金鹰中证500指数分级证券投资基金
2012年年度报告摘要
基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
2012年12月31日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年6月5日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中证500指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年6月5日至2012年12月31日）
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注： 1、本基金于2012年6月5日成立。2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。建仓期满后，本基金的各项投资比例应符合股票资产占基金资产净值的比例为90%~95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%~10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%~3%；3、本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰中证500指数分级证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
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3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
根据本基金基金合同约定，存续期内，本基金（包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额）不进行收益分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本2.5亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设十二个部门，分别是：基金管理部、研究发展部、集中交易部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、市场拓展部、机构客户部、专户投资部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责金融工程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截至2012年12月31日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金和金鹰货币市场证券投资基金十四只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本报告期，本基金增聘张永东先生为基金经理。本基金现由林华显先生和张永东先生共同管理。本基金调整基金经理的公告已于2012年6月7日在指定媒体刊登。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人的各类投资者和委托人享受到平等的资产管理服务,保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见 》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易制度》并严格执行。
同时，本基金管理人自主开发了公平交易数量分析系统，该系统能够实现对公司旗下任意两个资产管理账户在一定期间内买卖相同证券的差价率与差价金额进行统计分析，设置了包括：正向交易占比、差价率t检验值等监控指标，并设置预警阀值，通过定期或不定期对公司旗下各资产管理账户的公平交易执行情况进行预警、分析和提示。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2012年6月5日成立，自成立之日以来，A股市场整体维持弱势格局，上证指数于第四季度盘中跌至1949点，创出三年新低，年底大盘在大盘蓝筹板块的带动下强劲反弹。自成立之日起至报告期末，上证综指下跌1.71%，中证500指数下跌9.55%，其中，在行业表现上，金融服务、房地产、医药生物、公用事业、建筑建材等行业表现较好，涨幅均为正数；机械设备、商业贸易、纺织服装、食品饮料、采掘、有色金属、信息设备、黑色金属等行业表现较差，跌幅均超过10%以上；在风格特征上，低估值组合、大盘股组合（如上证50、上证180成分股组合）显著跑赢其它风格组合。
在报告期内，由于本基金建仓期实施择时优化建仓策略，以及封闭运作期后的大额赎回所引起的股票仓位与基准之间的偏离，致使年化跟踪误差10.43%超出了投资目标的限定范围。收益表现上，择时建仓取得了一定的效果，自成立之日起至报告期末的超额收益为5.09%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金于2012年6月份完成发行，截至2012年12月31日，本基金基金份额净值为0.9607元；自基金合同生效起至本报告期末，份额净值增长率为-3.93%，同期业绩比较基准增长率为-9.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济总体处于温和复苏的态势，在新政治经济周期的启动和经济转型的背景下，经济将继续企稳向上，政策变革与经济转型的改革红利以及由此带来的新的行业性机会值得期待，因此，我们总体上判断2013年A股有望继续延续结构性行情。
本基金建仓期结束后，将继续坚持采用量化策略进行指数复制和风险管理，适时对投资组合进行再平衡调整，力求将跟踪误差控制在投资目标限定范围内。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、基金管理部总监、固定收益部总监、专户投资部总监、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同约定，存续期内，本基金（包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额）不进行收益分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年度，基金托管人在金鹰中证500指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中证500指数分级证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中证500指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
本基金2012年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，可阅读年度报告正文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年。报告截止日2012年12月31日，金鹰500份额净值0.9607元，基金份额总额105,748,128.40份；金鹰500A份额净值1.0402元，基金份额总额5,732,733.00份；金鹰500B份额净值0.8812元，基金份额总额5,732,733.00份。
7.2 利润表
会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰中证500指数分级证券投资基金
本报告期：2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：殷克胜，主管会计工作负责人：殷克胜，会计机构负责人：傅军
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰中证500指数分级证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2012]247号文《关于核准金鹰中证500指数分级证券投资基金募集的批复》、基金部函[2012]458号文《关于金鹰中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》批准，于2012年6月5日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间自2012年4月23日起至2012年5月29日止, 认购金额及认购期银行利息合计393,471,186.50元，于2012年6月5日划至托管银行账户。首次设立募集规模为393,471,186.50份，根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰500份额341,051,468.50份，场内募集资金及其利息按1：1的比例确认金鹰500A份额26,209,859.00份和金鹰500B份额26,209,859.00份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（简称"交通银行"）。
根据《基金合同》约定，每2份金鹰中证500指数基金场内份额（初始面值为1元）按照1:1的比例，分拆成预期收益与风险特性不同的两种份额，即：优先获得收益分配权的优先级（称为金鹰500A，初始面值为1元），获得剩余收益分配权的进取级（称为金鹰500B，初始面值为1元）金鹰500、金鹰500A、金鹰500B三类基金份额的基金资产合并运作。
根据基金合同的约定，每2份金鹰500场内份额分拆为1份金鹰500A份额与1份金鹰500B份额，每1份金鹰500A份额与1份金鹰500B份额进行配对，可申请转换成2份金鹰500份额的场内份额。金鹰500A份额与金鹰500B份额在深交所上市交易，不可单独申赎。
本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日。不定期折算，当金鹰500B份额的基金份额参考净值小于0.2500（不含0.2500）元，或金鹰500份额净值大于2.0000（不含2.0000） 时，基金管理人即可确定基金份额折算日。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称"企业会计准则"），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：
1、股票估值原则和方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
（3）长期停牌股票的估值
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，则相应股票采用指数收益法确定其公允价值。指数收益法是指对于需要进行估值的股票，在估值日以公开发布的相应交易市场和相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率，然后根据此收益率计算该股票当日的公允价值。
（4）有明确锁定期股票的估值
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
2、固定收益证券的估值原则和方法
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。
（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3、权证估值原则和方法
（1）配股权证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
（2）认沽/认购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
4、其他资产的估值原则和方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
5、在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；
4、买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；
6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金本年度无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本年度无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本年度无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本年度无差错更正.
7.4.6税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7关联方关系
■
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年,无上年度可比期间数据。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年，无上年度可比期间数据。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.0%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年，无上年度可比期间数据。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年，无上年度可比期间数据。
