鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

(4)本基金合同于2011年4月25日生效，至2011年12月31日未满1年，故2011年的数据和指标为非完整会计年度数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6％。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于2011年4月25日正式生效。

2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2011年4月25日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、31只开放式基金和6只社保组合，经过14年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。

在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。

在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。

在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年我国债券市场整体表现较好，类属上看，信用债表现好于利率品种。从全年市场走势情况看，一季度较为平稳，二季度债券市场出现快速上涨，信用债和利率品种收益率均大幅回落，二季度也是2012年全年市场表现最好的时期，进入三季度后债券市场开始有所调整。从利率债市场情况看，与2011年末相比较利率债收益率曲线有所陡峭化，且中长期利率债收益率还略高于2011年末的市场水平。从信用债市场情况看，2012年末整体信用利差水平较2011年末大幅收窄，中高评级信用债的信用利差已处于或略低于历史均值。

权益市场方面，2012年大部分时间表现低迷，但在12月出现了爆发性上涨行情。

政策方面，央行在2012年两次下调法定存款准备金率，两次降息，全年货币政策环境相对宽松。

本报告期内本基金久期适中，券种上以中高等评级信用债为主，基本把握住了2012年的市场变化节奏。由于对权益市场较为谨慎，因此对转债及股票配置比例较低，在12月的权益市场行情中受益较少。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为8.89%，基准净值增长率为6.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，由于海外局势及国内政府换届等因素的影响，经济可能面临的不确定性较大。但我们整体上认为由于外需疲软及内需不足，国内经济难以快速回升。

出口方面，增速将保持低位，主要是由于海外经济依然增长乏力导致。虽然在各项救援方案帮助下，欧债危机暂告段落，但在财政整顿和结构性改革未取得实质性进展情况下，欧元区经济增长总体保持低迷。美国经济增长动能虽有所恢复，但较高的债务负担及由此导致的紧缩财政政策将对私人部门的需求扩张形成制约，经济难以快速复苏。内需方面，尽管面临政府换届，但考虑到政府及企业层面的负债率都偏高，劳动力成本高及环境成本增高等原因，我们认为投资难有显著回升。

因此，我们倾向于认为，长期而言经济的调整周期仍未结束。货币政策及财政政策短期内不会出现大的转向，仍会以适度微调为主。预计央行仍会继续以逆回购方式提供流动性，使得银行间资金保持在适度宽松水平。

债券市场方面，经济基本面和政策方向仍将对债券市场形成支撑，但收益率继续下降的空间和速度更依赖于未来经济发展趋势及货币政策的变化情况。权益市场方面，我们仍认为目前股市不存在系统性的低估，但部分板块和公司可能存在结构性机会。

基于以上判断，我们将保持对权益类市场适度参与的态度；在债券配置方面，将坚持中性久期；在类属配置上，以中高评级信用债及金融债为主，同时将密切跟踪市场的变化，适时调整各类资产的投资比重，争取为投资者带来更好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为57,574,010.90元，期末基金份额净值1.090元。

4.7.2本基金本报告期内未进行利润分配。

4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.090元，基金份额总额1,084,755,877.40份。

7.2 利润表

会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]338号《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,044,901,430.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,045,614,067.62份基金份额，其中认购资金利息折合712,637.30份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 关联方关系

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注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：（1）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.70%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日计提，按月支付。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.4%÷当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

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7.4.8 期末（ 2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票及权证。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额157,399,563.90元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额266,500,000.00元，于2013年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1，买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2，以上为本基金本报告期买入的全部股票。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1，卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2，以上为本基金本报告期卖出的全部股票。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券之一的11南钢债（122067）的发行主体南京钢铁股份有限公司，由于发生了“10.5”重大安全事故，江苏省人民政府根据2012 年 1 月 18 日下发的《省政府关于同意南京钢铁股份有限公司“10.5”重大事故结案的批复》，对相关责任人进行了处罚，同时对南京钢铁股份有限公司进行了 100万元的经济处罚。经过本基金管理人综合分析，此次事件及处罚结果不影响南京钢铁股份有限公司对本期债券本息的偿付。对该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

(3)截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动：

2012年12月8日，经公司2012年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于2012年12月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

11.2.2 报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用90,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为两年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序：

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称鹏华丰盛债券
基金主代码 206008
交易代码 206008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月25日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,084,755,877.40份
基金合同存续期不定期

