2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2013年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金于2011年6月2日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
万家利A
单位：人民币元
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万家利B
单位：人民币元
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注:根据基金合同的规定,在封闭期内,本基金不单独对A级和B级基金份额进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十四只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金和万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注:①任职日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年债券市场的结构性行情非常突出,表现为信用债市场全年趋势性上涨,利率债市场则震荡收平。出现这种结构性行情的主要原因在于两点：首先,经济增速的企稳反弹导致基本面预期逐步改善,但还未远未步入通胀或过热区间,因此反应在利率债上全年收益率比较稳定,期间仅因为基本面数据的波动而出现阶段性的机会;其次,影响信用债市场的两个主要因素发生了根本性改变。一是货币政策维持宽松,全年货币环境始终较好,导致收益较高的信用债配置价值突出;二是随着货币的宽松和房地产市场的复苏,企业整体的信用资质开始逐步改善,出现系统性信用风险的概率也大大下降。在宽松流动性和逐步改善的信用风险预期的推动下,信用债市场出现了较大幅度的趋势性上涨。
本基金在期初准确判断了信用债的较优配置价值,一直维持了极高比例的信用债配置,为全年基金的优秀业绩奠定了良好的基础。在二季度末准确判断了债券市场可能出现调整,并及时调整了投资组合,避免了三季度债券市场的下跌。随后在四季度正确判断了可转债的投资价值,适时增持了一定比例的可转债。但后期由于判断经济和通胀触底反弹,对债券市场始终保持谨慎,错失了一些由于资金面宽松带来的息差收益。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.133元,本报告期份额净值增长率为15.38%,业绩比较基准收益率-0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
债券市场的上涨行情在2013年可能步入尾声,收益率将逐渐筑底并走高。首先,政府换届后经济增速可能逐渐反弹,虽然幅度预期不大但对整体债券收益下行将形成限制;其次,监管放松将导致外部资金持续流入,联系到企稳的基本面可能导致资本市场的风险偏好提升,从而使债券市场出现系统性风险;第三,收益率曲线已经处于较低水平,配置价值偏低。因此整体来看债券市场风险大于机会。但结构性上,由于资金从银行表内流向表外的趋势可能加速,因此对信用债的配置需求将持续强劲,并对信用债市场的表现形成支持。
基于以上判断,本基金在2013年将适度降低债券组合的仓位与久期,仍以中高评级信用债券配置为主;并将视情况积极关注可转债的投资。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》与《万家添利分级债券型证券投资基金托管协议》,自2011年6月2日起托管万家添利分级债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的全部资产。
本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2012 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明（2013）审字第60778298_B11号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家添利分级债券型证券投资基金
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.133元，基金份额总额1,915,255,244.76份，其中添利A份额参考净值1.073元，份额总额1,141,983,833.39份；添利B份额参考净值1.222元，份额总额773,271,411.37份。
7.2 利润表
会计主体：万家添利分级债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家添利分级债券型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
毕玉国 李杰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家添利分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242号文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年6月2日正式生效，首次设立募集规模为2,635,617,840.86份基金份额。本基金为契约型。本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期。封闭期间，添利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，添利B在深圳证券交易所上市交易。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即稳健收益级基金份额(基金份额简称“添利A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“添利B”)。在封闭期末，本基金净资产优先分配添利A基金份额的本金及约定应得收益，即添利A为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先分配添利A基金份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予添利B基金份额，即添利B为高风险且预期收益相对较高的基金份额。按照上述本基金资产及收益分配规则，在封闭期末对添利A与添利B单独进行基金份额净值计算，并按各自的基金份额净值进行资产分配。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%;开放期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为中国债券总指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注：1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司分别于2012年2月和7月竞拍上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司挂牌出让的本基金管理人万家基金管理有限公司的20%的股权。该两起股权转让事项于期后2013年2月6日经中国证券监督管理委员会证监许可［2013］119号《关于核准万家基金管理有限公司变更股权的批复》核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，本基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
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7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
■
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
■
注:基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
■
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
万家利A
份额单位： 份
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万家利B
份额单位： 份
