2012年年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）；

３．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年９月２２日至２０１２年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：本基金基金合同于２００９年９月２２日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字［２００３］３３号文批准设立并于２００３年３月１４日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止２０１２年１２月３１日，公司旗下共管理十二只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证３００指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１． 基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

２． 基金经理任职、离职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和注销；

３． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。

基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。

４．３．２公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，基金管理人未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年，海外经济环境动荡，美国经济复苏乏力；国内经济面临结构转型压力，需求下降，企业去库存压力较大；时值国内政府换届，政策面不确定性因素较多。在此背景下，Ａ股市场全年走势偏弱。

年初，在投资刺激经济的预期下，市场出现一波上涨，周期类股票表现较强。５月后，经济增速出现下滑，市场随之调整，此时，消费和新兴产业类股票相对表现较好。年底，在美国经济复苏明确、全球货币宽松、国内十八大胜利召开后，金融等低估值蓝筹板块带领市场走出大幅反弹行情。全年市场走势表现出两头高，中间低的格局。

在以上经济环境和市场背景下，本基金股票类资产配置维持在较低的水平，遵循“自上而下”的投资逻辑，行业配置主要集中在地产、券商、汽车、食品饮料、化工、医药等行业。个股配置主要集中在两类：第一，周期性行业中的低估值龙头企业；第二，估值合理的医药消费行业企业。重点选择行业趋势向好、估值偏低的投资标的。对符合经济结构调整的新兴产业也有所涉及，但由于此类股票估值偏高，并没有作为配置的重点。

总体来看，本年度基金业绩表现较差，跑输基准，主要因为股票仓位不高，并且对市场风格转换把握不够精准。对于不尽如人意的业绩表现，本基金经理向基金持有人深表歉意。未来，本基金经理将更加勤奋钻研，努力为基金持有人创造更好回报。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本年度截至２０１２年１２月３１日，本基金份额净值为０．９１７３元，累计份额净值为０．９１７３元，报告期内基金份额净值增长率为－０．９１％，同期业绩比较基准收益率为７．１０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外方面，美国经济复苏态势明显，欧债危机有所缓和，国际经济的不确定性有所下降。

国内方面，长期经济增速下台阶，重点在经济结构调整，但这是一个缓慢的过程。短期来看，２０１２年４季度，十八大胜利召开，政治环境确定性增强。经济方面，国内政策开始维稳，固定资产投资项目审批提速，多项经济数据见底回升。

市场层面，央企等产业资本增持力度加大。虽然部分中小盘和题材类个股估值仍处于高位，但市场整体估值水平较低。很多行业的龙头蓝筹公司估值已经同国际接轨，甚至低于国外可比公司。

总之，展望２０１３年，我们认为海外经济将逐渐趋于稳定，国内经济将呈现弱复苏格局。随着政府换届工作的完成，国内各项改革政策将陆续出台并释放出一定的政策红利。在以上背景下，我们认为股票市场将延续震荡反弹格局，但过程会有所反复。未来市场结构会有所分化，我们会重点关注低估值的大盘蓝筹类个股和代表未来经济结构调整方向的新兴行业和消费行业中的高成长类个股。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值０．９１７３元，基金份额总额１，３０１，１５４，１１１．９１份。

７．２利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：沈良，会计机构负责人：周源

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２００９］第６６２号《关于核准摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７０４，２３１，２５２．３５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１７１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同》于２００９年９月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７０４，３２９，９６９．５６份基金份额，其中认购资金利息折合９８，７１７．２１份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为６０％－９５％，其中投资于具有持续领先增长能力和估值优势上市公司的股票市值不低于权益类资产的８０％；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为５％－４０％；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中债综合指数收益率×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于２０１３年３月１５日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为８９１，４５４，４００．４２元，第二层级的余额为７６，４８１，３３４．２８元，无属于第三层级的余额（２０１１年１２月３１日：第一层级８８１，５９７，８５７．６４元，第二层级１６７，９２１，９１６．１５元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

