2012年年度报告摘要

  2012年12月31日

  基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金建仓期自2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同自2011年2月11日起生效。截至2012年12月31日,本基金未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2012年底,本基金管理人共管理19只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金和信诚添金分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:

定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司采取了一系列切实行动落实公平交易管理。各部门按照证监会与公司内部制度在公平交易执行中各司其职,其中前端的投资研究不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,同时不断完善建立公平交易的制度文化环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,如遇检验无法通过,将统计该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。经检验,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,公司各组合间买卖价差不显著,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况有两次,本基金为采用量化策略的指数基金,且发生反向交易的时间不重叠,无异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年,A股市场在欧债危机加剧、全球主要政府换届、实体经济下行、地缘政治和“黑天鹅”事件下跌宕起伏,信心不断被挫伤,从年初到年终经历了犹如欢乐谷中深度“过山车”的行情。在全球,欧债危机仍影响投资者信心,欧央行藉长期再融资计划(LTRO)和直接货币交易(OMT)释放流动性,对冲接踵而来的动荡的希腊政治、法国大选和西班牙银行业等风险而引起的不确定性。欧元兑美元上半年一路下滑,年中到达1.20,而美元指数上探84,全球风险偏好大幅降低。三季度末,美联储宣布了开放式QE3,日本央行增加资产购买方案(APP),共同向市场注入流动性,提振了市场信心,增加了投资者的风险偏好。

国内A股在新年伊始迎来一波“小阳春”。但是随着工业增加值走低,CPI和PPI双双进入下行通道,PMI跌破荣枯线,终端需求疲软,A股在第二季度末进入下行通道。央行接连采取数量和价格工具组合拳,连续降息、降低存款准备金率和在公开市场逆回购向市场注入流动性,并降低企业融资成本。然而,市场对实体经济持续下滑更趋担忧。下半年,市场在“十八大”换届人事的不确定、“钓鱼岛”地缘政治冲突以及白酒“塑化剂”等“黑天鹅”事件交织影响下,信心大受打击,不断探新低。上证综指在11月末跌破2000点,进入“1”时代。当上证综指在12月初触及1949.46后,在新一届政治局和中央经济工作会议所释放出来的改革力度、汇丰PMI连续三个月上升显示经济企望的信号以及海外QFII资金的带动下,开始了一轮强力触底反弹。全年A股在年末蓝筹股行情带动下,大盘飘红,小盘飘绿,沪深300上涨6.84%,中证500下跌0.45%。

在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日频繁的申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差。

作为首只中证500指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在市场超跌反弹期间,信诚500B的杠杆性放大了指数反弹的波动性,为投资者提供了波段式投资工具。在市场连续下跌及信诚500B面临到点折算风险期间,信诚500A也凸显其内嵌的看跌期权价值,连续上涨,折价也显著缩窄。信诚中证500B净值于12月3日达0.254元,几乎触及到点折算,在随后的年末反弹行情中强势触底反弹,并得益于其高杆杆和市场行情的推动出现连续高溢价,也带动信诚500整体出现溢价机会,使套利投资者可以利用配对转换机制从中获取套利收益。信诚500场内份额全年显著增加,比年初增加了约18倍。本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-0.55%,同期比较基准收益率为0.44%,超额收益-0.99%。报告期内,本基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为2.5%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,国内经济政策将随着新一届政府的城镇化政策的引导而逐步展开,寻求全新经济增长模式。在海外,美国经济有望延续复苏势头,欧洲经济仍寻找增长动力。地缘政治可能将成为2013年的不确定因素。处于历史估值底部区域的A股市场将在国内实体经济的复苏带动下回暖并震荡上行。城镇化的投资拉动与刺激内需的财政政策是否形成实体经济转型的合力双引擎,以及下半年的货币政策如何对冲经济中的通货膨胀因素将成为市场的关注点。本基金经理将继续秉承严谨和有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下:

(1) 对公司管理制度体系不断修订和完善,健全内部控制体系。在本报告期内,监察稽核部根据各项业务特点及发展实际,督促各部门不断建立和健全业务规章、岗位手册和业务操作流程,并负责对各类规章制度进行了审核和修订。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。

(2) 在新产品设计、新业务拓展、基金销售宣传、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,为公司决策、业务部门提供法律支持以及合规、操作风险防范措施,有效规避违规行为的发生。