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注: 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2012年度获得的利息收入为人民币552,184.54元。(2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间获得的利息收入为：人民币350,394.34元)2012年末结算备付金余额为人民币1,781,691.16元(2011年末：人民币55,221,087.43元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
■
■
注:表中的“认购价格”为首次认购时支出的成本,期末还本付息后的成本分别为71.62元(12通元1A)以及82.82元(12上元1A),表中的“期末成本总额”为期末成本乘以数量后的金额。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额338,898,811.65元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额共计32,000,000.00元于2013年1月10日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
■
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]512号核准, 李振伟先生担任我公司督察长,甘世雄先生不再担任公司督察长,我公司于2012年4月21日发布了上述人事变动的公告。
2、本公司于2012年6月2日发布高级管理人员变更的公告,杨峰先生因个人原因辞去公司总经理职务,并由公司董事长毕玉国先生代为履行总经理职务。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1597号核准,吕宜振先生担任我公司总经理职务,本公司董事长毕玉国先生不再代为履行总经理职务,我公司于2012年12月6日发布了上述人事变动的公告。
4、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。本基金本报告期需向安永华明会计师事务所支付审计费80,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无
万家基金管理有限公司
2013年3月30日
| 基金简称 | 万家添利 | |
| 基金主代码 | 161908 | |
| 基金运作方式 | 创新型封闭式 | |
| 基金合同生效日 | 2011年6月2日 | |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 1,915,255,244.76份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 上市日期 | 2011年8月29日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 万家利A | 万家利B |
| 下属分级基金的交易代码 | 161909 | 150038 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,141,983,833.39份 | 773,271,411.37份 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申购收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 | |
| 下属分级基金的风险收益特征 | 封闭期内,A级份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额 | 封闭期内,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 万家基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 兰剑 | 宗庆丰 |
| 联系电话 | 021-38619810 | 010-68858109 | |
| 电子邮箱 | lanj@wjasset.com | zongqingfeng@psbcoa.com.cn | |
| 客户服务电话 | 95538转6、4008880800 | 95580 | |
| 传真 | 021－38619888 | 010-66858120 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.wjasset.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年06月02日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 188,047,409.62 | 51,727,171.09 |
| 本期利润 | 287,589,355.28 | -6,096,074.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1330 | -0.0025 |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.38% | -1.80% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 | 2011年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809 | -0.0178 |
| 期末基金资产净值 | 2,169,951,337.85 | 1,579,608,132.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.133 | 0.982 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去3个月 | 2.91% | 0.17% | -0.29% | 0.04% | 3.20% | 0.13% |
| 过去6个月 | 3.56% | 0.16% | -1.45% | 0.05% | 5.01% | 0.11% |
| 过去1年 | 15.38% | 0.26% | -0.67% | 0.07% | 16.05% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | 13.30% | 0.28% | 1.48% | 0.10% | 11.82% | 0.18% |
| 其他指标 | 报告期末(2012年12月31日) |
| 万家利A与万家利B基金份额配比 | 1.47682148:1 |
| 期末万家利A参考净值 | 1.073 |
| 期末万家利B参考净值 | 1.222 |
| 万家利A年收益率 | 4.10% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2011年 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2012年 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 合计 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2011年 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2012年 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 合计 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 邹昱 | 本基金基金经理;固定收益投资总监 | 2011年6月2日 | - | 6年 | 硕士学位,曾就职于南京银行股份有限公司，从事固定收益投资研究工作。2008年4月加入本公司,曾担任基金经理助理。 |
| 资产 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 63,587,503.48 | 48,811,745.06 |
| 结算备付金 | 1,781,691.16 | 55,221,087.43 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,981,665,665.28 | 2,813,109,396.40 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 1,944,979,965.28 | 2,813,109,396.40 |
