2012年年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ全指数×８０％＋同业存款利率×２０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年１０月１１日至２０１２年１２月３１日）

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注：１．本基金合同生效日为２００５年１０月１１日，图示时间段为２００５年１０月１１日至２０１２年１２月３１日。

２．本基金建仓期自２００５年１０月１１日至２００６年４月１０日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１２年１２月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

４．３．２公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、３日内、５日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形：无。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年市场整体上呈现震荡走势，风格上看，大盘价值股表现较好，而中小板和创业板股票整体表现一般；从行业表现来看，金融、地产等行业表现较好，而机械、商业等行业表现不佳；市场表现好的成长股基本都有强势的基本面支撑。本基金在２０１２年表现不佳，上半年是由于重仓股票没什么表现，下半年则是因为重仓的白酒等食品饮料板块受到了塑化剂和限酒令影响的拖累，因此基金上涨缺乏动力；配置上看，低配金融地产亦是影响收益水平的一个重要因素。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为－７．１７％，同期业绩比较基准收益率为３．９０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，海外方面，预计美国的宽松量化会成为全年的主基调，全球普遍的宽松是大概率事件，因此需密切关注大宗商品价格上涨所带来的机会和风险；国内方面，中国经济仍将在改革中前行，宏观经济继续复苏，内需、成长仍是主基调，虽然市场反弹较多，短期可能会调整，但基于国内外整体的宽松环境和经济弱复苏，本基金总体对２０１３年股票市场持谨慎乐观的态度。本基金将继续关注拥有核心竞争力，具备长期盈利增长潜力的价值类公司；其次，将继续重点关注医药等大消费行业公司；最后也会兼顾经济复苏背景下的周期性公司的反转性机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金２０１２年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１３）第２０３１３号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值２．０８５６元，基金份额总额１，３８３，２１５，７９８．６３份。

７．２利润表

会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第１５５号《关于同意上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司（后更名为“上投摩根基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币７６７，３１９，３０８．５７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００５）第１５０号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》于２００５年１０月１１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７６７，６２０，０８８．１５份基金份额，其中认购资金利息折合３００，７７９．５８份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的６０％ － ９５％，其它为５％ － ４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：富时中国Ａ全指Ｘ ８０％＋同业存款利率Ｘ ２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１３年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人 中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

（ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为２，６４４，９４０，５３１．８４元，属于第二层级的余额为１２２，４９６，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级２，９３０，０７０，０４４．０５元，第二层级１１１，１１１，８８９．２１元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。（于２０１１年１２月３１日，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具。２０１１年度：本基金净转入／（转出）第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票。）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１２年１２月３１日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为２，８８４，８０４，４２３．８９元，基金份额净值为２．０８５６元，累计基金份额净值为４．００５６元。

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为１０２，０００元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为８年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１２年度本基金无新增席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人：无。

基金托管人：

１、２０１２年１月１６日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自２０１２年１月１６日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