投资目标注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。
投资策略本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。
业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6％
风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张戈赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年4月25日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 52,452,873.49 8,627,806.62
本期利润 75,141,122.57 -1,089,405.18
加权平均基金份额本期利润 0.0749 -0.0007
本期基金份额净值增长率 8.89% 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0531 0.0009
期末基金资产净值 1,182,424,564.10 1,059,644,223.29
期末基金份额净值 1.090 1.001

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.21% 0.04% 1.47% 0.02% -0.26% 0.02%
过去六个月 1.11% 0.06% 2.95% 0.02% -1.84% 0.04%
过去一年 8.89% 0.10% 6.22% 0.02% 2.67% 0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 9.00% 0.13% 10.71% 0.02% -1.71% 0.11%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
初冬本基金基金经理，固定收益部总经理 2011年4月25日 - 16 初冬女士，国籍中国，经济学硕士，16年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。2000年8月至今就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职；现任鹏华基金管理有限公司社保基金组合投资经理及鹏华货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会成员，固定收益部总经理，2011年4月25日起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。初冬女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 5,381,281.28 5,078,183.65
结算备付金 10,442,799.72 25,492,344.68
存出保证金 3,148.62 12,733.44
交易性金融资产 1,557,181,285.40 1,107,210,972.72
其中：股票投资 - 12,236,608.22
基金投资 - -
债券投资 1,557,181,285.40 1,094,974,364.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,314,753.95 26,554,474.77
应收利息 34,057,365.14 29,086,581.94
应收股利 - -
应收申购款 678,106.00 1,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,609,058,740.11 1,193,436,291.20
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 423,899,563.90 106,300,000.00
应付证券清算款 - 20,708,147.98
应付赎回款 1,073,103.83 5,519,147.68
应付管理人报酬 800,757.01 629,833.80
应付托管费 228,787.74 179,952.51
应付销售服务费 457,575.41 359,905.03
应付交易费用 3,812.48 -6,686.66
应交税费 759.20 759.20
应付利息 79,816.44 11,008.37
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 90,000.00 90,000.00
负债合计 426,634,176.01 133,792,067.91
所有者权益：
实收基金 1,084,755,877.40 1,058,668,874.24
未分配利润 97,668,686.70 975,349.05
所有者权益合计 1,182,424,564.10 1,059,644,223.29
负债和所有者权益总计 1,609,058,740.11 1,193,436,291.20

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 96,586,348.68 17,926,539.18
1.利息收入 58,508,263.65 51,306,645.53
其中：存款利息收入 770,185.71 681,603.35
债券利息收入 57,140,221.78 45,621,988.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 597,856.16 5,003,053.31
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 14,919,911.42 -23,673,812.73
其中：股票投资收益 6,232,724.05 -26,841.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,552,870.74 -23,646,971.73
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 134,316.63 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,688,249.08 -9,717,211.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 469,924.53 10,918.18
减：二、费用 21,445,226.11 19,015,944.36
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 7,414,540.86 7,490,154.89
2．托管费 7.4.7.2.2 2,118,440.19 2,140,044.17
3．销售服务费 4,236,880.52 4,280,088.42
4．交易费用 139,852.25 40,808.00
5．利息支出 7,098,554.54 4,770,633.92
其中：卖出回购金融资产支出 7,098,554.54 4,770,633.92
6．其他费用 436,957.75 294,214.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 75,141,122.57 -1,089,405.18
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,141,122.57 -1,089,405.18

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,058,668,874.24 975,349.05 1,059,644,223.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 75,141,122.57 75,141,122.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
26,087,003.16 21,552,215.08 47,639,218.24
其中：1.基金申购款 1,872,766,698.19 130,352,824.14 2,003,119,522.33
2.基金赎回款 -1,846,679,695.03 -108,800,609.06 -1,955,480,304.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,084,755,877.40 97,668,686.70 1,182,424,564.10
项目上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,045,614,067.62 - 3,045,614,067.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,089,405.18 -1,089,405.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,986,945,193.38 2,064,754.23 -1,984,880,439.15
其中：1.基金申购款 274,027,986.58 -100,680.65 273,927,305.93
2.基金赎回款 -2,260,973,179.96 2,165,434.88 -2,258,807,745.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,058,668,874.24 975,349.05 1,059,644,223.29