7.4.8.2.3销售服务费
本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。2012年年末结算备付金余额4,874,680.39元,当期结算备付金存款利息收入215,923.69元。
2、本基金于2012年6月5日成立，截至报告期末本基金合同生效未满一年，无上年度可比期间数据。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金报告期末无交易所市场债券正回购。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
■■■■■■
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有积极投资股票。8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券投资。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有积极投资股票。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末上市基金前十名持有人
金鹰500A
■
金鹰500B
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：1、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份。
2、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
本基金管理人报告期内未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内应支付会计师事务所的审计费为32000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12影响投资者决策的其他重要信息1、公司成立深圳分公司
经公司董事会决议通过，并经中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准金鹰基金管理有限公司设立深圳分公司的批复》（深证局发〔2012〕117号）批复同意，我公司向深圳市市场监管局申请登记设立深圳分公司，分公司负责人为郭容辰，营业场所位于深圳市福田中心区中国凤凰大厦2栋17G，经营范围是基金销售及公司授权的其他业务。目前相关工商登记注册手续已办理完毕。公司已于2012年7月11日对此事项进行了公开披露。
2、增聘基金经理事项
本报告期，本基金增聘张永东先生为基金经理。本基金现由林华显先生和张永东先生共同管理。本基金调整基金经理的公告已于2012年6月7日在指定媒体刊登。
3、本基金托管行的资产托管部变更总经理
本基金托管行于2012年5月30日刊登关于资产托管部总经理变更的公告。公告内容如下：本公司资产托管部总经理谷娜莎因工作安排离职，现新聘刘树军为交通银行资产托管部总经理，任职日期自2012年5月25日起。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日
| 基金简称 | 金鹰中证500指数分级 | ||
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 基金合同生效日 | 2012年6月5日 | ||
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 报告期末基金份额总额 | 117,213,594.40份 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 上市日期 | 2012年7月3日 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 金鹰500A | 金鹰500B | 金鹰500 |
| 下属分级基金的交易代码 | 150088 | 150089 | 162107 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 5,732,733.00 | 5,732,733.00 | 105,748,128.40 |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数基金，以跟踪指数为目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 |
| 投资策略 | 本基金以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础，在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上，采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合；若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时，本基金将根据变化了的新情况，对于抽样组合进行再调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为90%～95%，其中，中证500指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。从本基金拆分的两级基金来看，金鹰500A具有低风险、预期收益相对稳定的特征,金鹰500B具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 金鹰基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 苏文锋 | 裴学敏 |
| 联系电话 | 020-83282627 | 021-32169999 | |
| 电子邮箱 | csmail@gefund.com.cn | zh_jjb@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 4006135888,020-83936180 | 95559 | |
| 传真 | 020-83282856 | 021-62701262 | |
| 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 | http://www.gefund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -11,928,013.57 |
| 本期利润 | -8,349,489.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0474 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 |
| 期末可供分配利润 | -9,543,533.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814 |
| 期末基金资产净值 | 112,607,219.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.9607 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2012年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.93% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.49% | 1.18% | 2.29% | 1.37% | 1.20% | -0.19% |
| 过去六个月 | -4.03% | 0.96% | -5.28% | 1.39% | 1.25% | -0.43% |
| 自基金合同生效起至今 | -3.93% | 0.89% | -9.02% | 1.35% | 5.09% | -0.46% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张永东 | 金融工程部总监，基金经理 | 2012-06-07 | - | 9 | 张永东先生，工学博士，ＦＲＭ（金融风险管理师），证券从业经历9年，中山大学数学与计算科学学院兼职研究生导师，曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员、广发证券发展研究中心金融工程组负责人、华南理工大学副教授、硕士生导师以及广发基金、天治基金、益民基金金融工程负责人等职。２０１０年７月加入金鹰基金管理有限公司，现任金融工程部总监、本基金以及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 林华显 | 基金经理 | 2012-06-05 | - | 10 | 林华显先生2002年10月进入金鹰基金管理有限公司，2004年后开始从事投资研究等工作，先后任交易员、交易主管、基金经理助理等职。2009年10月12日开始担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理助理，协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金,现任本基金以及金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 2,500,363.15 |
| 结算备付金 | 4,874,680.39 | |
| 存出保证金 | 162,890.80 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 106,856,777.86 |
| 其中：股票投资 | 106,856,777.86 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 应收证券清算款 | - | |
| 应收利息 | 7.4.7.4 | 2,434.61 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | - | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 114,397,146.81 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | - | |
| 应付赎回款 | 1,343,152.85 | |
| 应付管理人报酬 | 90,634.37 | |
| 应付托管费 | 19,939.55 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.5 | 101,138.04 |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.6 | 235,062.10 |
| 负债合计 | 1,789,926.91 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 7.4.7.7 | 117,213,594.40 |
| 未分配利润 | 7.4.7.8 | -4,606,374.50 |
| 所有者权益合计 | 112,607,219.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 114,397,146.81 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 一、收入 | -6,065,723.86 | |
| 1.利息收入 | 1,515,860.19 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.9 | 293,956.66 |
| 债券利息收入 | 36,742.04 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,185,161.49 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -11,501,123.02 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.10 | -11,713,119.08 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.11 | 9,185.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 7.4.7.12 | 202,810.48 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.13 | 3,578,523.97 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.14 | 341,015.00 |
| 减：二、费用 | 2,283,765.74 | |
| 1．管理人报酬 | 949,414.36 | |
