上投摩根全球新兴市场股票型_中国证券网·上海证券报主办

上投摩根全球新兴市场股票型

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：MSCI新兴市场股票指数（总回报）

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011年1月30日至2012年12月31日）

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注：1.本基金合同生效日为2011年1月30日，图示时间段为2011年1月30日至2012年12月31日。

2.本基金建仓期自2011年1月30日至2011年7月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：1. 本基金合同生效日为2011年1月30日。

2. 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2012年12月底，公司管理的基金共有二十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金和上投摩根核心优选股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.王邦祺先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3..证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别交易日由于市场原因造成基金持有一个市场的比例高于基金合同中相关规定的情况，但已在规定时间内调整完毕。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于二级市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于一级市场申购活动，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.4.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合）参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年本基金表现超越业绩基准，我们在台湾、韩国、印度、土耳其以及俄罗斯取得较好的回报，在巴西市场损失一些，主要的原因是我们对于巴西市场太过乐观，低配幅度较低。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为20.33%，同期业绩比较基准收益率为14.87%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

以全球投资的角度观察，2000年有三大趋势发生，第一个是911以来，美国又要反恐怖主义，又要民生，整个国家支出高于收入，美元持续走弱；第二个是中国加入世界贸易组织，对全球的出口大量增加，同时对大宗商品的需求也大量的增加；第三个是欧元面世，边缘欧洲大量消费。以超过十年的角度看，这是新兴市场的全面掘起的原因，弱美元支持新兴市场的流动性，中国对大宗商品的需求推高新兴市场中商品市场的兴起，欧元的面世更使欧洲需求带动东欧与非洲的高速成长。

这是新兴市场场过去兴起的背景，也是这三年新兴市场停滞的原因，因为这三大趋势分别告一段落，亦即美元不再走弱、中国对大宗商品的增长告一段落以及欧洲边缘国家的崩溃。

当基地组织被美国削弱，美国也从伊拉克与阿富汗撤军，反恐战争已经告一段落，美国政府的资产负债表最坏的日子已经过去，虽然现在还是很坏，但是已经足以使美元汇率全面提升，这不利于整体新兴市场的流动性，我们在过去五个季度已经提示这个风险。

当中国的经济开始需要追求有质量的增长，8%以上的时代过去，十二五计划的目标只有7%，这意谓着靠着卖矿卖油部份市场已经把好日子过完，一些拉美与东欧的主要市场若不能跟着有效转型，未来有被投资人长期抛弃的风险；最后欧元面世之后的边缘欧洲消费泡沫已经破灭，市场正在消化相关的后遗症。

未来十年新兴市场的长期投资趋势究竟在那里？

我们以为有三个方向，第一个趋势是美国能源自主，这将使美国未来对于全球能源的需求大幅下降，就算新兴市场的能源需求高速成长也无法再推高国际能源价格，这对大部份需要能源进口支持的亚洲市场是个结构性的机会，但是如果前面所说，对于卖油为生的部份新兴市场国家来说，如果不能转型，长期被投资人抛弃可能是个必然的结果。第二个趋势是人民币的国际化，这是中国资本全面流向世界的开始，也将填补因为美国能源自主，所造成的国际美元供应短缺，国际流动性不会因为美元不足而短少，未来其它新兴市场受益的程度将很可能比国内高，表现在市场层面，就是众多亚洲货币兑人民币升值，因为中国的需求会带动整个新兴市场，加上人民币又兑其他发达市场升值，当然，亚洲新兴市场会是最大受惠者；第三个趋势是，经济较发达的各个市场纷纷出现老年化的现象，有人口红利的市场越来越少，人口结构比较年轻的印度、土耳其以及非洲市场未来将对未来全球市场的成长提供更重要的支持。

新兴市场的长期投资，基于这三样长期趋势，未来应该会有很不一样的面貌。

就2013年来说，还有一个重要的中期因素，就是日圆资金大量地从日本国内出走，出走的迦南之地包括菲律宾、泰国、印度尼西亚以及马来西亚，这些市场，过去三年所吸引的外国直接投资，有将近一半来自日本，展望2013至2014年，以名义国民生产毛额看，可能会超过亚洲四小龙，即所谓的韩国、台湾、香港以及新加坡市场。

基于以上对趋势的看法，从2013年开始，在资产配置上，我们可能将对东南亚市场以及印度市场进行较高的资产配置，相对于业绩基准，这会是我们与市场比较大的分野。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

上投摩根全球新兴股票型证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2013)第20345号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.953元，基金份额总额90,496,399.68份。

7.2利润表

会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1277号《关于核准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2011年1月6日至2011年1月26日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币349,520,284.05元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第048号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》于2011年1月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为349,551,403.11份基金份额，其中认购资金利息折合31,119.06份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定，主要包括：中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2013年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年1月1日至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 本基金投资于印度市场股票发生的短期资本利得适用于印度资本利得税。

于2012年12月31日，本基金对印度市场股票投资产生的未实现资本盈利确认相关的递延所得税负债106,888.45元。(于2011年12月31日，本基金未对印度市场股票投资产生的未实现资本损失确认相关的递延所得税资产99,551.91元。)

(2) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为81,789,011.00元，无属于第二层级及第三层级的余额。(2011年12月31日：第一层级的余额为66,698,742.42元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至2012年12月31日，本基金资产净值为86,218,388.44元，基金份额净值为0.953元，累计基金份额净值为0.953元。8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：行业分类标准：MSCI

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1. 所用证券代码采用Ticker代码。

2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。

3. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于http://www.51fund.com网站的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金

8.11投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

8.11.6其他需要说明的重要事项

因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

无。

基金托管人：

2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为72,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。2. 交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3. 交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4. 2012年度新增席位: JP Morgan Secs Ltd，无注销席位。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称上投摩根全球新兴市场股票(QDII)
基金主代码 378006
交易代码 378006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月30日
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 90,496,399.68份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产的稳健增值。
投资策略新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。
总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数（总回报）
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名洪霞田青
联系电话 021-38794999 010-67595096
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 JPMorgan Asset Management(UK) Limited JPMorgan &Chase Bank, N.A.
中文摩根资产管理（英国）有限公司摩根大通银行
注册地址 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 1111 Polaris Parkway,Columbus, Ohio 43240, USA
办公地址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ
270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
本期已实现收益 -232,923.71 -12,986,264.04
本期利润 14,325,718.12 -24,311,193.90
加权平均基金份额本期利润 0.1580 -0.1868
本期基金份额净值增长率 20.33% -20.80%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1162 -0.2081
期末基金资产净值 86,218,388.44 74,399,310.40
期末基金份额净值 0.953 0.792

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.50% 0.56% 4.32% 0.53% 0.18% 0.03%
过去六个月 15.38% 0.72% 11.87% 0.76% 3.51% -0.04%
过去一年 20.33% 0.81% 14.87% 0.90% 5.46% -0.09%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -4.70% 0.94% -10.68% 1.21% 5.98% -0.27%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王邦祺本基金基金经理 2011-1-30 - 9年台湾大学历史学硕士班，曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理，从事QDII海外固定收益及海外可转债投资及研究工作。2011年1月起任上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Anuj Arora 投资组合经理 10年男，伊利诺斯理工大学硕士，主修金融学
Noriko Kuroki 投资组合经理 17年女，牛津大学硕士，主修哲学、政治和经济学

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 6,470,164.92 11,752,156.07
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 81,789,011.00 66,698,742.42
其中：股票投资 81,789,011.00 66,698,742.42
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,468,893.25 505,773.13
应收利息 7.4.7.5 1,090.08 1,896.88
应收股利 58,460.67 52,104.43
应收申购款 94,692.89 13,492.78
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 955,521.84 504,072.00
资产总计 90,837,834.65 79,528,237.71
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 125,966.27
应付赎回款 2,923,348.10 4,017,363.92
应付管理人报酬 131,734.46 122,351.62
应付托管费 25,615.10 23,790.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 106,888.45 -
其他负债 7.4.7.8 1,431,860.10 839,454.92
负债合计 4,619,446.21 5,128,927.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 90,496,399.68 93,953,161.89
未分配利润 7.4.7.10 -4,278,011.24 -19,553,851.49
所有者权益合计 86,218,388.44 74,399,310.40
负债和所有者权益总计 90,837,834.65 79,528,237.71

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
一、收入 17,304,904.58 -20,411,805.22
1.利息收入 34,276.41 1,130,955.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,276.41 407,925.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 723,029.92
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,686,026.99 -9,913,812.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12 704,338.24 -11,553,563.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 2,276.95
股利收益 1. 7.4.7.15 1,981,688.75 1,637,474.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2. 7.4.7.16 14,558,641.83 -11,324,929.86
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 3. 5,479.20 -624,063.03
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4. 7.4.7.17 20,480.15 320,045.35
减：二、费用 5. 2,870,637.01 3,899,388.68
1．管理人报酬 6. 1,422,121.67 2,367,542.88
2．托管费 7. 276,523.66 460,355.56
3．销售服务费 8. - -
4．交易费用 9. 7.4.7.18 660,747.50 611,244.42
5．利息支出 10. - -
其中：卖出回购金融资产支出 11. - -
6．其他费用 12. 7.4.7.19 511,244.18 460,245.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,434,267.57 -24,311,193.90
减：所得税费用 108,549.45 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 14,325,718.12 -24,311,193.90

