南方恒元保本混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

南方恒元保本混合型证券投资基金

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒元”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金的第一个保本期为三年，自2008年11月12日至2011年11月14日止，第一个保本期的净值增长率为19.34%；第二个保本期为三年，自2011年12月13日至2014年12月13日，如保本期到期日为非工作日，则保本期到期日顺延至下一工作日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近2,300亿元，旗下管理37只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中，14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1次是由于社保201组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年是中国宏观经济低位企稳反弹的一年。上半年，固定投资增速走低，宏观经济各项指标较为低迷，企业经历痛苦的去库存过程。随着经济减速，央行的政策开始转向。三季度开始，以铁路投资为代表的基建投资开始加速，带动经济企稳反弹。房地产行业销售也明显回暖。变好的宏观经济基本面和相对宽松的资金面，加上经过前期大幅下跌后处在底部的估值水平，促使A股在四季度开始企稳反弹，在年末展开一轮以估值修复为主的行情。债市则在12年内先涨后跌。

我们在2011年末判断流动性拐点可能在2012年初出现，债券部分重点配置了高等级的信用债以获取稳定的相对收益。同时在1季度开始重点投资了安全边际高的稳定成长行业内的个股，力争多累积防守垫，为本保本基金的运作奠定了良好开端。三季度开始适当提高了股票仓位，重点投资了电力设备行业和白酒行业，但由于四季度白酒塑化剂事件和禁酒令事件，收益率不尽如人意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.028，报告期内，净值增长率为2.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为，未来6个月内宏观经济增速继续趋稳回升，但幅度有限。随着政府换届的完成和新政府领导班子的改革思路逐步明朗，市场信心继续恢复。对影子银行和信托的监管加强，将导致隐性无风险收益率的下降，从而提升股票资产的吸引力。但下半年开始，需要密切关注通胀风险。改革可能是全年甚至今后几年内的持续的投资线索。我们将积极捕捉可能的投资机会，通过对有品牌、有壁垒的成长性行业内个股的重点投资，通过对能充分享受改革红利的行业和个股的充分发掘，提高基金的整体回报。债券方面，我们认为，未来利率市场的波动幅度不会太大，债券投资以获取票面收益为主。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则，本基金本报告期按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额为20,084,978.38元。本基金于2013年1月16日进行了收益分配，每10份合计派0.07元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对南方恒元保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，南方恒元保本混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方恒元保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方恒元保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方恒元保本混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2012年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第20025号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：南方恒元保本混合型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.028元，基金份额总额3,303,699,919.39份。

7.2 利润表

会计主体：南方恒元保本混合型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方恒元保本混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1重本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.4 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.2 权证交易

注：无。

7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

注：无。

7.4.6 期末（ 2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：专用交易单元的选择标准和程序：

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称南方恒元保本混合
基金主代码 202211
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年11月12日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,303,699,919.39份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 106,550,161.72 98,364,532.41 345,582,166.96
本期利润 105,941,574.01 -164,459,649.17 326,699,645.44
加权平均基金份额本期利润 0.0292 -0.0823 0.1314
本期基金份额净值增长率 2.80% -7.97% 12.28%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0304 0.0026 0.1666
期末基金资产净值 3,396,909,136.00 3,905,316,911.59 2,542,953,859.69
期末基金份额净值 1.028 1.000 1.252

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.29% 0.27% 1.03% 0.01% -1.32% 0.26%
过去六个月 0.00% 0.27% 2.09% 0.01% -2.09% 0.26%
过去一年 2.80% 0.23% 4.60% 0.01% -1.80% 0.22%
过去三年 6.76% 0.56% 12.50% 0.01% -5.74% 0.55%
自基金合同生效起至今 22.71% 0.74% 16.82% 0.01% 5.89% 0.73%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012 - - - -
2011 1.5100 259,456,788.12 - 259,456,788.12
2010 0.2000 50,214,579.92 - 50,214,579.92
合计 1.7100 309,671,368.04 - 309,671,368.04

