天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）_中国证券网·上海证券报主办

天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）

2013-03-29 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：天弘深证成份指数（LOF）业绩比较基准：深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。本基金是以深证成份指数为标的指数的被动式、指数型基金，以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天弘深证成份指数基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年8月12日至2012年12月31日）

■

注：1、本基金合同于2010年8月12日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于2010年8月12日生效。基金合同生效当年2010年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配情况。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36%）、芜湖高新投资有限公司（持股比例16%）。截至2012年12月31日，本基金管理人共管理十只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理及基金经理助理简介

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注：1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金按合同规定等权重配置深证成份指数中的个股，本基金全年取得2.56%的正收益，比同期深证成份指数略高。从结果上看2012年本基金收益水平相对不高，经济见底时间出现在8月，而市场接受经济见底这一结果是12月份。换届因素导致的干扰项影响了深证成指中周期品的表现，而在指数回升过程中因为白酒塑化剂事件的影响，导致本基金另一重点行业食品饮料表现不佳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.721元，本报告期份额净值增长率2.56%，同期业绩比较基准增长率1.12%。报告期内，日均跟踪误差为0.0604%，年化跟踪误差为0.9411%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2013年中国股票市场将处在美林投资时钟的GDP和CPI双上行阶段，即过热阶段，从历史上看与美国不同，中国A股在这一投资阶段将体现出较好的投资机会。同时从历史上看政府换届完成后，中国经济大概率均处于扩张阶段。我们判断以上观点，将在一季度通过经济数据的披露得到市场的验证。尽管我们判断CPI上行，但在上半年CPI上涨幅度相对有限，因此政府不会采取紧缩的货币政策。而进入下半年，特别是3季度末4季度初，CPI有望达到3.5-4%的水平，在这一时间区域，政府出手调控的可能性会提高，股票市场的风险或有可能暴露。因此本基金对2013年的行情展望为上半年风险不高，机会较高。下半年伴随通胀，整体经济向过热转化的过程中风险不断积累，并有望在4季度爆发。

从当前来看，周期性行业在经济数据公布后有望主导上半年行情，而消费类行业在通胀攀升的下半年机会更高。具体到行业上，上半年看好：金融、地产、汽车、工程机械；下半年看好，食品饮料、医药、TMT。从指数构成上分析，本基金2013年存在较好的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、研究总监及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的管理人——天弘基金管理有限公司在天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.721元，基金份额总额103,568,905.76份。

7.2 利润表

会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体：天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

郭树强崔德广薄贺龙

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基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.75%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金份额。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末除基金基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.4期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末(2012年12月31日)，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末（2012年12月31日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末（2012年12月31日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票明细。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，未发现其他证券发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末指数投资前十名股票和积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末上市基金前十名持有人

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9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

份额单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会2012年第3次会议审议通过以下事项：吕传红先生因个人原因，不再担任公司督察长职务，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】537号文核准批复，由童建林先生担任公司督察长职务。

本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）提供审计服务2年5个月。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；

3、报告期内新租用证券公司交易单元情况：

■

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金管理人2012年3月16日发布的公告，经中国证监会证监许可[2012]196号文核准，本基金的基金管理人的注册资本金由原来的壹亿元人民币增加至壹亿捌仟元人民币，公司股东的出资比例不变。注册资本金增加完成后，本基金的基金管理人于公告日前完成了相关工商登记变更手续。

天弘基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称天弘深证成份指数（LOF）,场内简称天弘深成。
基金主代码 164205
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年8月12日
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,568,905.76份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2010年9月17日

投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证成份指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略本基金为被动式指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪标的指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如成份股停牌、成份股流动性受限等）导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称天弘基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名童建林赵会军
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年8月12日
（基金合同生效日）—2010年12月31日
本期已实现收益 -4,276,453.47 -5,110,413.32 1,451,210.01
本期利润 1,939,839.78 -30,820,949.01 -724,314.08
加权平均基金份额本期利润 0.0182 -0.2624 -0.0027
本期基金份额净值增长率 2.56% -28.12% -2.20%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2793 -0.2966 -0.0218
期末基金资产净值 74,644,094.68 76,370,144.50 139,108,218.39
期末基金份额净值 0.721 0.703 0.978

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.26% 1.29% 4.82% 1.26% 0.44% 0.03%
过去六个月 -3.09% 1.33% -4.84% 1.32% 1.75% 0.01%
过去一年 2.56% 1.35% 1.12% 1.36% 1.44% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-27.90% 1.25% -14.59% 1.39% -13.31% -0.14%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从
业年限
说明
任职日期离任日期
李蕴炜本基金基金经理；天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理；天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理。 2012年3月 — 6年男，理学硕士。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、 Ophedge investment services 运营分析师。2007年加盟本公司，历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。
徐正国本基金基金经理；天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。 2010年8月 2012年3月 8年男，管理学硕士。2004年加盟本公司，历任本公司交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理。