| 2．托管费 | 208,871.14 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.15 | 772,212.52 |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.16 | 353,267.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,349,489.60 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -8,349,489.60 |
| 项目 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 393,471,186.50 | - | 393,471,186.50 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -8,349,489.60 | -8,349,489.60 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -276,257,592.10 | 3,743,115.10 | -272,514,477.00 |
| 其中：1.基金申购款 | 313,423.51 | -16,863.38 | 296,560.13 |
| 2.基金赎回款 | -276,571,015.61 | 3,759,978.48 | -272,811,037.13 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 117,213,594.40 | -4,606,374.50 | 112,607,219.90 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 广州证券有限责任公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 广州药业股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东美的电器股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 东亚联丰投资管理有限公司 | 基金管理人股东 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 基金发起人、管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 广州证券 | 145,127,063.25 | 26.47% |
| 关联方名称 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 广州证券 | 20,096,971.45 | 15.98% |
| 关联方名称 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 广州证券 | 126,358.17 | 26.97% | 47,658.59 | 47.12% |
| 项目 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 949,414.36 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 276,826.80 |
| 项目 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 208,871.14 |
| 关联方名称 | 本期 2012年6月5日（基金合同生效日）至2012年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 2,500,363.15 | 78,032.97 |
| 合计 | 2,500,363.15 | 78,032.97 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600110 | 中科英华 | 2012-11-19 | 筹划收购资产有关重大事项 | 3.61 | 2013-03-11 | 3.97 | 71,843 | 262,155.21 | 259,353.23 | - |
| 600127 | 金健米业 | 2012-12-24 | 股东拟转让股份 | 4.69 | 2013-02-08 | 5.16 | 40,700 | 191,541.14 | 190,883.00 | - |
| 600236 | 桂冠电力 | 2012-12-21 | 重大资产重组事项 | 3.98 | 2013-02-05 | 4.36 | 68,102 | 229,830.48 | 271,045.96 | - |
| 600580 | 卧龙电气 | 2012-11-20 | 重大资产重组事项 | 3.94 | 2013-01-09 | 4.33 | 34,226 | 158,059.62 | 134,850.44 | - |
| 000042 | 深 长 城 | 2012-12-18 | 筹划重大事项 | 20.10 | 2013-02-05 | 22.11 | 7,174 | 130,137.91 | 144,197.40 | - |
| 000428 | 华天酒店 | 2012-12-31 | 筹划关联交易事项 | 4.20 | 2013-01-08 | 4.38 | 31,584 | 135,760.59 | 132,652.80 | - |
| 000698 | 沈阳化工 | 2012-12-24 | 筹划重大事项 | 4.22 | 2013-01-31 | 4.64 | 34,434 | 156,016.52 | 145,311.48 | - |
| 000712 | 锦龙股份 | 2012-12-10 | 筹划重大资产重组事项 | 11.10 | 2013-03-18 | 12.21 | 16,718 | 189,277.04 | 185,569.80 | - |
| 000793 | 华闻传媒 | 2012-11-23 | 筹划非公开发行股份购买资产的重大重组事项 | 6.63 | 2013-02-28 | 7.29 | 55,734 | 351,766.17 | 369,516.42 | - |
| 000903 | 云内动力 | 2012-12-31 | 云南内燃机厂要约收购公司股份 | 4.65 | 2013-01-04 | 4.72 | 34,819 | 150,065.60 | 161,908.35 | - |
| 000973 | 佛塑科技 | 2012-12-28 | 筹划非公开发行股份购买资产重大事项 | 4.15 | 2013-01-18 | 4.57 | 53,986 | 227,633.20 | 224,041.90 | - |
| 002190 | 成飞集成 | 2012-10-16 | 筹划重大资产重组 | 11.45 | 2013-01-14 | 12.60 | 4,138 | 52,235.62 | 47,380.10 | - |
| 002506 | ST超日 | 2012-12-20 | 披露公司经营有关的重大事项 | 5.11 | 2013-02-01 | 4.85 | 37,682 | 204,263.49 | 192,555.02 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 106,856,777.86 | 93.41 |
| 其中：股票 | 106,856,777.86 | 93.41 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,375,043.54 | 6.45 |
| 6 | 其他各项资产 | 165,325.41 | 0.14 |
| 7 | 合计 | 114,397,146.81 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,093,726.58 | 1.86 |
| B | 采掘业 | 1,904,222.71 | 1.69 |
| C | 制造业 | 59,217,828.31 | 52.59 |
| C0 | 食品、饮料 | 5,855,203.02 | 5.20 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,787,875.57 | 2.48 |
| C2 | 木材、家具 | 426,133.26 | 0.38 |
| C3 | 造纸、印刷 | 1,717,937.45 | 1.53 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,287,299.07 | 9.14 |
| C5 | 电子 | 6,169,975.59 | 5.48 |
| C6 | 金属、非金属 | 6,603,416.48 | 5.86 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 15,663,781.37 | 13.91 |
| C8 | 医药、生物制品 | 8,286,374.82 | 7.36 |
| C99 | 其他制造业 | 1,419,831.68 | 1.26 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,281,428.56 | 3.80 |
| E | 建筑业 | 2,544,655.90 | 2.26 |
| F | 交通运输、仓储业 | 4,247,751.47 | 3.77 |
| G | 信息技术业 | 5,462,021.83 | 4.85 |
| H | 批发和零售贸易 | 5,440,361.33 | 4.83 |
| I | 金融、保险业 | 1,448,130.38 | 1.29 |
| J | 房地产业 | 10,020,132.87 | 8.90 |
| K | 社会服务业 | 3,406,094.98 | 3.02 |
| L | 传播与文化产业 | 3,208,234.27 | 2.85 |
| M | 综合类 | 3,582,188.67 | 3.18 |
| 合计 | 106,856,777.86 | 94.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 25,861 | 730,056.03 | 0.65 |
| 2 | 600079 | 人福医药 | 29,009 | 678,520.51 | 0.60 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 21,872 | 662,721.60 | 0.59 |
| 4 | 600637 | 百视通 | 40,568 | 643,814.16 | 0.57 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 5,117 | 557,343.64 | 0.49 |
| 6 | 002450 | 康得新 | 22,665 | 550,759.50 | 0.49 |
| 7 | 600199 | 金种子酒 | 28,581 | 549,041.01 | 0.49 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 15,899 | 540,566.00 | 0.48 |
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 52,027 | 518,709.19 | 0.46 |
| 10 | 002250 | 联化科技 | 26,393 | 514,663.50 | 0.46 |
| 11 | 600702 | 沱牌舍得 | 17,371 | 500,458.51 | 0.44 |
| 12 | 000503 | 海虹控股 | 52,429 | 497,026.92 | 0.44 |
| 13 | 000998 | 隆平高科 | 24,201 | 495,636.48 | 0.44 |
| 14 | 600805 | 悦达投资 | 41,462 | 493,397.80 | 0.44 |
| 15 | 002051 | 中工国际 | 16,771 | 493,067.40 | 0.44 |
| 16 | 600157 | 永泰能源 | 51,492 | 484,539.72 | 0.43 |
| 17 | 600138 | 中青旅 | 30,352 | 483,203.84 | 0.43 |
| 18 | 000750 | 国海证券 | 39,193 | 469,924.07 | 0.42 |
| 19 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 14,312 | 469,433.60 | 0.42 |
| 20 | 600643 | 爱建股份 | 56,659 | 449,305.87 | 0.40 |
| 21 | 600557 | 康缘药业 | 21,222 | 441,417.60 | 0.39 |
| 22 | 002008 | 大族激光 | 53,582 | 438,300.76 | 0.39 |
| 23 | 000400 | 许继电气 | 17,725 | 436,921.25 | 0.39 |
| 24 | 000877 | 天山股份 | 45,023 | 424,116.66 | 0.38 |
| 25 | 600300 | 维维股份 | 61,239 | 421,936.71 | 0.37 |
| 26 | 600675 | 中华企业 | 79,698 | 421,602.42 | 0.37 |
| 27 | 600366 | 宁波韵升 | 26,421 | 419,301.27 | 0.37 |
