华安宝利配置证券投资基金

  2012年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０ 指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。

根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安宝利配置证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年８月２４日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安宝利配置证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至２０１２年１２月３１日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等３４只开放式基金。管理资产规模达到 ９５５．９０亿元人民币。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．３异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年初，市场曾经憧憬政府将改变２０１０年以来的调控基调，国内经济即将触底回升，因此上半年的Ａ股市场经历了一段反弹行情。但随后的经济数据显示，中国经济调整的时间和企业盈利下降的幅度均远远超出了市场普遍预期，市场重回跌势，沪深指数均创下０９年调整以来的新低。年底，随着１８大的召开，以及新一届管理层的各项新举措的推出，市场迎来反弹，以银行为代表的大盘蓝筹股带领市场快速上升，最终上证综指与深圳成指均以红线报收，扭转了年Ｋ线连续收跌的趋势。

宝利在２０１１年底提升了仓位，加仓了保险、券商等行业，从而在一季度的上涨行情中获得较好的收益。在二季度，基于对经济形势比较悲观的预期，基金降低了仓位，并一直维持到９月份，在９月，我们预期经济即将见底回升，因此，适度提升了仓位，增加了对周期股的配置，我们原拟于年底前进一步提升仓位，但市场的反弹提前于我们的判断，在银行股快速拉升之后，本基金没有追涨，导致最后一个月，基金没能跟上市场的涨幅。

审视我们２０１２年的行业与个股配置，我们在一季度因为高配金融行业而获得良好的收益，但随后并没有很好地锁定，反而在下跌之后进行减仓，导致年底错过金融股行情。在２０１２年，基金最大的遗憾莫过于一直看好医药股的前景，但却因为不愿追涨，同时对医药股的相对高估值有所犹疑而没有对医药股进行超配。在２０１２年的另一强势板块地产上，宝利的收益也一般。反思重仓个股，我们在白酒上的选择也对基金净值做了负面贡献。尽管最终宝利全年收益超过上证综指和深成指，但这个结果依然不能令人满意。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为１．００６元，本报告期份额净值增长率为４．０３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１２年４季度，新一届政府上任，将新型城镇化作为未来一段时期中国经济增长的主要动力，Ａ股市场给予其高度的热情和期待，以铁路、水泥为代表的基建股大幅上涨，同时，因为对中国经济信心增加，以银行为代表的低估值板块表现更为突出，市场一改２季度以来的颓废走势，呈现强势上涨行情。

过去很长一段时间以来，我们一直认为市场真正走好的决定因素是中国经济转型的成功，但鉴于经济转型的长期性，投资在很长时间内也仍将是中国经济增长的主要推动力，新型城镇化的提出明确了未来转型的长期性。在这个过程中，周期性行业将视产能与需求的配置情况展示盈利的波段性，但鉴于目前国内较大的产能，波动将较之前减弱，其适合投资的时间长度也将下降，而与民生相关行业的长期价值将更加显著。

目前市场对中国未来的经济增长前景争议颇多，悲观者认为ＧＤＰ增长率将在一两年内下降到５－６％的低水平，而乐观者依然看好长期潜在增长率在８％以上。我们对国内经济给予比较乐观的看法，但不能否认，目前我们面临诸多约束，包括资源、环境等等，而在前几年大放流动性之后，我们将警惕经济增速一旦上升带来的通胀压力及由此带来的紧缩预期。在２０１３年，美国何时退出ＱＥ也将是左右资本市场的一个重大课题，因此，对于２０１３年的市场，我们较２０１２年乐观，但将时刻注意风险。

此外，我们认为２０１３年的市场仍然充满结构性机会，关系民生的行业以及军工、环保等主题板块可能持续提供投资机会，在未来的投资中，我们将重点关注能够持续增长的行业和公司，在合理的估值下增加对其配置，对于周期性行业，则根据产能利用率情况进行波段操作。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、估值政策及重大变化

无。

２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（１）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历：

尚志民， 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

黄勤， 固定收益部总监， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接，华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，指数投资部总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（２）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（３）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

４、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年度，基金托管人在华安宝利配置的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１２年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字（２０１３）第２１４４２号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００６元，基金份额总额４，４４４，４４４，２３７．２７份。

７．２利润表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安宝利配置证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

华安宝利配置证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第９７号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１３０，４６１，９１２．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第１６１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于２００４年８月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，４８０，７７０．０８份基金份额，其中认购资金利息折合１８，８５７．９３份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１３年３月２６日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安宝利配置证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：基金管理人华安基金公司在本年度赎回本基金的交易委托申银万国证券股份有限公司办理，适用费率为０．２５％。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１． 本基金的银行存款由基金托管人 交通银行保管，按银行同业利率计息。

２． 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１２年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１１年１２月３１日：同）。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期和上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为３，１６６，８６９，７１０．５３元，属于第二层级的余额为６６９，７５３，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级３，４５３，３８６，２０７．３５元，第二层级５４４，２９０，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金管理人重大人事变动如下：

（１）．２０１２年２月３日，基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

（２）．２０１２年５月３０日，华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公告，增聘康平先生担任本基金的基金经理。

（３）．２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

（４）．２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

（５）．２０１２年９月２４日，关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。

２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

基金托管人交通银行于２０１２年５月２８日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在２０１２年５月３０日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币１０７，０００．００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内，本报告期本基金无新增交易单元。

２、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

３、券商专用交易单元选择程序：

（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（４）协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

（５）通知托管人

通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	华安宝利配置混合
基金主代码	０４０００４
交易代码	０４０００４（前端）	０４１００４（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年８月２４日
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，４４４，４４４，２３７．２７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
投资策略	基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准	３５％×天相转债指数收益率＋３０％×天相２８０指数收益率＋３０％×天相国债全价指数收益率＋５％×金融同业存款利率
风险收益特征	本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	裴学敏	裴学敏
	联系电话	０２１－３２１６９９９９	０２１－３２１６９９９９
	电子邮箱	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ	ｚｈ＿ｊｊｂ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８５００９９	９５５５９
传真		０２１－６８８６３４１４	０２１－６２７０１２６２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	上海市世纪大道８号上海国金中心二期３１层、３２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－４２２，９２４，９２１．３５	９５，０１０，０９７．８０	２８５，７８２，１０４．５５
本期利润	１８６，５４８，４０８．１８	－８０９，７６３，１３３．４１	２５７，５６３，７０３．２７
加权平均基金份额本期利润	０．０４１２	－０．２０７９	０．０６６９
本期基金份额净值增长率	４．０３％	－１５．１２％	７．５３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４１１	－０．０３３０	０．０４８２
期末基金资产净值	４，４７０，８０１，９４０．０１	４，３８０，６２０，５１９．５４	３，３９５，９６６，２１０．５８
期末基金份额净值	１．００６	０．９６７	１．１８５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．９７％	０．８５％	４．９２％	０．４９％	－１．９５％	０．３６％
过去六个月	０．３０％	０．７５％	１．６３％	０．４６％	－１．３３％	０．２９％
过去一年	４．０３％	０．８３％	４．８５％	０．４９％	－０．８２％	０．３４％
过去三年	－５．０５％	１．０２％	－１２．９７％	０．５８％	７．９２％	０．４４％
过去五年	－５．７３％	１．２５％	－２２．４８％	０．８５％	１６．７５％	０．４０％
自基金合同生效起至今	３９８．０６％	１．２１％	７９．１９％	０．８５％	３１８．８７％	０．３６％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	０．４５０	６５，１３１，２２９．１６	６３，７３４，２３０．７１	１２８，８６５，４５９．８７	－
２０１０年	－	－	－	－	－
合计	０．４５０	６５，１３１，２２９．１６	６３，７３４，２３０．７１	１２８，８６５，４５９．８７	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陆从珍	本基金的基金经理	２０１０－０４－２１	－	１２年	经济学硕士，１２年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员等职。２００８年３月加入华安基金管理公司，任研究发展部高级研究员，２００９年５月１６日起至２０１０年４月２１日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年４月起担任本基金的基金经理。２０１２年８月起同时担任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。
康平	本基金的基金经理	２０１２－０５－３０	－	１５年	上海财经大学证券期货专业硕士，１５年证券、基金行业从业经历，曾在大连环宇通信设备公司、上海瑞恒投资有限公司、平安证券有限责任公司研究所、天同证券有限责任公司研究所、光大证券有限责任公司研究所工作。２００５年１月加入华安基金管理有限公司，先后在研究发展部、基金投资部任高级研究员、基金经理助理职务。２０１２年５月起同时担任本基金及华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１６１，５５７，２３０．５２	９７，４４６，９０２．１３
结算备付金	１８１，７１０，２６１．３３	３２８，９８８，５７８．４３
存出保证金	７１０，０２７．５１	１，７５４，０２０．７０
交易性金融资产	３，８３６，６２２，７１０．５３	３，９９７，６７６，２０７．３５
其中：股票投资	２，８０３，７３４，８９０．２２	３，１６１，７３０，４２８．１５
基金投资	－	－
债券投资	１，０３２，８８７，８２０．３１	８３５，９４５，７７９．２０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	５８０，５００，２３０．００	－
应收证券清算款	－	８，６８８，８０９．４０
应收利息	２０，１４８，３０４．２８	１１，４７３，１０１．１２
应收股利	－	－
应收申购款	２，３８８，５５８．１９	２，２１０，２４６．９０
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，７８３，６３７，３２２．３６	４，４４８，２３７，８６６．０３
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２９６，９９５，２２３．０７	２７，４６９，７８２．９４
应付赎回款	４，５７２，７５２．６４	２９，３７１，２８３．０２
应付管理人报酬	４，３０８，２３２．８０	４，５２３，８８１．１３
应付托管费	８９７，５４８．５３	９４２，４７５．２２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２，１４１，１９１．５３	２，４０２，２３２．４４
应交税费	３，０２０，２９１．３２	１，９１６，９６７．０４
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	９００，１４２．４６	９９０，７２４．７０
负债合计	３１２，８３５，３８２．３５	６７，６１７，３４６．４９
所有者权益：
实收基金	４，４４４，４４４，２３７．２７	４，５３０，２９６，３８０．９３
未分配利润	２６，３５７，７０２．７４	－１４９，６７５，８６１．３９
所有者权益合计	４，４７０，８０１，９４０．０１	４，３８０，６２０，５１９．５４
负债和所有者权益总计	４，７８３，６３７，３２２．３６	４，４４８，２３７，８６６．０３

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２６９，１３７，１１８．４９	－７２５，６２３，００５．６５
１．利息收入	４７，１９６，７８３．８３	３６，７４９，３８６．４４
其中：存款利息收入	５，５７８，９４０．７５	６，４８５，６３８．８３
债券利息收入	３６，９６４，５４１．１９	２８，２５５，３０７．３０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４，６５３，３０１．８９	２，００８，４４０．３１
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３８８，５４７，２０６．５９	１４１，０９０，４３２．３７
其中：股票投资收益	－４２１，０５７，９１２．４８	１１５，３１３，５０７．２４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－４０８，４０２．２５	２，６６６，７８４．８３
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	３２，９１９，１０８．１４	２３，１１０，１４０．３０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６０９，４７３，３２９．５３	－９０４，７７３，２３１．２１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，０１４，２１１．７２	１，３１０，４０６．７５
减：二、费用	８２，５８８，７１０．３１	８４，１４０，１２７．７６
１．管理人报酬	５３，６９５，６２０．４１	５１，９０２，６９８．３２
２．托管费	１１，１８６，５８７．６５	１０，８１３，０６２．０８
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１６，８８７，０５７．６８	２０，５８９，０４８．９９
５．利息支出	３９９，８０４．９３	４２２，３５８．９５
其中：卖出回购金融资产支出	３９９，８０４．９３	４２２，３５８．９５
６．其他费用	４１９，６３９．６４	４１２，９５９．４２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１８６，５４８，４０８．１８	－８０９，７６３，１３３．４１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１８６，５４８，４０８．１８	－８０９，７６３，１３３．４１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，５３０，２９６，３８０．９３	－１４９，６７５，８６１．３９	４，３８０，６２０，５１９．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１８６，５４８，４０８．１８	１８６，５４８，４０８．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８５，８５２，１４３．６６	－１０，５１４，８４４．０５	－９６，３６６，９８７．７１
其中：１．基金申购款	９９３，６１９，１６２．１６	－７，４８８，０１３．６２	９８６，１３１，１４８．５４
２．基金赎回款	－１，０７９，４７１，３０５．８２	－３，０２６，８３０．４３	－１，０８２，４９８，１３６．２５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，４４４，４４４，２３７．２７	２６，３５７，７０２．７４	４，４７０，８０１，９４０．０１
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，８６５，２５１，０４９．９１	５３０，７１５，１６０．６７	３，３９５，９６６，２１０．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８０９，７６３，１３３．４１	－８０９，７６３，１３３．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１，６６５，０４５，３３１．０２	２５８，２３７，５７１．２２	１，９２３，２８２，９０２．２４
其中：１．基金申购款	２，８４４，５５３，６３４．０７	４０８，９２１，１４８．３４	３，２５３，４７４，７８２．４１
２．基金赎回款	－１，１７９，５０８，３０３．０５	－１５０，６８３，５７７．１２	－１，３３０，１９１，８８０．１７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１２８，８６５，４５９．８７	－１２８，８６５，４５９．８７
五、期末所有者权益（基金净值）	４，５３０，２９６，３８０．９３	－１４９，６７５，８６１．３９	４，３８０，６２０，５１９．５４

关联方名称	与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司	基金管理人的股东
上海电气（集团）总公司	基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司	基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司	基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	５３，６９５，６２０．４１	５１，９０２，６９８．３２
其中：支付销售机构的客户维护费	８，８９１，２９５．０１	８，７６９，４５９．６１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１１，１８６，５８７．６５	１０，８１３，０６２．０８

本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	２６４，２６８，９０５．３１	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	３６０，３７４，７４０．０９	－	－	－	－	－

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	１３１，７０１，２３５．５２	１２６，４００，２０１．９０
期间申购／买入总份额	－	５，３０１，０３３．６２
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	１３１，７０１，２３５．５２	－
期末持有的基金份额	－	１３１，７０１，２３５．５２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	－	２．９１％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	１６１，５５７，２３０．５２	１，９２４，４１２．４８	９７，４４６，９０２．１３	１，０６８，７９５．９６
合计	１６１，５５７，２３０．５２	１，９２４，４１２．４８	９７，４４６，９０２．１３	１，０６８，７９５．９６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，８０３，７３４，８９０．２２	５８．６１
	其中：股票	２，８０３，７３４，８９０．２２	５８．６１
２	固定收益投资	１，０３２，８８７，８２０．３１	２１．５９
	其中：债券	１，０３２，８８７，８２０．３１	２１．５９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５８０，５００，２３０．００	１２．１４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３４３，２６７，４９１．８５	７．１８
６	其他各项资产	２３，２４６，８８９．９８	０．４９
７	合计	４，７８３，６３７，３２２．３６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，７５４，９８４，４６５．３７	３９．２５
Ｃ０	食品、饮料	５２７，７６９，１８３．０２	１１．８０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１４３，５６３，４４４．３６	３．２１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２１９，４５４，３１８．８８	４．９１
Ｃ５	电子	５０，０８８，０７９．００	１．１２
Ｃ６	金属、非金属	１９６，２４７，６０６．４３	４．３９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４３４，７７３，２５３．００	９．７２
Ｃ８	医药、生物制品	１８３，０８８，５８０．６８	４．１０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	７６，２７０，０００．００	１．７１
Ｅ	建筑业	８０，４０９，０９０．００	１．８０
Ｆ	交通运输、仓储业	３６，７８３，８６０．７３	０．８２
Ｇ	信息技术业	１８７，３３６，９５９．１９	４．１９
Ｈ	批发和零售贸易	１４２，７０８，５１４．９３	３．１９
Ｉ	金融、保险业	４０６，８９０，０００．００	９．１０
Ｊ	房地产业	１１８，３５２，０００．００	２．６５
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，８０３，７３４，８９０．２２	６２．７１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	１５，５００，０００	２７３，４２０，０００．００	６．１２
２	０００８５８	五 粮 液	８，６００，０００	２４２，７７８，０００．００	５．４３
３	６０１３１８	中国平安	５，０００，０００	２２６，４５０，０００．００	５．０７
４	６００１５３	建发股份	２０，２９９，９３１	１４２，７０８，５１４．９３	３．１９
５	６０００００	浦发银行	１３，０００，０００	１２８，９６０，０００．００	２．８８
６	６００５１８	康美药业	９，１２６，１４６	１１９，９１７，５５８．４４	２．６８
７	６００４０６	国电南瑞	７，２７２，２８４	１１６，５７４，７１２．５２	２．６１
８	６００８８７	伊利股份	５，０９０，３７３	１１１，８８６，３９８．５４	２．５０
９	６００５１９	贵州茅台	５０１，７１９	１０４，８６９，３０５．３８	２．３５
１０	６００３６２	江西铜业	４，０８０，３００	９７，３５５，９５８．００	２．１８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	３３１，８９２，７４０．４５	７．５８
２	６００３６２	江西铜业	１７９，８６１，９９６．１４	４．１１
３	６００３８３	金地集团	１７８，９２１，４４５．７６	４．０８
４	０００００２	万 科Ａ	１６２，３５４，４７９．３８	３．７１
５	６００８３７	海通证券	１５７，９７５，４７６．０６	３．６１
６	６００１０４	上汽集团	１５７，６９４，５６５．００	３．６０
７	６０１６０１	中国太保	１３９，５９９，７１１．６８	３．１９
８	６００８８７	伊利股份	１２５，４２５，６７５．７４	２．８６
９	６００４０６	国电南瑞	１２１，０５７，０１９．１５	２．７６
１０	６０１６２８	中国人寿	１０２，１１７，７２９．８９	２．３３
１１	６００５８５	海螺水泥	９９，５０３，８２４．２３	２．２７
１２	６００３７６	首开股份	９７，８７９，６６１．０１	２．２３
１３	６００５１９	贵州茅台	９７，６７７，５００．９８	２．２３
１４	６００１９９	金种子酒	９５，５８６，７９２．５８	２．１８
１５	６０１９８９	中国重工	９０，６５８，８０７．２５	２．０７
１６	６００１５３	建发股份	８９，１１６，５７５．５０	２．０３
１７	６００５１８	康美药业	８４，４１１，１１０．３２	１．９３
１８	６００７９５	国电电力	８２，１５５，３３３．４８	１．８８
１９	６０１９９８	中信银行	８１，１２６，２３６．４４	１．８５
２０	６００４８９	中金黄金	８０，２６３，７０３．０７	１．８３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	３３１，４２０，９４９．１４	７．５７
２	６０００３０	中信证券	２００，４４０，８８０．９１	４．５８
３	６０１１６６	兴业银行	１８２，３８２，１６２．２１	４．１６
４	０００００２	万 科Ａ	１８２，０９５，３３８．１３	４．１６
５	６０１３１８	中国平安	１６８，３５５，１０２．５２	３．８４
６	０００００１	平安银行	１５８，０１０，０３９．１８	３．６１
７	６００８３７	海通证券	１５５，９６７，７７１．９０	３．５６
８	０００６２９	攀钢钒钛	１４３，９７４，７００．７２	３．２９
９	６０００００	浦发银行	１０２，５８５，９５１．２８	２．３４
１０	６０１６２８	中国人寿	１０２，３８８，３１７．３４	２．３４
１１	６００５８５	海螺水泥	９８，４４４，７５０．８９	２．２５
１２	６００３８３	金地集团	９６，１０５，３３２．５８	２．１９
１３	６００９７０	中材国际	９０，２７８，４１７．３３	２．０６
１４	６００３６２	江西铜业	８８，２６３，１１９．０４	２．０１
１５	６００４８９	中金黄金	８５，４６６，１９２．５５	１．９５
１６	００２１６１	远 望 谷	８２，７５２，７９７．５２	１．８９
１７	６０００１０	包钢股份	８０，８３０，５９９．４２	１．８５
１８	６０１５６６	九牧王	７９，２２３，０１７．９１	１．８１
１９	６００８７５	东方电气	７８，４４９，０４３．３７	１．７９
２０	６０１１０６	中国一重	７６，０７８，４７３．６４	１．７４

买入股票的成本（成交）总额	５，１７３，０７１，５１９．３８
卖出股票的收入（成交）总额	５，７０６，１３８，７３０．０６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１９９，９６０，０００．００	４．４７
２	央行票据	２０，２８２，０００．００	０．４５
３	金融债券	３１９，４９３，０００．００	７．１５
	其中：政策性金融债	３１９，４９３，０００．００	７．１５
４	企业债券	２４５，７８３，５１９．９０	５．５０
５	企业短期融资券	１０，００２，０００．００	０．２２
６	中期票据	－	－
７	可转债	２３７，３６７，３００．４１	５．３１
８	其他	－	－
９	合计	１，０３２，８８７，８２０．３１	２３．１０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０００１	１２附息国债０１	２，０００，０００	１９９，９６０，０００．００	４．４７
２	１２０２１９	１２国开１９	１，２００，０００	１２０，０４８，０００．００	２．６９
３	１２０２１５	１２国开１５	８００，０００	７９，８７２，０００．００	１．７９
４	１１３００１	中行转债	７５０，０００	７２，２６２，５００．００	１．６２
５	１１３００２	工行转债	５９３，４５０	６５，０３０，２５１．００	１．４５

序号	名称	金额
１	存出保证金	７１０，０２７．５１
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２０，１４８，３０４．２８
５	应收申购款	２，３８８，５５８．１９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２３，２４６，８８９．９８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	７２，２６２，５００．００	１．６２
２	１１３００２	工行转债	６５，０３０，２５１．００	１．４５
３	１１００１５	石化转债	４６，３０９，５００．００	１．０４
４	１１００１３	国投转债	２０，０５０，２７６．４０	０．４５
５	１１３００３	重工转债	１５，１９２，１２３．６０	０．３４
６	１１００１７	中海转债	５，７２９，８９９．６０	０．１３
７	１１０００７	博汇转债	４，９５６，５００．００	０．１１
８	１２５８８７	中鼎转债	２，０７６，６７４．３１	０．０５
９	１１００１２	海运转债	１，４８４，７００．００	０．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２５３，９９３	１７，４９８．２９	１，１６１，５６１，７５６．１７	２６．１４％	３，２８２，８８２，４８１．１０	７３．８６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	９０９，７３５．２２	０．０２０４７％

基金合同生效日（２００４年８月２４日）基金份额总额	１，１３０，４８０，７７０．０８
本报告期期初基金份额总额	４，５３０，２９６，３８０．９３
本报告期基金总申购份额	９９３，６１９，１６２．１６
减：本报告期基金总赎回份额	１，０７９，４７１，３０５．８２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，４４４，４４４，２３７．２７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
兴业证券股份有限公司	１	２，９６１，４９６，８６９．３９	２７．２８％	２，５５２，７６５．９９	２７．０７％	－
海通证券股份有限公司	１	２，４５７，３０９，０４９．９３	２２．６３％	２，０８１，８７９．４９	２２．０８％	－
申银万国证券股份有限公司	１	１，３２０，６０７，８００．８７	１２．１６％	１，２００，８５９．１３	１２．７４％	－
红塔证券股份有限公司	１	１，０６０，９９３，６１０．０５	９．７７％	９３４，８７４．３７	９．９１％	－
中信证券股份有限公司	１	１，０４８，９０１，８０１．８７	９．６６％	９２３，９６４．０１	９．８０％	－
长城证券有限责任公司	１	８１２，８３４，８２１．７３	７．４９％	７３０，９４４．５８	７．７５％	－
中信建投证券有限责任公司	１	６８５，４５８，６４４．４３	６．３１％	５７１，１５６．８７	６．０６％	－
渤海证券股份有限公司	１	３１８，０４０，０３３．００	２．９３％	２７０，３３５．４０	２．８７％	－
东莞证券有限责任公司	１	１９１，５３５，２１８．１７	１．７６％	１６２，８０３．７３	１．７３％	－
中银国际证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
兴业证券股份有限公司	８５，１５７，４６９．６０	４６．２２％	３００，０００，０００．００	３１．２３％	－	－
海通证券股份有限公司	２７，９３１，７８５．５１	１５．１６％	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	４３，２３７．３０	０．０２％	６６０，５００，０００．００	６８．７７％	－	－
红塔证券股份有限公司	３，０７２，３８２．３０	１．６７％	－	－	－	－
中信证券股份有限公司	５３，８３２，３５８．８０	２９．２２％	－	－	－	－
长城证券有限责任公司	１４，２２０，９３３．２０	７．７２％	－	－	－	－
中信建投证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
渤海证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东莞证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－

  2012年12月31日

  基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十七日