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 3,957,520.68 5,789,719.88
结算备付金 2,661.18 -
存出保证金 850,000.00 298,528.51
交易性金融资产 7.4.7.2 70,754,757.43 71,443,602.00
其中：股票投资 70,754,757.43 71,443,602.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 318,135.48 -
应收利息 7.4.7.5 874.59 1,271.54
应收股利 - -
应收申购款 10,930.86 593.59
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 75,894,880.22 77,533,715.52
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
本期末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 185,975.38 13,112.50
应付管理人报酬 44,118.54 50,343.06
应付托管费 8,823.70 10,068.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,328.22 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,010,539.70 1,090,046.85
负债合计 1,250,785.54 1,163,571.02
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 103,568,905.76 108,576,438.91
未分配利润 7.4.7.10 -28,924,811.08 -32,206,294.41
所有者权益合计 74,644,094.68 76,370,144.50
负债和所有者权益总计 75,894,880.22 77,533,715.52

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
2011年1月1日至
2011年12月31日
一、收入 3,084,877.84 -29,145,493.76
1. 利息收入 34,348.61 54,572.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,348.61 53,531.49
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,041.11
其他利息收入 - -
2. 投资收益(损失以“-”填列) -3,170,292.09 -3,533,924.52
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,110,091.54 -4,481,136.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 939,799.45 947,212.35
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 6,216,293.25 -25,710,535.69
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 4,528.07 44,393.85
减：二、费用 1,145,038.06 1,675,455.25
1. 管理人报酬 579,481.49 794,677.20
2. 托管费 115,896.29 158,935.40
3. 销售服务费 - -
4. 交易费用 7.4.7.18 27,390.28 295,954.21
5. 利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6. 其他费用 7.4.7.19 422,270.00 425,888.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,939,839.78 -30,820,949.01
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,939,839.78 -30,820,949.01

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 108,576,438.91 -32,206,294.41 76,370,144.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,939,839.78 1,939,839.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,007,533.15 1,341,643.55 -3,665,889.60
其中：1.基金申购款 4,907,128.22 -1,458,383.59 3,448,744.63
2.基金赎回款 -9,914,661.37 2,800,027.14 -7,114,634.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 103,568,905.76 -28,924,811.08 74,644,094.68
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 142,211,580.45 -3,103,362.06 139,108,218.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -30,820,949.01 -30,820,949.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -33,635,141.54 1,718,016.66 -31,917,124.88
其中：1. 基金申购款 5,316,702.10 -553,041.46 4,763,660.64
2. 基金赎回款 -38,951,843.64 2,271,058.12 -36,680,785.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 108,576,438.91 -32,206,294.41 76,370,144.50

关联方名称与本基金的关系
天弘基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司基金管理人的股东

项目 2012年1月1日至
2012年12月31日
2011年1月1日至
2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 579,481.49 794,677.20
其中：支付销售机构的客户维护费 267,760.48 366,769.97

项目 2012年1月1日至
2012年12月31日
2011年1月1日至
2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 115,896.29 158,935.40

关联方
名称
2012年1月1日至
2012年12月31日
2011年1月1日至
2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 3,957,520.68 34,239.55 5,789,719.88 45,970.30

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科Ａ 2012-12-26 重大事项公告 10.62 2013-1-21 11.13 776,652 6,576,731.41 8,248,044.24 -
000527 美的电器 2012-08-27 重大资产重组 9.69 - - 163,766 2,699,548.62 1,586,892.54 -

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 70,754,757.43 93.23
其中：股票 70,754,757.43 93.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
其中：权证 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 3,960,181.86 5.22
6 其他各项资产 1,179,940.93 1.55
7 合计 75,894,880.22 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,306,893.76 5.77
C 制造业 41,013,977.28 54.95
C0 食品、饮料 10,871,216.60 14.56
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,511,225.20 2.02
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 9,345,810.10 12.52
C7 机械、设备、仪表 14,544,960.85 19.49
C8 医药、生物制品 4,740,764.53 6.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,602,939.00 2.15
H 批发和零售贸易 2,564,346.40 3.44
I 金融、保险业 9,371,543.00 12.55
J 房地产业 9,691,295.49 12.98
K 社会服务业 2,203,762.50 2.95
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 70,754,757.43 94.79