| 资产支持证券投资 | 36,685,700.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 459,001,523.50 | 40,000,300.00 |
| 应收证券清算款 | - | 0.00 |
| 应收利息 | 46,254,631.97 | 70,598,611.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,552,791,015.39 | 3,028,241,140.41 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 370,898,811.65 | 1,438,588,055.01 |
| 应付证券清算款 | 8,291,758.71 | 6,337,927.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 1,341,237.33 | 976,692.77 |
| 应付托管费 | 383,210.68 | 279,055.08 |
| 应付销售服务费 | 670,618.63 | 488,346.38 |
| 应付交易费用 | 64,194.14 | 30,745.99 |
| 应交税费 | 53,187.96 | 3,480.00 |
| 应付利息 | 256,658.44 | 1,418,705.36 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 880,000.00 | 510,000.00 |
| 负债合计 | 382,839,677.54 | 1,448,633,008.09 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,915,255,244.76 | 1,608,305,096.65 |
| 未分配利润 | 254,696,093.09 | -28,696,964.33 |
| 所有者权益合计 | 2,169,951,337.85 | 1,579,608,132.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,552,791,015.39 | 3,028,241,140.41 |
| 项 目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 一、收入 | 334,590,103.13 | 19,678,879.24 |
| 1.利息收入 | 125,736,724.18 | 84,634,564.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,756,415.99 | 1,205,219.67 |
| 债券利息收入 | 110,825,864.92 | 71,683,484.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 222,267.53 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 12,932,175.74 | 11,745,860.43 |
| 其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 109,308,679.41 | -7,133,829.03 |
| 其中：股票投资收益 | 29,171,045.92 | 0.00 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 79,888,512.49 | -7,133,829.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 10,621.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
| 股利收益 | 238,500.00 | 0.00 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 99,541,945.66 | -57,823,245.70 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 2,753.88 | 1,389.45 |
| 减：二、费用 | 47,000,747.85 | 25,774,953.85 |
| 1．管理人报酬 | 16,221,010.54 | 10,017,471.38 |
| 2．托管费 | 4,634,574.42 | 2,862,134.68 |
| 3．销售服务费 | 8,110,505.11 | 5,008,735.69 |
| 4．交易费用 | 708,163.43 | 74,796.15 |
| 5．利息支出 | 16,850,094.35 | 7,491,415.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,850,094.35 | 7,491,415.95 |
| 6．其他费用 | 476,400.00 | 320,400.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 287,589,355.28 | -6,096,074.61 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 287,589,355.28 | -6,096,074.61 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,608,305,096.65 | -28,696,964.33 | 1,579,608,132.32 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 287,589,355.28 | 287,589,355.28 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 306,950,148.11 | -4,196,297.86 | 302,753,850.25 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,934,003,116.84 | 96,993,195.62 | 2,030,996,312.46 |
| 2.基金赎回款 | -1,627,052,968.73 | -101,189,493.48 | -1,728,242,462.21 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,915,255,244.76 | 254,696,093.09 | 2,169,951,337.85 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,635,617,840.86 | 0.00 | 2,635,617,840.86 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 0.00 | -6,096,074.61 | -6,096,074.61 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列） | -1,027,312,744.21 | -22,600,889.72 | -1,049,913,633.93 |
| 其中：1.基金申购款 | 183,375,371.48 | 4,034,254.96 | 187,409,626.44 |
| 2.基金赎回款 | -1,210,688,115.69 | -26,635,144.68 | -1,237,323,260.37 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,608,305,096.65 | -28,696,964.33 | 1,579,608,132.32 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 万家基金管理有限公司 | 基金管理人,发起人，基金销售机构 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金托管人，基金代销机构 |
| 齐鲁证券有限公司 | 基金管理人股东，基金代销机构 |
| 上海久事公司 | 基金管理人股东 |
| 深圳市中航投资管理有限公司 | 基金管理人股东 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 54,334,887.92 | 18.33% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 2,589,951,150.07 | 54.10% | 233,710,872.80 | 10.00% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 60,424,500,000.00 | 100.00% | 19,206,600,000.00 | 27.92% |
| 关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 47,390.82 | 18.69% | 8.40 | 18.78% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 16,221,010.54 | 10,017,471.38 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,431,689.80 | 2,808,894.00 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 4,634,574.42 | 2,862,134.68 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 万家基金管理有限公司 | 4,239,378.28 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2,916,556.30 |
| 合计 | 7,155,934.58 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 万家基金管理有限公司 | 1,592,015.70 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 3,247,423.71 |
| 合计 | 4,839,439.41 |
| 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 20,010,566.99 | 99,964,896.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关联方名称 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 186,915,887.85 | 16.37% | 0.00 | 0.00% |
| 关联方名称 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 0.00 | 0.00% | 130,018,193.00 | 16.81% |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年6月2日(基金合同生效日)至2011年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 63,587,503.48 | 1,193,452.16 | 48,811,745.06 | 853,616.39 |
| 7.4.9.1.2 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：张） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 127001 | 海直转债 | 2012-12-24 | 2013-01-07 | 网下认购未上市 | 100.00 | 100.00 | 32,120 | 3,212,000.00 | 3,212,000.00 | - |
| 证券类别 | 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量（单位：张） | 期末成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 资产支持证券 | 061202001 | 12通元1A | 2012-10-26 | 2013-01-07 | 未流通 | 99.90 | 68.11 | 200,000 | 14,323,662.00 | 13,622,000.00 | - |
| 资产支持证券 | 061205001 | 12上元1A | 2012-11-27 | 2013-01-08 | 未流通 | 99.90 | 79.53 | 290,000 | 24,016,959.00 | 23,063,700.00 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 100416 | 10农发16 | 2013-01-04 | 100.34 | 1,000,000 | 100,340,000.00 |
| 041253067 | 12华能CP003 | 2013-01-07 | 100.16 | 600,000 | 60,096,000.00 |
| 098019 | 09渝地产债 | 2013-01-08 | 100.86 | 400,000 | 40,344,000.00 |
| 1282255 | 12丹东港MTN1 | 2013-01-08 | 97.81 | 180,000 | 17,605,800.00 |
| 1282295 | 12肥城矿MTN1 | 2013-01-08 | 99.87 | 500,000 | 49,935,000.00 |
| 120408 | 12农发08 | 2013-01-08 | 99.13 | 500,000 | 49,565,000.00 |
| 120232 | 12国开32 | 2013-01-08 | 96.90 | 400,000 | 38,760,000.00 |
| 合计 | 3,580,000 | 356,645,800.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,981,665,665.28 | 77.63 |
| 其中：债券 | 1,944,979,965.28 | 76.19 | |
| 资产支持证券 | 36,685,700.00 | 1.44 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 459,001,523.50 | 17.98 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,369,194.64 | 2.56 |
| 6 | 其他各项资产 | 46,754,631.97 | 1.83 |
| 7 | 合计 | 2,552,791,015.39 | 100.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300337 | 银邦股份 | 70,200,000.00 | 4.44 |
| 2 | 601515 | 东风股份 | 26,400,092.40 | 1.67 |
| 3 | 603008 | 喜临门 | 24,996,537.50 | 1.58 |
| 4 | 300323 | 华灿光电 | 20,000,000.00 | 1.27 |
| 5 | 300303 | 聚飞光电 | 20,000,000.00 | 1.27 |
| 6 | 002700 | 新疆浩源 | 18,470,500.00 | 1.17 |
| 7 | 300295 | 三六五网 | 18,020,000.00 | 1.14 |
| 8 | 300322 | 硕贝德 | 16,731,000.00 | 1.06 |
| 9 | 300335 | 迪森股份 | 16,461,000.00 | 1.04 |
| 10 | 300333 | 兆日科技 | 16,100,000.00 | 1.02 |
| 11 | 300314 | 戴维医疗 | 16,000,000.00 | 1.01 |
| 12 | 603128 | 华贸物流 | 3,886,209.90 | 0.25 |
| 13 | 002702 | 腾新食品 | 43,500.00 | 0.00 |
| 14 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,000.00 | 0.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300337 | 银邦股份 | 68,995,032.99 | 4.37 |
| 2 | 601515 | 东风股份 | 28,415,759.72 | 1.80 |
| 3 | 300295 | 三六五网 | 25,720,650.86 | 1.63 |
| 4 | 002700 | 新疆浩源 | 25,538,021.98 | 1.62 |
| 5 | 300314 | 戴维医疗 | 24,475,909.51 | 1.55 |
| 6 | 603008 | 喜临门 | 21,257,424.69 | 1.35 |
| 7 | 300322 | 硕贝德 | 20,263,048.18 | 1.28 |
| 8 | 300335 | 迪森股份 | 20,100,834.21 | 1.27 |
| 9 | 300303 | 聚飞光电 | 19,795,848.87 | 1.25 |
| 10 | 300323 | 华灿光电 | 19,680,304.45 | 1.25 |
| 11 | 300333 | 兆日科技 | 17,537,276.75 | 1.11 |
| 12 | 603128 | 华贸物流 | 4,652,483.51 | 0.29 |
| 13 | 002702 | 腾新食品 | 41,070.00 | 0.00 |
| 14 | 603993 | 洛阳钼业 | 9,220.00 | 0.00 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 267,311,839.80 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 296,482,885.72 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 188,665,000.00 | 8.69 |
| 其中：政策性金融债 | 188,665,000.00 | 8.69 | |
| 4 | 企业债券 | 1,128,686,013.40 | 52.01 |
| 5 | 企业短期融资券 | 220,444,000.00 | 10.16 |
| 6 | 中期票据 | 199,524,000.00 | 9.19 |
| 7 | 可转债 | 207,660,951.88 | 9.57 |
| 8 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 1,944,979,965.28 | 89.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 122928 | 09铁岭债 | 1,345,950 | 136,196,680.50 | 6.28 |
| 2 | 122830 | 11沈国资 | 1,169,950 | 119,919,875.00 | 5.53 |
| 3 | 100416 | 10农发16 | 1,000,000 | 100,340,000.00 | 4.62 |
| 4 | 113003 | 重工转债 | 900,000 | 95,202,000.00 | 4.39 |
| 5 | 1180107 | 11冀渤海债 | 800,000 | 81,496,000.00 | 3.76 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 061205001 | 12上元1A | 290,000 | 23,063,700.00 | 1.06 |
| 2 | 061202001 | 12通元1A | 200,000 | 13,622,000.00 | 0.63 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 46,254,631.97 |
| 5 | 应收申购款 | 0.00 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 46,754,631.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113003 | 重工转债 | 95,202,000.00 | 4.39 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 30,873,000.00 | 1.42 |
| 3 | 125731 | 美丰转债 | 21,302,083.88 | 0.98 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 万家利A | 25,818 | 44,232.08 | 393,626,317.41 | 34.47% | 748,357,515.98 | 65.53% |
| 万家利B | 1,525 | 507,063.22 | 681,154,716.07 | 88.09% | 92,116,695.30 | 11.91% |
| 合计 | 27,343 | 70,045.54 | 1,074,781,033.48 | 56.12% | 840,474,211.28 | 43.88% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 华宝投资有限公司 | 75,859,040.00 | 11.62% |
| 2 | 中国平安人寿保险股份 | 50,016,250.00 | 7.66% |
| 3 | 中国平安人寿保险股份有限公司（UL进取） | 45,216,124.00 | 6.93% |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 33,230,118.00 | 5.09% |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31,624,685.00 | 4.84% |
| 6 | 全国社保基金一零零二组合 | 30,004,166.00 | 4.60% |
| 7 | 中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托 | 27,000,000.00 | 4.14% |
| 8 | 全国社保基金一零零三组合 | 25,794,577.00 | 3.95% |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司 | 21,000,000.00 | 3.22% |
| 10 | 光大证券－光大－光大阳光避险增值集合资产管理计划 | 18,054,959.00 | 2.77% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 | 万家利A | 3,118.74 | 0.00% |
| 万家利B | 200,050.55 | 0.03% | |
| 合计 | 203,169.29 | 0.01% |
| 项目 | 万家利A | 万家利B |
| 基金合同生效日(2011年6月2日)基金份额总额 | 1,862,346,429.49 | 773,271,411.37 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 835,033,685.28 | 773,271,411.37 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,934,003,116.84 | 0.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,627,052,968.73 | 0.00 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | 0.00 | 0.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,141,983,833.39 | 773,271,411.37 |
| 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 242,147,997.80 | 81.67% | 206,177.72 | 81.31% | - |
| 齐鲁证券 | 2 | 54,334,887.92 | 18.33% | 47,390.82 | 18.69% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 东方证券 | 2,197,431,780.41 | 45.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 齐鲁证券 | 2,589,951,150.07 | 54.10% | 60,424,500,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |