富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数×85%＋中债国债总指数（全价）×15%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Benchmarkt）按下列公式计算：

Benchmarkt = 85%×(沪深300指数t/沪深300指数t-1-1) +15%×(中债国债总指数（全价）t /中债国债总指数（全价）t-1-1)

其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年7月3日至2012年12月31日）

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注：1、本基金的基金合同生效日为2008年7月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：1、本基金成立于2008年7月3日，故2008年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

2、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票60%－95%，债券和现金类资产5%－40%。

3、本基金的业绩比较基准 = 85%×沪深300指数＋15%×中债国债总指数（全价）。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从2005年6月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了12只基金产品（包含A、C类债券基金）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1. 张晓东为本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期；基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十二只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过1％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年第1季度，股市在美国推出新一轮量化宽松政策预期的推动下，股市周期股如煤炭等大宗商品、银行和地产等大幅上扬，弹性延续了去年底的整体低仓位和周期股的低配，业绩排名大幅落后，在一季度末居同类后1/5。

不过，在中国经济增速下调的背景下，周期股大幅上涨的基础是偏弱的，本基金增持了相对低估的医药、白酒和装饰股，基金仓位也因此大幅上升。

不过在地产股的大幅上涨中，本基金大幅减持，认为地产调控政策的纠偏不改变房价过高带来的行业不确定性。五月份，在欧债危机减弱出口增长和微观经济减弱的情况下，中央政府呼吁经济恢复，并出台了加快铁路建设的举措，市场误认为经济增长模式在走老路，不过我们态度谨慎，在下半年沽出大幅反弹的白酒股和减持装饰股。

事实表明，我们认为经济减速和转型不可避免，对周期股谨慎和消费股亲睐是合理的判断和决策。在消费股中，医药股尤其被看好，尤其是行业领先、具有成本优势和产品差异化及注重大病种（如肿瘤）的公司。

在2012年，较多上市公司的营运利润增速与收入增速相比大幅低于预期，人力、原材料、租金（对零售而言）成本的上涨超出市场的预期。整年而言，业绩大幅低于预期的上市公司业绩地雷频频引爆，本基金重仓的中兴通讯属于此类。

中兴通讯在国内电讯营运商订单低于预期及海外低价激进拓展的双重冲击下，2012年成为确定的大幅亏损年，是上市以来的第一次。今后我们将加强前瞻性研究，努力避免类似情况发生。

本基金在2012年整体行业配置谨慎。不过，在美国的量化宽松政策推出后，低息资金首先流向没有汇率风险（港元与美元保持固定比例）的港元，市净率低于1的大陆在香港上市的银行股被认为参与中国大陆经济的首选，继而又推动国内的银行股股价上扬。新一届政府的新型城镇化被市场误读为城镇建设和经济发展走老路，恐慌性买房推动多个城市住宅的价格和销量大幅上升。五月份以来加大基础建设尤其是地铁和高铁在第4季度的经济数据中得到了反映。在这几方面因素的推动下，12月份的股市强劲反弹，以银行和地产股带动。

本基金仓位偏低且低配了银行和地产等周期股，基金净值在12月份的大幅上扬中落后了。

综观2012年，股市经历了政府任随经济减速，又在5月以后加大基础建设投入，在11和12月对房价上涨的宽容，政策不确定性高，又是令人纠结的一年。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2012年国富深化价值股票基金的业绩表现优异，2012年净值增长率为19.11%，跑赢沪深300指数11.56个百分点，超出业绩基准12.57个百分点。根据晨星股票型基金排名，其2012年业绩在可比的427只晨星股票型基金同类排名中居第14位居前10%。

国富深化价值股票基金和国富弹性市值股票基金分别获五年期和三年期晨星的五星评级，本基金的基金经理在2012年为中国基金业唯一的一位分管两只五星晨星评级基金的基金经理，简称“双五星”。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

