富兰克林国海中国收益证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

富兰克林国海中国收益证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝40% × 富时中国A200指数+ 55% × 中国国债指数(全价）+5% ×同业存款息率。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用富时中国A200指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国债总指数（全价），两个指数均具有较强的代表性。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，日收益率（Benchmarkt）按下列公式计算：

Benchmarkt = 40% ×（富时中国A200指数t/富时中国A200指数t-1-1）+55% × （中债国债总指数（全价）t/中债国债总指数（全价）t-1-1）+ 5% ×同业存款利率/360

其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截止日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年6月1日至2012年12月31日）

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注：1、本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下：

“股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。”

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富兰克林国海中国收益证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：1、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票20%－65%，债券35%－75%，现金5%－20%。

2、本基金的业绩比较基准 = 40% × 富时中国A200指数 + 55% × 中国国债指数(全价）+5% × 同业存款息率。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从2005年6月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了12只基金产品（包含A、C类债券基金）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1. “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了十二只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过1％的样本组合。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年宏观经济经历了逐季探底的过程，投资者对宏观经济的预期也呈现逐步下调的特征。股票市场运行则颇为曲折，年初在对政策存在乐观预期和2011年大幅下跌后反弹需求的双重作用下，市场出现了15%左右的上涨，成交也十分活跃。在5月后由于经济呈现逐步回落和乐观预期落空等多种因素的影响，市场持续下行并创出近三年的新低。对新一届政府领导人的乐观预期又导致市场在12月份出现了戏剧性的大幅反弹，最终全年上证指数上涨3.17%，沪深300指数上涨7.55%，而创业板指数下跌2.14%。我们在年初对市场行情的判断趋于谨慎，因此投资组合更多配置在成长类公司，导致组合在上半年中落后指数较多，随着下半年市场逐步趋于过度悲观，我们提高了股票仓位，并保持投资组合的适度均衡，同时对部分股票进行了适度的波段操作，但全年仍然未能战胜业绩基准。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2012年基金净值增长率1.38%，未能战胜业绩基准。主要的负面贡献来自于个股选择，部分持有的公司本年度表现大大落后于指数，导致组合在上半年大幅度落后指数，虽然下半年组合表现较好，但全年仍落后业绩基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们仍然对未来中国宏观经济的走势持较为乐观的态度，中国经济的转型必然是建立在相对较高的经济增长速度上的，未来经济预期将保持相对较高的经济增长速度，同时经济转型也将逐步进行。而中国的股票市场经过连续三年的持续调整，整体估值逐步趋于合理，目前蓝筹股的估值从横向和纵向的角度看仍有相当的优势，而中小市值的公司仍然将面临较大的估值压力。从流动性的角度看，未来整体宏观流动性将稳定下行，居民在股票市场的配置仍然非常低，未来居民资产配置的变化将是股票市场的主要驱动力。总体来看我们对2013年的股票市场持偏乐观的态度，未来的关注重点将仍然集中在被市场低估的成长股，我们将尽量保持组合在行业、风格上的相对均衡。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.4840元，基金份额总额1,428,840,035.64份。

7.2 利润表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第36号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币671,504,027.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第77号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于2005年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为671,658,080.51份基金份额，其中认购资金利息折合154,053.36份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了基金份额拆分，拆分比例为1.7204887030，并于2007年5月16日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%-65%，债券为35%-75%，现金类资产为5%-20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。本基金的原业绩比较基准为：40%×新华富时A200指数＋55%×汇丰中国国债指数＋5%×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改<富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同>的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年12月23日起变更为40%×富时中国A200指数＋55%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2013年03月20日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.38% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2011年1月1日至2011年12月31日）基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2011年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。2、本基金在上年度可比期间向"11霍煤债01"主承销商华林证券认购了1000万元该公司债券，国海证券为该债券分销商之一。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为574,415,218.00元，属于第二层级的余额为100,408,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级714,789,828.82元，第二层级129,788,000.00元，无第三层级)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

2.该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币88000.00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 专用交易单元的选择标准和程序1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

● 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

● 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

● 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

● 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

● 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）租用基金专用交易单元的程序

● 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

● 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

● 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计11个：国海证券、国金证券各2个、中金公司、广发证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中信金通证券和东海证券各1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称国富中国收益混合
基金主代码 450001
交易代码 450001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,428,840,035.64份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资策略债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。
业绩比较基准 40%×富时中国A200指数+ 55%×中国国债指数(全价）+5%×同业存款息率
风险收益特征本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。