２、２０１２年１１月１５日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	上投摩根阿尔法股票
基金主代码	３７７０１０
交易代码	３７７０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年１０月１１日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３８３，２１５，７９８．６３份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采用哑铃式投资技术（Ｂａｒｂｅｌｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ），同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略	本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Ｄｙｎａｍｉｃ Ｆｕｎｄ”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
业绩比较基准	富时中国Ａ全指×８０％＋同业存款利率×２０％
风险收益特征	本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	田青
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－６８３，５０９，７０６．８７	－７０４，０４９，６３６．７６	３９８，１１３，６８６．３９
本期利润	－２１０，３８８，２４６．６０	－１，３２８，６５３，８０５．６７	－３９３，０４３，２７７．００
加权平均基金份额本期利润	－０．１４６３	－０．９２３５	－０．２７３６
本期基金份额净值增长率	－７．１７％	－２８．７１％	－６．５１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．４０３６	０．８８４０	１．３５１１
期末基金资产净值	２，８８４，８０４，４２３．８９	３，５１２，６８２，９０９．２２	４，４４６，３２７，８９５．２４
期末基金份额净值	２．０８５６	２．２４６７	３．１５１３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．１６％	１．１１％	５．６４％	１．０６％	－３．４８％	０．０５％
过去六个月	－４．４６％	１．０８％	－０．５０％	１．０３％	－３．９６％	０．０５％
过去一年	－７．１７％	１．１８％	３．９０％	１．０７％	－１１．０７％	０．１１％
过去三年	－３８．１２％	１．２６％	－２２．６４％	１．１４％	－１５．４８％	０．１２％
过去五年	－４７．９６％	１．５３％	－３８．５２％	１．６０％	－９．４４％	－０．０７％
自基金合同生效起至今	２４７．７５％	１．５３％	１５２．８９％	１．５６％	９４．８６％	－０．０３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１２年	－	－	－	－	－
２０１１年	－	－	－	－	－
２０１０年	１８．８００	１，２１９，３１３，９６１．７５	１，１６５，１９０，８１１．９８	２，３８４，５０４，７７３．７３	－
合计	１８．８００	１，２１９，３１３，９６１．７５	１，１６５，１９０，８１１．９８	２，３８４，５０４，７７３．７３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王孝德	本基金基金经理	２００９－４－２８	２０１２－１２－７	１４年	毕业于浙江农业大学。历任（国泰）君安证券研究所研究员、德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。２００７年４月至２００８年４月任宝康消费品证券投资基金基金经理，２００８年５月加入上投摩根基金管理有限公司，２００８年９月起担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金经理，２００９年４月至２０１２年１２月同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
吴鹏	本基金基金经理	２０１０－７－１６	２０１２－９－６	１２年	上海财经大学经济学硕士，曾任职于券商自营和研究部门，从事投资研究工作；２００４年８月至２００７年５月任职于天治基金管理有限公司，历任研究员和研究主管，２００６年９月起历任天治核心成长基金和天治财富增长基金基金经理；２００７年６月至２０１０年３月任职于国联安基金管理有限公司，２００７年９月起任国联安德盛小盘基金基金经理，２００９年１月起同时任国联安德盛红利基金基金经理。２０１０年３月加入上投摩根基金管理有限公司。２０１０年７月至２０１２年９月担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
欧宝林	本基金基金经理	２０１２－１１－２６	－	６年	欧宝林先生自２００４年６月至２００７年６月在中德安联任研究员、科经理，从事研究方面的工作；２００７年６月至２００９年６月在国海富兰克林管理有限公司任研究员、基金经理助理；２００９年７月至２０１２年７月在嘉实基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理；２０１０年１２月至２０１２年７月任嘉实主题新动力股票型证券投资基金基金经理；２０１２年７月起加入上投摩根基金管理有限公司，２０１２年１１月起担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
刘军	本基金基金经理助理	２００９－０１－０１	－	１４年	武汉大学理学硕士，１９９８年至２００７年先后任武汉桥建集团公司，海通证券研究所行业公司部经理、海富通基金管理有限公司股票分析师。２００７年５月加入上投摩根基金管理有限公司，曾任行业专家，负责食品饮料、农业行业研究。