新一届政府将在3月份人大会议后明确人选，并相继推出新一届政府的政策。新政府的重点新型城镇化被赋予高度期待，推动中国经济未来10年以上的增长。但这一轮注重人而非仅仅土地的城镇化挑战极大，即便成功，也需要不止10年以上的努力。我们认为新型城镇化需要5个方面的条件：户籍对农民工和农民的放开，以土地流转为代表的土地私有化，城市房价的企稳或下跌，农民工和进城农民医疗、教育和养老等社会保障的提供及城市就业机会（尤其是服务业）的创造。在城市政府预算紧张、房价仍然高企和民企在行业准入及资金获取方面受到种种限制的情况下，上述的5个方面的联动将会是渐进和困难的。

由于中国的城镇化需要同时经济增长模式和经济制度的转型，国外其他经济体的经验参照是有限的，中国新型城镇化的发展将是充满挑战和渐进的。

2013年又将是一个纠结的年份。

中国经济的中长期发展中，由于医保覆盖的扩大、各种慢性病的扩大及人口老龄化，医疗行业的可持续的二位数的增长在未来3-5年使可以预期的，本基金将在估值低估或合理的条件下，加大医疗行业的配置。在明确重仓持有医疗行业的配置下，其他行业的配置和个股选择将根据3G原则展开，即良好的基本面、优秀的管理层和合理的估值三方面的综合评估,同时本基金相对国富弹性市值股票基金将更多的配置中小盘公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金已于2012年实施利润分配916,998,166.40元。

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》的约定，对富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金管理人—国海富兰克林基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.1305元，基金份额总额2,528,992,608.70份。

7.2利润表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第406号《关于核准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币758,977,333.76元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为759,210,671.71份基金份额，其中认购资金利息折合233,337.95份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的原业绩比较基准为：85%×沪深300指数＋15%×新华巴克莱资本中国国债指数，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2009年5月23日起变更为：85%×沪深300指数＋15%×中债国债总指数(全价)。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2013年3月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2011年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,942,337,945.16元，属于第二层级的余额为27,221,484.40元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,021,684,269.32元，第二层级9,014,589.15元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

2.该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

报告期内，基金托管人未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币100000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 专用交易单元的选择标准和程序1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

●资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

●财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

●内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

●研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

●基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

●之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

●交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计21个：其中国海证券、中信证券、中金公司和华泰证券各2个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、国信证券、高华证券、财富证券、国金证券和安信证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称国富深化价值股票
基金主代码 450004
交易代码 450004
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月3日
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,528,992,608.70份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资策略债券投资策略:
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中使用基本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分析，最后确定债券组合的构成。
业绩比较基准 85% ×沪深300指数+ 15% ×中债国债总指数（全价）
风险收益特征本基金为价值型股票证券投资基金，具有较高风险和较高收益的特征，其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称国海富兰克林基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名储丽莉李芳菲
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和021－38789555 95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -7,193,472.12 -114,163,752.93 140,448,909.01
本期利润 308,830,302.22 -512,547,134.71 97,473,937.43
加权平均基金份额本期利润 0.2092 -0.4393 0.1015
本期基金份额净值增长率 19.11% -25.37% 10.56%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0095 0.1886 0.3657
期末基金资产净值 2,858,956,923.14 1,516,849,321.59 1,509,986,291.29
期末基金份额净值 1.1305 1.1886 1.5927