| 28 | 600478 | 科力远 | 18,358 | 412,320.68 | 0.37 |
| 29 | 600325 | 华发股份 | 47,745 | 405,832.50 | 0.36 |
| 30 | 600311 | 荣华实业 | 48,799 | 400,151.80 | 0.36 |
| 31 | 600635 | 大众公用 | 96,111 | 397,899.54 | 0.35 |
| 32 | 000690 | 宝新能源 | 88,392 | 395,996.16 | 0.35 |
| 33 | 000926 | 福星股份 | 41,806 | 395,066.70 | 0.35 |
| 34 | 002152 | 广电运通 | 27,499 | 390,210.81 | 0.35 |
| 35 | 600141 | 兴发集团 | 21,435 | 386,687.40 | 0.34 |
| 36 | 000540 | 中天城投 | 55,547 | 385,496.18 | 0.34 |
| 37 | 600426 | 华鲁恒升 | 49,034 | 380,013.50 | 0.34 |
| 38 | 600601 | 方正科技 | 159,808 | 378,744.96 | 0.34 |
| 39 | 600867 | 通化东宝 | 39,755 | 377,672.50 | 0.34 |
| 40 | 600517 | 置信电气 | 27,163 | 374,849.40 | 0.33 |
| 41 | 000735 | 罗 牛 山 | 64,197 | 374,268.51 | 0.33 |
| 42 | 600594 | 益佰制药 | 18,511 | 370,405.11 | 0.33 |
| 43 | 600717 | 天津港 | 61,234 | 369,853.36 | 0.33 |
| 44 | 000539 | 粤电力Ａ | 62,463 | 369,780.96 | 0.33 |
| 45 | 000793 | 华闻传媒 | 55,734 | 369,516.42 | 0.33 |
| 46 | 000786 | 北新建材 | 21,110 | 369,213.90 | 0.33 |
| 47 | 000939 | 凯迪电力 | 55,168 | 368,522.24 | 0.33 |
| 48 | 002294 | 信立泰 | 9,581 | 366,952.30 | 0.33 |
| 49 | 002477 | 雏鹰农牧 | 19,441 | 363,546.70 | 0.32 |
| 50 | 000028 | 国药一致 | 10,291 | 363,272.30 | 0.32 |
| 51 | 600239 | 云南城投 | 41,847 | 361,976.55 | 0.32 |
| 52 | 000616 | 亿城股份 | 87,218 | 357,593.80 | 0.32 |
| 53 | 600747 | 大连控股 | 77,867 | 357,409.53 | 0.32 |
| 54 | 601588 | 北辰实业 | 116,461 | 355,206.05 | 0.32 |
| 55 | 002065 | 东华软件 | 24,907 | 350,192.42 | 0.31 |
| 56 | 600008 | 首创股份 | 80,084 | 349,967.08 | 0.31 |
| 57 | 002029 | 七 匹 狼 | 18,532 | 349,884.16 | 0.31 |
| 58 | 600312 | 平高电气 | 47,922 | 348,392.94 | 0.31 |
| 59 | 600458 | 时代新材 | 26,521 | 346,099.05 | 0.31 |
| 60 | 000816 | 江淮动力 | 63,601 | 345,989.44 | 0.31 |
| 61 | 600570 | 恒生电子 | 30,821 | 345,503.41 | 0.31 |
| 62 | 600820 | 隧道股份 | 37,959 | 345,426.90 | 0.31 |
| 63 | 600067 | 冠城大通 | 51,628 | 338,679.68 | 0.30 |
| 64 | 002129 | 中环股份 | 26,368 | 336,192.00 | 0.30 |
| 65 | 600086 | 东方金钰 | 15,261 | 333,605.46 | 0.30 |
| 66 | 002063 | 远光软件 | 22,725 | 333,148.50 | 0.30 |
| 67 | 600978 | 宜华木业 | 67,398 | 331,598.16 | 0.29 |
| 68 | 600200 | 江苏吴中 | 45,434 | 327,124.80 | 0.29 |
| 69 | 000006 | 深振业Ａ | 65,858 | 325,997.10 | 0.29 |
| 70 | 600522 | 中天科技 | 41,250 | 325,462.50 | 0.29 |
| 71 | 600653 | 申华控股 | 127,652 | 324,236.08 | 0.29 |
| 72 | 600064 | 南京高科 | 26,417 | 321,494.89 | 0.29 |
| 73 | 000975 | 科 学 城 | 31,795 | 320,493.60 | 0.28 |
| 74 | 600059 | 古越龙山 | 27,930 | 318,960.60 | 0.28 |
| 75 | 600720 | 祁连山 | 29,892 | 316,855.20 | 0.28 |
| 76 | 600880 | 博瑞传播 | 32,164 | 310,060.96 | 0.28 |
| 77 | 600879 | 航天电子 | 47,536 | 309,934.72 | 0.28 |
| 78 | 002005 | 德豪润达 | 43,601 | 309,567.10 | 0.27 |
| 79 | 002482 | 广田股份 | 14,943 | 308,572.95 | 0.27 |
| 80 | 002237 | 恒邦股份 | 13,315 | 308,508.55 | 0.27 |
| 81 | 600816 | 安信信托 | 23,376 | 308,329.44 | 0.27 |
| 82 | 600511 | 国药股份 | 21,115 | 307,645.55 | 0.27 |
| 83 | 000762 | 西藏矿业 | 24,475 | 302,755.75 | 0.27 |
| 84 | 002022 | 科华生物 | 28,752 | 301,896.00 | 0.27 |
| 85 | 600755 | 厦门国贸 | 67,963 | 301,076.09 | 0.27 |
| 86 | 600240 | 华业地产 | 62,540 | 300,817.40 | 0.27 |
| 87 | 000830 | 鲁西化工 | 75,132 | 300,528.00 | 0.27 |
| 88 | 600572 | 康恩贝 | 30,821 | 300,504.75 | 0.27 |
| 89 | 600596 | 新安股份 | 39,632 | 297,240.00 | 0.26 |
| 90 | 000667 | 名流置业 | 131,864 | 296,694.00 | 0.26 |
| 91 | 600210 | 紫江企业 | 84,050 | 295,015.50 | 0.26 |
| 92 | 600704 | 物产中大 | 40,351 | 294,562.30 | 0.26 |
| 93 | 600220 | 江苏阳光 | 104,397 | 293,355.57 | 0.26 |
| 94 | 600269 | 赣粤高速 | 85,542 | 292,553.64 | 0.26 |
| 95 | 600499 | 科达机电 | 33,338 | 292,040.88 | 0.26 |
| 96 | 000518 | 四环生物 | 75,386 | 291,743.82 | 0.26 |
| 97 | 600072 | 中船股份 | 20,898 | 290,482.20 | 0.26 |
| 98 | 000031 | 中粮地产 | 66,198 | 288,623.28 | 0.26 |
| 99 | 002140 | 东华科技 | 13,095 | 287,828.10 | 0.26 |
| 100 | 600844 | 丹化科技 | 25,827 | 285,904.89 | 0.25 |
| 101 | 600787 | 中储股份 | 36,871 | 285,012.83 | 0.25 |
| 102 | 600158 | 中体产业 | 49,263 | 284,247.51 | 0.25 |
| 103 | 002311 | 海大集团 | 16,598 | 283,825.80 | 0.25 |
| 104 | 000513 | 丽珠集团 | 8,079 | 281,149.20 | 0.25 |
| 105 | 601002 | 晋亿实业 | 27,064 | 278,488.56 | 0.25 |
| 106 | 600112 | 长征电气 | 26,048 | 277,150.72 | 0.25 |
| 107 | 600388 | 龙净环保 | 12,643 | 276,881.70 | 0.25 |
| 108 | 002408 | 齐翔腾达 | 16,500 | 276,540.00 | 0.25 |
| 109 | 000550 | 江铃汽车 | 15,223 | 273,709.54 | 0.24 |
| 110 | 000897 | 津滨发展 | 94,416 | 271,918.08 | 0.24 |
| 111 | 600748 | 上实发展 | 31,740 | 271,377.00 | 0.24 |
| 112 | 600750 | 江中药业 | 13,760 | 271,347.20 | 0.24 |
| 113 | 000488 | 晨鸣纸业 | 65,011 | 271,095.87 | 0.24 |
| 114 | 600236 | 桂冠电力 | 68,102 | 271,045.96 | 0.24 |
| 115 | 600872 | 中炬高新 | 58,896 | 270,921.60 | 0.24 |
| 116 | 000655 | 金岭矿业 | 21,815 | 270,506.00 | 0.24 |
| 117 | 000683 | 远兴能源 | 55,997 | 270,465.51 | 0.24 |
| 118 | 000930 | 中粮生化 | 56,382 | 270,069.78 | 0.24 |
| 119 | 600801 | 华新水泥 | 17,792 | 269,904.64 | 0.24 |
| 120 | 000900 | 现代投资 | 30,758 | 269,440.08 | 0.24 |
| 121 | 002028 | 思源电气 | 19,282 | 268,983.90 | 0.24 |
| 122 | 000652 | 泰达股份 | 75,391 | 268,391.96 | 0.24 |
| 123 | 002429 | 兆驰股份 | 20,756 | 267,959.96 | 0.24 |
| 124 | 000612 | 焦作万方 | 24,578 | 266,179.74 | 0.24 |
| 125 | 600122 | 宏图高科 | 66,191 | 264,764.00 | 0.24 |
| 126 | 600597 | 光明乳业 | 26,919 | 264,613.77 | 0.23 |
| 127 | 600584 | 长电科技 | 62,208 | 263,761.92 | 0.23 |
| 128 | 000571 | 新大洲Ａ | 53,674 | 263,539.34 | 0.23 |
| 129 | 600176 | 中国玻纤 | 25,611 | 259,951.65 | 0.23 |
| 130 | 600765 | 中航重机 | 34,136 | 259,774.96 | 0.23 |
| 131 | 600017 | 日照港 | 89,789 | 259,490.21 | 0.23 |
| 132 | 600110 | 中科英华 | 71,843 | 259,353.23 | 0.23 |
| 133 | 000860 | 顺鑫农业 | 19,349 | 258,309.15 | 0.23 |
| 134 | 600636 | 三爱富 | 19,455 | 257,389.65 | 0.23 |
| 135 | 000510 | 金路集团 | 44,606 | 256,930.56 | 0.23 |
| 136 | 600284 | 浦东建设 | 29,239 | 256,426.03 | 0.23 |
| 137 | 000541 | 佛山照明 | 38,538 | 255,506.94 | 0.23 |
| 138 | 000511 | 银基发展 | 67,143 | 255,143.40 | 0.23 |
| 139 | 600651 | 飞乐音响 | 54,122 | 254,373.40 | 0.23 |
| 140 | 600575 | 芜湖港 | 35,580 | 252,973.80 | 0.22 |
| 141 | 001696 | 宗申动力 | 43,376 | 251,580.80 | 0.22 |