２．本基金的基金经理未持有本基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理，公司于２０１２年５月１９日公告了上述事项。

本报告期内，２０１２年１１月１５日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕９６１号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１２〕１０３６号）。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司２０１２年度审计的报酬为１００，０００．００元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续四年向本基金提供审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１．专用交易单元的选择标准

（１）实力雄厚，信誉良好；

（２）财务状况良好，经营行为规范；

（３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（５）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（６）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

２．基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

３．本报告期内，本基金新增了１６家证券公司的１６个专用交易单元：华鑫证券、长江证券、中银国际、平安证券、金元证券、国海证券、中信建投、中金公司深圳交易单元各１个，光大证券、齐鲁证券、东方证券、瑞银证券、国金证券、东莞证券、中信证券（浙江）、宏源证券上海交易单元各１个。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	大摩领先优势股票
基金主代码	２３３００６
交易代码	２３３００６
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年９月２２日
基金管理人	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，３０１，１５４，１１１．９１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，谋求超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略	３、本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、可转换／可交换债券策略、资产支持证券策略以及其它增强型的策略。 ４、若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中债综合指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品；理论上适合于通过基金投资上市公司股票，追求长期资本增值的投资人作为权益类资产配置。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李锦	田青
	联系电话	（０７５５） ８８３１８８８３	（０１０） ６７５９５０９６
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８８－６６８	（０１０） ６７５９５０９６
传真		（０７５５） ８２９９０３８４	（０１０） ６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｍｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－１３１，４９３，６５７．０５	－７５，８０３，３２２．５８	－１８，２９５，２２６．７１
本期利润	－８，９１５，３１９．４６	－６４９，６２０，０９４．７３	４０７，４４５，４７６．７４
加权平均基金份额本期利润	－０．００６７	－０．４３６１	０．１５２７
本期基金份额净值增长率	－０．９１％	－３１．７２％	２１．９７％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１３８３	－０．０７４３	０．０３６０
期末基金资产净值	１，１９３，５９５，４０９．９９	１，２８８，７２７，００４．００	２，４９８，１６６，０９７．０３
期末基金份额净值	０．９１７３	０．９２５７	１．３５５８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．５５％	１．１０％	８．１８％	１．０２％	－３．６３％	０．０８％
过去六个月	０．２１％	１．０８％	２．２６％	０．９９％	－２．０５％	０．０９％
过去一年	－０．９１％	１．１０％	７．１０％	１．０２％	－８．０１％	０．０８％
过去三年	－１７．４８％	１．１９％	－２１．８１％	１．１１％	４．３３％	０．０８％
自基金合同生效起至今	－８．２７％	１．１９％	－１４．５０％	１．１４％	６．２３％	０．０５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
钱斌	本基金基金经理、基金投资部总监	２０１２－１２－１５	－	１２	北京大学经济学硕士。曾任上海申华实业股份有限公司项目经理，长盛基金管理有限公司高级研究员，深圳今日投资管理有限公司总裁助理，诺德基金管理有限公司研究员，东方基金管理有限公司专户管理部总监、兼任投资委员会委员，长信基金管理有限公司研究管理部总监、基金经理，兼任投资委员会委员。２０１２年８月加入本公司，现任基金投资部总监。
刘红	本基金基金经理	２０１２－０３－０８	－	５	武汉大学金融学硕士。曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗，环旭电子股份有限公司供应链管理职员，远卓管理咨询集团行业分析员，中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员，第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员，平安信托责任有限公司信托经理。２００９年１０月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。
徐强	本基金基金经理	２０１１－０９－１９	２０１２－０４－２８	１７	厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。２０１１年３月加入本公司。
张岩	本基金基金经理助理	２０１１－０９－２２	－	４	伦敦大学玛丽皇后学院材料科学与商务硕士，２００８年１２月加入本公司担任研究员，现任研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	５８，１８８，２４７．３６	１９２，４４３，４８９．３９
结算备付金	５，５３７，９８９．１０	７，９１９，４４１．８８
存出保证金	１，４１０，１５６．５２	１，５７６，１９１．２６
交易性金融资产	９６７，９３５，７３４．７０	１，０４９，５１９，７７３．７９
其中：股票投资	９０９，９１８，５０３．６２	９２２，８３４，９１１．２６
基金投资	－	－
债券投资	５８，０１７，２３１．０８	１２６，６８４，８６２．５３
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	１７０，０００，０００．００	５０，０００，１９５．００
应收证券清算款	１９，４９９，５６１．６５	－
应收利息	１，０７３，４４４．１５	３，６３１，８９７．３３
应收股利	－	－
应收申购款	６４３，２５１．５４	１１２，５１４．０４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，２２４，２８８，３８５．０２	１，３０５，２０３，５０２．６９
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	２３，６１２，１４９．７１	８，０８３，３９４．９０
应付赎回款	２，０８０，２１８．４１	２，３２１，７６９．２９
应付管理人报酬	１，４３２，０３９．３１	１，７３９，８５９．２４
应付托管费	２３８，６７３．２１	２８９，９７６．５５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，３６８，３６９．４９	２，０８１，６８１．４３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，９６１，５２４．９０	１，９５９，８１７．２８
负债合计	３０，６９２，９７５．０３	１６，４７６，４９８．６９
所有者权益：
实收基金	１，３０１，１５４，１１１．９１	１，３９２，１８９，８７４．９６
未分配利润	－１０７，５５８，７０１．９２	－１０３，４６２，８７０．９６
所有者权益合计	１，１９３，５９５，４０９．９９	１，２８８，７２７，００４．００
负债和所有者权益总计	１，２２４，２８８，３８５．０２	１，３０５，２０３，５０２．６９

