2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金基金合同于2010年12月15日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

1、沪深300指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国A股市场具有较强的代表性和权威性。

2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2010年12月15日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券。其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。

3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，侯燕琳女士不再担任泰信发展主题股票基金经理职位，刘毅先生继续管理该基金。具体详情请见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题股票基金基金经理变更的公告》。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同于2010年12月15日正式生效，2010年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2010年12月15日正式生效，2011年度、2012年度本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003 年 5 月 23日

法定代表人：孟凡利

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年12月底，公司有正式员工115人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2012年12月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级共13只开放式基金及泰信财富分级2号、泰信财富分级3号、泰信财富分级4号、泰信乐享分级1号、泰信恒益高息债分级共5个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，侯燕琳女士不再担任泰信发展主题股票基金经理职位，刘毅先生继续管理该基金。具体详情请见2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题股票基金基金经理变更的公告》。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

一、本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

二、本报告期基金同向交易价差专项分析

本公司截至2012年12月31日，共有13只公募基金，5只专户产品。剔除2只指数基金（被动指数在交易过程中采用自动化交易），对其余投资组合进行两两分组，进行同向交易价差分析。

我们采用连续样本计算方法，对2012年连续4个季度的同向价差数据，分别进行时间窗口在1天、3天、5天内的数据T检验分析，结果表明：

1）通过T检验的和正溢价次数占比在45%~55%的数据符合公平公正原则；

2）未通过T检验的数据的溢价金额占基金净值比均在1%以内，连续四个季度的溢价金额不足以对基金净值造成显著影响，各基金之间不存在利益输送；

3）未发现其他异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾去年本基金认为我国将长期处于转型期，经济增速的中枢还将下移，所以市场更多呈现出震荡寻底的走势。所以本基金在2012年采取了主题投资和价值投资相结合的投资策略，同时根据对经济周期的研判在行业配置上采取了轮动的操作。因此，本基金在去年操作较多，换手率较高。本基金围绕新经济和新生活两大主题板块进行资产配置，在新生活主题中我们重点关注消费升级和民生改善两大主题，新经济中重点关注高端装备制造和信息技术，去年我们较为成功地参与了环保、3D激光打印、生命健康、平安中国、新型城镇化等主题的投资。去年做得较为成功的是基本把握住了市场的节奏，如参与了年初和年末市场的反弹，规避了3-4季度市场的答复下跌。值得总结是4月份对“保增长”政策的误判和2季度医药板块的选股不太成功。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.846元，净值增长率为9.16%，同期业绩比较基准收益率为6.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，我们认为上半年还将延续去年四季度的经济复苏的走势，将会出现经济增速上行、流动性宽裕和物价涨幅较小并存的局面，企业盈利改善，资金将从避险资产转向权益类资产，这个阶段将为股票市场投资提供较为有利的宏观环境。同时我们要密切关注物价超预期上行、宏观调控政策转向、房地产调控政策从紧等风险点，但是我们要清楚地认识到从中期看我国经济还将处于转型的大周期之中。总体上我们相对更看好上半年的行情，在此期间因此我们将会维持较高仓位，采取积极的投资策略。按照契约本基金核心资产仍将配置在新经济和新生活两大类主题板块上，重点关注新型城镇化、美丽中国、平安中国等主题板块的投资机会，同时重点关注经济复苏中受益的金融和周期类板块的投资机会，尤其是产能增加较少、库存水平较低和价格弹性大的周期性子行业，同时还会关注业绩增长出现中长期向上拐点的成长股的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：

1、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求，及时对公司原有制度流程修改审定，促进了业务的合规开展。主要包括《公司公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》、《公司员工直系亲属股票投资管理办法》、《基金参与上市公司股东大会管理办法》、《系统操作权限管理办法》等，完善了内部风险控制和管理。

2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。

（1）做好股票出入库流程管理。公司本报告期的股票入库管理工作基本实现了电子化，首先是投资研究联席会议成员对研究员通过研究报告管理系统提交的入库报告进行审阅，决定是否可加入核心库。风险管理部在复核前述审核流程是否完备、是否存在公司关联方后，再加入投资管理系统中的股票池。管理方式的改变，提高了流程的效率，也提高了材料存档的安全与可靠性。

（2）做好投资交易指标控制工作。2012年度，证券市场表现不佳，投资者的申购赎回行为对投资组合的影响较大。风险管理部专人负责指标的跟踪、监控与提示工作，对于因申购赎回或者个股大幅波动导致的被动局面，经投资组合经理申请、相关人员批准后及时修正，确保投资监控指标的控制效果。

3、规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

4、针对重点业务环节开展专项检查，查漏补缺，做好事后环节督促改进工作。公司于年初制定了《2012年度专项稽核工作计划》，稽查工作覆盖主要业务板块，突出了核查重点。全年完成了清算会计、销售业务和研究、投资、交易相关环节、公平交易相关环节、一级市场申购相关环节的专项稽核，对稽核中发现的问题通过书面报告的形式及时通报部门总监、报告督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。

5、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。

6、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。

在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

庞少华先生，硕士，会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、基金合同关于利润分配的约定

（1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。

（2）每一基金份额享有同等分配权。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为12次。

（5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、本报告期内本基金未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对泰信发展主题股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，泰信发展主题股票型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信发展主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信发展主题股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.846元，基金份额总额312,278,306.87份。

7.2 利润表

会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信发展主题股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____庞少华____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信发展主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1280号《关于核准泰信发展主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币707,154,077.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第400号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为707,192,791.05份基金份额，其中认购资金利息折合38,714.05份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券，其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的业绩比较基准为：75% X沪深300指数 + 25% X中证全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信发展主题股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值2.5％。的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 X 2.5％。 / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期及上年度本基金未发生销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为228,004,717.79元，属于第二层级的余额为11,578,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级216,160,055.95元，无第二层级和第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.9.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0-10万份（含）

2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0万

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长基金、泰信中证400指数分级基金共用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

泰信基金管理有限公司

2013年3月29日

基金简称	泰信发展主题股票
基金主代码	290008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月15日
基金管理人	泰信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	312,278,306.87份
基金合同存续期	不定期

投资目标	充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略	本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
业绩比较基准	75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
风险收益特征	作为发展主题股票型基金，主要通过发掘中国经济和产业发展过程中带来的主题投资机会，实现基金资产增值，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐国培	赵会军
	联系电话	021-20899032	010—66105799
	电子邮箱	xxpl@ftfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-5988	95588
传真		021-20899008	010—66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ftfund.com
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年12月15日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益	-47,721,594.99	-48,049,999.39	-3,073,613.83
本期利润	24,808,998.27	-80,162,091.73	-9,173,552.25
加权平均基金份额本期利润	0.0775	-0.1708	-0.0130
本期基金份额净值增长率	9.16%	-21.48%	-1.30%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2727	-0.2252	-0.0130
期末基金资产净值	264,316,283.41	279,388,678.32	698,019,238.80
期末基金份额净值	0.846	0.775	0.987

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	9.44%	0.95%	7.68%	0.96%	1.76%	-0.01%
过去六个月	6.15%	0.93%	2.15%	0.93%	4.00%	0.00%
过去一年	9.16%	1.08%	6.94%	0.96%	2.22%	0.12%
自基金合同生效日起至今	-15.40%	1.05%	-15.01%	0.97%	-0.39%	0.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘毅先生	研究部研究副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信优质生活股票基金、泰信中证200指数基金经理	2010年12月15日	-	9	管理学博士，具有基金从业资格。曾任中国建设银行程序员、业务经理；天安保险资产管理总部投资经理；2008年加入泰信基金管理有限公司，曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自2011年6月9日至2012年12月28日担任泰信中证200指数基金经理。自2012年12月28日起担任泰信优质生活股票基金经理。同时担任研究部研究副总监兼首席策略分析师。
侯燕琳 女士	本基金基金经理兼泰信双息双利债券基金经理	2010年12月15日	2012年8月7日	14	管理学硕士，具有基金从业资格。曾在中国农村发展信托投资公司、中国华融信托投资公司、京华山一国际香港有限公司任职。自2006年6月进入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资部基金经理助理。自2009年4月起担任泰信双息双利债券基金经理。已于2012年8月7日离职。
戴宇虹 女士	基金经理助理	2010年12月15日	2012年3月1日	6	经济学硕士，具有基金从业资格。曾任国药控股股份有限公司规划项目主管、投资管理部证券事务代表、群益证券有限公司医药行业研究员。2008年10月进入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、高级研究员。自2012年3月1日起担任泰信优质生活基金经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2013)第20066号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	泰信发展主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的泰信发展主题股票型证券投资基金(以下简称“ 泰信发展主题基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述泰信发展主题基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰信发展主题基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	单峰 张晓艺
会计师事务所的名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
审计报告日期	2013年3月26日

