银河收益证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

银河收益证券投资基金

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）根据本基金合同规定，于２０１２年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于２００２年６月１４日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理１只封闭式基金与１２只开放式证券投资基金，基本情况如下：

１、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：２００２年８月１５日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

２、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年３月３０日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

３、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００４年１２月２０日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

４、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年３月１４日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

５、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００８年５月２６日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

６、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年４月２４日

基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

７、银河沪深３００价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００９年１２月２８日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

８、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年７月１６日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

９、银河创新成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１０年１２月２９日

基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

１０、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年５月３１日

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

１１、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１１年７月２９日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

１２、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型

基金合同生效日：２０１２年４月２５日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

１３、银河主题策略股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２０１２年９月２１日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、上表中任职日期为我公司做出决定之日。

２、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

３、上表中韩晶同志于２０１３年３月起不再担任银河收益证券投资基金的基金经理，该事项于２０１３年３月１８日在《证券时报》上对外公告。

４、上表中张矛同志于２０１３年３月起不再担任银河银富货币市场基金的基金经理，该事项于２０１３年３月１８日在《中国证券报》上对外公告。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济数据逐步趋于好转，发电量同比增速提升明显，ｐｍｉ重回５０％上方，全国规模企业利润逐步恢复，经济企稳的态势逐步得到巩固。受益于年末财政存款的投放，银行间资金面维持平稳，短期限资金供给充沛，质押式回购利率保持稳定。３个月ｓｈｉｂｏｒ利率小幅回升，预期流动性将稳中趋紧。利率债方面，短端上行明显，中长期窄幅震荡走高，国债走势强于金融债，隐含税率较前期扩大。银行间中票与短融二级市场上交投相对清淡，需求较弱导致一级发行利率不断抬升，并带动二级市场估值上行。低等级债由于高票息的吸引力而相对受到追捧，信用利差进一步压缩。企业债的发行利率不断下调，一级市场的火爆程度略有减弱，认购依旧踊跃，一二级利差缩小。

下半年基金规模得到快速扩大，基金管理小组综合市场情况和估值水平，稳步建仓。品种选择上以短债作为过渡性品种，其中以短期融资券为主，在享受一定票息的同时，保持了流动性和安全性。一级市场上，本组合也择优参与资质较好的中期票据与企业债，并根据市场波动进行了部分的波段操作，并择机于年末加大配置节奏，为明年的票息行情做好准备。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

沪深３００指数上涨７．５５％，上证国债指数上涨３．３５％。银河收益基金期内净值增长率为６．９３％，比较基准为３．３０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管市场对于中长期经济的走向仍具分歧，但我们认为近期宏观经济环境将对债市行情形成压制，领先数据均指示经济进一步企稳反弹，并将在下一季度继续向好。明年通胀水平将略高于当前水平，但整体通胀压力并不大，我们将着重关注对于ｃｐｉ有重要影响的“猪周期”。在着力于降低社会融资成本的政策要求下，以及不高的通胀环境中，我们预期明年的资金面将维持稳定，央行有动力也有能力通过逆回购等各种手段保持足够的流动性。总体而言，２０１３年债市环境偏中性，不存在大的趋势性机会，全年债券收益将以票息－回购套利为主。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人以截至２０１２年１０月１９日的可分配收益为准，于２０１２年１１月８日向基金份额持有人实施了利润分配，发放总额为１，５４５，４５５，４３５．６１元。

根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管银河收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《银河银联系列证券投资基金基金合同》、《银河银联系列证券投资基金托管协议》的约定，对银河收益证券投资基金管理人—银河基金管理有限公司２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的银河收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６审计报告

本报告期内本系列基金由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：银河收益证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．１１４６元，基金份额总额２，８５４，７１２，１７２．２５份。

７．２利润表

会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河收益证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿尤象都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿陈勇＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿董伯儒＿＿＿＿