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２７，１９２，３４１．１０	－６０８，４４６，３３７．９２
１．利息收入	７，４７３，４２４．９４	９，５７７，５０６．６５
其中：存款利息收入	９１８，４４８．２３	１，１６４，６１０．６４
债券利息收入	３，０１５，４７９．８１	３，５７６，４９６．７３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	３，５３９，４９６．９０	４，８３６，３９９．２８
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１０２，９７０，６３８．７５	－４５，２２４，７４４．００
其中：股票投资收益	－１１８，１１２，９８８．０２	－５０，５７１，５０２．９９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１，１４８，７９４．９２	－３０８，４０２．８１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１３，９９３，５５４．３５	５，６５５，１６１．８０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１２２，５７８，３３７．５９	－５７３，８１６，７７２．１５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１１１，２１７．３２	１，０１７，６７１．５８
减：二、费用	３６，１０７，６６０．５６	４１，１７３，７５６．８１
１．管理人报酬	１８，１６３，５４４．３７	２５，６９８，２３６．４３
２．托管费	３，０２７，２５７．３４	４，２８３，０３９．４６
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１４，４５０，２６９．６７	１０，６６７，５５４．５８
５．利息支出	－	８３，５１８．９５
其中：卖出回购金融资产支出	－	８３，５１８．９５
６．其他费用	４６６，５８９．１８	４４１，４０７．３９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－８，９１５，３１９．４６	－６４９，６２０，０９４．７３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－８，９１５，３１９．４６	－６４９，６２０，０９４．７３

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，３９２，１８９，８７４．９６	－１０３，４６２，８７０．９６	１，２８８，７２７，００４．００
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－８，９１５，３１９．４６	－８，９１５，３１９．４６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９１，０３５，７６３．０５	４，８１９，４８８．５０	－８６，２１６，２７４．５５
其中：１．基金申购款	１６２，２７７，６５６．９７	－１４，３６１，９９１．１５	１４７，９１５，６６５．８２
２．基金赎回款	－２５３，３１３，４２０．０２	１９，１８１，４７９．６５	－２３４，１３１，９４０．３７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３０１，１５４，１１１．９１	－１０７，５５８，７０１．９２	１，１９３，５９５，４０９．９９
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８４２，６４３，２８１．７２	６５５，５２２，８１５．３１	２，４９８，１６６，０９７．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６４９，６２０，０９４．７３	－６４９，６２０，０９４．７３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４５０，４５３，４０６．７６	－１０９，３６５，５９１．５４	－５５９，８１８，９９８．３０
其中：１．基金申购款	４７０，６６０，２５４．５７	８７，０７４，７６２．５３	５５７，７３５，０１７．１０
２．基金赎回款	－９２１，１１３，６６１．３３	－１９６，４４０，３５４．０７	－１，１１７，５５４，０１５．４０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３９２，１８９，８７４．９６	－１０３，４６２，８７０．９６	１，２８８，７２７，００４．００

