2480

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.51% 2.19% - - - -
过去六个月 4.52% 2.37% - - - -
过去一年 8.36% 2.07% - - - -
过去三年 -11.88% 2.17% - - - -
过去五年 -18.98% 2.87% - - - -
自基金合同生效起至今 258.55% 2.61% - - - -

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012年 - - - - -
2011年 0.760 228,000,002.92 - 228,000,002.92 -
2010年 0.250 75,000,004.81 - 75,000,004.81 -
合计 1.010 303,000,007.73 - 303,000,007.73 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王航本基金的基金经理、国泰事件驱动股票的基金经理 2010-04-07 - 12 硕士研究生，CFA，曾任职于南方证券有限公司；2003年1月加盟国泰基金管理有限公司；历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本基金和国泰金象保本基金经理助理、国泰金马稳健混合的基金经理助理、国泰金牛创新股票的基金经理助理；2008年5月至2012年1月任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理；2010年4月起兼任金鑫证券投资基金的基金经理；2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票型证券投资基金的基金经理。
刘夫本基金的基金经理、国泰估值优势分级封闭、国泰金龙行业混合的基金经理、公司投资副总监 2011-03-31 2012-08-06 19 硕士研究生，曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心，中创证券，平安保险集团公司，2000年12月至2005年4月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理，2005年4月至2008年4月任嘉实基金管理有限公司基金经理。2008年4月加入国泰基金管理有限公司，2008年6月起任公司投资副总监，2008年6月至2011年1月兼任财富管理中心投资总监，2011年3月至2012年8月任金鑫证券投资基金的基金经理，2011年12月起任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理，2012年8月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 126,069,584.50 44,877,109.22
结算备付金 4,787,491.17 2,617,794.61
存出保证金 1,750,000.00 1,390,741.00
交易性金融资产 2,950,240,467.25 2,746,014,725.32
其中：股票投资 2,327,437,617.25 2,097,117,725.32
基金投资 - -
债券投资 622,802,850.00 648,897,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 44,328,808.57
应收利息 12,123,851.13 12,073,477.94
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,094,971,394.05 2,851,302,656.66
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 30,599,497.43 23,339,342.26
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 3,656,156.26 3,680,170.42
应付托管费 609,359.38 613,361.74
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,013,147.44 1,870,364.37
应交税费 2,423,239.69 2,423,239.69
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 850,000.00 371,702.88
负债合计 40,151,400.20 32,298,181.36
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 54,819,993.85 -180,995,524.70
所有者权益合计 3,054,819,993.85 2,819,004,475.30
负债和所有者权益总计 3,094,971,394.05 2,851,302,656.66

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 297,957,380.89 -624,400,709.61
1.利息收入 18,162,493.60 19,260,656.92
其中：存款利息收入 569,658.00 770,068.99
债券利息收入 17,592,835.60 18,431,239.72
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 59,348.21
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -73,185,144.04 -103,290,764.70
其中：股票投资收益 -97,186,060.49 -125,079,242.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 276,186.51 -5,061,442.11
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 23,724,729.94 26,849,920.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 352,936,004.37 -540,406,571.33
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 44,026.96 35,969.50
减：二、费用 62,141,862.34 72,622,427.90
1．管理人报酬 42,772,974.00 48,790,219.59
2．托管费 7,128,828.97 8,131,703.24
3．销售服务费 - -
4．交易费用 11,793,634.54 14,024,605.94
5．利息支出 61,855.98 595,947.61
其中：卖出回购金融资产支出 61,855.98 595,947.61
6．其他费用 384,568.85 1,079,951.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 235,815,518.55 -697,023,137.51
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 235,815,518.55 -697,023,137.51

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -180,995,524.70 2,819,004,475.30
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 235,815,518.55 235,815,518.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 54,819,993.85 3,054,819,993.85
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 744,027,615.73 3,744,027,615.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -697,023,137.51 -697,023,137.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -228,000,002.92 -228,000,002.92
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -180,995,524.70 2,819,004,475.30