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

银河银联系列证券投资基金——银河收益证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］６５号文《关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于２００３年８月４日正式生效，首次设立募集规模为１，８０２，２４８，５６８．２３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金投资于在国内依法公开发行、具有良好流动性的金融工具，以及法律、法规及中国证监会允许的其他金融工具。本基金的投资组合遵循以下规定：（１）投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；（２）投资于债券的比例在正常情况下不低于基金资产净值的５０％，不高于基金资产净值的９５％；（３）投资于股票的比例在正常情况下不超过基金资产净值的３０％；（４）投资组合中现金比例不低于５％；（５）持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的１０％；（６）与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的１０％；（７）中国证监会规定的其他比例限制。

本基金的业绩比较基准为：债券指数涨跌幅×８５％＋上证Ａ股指数涨跌幅×１５％；其中债券指数为：中信国债指数涨跌幅×５１％＋中信银债指数涨跌幅×４９％。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．６税项

１印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００８］１３２号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自２００８年１０月９日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

债券交易

金额单位：人民币元

■

债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

管理费每日计提，按月支付，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回／卖出总份额含转换出份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

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７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证

８．９投资组合报告附注

８．９．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止２０１２年１２月３１日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量为０。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

■

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４基金投资策略的改变

■

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、选择证券公司专用席位的标准：

（１）实力雄厚；

（２）信誉良好，经营行为规范；

（３）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（５）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（６）本基金管理人要求的其他条件。

２、选择证券公司专用席位的程序：

（１）资格考察；

（２）初步确定；

（３）签订协议。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

２０１３年３月２９日

基金简称银河收益债券
基金主代码１５１００２
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００３年８月４日
基金管理人银河基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２，８５４，７１２，１７２．２５份
基金合同存续期不定期

投资目标以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值
投资策略根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的５０％至９５％；股票投资的比例范围为基金资产净值的０％至３０％；现金的比例范围为基金资产净值的５％至２０％。
业绩比较基准债券指数涨跌幅×８５％＋上证Ａ股指数涨跌幅×１５％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅×５１％＋中信银债指数涨跌幅×４９％
风险收益特征该基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。

项目基金管理人基金托管人
名称银河基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李立生李芳菲
联系电话０２１－３８５６８６９９０１０－６６０６００６９
电子邮箱ｌｉｌｉｓｈｅｎｇ＠ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话４００－８２０－０８６０９５５９９
传真０２１－３８５６８５６８０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点１、上海市世纪大道１５６８号中建大厦１５楼２、北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９

３．１．１期间数据和指标２０１２年２０１１年２０１０年
本期已实现收益２７，７６０，０２１．８９４，０４９，０４０．１０２６，５１９，０６３．１３
本期利润３８，６３９，０５９．２８－４，２２９，７２３．５０１７，３８８，１０５．１０
加权平均基金份额本期利润０．０５０２－０．０２３９０．０８８１
本期基金份额净值增长率６．９３％－１．４９％６．１４％
３．１．２期末数据和指标２０１２年末２０１１年末２０１０年末
期末可供分配基金份额利润０．１１４６０．４９４１０．５４７１
期末基金资产净值３，１８１，７７６，２７９．２８２４４，０６２，９８４．９９３０５，１１４，１５３．２６
期末基金份额净值１．１１４６１．４９４１１．５４７１

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月１．４０％０．０８％１．８０％０．１６％－０．４０％－０．０８％
过去六个月０．２５％０．１７％１．０７％０．１６％－０．８２％０．０１％
过去一年６．９３％０．２０％３．３０％０．１６％３．６３％０．０４％
过去三年１１．８０％０．２８％３．６９％０．１９％８．１１％０．０９％
过去五年１５．３１％０．３６％７．９９％０．２８％７．３２％０．０８％
自基金合同生效起至今１４９．２３％０．４２％４１．０５％０．２７％１０８．１８％０．１５％

年度每１０份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
２０１２４．８０００１，５１４，１８３，１３４．０６３１，２７２，３０１．５５１，５４５，４５５，４３５．６１
２０１１０．３０００２，６０７，４１４．８０２，２４６，３３５．４２４，８５３，７５０．２２
２０１０１．００００９，０８６，４３０．７１１０，１４２，７７６．１０１９，２２９，２０６．８１
合计６．１０００１，５２５，８７６，９７９．５７４３，６６１，４１３．０７１，５６９，５３８，３９２．６４

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
韩晶银河收益证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理２０１０年１月１２日－１１中共党员，本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。２００８年６月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，２０１１年８月起兼任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，２０１２年１１月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。
张矛银河收益证券投资基金的基金经理、银河银富货币市场基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理２０１１年８月２５日－７中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。２００８年１０月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，２０１０年１月起兼任银河银富货币市场基金的基金经理，２０１２年４月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理。

资产附注号本期末
２０１２年１２月３１日
上年度末
２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款２９８，７５３，５２４．０５１５，１６４，３００．２２
结算备付金２，０９２，６３９．２３３８０，６７０．４５
存出保证金５００，０００．００６６０，０００．００
交易性金融资产２，８９３，８８１，３１０．３７２２６，００８，６１７．９７
其中：股票投资２１，４３６，９４８．０３１５，１２６，７８３．３３
基金投资－－
债券投资２，８７２，４４４，３６２．３４２１０，８８１，８３４．６４
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款１００，０５８，３３９．７９－
应收利息３７，５０４，２０１．９２４，１８５，１７７．０５
应收股利－－
应收申购款３５５，１０４，６５１．９３３７６，９６８．７１
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计３，６８７，８９４，６６７．２９２４６，７７５，７３４．４０
负债和所有者权益附注号本期末
２０１２年１２月３１日
上年度末
２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款４９９，１４７，８１３．２０１８９，８５７．５８
应付管理人报酬２，０８９，８０３．３１１５７，６８７．３５
应付托管费５５７，２８０．９０４２，０４９．９７
应付销售服务费－－
应付交易费用５７，５５３．６２６０，９５２．１３
应交税费１，８０１，８８０．１６１，２９１，８８０．１６
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债２，４６４，０５６．８２９７０，３２２．２２
负债合计５０６，１１８，３８８．０１２，７１２，７４９．４１
所有者权益：
实收基金２，８５４，７１２，１７２．２５１６３，３４５，９９２．１１
未分配利润３２７，０６４，１０７．０３８０，７１６，９９２．８８
所有者权益合计３，１８１，７７６，２７９．２８２４４，０６２，９８４．９９
负债和所有者权益总计３，６８７，８９４，６６７．２９２４６，７７５，７３４．４０

项目附注号本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入４８，６９３，３９７．１４－４９４，１６６．７４
１．利息收入３２，１４８，９７９．７９７，６７１，５３４．３５
其中：存款利息收入７７７，９１２．５７１８５，２９３．６６
债券利息收入３０，４５７，９４５．９１７，４５１，７９６．７６
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入９１３，１２１．３１３４，４４３．９３
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）３，９０５，５１１．４９－５９，３１１．９２
其中：股票投资收益９３４，２１４．６７６，７８３，８６３．２０
基金投资收益－－
债券投资收益２，７７１，２４８．９３－７，０２５，８４７．９７
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益２００，０４７．８９１８２，６７２．８５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）１０，８７９，０３７．３９－８，２７８，７６３．６０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）１，７５９，８６８．４７１７２，３７４．４３
减：二、费用１０，０５４，３３７．８６３，７３５，５５６．７６
１．管理人报酬７，１７５，７５４．０７２，０５２，０５９．３４
２．托管费１，９１３，５３４．４２５４７，２１５．８７
３．销售服务费－－
４．交易费用２６６，０８５．３４６８８，５９１．８１
５．利息支出４４３，３６３．４８２０３，８６５．６６
其中：卖出回购金融资产支出４４３，３６３．４８２０３，８６５．６６
６．其他费用２５５，６００．５５２４３，８２４．０８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３８，６３９，０５９．２８－４，２２９，７２３．５０
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）３８，６３９，０５９．２８－４，２２９，７２３．５０

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）１６３，３４５，９９２．１１８０，７１６，９９２．８８２４４，０６２，９８４．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－３８，６３９，０５９．２８３８，６３９，０５９．２８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
２，６９１，３６６，１８０．１４１，７５３，１６３，４９０．４８４，４４４，５２９，６７０．６２
其中：１．基金申购款３，４７５，１８３，６４４．６９１，８７０，６６０，４１６．３０５，３４５，８４４，０６０．９９
２．基金赎回款－７８３，８１７，４６４．５５－１１７，４９６，９２５．８２－９０１，３１４，３９０．３７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－１，５４５，４５５，４３５．６１－１，５４５，４５５，４３５．６１
五、期末所有者权益（基金净值）２，８５４，７１２，１７２．２５３２７，０６４，１０７．０３３，１８１，７７６，２７９．２８
项目上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）１９７，２１４，３３７．７２１０７，８９９，８１５．５４３０５，１１４，１５３．２６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－－４，２２９，７２３．５０－４，２２９，７２３．５０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
－３３，８６８，３４５．６１－１８，０９９，３４８．９４－５１，９６７，６９４．５５
其中：１．基金申购款４３，９３１，２１７．１０２４，０３３，６０７．１１６７，９６４，８２４．２１
２．基金赎回款－７７，７９９，５６２．７１－４２，１３２，９５６．０５－１１９，９３２，５１８．７６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－４，８５３，７５０．２２－４，８５３，７５０．２２
五、期末所有者权益（基金净值）１６３，３４５，９９２．１１８０，７１６，９９２．８８２４４，０６２，９８４．９９

关联方名称与本基金的关系
银河基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司基金管理人的股东
北京首都机场集团公司基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构

关联方名称本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
银河证券３０，７３２，６０３．９４２１．７０％１６０，８９７，０００．１２３８．８９％

关联方名称本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
银河证券２２，２７７，３９１．７０１９．８３％１９，６６９，３１９．６３９．２６％

关联方名称本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额回购
成交总额的比例
银河证券－－７７，５００，０００．００１１．７７％

关联方名称本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例

关联方名称本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
银河证券３０，３７１．４５２２．７０％８，５１６．０３５５．９４％
关联方名称上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（％）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（％）
银河证券１３６，５８１．６６３７．５８％１７，１６９．８８２９．３１％

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费７，１７５，７５４．０７２，０５２，０５９．３４
其中：支付销售机构的客户维护费２，６７０，１５７．２８３５８，０７５．４１

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费１，９１３，５３４．４２５４７，２１５．８７

本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
农业银行－－－－－－
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
农业银行－２０，９５７，１２６．５８－－－－

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（２００３年８月４日）持有的基金份额－－
期初持有的基金份额２２，１８６，１３２．５４２２，１８６，１３２．５４
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额２２，１８６，１３２．５４－
期末持有的基金份额－２２，１８６，１３２．５４
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－１３．５８％

关联方
名称
本期
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
农业银行２９８，７５３，５２４．０５７５６，００８．９３１５，１６４，３００．２２１７４，９４５．３３

７．４．１０．１．２受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值总额备注
１２４０４５１２嘉经开２０１２年１２月６日２０１３年３月８日认购新发证券１００．００１００．００２００，０００２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００－
１２８０４８８１２淮城资债２０１２年１２月２８日２０１３年１月７日认购新发证券１００．００１００．００２００，０００２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００－

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资２１，４３６，９４８．０３０．５８
其中：股票２１，４３６，９４８．０３０．５８
２固定收益投资２，８７２，４４４，３６２．３４７７．８９
其中：债券２，８７２，４４４，３６２．３４７７．８９
资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计３００，８４６，１６３．２８８．１６
６其他各项资产４９３，１６７，１９３．６４１３．３７
７合计３，６８７，８９４，６６７．２９１００．００