关联方名称	与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
摩根士丹利国际控股公司	基金管理人的股东
深圳市中技实业（集团）有限公司	基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司	基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
华鑫证券	７２１，６０６，８５２．２２	７．６１％	７３８，１６１，３２５．０５	１０．９６％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券	６３７，０６３．５９	７．８７％	４２３，８２４．９４	３０．９９％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券	６２７，４４４．４１	１１．１５％	４４６，４９７．０６	２１．４９％

项目	２０１２年１月１日 至２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日 至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１８，１６３，５４４．３７	２５，６９８，２３６．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	４，６１７，０９０．６１	５，８０３，５３１．６１

项目	２０１２年１月１日 至２０１２年１２月３１日	２０１１年１月１日 至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	３，０２７，２５７．３４	４，２８３，０３９．４６

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５８，１８８，２４７．３６	７７３，０７６．０４	１９２，４４３，４８９．３９	１，０８０，８５２．１１

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００５２７	美的电器	２０１２－０８－２７	重大资产重组	９．１８	－	－	２，５５６，０１５	３２，３９４，０９９．２０	２３，４６４，２１７．７０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９０９，９１８，５０３．６２	７４．３２
	其中：股票	９０９，９１８，５０３．６２	７４．３２
２	固定收益投资	５８，０１７，２３１．０８	４．７４
	其中：债券	５８，０１７，２３１．０８	４．７４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１７０，０００，０００．００	１３．８９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６３，７２６，２３６．４６	５．２１
６	其他各项资产	２２，６２６，４１３．８６	１．８５
７	合计	１，２２４，２８８，３８５．０２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	５９，１１８，９６０．９１	４．９５
Ｃ	制造业	５６２，９３８，０２８．２６	４７．１６
Ｃ０	食品、饮料	２５，７４１，５３４．８０	２．１６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１８６，１３３，４８７．７７	１５．５９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	４８，８１７，７１６．４０	４．０９
Ｃ７	机械、设备、仪表	２６３，００９，２１３．６２	２２．０４
Ｃ８	医药、生物制品	３９，２３６，０７５．６７	３．２９
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６２，９５０，９８６．４１	５．２７
Ｆ	交通运输、仓储业	２４，４５５，１１７．９６	２．０５
Ｇ	信息技术业	１３，２７８，０６７．１６	１．１１
Ｈ	批发和零售贸易	３６，８３１，２４５．９４	３．０９
Ｉ	金融、保险业	７２，０３９，７９１．９９	６．０４
Ｊ	房地产业	１４，２９９，４６２．６０	１．２０
Ｋ	社会服务业	６４，００６，８４２．３９	５．３６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９０９，９１８，５０３．６２	７６．２３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	３，５０５，６３６．００	６１，８３９，４１９．０４	５．１８
２	６００３０９	烟台万华	３，６９７，２０２．００	５７，７１３，３２３．２２	４．８４
３	６００７４１	华域汽车	４，６６０，３７７．００	５２，１０３，０１４．８６	４．３７
４	６０１１１７	中国化学	５，９０３，１４７．００	４８，６４１，９３１．２８	４．０８