| 142 | 600425 | 青松建化 | 25,392 | 251,126.88 | 0.22 |
| 143 | 000685 | 中山公用 | 22,781 | 250,818.81 | 0.22 |
| 144 | 000598 | 兴蓉投资 | 33,868 | 250,284.52 | 0.22 |
| 145 | 600586 | 金晶科技 | 73,135 | 250,121.70 | 0.22 |
| 146 | 600322 | 天房发展 | 64,508 | 249,645.96 | 0.22 |
| 147 | 600858 | 银座股份 | 26,606 | 249,298.22 | 0.22 |
| 148 | 600078 | 澄星股份 | 29,148 | 246,883.56 | 0.22 |
| 149 | 000650 | 仁和药业 | 44,072 | 245,921.76 | 0.22 |
| 150 | 600545 | 新疆城建 | 39,582 | 245,804.22 | 0.22 |
| 151 | 600740 | 山西焦化 | 28,917 | 245,794.50 | 0.22 |
| 152 | 000656 | 金科股份 | 16,949 | 245,760.50 | 0.22 |
| 153 | 600326 | 西藏天路 | 28,130 | 245,574.90 | 0.22 |
| 154 | 000415 | 渤海租赁 | 37,192 | 244,351.44 | 0.22 |
| 155 | 600197 | 伊力特 | 16,107 | 244,021.05 | 0.22 |
| 156 | 000848 | 承德露露 | 17,776 | 243,708.96 | 0.22 |
| 157 | 000636 | 风华高科 | 39,325 | 243,028.50 | 0.22 |
| 158 | 000962 | 东方钽业 | 19,375 | 242,962.50 | 0.22 |
| 159 | 600428 | 中远航运 | 61,756 | 242,701.08 | 0.22 |
| 160 | 002041 | 登海种业 | 10,277 | 242,537.20 | 0.22 |
| 161 | 000601 | 韶能股份 | 67,929 | 242,506.53 | 0.22 |
| 162 | 002223 | 鱼跃医疗 | 15,623 | 242,156.50 | 0.22 |
| 163 | 000426 | 兴业矿业 | 19,291 | 241,330.41 | 0.21 |
| 164 | 600525 | 长园集团 | 38,026 | 240,324.32 | 0.21 |
| 165 | 600496 | 精工钢构 | 29,912 | 240,193.36 | 0.21 |
| 166 | 000959 | 首钢股份 | 87,253 | 239,945.75 | 0.21 |
| 167 | 600004 | 白云机场 | 33,648 | 238,564.32 | 0.21 |
| 168 | 000417 | 合肥百货 | 34,129 | 238,561.71 | 0.21 |
| 169 | 600491 | 龙元建设 | 41,964 | 238,355.52 | 0.21 |
| 170 | 600835 | 上海机电 | 29,452 | 237,383.12 | 0.21 |
| 171 | 600761 | 安徽合力 | 26,298 | 235,104.12 | 0.21 |
| 172 | 600759 | 正和股份 | 44,588 | 234,532.88 | 0.21 |
| 173 | 600161 | 天坛生物 | 18,841 | 234,382.04 | 0.21 |
| 174 | 600503 | 华丽家族 | 50,391 | 234,318.15 | 0.21 |
| 175 | 600724 | 宁波富达 | 31,749 | 233,355.15 | 0.21 |
| 176 | 600038 | 哈飞股份 | 12,377 | 232,935.14 | 0.21 |
| 177 | 600139 | 西部资源 | 24,191 | 232,475.51 | 0.21 |
| 178 | 600851 | 海欣股份 | 43,070 | 232,147.30 | 0.21 |
| 179 | 600509 | 天富热电 | 28,719 | 232,049.52 | 0.21 |
| 180 | 000088 | 盐 田 港 | 56,763 | 229,890.15 | 0.20 |
| 181 | 600654 | 飞乐股份 | 55,210 | 229,121.50 | 0.20 |
| 182 | 600521 | 华海药业 | 19,963 | 227,578.20 | 0.20 |
| 183 | 002048 | 宁波华翔 | 31,021 | 226,143.09 | 0.20 |
| 184 | 600435 | 北方导航 | 27,163 | 224,638.01 | 0.20 |
| 185 | 002428 | 云南锗业 | 9,574 | 224,606.04 | 0.20 |
| 186 | 002123 | 荣信股份 | 25,925 | 224,510.50 | 0.20 |
| 187 | 000973 | 佛塑科技 | 53,986 | 224,041.90 | 0.20 |
| 188 | 002011 | 盾安环境 | 24,496 | 223,893.44 | 0.20 |
| 189 | 600033 | 福建高速 | 99,929 | 222,841.67 | 0.20 |
| 190 | 000078 | 海王生物 | 38,261 | 222,679.02 | 0.20 |
| 191 | 002277 | 友阿股份 | 24,617 | 222,537.68 | 0.20 |
| 192 | 000627 | 天茂集团 | 79,102 | 222,276.62 | 0.20 |
| 193 | 000759 | 中百集团 | 33,767 | 222,186.86 | 0.20 |
| 194 | 002475 | 立讯精密 | 8,023 | 222,076.64 | 0.20 |
| 195 | 002470 | 金正大 | 15,345 | 222,042.15 | 0.20 |
| 196 | 600531 | 豫光金铅 | 12,938 | 221,627.94 | 0.20 |
| 197 | 600198 | 大唐电信 | 27,217 | 221,274.21 | 0.20 |
| 198 | 600611 | 大众交通 | 45,694 | 220,702.02 | 0.20 |
| 199 | 000563 | 陕国投Ａ | 16,967 | 220,571.00 | 0.20 |
| 200 | 002233 | 塔牌集团 | 26,161 | 219,752.40 | 0.20 |
| 201 | 000682 | 东方电子 | 71,576 | 219,738.32 | 0.20 |
| 202 | 600069 | 银鸽投资 | 42,053 | 219,516.66 | 0.19 |
| 203 | 600736 | 苏州高新 | 46,365 | 218,842.80 | 0.19 |
| 204 | 600021 | 上海电力 | 46,977 | 217,973.28 | 0.19 |
| 205 | 000726 | 鲁 泰Ａ | 33,013 | 217,555.67 | 0.19 |
| 206 | 002154 | 报 喜 鸟 | 21,753 | 217,094.94 | 0.19 |
| 207 | 000988 | 华工科技 | 39,116 | 216,702.64 | 0.19 |
| 208 | 600351 | 亚宝药业 | 40,420 | 215,842.80 | 0.19 |
| 209 | 600884 | 杉杉股份 | 21,016 | 215,834.32 | 0.19 |
| 210 | 600790 | 轻纺城 | 35,316 | 215,780.76 | 0.19 |
| 211 | 600251 | 冠农股份 | 13,157 | 215,248.52 | 0.19 |
| 212 | 000823 | 超声电子 | 22,504 | 214,238.08 | 0.19 |
| 213 | 000501 | 鄂武商Ａ | 18,594 | 213,831.00 | 0.19 |
| 214 | 600106 | 重庆路桥 | 53,212 | 212,848.00 | 0.19 |
| 215 | 000572 | 海马汽车 | 72,119 | 212,751.05 | 0.19 |
| 216 | 600797 | 浙大网新 | 49,210 | 212,587.20 | 0.19 |
| 217 | 600439 | 瑞贝卡 | 48,294 | 211,527.72 | 0.19 |
| 218 | 600533 | 栖霞建设 | 46,097 | 211,124.26 | 0.19 |
| 219 | 000997 | 新 大 陆 | 26,025 | 210,802.50 | 0.19 |
| 220 | 000850 | 华茂股份 | 41,374 | 210,593.66 | 0.19 |
| 221 | 002056 | 横店东磁 | 14,980 | 210,319.20 | 0.19 |
| 222 | 600628 | 新世界 | 31,143 | 210,215.25 | 0.19 |
| 223 | 000886 | 海南高速 | 57,862 | 210,039.06 | 0.19 |
| 224 | 600410 | 华胜天成 | 33,028 | 209,727.80 | 0.19 |
| 225 | 601880 | 大连港 | 73,913 | 209,173.79 | 0.19 |
| 226 | 600622 | 嘉宝集团 | 30,125 | 209,067.50 | 0.19 |
| 227 | 600815 | 厦工股份 | 29,846 | 208,623.54 | 0.19 |
| 228 | 000659 | 珠海中富 | 75,283 | 207,781.08 | 0.18 |
| 229 | 600308 | 华泰股份 | 59,696 | 207,145.12 | 0.18 |
| 230 | 600963 | 岳阳林纸 | 50,445 | 206,320.05 | 0.18 |
| 231 | 600409 | 三友化工 | 54,195 | 205,941.00 | 0.18 |
| 232 | 002097 | 山河智能 | 30,098 | 205,870.32 | 0.18 |
| 233 | 600993 | 马应龙 | 14,602 | 204,720.04 | 0.18 |
| 234 | 600380 | 健康元 | 45,383 | 204,223.50 | 0.18 |
| 235 | 000861 | 海印股份 | 14,475 | 204,097.50 | 0.18 |
| 236 | 600408 | 安泰集团 | 51,159 | 203,612.82 | 0.18 |
| 237 | 600227 | 赤天化 | 55,675 | 203,213.75 | 0.18 |
| 238 | 600063 | 皖维高新 | 76,593 | 202,971.45 | 0.18 |
| 239 | 000887 | 中鼎股份 | 21,847 | 202,084.75 | 0.18 |
| 240 | 000932 | 华菱钢铁 | 88,175 | 201,920.75 | 0.18 |
| 241 | 002168 | 深圳惠程 | 27,673 | 201,736.17 | 0.18 |
| 242 | 600616 | 金枫酒业 | 22,749 | 201,328.65 | 0.18 |
| 243 | 600612 | 老凤祥 | 9,325 | 200,953.75 | 0.18 |
| 244 | 002340 | 格林美 | 17,011 | 199,879.25 | 0.18 |
| 245 | 600685 | 广船国际 | 16,030 | 198,772.00 | 0.18 |
| 246 | 002161 | 远 望 谷 | 32,366 | 198,727.24 | 0.18 |
| 247 | 002309 | 中利科技 | 17,485 | 196,706.25 | 0.17 |
| 248 | 600298 | 安琪酵母 | 12,042 | 196,645.86 | 0.17 |
| 249 | 000717 | *ST韶钢 | 85,411 | 196,445.30 | 0.17 |
| 250 | 600151 | 航天机电 | 36,573 | 196,397.01 | 0.17 |
| 251 | 000090 | 深 天 健 | 25,808 | 195,882.72 | 0.17 |
| 252 | 600961 | 株冶集团 | 19,237 | 195,063.18 | 0.17 |
| 253 | 600289 | 亿阳信通 | 33,600 | 194,880.00 | 0.17 |
| 254 | 600467 | 好当家 | 26,613 | 194,807.16 | 0.17 |