资 产	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	１５４，２４５，６８０．１２	４９４，１８３，９１０．８１
结算备付金		３，１３３，０３３．２４	１０，００３，１９５．５６
存出保证金		３，０７２，６７２．４６	１，９１０，４４０．０１
交易性金融资产	７．４．７．２	２，７６７，４３６，５３１．８４	３，０４１，１８１，９３３．２６
其中：股票投资		２，６６６，３６１，５３１．８４	３，０４１，１８１，９３３．２６
基金投资		－	－
债券投资		１０１，０７５，０００．００	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	２０，１６０，１５０．２４
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．５	３８３，６４１．２８	１３５，７４７．１４
应收股利		－	－
应收申购款		８０１，４１５．８９	４４３，５６０．３８
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		２，９２９，０７２，９７４．８３	３，５６８，０１８，９３７．４０
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３２，１５８，５１５．１８	４３，４６２，４８４．４５
应付赎回款		２，５４６，６３６．５７	８４６，６４７．９７
应付管理人报酬		３，３６８，７１４．２０	４，５９９，３２３．５５
应付托管费		５６１，４５２．３６	７６６，５５３．９１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	４，２２７，０３４．８３	４，２４９，３６８．９４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，４０６，１９７．８０	１，４１１，６４９．３６
负债合计		４４，２６８，５５０．９４	５５，３３６，０２８．１８
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１，３８３，２１５，７９８．６３	１，５６３，５０３，２５７．２５
未分配利润	７．４．７．１０	１，５０１，５８８，６２５．２６	１，９４９，１７９，６５１．９７
所有者权益合计		２，８８４，８０４，４２３．８９	３，５１２，６８２，９０９．２２
负债和所有者权益总计		２，９２９，０７２，９７４．８３	３，５６８，０１８，９３７．４０

项 目	附注号	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入		－１１７，７３０，７５８．０２	－１，２２５，９０５，１８５．３４
１．利息收入		７，２８６，９３７．８１	１１，０３３，０７９．４２
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	２，３０４，０７１．０４	３，２８６，５８９．７６
债券利息收入		３，１６５，７０１．２６	４，７４３，３８６．０５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，８１７，１６５．５１	３，００３，１０３．６１
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－５９８，７４５，６９１．７８	－６１３，２２０，５３９．６８
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－６２９，７２１，１７４．１８	－６３５，２４６，３４７．９９
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	２６７，９３４．９４	－８９６，９７０．６１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	－
股利收益	７．４．７．１５	３０，７０７，５４７．４６	２２，９２２，７７８．９２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	４７３，１２１，４６０．２７	－６２４，６０４，１６８．９１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	６０６，５３５．６８	８８６，４４３．８３
减：二、费用		９２，６５７，４８８．５８	１０２，７４８，６２０．３３
１．管理人报酬		４６，６５４，８８５．０９	６１，２２８，８４８．７２
２．托管费		７，７７５，８１４．１７	１０，２０４，８０８．０９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	３７，７６７，４６２．８５	３０，８６９，４９７．８２
５．利息支出		３４，０３８．３４	－
其中：卖出回购金融资产支出		３４，０３８．３４	－
６．其他费用	７．４．７．１９	４２５，２８８．１３	４４５，４６５．７０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２１０，３８８，２４６．６０	－１，３２８，６５３，８０５．６７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－２１０，３８８，２４６．６０	－１，３２８，６５３，８０５．６７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５６３，５０３，２５７．２５	１，９４９，１７９，６５１．９７	３，５１２，６８２，９０９．２２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２１０，３８８，２４６．６０	－２１０，３８８，２４６．６０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１８０，２８７，４５８．６２	－２３７，２０２，７８０．１１	－４１７，４９０，２３８．７３
其中：１．基金申购款	１２１，４５８，１６５．７９	１３８，０５１，５６０．４６	２５９，５０９，７２６．２５
２．基金赎回款	－３０１，７４５，６２４．４１	－３７５，２５４，３４０．５７	－６７６，９９９，９６４．９８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３８３，２１５，７９８．６３	１，５０１，５８８，６２５．２６	２，８８４，８０４，４２３．８９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４１０，９６７，４２４．４０	３，０３５，３６０，４７０．８４	４，４４６，３２７，８９５．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，３２８，６５３，８０５．６７	－１，３２８，６５３，８０５．６７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１５２，５３５，８３２．８５	２４２，４７２，９８６．８０	３９５，００８，８１９．６５
其中：１．基金申购款	５２７，８８５，７２９．７８	９７７，０１６，７１８．２５	１，５０４，９０２，４４８．０３
２．基金赎回款	－３７５，３４９，８９６．９３	－７３４，５４３，７３１．４５	－１，１０９，８９３，６２８．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，５６３，５０３，２５７．２５	１，９４９，１７９，６５１．９７	３，５１２，６８２，９０９．２２

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（＂中国建设银行＂）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（＂上国投＂）	基金管理人的股东
摩根资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	４６，６５４，８８５．０９	６１，２２８，８４８．７２
其中：支付销售机构的客户维护费	３，８４７，８９５．１０	５，１４２，８１７．２７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	７，７７５，８１４．１７	１０，２０４，８０８．０９

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１５４，２４５，６８０．１２	２，１４５，９４５．７０	４９４，１８３，９１０．８１	３，１１８，８７９．３３

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２０２９	七匹狼	２０１２－０６－２６	２０１３－０６－２７	非公开发行	２３．００	１８．８８	１，２００，０００	２７，６００，０００．００	２２，６５６，０００．００	－

７．４．９．１．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－２４	２０１３－０１－０７	新债网下申购	１００．００	１００．００	１２，３５０	１，２３５，０００．００	１，２３５，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，６６６，３６１，５３１．８４	９１．０３
	其中：股票	２，６６６，３６１，５３１．８４	９１．０３
２	固定收益投资	１０１，０７５，０００．００	３．４５
	其中：债券	１０１，０７５，０００．００	３．４５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５７，３７８，７１３．３６	５．３７
６	其他各项资产	４，２５７，７２９．６３	０．１５
７	合计	２，９２９，０７２，９７４．８３	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１４５，６６３，５２２．６４	５．０５
Ｃ	制造业	１，３４８，５７９，１３８．４９	４６．７５
Ｃ０	食品、饮料	４２３，１４３，１９７．９１	１４．６７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２２，６５６，０００．００	０．７９
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１１５，４９７，０２９．６１	４．００
Ｃ５	电子	１２３，８８９，０７９．３０	４．２９
Ｃ６	金属、非金属	１３５，７３６，２２２．４６	４．７１
Ｃ７	机械、设备、仪表	６，６００，０００．００	０．２３
Ｃ８	医药、生物制品	５２１，０５７，６０９．２１	１８．０６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	４７７，９９６，１５５．３９	１６．５７
Ｇ	信息技术业	１２，８６８，１８５．７６	０．４５
Ｈ	批发和零售贸易	３７４，０６５，８１７．５２	１２．９７
Ｉ	金融、保险业	３０７，１８８，７１２．０４	１０．６５
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，６６６，３６１，５３１．８４	９２．４３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００００２８	国药一致	５，６４５，６３４	１９９，２９０，８８０．２０	６．９１
２	６００５１１	国药股份	１１，９２６，０７６	１７３，７６２，９２７．３２	６．０２
３	０００５６８	泸州老窖	４，８９７，９１０	１７３，３８６，０１４．００	６．０１
４	６００５１９	贵州茅台	７９２，４４６	１６５，６３７，０６２．９２	５．７４
５	６０１７８８	光大证券	１１，２８０，３３１	１５９，０５２，６６７．１０	５．５１
６	６０００２８	中国石化	２１，０４９，６４２	１４５，６６３，５２２．６４	５．０５
７	６０００７９	人福医药	６，１２７，０７７	１４３，３１２，３３１．０３	４．９７