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
国信证券 63,587,039.57 100.00% 20,493,419.00 100.00%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
国信证券 1,570,528,623.19 100.00% 1,541,315,956.04 100.00%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
国信证券 45,347,060,000.00 100.00% 34,288,196,000.00 100.00%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国信证券 38,419.17 100.00% -806.12 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国信证券 -4,060.55 100.00% -9,028.25 100.00%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,414,540.86 7,490,154.89
其中：支付销售机构的客户维护费 1,225,775.35 2,571,269.74

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,118,440.19 2,140,044.17

获得销售服务费
各关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 2,537,760.12
工商银行 913,512.48
国信证券 977.02
合计 3,452,249.62
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金公司 823,022.76
工商银行 2,372,669.16
国信证券 984.88
合计 3,196,676.80

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 5,381,281.28 155,319.19 5,078,183.65 455,947.89

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：张）总金额
国信证券 1280146 12徐州新盛债网下申购 400,000 40,000,000.00
国信证券 122152 12国电02 网下申购 300,000 30,000,000.00

上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：张）总金额
国信证券 122813 11宁交通网下申购 200,000 20,000,000.00

7.4.8.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：张）
期末成本总额期末估值总额备注
122520 12唐城投 2012年10月18日 2013年1月18日新债未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280485 12遵国投债 2012年12月28日 2013年1月7日新债未上市 100.00 100.00 1,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 -
127001 海直转债 2012年12月24日 2013年1月7日新债未上市 100.00 100.00 20,590 2,059,000.00 2,059,000.00 -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
100312 10进出12 2013年1月11日 100.22 500,000 50,110,000.00
120228 12国开28 2013年1月11日 99.77 600,000 59,862,000.00
120309 12进出09 2013年1月11日 97.99 500,000 48,995,000.00
合计 1,600,000 158,967,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,557,181,285.40 96.78
其中：债券 1,557,181,285.40 96.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,824,081.00 0.98
6 其他各项资产 36,053,373.71 2.24
7 合计 1,609,058,740.11 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002683 宏大爆破 17,352,000.00 1.64
2 601388 怡球资源 14,310,478.00 1.35
3 603366 日出东方 8,939,700.00 0.84
4 601231 环旭电子 4,140,153.20 0.39
5 603128 华贸物流 582,929.82 0.06

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002683 宏大爆破 18,998,519.02 1.79
2 601388 怡球资源 16,672,691.21 1.57
3 601928 凤凰传媒 9,479,283.72 0.89
4 601231 环旭电子 6,943,728.98 0.66
5 603366 日出东方 6,591,668.68 0.62
6 601336 新华保险 4,195,379.26 0.40
7 603128 华贸物流 705,768.70 0.07

买入股票成本（成交）总额 45,325,261.02
卖出股票收入（成交）总额 63,587,039.57

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 158,967,000.00 13.44
其中：政策性金融债 158,967,000.00 13.44
4 企业债券 1,338,194,785.40 113.17
5 企业短期融资券 50,095,000.00 4.24
6 中期票据 - -
7 可转债 9,924,500.00 0.84
8 其他 - -
9 合计 1,557,181,285.40 131.69

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1280485 12遵国投债 1,000,000 100,000,000.00 8.46
2 122033 09富力债 636,250 65,883,687.50 5.57
3 122067 11南钢债 629,810 62,099,266.00 5.25
4 1280402 12启东债 600,000 59,976,000.00 5.07
5 120228 12国开28 600,000 59,862,000.00 5.06

序号名称金额
1 存出保证金 3,148.62
2 应收证券清算款 1,314,753.95
3 应收股利 -
4 应收利息 34,057,365.14
5 应收申购款 678,106.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,053,373.71

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 4,817,500.00 0.41
2 110015 石化转债 2,058,200.00 0.17
3 110012 海运转债 989,800.00 0.08

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,624 192,879.78 818,378,316.56 75.44% 266,377,560.84 24.56%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 78,650.62 0.0073%

基金合同生效日（ 2011年4月25日）基金份额总额 3,045,614,067.62
本报告期期初基金份额总额 1,058,668,874.24
本报告期基金总申购份额 1,872,766,698.19
减:本报告期基金总赎回份额 1,846,679,695.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,084,755,877.40

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 63,587,039.57 100.00% 38,419.17 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国信证券 1,570,528,623.19 100.00% 45,347,060,000.00 100.00% - -

2012年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月29日

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