| 255 | 600387 | 海越股份 | 22,554 | 194,415.48 | 0.17 |
| 256 | 600773 | 西藏城投 | 16,864 | 193,598.72 | 0.17 |
| 257 | 000931 | 中 关 村 | 34,567 | 193,229.53 | 0.17 |
| 258 | 600737 | 中粮屯河 | 36,765 | 192,648.60 | 0.17 |
| 259 | 000608 | 阳光股份 | 33,044 | 192,646.52 | 0.17 |
| 260 | 002506 | ST超日 | 37,682 | 192,555.02 | 0.17 |
| 261 | 600449 | 宁夏建材 | 20,951 | 191,701.65 | 0.17 |
| 262 | 000301 | 东方市场 | 62,015 | 191,626.35 | 0.17 |
| 263 | 600127 | 金健米业 | 40,700 | 190,883.00 | 0.17 |
| 264 | 600831 | 广电网络 | 28,936 | 190,109.52 | 0.17 |
| 265 | 600292 | 九龙电力 | 15,050 | 189,329.00 | 0.17 |
| 266 | 600270 | 外运发展 | 26,511 | 187,962.99 | 0.17 |
| 267 | 600479 | 千金药业 | 15,642 | 187,704.00 | 0.17 |
| 268 | 600487 | 亨通光电 | 9,118 | 187,374.90 | 0.17 |
| 269 | 002308 | 威创股份 | 18,743 | 187,242.57 | 0.17 |
| 270 | 600171 | 上海贝岭 | 39,267 | 186,518.25 | 0.17 |
| 271 | 000712 | 锦龙股份 | 16,718 | 185,569.80 | 0.16 |
| 272 | 600888 | 新疆众和 | 19,568 | 184,526.24 | 0.16 |
| 273 | 600056 | 中国医药 | 9,119 | 184,112.61 | 0.16 |
| 274 | 600510 | 黑牡丹 | 23,459 | 183,918.56 | 0.16 |
| 275 | 600482 | 风帆股份 | 23,901 | 183,081.66 | 0.16 |
| 276 | 600330 | 天通股份 | 34,656 | 182,983.68 | 0.16 |
| 277 | 600662 | 强生控股 | 46,165 | 182,813.40 | 0.16 |
| 278 | 002254 | 泰和新材 | 20,067 | 182,609.70 | 0.16 |
| 279 | 600195 | 中牧股份 | 14,374 | 181,399.88 | 0.16 |
| 280 | 601886 | 江河幕墙 | 8,284 | 180,591.20 | 0.16 |
| 281 | 600723 | 首商股份 | 24,073 | 179,343.85 | 0.16 |
| 282 | 600103 | 青山纸业 | 62,045 | 179,310.05 | 0.16 |
| 283 | 600373 | 中文传媒 | 12,451 | 177,551.26 | 0.16 |
| 284 | 600707 | 彩虹股份 | 32,188 | 177,034.00 | 0.16 |
| 285 | 000506 | 中润资源 | 22,604 | 176,989.32 | 0.16 |
| 286 | 002393 | 力生制药 | 5,443 | 176,353.20 | 0.16 |
| 287 | 000979 | 中弘股份 | 22,095 | 174,550.50 | 0.16 |
| 288 | 000927 | 一汽夏利 | 35,008 | 174,339.84 | 0.15 |
| 289 | 000525 | 红 太 阳 | 14,824 | 174,182.00 | 0.15 |
| 290 | 002181 | 粤 传 媒 | 20,260 | 174,033.40 | 0.15 |
| 291 | 600639 | 浦东金桥 | 19,260 | 173,340.00 | 0.15 |
| 292 | 000543 | 皖能电力 | 22,636 | 173,165.40 | 0.15 |
| 293 | 000099 | 中信海直 | 22,530 | 173,030.40 | 0.15 |
| 294 | 600121 | 郑州煤电 | 22,521 | 172,736.07 | 0.15 |
| 295 | 600429 | 三元股份 | 25,942 | 171,476.62 | 0.15 |
| 296 | 002191 | 劲嘉股份 | 18,830 | 171,353.00 | 0.15 |
| 297 | 600578 | 京能热电 | 22,888 | 171,202.24 | 0.15 |
| 298 | 000777 | 中核科技 | 9,375 | 170,906.25 | 0.15 |
| 299 | 002292 | 奥飞动漫 | 9,039 | 170,746.71 | 0.15 |
| 300 | 600589 | 广东榕泰 | 30,724 | 169,596.48 | 0.15 |
| 301 | 600246 | 万通地产 | 44,392 | 169,577.44 | 0.15 |
| 302 | 002006 | 精功科技 | 19,970 | 167,748.00 | 0.15 |
| 303 | 600223 | 鲁商置业 | 29,441 | 166,930.47 | 0.15 |
| 304 | 600824 | 益民集团 | 37,497 | 166,861.65 | 0.15 |
| 305 | 600329 | 中新药业 | 15,688 | 166,292.80 | 0.15 |
| 306 | 000852 | 江钻股份 | 11,772 | 166,220.64 | 0.15 |
| 307 | 000631 | 顺发恒业 | 22,949 | 166,150.76 | 0.15 |
| 308 | 600581 | 八一钢铁 | 27,975 | 165,891.75 | 0.15 |
| 309 | 000050 | 深天马Ａ | 20,879 | 165,152.89 | 0.15 |
| 310 | 002083 | 孚日股份 | 41,051 | 165,025.02 | 0.15 |
| 311 | 000713 | 丰乐种业 | 15,271 | 164,621.38 | 0.15 |
| 312 | 600261 | 阳光照明 | 18,984 | 164,401.44 | 0.15 |
| 313 | 002025 | 航天电器 | 14,490 | 164,316.60 | 0.15 |
| 314 | 002424 | 贵州百灵 | 10,293 | 162,835.26 | 0.14 |
| 315 | 000829 | 天音控股 | 41,315 | 162,367.95 | 0.14 |
| 316 | 000066 | 长城电脑 | 48,517 | 162,046.78 | 0.14 |
| 317 | 000903 | 云内动力 | 34,819 | 161,908.35 | 0.14 |
| 318 | 601616 | 广电电气 | 41,048 | 160,908.16 | 0.14 |
| 319 | 600117 | 西宁特钢 | 32,544 | 160,441.92 | 0.14 |
| 320 | 600416 | 湘电股份 | 31,350 | 159,885.00 | 0.14 |
| 321 | 002179 | 中航光电 | 11,755 | 159,868.00 | 0.14 |
| 322 | 600295 | 鄂尔多斯 | 17,942 | 159,504.38 | 0.14 |
| 323 | 000159 | 国际实业 | 24,646 | 158,473.78 | 0.14 |
| 324 | 601107 | 四川成渝 | 47,422 | 158,389.48 | 0.14 |
| 325 | 000951 | 中国重汽 | 12,296 | 157,757.68 | 0.14 |
| 326 | 600337 | 美克股份 | 27,808 | 157,393.28 | 0.14 |
| 327 | 000822 | 山东海化 | 38,995 | 157,149.85 | 0.14 |
| 328 | 600830 | 香溢融通 | 23,406 | 156,820.20 | 0.14 |
| 329 | 600107 | 美尔雅 | 21,011 | 156,742.06 | 0.14 |
| 330 | 002479 | 富春环保 | 12,532 | 156,650.00 | 0.14 |
| 331 | 600995 | 文山电力 | 28,141 | 156,463.96 | 0.14 |
| 332 | 601100 | 恒立油缸 | 13,846 | 155,767.50 | 0.14 |
| 333 | 600569 | 安阳钢铁 | 70,085 | 155,588.70 | 0.14 |
| 334 | 002242 | 九阳股份 | 22,134 | 154,495.32 | 0.14 |
| 335 | 000987 | 广州友谊 | 13,177 | 153,907.36 | 0.14 |
| 336 | 002480 | 新筑股份 | 12,302 | 153,775.00 | 0.14 |
| 337 | 002646 | 青青稞酒 | 6,541 | 153,517.27 | 0.14 |
| 338 | 601010 | 文峰股份 | 10,784 | 153,024.96 | 0.14 |
| 339 | 002410 | 广联达 | 8,928 | 152,936.64 | 0.14 |
| 340 | 002078 | 太阳纸业 | 29,319 | 151,872.42 | 0.13 |
| 341 | 600644 | 乐山电力 | 16,670 | 151,697.00 | 0.13 |
| 342 | 600866 | 星湖科技 | 32,355 | 150,127.20 | 0.13 |
| 343 | 600360 | 华微电子 | 39,687 | 149,223.12 | 0.13 |
| 344 | 600825 | 新华传媒 | 30,622 | 149,129.14 | 0.13 |
| 345 | 600874 | 创业环保 | 31,789 | 149,090.41 | 0.13 |
| 346 | 601000 | 唐山港 | 44,541 | 148,321.53 | 0.13 |
| 347 | 600507 | 方大特钢 | 38,034 | 147,952.26 | 0.13 |
| 348 | 000410 | 沈阳机床 | 23,853 | 147,650.07 | 0.13 |
| 349 | 002332 | 仙琚制药 | 15,003 | 147,629.52 | 0.13 |
| 350 | 002648 | 卫星石化 | 8,855 | 147,612.85 | 0.13 |
| 351 | 002252 | 上海莱士 | 10,799 | 147,082.38 | 0.13 |
| 352 | 002249 | 大洋电机 | 21,037 | 145,786.41 | 0.13 |
| 353 | 002342 | 巨力索具 | 21,172 | 145,663.36 | 0.13 |
| 354 | 000698 | 沈阳化工 | 34,434 | 145,311.48 | 0.13 |
| 355 | 600288 | 大恒科技 | 22,436 | 145,160.92 | 0.13 |
| 356 | 002306 | 湘鄂情 | 14,616 | 144,990.72 | 0.13 |
| 357 | 600469 | 风神股份 | 16,513 | 144,488.75 | 0.13 |
| 358 | 601678 | 滨化股份 | 14,486 | 144,425.42 | 0.13 |
| 359 | 000042 | 深 长 城 | 7,174 | 144,197.40 | 0.13 |
| 360 | 600333 | 长春燃气 | 16,848 | 141,691.68 | 0.13 |
| 361 | 600657 | 信达地产 | 33,457 | 141,523.11 | 0.13 |
| 362 | 600468 | 百利电气 | 13,321 | 141,202.60 | 0.13 |
| 363 | 600163 | 福建南纸 | 36,897 | 140,577.57 | 0.12 |
| 364 | 600551 | 时代出版 | 14,776 | 140,224.24 | 0.12 |
| 365 | 600073 | 上海梅林 | 21,808 | 140,007.36 | 0.12 |
| 366 | 600231 | 凌钢股份 | 29,439 | 139,835.25 | 0.12 |
| 367 | 600683 | 京投银泰 | 27,291 | 139,184.10 | 0.12 |
