2012年年度报告摘要

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：基金利润分配是按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天治天得利货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年7月5日至2012年12月31日）

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按照本基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本基金自2006年7月5日基金合同生效日起三个月内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十二节（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天治天得利货币市场基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

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本图所列基金合同生效当年的净值收益率，系按当年实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资7800万元，占注册资本的48.75%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的12.50%。截至2012年12月31日，本基金管理人旗下共有九只基金，除本基金外，另外八只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选股票型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金合同分别于2004年6月29日、2005年1月12日、2006年1月20日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日、2011年8月4日、2011年12月28日生效。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本基金报告期内没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交易均价；

2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显著大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显著大于0的，则需要综合其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年货币市场利率呈前高后低走势，充分反映了货币管理当局全年有序放大资金投放量并保持流动性处于宽松状态的行为特征。本基金投资策略以保证组合流动性优先为前提，在此基础上为投资者实现可达到的最佳收益，总结起来有如下特点：上半年积极进取，三季度稳健防守，四季度狠抓牛尾。具体来看，年初一方面大力提高并保持非固定期限存款投资比例，另一方面有选择的进入高收益债券品种，为后期取得较高资本利得打下基础。三季度，受货币政策放松预期持续减弱影响，投资者心态日趋谨慎，债券市场开始见熊，本基金略微加大非固定期限存款比例，为保证流动性绝对安全，减持部分债券更多持现。四季度开始，央行保持宽松货币的调控思路受市场充分解读，需求开始加大，本基金适时加大债券投资比例，并加快组合债券流转速度。总体看，适时介入非固定存款业务保证了组合享受到特殊时点，特别是上半年较高货币市场利率的收益，前瞻性的介入高收益债券品种并加大组合债券流转速度为本基金贡献了一定资本利得收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值收益率为4.2650%，业绩比较基准收益率为3.0447%，高于业绩比较基准收益率1.2203%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年是政府完成换届后的第一年，本基金认为宏观方面存较大不确定性。从已有的调控动作看，公开市场操作已停止之前持续的流动性投放，房地产调控措施更为严格，政策工作报告所定全年增速目标处预期下限，通胀控制目标在3.5%，略超市场预期。本基金更倾向于新一届政府在城镇化过程中经济调结构力度超预期的判断，因此，本基金当前对宏观判断是，货币政策将较2012年更严格，不排除加息、上调准存等可能性；债券市场面临趋势性收益率上行风险，资本利得更多来自波段机会，短期机会略大于中长期限，信用债低评级投资风险略超高评级品种；货币市场方面，流动性更可能的情况是“紧平衡”，总体收益水平比2012年下半年高的概率更大些。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金合同约定：年度收益结转选择红利再投方式分配；本期已结转收益为32,012,443.16元，其中以红利再投方式结转入实收基金金额为31,964,939.76元；本报告期末计入应付收益科目金额为47,503.40元。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

中国民生银行根据《天治天得利货币市场基金基金合同》和《天治天得利货币市场基金托管协议》，托管天治天得利货币市场基金（以下简称“天治天得利基金”）。

报告期内，中国民生银行在天治天得利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人——天治基金管理有限公司在天治天得利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度，基金管理人——天治基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由天治天得利基金管理人——天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治天得利货币市场基金2012年12月31日的资产负债表和2012年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天治天得利货币市场基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明(2013）审字第60467615_B04号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：天治天得利货币市场基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额564,345,373.57份。

7.2利润表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治天得利货币市场基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天治天得利货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]94号文《关于同意天治天得利货币市场基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2006年7月5日正式生效，首次设立募集规模为1,095,807,464.98份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金为货币型基金，投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

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7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：（1）本基金销售服务费用于本基金的销售与基金份额持有人服务等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

8.9.2本报告期内本基金剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下：

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8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.5其他需说明的重要事项标题

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；

（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经天治基金管理有限公司董事会审议通过，自2012年6月29日起，聘任吴亮谷先生担任本基金的基金经理，秦娟女士不再担任本基金的基金经理。上述事项已在中国证券业协会完成相关手续，并报中国证监会上海监管局备案。本基金管理人于2012年6月30日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治天得利货币市场基金基金经理变更公告》。

经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵明女士担任公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2012年12月15日在指定媒体及公司网站上刊登了《基金行业高级管理人员变更公告》。

报告期内，本基金托管人2012年6月9日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任刘湣棠为中国民生银行资产托管部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕511号）。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为5万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2006年7月5日至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内本基金未发生偏离度超过0.5%的情况。

天治基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	天治天得利货币
基金主代码	350004
交易代码	350004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月5日
基金管理人	天治基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	564,345,373.57份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。
投资策略	本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当期收益。
业绩比较基准	银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。
风险收益特征	货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		天治基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张丽红	关悦
	联系电话	021-60371155	010-58560666
	电子邮箱	zhanglh@chinanature.com.cn	guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话		400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800	95568
传真		021-60374934	010-58560794
注册地址		上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室	北京市西城区复兴门内大街2号

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	32,012,443.16	6,940,358.21	5,335,844.41
本期利润	32,012,443.16	6,940,358.21	5,335,844.41
本期净值收益率	4.2650%	3.6367%	2.2722%
3.1.2期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末基金资产净值	564,345,373.57	79,146,106.14	159,634,772.66
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.9092%	0.0040%	0.7058%	0.0000%	0.2034%	0.0040%
过去六个月	1.7126%	0.0033%	1.4149%	0.0001%	0.2977%	0.0032%
过去一年	4.2650%	0.0067%	3.0447%	0.0007%	1.2203%	0.0060%
过去三年	10.5120%	0.0074%	8.1484%	0.0015%	2.3636%	0.0059%
过去五年	16.1441%	0.0079%	13.5624%	0.0018%	2.5817%	0.0061%
自基金合同生效起至今	20.4772%	0.0073%	16.8764%	0.0018%	3.6008%	0.0055%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2012年	31,980,345.53	-	32,097.63	32,012,443.16	2012年末计入应付利润科目金额47,503.40元。
2011年	6,932,656.84	-	7,701.37	6,940,358.21	2011年末计入应付利润科目金额15,405.77元。
2010年	5,343,919.72	-	-8,075.31	5,335,844.41	2010年末计入应付利润科目金额7,704.40元。
合计	44,256,922.09	-	31,723.69	44,288,645.78	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
秦娟	固定收益部副总监、本基金的基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。	2010-04-14	2012-06-29	8	经济学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验8年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、2010年4月14日至2012年6月29日任本基金的基金经理，现任本公司固定收益部总监、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理、天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。
吴亮谷	本基金的基金经理。	2012-06-29	-	5	金融学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验5年，历任福建海峡银行股份有限公司交易员、平安银行股份有限公司交易员、本公司基金经理助理，现任本基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	183,384,023.81	68,248.91
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	241,281,848.94	50,229,658.07
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		241,281,848.94	50,229,658.07
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	114,200,611.30	40,000,260.00
应收证券清算款		-	-
应收利息	7.4.7.5	4,192,400.02	946,317.20
应收股利		-	-
应收申购款		21,842,588.54	473,747.47
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		564,901,472.61	91,718,231.65
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	12,349,861.47
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		11,625.23	-
应付管理人报酬		200,989.89	26,637.13
应付托管费		60,906.00	8,071.81
应付销售服务费		152,265.06	20,179.63
应付交易费用	7.4.7.6	23,743.55	13,645.00
应交税费		-	-
应付利息		-	3,824.70
应付利润		47,503.40	15,405.77
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.7	59,065.91	134,500.00
负债合计		556,099.04	12,572,125.51
所有者权益：
实收基金	7.4.7.8	564,345,373.57	79,146,106.14
未分配利润	7.4.7.9	-	-
所有者权益合计		564,345,373.57	79,146,106.14
负债和所有者权益总计		564,901,472.61	91,718,231.65

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		39,362,508.82	9,049,296.58
1.利息收入		34,753,118.90	8,353,382.75
其中：存款利息收入	7.4.7.10	18,283,119.13	47,901.14
债券利息收入		14,340,397.39	5,282,996.63
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		2,129,602.38	3,022,484.98
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		4,609,389.92	695,632.71
其中：股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.11	4,609,389.92	695,632.71
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.12	-	281.12
减：二、费用		7,350,065.66	2,108,938.37
1．管理人报酬	7.4.10.2.1	2,781,751.67	652,687.63
2．托管费	7.4.10.2.2	842,955.00	197,784.22
3．销售服务费	7.4.10.2.3	2,107,387.53	494,460.29
4．交易费用		-	-
5．利息支出		1,363,470.66	553,678.02
其中：卖出回购金融资产支出		1,363,470.66	553,678.02
6．其他费用	7.4.7.13	254,500.80	210,328.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,012,443.16	6,940,358.21
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,012,443.16	6,940,358.21

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	79,146,106.14	-	79,146,106.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	32,012,443.16	32,012,443.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	485,199,267.43	-	485,199,267.43
其中：1.基金申购款	6,415,599,201.48	-	6,415,599,201.48
2.基金赎回款	-5,930,399,934.05	-	-5,930,399,934.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-32,012,443.16	-32,012,443.16
五、期末所有者权益（基金净值）	564,345,373.57	-	564,345,373.57
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	159,634,772.66	-	159,634,772.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	6,940,358.21	6,940,358.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-80,488,666.52	-	-80,488,666.52
其中：1.基金申购款	1,416,046,409.24	-	1,416,046,409.24
2.基金赎回款	-1,496,535,075.76	-	-1,496,535,075.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-6,940,358.21	-6,940,358.21
五、期末所有者权益（基金净值）	79,146,106.14	-	79,146,106.14

关联方名称	与本基金的关系
天治基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司	基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司	基金管理人的股东
吉林市国有资产经营有限责任公司	基金管理人的股东

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,781,751.67	652,687.63
其中：支付销售机构的客户维护费	581,581.43	89,686.99

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	842,955.00	197,784.22

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天治基金管理有限公司	239,047.62
中国民生银行股份有限公司	15,100.91
合计	254,148.53
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天治基金管理有限公司	143,125.59
中国民生银行股份有限公司	6,562.85
合计	149,688.44

上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国民生银行股份有限公司	20,322,688.52	20,321,888.52	-	-	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	23,384,023.81	2,253,635.44	68,248.91	15,634.92
合计	23,384,023.81	2,253,635.44	68,248.91	15,634.92

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	241,281,848.94	42.71
	其中：债券	241,281,848.94	42.71
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	114,200,611.30	20.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	183,384,023.81	32.46
4	其他各项资产	26,034,988.56	4.61
	合计	564,901,472.61	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	7.43
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	159
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	64

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	35.19	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.41	-
2	30天(含)—60天	28.37	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	8.94	-
3	60天(含)—90天	12.42	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	3.56	-
4	90天(含)—180天	8.87	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	10.63	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
-	合计	95.49	-

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	101,066,634.06	17.91
	其中：政策性金融债	70,562,857.58	12.50
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	140,215,214.88	24.85
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	241,281,848.94	42.75
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	101,066,634.06	17.91

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	100230	10国开30	500,000	50,456,682.85	8.94
2	090213	09国开13	300,000	30,503,776.48	5.41
3	110217	11国开17	200,000	20,106,174.73	3.56
4	041262019	12宝丰能源CP001	200,000	20,012,021.90	3.55
5	041260077	12苏国信CP002	200,000	20,001,428.25	3.54
6	041260041	12即发CP001	200,000	20,000,422.75	3.54
7	041273003	12开元投CP001	200,000	20,000,369.70	3.54
8	071203003	12中信CP003	200,000	19,999,270.60	3.54
9	011242001	12中航空SCP001	200,000	19,993,457.57	3.54
10	041266003	12鲁泰CP001	100,000	10,129,132.22	1.79

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	12
报告期内偏离度的最高值	0.3029%
报告期内偏离度的最低值	-0.2490%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1035%

序号	发生日期	该类浮动债占基金资产净值的比例（％）	原因	调整期
1	2012-03-19	20.02	巨额赎回	1

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	4,192,400.02
4	应收申购款	21,842,588.54
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	26,034,988.56

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
3,880	145,449.84	122,642,971.54	21.73%	441,702,402.03	78.27%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	209,079.00	0.0370%

基金合同生效日(2006年7月5日)基金份额总额	1,095,807,464.98
本报告期期初基金份额总额	79,146,106.14
本报告期期间基金总申购份额	6,415,599,201.48
减：本报告期期间基金总赎回份额	5,930,399,934.05
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	564,345,373.57

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东北证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东北证券	-	-	16,000,000.00	100.00%	-	-

  2012年12月31日

  基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十九日