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业－－
Ｂ采掘业－－
Ｃ制造业９，３３３，５１６．７８０．２９
Ｃ０食品、饮料－－
Ｃ１纺织、服装、皮毛－－
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷－－
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料－－
Ｃ５电子－－
Ｃ６金属、非金属－－
Ｃ７机械、设备、仪表５，３９１，５１６．７８０．１７
Ｃ８医药、生物制品３，９４２，０００．０００．１２
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业－－
Ｅ建筑业－－
Ｆ交通运输、仓储业－－
Ｇ信息技术业－－
Ｈ批发和零售贸易－－
Ｉ金融、保险业１１，１８３，４３１．２５０．３５
Ｊ房地产业－－
Ｋ社会服务业－－
Ｌ传播与文化产业９２０，０００．０００．０３
Ｍ综合类－－
合计２１，４３６，９４８．０３０．６７

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１６０１３１８中国平安１６８，０００７，６０８，７２０．０００．２４
２６００５１８康美药业３００，０００３，９４２，０００．０００．１２
３６０００３６招商银行２５９，９７９３，５７４，７１１．２５０．１１
４００２６６２京威股份４００，０００３，３８０，０００．０００．１１
５６００７４１华域汽车１７９，９２１２，０１１，５１６．７８０．０６
６３０００５８蓝色光标４０，０００９２０，０００．０００．０３

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１３１８中国平安１２，７７８，９３３．３８５．２４
２６００４０６国电南瑞６，３４５，３２８．８４２．６０
３６００５１８康美药业６，１５６，３８７．３３２．５２
４００２６６２京威股份５，１３１，９５４．９７２．１０
５６００２７６恒瑞医药４，５２８，５９０．００１．８６
６６００５８７新华医疗３，２９８，６３２．７９１．３５
７３０００５８蓝色光标２，９６１，６０９．７８１．２１
８６０００３６招商银行２，７８６，５８４．５８１．１４
９００２１４４宏达高科２，６２９，５８７．６２１．０８
１０６０１６２８中国人寿２，５５０，９４７．００１．０５
１１６０１００９南京银行２，４５２，０８１．００１．００
１２６０００３０中信证券２，４４４，９５０．００１．００
１３６００３０５恒顺醋业１，７７９，４４８．６００．７３
１４６００７６３通策医疗１，７７７，９３８．０００．７３
１５６０１６０１中国太保１，７２１，０００．０００．７１
１６００２０２５航天电器１，６３６，６５５．０００．６７
１７０００４２３东阿阿胶１，６２５，１００．０００．６７
１８６００７４１华域汽车１，５７２，４１０．３３０．６４
１９６０１３３６新华保险１，４３３，５６６．０００．５９
２０６００５１７置信电气１，４２９，３４１．２５０．５９

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００５１８康美药业６，８１７，１５０．１３２．７９
２６０１３１８中国平安６，１８８，３６６．２０２．５４
３６００４０６国电南瑞５，８８０，９５３．９６２．４１
４６００２７６恒瑞医药５，２２３，３６４．２６２．１４
５０００５６８泸州老窖４，２３１，１９８．８２１．７３
６６００５８７新华医疗２，９１５，２４４．６５１．１９
７３０００５８蓝色光标２，９０３，８６６．４９１．１９
８０００５９６古井贡酒２，８６０，９６５．９９１．１７
９６０１６２８中国人寿２，８３７，１６３．３７１．１６
１０００２１４４宏达高科２，５１８，８３１．８２１．０３
１１６０１００９南京银行２，３９１，２７７．７１０．９８
１２６０００３０中信证券２，１２４，０００．０００．８７
１３６００３０５恒顺醋业２，０２７，１２９．２４０．８３
１４６０００７９人福医药１，９６８，０８６．３３０．８１
１５００２１５２广电运通１，９２８，７６０．０００．７９
１６６０１３３６新华保险１，７７０，０００．０００．７３
１７６００７６３通策医疗１，７５２，１５２．５５０．７２
１８６０１６０１中国太保１，６４４，８２２．７３０．６７
１９０００４２３东阿阿胶１，６４０，０００．０００．６７
２０６００５１７置信电气１，５３２，５９６．６５０．６３