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科Ａ 776,652 8,248,044.24 11.05
2 000651 格力电器 192,037 4,896,943.50 6.56
3 000858 五粮液 161,717 4,565,270.91 6.12
4 000001 平安银行 235,783 3,777,243.66 5.06
5 000157 中联重科 366,786 3,378,099.06 4.53
6 002024 苏宁电器 385,616 2,564,346.40 3.44
7 000776 广发证券 145,973 2,250,903.66 3.02
8 000568 泸州老窖 62,254 2,203,791.60 2.95
9 000069 华侨城Ａ 293,835 2,203,762.50 2.95
10 000338 潍柴动力 79,789 2,019,459.59 2.71

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 1,537,018.00 2.01
2 000869 张裕Ａ 931,451.39 1.22
3 000758 中色股份 856,456.92 1.12
4 000401 冀东水泥 765,651.01 1.00
5 000651 格力电器 404,722.00 0.53
6 000792 盐湖股份 347,767.00 0.46
7 000002 万科Ａ 309,240.00 0.40
8 000858 五粮液 197,358.00 0.26
9 002024 苏宁电器 138,738.00 0.18
10 002304 洋河股份 126,201.00 0.17
11 000157 中联重科 123,166.00 0.16
12 000001 平安银行 120,265.00 0.16
13 000568 泸州老窖 92,858.00 0.12
14 000776 广发证券 85,709.00 0.11
15 000527 美的电器 84,007.00 0.11
16 000629 攀钢钒钛 83,574.00 0.11
17 000063 中兴通讯 71,348.00 0.09
18 000983 西山煤电 69,203.26 0.09
19 000069 华侨城Ａ 67,999.00 0.09
20 000895 双汇发展 66,218.00 0.09

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 723,358.15 0.95
2 000800 一汽轿车 700,611.88 0.92
3 000728 国元证券 699,380.16 0.92
4 000002 万科Ａ 583,696.36 0.76
5 000858 五粮液 560,714.32 0.73
6 000651 格力电器 458,795.51 0.60
7 002128 露天煤业 414,664.25 0.54
8 000001 平安银行 366,407.34 0.48
9 002024 苏宁电器 360,396.55 0.47
10 000157 中联重科 327,274.82 0.43
11 000527 美的电器 287,308.97 0.38
12 000776 广发证券 266,131.93 0.35
13 000568 泸州老窖 262,914.45 0.34
14 000983 西山煤电 261,515.89 0.34
15 002304 洋河股份 257,420.63 0.34
16 000063 中兴通讯 226,832.47 0.30
17 000423 东阿阿胶 210,501.55 0.28
18 000629 攀钢钒钛 186,213.53 0.24
19 000069 华侨城Ａ 181,609.24 0.24
20 000783 长江证券 164,562.08 0.22

买入股票成本（成交）总额 7,266,667.18
卖出股票收入（成交）总额 10,061,713.46

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 合计 - -

序号名称金额（元）
1 存出保证金 850,000.00
2 应收证券清算款 318,135.48
3 应收股利 -
4 应收利息 874.59
5 应收申购款 10,930.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 1,179,940.93

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科A 8,248,044.24 11.05 重大事项公告

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
3,064 33,801.86 - - 103,568,905.76 100%

序号持有人名称持有份额占上市总份额比例（%）
1 李德宝 157,487 0.15
2 隋江 154,200 0.14
3 孙雪英 95,000 0.09
4 张峻巍 88,300 0.08
5 左磊 73,907 0.07
6 窦志平 64,700 0.06
7 方士兰 54,100 0.05
8 何凤珍 52,400 0.05
9 劳宇仲 50,600 0.05
10 余岸明 50,000 0.05

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本基金 7,722.65 0.01

基金合同生效日（2010年8月12日）基金份额总额 440,630,636.78
报告期期初基金份额总额 108,576,438.91
报告期期间基金总申购份额 4,907,128.22
报告期期间基金总赎回份额 9,914,661.37
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 103,568,905.76

券商名称单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
高华证券 1 9,644,811.08 55.66% 8,072.41 56.39% 无
民生证券 1 7,683,569.56 44.34% 6,242.95 43.61% 无

序号证券公司名称所属市场数量
1 东北证券上海 1
2 国联证券上海 1
3 东方证券深圳 1
4 中信证券深圳 2
5 华泰证券深圳 1
6 上海证券深圳 1
7 中国银河证券上海、深圳各1

序号证券公司名称所属市场数量
1 中邮证券上海 1
2 华泰证券上海 1
3 华宝证券上海 1
4 山西证券上海 1
5 中银国际证券深圳 1
6 西藏同信证券上海、深圳各1
7 英大证券上海、深圳各1

2012年12月31日

基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十九日

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