(3) 强化合规培训教育,提高全员合规意识。本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

(4) 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及10项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。

(5) 完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:首席运营官(会议主席)、副首席运营官、风险控制总监/专员、股票研究总监/副总监、交易总监、运营总监、基金会计主管。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2. 基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A、信诚中证500指数分级B)不进行收益分配。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2012年12月31日,基金份额总额4,653,108,251.44份。信诚中证500指数分级的基金份额净值0.673元,基金份额总额507,142,897.44份。下属两级基金:信诚500A的基金份额净值1.059元,基金份额总额1,658,386,141.00份;信诚500B的基金份额净值0.416元,基金份额总额2,487,579,213.00份。

2.本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。

7.2 利润表

会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同自2011年2月11日起生效,可比期间为2011年2月11日至2011年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 隋晓炜 陈逸辛

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许[2010]1877 号文)和《关于信诚中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年2月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2011年1月6日至2011年1月28日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币374,118,554.71元,利息人民币135,745.39元,共计人民币374,254,300.10元。上述认购资金折合374,254,300.10份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR No.0003号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.5 税项

根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6 月13 日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(5) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6 关联方关系

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7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A)

份额单位： 份

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信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)

份额单位： 份

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信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)

份额单位： 份

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注：1、以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所持份额占其本级份额的比例。

2、除上表所示外,本基金其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。

3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币16,564,880.30元。(2011 年12月31日:人民币1,671,917.18元)

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

■

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至2012年12月31日,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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■

■

■

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(下转255版)

基金简称	信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
基金主代码	165511
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年2月11日
基金管理人	信诚基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,653,108,251.44份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A)	信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B)	信诚中证500指数分级
下属分级基金的交易代码	150028	150029	165511
报告期末下属分级基金的份额总额	1,658,386,141.00份	2,487,579,213.00份	507,142,897.44份

投资目标	本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资策略	本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准	95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征	本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征	信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征	信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征	信诚中证500指数分级:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信诚基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	唐世春	田青
	联系电话	021-68649788	010-67595096
	电子邮箱	shichun.tang@citicpru.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-666-0066/021-51085168	010-67595096
传真		021-50120888	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年02月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
本期已实现收益	-116,652,535.11	-40,183,487.57
本期利润	53,481,671.13	-116,683,398.52
加权平均基金份额本期利润	0.0326	-0.3203
本期基金份额净值增长率	-0.55%	-30.00%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2931	-0.2999
期末基金资产净值	3,133,609,907.59	354,534,749.01
期末基金份额净值	0.673	0.700

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.51%	1.34%	2.30%	1.37%	-0.79%	-0.03%
过去六个月	-6.66%	1.37%	-5.27%	1.39%	-1.39%	-0.02%
过去一年	-0.55%	1.43%	0.44%	1.46%	-0.99%	-0.03%
自基金合同生效起至今	-30.39%	1.37%	-29.29%	1.44%	-1.10%	-0.07%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴雅楠	本基金基金经理,信诚沪深300指数分级基金基金经理，信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监	2011年2月11日	-	16	统计物理学博士,CFA,16年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任公司投资管理部数量分析总监兼信诚中证500指数分级基金与信诚沪深300指数分级基金的基金经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	毕马威华振审字第1300064号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	信诚中证500指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的第1页至第38页的信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“信诚中证500基金”)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是信诚中证500基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,信诚中证500基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了信诚中证500基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名	王国蓓	钟菊秀
会计师事务所的名称	毕马威华振会计师事务所
会计师事务所的地址	北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期	2013年3月28日

资产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		3,143,997.64	121,529.29
结算备付金		16,564,880.30	1,671,917.18
存出保证金		1,088,052.05	79,062.22
交易性金融资产		3,127,719,257.97	354,159,755.44
其中：股票投资		2,962,790,820.35	331,905,280.10
基金投资		-	-
债券投资		164,928,437.62	22,254,475.34
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		12,135,621.03	4,377,995.90
应收利息		1,474,366.05	379,703.34
应收股利		-	-
应收申购款		71,441.60	12,850.53
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		3,162,197,616.64	360,802,813.90
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		1,632,133.99	-
应付赎回款		20,981,903.22	4,819,796.21
应付管理人报酬		1,936,384.59	315,143.84
应付托管费		426,004.60	69,331.63
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		3,066,200.46	695,028.19
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		545,082.19	368,765.02
负债合计		28,587,709.05	6,268,064.89
所有者权益：
实收基金		4,497,557,290.84	506,372,146.58
未分配利润		-1,363,947,383.25	-151,837,397.57
所有者权益合计		3,133,609,907.59	354,534,749.01
负债和所有者权益总计		3,162,197,616.64	360,802,813.90