资 产	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	16,322,428.30	62,783,486.47
结算备付金	1,258,731.50	834,556.16
存出保证金	684,702.79	739,402.09
交易性金融资产	239,582,717.79	216,160,055.95
其中：股票投资	239,582,717.79	216,160,055.95
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	7,971,785.77	-
应收利息	5,543.03	14,624.71
应收股利	-	-
应收申购款	591.14	6,769.36
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	265,826,500.32	280,538,894.74
负债和所有者权益	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	14,749.34	752.09
应付管理人报酬	304,611.84	381,881.73
应付托管费	50,768.63	63,646.97
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	665,537.75	323,434.22
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	474,549.35	380,501.41
负债合计	1,510,216.91	1,150,216.42
所有者权益：
实收基金	312,278,306.87	360,590,302.16
未分配利润	-47,962,023.46	-81,201,623.84
所有者权益合计	264,316,283.41	279,388,678.32
负债和所有者权益总计	265,826,500.32	280,538,894.74

项 目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
一、收入	33,200,171.92	-68,059,274.05
1.利息收入	573,537.82	1,685,993.70
其中：存款利息收入	430,511.78	1,049,181.86
债券利息收入	-	3,577.52
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	143,026.04	633,234.32
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-39,936,214.88	-38,057,968.54
其中：股票投资收益	-41,670,875.15	-39,645,887.67
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	333,410.08
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	1,734,660.27	1,254,509.05
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	72,530,593.26	-32,112,092.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	32,255.72	424,793.13
减：二、费用	8,391,173.65	12,102,817.68
1．管理人报酬	3,808,552.31	6,711,661.60
2．托管费	634,758.78	1,118,610.30
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	3,589,009.56	3,907,171.28
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	358,853.00	365,374.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,808,998.27	-80,162,091.73
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,808,998.27	-80,162,091.73

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	360,590,302.16	-81,201,623.84	279,388,678.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	24,808,998.27	24,808,998.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-48,311,995.29	8,430,602.11	-39,881,393.18
其中：1.基金申购款	14,355,797.41	-2,926,285.93	11,429,511.48
2.基金赎回款	-62,667,792.70	11,356,888.04	-51,310,904.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	312,278,306.87	-47,962,023.46	264,316,283.41
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	707,192,791.05	-9,173,552.25	698,019,238.80
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-80,162,091.73	-80,162,091.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-346,602,488.89	8,134,020.14	-338,468,468.75
其中：1.基金申购款	7,198,126.61	-305,544.89	6,892,581.72
2.基金赎回款	-353,800,615.50	8,439,565.03	-345,361,050.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	360,590,302.16	-81,201,623.84	279,388,678.32

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司(“山东国托”)	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”)	基金管理人的股东

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,808,552.31	6,711,661.60
其中：支付销售机构的客户维护费	1,445,993.36	1,959,154.40

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	634,758.78	1,118,610.30

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额	19,999,400.00	19,999,400.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	19,999,400.00	19,999,400.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	6.40%	5.55%

关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东国托	50,003,000.00	16.01%	50,003,000.00	13.87%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	16,322,428.30	413,127.87	62,783,486.47	1,025,371.46

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002298	鑫龙电器	2012年7月19日	2013年7月18日	非公开发行流通受限	6.72	7.53	1,000,000	6,720,000.00	7,530,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000002	万 科Ａ	2012年12月26日	临时停牌	10.12	2013年1月21日	11.13	400,000	3,390,264.88	4,048,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	239,582,717.79	90.13
	其中：股票	239,582,717.79	90.13
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	17,581,159.80	6.61
6	其他各项资产	8,662,622.73	3.26
7	合计	265,826,500.32	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	14,762,492.75	5.59
C	制造业	107,254,253.58	40.58
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	23,665,000.00	8.95
C5	电子	12,898,593.90	4.88
C6	金属、非金属	18,767,056.00	7.10
C7	机械、设备、仪表	42,566,141.28	16.10
C8	医药、生物制品	9,357,462.40	3.54
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	5,893,419.68	2.23
E	建筑业	5,684,709.38	2.15
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	24,859,763.57	9.41
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	56,809,619.30	21.49
J	房地产业	9,011,000.00	3.41
K	社会服务业	13,721,745.00	5.19
L	传播与文化产业	1,585,714.53	0.60
M	综合类	-	-
	合计	239,582,717.79	90.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300090	盛运股份	1,099,855	20,457,303.00	7.74
2	002587	奥拓电子	999,891	12,898,593.90	4.88
3	300074	华平股份	451,450	11,873,135.00	4.49
4	002298	鑫龙电器	1,509,430	11,829,589.20	4.48
5	000069	华侨城Ａ	1,499,966	11,249,745.00	4.26
6	000830	鲁西化工	2,500,000	10,000,000.00	3.78
7	600557	康缘药业	449,878	9,357,462.40	3.54
8	600837	海通证券	900,000	9,225,000.00	3.49
9	601601	中国太保	393,070	8,844,075.00	3.35
10	601788	光大证券	600,000	8,460,000.00	3.20