８	６０００２９	南方航空	３６，３０１，３７６	１４１，９３８，３８０．１６	４．９２
９	６０１１１１	中国国航	２３，３１９，３３８	１３９，９１６，０２８．００	４．８５
１０	６００１１５	东方航空	３６，４４１，１３１	１２７，９０８，３６９．８１	４．４３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１７８８	光大证券	２３４，７５１，６３０．８１	６．６８
２	６００７３９	辽宁成大	２２３，５１１，６８６．８８	６．３６
３	６００５１９	贵州茅台	２１３，９５８，０５１．５６	６．０９
４	００００２８	国药一致	１８９，４４７，２０４．９２	５．３９
５	６０００２９	南方航空	１８２，０８４，１２０．０８	５．１８
６	６００５４７	山东黄金	１８１，５０３，２９５．３９	５．１７
７	６０１１１１	中国国航	１７６，３４７，７８８．７１	５．０２
８	０００９３７	冀中能源	１７４，８４４，７７４．３５	４．９８
９	６００３８３	金地集团	１７１，９７４，２３６．９７	４．９０
１０	０００５６８	泸州老窖	１６８，７６０，２５４．３４	４．８０
１１	６０００２８	中国石化	１６８，４２９，９４２．５０	４．７９
１２	６００５１１	国药股份	１６３，２８２，９２４．５３	４．６５
１３	６００８３７	海通证券	１６２，１７０，９１４．３３	４．６２
１４	６０００３０	中信证券	１６２，００７，１１２．５０	４．６１
１５	６０１１６６	兴业银行	１５９，０６２，４６９．１４	４．５３
１６	６０１１６９	北京银行	１５６，３７３，８７５．９８	４．４５
１７	００２０２４	苏宁电器	１３９，５８６，７９２．２５	３．９７
１８	６０００７９	人福医药	１３８，５１８，３４６．０３	３．９４
１９	０００８５８	五粮液	１３７，９５０，８８５．５４	３．９３
２０	６００１００	同方股份	１３４，７７９，５３１．９６	３．８４
２１	６０００００	浦发银行	１２８，２９９，２５４．０２	３．６５
２２	６００１１５	东方航空	１２６，５８０，３６０．３２	３．６０
２３	６００２７６	恒瑞医药	１１３，４０１，５９５．５４	３．２３
２４	６０１０８８	中国神华	１０７，１７６，０８２．４４	３．０５
２５	０００５６３	陕国投Ａ	１０３，２７７，４５２．０３	２．９４
２６	００００６９	华侨城Ａ	１００，２２２，３８８．７６	２．８５
２７	６００５１６	方大炭素	９８，１６１，３２４．１５	２．７９
２８	６００５１８	康美药业	９６，８２５，５７４．１７	２．７６
２９	０００６３０	铜陵有色	９６，１２８，４９８．７６	２．７４
３０	００２１４２	宁波银行	９４，４７２，７３４．６６	２．６９
３１	６００３５１	亚宝药业	９４，３９０，５２６．８７	２．６９
３２	６００５９６	新安股份	９３，７３５，９６２．５３	２．６７
３３	６０００５０	中国联通	９１，６９９，７１３．５９	２．６１
３４	６００５８５	海螺水泥	８９，５２１，８４１．０６	２．５５
３５	６００６８５	广船国际	８８，２２９，２３９．８９	２．５１
３６	６０１３１８	中国平安	８７，３８２，９５９．３３	２．４９
３７	０００４０１	冀东水泥	８６，４６２，３７４．９５	２．４６
３８	６００１９６	复星医药	８４，８６０，７７０．５６	２．４２
３９	０００００１	平安银行	８３，２１６，７３８．７５	２．３７
４０	６０００４８	保利地产	８２，５６９，３３７．４０	２．３５
４１	６００３７６	首开股份	８２，５０４，６５３．３２	２．３５
４２	００２３０４	洋河股份	８１，２７１，７４７．３５	２．３１
４３	６０１６９９	潞安环能	７８，４９２，７９４．４７	２．２３
４４	０００６２９	攀钢钒钛	７７，８９２，６５２．２０	２．２２
４５	００２１０６	莱宝高科	７７，４９７，８５５．７７	２．２１
４６	０００９９９	华润三九	７７，２６８，０６５．４９	２．２０
４７	６００７９５	国电电力	７６，８７４，６４５．４２	２．１９
４８	３０００７７	国民技术	７５，４４５，７４３．４７	２．１５
４９	００００６３	中兴通讯	７４，７１７，９０７．４１	２．１３
５０	０００９６９	安泰科技	７２，７９３，６５４．９６	２．０７
５１	０００００９	中国宝安	７２，３９８，５９６．９８	２．０６
５２	６００５２９	山东药玻	７１，２０４，３００．２３	２．０３
５３	３０００８６	康芝药业	７０，４２３，４５２．６６	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	２５６，９５２，３０２．５６	７．３１
２	６０１１６９	北京银行	２１７，１６６，８２５．０９	６．１８
３	６００７３９	辽宁成大	２１２，３４６，５６２．４３	６．０５
４	０００００９	中国宝安	２１０，８１７，４９２．１３	６．００
５	６００８３７	海通证券	１９９，３００，３９０．１０	５．６７
６	６００５４７	山东黄金	１９１，５２１，６７４．２０	５．４５
７	６０１６６９	中国水电	１９０，７０３，９９０．１１	５．４３
８	６００１００	同方股份	１８８，４５２，２５４．２１	５．３６
９	６００３８３	金地集团	１７７，５４７，４０３．３７	５．０５
１０	００２１４２	宁波银行	１７２，４４４，０５９．５４	４．９１
１１	００２０２４	苏宁电器	１５５，６８１，５５１．１６	４．４３
１２	０００４００	许继电气	１５５，５７８，３５３．５４	４．４３
１３	０００９３７	冀中能源	１５１，６３８，６７８．１２	４．３２
１４	６０１６０１	中国太保	１４８，７０９，５８４．２５	４．２３
１５	６０１０８８	中国神华	１４７，５８８，６３８．４８	４．２０
１６	６００５１８	康美药业	１４７，２０７，８０１．２８	４．１９
１７	６０１３１８	中国平安	１４４，７２８，１７６．０３	４．１２
１８	６０００３０	中信证券	１４４，５６９，０４２．５２	４．１２
１９	００２００７	华兰生物	１３５，６７６，８９１．０７	３．８６
２０	０００５６３	陕国投Ａ	１２８，９５５，６１８．５２	３．６７
２１	６００８９３	航空动力	１２７，４８５，７９２．４３	３．６３
２２	６００５８５	海螺水泥	１２３，７０３，０３６．３８	３．５２
２３	６０００００	浦发银行	１２０，６８１，４１７．５９	３．４４
２４	００００６９	华侨城Ａ	１１８，７３０，９９０．９８	３．３８
２５	６００３１５	上海家化	１１６，４９１，８３５．６９	３．３２
２６	００２１７９	中航光电	１１１，９６３，３７１．３２	３．１９
２７	６０００３１	三一重工	１１０，５２８，５３５．０４	３．１５
２８	６０１００９	南京银行	１０４，４６０，８４８．５５	２．９７
２９	６００５１６	方大炭素	９８，４１２，６３９．７５	２．８０
３０	００００２４	招商地产	９５，２１５，３７１．２９	２．７１
３１	６０１７８８	光大证券	９３，８４７，８１１．２７	２．６７
３２	０００８５８	五粮液	９３，００５，０９０．０９	２．６５
３３	６００３７６	首开股份	９２，４０４，１１０．３９	２．６３
３４	０００４０１	冀东水泥	９１，９２３，０７４．３７	２．６２
３５	０００６３０	铜陵有色	９１，６９１，６０３．４１	２．６１
３６	６０１０１０	文峰股份	９０，４５７，８０２．３６	２．５８
３７	００００６３	中兴通讯	９０，１６１，５５９．７７	２．５７
３８	０００６５０	仁和药业	８８，８９０，１０３．７０	２．５３
３９	６０００５０	中国联通	８８，０７２，７２６．９１	２．５１
４０	０００６２９	攀钢钒钛	８４，２０８，０４５．１６	２．４０
４１	００２３０４	洋河股份	８４，０９７，５０３．９８	２．３９
４２	００２５０３	搜于特	８３，６９９，２５９．７１	２．３８
４３	０００９６９	安泰科技	８３，２７８，４５１．６２	２．３７
４４	６０００３８	哈飞股份	８２，４０９，６２２．６１	２．３５
４５	６００６８５	广船国际	８２，１２７，１２１．５６	２．３４
４６	６００８２５	新华传媒	８０，９７８，３３７．０６	２．３１
４７	６０００４８	保利地产	８０，４８８，８１７．６２	２．２９
４８	０００９９９	华润三九	７９，５５４，７３５．８６	２．２６
４９	６０００１０	包钢股份	７７，４０２，６７９．７７	２．２０
５０	６０１６３３	长城汽车	７７，０３３，１６３．８６	２．１９
５１	６００６４２	申能股份	７６，４６４，２４２．９３	２．１８
５２	００００１２	南玻Ａ	７５，３４２，２７７．０６	２．１４
５３	６０１６９９	潞安环能	７３，６２４，３３７．５３	２．１０
５４	００２３８５	大北农	７２，７６０，４２８．６７	２．０７
５５	６００１９６	复星医药	７２，４９３，６３０．７５	２．０６
５６	０００００１	平安银行	７２，０６５，５５５．１６	２．０５

买入股票的成本（成交）总额	１２，２４３，１１８，２８０．３３
卖出股票的收入（成交）总额	１２，４６１，４２８，９６７．８４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９９，８４０，０００．００	３．４６
	其中：政策性金融债	９９，８４０，０００．００	３．４６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，２３５，０００．００	０．０４
８	其他	－	－
９	合计	１０１，０７５，０００．００	３．５０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	１，０００，０００	９９，８４０，０００．００	３．４６
２	１２７００１	海直转债	１２，３５０	１，２３５，０００．００	０．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	３，０７２，６７２．４６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３８３，６４１．２８
５	应收申购款	８０１，４１５．８９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，２５７，７２９．６３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１１９，６５２	１１，５６０．３２	３８１，７０４，０３８．１３	２７．６０％	１，００１，５１１，７６０．５０	７２．４０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	１１２，８４４．７０	０．００８２％

基金合同生效日（２００５年１０月１１日）基金份额总额	７６７，６２０，０８８．１５
本报告期期初基金份额总额	１，５６３，５０３，２５７．２５
本报告期基金总申购份额	１２１，４５８，１６５．７９
减：本报告期基金总赎回份额	３０１，７４５，６２４．４１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，３８３，２１５，７９８．６３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
光大证券	１	１，５２２，８４５，２３４．８１	６．１８％	１，３２０，４７４．５５	６．２１％	－
申银万国	１	４，２３７，７４２，９６５．０７	１７．１９％	３，７１３，３７３．５６	１７．４７％	－
国泰君安	１	５，７７５，４５２，３４７．２７	２３．４２％	５，０６１，０４１．９７	２３．８１％	－
国信证券	１	７３５，５９４，８３７．１２	２．９８％	６０４，３７６．７０	２．８４％	－
华泰证券	１	１，２６０，５９６，２０３．０５	５．１１％	１，０３２，１７８．６９	４．８６％	－
中信证券	１	７，４３２，８００，７４１．６０	３０．１４％	６，２９７，３５４．８４	２９．６３％	－
山西证券	１	１９５，６５４，６８７．２４	０．７９％	１６１，８６９．９８	０．７６％	－
齐鲁证券	１	１，２３３，７３４，３４０．１０	５．００％	１，０６９，１５３．６５	５．０３％	－
中信建投	１	２，２６２，８６３，９５４．８７	９．１８％	１，９９４，６５９．４６	９．３８％	－
长城证券	１	－	－	－	－	－