项目基金管理人基金托管人
名称国海富兰克林基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名储丽莉赵会军
联系电话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和021－38789555 95588
传真 021-6888 3050 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -127,586,268.81 -11,078,505.55 206,186,874.12
本期利润 11,788,019.84 -210,815,255.92 64,046,359.29
加权平均基金份额本期利润 0.0079 -0.1195 0.0285
本期加权平均净值利润率 1.65% -20.98% 4.47%
本期基金份额净值增长率 1.38% -19.69% 5.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -138,890,375.73 -187,515,991.40 207,617,881.67
期末可供分配基金份额利润 -0.0972 -0.1038 0.1033
期末基金资产净值 691,593,922.57 862,380,234.69 1,375,566,630.88
期末基金份额净值 0.4840 0.4774 0.6846

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 0.81% 4.08% 0.51% -0.46% 0.30%
过去六个月 2.43% 0.81% 0.62% 0.49% 1.81% 0.32%
过去一年 1.38% 0.89% 3.70% 0.49% -2.32% 0.40%
过去三年 -14.51% 0.99% -10.40% 0.55% -4.11% 0.44%
过去五年 -23.40% 1.19% -18.77% 0.78% -4.63% 0.41%
自基金合同生效起至今 109.10% 1.12% 72.97% 0.76% 36.13% 0.36%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2011 0.900 106,724,932.95 65,755,900.15 172,480,833.10 -
2010 1.700 293,449,331.09 128,556,195.21 422,005,526.30 -
合计 2.600 400,174,264.04 194,312,095.36 594,486,359.40 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘怡敏本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理 2010-03-27 - 9年刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理，以及富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。
徐荔蓉本基金基金经理、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金的基金经理,并同时担任研究分析部总经理和投资总监 2010-09-29 - 15年徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金的基金经理、富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金的基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和投资总监。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 24,937,533.44 7,865,426.17
结算备付金 596,916.99 1,403,702.65
存出保证金 750,000.00 848,780.49
交易性金融资产 674,823,218.00 844,577,828.82
其中：股票投资 428,251,446.70 539,854,246.76
基金投资 - -
债券投资 246,571,771.30 304,723,582.06
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 4,230,632.71
应收利息 2,423,250.10 3,205,581.33
应收股利 - -
应收申购款 15,433.90 5,824,939.94
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 703,546,352.43 867,956,892.11
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,117,205.90 -
应付赎回款 453,266.69 552,175.43
应付管理人报酬 771,804.82 1,024,761.56
应付托管费 139,819.73 185,645.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 323,543.64 461,628.56
应交税费 2,272,579.04 1,900,163.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 874,210.04 1,452,283.26
负债合计 11,952,429.86 5,576,657.42
所有者权益：
实收基金 830,484,298.30 1,049,896,226.09
未分配利润 -138,890,375.73 -187,515,991.40
所有者权益合计 691,593,922.57 862,380,234.69
负债和所有者权益总计 703,546,352.43 867,956,892.11

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 27,576,088.73 -187,127,981.76
1.利息收入 8,260,943.58 8,453,598.74
其中：存款利息收入 249,887.09 302,040.35
债券利息收入 7,959,830.09 8,150,020.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 51,226.40 1,537.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -120,129,722.47 3,543,514.38
其中：股票投资收益 -127,651,874.70 5,840,967.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,682,287.89 -6,478,111.13
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,839,864.34 4,180,658.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 139,374,288.65 -199,736,750.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 70,578.97 611,655.49
减：二、费用 15,788,068.89 23,687,274.16
1．管理人报酬 9,887,058.87 13,887,620.19
2．托管费 1,791,133.91 2,515,873.19
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,564,123.20 6,391,589.95
5．利息支出 115,658.05 447,449.04
其中：卖出回购金融资产支出 115,658.05 447,449.04
6．其他费用 430,094.86 444,741.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,788,019.84 -210,815,255.92
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 11,788,019.84 -210,815,255.92