买入股票成本（成交）总额７２，３１６，１１８．４７
卖出股票收入（成交）总额７０，２７５，４６７．２８

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券－－
其中：政策性金融债－－
４企业债券６５８，６１５，０００．００２０．７０
５企业短期融资券１，６７２，４９０，０００．００５２．５６
６中期票据５００，９１２，０００．００１５．７４
７可转债４０，４２７，３６２．３４１．２７
８其他－－
９合计２，８７２，４４４，３６２．３４９０．２８

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１０４１２５１０１５１２铁道ＣＰ００１１，５００，０００１５０，２７０，０００．００４．７２
２０４１２５３０３７１２联通ＣＰ００１１，５００，０００１４９，７３０，０００．００４．７１
３０９８２０３７０９申能集ＭＴＮ１１，１００，０００１０９，２０８，０００．００３．４３
４０４１２６１００７１２华电ＣＰ００１１，０００，０００１００，７７０，０００．００３．１７
５０４１２６４０２７１２郑煤ＣＰ００１１，０００，０００１００，１００，０００．００３．１５

序号名称金额
１存出保证金５００，０００．００
２应收证券清算款１００，０５８，３３９．７９
３应收股利－
４应收利息３７，５０４，２０１．９２
５应收申购款３５５，１０４，６５１．９３
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计４９３，１６７，１９３．６４

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００２工行转债２０，６０１，０４０．０００．６５
２１１００１５石化转债９，０５６，０８０．０００．２８
３１２９０３１巨轮转２４，３９５，３１１．０２０．１４
４１１００１８国电转债２，２５２，８００．０００．０７
５１１００１３国投转债２，０１５，２７４．８００．０６
６１１３００３重工转债１，１９０，０２５．０００．０４
７１２５７３１美丰转债９１６，８３１．５２０．０３

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
１２，３３０２３１，５２５．７２２，７３７，９７８，０５８．３２９５．９１％１１６，７３４，１１３．９３４．０９％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金５，６０４．７２０．０００２％

基金合同生效日（２００３年８月４日）基金份额总额１，８０２，２４８，５６８．２３
本报告期期初基金份额总额１６３，３４５，９９２．１１
本报告期基金总申购份额３，４７５，１８３，６４４．６９
减：本报告期基金总赎回份额７８３，８１７，４６４．５５
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额２，８５４，７１２，１７２．２５

报告期内无基金份额持有人大会决议

报告期内基金管理人、托管人未发生重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略无改变

报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为５０，００．００元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供４年的审计服务。

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
海通证券１９４，２８２，９８２．１３６６．５８％８８，３０８．２１６５．９９％－
银河证券２３０，７３２，６０３．９４２１．７０％３０，３７１．４５２２．７０％－
申银万国１１０，２４２，１６７．５９７．２３％９，８７３．１３７．３８％－
光大证券１６，３５１，６１３．５９４．４９％５，２６７．４８３．９４％－

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
海通证券７６，７６０，３８２．９６６８．３４％３，４４４，８００，０００．００８０．００％－－
银河证券２２，２７７，３９１．７０１９．８３％－－－－
申银万国１３，１１８，１６１．３０１１．６８％８６１，０００，０００．００２０．００％－－
光大证券１６９，０１６．８７０．１５％－－－－

2012年12月31日

基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013年3月29日

银河银联系列证券投资基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金（简称：银河稳健混合）和银河收益证券投资基金（简称：银河收益债券），每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

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