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入		80,777,172.68	-109,716,941.82
1.利息收入		1,914,355.24	927,391.01
其中：存款利息收入		204,660.65	125,265.27
债券利息收入		1,671,973.58	348,805.71
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		37,721.01	453,320.03
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-92,077,737.68	-34,545,098.79
其中：股票投资收益		-102,230,551.73	-36,255,777.78
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-76,226.16	143,055.91
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		1,633,026.74	-
股利收益		8,596,013.47	1,567,623.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		170,134,206.24	-76,499,910.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		806,348.88	400,676.91
减：二、费用		27,295,501.55	6,966,456.70
1．管理人报酬		11,209,715.96	2,877,121.28

2．托管费		2,466,137.44	632,966.68
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		12,938,902.38	2,780,235.11
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		680,745.77	676,133.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,481,671.13	-116,683,398.52
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,481,671.13	-116,683,398.52

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	506,372,146.58	-151,837,397.57	354,534,749.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	53,481,671.13	53,481,671.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	3,991,185,144.26	-1,265,591,656.81	2,725,593,487.45
其中：1.基金申购款	4,877,137,795.03	-1,501,563,504.43	3,375,574,290.60
2.基金赎回款	-885,952,650.77	235,971,847.62	-649,980,803.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,497,557,290.84	-1,363,947,383.25	3,133,609,907.59
项目	上年度可比期间 2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	374,254,300.10	-	374,254,300.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-116,683,398.52	-116,683,398.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （减少以“-”号填列）	132,117,846.48	-35,153,999.05	96,963,847.43
其中：1.基金申购款	465,351,162.13	-54,098,122.88	411,253,039.25
2.基金赎回款	-333,233,315.65	18,944,123.83	-314,289,191.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	506,372,146.58	-151,837,397.57	354,534,749.01

关联方名称	与本基金的关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)	基金托管人
中信信托有限责任公司	基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司	基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司	基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	11,209,715.96	2,877,121.28
其中：支付销售机构的客户维护费	1,042,523.15	605,153.37

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,466,137.44	632,966.68

关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司	13,800,390.00	0.83%	-	-

关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司	1,551,700.00	0.06%	-	-

关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
中信信托有限责任公司	25.00	-	-	-
信诚人寿保险有限公司	20,691,738.61	4.08%	20,004,600.00	7.08%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年2月11日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	3,143,997.64	130,858.32	121,529.29	87,732.51

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
600815	厦工股份	2012-12-21	2013-01-08	增发未上市	6.42	6.99	54,000	346,680.00	377,460.00	-
000826	桑德环境	2012-12-31	2013-01-09	配股未上市	12.71	22.99	204,506	204,506.00	4,701,592.94	-

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
127001	海直转债	2012-12-24	2013-01-07	网下申购未上市	100.00	100.00	16,431	1,643,100.00	1,643,100.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600110	中科英华	2012-11-19	筹划非公开发行股份	3.61	2013-03-11	3.97	2,204,343	8,312,201.30	7,957,678.23	-
600127	金健米业	2012-12-21	股份转让事项	4.69	2013-02-08	5.16	1,973,886	8,929,204.94	9,257,525.34	-
600236	桂冠电力	2012-12-21	重大资产重组事项	3.98	2013-02-05	4.36	1,482,344	5,188,695.55	5,899,729.12	-
000042	深 长 城	2012-12-18	筹划公司重大事项事宜	20.10	2013-02-05	22.11	395,830	6,821,306.38	7,956,183.00	-
000712	锦龙股份	2012-12-10	重大资产重组事项	11.10	2013-03-18	12.21	511,008	5,217,493.84	5,672,188.80	-
000793	华闻传媒	2012-11-23	重大资产重组事项	6.63	2013-02-28	6.30	359,437	2,253,328.72	2,383,067.31	-
000903	云内动力	2012-12-31	重大资产重组事项	4.65	2013-01-04	4.72	2,775,017	12,636,896.97	12,903,829.05	-
000973	佛塑科技	2012-12-28	非公开发行股份购买资产	4.15	2013-01-18	4.57	1,004,250	3,867,275.99	4,167,637.50	-
002506	超日太阳	2012-12-20	因公司可能无法兑付发行到期的债券的信息披露及筹措事项	5.11	2013-02-01	4.85	2,081,380	9,964,612.19	10,635,851.80	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,962,790,820.35	93.69
	其中：股票	2,962,790,820.35	93.69
2	固定收益投资	164,928,437.62	5.22
	其中：债券	164,928,437.62	5.22
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	19,708,877.94	0.62
6	其他各项资产	14,769,480.73	0.47
7	合计	3,162,197,616.64	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	45,806,686.57	1.46
B	采掘业	22,672,157.06	0.72
C	制造业	1,614,001,579.21	51.51
C0	食品、饮料	146,227,912.92	4.67
C1	纺织、服装、皮毛	63,602,310.68	2.03
C2	木材、家具	23,783,143.56	0.76
C3	造纸、印刷	46,484,614.79	1.48
C4	石油、化学、塑胶、塑料	321,753,700.68	10.27
C5	电子	140,832,951.33	4.49
C6	金属、非金属	134,074,500.94	4.28
C7	机械、设备、仪表	411,081,152.16	13.12
C8	医药、生物制品	273,030,174.60	8.71
C99	其他制造业	53,131,117.55	1.70
D	电力、煤气及水的生产和供应业	112,500,188.92	3.59
E	建筑业	101,556,269.52	3.24
F	交通运输、仓储业	85,504,276.52	2.73
G	信息技术业	179,084,524.77	5.71
H	批发和零售贸易	124,030,550.77	3.96
I	金融、保险业	21,945,578.21	0.70
J	房地产业	224,803,338.30	7.17
K	社会服务业	117,920,092.70	3.76
L	传播与文化产业	59,137,621.05	1.89
M	综合类	84,881,014.10	2.71
	合计	2,793,843,877.70	89.16

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	30,540,308.28	0.97
C	制造业	78,019,162.50	2.49
C0	食品、饮料	1,026,700.43	0.03
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	8,984,794.16	0.29
C5	电子	40,003,101.60	1.28
C6	金属、非金属	15,898,736.83	0.51
C7	机械、设备、仪表	3,389,096.00	0.11
C8	医药、生物制品	8,716,733.48	0.28
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	15,216,293.70	0.49
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	8,653,818.04	0.28
H	批发和零售贸易	17,299,982.99	0.55
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	6,057,555.00	0.19
K	社会服务业	13,159,822.14	0.42
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	168,946,942.65	5.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600079	人福医药	1,118,869	26,170,345.91	0.84
2	000400	许继电气	972,154	23,963,596.10	0.76
3	600436	片仔癀	197,942	21,559,842.64	0.69
4	000503	海虹控股	2,212,793	20,977,277.64	0.67
5	000826	桑德环境	886,193	20,373,577.07	0.65
6	002008	大族激光	2,399,768	19,630,102.24	0.63
7	600311	荣华实业	2,337,568	19,168,057.60	0.61
8	002450	康得新	775,585	18,846,715.50	0.60
9	600426	华鲁恒升	2,425,528	18,797,842.00	0.60
10	002294	信立泰	485,190	18,582,777.00	0.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	603366	日出东方	2,597,604	40,003,101.60	1.28
2	000603	盛达矿业	882,551	17,015,583.28	0.54
3	002325	洪涛股份	994,529	15,216,293.70	0.49
4	603077	和邦股份	973,450	14,961,926.50	0.48
5	000809	铁岭新城	1,059,567	13,159,822.14	0.42

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603366	日出东方	39,184,382.35	11.05
2	600311	荣华实业	32,527,818.31	9.17
3	600635	大众公用	30,289,482.74	8.54
4	600079	人福医药	28,843,717.84	8.14
5	600643	爱建股份	27,598,298.48	7.78
6	000683	远兴能源	27,399,530.27	7.73
7	002065	东华软件	27,040,994.56	7.63
8	600478	科力远	25,679,470.36	7.24
9	600059	古越龙山	25,537,552.51	7.20
10	600330	天通股份	25,056,912.73	7.07
11	000848	承德露露	25,016,709.63	7.06
12	002161	远 望 谷	24,732,495.18	6.98
13	600872	中炬高新	24,648,329.56	6.95
14	600581	八一钢铁	24,391,166.09	6.88
15	000563	陕国投Ａ	23,817,213.39	6.72
16	000400	许继电气	23,804,784.96	6.71
17	002482	广田股份	23,633,693.26	6.67
18	601801	皖新传媒	23,104,475.66	6.52
19	600426	华鲁恒升	23,083,104.90	6.51
20	002075	沙钢股份	23,066,047.02	6.51
21	600325	华发股份	22,983,538.89	6.48
22	002028	思源电气	22,697,449.61	6.40
23	000959	首钢股份	22,429,559.62	6.33
24	601588	北辰实业	22,323,486.68	6.30
25	000503	海虹控股	22,135,119.04	6.24
26	600408	安泰集团	22,117,553.89	6.24
27	600479	千金药业	22,058,781.15	6.22
28	002048	宁波华翔	21,333,185.76	6.02
29	000826	桑德环境	21,267,704.73	6.00
30	600820	隧道股份	20,944,643.33	5.91
31	000786	北新建材	20,912,722.48	5.90
32	002309	中利科技	20,912,579.74	5.90
33	000627	天茂集团	20,852,763.95	5.88
34	600436	片仔癀	20,848,634.09	5.88
35	000513	丽珠集团	20,609,707.79	5.81
36	000682	东方电子	20,537,606.27	5.79
37	600961	株冶集团	20,383,701.24	5.75
38	600467	好当家	20,212,371.24	5.70
39	600429	三元股份	20,147,244.97	5.68
40	002022	科华生物	20,065,032.47	5.66
41	600240	华业地产	19,994,031.91	5.64
42	600158	中体产业	19,970,687.31	5.63
43	002191	劲嘉股份	19,876,820.17	5.61
44	600438	通威股份	19,775,419.64	5.58
45	002479	富春环保	19,766,536.47	5.58
46	600388	龙净环保	19,717,440.52	5.56
47	002140	东华科技	19,626,420.67	5.54
48	600654	飞乐股份	19,618,650.61	5.53
49	600141	兴发集团	19,539,762.61	5.51
50	601126	四方股份	19,337,237.64	5.45
51	002008	大族激光	19,251,903.50	5.43
52	600017	日照港	19,209,497.23	5.42
53	002011	盾安环境	19,204,053.75	5.42
54	600269	赣粤高速	19,147,052.16	5.40
55	002154	报 喜 鸟	19,068,736.52	5.38
56	000830	鲁西化工	18,973,678.40	5.35
57	002294	信立泰	18,955,738.80	5.35
58	000713	丰乐种业	18,949,402.97	5.34
59	600231	凌钢股份	18,826,707.23	5.31
60	601886	江河幕墙	18,775,084.23	5.30
61	000616	亿城股份	18,592,336.39	5.24
62	600765	中航重机	18,415,396.45	5.19
63	600740	山西焦化	18,336,391.39	5.17
64	000732	泰禾集团	18,315,154.49	5.17
65	002064	华峰氨纶	18,219,951.52	5.14
66	000897	津滨发展	18,138,905.43	5.12
67	000620	新华联	18,130,388.75	5.11
68	600612	老凤祥	18,119,404.35	5.11

69	600628	新世界	18,092,368.82	5.10
70	002408	齐翔腾达	18,050,798.72	5.09
71	002308	威创股份	17,927,236.98	5.06
72	002237	恒邦股份	17,914,954.26	5.05
73	002424	贵州百灵	17,907,592.68	5.05
74	600533	栖霞建设	17,891,333.47	5.05
75	600227	赤天化	17,860,357.78	5.04
76	600480	凌云股份	17,799,148.59	5.02
77	600284	浦东建设	17,765,920.27	5.01