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600048	保利地产	26,694,635.27	9.55
2	000776	广发证券	26,588,255.56	9.52
3	300074	华平股份	24,791,927.78	8.87
4	600773	西藏城投	24,473,027.39	8.76
5	600383	金地集团	21,932,290.37	7.85
6	002298	鑫龙电器	21,310,882.57	7.63
7	600056	中国医药	19,045,116.70	6.82
8	601788	光大证券	18,340,970.09	6.56
9	000858	五 粮 液	17,181,445.65	6.15
10	002049	同方国芯	16,346,166.15	5.85
11	002140	东华科技	16,321,568.01	5.84
12	600837	海通证券	15,348,194.48	5.49
13	000665	湖北广电	15,138,208.93	5.42
14	601601	中国太保	14,944,517.57	5.35
15	300090	盛运股份	14,838,197.23	5.31
16	000401	冀东水泥	14,106,922.37	5.05
17	600616	金枫酒业	13,715,804.43	4.91
18	000423	东阿阿胶	13,708,850.60	4.91
19	600585	海螺水泥	13,695,788.99	4.90
20	000002	万 科Ａ	13,553,339.87	4.85
21	600741	华域汽车	13,399,083.28	4.80
22	601006	大秦铁路	12,973,931.00	4.64
23	000562	宏源证券	12,892,745.78	4.61
24	600770	综艺股份	11,752,118.75	4.21
25	002673	西部证券	11,724,929.06	4.20
26	300337	银邦股份	11,517,315.08	4.12
27	600079	人福医药	11,339,387.55	4.06
28	000917	电广传媒	11,202,228.80	4.01
29	601117	中国化学	11,196,565.94	4.01
30	000656	金科股份	10,930,087.81	3.91
31	002587	奥拓电子	10,579,371.24	3.79
32	600123	兰花科创	10,428,104.12	3.73
33	600098	广州发展	10,384,700.68	3.72
34	000069	华侨城Ａ	10,126,941.38	3.62
35	600104	上汽集团	9,955,228.71	3.56
36	000830	鲁西化工	9,877,866.77	3.54
37	601166	兴业银行	9,862,131.81	3.53
38	300098	高新兴	9,634,047.43	3.45
39	600557	康缘药业	9,293,897.55	3.33
40	600015	华夏银行	9,169,669.34	3.28
41	600406	国电南瑞	9,005,584.40	3.22
42	601699	潞安环能	8,907,590.20	3.19
43	601992	金隅股份	8,827,229.22	3.16
44	000046	泛海建设	8,769,577.68	3.14
45	600150	中国船舶	8,764,084.83	3.14
46	600139	西部资源	8,740,742.51	3.13
47	000568	泸州老窖	8,701,320.69	3.11
48	300168	万达信息	8,698,066.25	3.11
49	600011	华能国际	8,376,068.81	3.00
50	601328	交通银行	8,144,763.00	2.92
51	600535	天士力	8,100,087.14	2.90
52	600519	贵州茅台	7,553,793.82	2.70
53	600340	华夏幸福	7,547,184.51	2.70
54	300218	安利股份	7,533,969.70	2.70
55	600801	华新水泥	7,371,759.38	2.64
56	002309	中利科技	7,252,374.88	2.60
57	000718	苏宁环球	6,887,792.23	2.47
58	600702	沱牌舍得	6,629,617.91	2.37
59	002146	荣盛发展	6,574,588.73	2.35
60	601628	中国人寿	6,544,418.78	2.34
61	600208	新湖中宝	6,530,419.90	2.34
62	600707	彩虹股份	6,438,161.29	2.30
63	000625	长安汽车	6,378,572.38	2.28
64	002089	新 海 宜	6,365,092.34	2.28
65	600253	天方药业	6,363,548.40	2.28
66	601169	北京银行	6,290,516.25	2.25
67	002312	三泰电子	6,226,249.41	2.23
68	600030	中信证券	6,189,453.90	2.22
69	600458	时代新材	6,121,603.11	2.19
70	600728	佳都新太	5,971,859.00	2.14
71	000566	海南海药	5,922,083.09	2.12
72	000049	德赛电池	5,732,781.68	2.05
73	600157	永泰能源	5,609,425.61	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002298	鑫龙电器	36,363,436.92	13.02
2	000423	东阿阿胶	29,363,880.23	10.51
3	600048	保利地产	27,414,233.81	9.81
4	000858	五 粮 液	25,979,493.73	9.30