５	６０１６６９	中国水电	１２，６０２，７７７．００	４８，１４２，６０８．１４	４．０３
６	６００８３７	海通证券	４，６３８，３３５．００	４７，５４２，９３３．７５	３．９８
７	６００１２３	兰花科创	２，２４５，２７９．００	４５，５５６，７１０．９１	３．８２
８	０００４２２	湖北宜化	３，８１３，９８４．００	４２，３７３，３６２．２４	３．５５
９	６００７３９	辽宁成大	２，１２７，４１４．００	３１，８８９，９３５．８６	２．６７
１０	０００５６８	泸州老窖	７２７，１６２．００	２５，７４１，５３４．８０	２．１６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	１２７，７１７，７０６．３２	９．９１
２	６０００３０	中信证券	１０４，０６８，２７２．５４	８．０８
３	６００３０９	烟台万华	８８，８０４，７６６．８７	６．８９
４	６００８３７	海通证券	８８，１５７，８７５．１８	６．８４
５	６００１０４	上汽集团	８６，６３９，７１８．３２	６．７２
６	０００４２２	湖北宜化	８５，５９４，４５３．１８	６．６４
７	６０１６６９	中国水电	８１，２６３，８８８．４８	６．３１
８	６００１２３	兰花科创	７９，２７４，６９３．９６	６．１５
９	６００９９９	招商证券	６９，９７４，６９３．７７	５．４３
１０	０００８５８	五 粮 液	６８，４９３，９２０．６５	５．３１
１１	０００５２７	美的电器	６５，５４０，３８４．０５	５．０９
１２	６００７４１	华域汽车	６５，２１０，１６１．０７	５．０６
１３	６０１０８８	中国神华	６４，４１３，００６．９５	５．００
１４	６０１１１７	中国化学	６３，０４５，９９９．８８	４．８９
１５	００２１４６	荣盛发展	５６，２１４，８７８．４８	４．３６
１６	６００５１９	贵州茅台	５４，９５０，７９０．０６	４．２６
１７	６００５８５	海螺水泥	５４，０１９，４８９．２３	４．１９
１８	００２００１	新 和 成	５３，２９８，５４８．５９	４．１４
１９	６０１７６６	中国南车	５０，８６８，０９０．８５	３．９５
２０	０００７７６	广发证券	４８，８３４，１６２．０２	３．７９
２１	６００３９５	盘江股份	４８，７４２，００９．４２	３．７８
２２	００２１５５	辰州矿业	４７，１４０，２８６．２０	３．６６
２３	６０００１６	民生银行	４５，６５８，０４９．５２	３．５４
２４	６０００４８	保利地产	４３，０２０，８００．１４	３．３４
２５	６０１３１８	中国平安	４２，２１７，００５．２７	３．２８
２６	６００６６０	福耀玻璃	４１，５８０，４１５．７０	３．２３
２７	６００７３９	辽宁成大	４０，６７４，９５７．５４	３．１６
２８	０００００２	万 科Ａ	３９，９８３，１１７．４８	３．１０
２９	６０１７８８	光大证券	３９，７６３，５５０．１８	３．０９
３０	６０１１８６	中国铁建	３９，７２３，７１７．２６	３．０８
３１	６００５４６	山煤国际	３８，６２５，１６７．３０	３．００
３２	６００４５８	时代新材	３６，９５５，４７１．４３	２．８７
３３	６０１３７７	兴业证券	３６，４９１，８２３．３０	２．８３
３４	０００７１８	苏宁环球	３６，２４４，１０６．６６	２．８１
３５	００００２６	飞亚达Ａ	３５，７１５，９０３．９１	２．７７
３６	６００８０５	悦达投资	３５，６８１，３２２．２１	２．７７
３７	００００２４	招商地产	３５，４２７，７０５．３７	２．７５
３８	００２０２４	苏宁电器	３５，２８８，５５９．７０	２．７４
３９	６００３８３	金地集团	３５，２２０，８３８．８５	２．７３
４０	０００１５７	中联重科	３４，８４６，３５９．８０	２．７０
４１	６００８８１	亚泰集团	３４，１５９，９８０．５９	２．６５
４２	０００５２８	柳 工	３３，９５１，３５３．７３	２．６３
４３	００２３４５	潮宏基	３３，７７９，８４９．５２	２．６２
４４	３００１３６	信维通信	３２，３６５，２６３．６５	２．５１
４５	０００６５６	金科股份	３２，１４６，２９０．６２	２．４９
４６	０００７９２	盐湖股份	３１，９２８，６００．７３	２．４８
４７	６０１００６	大秦铁路	３１，００６，２１４．２３	２．４１
４８	０００６３０	铜陵有色	２９，９８１，４５４．４７	２．３３
４９	００２５６４	张化机	２８，７１４，８１５．５３	２．２３
５０	６００５２８	中铁二局	２８，６４１，７０１．９５	２．２２
５１	６００１７６	中国玻纤	２８，６００，０９９．１２	２．２２
５２	６００３６２	江西铜业	２８，４００，５９４．９２	２．２０
５３	６００８８７	伊利股份	２７，３２２，１８８．５０	２．１２
５４	０００８３０	鲁西化工	２７，１０１，０４１．９６	２．１０
５５	０００７２８	国元证券	２６，４９０，７６８．０８	２．０６
５６	６００１４１	兴发集团	２６，２８６，７８４．９１	２．０４
５７	６０１００９	南京银行	２６，１８３，９４９．８９	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８５８	五 粮 液	１２８，５２４，９４９．６２	９．９７
