2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013年3月29日
§1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准：90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价值数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2011年5月13日，2011年度净值增长率的计算期间为2011年5月13日至2011年12月31日。
3.3 其他指标
单位：人民币元
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注：根据《基金合同》的规定，聚利A年收益率（单利）是基金管理人根据中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的上一季度末最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3进行计算，于每季度初进行调整并公告。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2011年5月13日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来到本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
2、我公司已于2012 年9 月24 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。沈毅先生自2012 年9 月20 日起不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年确实是“最复杂同时又充满希望的一年”。欧债危机一波三折，终于在3季度欧央行推出无限量购入受援国债券、放宽救援条件等一系列举措之后渐渐平息。美国经济表现不错，但并不稳固，扭曲操作结束后，美联储相继推出了QE3、QE4，为美国经济的复苏创造了良好的货币环境。国内经济1季度在补库存推动下，PMI等领先指标连续多月好转，当GDP环比见底的预期几乎成为共识之时，4月份开始连续多月低于预期，稳增长又放在了宏观调控更重要的位置，9月份之后中国经济弱复苏的迹象似乎比较明显。政策上，1季度政策放松的迹象并不明显，而二季度经济下滑和通胀压力下降之后，6、7月连续两次降息，同时投资审批节奏有所加快，政策放松力度大大超出市场预期。之后尽管市场一直预期多次降准、降息，但政策放松一直低于预期。
债券市场而言，一季度初和二季度高等级信用债、利率债表现良好，均有比较明显的交易空间，3-4季度震荡上行，其中政策性金融债收益率上行较大。受风险偏好下降和需求推动，中低等级信用债年内表现优异，除3季度小幅调整外，均有不错的表现。操作上，本基金除坚定持有部分长久期利率债和高等级信用债外，策略上变化较大的是大幅增加中低评级信用债及大幅提升组合的杠杆比例，本基金的债券市值占基金净值的比从11年3季度的107％上升到12年6月底的178％，而同期信用债占比从37%大幅上升至132%。6月份之后，考虑到部分债券收益率较低，总体仓位略有降低。4季度考虑到转债低估值和股票市场转好，本基金加大了转债投资力度，转债仓位有所增加。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.147元，本报告期份额净值增长率为12.34%，同期业绩比较基准增长率为2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，中央经济工作会议确定了明年继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策，增长上更加强调尊重经济规律、有质量、有效率和可持续的增长，增长模式发生转变，宏观调控政策有待观察。经济上，连续多月的反弹逐步确认了中国经济复苏的格局，随着两会后可能推出新的刺激政策，经济进一步向好的概率比较大，期间可能也会出现一些低于预期的状况。基于这种判断，纯债的机会要弱于2012年，而股市情绪恢复是大概率事件，转债的机会较为确定。信用违约在2012年没有变成现实，2013年可能揭开中国债券市场这关键的一页。策略上，组合将适度增加转债的比例，适度增加产业债的比例，优质中低等级信用债持有价值尚可，组合在大类资产的配置上将相对均匀，并适度降低组合杠杆，同时高度关注信用债券的信用风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配,目前无其他收益分配安排。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2012 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
报告截止日： 2012年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.147元,基金份额总额1,582,104,870.50份，其中下属A类基金份额1,107,473,410.47份，B类基金份额474,631,460.03份。下属A类基金份额净值1.070元，B类基金份额净值1.327元。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第271号《关于核准泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金合同生效后五年内封闭运作，不开放申购、赎回，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,581,808,355.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第168号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,582,104,870.50份基金份额，其中认购资金利息折合296,515.33份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金在封闭期内将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照7：3的比例分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即优先类基金份额(基金份额简称“聚利A”)和进取类基金份额(基金份额简称“聚利B”)。在封闭期末，本基金净资产优先分配聚利A的本金及约定应得收益，聚利A为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。在封闭期末，本基金在优先分配聚利A的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予聚利B，聚利B为高风险且预期收益波动相对较大的基金份额。对投资者认购或通过二级市场购买并持有到期的每一份聚利A和聚利B。本基金基金合同生效满五年后封闭期届满，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换成契约型上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)”。聚利A、聚利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额，并办理基金的申购与赎回业务。本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第199号文审核同意，本基金场内总份额765,569,638.00份，其中聚利A份额535,898,747.00份，聚利B份额229,670,891.00份，于2011年7月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年03月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易(2011年同)。
债券交易
本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易(2011年同)。
债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易(2011年同)。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易(2011年同)。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2011年同)。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2011年同)。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2011年末同)。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况(2011年同)。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项(2011年同)。
7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额634,098,248.85元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额440,199,875.20元，于2013年1月8日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末上市基金前十名持有人