5	002140	东华科技	25,257,666.62	9.04
6	000776	广发证券	25,083,798.06	8.98
7	600383	金地集团	23,944,014.71	8.57
8	600519	贵州茅台	21,657,832.75	7.75
9	002049	同方国芯	20,938,298.72	7.49
10	600773	西藏城投	20,734,316.67	7.42
11	600111	包钢稀土	19,624,559.69	7.02
12	600056	中国医药	19,568,657.62	7.00
13	000566	海南海药	16,775,515.77	6.00
14	601311	骆驼股份	15,390,619.20	5.51
15	300074	华平股份	14,954,400.11	5.35
16	600585	海螺水泥	13,884,119.59	4.97
17	000002	万 科Ａ	13,618,961.37	4.87
18	000969	安泰科技	13,595,015.27	4.87
19	002096	南岭民爆	13,577,289.75	4.86
20	601006	大秦铁路	13,303,673.15	4.76
21	300337	银邦股份	13,126,600.77	4.70
22	600616	金枫酒业	13,106,899.71	4.69
23	000665	湖北广电	11,319,888.32	4.05
24	601788	光大证券	11,318,380.84	4.05
25	600079	人福医药	11,214,142.13	4.01
26	002673	西部证券	10,747,213.88	3.85
27	000401	冀东水泥	10,341,018.98	3.70
28	600770	综艺股份	10,187,632.75	3.65
29	000656	金科股份	10,026,713.39	3.59
30	000917	电广传媒	9,828,352.57	3.52
31	600741	华域汽车	9,665,975.33	3.46
32	600104	上汽集团	9,111,218.53	3.26
33	601117	中国化学	9,091,507.03	3.25
34	300098	高新兴	8,993,694.76	3.22
35	600011	华能国际	8,821,143.33	3.16
36	000568	泸州老窖	8,571,681.52	3.07
37	601601	中国太保	8,441,095.92	3.02
38	600139	西部资源	8,430,298.70	3.02
39	000046	泛海建设	8,177,015.81	2.93
40	002006	精功科技	8,173,891.88	2.93
41	000562	宏源证券	7,982,096.44	2.86
42	600015	华夏银行	7,771,000.00	2.78
43	600993	马应龙	7,730,539.37	2.77
44	600535	天士力	7,687,977.32	2.75
45	600837	海通证券	7,659,164.53	2.74
46	600160	巨化股份	7,472,431.27	2.67
47	002309	中利科技	7,216,895.31	2.58
48	600150	中国船舶	7,178,803.40	2.57
49	600340	华夏幸福	7,136,204.74	2.55
50	600406	国电南瑞	7,119,923.29	2.55
51	300015	爱尔眼科	6,942,346.88	2.48
52	000718	苏宁环球	6,893,450.58	2.47
53	600253	天方药业	6,654,086.21	2.38
54	600030	中信证券	6,569,066.50	2.35
55	002146	荣盛发展	6,565,595.58	2.35
56	600702	沱牌舍得	6,517,780.34	2.33
57	601992	金隅股份	6,303,570.91	2.26
58	002312	三泰电子	6,231,549.74	2.23
59	600458	时代新材	6,089,208.13	2.18
60	000625	长安汽车	5,939,071.27	2.13
61	002236	大华股份	5,741,798.95	2.06
62	300068	南都电源	5,714,431.73	2.05
63	002089	新 海 宜	5,714,060.67	2.05
64	300207	欣旺达	5,713,314.86	2.04

买入股票成本（成交）总额	1,179,609,120.28
卖出股票收入（成交）总额	1,187,046,176.55

序号	名称	金额
1	存出保证金	684,702.79
2	应收证券清算款	7,971,785.77
3	应收股利	-
4	应收利息	5,543.03
5	应收申购款	591.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,662,622.73

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002298	鑫龙电器	7,530,000.00	2.85	非公开发行

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
3,703	84,331.17	75,199,028.46	24.08%	237,079,278.41	75.92%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	352,193.26	0.1128%

基金合同生效日（ 2010年12月15日 ）基金份额总额	707,192,791.05
本报告期期初基金份额总额	360,590,302.16
本报告期基金总申购份额	14,355,797.41
减:本报告期基金总赎回份额	62,667,792.70
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	312,278,306.87