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 93,953,161.89 -19,553,851.49 74,399,310.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,325,718.12 14,325,718.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,456,762.21 950,122.13 -2,506,640.08
其中：1.基金申购款 22,055,370.04 -2,174,124.40 19,881,245.64
2.基金赎回款 -25,512,132.25 3,124,246.53 -22,387,885.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 90,496,399.68 -4,278,011.24 86,218,388.44
项目上年度可比期间
2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 349,551,403.11 - 349,551,403.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -24,311,193.90 -24,311,193.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -255,598,241.22 4,757,342.41 -250,840,898.81
其中：1.基金申购款 5,471,322.93 -277,405.23 5,193,917.70
2.基金赎回款 -261,069,564.15 5,034,747.64 -256,034,816.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 93,953,161.89 -19,553,851.49 74,399,310.40

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司基金管理人的股东、境外投资顾问
上信资产管理有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
JPMorgan Chase & Co. 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JP Morgan Asset Management Holdings(UK) Limited 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JP Morgan Asset Management International Limited 与境外投资顾问存在控制关系的机构
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,422,121.67 2,367,542.88
其中：支付销售机构的客户维护费 761,046.52 1,089,664.11

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 276,523.66 460,355.56

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 5,456,183.38 34,119.65 9,133,518.76 398,989.11
摩根大通银行 1,013,981.54 36.74 2,618,637.31 17.24

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 81,789,011.00 90.04
其中：普通股 64,953,978.69 71.51
存托凭证 14,802,471.93 16.30
优先股 - -
房地产信托 2,032,560.38 2.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,470,164.92 7.12
8 其他各项资产 2,578,658.73 2.84
9 合计 90,837,834.65 100.00

国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 16,992,587.34 19.71
印度 10,122,787.99 11.74
中国台湾 9,642,589.91 11.18
韩国 8,902,914.72 10.33
英国 7,859,521.20 9.12
美国 6,942,950.73 8.05
南非 6,663,919.78 7.73

巴西 3,368,364.92 3.91
波兰 2,345,511.63 2.72
墨西哥 2,290,654.79 2.66
土耳其 2,073,331.01 2.40
新加坡 2,032,560.38 2.36
印度尼西亚 1,581,565.49 1.83
马来西亚 969,751.11 1.12
合计 81,789,011.00 94.86

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
商业银行 11,648,617.21 13.51
石油、天然气与消费用燃料 8,248,180.15 9.57
综合金融服务 5,746,549.18 6.67
金属与采矿 5,679,554.72 6.59
保险 5,081,915.69 5.89
纺织品、服装与奢侈品 4,011,202.68 4.65
食品 3,389,278.14 3.93
饮料 3,219,923.37 3.73
个人用品 3,056,576.28 3.55
化学制品 2,789,502.08 3.24
无线电信业务 2,544,410.75 2.95
食品与主要用品零售 2,272,496.73 2.64
商业服务与商业用品 2,257,161.32 2.62
家庭耐用消费品 2,206,601.91 2.56
房地产投资信托(REITs) 2,032,560.38 2.36
电力公用事业 1,898,900.14 2.20
交通基本设施 1,868,413.40 2.17
房地产管理和开发 1,693,828.34 1.96
半导体产品与设备 1,663,001.54 1.93
综合消费者服务 1,619,048.18 1.88
互助储蓄银行与抵押信贷 1,426,283.08 1.65
航空航天与国防 1,138,268.05 1.32
电气设备 1,047,392.13 1.21
医疗保健提供商与服务 969,751.11 1.12
制药 902,579.91 1.05
休闲设备与用品 880,952.68 1.02
汽车零配件 873,403.44 1.01
多元化零售 866,883.42 1.01
消费信贷 755,774.99 0.88
合计 81,789,011.00 94.86

序号公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家(地区) 数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 Companhia de Bebidas das Americas - ABV US 纽约证券交易所美国 12,200 3,219,923.37 3.73
2 Ruentex Industries Ltd 润泰全球股份有限公司 2915 TT 台湾证券交易所中国台湾 180,000 2,805,195.77 3.25
3 Mining &Metallurgical Co Norilsk Nickel - MNOD LI 伦敦证券交易所英国 24,000 2,780,202.36 3.22
4 Tatneft - ATAD LI 伦敦证券交易所英国 9,300 2,546,890.89 2.95
5 IDFC Ltd - IDFC IN 印度国家证券交易所印度 128,000 2,515,393.09 2.92
6 Cosmax Inc - 044820 KS 韩国证券交易所韩国 9,500 2,415,095.09 2.80
7 Shoprite Holdings Ltd - SHP SJ 约翰内斯堡证券交易所南非 15,000 2,272,496.73 2.64
8 S1 Corp - 012750 KS 韩国证券交易所韩国 5,500 2,257,161.32 2.62
9 MRV Engenharia Participacoes SA - MRVE3 BZ 圣保罗证券交易所巴西 60,000 2,206,601.91 2.56
10 Vale SA - VALE US 纽约证券交易所美国 15,000 1,976,161.20 2.29

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 1818 HK 4,267,294.87 5.74
2 Cosmax Inc 044820 KS 3,659,112.33 4.92
3 PetroChina Co Ltd 857 HK 3,605,879.41 4.85
4 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 2601 HK 3,390,274.83 4.56
5 Samsung C&T Corp 000830 KS 2,997,705.90 4.03
6 Guangdong Investment Ltd 270 HK 2,962,121.42 3.98
7 Tata Power Co Ltd TPWR IN 2,448,667.65 3.29
8 Sinofert Holdings Ltd 297 HK 2,424,135.39 3.26
9 Beijing Enterprises Holdings Ltd 392 HK 2,332,489.08 3.14
10 Lung Yen Life Service Corp 5530 TT 2,320,354.31 3.12
11 Cosco Pacific Ltd 1199 HK 2,240,938.45 3.01
12 Evergrande Real Estate Group Ltd 3333 HK 2,214,704.46 2.98
13 China Gas Holdings Ltd 384 HK 2,177,719.71 2.93
14 MRV Engenharia Participacoes SA MRVE3 BZ 2,154,071.00 2.90
15 Celltrion Inc 068270 KS 2,112,294.16 2.84
16 Koza Altin Isletmeleri AS KOZAL TI 2,104,941.21 2.83
17 Far East Horizon Ltd 3360 HK 2,095,073.23 2.82
18 Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 TT 2,072,044.70 2.79
19 S1 Corp 012750 KS 2,036,157.23 2.74
20 Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel MNOD LI 2,007,898.46 2.70
21 Ruentex Industries Ltd 2915 TT 1,966,142.40 2.64
22 China Life Insurance Co Ltd 2823 TT 1,938,419.98 2.61
23 Jaiprakash Associates Ltd JPA IN 1,929,308.77 2.59
24 SK Telecom Co Ltd 017670 KS 1,926,152.82 2.59
25 LG Chem Ltd 051910 KS 1,926,118.95 2.59
26 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 2318 HK 1,865,306.35 2.51
27 Phoenix Satellite Television Holdings Ltd 2008 HK 1,787,088.50 2.40
28 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 1,740,119.22 2.34
29 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 1,717,952.13 2.31
30 Rallis India Ltd RALI IN 1,700,893.93 2.29
31 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 1,696,508.12 2.28
32 China Mobile Ltd 941 HK 1,656,008.48 2.23
33 Bank of China Ltd 3988 HK 1,641,399.83 2.21
34 Hyundai Heavy Industries Co Ltd 009540 KS 1,617,876.83 2.17
35 Asustek Computer Inc 2357 TT 1,611,106.07 2.17
36 KT & G Corp 033780 KS 1,610,642.53 2.16
37 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 1,575,490.22 2.12
38 PT Summarecon Agung Tbk SMRA IJ 1,569,365.51 2.11
39 Johnson Health Tech Co Ltd 1736 TT 1,568,583.90 2.11
40 SK Hynix Inc 000660 KS 1,518,027.66 2.04
41 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 2689 HK 1,506,682.81 2.03
42 Tata Global Beverages Ltd TGBL IN 1,490,051.78 2.00