泰达宏利聚利A
■
泰达宏利聚利B
■
注：持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：（一）2012年本基金无交易席位增减情况；
（二）交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
泰达宏利基金管理有限公司
2013年3月29日
| 基金简称 | 泰达宏利聚利分级债券 | |
| 基金主代码 | 162215 | |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 | |
| 基金合同生效日 | 2011年5月13日 | |
| 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,582,104,870.50份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 上市日期 | 2011-07-08 | |
| 下属分级基金的基金简称： | 泰达宏利聚利A | 泰达宏利聚利B |
| 下属分级基金的交易代码： | 150034 | 150035 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,107,473,410.47份 | 474,631,460.03份 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10% | |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 泰达宏利聚利A | 泰达宏利聚利B | |
| 下属分级基金的风险收益特征 | 聚利A 份额将表现出低风险、预期收益相对稳定的特征 | 聚利B份额则表现出较高风险、预期收益相对较高的特征 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 曹桢桢 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 010－66577728 | 010-66594855 | |
| 电子邮箱 | irm@mfcteda.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-69-88888 | 95566 | |
| 传真 | 010－66577666 | 010-66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http:// www.mfcteda.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的住所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年5月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 180,314,031.91 | 34,788,001.63 |
| 本期利润 | 200,011,794.85 | 32,444,117.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264 | 0.0205 |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.34% | 2.10% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 | 2011年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1360 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值 | 1,814,560,783.26 | 1,614,548,988.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.147 | 1.021 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 2.78% | 0.07% | -0.23% | 0.04% | 3.01% | 0.03% |
| 过去六个月 | 2.32% | 0.10% | -1.18% | 0.05% | 3.50% | 0.05% |
| 过去一年 | 12.34% | 0.12% | 2.53% | 0.08% | 9.81% | 0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 14.70% | 0.12% | 2.18% | 0.10% | 12.52% | 0.02% |
| 其他指标 | 报告期（ 2012年1月1日至2012年12月31日 ） |
| 其他指标 | 报告期末（ 2012年12月31日 ） |
| 聚利A与聚利B基金份额配比 | 7:3 |
| 期末聚利A参考净值 | 1.070 |
| 期末聚利A累计参考净值 | 1.070 |
| 期末聚利B参考净值 | 1.327 |
| 期末聚利B累计参考净值 | 1.327 |
| 聚利A年收益率（单利） | 4.17144% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 沈毅 | 本基金基金经理，固定收益部总经理 | 2011年5月13日 | 2012年9月20日 | 10 | 工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部，担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司，先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司，担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司，担任固定收益部总经理。10年基金投资从业经验，具有基金从业资格。 |
| 胡振仓 | 本基金基金经理 | 2011年5月13日 | - | 10 | 硕士学位。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行，从事债券交易与研究工作，2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司，从事债券交易工作；2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司，其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理，2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。10年证券从业经验，7年基金从业经验，具有基金从业资格。 |
| 资 产 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 2,428,706.32 | 13,159,081.67 |
| 结算备付金 | 18,473,137.21 | 3,005,678.42 |
| 存出保证金 | 949.20 | 641.93 |
| 交易性金融资产 | 2,715,469,084.50 | 2,220,631,990.60 |
| 其中：股票投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 2,715,469,084.50 | 2,220,631,990.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 150,822,673.12 | - |
| 应收利息 | 62,961,732.49 | 38,262,366.74 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | 50,000.00 |
| 资产总计 | 2,950,156,282.84 | 2,275,109,759.36 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,074,298,124.05 | 649,698,289.90 |
| 应付证券清算款 | 58,999,247.42 | 8,929,729.89 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,069,900.15 | 956,133.32 |
| 应付托管费 | 305,685.75 | 273,180.92 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 19,174.96 | 14,098.73 |
| 应交税费 | 57,649.66 | 17,696.10 |
| 应付利息 | 755,717.59 | 395,642.09 |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 90,000.00 | 276,000.00 |
| 负债合计 | 1,135,595,499.58 | 660,560,770.95 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,582,104,870.50 | 1,582,104,870.50 |
| 未分配利润 | 232,455,912.76 | 32,444,117.91 |