78	002179	中航光电	17,617,250.87	4.97
79	600978	宜华木业	17,594,956.34	4.96
80	600127	金健米业	17,572,661.95	4.96
81	601777	力帆股份	17,556,672.86	4.95
82	600351	亚宝药业	17,553,259.05	4.95
83	600270	外运发展	17,508,124.31	4.94
84	600844	丹化科技	17,461,054.24	4.93
85	000601	韶能股份	17,439,772.10	4.92
86	000612	焦作万方	17,351,693.68	4.89
87	600720	祁连山	17,324,957.32	4.89
88	000090	深 天 健	17,236,165.54	4.86
89	600673	东阳光铝	17,216,450.51	4.86
90	600888	新疆众和	17,178,566.48	4.85
91	000750	国海证券	17,085,368.19	4.82
92	002428	云南锗业	17,058,485.12	4.81
93	000979	中弘股份	17,040,455.43	4.81
94	600380	健康元	17,030,221.97	4.80
95	600468	百利电气	16,969,330.86	4.79
96	600557	康缘药业	16,958,639.06	4.78
97	002181	粤 传 媒	16,926,736.71	4.77
98	002051	中工国际	16,904,360.04	4.77
99	000652	泰达股份	16,853,431.26	4.75
100	000050	深天马Ａ	16,841,674.76	4.75
101	600021	上海电力	16,830,015.37	4.75
102	600597	光明乳业	16,759,482.95	4.73
103	000415	渤海租赁	16,588,675.73	4.68
104	600139	西部资源	16,579,811.99	4.68
105	600637	百视通	16,523,804.61	4.66
106	600184	光电股份	16,521,647.63	4.66
107	000963	华东医药	16,518,354.03	4.66
108	000738	中航动控	16,515,263.41	4.66
109	000997	新 大 陆	16,497,603.43	4.65
110	002450	康得新	16,211,502.68	4.57
111	000603	盛达矿业	16,191,969.13	4.57
112	600782	新钢股份	16,112,997.23	4.54
113	000426	兴业矿业	16,058,868.32	4.53
114	600112	长征电气	16,041,275.17	4.52
115	600199	金种子酒	15,985,733.60	4.51
116	002225	濮耐股份	15,870,004.60	4.48
117	002449	国星光电	15,862,767.58	4.47
118	600295	鄂尔多斯	15,853,712.80	4.47
119	002025	航天电器	15,826,534.68	4.46
120	002345	潮宏基	15,812,460.66	4.46
121	000886	海南高速	15,751,840.10	4.44
122	000925	众合机电	15,740,941.52	4.44
123	000887	中鼎股份	15,663,360.66	4.42
124	600200	江苏吴中	15,604,288.02	4.40
125	000860	顺鑫农业	15,547,163.84	4.39
126	600616	金枫酒业	15,530,185.56	4.38
127	600858	银座股份	15,495,834.43	4.37
128	002277	友阿股份	15,474,101.34	4.36
129	600993	马应龙	15,447,519.95	4.36
130	600387	海越股份	15,440,134.00	4.36
131	000525	红 太 阳	15,400,355.36	4.34
132	600326	西藏天路	15,329,465.67	4.32
133	600570	恒生电子	15,328,281.75	4.32
134	601010	文峰股份	15,291,343.90	4.31
135	600292	九龙电力	15,231,566.14	4.30
136	600830	香溢融通	15,172,384.30	4.28
137	000850	华茂股份	15,171,885.75	4.28
138	002254	泰和新材	15,108,171.15	4.26
139	000975	科 学 城	15,090,704.53	4.26
140	000931	中 关 村	14,937,388.15	4.21
141	002325	洪涛股份	14,936,173.69	4.21
142	002414	高德红外	14,872,344.28	4.19
143	600308	华泰股份	14,819,543.91	4.18
144	600501	航天晨光	14,797,229.20	4.17
145	000927	一汽夏利	14,603,207.23	4.12
146	002585	双星新材	14,590,851.46	4.12
147	603077	和邦股份	14,523,189.48	4.10
148	600198	大唐电信	14,510,074.38	4.09
149	600747	大连控股	14,487,273.87	4.09
150	000735	罗 牛 山	14,483,047.78	4.09
151	600366	宁波韵升	14,464,162.31	4.08
152	600197	伊力特	14,438,559.79	4.07
153	600298	安琪酵母	14,382,209.05	4.06
154	002465	海格通信	14,378,369.22	4.06
155	000936	华西股份	14,344,647.93	4.05
156	600702	沱牌舍得	14,280,525.37	4.03
157	002063	远光软件	14,238,804.51	4.02
158	600246	万通地产	14,231,854.01	4.01