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陈虎本基金基金经理 2012年12月14日 - 4 清华大学生物学博士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，担任南方基金研究部机械行业研究员；2010年10月至2012年12月，担任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理；2012年12月至今，任南方恒元基金经理。
蒋峰本基金的基金经理 2008年11月12日 2012年12月14日 11 经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003年11月至2006年11月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。 2007年加入南方基金，2007年6月至2010年12月，任南方避险基金经理；2008年1月至2009年2月，任南方宝元基金基金经理；2008年11月至2012年12月，任南方恒元基金经理；2010年10月至2012年12月，任南方盛元基金经理；2011年6月至2012年12月，任南方保本基金经理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 32,229,576.53 31,960,264.24
结算备付金 42,770.36 -
存出保证金 405,273.73 1,347,729.18
交易性金融资产 3,120,000,755.54 2,674,782,568.98
其中：股票投资 566,805,300.64 170,359,220.67
基金投资 - -
债券投资 2,553,195,454.90 2,504,423,348.31
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 149,900,349.85 1,164,802,987.20
应收证券清算款 80,049,403.74 10,563,797.00
应收利息 32,222,390.33 25,747,063.94
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,414,850,520.08 3,909,204,410.54
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,879,369.68 -
应付管理人报酬 3,733,171.23 2,502,361.54
应付托管费 574,334.02 384,978.71
应付销售服务费 - -
应付交易费用 152,876.02 602,658.70
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 601,633.13 397,500.00
负债合计 17,941,384.08 3,887,498.95
所有者权益：
实收基金 3,296,484,244.14 3,895,100,140.75
未分配利润 100,424,891.86 10,216,770.84
所有者权益合计 3,396,909,136.00 3,905,316,911.59
负债和所有者权益总计 3,414,850,520.08 3,909,204,410.54

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 165,088,614.65 -123,881,445.13
1.利息收入 132,671,744.12 29,142,555.25
其中：存款利息收入 514,538.27 2,252,289.70
债券利息收入 131,024,343.59 19,074,451.15
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,132,862.26 7,815,814.40
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 29,903,702.47 108,187,201.22
其中：股票投资收益 11,182,126.06 89,366,298.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,021,128.79 8,355,755.81
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,700,447.62 10,465,146.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -608,587.71 -262,824,181.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,121,755.77 1,612,979.98
减：二、费用 59,147,040.64 40,578,204.04
1．管理人报酬 48,362,447.12 28,266,569.75
2．托管费 7,440,376.37 4,348,703.09
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,863,366.05 7,519,537.33
5．利息支出 35,232.85 13,855.25
其中：卖出回购金融资产支出 35,232.85 13,855.25
6．其他费用 445,618.25 429,538.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 105,941,574.01 -164,459,649.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 105,941,574.01 -164,459,649.17

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,895,100,140.75 10,216,770.84 3,905,316,911.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 105,941,574.01 105,941,574.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-598,615,896.61 -15,733,452.99 -614,349,349.60
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -598,615,896.61 -15,733,452.99 -614,349,349.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,296,484,244.14 100,424,891.86 3,396,909,136.00
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,031,209,591.54 511,744,268.15 2,542,953,859.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -164,459,649.17 -164,459,649.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,863,890,549.21 -77,611,060.02 1,786,279,489.19
其中：1.基金申购款 2,643,866,681.93 20,651,857.76 2,664,518,539.69
2.基金赎回款 -779,976,132.72 -98,262,917.78 -878,239,050.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -259,456,788.12 -259,456,788.12
五、期末所有者权益（基金净值） 3,895,100,140.75 10,216,770.84 3,905,316,911.59

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 - - 16,280,774.78 0.36%
兴业证券 120,153,632.56 6.01% 86,342,746.84 1.90%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华泰证券 - - - -
兴业证券 100,126.39 5.86% 8,166.33 5.63%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 13,504.22 0.36% 13,504.22 2.36%
兴业证券 69,993.13 1.85% 27,158.87 4.74%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 48,362,447.12 28,266,569.75
其中：支付销售机构的客户维护费 11,384,018.55 3,541,702.77

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,440,376.37 4,348,703.09

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
华泰证券 50,997,795.90 - - - - -
华泰联合证券 50,276,288.52 - - - - -
中国工商银行 30,004,191.26 - - - 80,025,000.00 13,855.25

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 32,229,576.53 487,789.34 31,960,264.24 2,137,482.26

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 566,805,300.64 16.60
其中：股票 566,805,300.64 16.60
2 固定收益投资 2,553,195,454.90 74.77
其中：债券 2,553,195,454.90 74.77
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 149,900,349.85 4.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 32,272,346.89 0.95
6 其他各项资产 112,677,067.80 3.30
7 合计 3,414,850,520.08 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 280,999,652.16 8.27
C0 食品、饮料 194,363,935.64 5.72
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 25,498,062.00 0.75
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 61,137,654.52 1.80
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 211,310,393.49 6.22
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 74,495,254.99 2.19
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 566,805,300.64 16.69

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600406 国电南瑞 13,182,183 211,310,393.49 6.22
2 600519 贵州茅台 929,882 194,363,935.64 5.72
3 600240 华业地产 15,487,579 74,495,254.99 2.19
4 600086 东方金钰 2,796,782 61,137,654.52 1.80
5 000651 格力电器 999,924 25,498,062.00 0.75