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.29% 0.71% 8.44% 1.09% -2.15% -0.38%
过去六个月 8.68% 0.78% 2.00% 1.05% 6.68% -0.27%
过去一年 19.11% 0.99% 6.54% 1.09% 12.57% -0.10%
过去三年 -1.73% 1.18% -24.87% 1.18% 23.14% 0.00%
自基金合同生效起至今 63.14% 1.27% -2.69% 1.54% 65.83% -0.27%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012 2.700 778,423,735.05 138,574,431.35 916,998,166.40 -
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 2.700 778,423,735.05 138,574,431.35 916,998,166.40 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张晓东本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理 2008-07-03 - 19年张晓东先生，美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士，19年的投资经历。他曾就职位于美国旧金山的纽堡（Newport）太平洋投资管理公司，创立并管理纽堡大中华基金（股票），后担任香港阳光国际管理公司董事。在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金，该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月，加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。
文锋本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理、行业研究主管。 2011-08-01 2012-08-08 4年文锋先生，中国科技大学博士，曾任奥浦诺管理咨询有限公司咨询顾问。2008年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，2011年8月1日至2012年8月8日担任本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理兼行业研究主管。
吴西燕本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理 2012-08-09 - 6年吴西燕女士，上海财经大学硕士，曾任中国建设银行深圳分行会计。2004年11月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任本基金和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理助理兼高级研究员。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 308,586,390.24 460,792,354.12
结算备付金 21,029,232.88 1,839,164.49
存出保证金 393,832.65 623,537.82
交易性金融资产 1,969,559,429.56 1,030,698,858.47
其中：股票投资 1,953,779,249.62 1,030,001,304.35
基金投资 - -
债券投资 15,780,179.94 697,554.12
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 610,601,690.91 -
应收证券清算款 490,551.45 25,440,131.11
应收利息 773,873.87 71,096.24
应收股利 - -
应收申购款 20,655,471.54 1,918,684.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,932,090,473.10 1,521,383,826.34
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 66,646,190.63 -
应付赎回款 468,607.89 129,467.15
应付管理人报酬 3,408,275.18 2,031,966.17
应付托管费 568,045.87 338,661.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,586,632.96 1,079,830.54
应交税费 54,000.00 54,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 401,797.43 900,579.85
负债合计 73,133,549.96 4,534,504.75
所有者权益：
实收基金 2,528,992,608.70 1,276,215,714.08
未分配利润 329,964,314.44 240,633,607.51
所有者权益合计 2,858,956,923.14 1,516,849,321.59
负债和所有者权益总计 2,932,090,473.10 1,521,383,826.34

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 345,884,921.67 -477,141,564.59
1.利息收入 7,264,428.17 1,989,514.06
其中：存款利息收入 2,894,085.62 1,688,324.53
债券利息收入 168,939.82 3,750.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,201,402.73 297,438.87
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 20,229,890.80 -81,235,578.17
其中：股票投资收益 12,000,075.15 -92,751,130.91
基金投资收益 - -
债券投资收益 101,199.28 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 8,128,616.37 11,515,552.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 316,023,774.34 -398,383,381.78
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,366,828.36 487,881.30
减：二、费用 37,054,619.45 35,405,570.12
1．管理人报酬 26,258,985.55 25,182,816.78
2．托管费 4,376,497.60 4,197,136.08
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,968,180.91 5,605,523.30
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 450,955.39 420,093.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 308,830,302.22 -512,547,134.71
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 308,830,302.22 -512,547,134.71

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,276,215,714.08 240,633,607.51 1,516,849,321.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 308,830,302.22 308,830,302.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,252,776,894.62 697,498,571.11 1,950,275,465.73
其中：1.基金申购款 2,917,680,473.65 864,358,825.18 3,782,039,298.83
2.基金赎回款 -1,664,903,579.03 -166,860,254.07 -1,831,763,833.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -916,998,166.40 -916,998,166.40
五、期末所有者权益（基金净值） 2,528,992,608.70 329,964,314.44 2,858,956,923.14
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 948,061,108.09 561,925,183.20 1,509,986,291.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -512,547,134.71 -512,547,134.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 328,154,605.99 191,255,559.02 519,410,165.01
其中：1.基金申购款 655,608,283.96 340,041,462.55 995,649,746.51
2.基金赎回款 -327,453,677.97 -148,785,903.53 -476,239,581.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,276,215,714.08 240,633,607.51 1,516,849,321.59

关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国海证券 918,337,496.54 22.35% 479,356,756.57 12.67%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国海证券 777,735.86 21.74% 180,124.30 11.45%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国海证券 391,574.43 12.39% 161,246.20 14.93%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 26,258,985.55 25,182,816.78
其中：支付销售机构的客户维护费 782,604.95 851,679.93

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,376,497.60 4,197,136.08

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 10,377,316.53 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 10,377,316.53
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 10,377,316.53 10,377,316.53
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.41% 0.81%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 308,586,390.24 2,730,024.89 460,792,354.12 1,634,615.92

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科Ａ 2012-12-26 重要事项未公告 10.12 2013-01-21 11.13 2,689,870 22,458,844.40 27,221,484.40 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,953,779,249.62 66.63
其中：股票 1,953,779,249.62 66.63
2 固定收益投资 15,780,179.94 0.54
其中：债券 15,780,179.94 0.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 610,601,690.91 20.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 329,615,623.12 11.24
6 其他各项资产 22,313,729.51 0.76
7 合计 2,932,090,473.10 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 746,166,084.93 26.10
C0 食品、饮料 62,776,012.32 2.20
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 133,637,457.15 4.67
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 137,909,064.05 4.82
C7 机械、设备、仪表 88,086,890.40 3.08
C8 医药、生物制品 323,756,661.01 11.32
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 136,639,232.76 4.78
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 251,637,219.33 8.80
H 批发和零售贸易 440,271,120.02 15.40
I 金融、保险业 275,456,593.49 9.63
J 房地产业 65,176,357.09 2.28
K 社会服务业 38,432,642.00 1.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,953,779,249.62 68.34

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000063 中兴通讯 22,931,741 223,584,474.75 7.82
2 002422 科伦药业 3,546,506 198,675,266.12 6.95
3 600694 大商股份 5,552,524 195,837,521.48 6.85
4 000963 华东医药 4,057,131 137,942,454.00 4.82
5 600019 宝钢股份 24,482,045 119,717,200.05 4.19
6 600016 民生银行 10,747,389 84,474,477.54 2.95
7 002250 联化科技 4,313,817 84,119,431.50 2.94
8 002081 金螳螂 1,611,338 70,931,098.76 2.48
9 600594 益佰制药 3,409,939 68,232,879.39 2.39
10 600000 浦发银行 6,853,840 67,990,092.80 2.38

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600694 大商股份 191,197,151.74 12.60
2 600050 中国联通 175,644,247.07 11.58
3 000063 中兴通讯 161,003,216.38 10.61
4 600019 宝钢股份 111,688,338.23 7.36
5 002304 洋河股份 109,071,260.24 7.19
6 000002 万科A 94,372,084.91 6.22
7 002422 科伦药业 90,234,673.10 5.95
8 600900 长江电力 84,403,517.79 5.56
9 002081 金螳螂 84,341,636.65 5.56
10 002250 联化科技 79,824,207.48 5.26
11 600016 民生银行 78,955,557.98 5.21
12 002069 獐子岛 75,268,200.88 4.96
13 600000 浦发银行 74,259,769.32 4.90
14 601398 工商银行 60,126,088.92 3.96
15 600519 贵州茅台 53,271,308.32 3.51
16 601166 兴业银行 52,838,805.07 3.48
17 000858 五粮液 51,911,401.12 3.42
18 002635 安洁科技 50,829,440.76 3.35
19 000963 华东医药 50,813,071.14 3.35
20 000024 招商地产 46,917,688.43 3.09
21 002375 亚厦股份 44,093,541.80 2.91
22 600383 金地集团 43,255,333.13 2.85
23 601010 文峰股份 42,418,389.77 2.80
24 600276 恒瑞医药 42,131,635.89 2.78
25 601628 中国人寿 40,590,752.46 2.68
26 000651 格力电器 38,305,454.68 2.53
27 601988 中国银行 33,430,192.07 2.20
28 002230 科大讯飞 33,270,460.68 2.19

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600050 中国联通 160,310,344.94 10.57
2 000002 万科A 122,233,230.40 8.06
3 000024 招商地产 93,881,051.04 6.19
4 600900 长江电力 83,033,038.85 5.47
5 600694 大商股份 82,445,443.66 5.44
6 002375 亚厦股份 68,633,041.19 4.52
7 002069 獐子岛 66,198,089.32 4.36
8 000651 格力电器 59,786,734.70 3.94
9 600519 贵州茅台 59,422,819.21 3.92
10 000858 五粮液 53,409,822.36 3.52
11 002304 洋河股份 50,586,455.50 3.33
12 002230 科大讯飞 49,658,270.44 3.27
13 002073 软控股份 46,979,461.34 3.10
14 600383 金地集团 44,647,392.91 2.94
15 002081 金螳螂 44,409,122.48 2.93
16 300090 盛运股份 42,598,484.85 2.81
17 000926 福星股份 39,011,492.28 2.57
18 000963 华东医药 38,002,483.07 2.51
19 002244 滨江集团 37,837,463.51 2.49
20 601988 中国银行 33,446,974.78 2.21
21 300070 碧水源 31,615,553.23 2.08
22 600801 华新水泥 30,835,411.95 2.03

买入股票的成本（成交）总额 2,362,291,771.39
卖出股票的收入（成交）总额 1,766,455,049.79

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 15,105,000.00 0.53
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 675,179.94 0.02
8 其他 - -
9 合计 15,780,179.94 0.55

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 112120 12联发债 150,000 15,105,000.00 0.53
2 125887 中鼎转债 6,602 675,179.94 0.02

序号名称金额
1 存出保证金 393,832.65
2 应收证券清算款 490,551.45
3 应收股利 -
4 应收利息 773,873.87
5 应收申购款 20,655,471.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,313,729.51

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125887 中鼎转债 675,179.94 0.02

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
24,118 104,859.13 2,280,998,727.28 90.19% 247,993,881.42 9.81%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 117,112.42 0.004631%

基金合同生效日(2008年7月3日)基金份额总额 759,210,671.71
本报告期期初基金份额总额 1,276,215,714.08
本报告期基金总申购份额 2,917,680,473.65
减：本报告期基金总赎回份额 1,664,903,579.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,528,992,608.70

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国海证券 2 918,337,496.54 22.35% 777,735.86 21.74% -
中信证券 2 793,682,579.60 19.31% 693,071.14 19.37% -
国泰君安 1 478,061,561.01 11.63% 404,121.74 11.30% -
国金证券 1 347,274,435.91 8.45% 313,947.42 8.77% -
银河证券 1 317,574,447.52 7.73% 284,615.02 7.95% -
兴业证券 1 310,593,259.72 7.56% 265,646.96 7.42% -
华泰证券 2 263,426,077.96 6.41% 228,074.23 6.37% -
国信证券 1 204,026,479.09 4.97% 185,744.27 5.19% -
海通证券 1 148,130,234.97 3.60% 132,289.00 3.70% -
安信证券 1 91,285,756.22 2.22% 80,877.19 2.26% -
申银万国 1 86,897,208.59 2.11% 79,111.61 2.21% -
齐鲁证券 1 72,544,692.06 1.77% 66,044.21 1.85% -
中信建投 1 48,960,646.99 1.19% 41,854.34 1.17% -
中金公司 2 14,608,918.22 0.36% 12,927.37 0.36% -
招商证券 1 13,883,568.99 0.34% 11,800.72 0.33% -
高华证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国海证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 3,360,861.70 28.76% 2,376,300,000.00 22.79% - -
银河证券 - - 650,000,000.00 6.23% - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 3,331,489.50 28.51% 2,250,000,000.00 21.58% - -
海通证券 - - 850,000,000.00 8.15% - -
安信证券 - - 963,000,000.00 9.23% - -
申银万国 4,992,271.30 42.73% 1,200,000,000.00 11.51% - -
齐鲁证券 - - 2,139,100,000.00 20.51% - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

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