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 1818 HK 4,663,871.59 6.27
2 Beijing Enterprises Holdings Ltd 392 HK 3,242,186.91 4.36
3 Samsung C&T Corp 000830 KS 3,225,989.05 4.34
4 Evergrande Real Estate Group Ltd 3333 HK 3,215,190.73 4.32
5 CITIC Securities Co Ltd 6030 HK 3,109,890.66 4.18
6 Guangdong Investment Ltd 270 HK 3,061,193.92 4.11
7 Cosmax Inc 044820 KS 3,030,397.31 4.07
8 Hengan Intl Group Co Ltd 1044 HK 2,981,128.18 4.01
9 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 2105 TT 2,750,169.07 3.70
10 Koza Altin Isletmeleri AS KOZAL TI 2,465,429.50 3.31
11 Thai Union Frozen Products Public Co Ltd TUF/F TB 2,315,998.82 3.11
12 China Gas Holdings Ltd 384 HK 2,276,002.65 3.06
13 Hang Lung Properties Ltd 101 HK 2,208,050.22 2.97
14 DR Reddy's Laboratories Ltd DRRD IN 2,202,109.79 2.96
15 Hyundai Mobis 012330 KS 2,148,465.00 2.89
16 Celltrion Inc 068270 KS 2,116,515.16 2.84
17 Jaiprakash Associates Ltd JPA IN 2,105,681.25 2.83
18 KT & G Corp 033780 KS 2,103,357.38 2.83
19 Samsung Life Insurance Co Ltd 032830 KS 2,072,771.42 2.79
20 Zijin Mining Group Co Ltd 2899 HK 2,047,893.22 2.75
21 Johnson Health Tech Co Ltd 1736 TT 1,925,567.48 2.59
22 PetroChina Co Ltd 857 HK 1,924,711.73 2.59
23 LG Chem Ltd 051910 KS 1,890,701.80 2.54
24 Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 TT 1,843,030.86 2.48
25 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2317 TT 1,840,187.65 2.47
26 Charoen Pokphand Foods Public Co Ltd CPF/F TB 1,808,825.84 2.43
27 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 2689 HK 1,760,522.53 2.37
28 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 2318 HK 1,742,348.28 2.34
29 Phoenix Satellite Television Holdings Ltd 2008 HK 1,707,186.46 2.29
30 Tata Global Beverages Ltd TGBL IN 1,696,035.87 2.28
31 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 1,686,299.39 2.27
32 Asustek Computer Inc 2357 TT 1,673,010.72 2.25
33 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 1,629,148.93 2.19
34 Sands China Ltd 1928 HK 1,594,198.94 2.14
35 Sinofert Holdings Ltd 297 HK 1,566,607.97 2.11
36 Yung Tay Engineering Co Ltd 1507 TT 1,555,922.11 2.09
37 China Resources Power Holdings Co Ltd 836 HK 1,554,697.92 2.09
38 China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 2601 HK 1,553,324.55 2.09
39 Anta Sports Products Ltd 2020 HK 1,542,230.05 2.07
40 OCI Co Ltd 010060 KS 1,536,525.59 2.07

买入成本（成交）总额 163,277,541.85
卖出收入（成交）总额 163,450,253.35

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,468,893.25
3 应收股利 58,460.67
4 应收利息 1,090.08
5 应收申购款 94,692.89
6 其他应收款 955,521.84
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,578,658.73

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
4,113 22,002.53 - - 90,496,399.68 100.00%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,360,415.85 1.5033%

基金合同生效日(2011年1月30日)基金份额总额 349,551,403.11
本报告期期初基金份额总额 93,953,161.89
本报告期基金总申购份额 22,055,370.04
减：本报告期基金总赎回份额 25,512,132.25
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 90,496,399.68

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
UBS Securities Ltd 1 238,741,493.72 73.07% 134,049.17 45.93% -
HSBC Securities Corp Ltd 1 27,805,763.14 8.51% 48,661.78 16.67% -
Masterlink Securities Corp 1 18,627,062.65 5.70% 32,598.33 11.17% -
Morgan Stanley Ltd 1 13,831,496.29 4.23% 25,404.87 8.70% -
Merrill Lynch 1 6,301,725.50 1.93% 12,439.01 4.26% -
Yuanta Securities Co Ltd 1 5,065,686.55 1.55% 8,865.20 3.04% -
Goldman Sachs International London 1 4,048,032.71 1.24% 7,406.25 2.54% -
Citigroup Global Mkts Ltd 1 2,743,604.63 0.84% 5,397.31 1.85% -
JP Morgan Secs Ltd 1 2,229,047.80 0.68% 3,900.96 1.34% -
Deutsche Bank AG London 1 2,045,844.50 0.63% 3,886.11 1.33% -
Credit Suisse Ltd 1 1,934,656.27 0.59% 3,385.65 1.16% -
Nomura Financial Investment 1 1,901,171.64 0.58% 3,326.95 1.14% -
Sinopac Securities Corp 1 607,896.40 0.19% 1,063.09 0.36% -
Samsung Securities Co Ltd 1 479,412.02 0.15% 838.90 0.29% -
CCB International Securities Ltd 1 364,901.38 0.11% 638.58 0.22% -
CLSA Ltd 1 - - - - -
CIMB Securities Pte Ltd 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -

证券投资基金

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

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