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600406 国电南瑞 244,126,004.06 6.25
2 600519 贵州茅台 204,414,445.18 5.23
3 600240 华业地产 189,090,562.83 4.84
4 000581 威孚高科 117,255,142.70 3.00
5 000858 五粮液 90,753,101.33 2.32
6 600086 东方金钰 48,489,762.00 1.24
7 000006 深振业Ａ 37,713,548.93 0.97
8 600511 国药股份 27,409,358.82 0.70
9 000651 格力电器 25,434,661.36 0.65
10 002154 报喜鸟 19,958,600.82 0.51
11 600547 山东黄金 19,530,704.30 0.50
12 000338 潍柴动力 19,404,652.47 0.50
13 600327 大东方 18,075,686.26 0.46
14 000069 华侨城Ａ 15,354,543.21 0.39
15 601169 北京银行 15,305,240.75 0.39
16 600585 海螺水泥 14,755,368.50 0.38
17 600104 上汽集团 13,075,781.83 0.33
18 600395 盘江股份 11,847,970.28 0.30
19 000568 泸州老窖 11,498,750.15 0.29
20 600559 老白干酒 9,929,133.40 0.25

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600240 华业地产 141,455,894.33 3.62
2 000581 威孚高科 123,849,853.02 3.17
3 000858 五粮液 108,160,332.12 2.77
4 600519 贵州茅台 41,249,130.99 1.06
5 000006 深振业Ａ 35,276,053.77 0.90
6 600547 山东黄金 31,848,359.72 0.82
7 600511 国药股份 26,778,337.04 0.69
8 600216 浙江医药 22,603,301.32 0.58
9 000568 泸州老窖 21,767,573.80 0.56
10 002154 报喜鸟 21,753,069.41 0.56
11 000338 潍柴动力 18,787,648.66 0.48
12 601166 兴业银行 15,924,352.00 0.41
13 601169 北京银行 15,897,701.28 0.41
14 000069 华侨城Ａ 15,675,979.22 0.40
15 600585 海螺水泥 14,862,906.54 0.38
16 600327 大东方 13,325,294.84 0.34
17 600104 上汽集团 13,113,294.65 0.34
18 600015 华夏银行 12,731,593.58 0.33
19 600395 盘江股份 12,415,139.95 0.32
20 600406 国电南瑞 12,241,391.64 0.31

买入股票成本（成交）总额 1,196,288,523.24
卖出股票收入（成交）总额 804,495,596.15

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,030,000.00 4.42
其中：政策性金融债 150,030,000.00 4.42
4 企业债券 133,509,454.90 3.93
5 企业短期融资券 280,374,000.00 8.25
6 中期票据 1,989,282,000.00 58.56
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,553,195,454.90 75.16

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 120419 12农发19 1,500,000 150,030,000.00 4.42
2 1282446 12国航股MTN1 1,400,000 140,266,000.00 4.13
3 1082011 10海螺集MTN1 1,200,000 120,900,000.00 3.56
4 1182406 11淮南矿MNT1 1,200,000 120,468,000.00 3.55
5 1182111 11沪国盛MTN2 1,000,000 101,190,000.00 2.98

序号名称金额
1 存出保证金 405,273.73
2 应收证券清算款 80,049,403.74
3 应收股利 -
4 应收利息 32,222,390.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,677,067.80

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
34,687 95,243.17 50,404,678.28 1.53% 3,253,295,241.11 98.47%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 129,379.93 0.0039%

本报告期期初基金份额总额 3,903,634,701.27
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 599,934,781.88
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,303,699,919.39

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

经中国证监会基金部【2013】13号文函复，基金管理人于2013年1月5日发布公告，自2013年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用100,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 404,862,542.49 20.24% 341,773.78 20.00% -
中投 1 309,463,107.74 15.47% 273,272.13 15.99% -
国信证券 2 188,206,281.47 9.41% 161,487.38 9.45% -
平安证券 2 184,764,908.49 9.23% 161,094.20 9.43% -
湘财证券 1 179,663,655.66 8.98% 150,570.89 8.81% -
中银国际 1 130,667,964.74 6.53% 111,558.21 6.53% -
方正证券 1 124,444,829.81 6.22% 105,777.99 6.19% -
兴业证券 1 120,153,632.56 6.01% 100,126.39 5.86% -
银河证券 2 116,434,047.35 5.82% 96,674.34 5.66% -
国泰君安 1 93,785,731.80 4.69% 79,716.66 4.67% -
长江证券 1 81,131,492.09 4.05% 68,962.07 4.04% -
广发证券 1 67,205,925.19 3.36% 57,485.70 3.36% -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
申银万国 - - - - - -
中投 15,609,368.34 100.00% 50,000,000.00 38.46% - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - 80,000,000.00 61.54% - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月29日

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