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,049,896,226.09 -187,515,991.40 862,380,234.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,788,019.84 11,788,019.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -219,411,927.79 36,837,595.83 -182,574,331.96
其中：1.基金申购款 13,717,953.04 -2,454,542.71 11,263,410.33
2.基金赎回款 -233,129,880.83 39,292,138.54 -193,837,742.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 830,484,298.30 -138,890,375.73 691,593,922.57
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,167,948,749.21 207,617,881.67 1,375,566,630.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -210,815,255.92 -210,815,255.92
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -118,052,523.12 -11,837,784.05 -129,890,307.17
其中：1.基金申购款 309,159,513.44 23,712,939.06 332,872,452.50
2.基金赎回款 -427,212,036.56 -35,550,723.11 -462,762,759.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -172,480,833.10 -172,480,833.10
五、期末所有者权益（基金净值） 1,049,896,226.09 -187,515,991.40 862,380,234.69

关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
国海证券 256,047,272.05 11.13% 549,020,789.05 13.26%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国海证券 221,904.86 11.27% 39,267.14 12.20%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国海证券 453,586.58 13.11% 180,654.98 39.25%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,887,058.87 13,887,620.19
其中：支付销售机构的客户维护费 1,714,190.18 2,097,365.09

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,791,133.91 2,515,873.19

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 - 10,126,130.14 - - - -

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 24,937,533.44 233,677.34 7,865,426.17 263,084.90

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国海证券 1180078 11霍煤债01 新债分销 100,000 10,000,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 428,251,446.70 60.87
其中：股票 428,251,446.70 60.87
2 固定收益投资 246,571,771.30 35.05
其中：债券 246,571,771.30 35.05
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 25,534,450.43 3.63
6 其他各项资产 3,188,684.00 0.45
7 合计 703,546,352.43 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 11,448,000.00 1.66
C 制造业 300,019,522.27 43.38
C0 食品、饮料 76,413,884.37 11.05
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 12,507,823.69 1.81
C4 石油、化学、塑胶、塑料 38,080,245.50 5.51
C5 电子 28,719,650.74 4.15
C6 金属、非金属 8,250,000.00 1.19
C7 机械、设备、仪表 99,731,574.77 14.42
C8 医药、生物制品 36,316,343.20 5.25
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,476,000.00 1.95
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 37,723,136.40 5.45
H 批发和零售贸易 14,400,000.00 2.08
I 金融、保险业 33,091,788.03 4.78
J 房地产业 - -
K 社会服务业 10,968,000.00 1.59
L 传播与文化产业 7,125,000.00 1.03
M 综合类 - -
合计 428,251,446.70 61.92

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 300124 汇川技术 2,069,184 49,556,956.80 7.17
2 002230 科大讯飞 1,244,988 37,723,136.40 5.45
3 600519 贵州茅台 149,810 31,313,286.20 4.53
4 002250 联化科技 1,296,269 25,277,245.50 3.65
5 000581 威孚高科 598,622 19,096,041.80 2.76
6 601318 中国平安 399,907 18,111,788.03 2.62
7 600276 恒瑞医药 600,000 18,060,000.00 2.61
8 000651 格力电器 600,000 15,300,000.00 2.21
9 601628 中国人寿 700,000 14,980,000.00 2.17
10 600559 老白干酒 387,283 14,325,598.17 2.07