２	０００５６８	泸州老窖	１０２，６３０，１００．０９	７．９６
３	６０００３０	中信证券	１０１，１４１，８８５．１５	７．８５
４	６０００７９	人福医药	７２，９１４，６７５．３８	５．６６
５	６００４０６	国电南瑞	７２，４６３，６３４．８０	５．６２
６	６００９９９	招商证券	７０，１２３，９９７．５８	５．４４
７	６０００４８	保利地产	６８，０７７，０７０．４５	５．２８
８	６００５１９	贵州茅台	６０，５００，１４８．９０	４．６９
９	００２１４６	荣盛发展	５９，７９８，２０５．５３	４．６４
１０	６００５８５	海螺水泥	５７，２３５，２２５．７０	４．４４
１１	６０１０８８	中国神华	５２，２５８，０６５．４２	４．０６
１２	０００７７６	广发证券	５２，００８，８４９．２４	４．０４
１３	６０００３６	招商银行	５１，５５８，７６２．５９	４．００
１４	００００２４	招商地产	５０，５０６，００４．１３	３．９２
１５	６０００１５	华夏银行	５０，５００，５７６．００	３．９２
１６	０００８６０	顺鑫农业	５０，３７４，０７４．２７	３．９１
１７	００２１５５	辰州矿业	４９，４５８，６１０．８６	３．８４
１８	６００３９５	盘江股份	４６，４８７，８８２．８２	３．６１
１９	６０００１６	民生银行	４６，４０８，３７８．０８	３．６０
２０	６００８３７	海通证券	４５，６９７，０３４．１６	３．５５
２１	６００２６６	北京城建	４４，３８１，８５７．９１	３．４４
２２	６００１４３	金发科技	４４，１８０，３９３．９８	３．４３
２３	０００００２	万 科Ａ	４２，２４８，３０５．４５	３．２８
２４	０００７１８	苏宁环球	４１，６５１，５１２．８３	３．２３
２５	６００７２４	宁波富达	４１，５８０，０７８．１０	３．２３
２６	６００１００	同方股份	４０，００６，３７１．８５	３．１０
２７	６００３０９	烟台万华	３９，０５８，４０９．６２	３．０３
２８	６００１０４	上汽集团	３８，３２３，２２９．８２	２．９７
２９	６００４５８	时代新材	３７，９６２，６４７．８６	２．９５
３０	０００７９２	盐湖股份	３７，５５２，９２２．１４	２．９１
３１	００２００１	新 和 成	３７，２５２，２００．４３	２．８９
３２	６００１２３	兰花科创	３６，８３２，２７１．３３	２．８６
３３	６０１３７７	兴业证券	３６，４９０，１４２．８５	２．８３
３４	６００１４１	兴发集团	３６，４８６，２５４．１８	２．８３
３５	６０１７８８	光大证券	３５，９６３，９７８．０７	２．７９
３６	０００４２２	湖北宜化	３５，１８４，８４９．２５	２．７３
３７	０００５２８	柳 工	３４，７１６，３５６．８５	２．６９
３８	６００８８１	亚泰集团	３４，５３７，０５８．６１	２．６８
３９	０００９９８	隆平高科	３４，５１７，７０３．６１	２．６８
４０	０００１５７	中联重科	３４，４０５，３６９．５４	２．６７
４１	０００５２７	美的电器	３４，０３７，３６８．７２	２．６４
４２	６０１６６９	中国水电	３２，０１９，２０９．９０	２．４８
４３	６０１１８６	中国铁建	３１，９５１，０７３．１８	２．４８
４４	３００１３６	信维通信	３１，７９８，１０８．０３	２．４７
４５	６００５４６	山煤国际	３１，４７７，５９４．０１	２．４４
４６	００２０２４	苏宁电器	３１，０７２，４７０．７２	２．４１
４７	０００６３０	铜陵有色	２９，１０１，７９０．５３	２．２６
４８	６００２７１	航天信息	２８，９５６，３８１．２７	２．２５
４９	６００３８３	金地集团	２８，９４８，５２７．９７	２．２５
５０	６０１７６６	中国南车	２８，７７６，９７３．２３	２．２３
５１	６００８０５	悦达投资	２８，５６２，３８６．８４	２．２２
５２	００２３４５	潮宏基	２８，３８８，７７８．５０	２．２０
５３	６００３１５	上海家化	２８，２０５，５６２．２０	２．１９
５４	６０１１１７	中国化学	２８，１６５，３７３．３４	２．１９
５５	０００７２８	国元证券	２８，１０８，８７８．３８	２．１８
５６	６００１７７	雅戈尔	２８，０２７，０４５．８１	２．１７
５７	６０１３１８	中国平安	２７，８７３，５６９．１９	２．１６
５８	６００５２８	中铁二局	２７，６０２，３５１．７１	２．１４
５９	０００６５６	金科股份	２７，４７４，５０８．６７	２．１３
６０	００２５６４	张化机	２７，２３６，１６８．７８	２．１１
６１	６００３４０	华夏幸福	２６，９７３，１１５．７９	２．０９
６２	６００６６０	福耀玻璃	２６，３８２，５１６．３９	２．０５
６３	６００３６２	江西铜业	２６，０５６，７１４．５４	２．０２
６４	００２１４０	东华科技	２５，８９３，１１６．０７	２．０１
６５	６００１７６	中国玻纤	２５，８５０，９８３．４５	２．０１
６６	６０１００２	晋亿实业	２５，８０９，９９９．２９	２．００

买入股票的成本（成交）总额	４，７３２，６５５，２０１．８２
卖出股票的收入（成交）总额	４，７４９，３２３，０８８．０９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	４０，０１６，０００．００	３．３５
	其中：政策性金融债	４０，０１６，０００．００	３．３５
４	企业债券	１３，００１，１１６．５８	１．０９
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５，０００，１１４．５０	０．４２
８	其他	－	－
９	合计	５８，０１７，２３１．０８	４．８６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０３０５	１２进出０５	４００，０００	４０，０１６，０００．００	３．３５
２	１１２０１８	０９津滨债	１３０，０００	１３，００１，１１６．５８	１．０９
３	１１００２０	南山转债	２４，１９０	２，５６５，３４９．５０	０．２１
４	１１００１５	石化转债	２０，７００	２，１３０，２３７．００	０．１８
５	１１００１６	川投转债	２，８００	３０４，５２８．００	０．０３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４１０，１５６．５２
２	应收证券清算款	１９，４９９，５６１．６５
３	应收股利	－
４	应收利息	１，０７３，４４４．１５
５	应收申购款	６４３，２５１．５４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２，６２６，４１３．８６

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	２，１３０，２３７．００	０．１８
２	１１００１６	川投转债	３０４，５２８．００	０．０３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
８８，２７４	１４，７３９．９５	４１，２１９，６８７．８８	３．１７％	１，２５９，９３４，４２４．０３	９６．８３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	６２，４４４．８５	０．００４８％

基金合同生效日（２００９年９月２２日）基金份额总额	７０４，３２９，９６９．５６
本报告期期初基金份额总额	１，３９２，１８９，８７４．９６
本报告期基金总申购份额	１６２，２７７，６５６．９７
减：本报告期基金总赎回份额	２５３，３１３，４２０．０２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，３０１，１５４，１１１．９１

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	２	１，０７８，５２７，０３９．３２	１１．３８％	９０３，３４１．９１	１１．１５％	－
方正证券	２	９２７，０３３，４８２．１８	９．７８％	７８８，９１０．３３	９．７４％	－
中金公司	１	８７６，１７６，７３５．８２	９．２４％	７３３，１２４．７９	９．０５％	－
华鑫证券	２	７２１，６０６，８５２．２２	７．６１％	６３７，０６３．５９	７．８７％	－
中信万通	１	６６０，５６６，２３０．８９	６．９７％	５７３，０２３．６５	７．０８％	－
长江证券	２	５９２，５６４，６９３．５２	６．２５％	５０６，１０９．４８	６．２５％	－
光大证券	１	５７９，４１８，４９５．６５	６．１１％	５１２，７６０．５７	６．３３％	－
海通证券	１	４２３，７４４，３３８．８６	４．４７％	３４４，２９４．３５	４．２５％	－
国泰君安	１	４０６，９５２，１３９．８４	４．２９％	３４０，８８２．１１	４．２１％	－
中信建投	１	３０２，７７６，８６３．３２	３．１９％	２５６，６５１．１０	３．１７％	－
申银万国	１	３００，８０６，０５０．０４	３．１７％	２５６，２９７．５３	３．１６％	－
平安证券	１	２９１，１０６，００７．３２	３．０７％	２４４，２７５．５５	３．０２％	－
东方证券	２	２８８，５７９，７８５．５５	３．０４％	２４８，５０６．７６	３．０７％	－
国信证券	１	２６５，３１５，１６２．１０	２．８０％	２２５，５１９．２１	２．７８％	－
安信证券	２	２４５，７８７，２０７．８４	２．５９％	２０８，９１８．５６	２．５８％	－
国金证券	１	２１６，５１３，７８０．６５	２．２８％	１９３，３０１．１９	２．３９％	－
中信证券（浙江）	１	２０８，００２，４０９．４３	２．１９％	１８８，３３８．３３	２．３３％	－
银河证券	１	１８１，４０９，１９７．７２	１．９１％	１５４，７３６．０５	１．９１％	－
兴业证券	１	１７８，４１９，７４１．１５	１．８８％	１６０，７５６．７８	１．９９％	－
中银国际	２	１５５，３７０，４３８．８３	１．６４％	１３０，７５５．９３	１．６１％	－
瑞银证券	１	１２９，９４１，８３７．１４	１．３７％	１１３，４３７．１６	１．４０％	－
国海证券	１	１０３，６２５，８４０．１４	１．０９％	８８，０７７．４６	１．０９％	－
东莞证券	１	９４，０４５，５５３．５０	０．９９％	８２，１０１．６１	１．０１％	－
广发证券	１	８６，６４０，６５８．１５	０．９１％	７３，４２８．１６	０．９１％	－
金元证券	１	８２，５１７，２２４．６０	０．８７％	６７，０４５．０４	０．８３％	－
华创证券	１	７９，６８１，４８０．８３	０．８４％	６４，７４１．９８	０．８０％	－
民生证券	１	１，９７３，８８６．９５	０．０２％	１，７２３．２６	０．０２％	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
西部证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２	－	－	－	－	－
宏源证券	１	－	－	－	－	－