| 所有者权益合计 | 1,814,560,783.26 | 1,614,548,988.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,950,156,282.84 | 2,275,109,759.36 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 一、收入 | 251,805,276.34 | 46,879,843.03 |
| 1.利息收入 | 139,243,963.19 | 51,254,405.50 |
| 其中：存款利息收入 | 366,347.75 | 2,275,110.50 |
| 债券利息收入 | 138,651,670.14 | 41,948,441.86 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 225,945.30 | 7,030,853.14 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 92,863,550.21 | -2,184,465.32 |
| 其中：股票投资收益 | 33,962.50 | - |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 92,829,587.71 | -2,184,465.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 19,697,762.94 | -2,343,883.72 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | 153,786.57 |
| 减：二、费用 | 51,793,481.49 | 14,435,725.12 |
| 1．管理人报酬 | 12,085,151.24 | 7,045,661.70 |
| 2．托管费 | 3,452,900.38 | 2,013,046.21 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 54,810.47 | 18,459.81 |
| 5．利息支出 | 35,683,012.33 | 4,977,307.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,683,012.33 | 4,977,307.43 |
| 6．其他费用 | 517,607.07 | 381,249.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,011,794.85 | 32,444,117.91 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 200,011,794.85 | 32,444,117.91 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,582,104,870.50 | 32,444,117.91 | 1,614,548,988.41 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 200,011,794.85 | 200,011,794.85 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,582,104,870.50 | 232,455,912.76 | 1,814,560,783.26 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,582,104,870.50 | - | 1,582,104,870.50 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 32,444,117.91 | 32,444,117.91 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款 | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,582,104,870.50 | 32,444,117.91 | 1,614,548,988.41 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 北方国际信托股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 宏利资产管理(香港)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 12,085,151.24 | 7,045,661.70 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 667,686.30 | 486,700.36 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 3,452,900.38 | 2,013,046.21 |
| 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | - | - | - | 3,994,930,000.00 | 2,004,189.21 |
| 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | - | 200,000,000.00 | 976,018.36 | 1,114,350,000.00 | 346,755.79 |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年5月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 2,428,706.32 | 115,082.22 | 13,159,081.67 | 287,413.24 |
| 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：张） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 127001 | 海直转债 | 2012年12月24日 | 2013年1月7日 | 新债未上市 | 100.00 | 100.00 | 8,230 | 823,000.00 | 823,000.00 | 深交所 |
| 1280481 | 12达州投资债 | 2012年12月27日 | 2013年1月7日 | 新债未上市 | 100.00 | 100.00 | 300,000 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 银行间债券 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 110220 | 11国开20 | 2013年1月4日 | 100.29 | 500,000 | 50,145,000.00 |
| 110238 | 11国开38 | 2013年1月4日 | 101.03 | 300,000 | 30,309,000.00 |
| 1280037 | 12宿建投债 | 2013年1月7日 | 106.90 | 300,000 | 32,070,000.00 |
| 1280115 | 12十堰城投债 | 2013年1月7日 | 104.57 | 500,000 | 52,285,000.00 |
| 1282407 | 12鲁临工MTN2 | 2013年1月7日 | 100.20 | 300,000 | 30,060,000.00 |
| 1282410 | 12吉兰泰MTN1 | 2013年1月7日 | 100.92 | 400,000 | 40,368,000.00 |
| 1282462 | 12人福MTN1 | 2013年1月7日 | 100.53 | 600,000 | 60,318,000.00 |
| 110238 | 11国开38 | 2013年1月8日 | 101.03 | 200,000 | 20,206,000.00 |
| 110258 | 11国开58 | 2013年1月8日 | 98.83 | 500,000 | 49,415,000.00 |
| 110411 | 11农发11 | 2013年1月8日 | 102.17 | 500,000 | 51,085,000.00 |
| 120222 | 12国开22 | 2013年1月8日 | 99.80 | 800,000 | 79,840,000.00 |
| 1080049 | 10钦州开投债 | 2013年1月11日 | 99.88 | 500,000 | 49,940,000.00 |
| 1180138 | 11海宁债 | 2013年1月11日 | 103.43 | 400,000 | 41,372,000.00 |
| 1280150 | 12盘锦建设债 | 2013年1月11日 | 103.20 | 700,000 | 72,240,000.00 |
| 合计 | 6,500,000 | 659,653,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,715,469,084.50 | 92.04 |
| 其中：债券 | 2,715,469,084.50 | 92.04 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,901,843.53 | 0.71 |
| 6 | 其他各项资产 | 213,785,354.81 | 7.25 |
| 7 | 合计 | 2,950,156,282.84 | 100.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 42,000.00 | 0.00 |