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 53,314,047.98 6.18
2 300124 汇川技术 48,995,105.68 5.68
3 000063 中兴通讯 33,827,549.99 3.92
4 002073 软控股份 33,410,159.57 3.87
5 000651 格力电器 33,326,072.51 3.86
6 600036 招商银行 24,943,915.60 2.89
7 002250 联化科技 24,391,459.76 2.83
8 600016 民生银行 23,809,858.40 2.76
9 000848 承德露露 23,307,680.41 2.70
10 000858 五粮液 23,076,594.19 2.68
11 000800 一汽轿车 22,380,619.62 2.60
12 600547 山东黄金 22,239,380.38 2.58
13 601888 中国国旅 21,631,210.31 2.51
14 002405 四维图新 21,226,069.94 2.46
15 000895 双汇发展 20,829,769.75 2.42
16 000060 中金岭南 20,140,562.10 2.34
17 601668 中国建筑 19,659,650.00 2.28
18 600765 中航重机 19,467,596.30 2.26
19 002140 东华科技 19,213,065.05 2.23
20 600125 铁龙物流 18,942,026.99 2.20
21 002294 信立泰 18,787,075.74 2.18
22 600486 扬农化工 18,288,594.78 2.12
23 600467 好当家 17,538,092.55 2.03
24 002230 科大讯飞 17,492,149.72 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600582 天地科技 45,607,651.74 5.29
2 600970 中材国际 42,523,371.28 4.93
3 002024 苏宁电器 37,915,837.41 4.40
4 600312 平高电气 36,642,500.56 4.25
5 000063 中兴通讯 30,130,601.67 3.49
6 300090 盛运股份 29,244,262.36 3.39
7 002073 软控股份 28,252,406.73 3.28
8 601699 潞安环能 27,595,436.49 3.20
9 000858 五粮液 25,675,864.58 2.98
10 600016 民生银行 24,824,842.59 2.88
11 600875 东方电气 23,543,999.14 2.73
12 000651 格力电器 23,543,571.53 2.73
13 600036 招商银行 23,192,882.09 2.69
14 600348 阳泉煤业 21,918,339.00 2.54
15 002230 科大讯飞 21,273,120.65 2.47
16 600486 扬农化工 21,230,162.10 2.46
17 002291 星期六 20,965,806.44 2.43
18 600858 银座股份 20,128,131.93 2.33
19 600765 中航重机 19,922,320.35 2.31
20 601668 中国建筑 19,809,166.67 2.30
21 600688 S上石化 19,382,755.82 2.25
22 002140 东华科技 19,355,333.22 2.24
23 600519 贵州茅台 18,995,018.07 2.20
24 002294 信立泰 18,840,669.98 2.18
25 600467 好当家 18,795,889.17 2.18
26 600266 北京城建 18,690,990.64 2.17
27 002405 四维图新 18,687,576.72 2.17
28 000060 中金岭南 18,534,782.28 2.15
29 600859 王府井 18,461,523.67 2.14
30 000848 承德露露 17,785,415.59 2.06

买入股票的成本（成交）总额 1,089,435,823.24
卖出股票的收入（成交）总额 1,211,430,459.15

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 39,948,000.00 5.78
3 金融债券 30,195,000.00 4.37
其中：政策性金融债 30,195,000.00 4.37
4 企业债券 76,049,738.80 11.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 100,379,032.50 14.51
8 其他 - -
9 合计 246,571,771.30 35.65

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 647,650 66,649,661.50 9.64
2 1001060 10央行票据60 400,000 39,948,000.00 5.78
3 110317 11进出17 300,000 30,195,000.00 4.37
4 113001 中行转债 223,460 21,530,371.00 3.11
5 1280412 12渝出版债 200,000 20,074,000.00 2.90

序号名称金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,423,250.10
5 应收申购款 15,433.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,188,684.00

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110015 石化转债 66,649,661.50 9.64
2 113001 中行转债 21,530,371.00 3.11
3 110013 国投转债 12,199,000.00 1.76

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
46,036 31,037.45 293,676,501.03 20.55% 1,135,163,534.61 79.45%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0%

基金合同生效日(2005年6月1日)基金份额总额 671,658,080.51
本报告期期初基金份额总额 1,806,321,063.90
本报告期基金总申购份额 23,601,535.14
减：本报告期基金总赎回份额 401,082,563.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,428,840,035.64

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东海证券 1 830,103,184.97 36.08% 721,305.52 36.62% -
国金证券 2 482,103,007.57 20.95% 399,916.80 20.30% -
国泰君安 1 442,838,410.05 19.25% 370,679.12 18.82% -
国海证券 2 256,047,272.05 11.13% 221,904.86 11.27% -
申银万国 1 204,825,473.02 8.90% 180,273.68 9.15% -
海通证券 1 48,813,039.56 2.12% 43,448.66 2.21% -
中金公司 1 21,868,452.90 0.95% 19,909.10 1.01% -
广发证券 1 14,267,442.27 0.62% 12,127.17 0.62% -
中信金通 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东海证券 66,247,720.30 22.30% 172,000,000.00 100.00% - -
国金证券 23,127,494.36 7.79% - - - -
国泰君安 7,634,766.41 2.57% - - - -
国海证券 142,378,339.15 47.93% - - - -
申银万国 54,089,823.59 18.21% - - - -
海通证券 3,571,336.34 1.20% - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

2012年12月31日

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