| 368 | 000554 | 泰山石油 | 28,161 | 138,833.73 | 0.12 |
| 369 | 601801 | 皖新传媒 | 13,371 | 138,790.98 | 0.12 |
| 370 | 600162 | 香江控股 | 28,142 | 137,895.80 | 0.12 |
| 371 | 600501 | 航天晨光 | 17,193 | 137,887.86 | 0.12 |
| 372 | 600743 | 华远地产 | 34,779 | 137,724.84 | 0.12 |
| 373 | 600290 | 华仪电气 | 26,977 | 137,312.93 | 0.12 |
| 374 | 600673 | 东阳光铝 | 18,154 | 137,244.24 | 0.12 |
| 375 | 002440 | 闰土股份 | 11,030 | 136,772.00 | 0.12 |
| 376 | 600339 | 天利高新 | 29,221 | 136,462.07 | 0.12 |
| 377 | 600268 | 国电南自 | 23,237 | 135,936.45 | 0.12 |
| 378 | 600864 | 哈投股份 | 23,896 | 135,729.28 | 0.12 |
| 379 | 601519 | 大智慧 | 30,491 | 135,075.13 | 0.12 |
| 380 | 600580 | 卧龙电气 | 34,226 | 134,850.44 | 0.12 |
| 381 | 600602 | 仪电电子 | 38,626 | 134,804.74 | 0.12 |
| 382 | 600618 | 氯碱化工 | 16,504 | 134,342.56 | 0.12 |
| 383 | 002285 | 世联地产 | 9,597 | 134,262.03 | 0.12 |
| 384 | 600277 | 亿利能源 | 22,492 | 133,602.48 | 0.12 |
| 385 | 601777 | 力帆股份 | 20,882 | 133,435.98 | 0.12 |
| 386 | 000428 | 华天酒店 | 31,584 | 132,652.80 | 0.12 |
| 387 | 000936 | 华西股份 | 32,864 | 132,441.92 | 0.12 |
| 388 | 002293 | 罗莱家纺 | 3,048 | 131,826.00 | 0.12 |
| 389 | 600676 | 交运股份 | 31,397 | 129,983.58 | 0.12 |
| 390 | 002283 | 天润曲轴 | 20,460 | 129,716.40 | 0.12 |
| 391 | 600590 | 泰豪科技 | 21,985 | 129,491.65 | 0.11 |
| 392 | 600481 | 双良节能 | 18,640 | 129,361.60 | 0.11 |
| 393 | 600075 | 新疆天业 | 19,218 | 128,760.60 | 0.11 |
| 394 | 002064 | 华峰氨纶 | 26,976 | 127,596.48 | 0.11 |
| 395 | 000919 | 金陵药业 | 18,480 | 127,142.40 | 0.11 |
| 396 | 600633 | 浙报传媒 | 9,417 | 127,129.50 | 0.11 |
| 397 | 601126 | 四方股份 | 8,958 | 127,114.02 | 0.11 |
| 398 | 600488 | 天药股份 | 23,821 | 126,489.51 | 0.11 |
| 399 | 600782 | 新钢股份 | 30,618 | 126,146.16 | 0.11 |
| 400 | 600641 | 万业企业 | 29,483 | 125,597.58 | 0.11 |
| 401 | 002121 | 科陆电子 | 17,461 | 125,544.59 | 0.11 |
| 402 | 600226 | 升华拜克 | 20,909 | 125,454.00 | 0.11 |
| 403 | 000755 | 山西三维 | 24,126 | 125,213.94 | 0.11 |
| 404 | 002437 | 誉衡药业 | 6,183 | 125,143.92 | 0.11 |
| 405 | 600293 | 三峡新材 | 17,655 | 124,114.65 | 0.11 |
| 406 | 601011 | 宝泰隆 | 11,359 | 124,040.28 | 0.11 |
| 407 | 000533 | 万 家 乐 | 30,435 | 123,261.75 | 0.11 |
| 408 | 000620 | 新华联 | 23,302 | 122,801.54 | 0.11 |
| 409 | 600563 | 法拉电子 | 8,232 | 122,409.84 | 0.11 |
| 410 | 002204 | 大连重工 | 9,501 | 121,612.80 | 0.11 |
| 411 | 600776 | 东方通信 | 27,996 | 121,502.64 | 0.11 |
| 412 | 000708 | 大冶特钢 | 16,433 | 121,439.87 | 0.11 |
| 413 | 002267 | 陕天然气 | 14,753 | 121,269.66 | 0.11 |
| 414 | 600480 | 凌云股份 | 18,523 | 121,140.42 | 0.11 |
| 415 | 002612 | 朗姿股份 | 4,346 | 119,515.00 | 0.11 |
| 416 | 002109 | 兴化股份 | 15,808 | 119,192.32 | 0.11 |
| 417 | 000738 | 中航动控 | 13,844 | 118,919.96 | 0.11 |
| 418 | 600460 | 士兰微 | 31,699 | 118,554.26 | 0.11 |
| 419 | 600789 | 鲁抗医药 | 30,001 | 118,503.95 | 0.11 |
| 420 | 600983 | 合肥三洋 | 15,561 | 118,419.21 | 0.11 |
| 421 | 000517 | 荣安地产 | 15,559 | 118,403.99 | 0.11 |
| 422 | 600710 | 常林股份 | 28,145 | 118,209.00 | 0.10 |
| 423 | 000732 | 泰禾集团 | 14,835 | 117,938.25 | 0.10 |
| 424 | 600054 | 黄山旅游 | 9,211 | 115,874.38 | 0.10 |
| 425 | 600829 | 三精制药 | 12,712 | 114,535.12 | 0.10 |
| 426 | 600869 | 三普药业 | 14,551 | 114,516.37 | 0.10 |
| 427 | 600088 | 中视传媒 | 12,203 | 114,220.08 | 0.10 |
| 428 | 002183 | 怡 亚 通 | 24,372 | 114,060.96 | 0.10 |
| 429 | 600475 | 华光股份 | 11,308 | 113,758.48 | 0.10 |
| 430 | 002463 | 沪电股份 | 25,473 | 112,590.66 | 0.10 |
| 431 | 600537 | 亿晶光电 | 14,110 | 112,456.70 | 0.10 |
| 432 | 000514 | 渝 开 发 | 22,510 | 112,099.80 | 0.10 |
| 433 | 002091 | 江苏国泰 | 13,122 | 111,143.34 | 0.10 |
| 434 | 000837 | 秦川发展 | 20,351 | 111,116.46 | 0.10 |
| 435 | 002444 | 巨星科技 | 11,103 | 109,586.61 | 0.10 |
| 436 | 601311 | 骆驼股份 | 12,347 | 108,036.25 | 0.10 |
| 437 | 002414 | 高德红外 | 6,701 | 107,819.09 | 0.10 |
| 438 | 000918 | 嘉凯城 | 26,379 | 107,362.53 | 0.10 |
| 439 | 000158 | 常山股份 | 31,643 | 107,269.77 | 0.10 |
| 440 | 000912 | 泸 天 化 | 21,142 | 107,189.94 | 0.10 |
| 441 | 600328 | 兰太实业 | 15,903 | 105,436.89 | 0.09 |
| 442 | 002276 | 万马电缆 | 20,450 | 105,317.50 | 0.09 |
| 443 | 002449 | 国星光电 | 15,761 | 104,022.60 | 0.09 |
| 444 | 002345 | 潮宏基 | 5,356 | 103,906.40 | 0.09 |
| 445 | 601636 | 旗滨集团 | 15,302 | 103,747.56 | 0.09 |
| 446 | 000911 | 南宁糖业 | 12,685 | 103,382.75 | 0.09 |
| 447 | 002384 | 东山精密 | 11,260 | 103,366.80 | 0.09 |
| 448 | 600386 | 北巴传媒 | 14,788 | 102,185.08 | 0.09 |
| 449 | 600523 | 贵航股份 | 10,529 | 101,710.14 | 0.09 |
| 450 | 000949 | 新乡化纤 | 36,432 | 101,645.28 | 0.09 |
| 451 | 000935 | 四川双马 | 13,962 | 101,224.50 | 0.09 |
| 452 | 601999 | 出版传媒 | 16,164 | 101,025.00 | 0.09 |
| 453 | 002238 | 天威视讯 | 9,409 | 100,864.48 | 0.09 |
| 454 | 002194 | 武汉凡谷 | 16,351 | 99,250.57 | 0.09 |
| 455 | 000925 | 众合机电 | 10,999 | 97,561.13 | 0.09 |
| 456 | 002601 | 佰利联 | 4,235 | 97,489.70 | 0.09 |
| 457 | 600061 | 中纺投资 | 22,150 | 96,574.00 | 0.09 |
| 458 | 600287 | 江苏舜天 | 16,015 | 94,808.80 | 0.08 |
| 459 | 002489 | 浙江永强 | 10,610 | 94,535.10 | 0.08 |
| 460 | 000893 | 东凌粮油 | 8,142 | 94,447.20 | 0.08 |
| 461 | 002498 | 汉缆股份 | 10,445 | 94,422.80 | 0.08 |
| 462 | 600725 | 云维股份 | 22,561 | 93,853.76 | 0.08 |
| 463 | 002232 | 启明信息 | 14,825 | 92,804.50 | 0.08 |
| 464 | 002386 | 天原集团 | 13,995 | 91,807.20 | 0.08 |
| 465 | 002281 | 光迅科技 | 4,727 | 91,751.07 | 0.08 |
| 466 | 600178 | 东安动力 | 16,921 | 91,204.19 | 0.08 |
| 467 | 002320 | 海峡股份 | 9,401 | 90,249.60 | 0.08 |
| 468 | 600184 | 光电股份 | 4,647 | 90,244.74 | 0.08 |
| 469 | 002585 | 双星新材 | 9,124 | 89,141.48 | 0.08 |
| 470 | 002392 | 北京利尔 | 11,865 | 88,750.20 | 0.08 |
| 471 | 600810 | 神马股份 | 16,104 | 87,927.84 | 0.08 |
| 472 | 601208 | 东材科技 | 13,544 | 86,952.48 | 0.08 |
| 473 | 002075 | 沙钢股份 | 23,104 | 86,871.04 | 0.08 |
| 474 | 002218 | 拓日新能 | 14,429 | 84,121.07 | 0.07 |
| 475 | 002326 | 永太科技 | 7,088 | 82,291.68 | 0.07 |
| 476 | 002534 | 杭锅股份 | 5,931 | 81,373.32 | 0.07 |
| 477 | 002574 | 明牌珠宝 | 5,278 | 81,333.98 | 0.07 |
| 478 | 000029 | 深深房Ａ | 19,557 | 80,379.27 | 0.07 |
| 479 | 002461 | 珠江啤酒 | 9,080 | 79,268.40 | 0.07 |
| 480 | 002225 | 濮耐股份 | 10,632 | 77,719.92 | 0.07 |
| 481 | 002315 | 焦点科技 | 2,605 | 77,446.65 | 0.07 |