| 2 | 300291 | 华录百纳 | 22,500.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 70,980.00 | 0.00 |
| 2 | 300291 | 华录百纳 | 27,482.50 | 0.00 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 64,500.00 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 98,462.50 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 500,160,000.00 | 27.56 |
| 其中：政策性金融债 | 500,160,000.00 | 27.56 | |
| 4 | 企业债券 | 1,789,349,462.10 | 98.61 |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,054,000.00 | 4.96 |
| 6 | 中期票据 | 130,746,000.00 | 7.21 |
| 7 | 可转债 | 205,159,622.40 | 11.31 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,715,469,084.50 | 149.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120222 | 12国开22 | 2,000,000 | 199,600,000.00 | 11.00 |
| 2 | 120249 | 12国开49 | 1,000,000 | 99,400,000.00 | 5.48 |
| 3 | 041259058 | 12国电集CP003 | 900,000 | 90,054,000.00 | 4.96 |
| 4 | 122649 | 12长建投 | 835,000 | 88,927,500.00 | 4.90 |
| 5 | 113003 | 重工转债 | 820,000 | 86,739,600.00 | 4.78 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 949.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | 150,822,673.12 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 62,961,732.49 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 213,785,354.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 86,739,600.00 | 4.78 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 72,037,000.00 | 3.97 |
| 3 | 110013 | 国投转债 | 19,518,400.00 | 1.08 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 15,083,622.40 | 0.83 |
| 5 | 113002 | 工行转债 | 10,958,000.00 | 0.60 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 泰达宏利聚利A | 3,703 | 299,074.65 | 855,316,631.60 | 77.23% | 252,156,778.87 | 22.77% |
| 泰达宏利聚利B | 4,153 | 114,286.41 | 331,488,175.40 | 69.84% | 143,143,284.63 | 30.16% |
| 合计 | 7,856 | 201,388.09 | 1,186,804,807.00 | 75.01% | 395,300,063.50 | 24.99% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 115,789,491.00 | 16.59% |
| 2 | 全国社保基金一零零七组合 | 53,858,136.00 | 7.72% |
| 3 | 华西证券有限责任公司 | 30,229,869.00 | 4.33% |
| 4 | 长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划 | 29,465,824.00 | 4.22% |
| 5 | 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 27,459,711.00 | 3.93% |
| 6 | 全国社保基金二零六组合 | 22,692,537.00 | 3.25% |
| 7 | 中银保险有限公司－传统保险产品 | 18,770,700.00 | 2.69% |
| 8 | 嘉实基金公司－农行－中国农业银行企业年金理事会 | 17,417,246.00 | 2.50% |
| 9 | 中国财产再保险股份有限公司 | 15,400,138.00 | 2.21% |
| 10 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 14,000,311.00 | 2.01% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 华宝投资有限公司 | 83,421,358.00 | 22.94% |
| 2 | 全国社保基金一零零三组合 | 16,747,425.00 | 4.61% |
| 3 | 全国社保基金一零零八组合 | 15,451,508.00 | 4.25% |
| 4 | 全国社保基金一零零四组合 | 14,957,183.00 | 4.11% |
| 5 | 厦门国际信托有限公司-紫鑫一号集 | 10,700,000.00 | 2.94% |
| 6 | 厦门国际信托有限公司-紫鑫二号集合资金信托 | 10,300,000.00 | 2.83% |
| 7 | 全国社保基金一零零六组合 | 9,626,347.00 | 2.65% |
| 8 | 富国基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债 | 9,540,607.00 | 2.62% |
| 9 | 安信证券－广发－安信证券基金宝集合资产管理计划 | 6,934,000.00 | 1.91% |
| 10 | 银河证券－建行－银河木星1号基金精选集合资产管理计划 | 6,602,789.00 | 1.82% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 泰达宏利聚利A | 0.00 | 0.0000% |
| 泰达宏利聚利B | 0.00 | 0.0000% | |
| 合计 | 0.00 | 0.0000% |
| 项目 | 泰达宏利聚利A | 泰达宏利聚利B |
| 基金合同生效日（2011年5月13日）基金份额总额 | 1,107,473,410.47 | 474,631,460.03 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,107,473,410.47 | 474,631,460.03 |
| 本报告期基金总申购份额 | - | - |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | - | - |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,107,473,410.47 | 474,631,460.03 |
| 报告期内本基金未召开份额持有人大会。 |
| 1.报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。于2013年3月20日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可［2013］258号文核准批复。 2.2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 |
| 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期本基金无投资策略的变化。 |
| 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币9万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为2年。 |
| 报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中银国际 | 1 | 70,980.00 | 72.09% | 60.33 | 72.99% | - |
| 湘财证券 | 1 | 27,482.50 | 27.91% | 22.33 | 27.01% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 中银国际 | 2,389,473,002.24 | 86.00% | 34,858,300,000.00 | 89.05% | - | - |
| 湘财证券 | 389,092,500.42 | 14.00% | 4,288,271,000.00 | 10.95% | - | - |