关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
中投信托有限责任公司(“中投信托”,原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”) 基金发起人
上海爱建信托投资有限责任公司(“爱建信托”) 基金发起人

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国泰君安 460,569,496.78 5.97% 319,147,988.97 3.49%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 376,624.69 5.65% - -
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 264,012.79 3.46% - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 42,772,974.00 48,790,219.59
其中：支付销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,128,828.97 8,131,703.24

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.25% 0.25%

关联方名称本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
国泰君安 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
中投信托 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
爱建信托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 126,069,584.50 516,455.26 44,877,109.22 696,041.68

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国泰君安 110015 石化转债新债网下发行 118,310 11,831,000.00

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002029 七匹狼 2012-06-26 2013-06-27 非公开发行 23.00 18.88 1,000,000 23,000,000.00 18,880,000.00 -
600597 光明乳业 2012-09-05 2013-09-03 非公开发行 8.08 8.66 2,000,000 16,160,000.00 17,320,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 2,327,437,617.25 75.20
其中：股票 2,327,437,617.25 75.20
2 固定收益投资 622,802,850.00 20.12
其中：债券 622,802,850.00 20.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 130,857,075.67 4.23
6 其他各项资产 13,873,851.13 0.45
7 合计 3,094,971,394.05 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 150,283,143.12 4.92
C 制造业 1,447,168,406.01 47.37
C0 食品、饮料 190,466,495.26 6.23
C1 纺织、服装、皮毛 82,898,096.32 2.71
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 243,714,404.49 7.98
C5 电子 301,905,000.00 9.88
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 537,261,114.69 17.59
C8 医药、生物制品 90,923,295.25 2.98
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 208,714,853.24 6.83
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 79,460,600.86 2.60
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 138,500,000.00 4.53
J 房地产业 - -
K 社会服务业 303,310,614.02 9.93
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,327,437,617.25 76.19

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600315 上海家化 4,779,651 243,714,404.49 7.98
2 600587 新华医疗 7,147,099 222,346,249.89 7.28
3 002236 大华股份 4,500,000 208,575,000.00 6.83
4 601633 长城汽车 7,794,209 184,722,753.30 6.05
5 002353 杰瑞股份 3,154,558 150,283,143.12 4.92
6 600597 光明乳业 15,144,142 146,526,915.86 4.80
7 600763 通策医疗 6,380,715 131,634,150.45 4.31
8 000651 格力电器 5,105,573 130,192,111.50 4.26
9 600011 华能国际 17,602,995 125,685,384.30 4.11
10 002400 省广股份 4,832,387 111,676,463.57 3.66

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600011 华能国际 252,644,565.77 8.96
2 601633 长城汽车 213,275,443.34 7.57
3 000651 格力电器 198,578,650.14 7.04
4 002353 杰瑞股份 167,847,969.55 5.95
5 600315 上海家化 158,952,819.80 5.64
6 600837 海通证券 136,791,194.33 4.85
7 600266 北京城建 130,511,407.46 4.63
8 600030 中信证券 129,917,837.22 4.61
9 600702 沱牌舍得 120,432,366.00 4.27
10 601628 中国人寿 109,744,047.23 3.89
11 002400 省广股份 102,920,802.25 3.65
12 002236 大华股份 101,909,523.26 3.62
13 600597 光明乳业 99,931,666.43 3.54
14 600587 新华医疗 94,772,775.09 3.36
15 601318 中国平安 89,017,631.29 3.16
16 000690 宝新能源 87,020,118.24 3.09
17 002024 苏宁电器 83,448,484.33 2.96
18 000069 华侨城Ａ 82,690,164.44 2.93
19 600763 通策医疗 72,227,931.40 2.56
20 600999 招商证券 70,884,500.09 2.51
21 002029 七匹狼 60,286,461.17 2.14
22 000527 美的电器 58,358,803.27 2.07
23 002567 唐人神 57,977,362.12 2.06
24 600535 天士力 57,850,670.30 2.05

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002236 大华股份 205,213,396.96 7.28
2 002029 七匹狼 154,060,912.05 5.47
3 600030 中信证券 153,119,993.78 5.43
4 600702 沱牌舍得 150,962,385.33 5.36
5 600011 华能国际 136,855,644.27 4.85
6 600837 海通证券 123,462,478.82 4.38
7 600315 上海家化 104,933,486.93 3.72
8 600266 北京城建 98,931,362.38 3.51
9 002397 梦洁家纺 90,437,583.19 3.21
10 600036 招商银行 88,965,687.98 3.16
11 000651 格力电器 88,097,055.69 3.13
12 600312 平高电气 85,581,392.18 3.04
13 601318 中国平安 82,841,868.42 2.94
14 300027 华谊兄弟 81,654,612.27 2.90
15 600637 百视通 81,497,727.39 2.89
16 600535 天士力 78,180,619.45 2.77
17 601633 长城汽车 74,505,871.05 2.64
18 002024 苏宁电器 74,256,738.68 2.63
19 600009 上海机场 73,338,023.23 2.60
20 002415 海康威视 61,747,681.13 2.19
21 600999 招商证券 59,976,948.01 2.13
22 002557 洽洽食品 58,201,125.57 2.06

买入股票的成本（成交）总额 3,876,744,233.18
卖出股票的收入（成交）总额 3,901,588,755.27

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 392,765,850.00 12.86
2 央行票据 159,895,000.00 5.23
3 金融债券 70,142,000.00 2.30
其中：政策性金融债 70,142,000.00 2.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 622,802,850.00 20.39

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1001042 10央行票据42 1,000,000 99,930,000.00 3.27
2 019006 10国债06 800,000 79,816,000.00 2.61
3 019201 12国债01 679,000 67,933,950.00 2.22
4 020053 12贴债03 600,000 58,842,000.00 1.93
5 010308 03国债⑻ 550,000 55,192,500.00 1.81

序号名称金额
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,123,851.13
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,873,851.13

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600597 光明乳业 17,320,000.00 0.57 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
67,865 44,205.41 1,901,941,054 63.40% 1,098,058,946 36.60%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 294,820,320.00 9.83%
2 中国人寿保险股份有限公司 289,379,080.00 9.65%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 216,800,342.00 7.23%
4 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 146,774,781.00 4.89%
5 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 138,411,447.00 4.61%
6 中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001沪 68,744,010.00 2.29%
7 中粮集团有限公司 68,000,050.00 2.27%
8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 65,999,941.00 2.20%
9 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 62,524,888.00 2.08%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能 51,145,672.00 1.70%

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 2 2,173,740,485.67 28.16% 1,897,597.93 28.45% 新增1个
民生证券 1 603,589,434.64 7.82% 513,052.03 7.69% -
国泰君安 2 460,569,496.78 5.97% 376,624.69 5.65% -
银河证券 1 363,960,537.60 4.72% 309,363.35 4.64% -
中信建投 2 1,378,200,879.71 17.86% 1,202,412.49 18.03% -
华融证券 1 531,546,542.32 6.89% 446,860.11 6.70% 新增
平安证券 1 356,428,388.01 4.62% 291,436.66 4.37% -
招商证券 2 718,284,442.71 9.31% 633,328.07 9.50% -
中投证券 1 107,000,130.00 1.39% 92,854.23 1.39% -
国元证券 1 87,013,954.16 1.13% 75,963.19 1.14% -
信达证券 1 937,991,979.57 12.15% 830,030.82 12.45% 新增
宏源证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - 退租

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中信证券 19,441,090.53 25.89% - - - -
民生证券 30,602,401.70 40.76% - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 19,982,463.02 26.62% 70,000,000.00 70.00% - -
中信建投 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 5,052,607.96 6.73% - - - -
中投证券 - - 30,000,000.00 30.00% - -
国元证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

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