| 482 | 600258 | 首旅股份 | 6,787 | 77,032.45 | 0.07 |
| 483 | 000597 | 东北制药 | 12,272 | 76,822.72 | 0.07 |
| 484 | 601908 | 京运通 | 12,631 | 76,417.55 | 0.07 |
| 485 | 002362 | 汉王科技 | 7,892 | 73,079.92 | 0.06 |
| 486 | 002383 | 合众思壮 | 4,148 | 72,838.88 | 0.06 |
| 487 | 000617 | 石油济柴 | 8,489 | 69,949.36 | 0.06 |
| 488 | 002653 | 海思科 | 2,438 | 67,045.00 | 0.06 |
| 489 | 002110 | 三钢闽光 | 11,712 | 58,677.12 | 0.05 |
| 490 | 002190 | 成飞集成 | 4,138 | 47,380.10 | 0.04 |
| 491 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8,036 | 45,483.76 | 0.04 |
| 492 | 600623 | 双钱股份 | 4,556 | 38,133.72 | 0.03 |
| 493 | 002651 | 利君股份 | 2,399 | 33,010.24 | 0.03 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002008 | 大族激光 | 2,595,930.50 | 2.31 |
| 2 | 000917 | 电广传媒 | 2,116,831.40 | 1.88 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 1,817,705.26 | 1.61 |
| 4 | 000400 | 许继电气 | 1,713,195.70 | 1.52 |
| 5 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 1,646,231.16 | 1.46 |
| 6 | 600220 | 江苏阳光 | 1,637,789.40 | 1.45 |
| 7 | 600653 | 申华控股 | 1,619,502.90 | 1.44 |
| 8 | 600110 | 中科英华 | 1,608,097.55 | 1.43 |
| 9 | 600157 | 永泰能源 | 1,592,882.00 | 1.41 |
| 10 | 600312 | 平高电气 | 1,583,392.93 | 1.41 |
| 11 | 000939 | 凯迪电力 | 1,561,079.74 | 1.39 |
| 12 | 600635 | 大众公用 | 1,549,712.90 | 1.38 |
| 13 | 600584 | 长电科技 | 1,543,761.87 | 1.37 |
| 14 | 600704 | 物产中大 | 1,484,234.41 | 1.32 |
| 15 | 600141 | 兴发集团 | 1,470,547.59 | 1.31 |
| 16 | 600720 | 祁连山 | 1,467,635.02 | 1.30 |
| 17 | 000667 | 名流置业 | 1,460,425.99 | 1.30 |
| 18 | 600079 | 人福医药 | 1,454,620.66 | 1.29 |
| 19 | 600199 | 金种子酒 | 1,440,282.50 | 1.28 |
| 20 | 000612 | 焦作万方 | 1,438,485.68 | 1.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002008 | 大族激光 | 2,148,384.41 | 1.91 |
| 2 | 000917 | 电广传媒 | 1,582,737.96 | 1.41 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 1,412,510.01 | 1.25 |
| 4 | 600220 | 江苏阳光 | 1,283,947.43 | 1.14 |
| 5 | 600110 | 中科英华 | 1,263,824.95 | 1.12 |
| 6 | 600653 | 申华控股 | 1,259,754.99 | 1.12 |
| 7 | 000400 | 许继电气 | 1,254,213.03 | 1.11 |
| 8 | 600312 | 平高电气 | 1,219,551.77 | 1.08 |
| 9 | 600584 | 长电科技 | 1,204,104.57 | 1.07 |
| 10 | 000667 | 名流置业 | 1,165,264.42 | 1.03 |
| 11 | 000826 | 桑德环境 | 1,138,564.68 | 1.01 |
| 12 | 000612 | 焦作万方 | 1,133,483.34 | 1.01 |
| 13 | 002123 | 荣信股份 | 1,121,068.93 | 1.00 |
| 14 | 000636 | 风华高科 | 1,119,865.49 | 0.99 |
| 15 | 600635 | 大众公用 | 1,109,394.49 | 0.99 |
| 16 | 600704 | 物产中大 | 1,086,681.99 | 0.97 |
| 17 | 600720 | 祁连山 | 1,086,480.37 | 0.96 |
| 18 | 600651 | 飞乐音响 | 1,085,553.18 | 0.96 |
| 19 | 600525 | 长园集团 | 1,083,016.54 | 0.96 |
| 20 | 600765 | 中航重机 | 1,082,641.82 | 0.96 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 331,628,666.76 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 216,637,293.79 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 162,890.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,434.61 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 165,325.41 |
| 份额 级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | |||
| 金鹰500A | 324 | 17,693.62 | 100 | 0% | 5,732,633.00 | 100% |
| 金鹰500B | 170 | 33,721.96 | 171,654.00 | 2.99% | 5,561,079.00 | 97.01% |
| 金鹰500 | 586 | 180,457.56 | 11,049,247.20 | 10.45% | 94,698,881.20 | 89.55% |
| 合计 | 1080 | 108,531.11 | 11,221,001.20 | 9.57% | 105,992,593.20 | 90.43% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 曾菊 | 2,499,725.00 | 43.60% |
| 2 | 朱秀珍 | 500,035.00 | 8.72% |
| 3 | 胡爱东 | 250,017.00 | 4.36% |
| 4 | 赵良举 | 186,200.00 | 3.25% |
| 5 | 郭建华 | 155,513.00 | 2.71% |
| 6 | 单顺桃 | 144,014.00 | 2.51% |
| 7 | 王日平 | 100,038.00 | 1.75% |
| 8 | 邝少茹 | 100,008.00 | 1.74% |
| 9 | 张吉水 | 82,028.00 | 1.43% |
| 10 | 韦秀吟 | 80,027.00 | 1.40% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 曾菊 | 2,014,325.00 | 35.14% |
| 2 | 朱秀珍 | 500,034.00 | 8.72% |
| 3 | 胡爱东 | 250,017.00 | 4.36% |
| 4 | 谢胜红 | 250,000.00 | 4.36% |
| 5 | 江西省出版集团公司企业年金计划－中信银行 | 171,653.00 | 3.00% |
| 6 | 丁碧霞 | 151,900.00 | 2.65% |
| 7 | 单顺桃 | 144,014.00 | 2.51% |
| 8 | 王日平 | 100,039.00 | 1.75% |
| 9 | 邝少茹 | 100,008.00 | 1.74% |
| 10 | 葛红光 | 85,918.00 | 1.50% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 金鹰500A | 100.00 | 0.0017% |
| 金鹰500B | - | - | |
| 金鹰500 | 50,571.66 | 0.0478% | |
| 合计 | 50,671.66 | 0.0432% |
| 项目 | 金鹰500A | 金鹰500B | 金鹰500 |
| 基金合同生效日(2012年6月5日)基金份额总额 | 26,209,859.00 | 26,209,859.00 | 341,051,468.50 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | - | - | 313,423.51 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | - | - | 276,571,015.61 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | -20,477,126.00 | -20,477,126.00 | 40,954,252.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 5,732,733.00 | 5,732,733.00 | 105,748,128.40 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 广州证券 | 1 | 145,127,063.25 | 26.47% | 126,358.17 | 26.97% | - |
| 国联证券 | 1 | 122,076,395.96 | 22.27% | 103,650.52 | 22.12% | - |
| 国信证券 | 1 | 69,398,587.17 | 12.66% | 56,511.04 | 12.06% | - |
| 海通证券 | 1 | 90,782,219.36 | 16.56% | 79,977.28 | 17.07% | - |
| 华创证券 | 1 | 94,177,702.90 | 17.18% | 79,816.20 | 17.04% | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 7,183,634.50 | 1.31% | 6,271.52 | 1.34% | - |
| 中银国际 | 1 | 19,477,175.93 | 3.55% | 15,942.49 | 3.40% | - |
| 合计 | 9 | 548,222,779.07 | 100.00% | 468,527.22 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | 股指期货交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期成交总额的比例 | |
| 财通证券 | - | - | 369,700,000.00 | 5.96% | - | - | - | - |
| 广州证券 | 20,096,971.45 | 15.98% | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | - | - | 2,077,300,000.00 | 33.51% | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | 2,730,700,000.00 | 44.05% | - | - | - | - |
| 华创证券 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 105,702,397.26 | 84.02% | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | - | 145,000,000.00 | 2.34% | - | - | - | - |
| 中银国际 | - | - | 876,900,000.00 | 14.14% | - | - | - | - |
| 合计 | 125,799,368.71 | 100.00% | 6,199,600,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |