中银动态策略股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

中银动态策略股票型证券投资基金

2013-03-30 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008年4月3日至2012年12月31日）

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按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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本基金合同于2008年4月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2012年12月31日，本管理人共管理二十三只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金及中银理财7天债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价申购和参与公开增发管理制度》、《债券询价申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

刚刚过去的2012年，是国内外经济从危机中心艰难突围的一年。欧债危机系统性风险在年中达到顶峰后缓和，美国“财政悬崖”在年底化为“缓坡”。在欧美财政政策被迫紧缩的情况下，全球各主要货币当局持续放松货币政策以支撑经济摆脱困局。

国内通胀水平在上半年一路下行，下半年筑底后温和回升，货币放松的累积效应使经济增速在三季度筑底回升，当前来看，稳定的政策环境有望延续，地产及汽车等下游需求继续恢复，经济短期内有望延续回暖态势。

2.市场回顾

2012年市场呈现出先涨后跌再涨的态势，新年伊始在金融、地产、汽车、煤炭周期行业的带动下迎来一波幅度较大的上攻行情，随后由于经济数据的恶化、信贷投放低于预期使得市场对中国经济持续悲观，沪深股市也呈现单边下行态势，十八大的顺利召开、新一届政府的亮相、城镇化战略的提出、经济数据的触底反弹等多因素叠加，市场在创出1949点的三年新低后快速反弹，在金融、地产等权重板块的带动下，12月单月沪深300指数涨幅高达20%。

纵观全年，金融、地产、建筑、家电等行业以及安防产业链、苹果产业链等主题均获取较大的超额收益。

3.基金运作分析

本基金在上半年维持相对较高的仓位，在三季度进行了一次系统性的减仓，并于12月中旬迅速提高股票资产的配置。从基金运作的角度看，全年对房地产、建筑、食品饮料、医药、传媒、苹果、安防产业链的超配和三季度仓位的调整给基金带来较大的正收益，但是对金融板块的低配和一些个股的操作给基金带来一定的负收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日为止，本基金的单位净值为0.9862元，本基金的累计单位净值为1.3162元。年内本基金净值增长率为12.06%，同期业绩基准增长率为6.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，经济见底复苏的趋势确立，因此我们在策略上不再悲观，从股票仓位的选择上将相对积极，但是经济复苏程度如何目前尚难判断，所以我们在行业配置上倾向均衡，并重点关注以下几个行业的投资机会：1）城镇化背景下地产、园林装饰、汽车、家电等行业；2）制度红利所带来的保险、券商和银行；3）稳定成长类行业中的医药、食品饮料中的二三线白酒；4）周期行业中化工、煤炭；5）TMT行业中触摸屏、苹果、安防产业链；6）主题投资中煤化工、环保、军工等行业的投资机会。随着上市公司数量的增加，必然会有大量的公司业绩不达预期，在投资的过程中必须去伪存真，未来我们将一如既往地加大“自下而上”的研究力度。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。本报告期期末可供分配利润-20,428,497.67 元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对中银动态策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，中银动态策略股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金未进行利润分配

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二○一三年三月二十六日

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、刘颖签字出具了普华永道中天审字(2013)第20478号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.9862元，基金份额总额1,409,814,473.77份。

7.2利润表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银动态策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第262号《关于同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,648,841,076.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》于2008年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,652,028,557.17份，其中认购资金利息折合3,187,481.05份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0%-40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2012年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银动态策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,188,078,770.62元，属于第二层级的余额为69,902,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,410,338,989.42元，第二层级289,254,968.53元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人官方网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任宁敏女士担任本基金管理人副执行总裁。宁敏女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年2月1日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，选举李道滨先生为本基金管理人第三届董事会董事，陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务，相关事项已按规定向监管机构报告。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，陈儒先生不再担任本基金管理人执行总裁职务，相关事项已按规定向监管机构报告，详情参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

此外，本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任李道滨先生担任本基金管理人执行总裁。李道滨先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年8月10日刊登的《中银基金管理有限公司关于总经理任职事宜的公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为100,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为5年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2012 年2月，增租国泰君安证券的深圳交易所交易单元；2012年11月，退租华泰证券的深圳交易所交易单元和齐鲁证券的上海交易所交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2011年12月15日起，基金管理人对本基金持有的长期停牌股票中工国际（代码002051）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。2012年3月19日，根据中工国际（代码002051）复牌后的市场交易情况，经基金管理人与基金托管人协商一致，自2012年3月19日起对本基金所持有的中工国际采用交易当天收盘价进行估值。

上述调整已按要求进行公告。

中银基金管理有限公司

二〇一三年三月三十日

基金简称中银策略股票
基金主代码 163805
交易代码 163805
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月3日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,409,814,473.77份
基金合同存续期不定期

投资目标通过运用“核心-卫星”投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报；通过基金资产在股票和债券之间的动态配置，以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产类别配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－卫星”策略作为基金股票资产的配置策略，其中“核心”组合以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的，精选50到100只股票构建核心股票组合，并控制核心组合相对于市场的风险；“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。
本基金根据不同的宏观经济形势，灵活地配置资产类别，同时根据股票市场的走势，动态地配置核心组合和卫星组合，将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。
业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程明赵会军
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦45 层

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -55,648,965.53 -262,165,446.64 255,162,101.03
本期利润 196,480,381.88 -578,943,219.00 159,517,502.06
加权平均基金份额本期利润 0.1265 -0.3040 0.0896
本期基金份额净值增长率 12.06% -25.14% 6.19%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0145 -0.1199 0.3066
期末基金资产净值 1,390,313,227.08 1,727,730,696.48 2,278,466,329.44
期末基金份额净值 0.9862 0.8801 1.3389

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.08% 0.93% 7.68% 0.96% -2.60% -0.03%
过去六个月 2.81% 1.00% 2.37% 0.93% 0.44% 0.07%
过去一年 12.06% 1.11% 6.86% 0.96% 5.20% 0.15%
过去三年 -10.91% 1.16% -19.94% 1.04% 9.03% 0.12%
自基金合同生效起至今 27.42% 1.31% -15.63% 1.43% 43.05% -0.12%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012年 - - - - -
2011年 1.600 223,299,245.47 48,959,701.10 272,258,946.57 -
2010年 1.700 212,437,542.77 51,178,066.07 263,615,608.84 -
合计 3.300 435,736,788.24 100,137,767.17 535,874,555.41 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
彭砚本基金的基金经理、中银价值基金基金经理 2010-06-11 - 6 中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，南开大学金融学硕士。曾任联合证券并购私募融资总部研究员。2006年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银优选基金基金经理助理等职。2010年6月至今任中银策略基金基金经理，2010年8月至今任中银价值基金基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 141,504,908.69 97,039,132.71
结算备付金 1,638,228.86 3,288,080.11
存出保证金 1,121,428.58 1,515,982.15
交易性金融资产 7.4.7.2 1,257,980,770.62 1,699,593,957.95
其中：股票投资 1,188,078,770.62 1,417,348,163.29
基金投资 - -
债券投资 69,902,000.00 282,245,794.66
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,081,475.21 -
应收利息 7.4.7.5 684,321.04 2,138,490.21
应收股利 - -
应收申购款 60,041.80 131,668.76
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,407,071,174.80 1,803,707,311.89
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,464,645.95 66,472,188.32
应付赎回款 2,606,919.43 4,150,113.85
应付管理人报酬 1,657,404.27 2,270,706.16
应付托管费 276,234.07 378,451.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,293,516.11 1,590,254.70
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,459,227.89 1,114,901.35
负债合计 16,757,947.72 75,976,615.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,409,814,473.77 1,963,114,682.11
未分配利润 7.4.7.10 -19,501,246.69 -235,383,985.63
所有者权益合计 1,390,313,227.08 1,727,730,696.48
负债和所有者权益总计 1,407,071,174.80 1,803,707,311.89

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 231,784,945.66 -524,494,158.78
1.利息收入 5,323,683.52 7,404,973.43
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,541,710.64 2,330,238.77
债券利息收入 3,602,018.38 4,220,547.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 179,954.50 854,187.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -26,053,207.67 -216,189,614.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -38,934,381.89 -228,907,871.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,426,323.39 408,004.05
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 9,454,850.83 12,310,253.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 252,129,347.41 -316,777,772.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 385,122.40 1,068,254.39
减：二、费用 35,304,563.78 54,449,060.22
1．管理人报酬 21,756,433.81 30,443,290.59
2．托管费 3,626,072.36 5,073,881.81
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 9,477,363.16 18,470,479.06
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 444,694.45 461,408.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 196,480,381.88 -578,943,219.00
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 196,480,381.88 -578,943,219.00

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,963,114,682.11 -235,383,985.63 1,727,730,696.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 196,480,381.88 196,480,381.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -553,300,208.34 19,402,357.06 -533,897,851.28
其中：1.基金申购款 124,318,561.68 -9,151,907.35 115,166,654.33
2.基金赎回款 -677,618,770.02 28,554,264.41 -649,064,505.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,409,814,473.77 -19,501,246.69 1,390,313,227.08
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,701,702,790.09 576,763,539.35 2,278,466,329.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -578,943,219.00 -578,943,219.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 261,411,892.02 39,054,640.59 300,466,532.61
其中：1.基金申购款 1,125,123,414.14 169,464,810.62 1,294,588,224.76
2.基金赎回款 -863,711,522.12 -130,410,170.03 -994,121,692.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -272,258,946.57 -272,258,946.57
五、期末所有者权益（基金净值） 1,963,114,682.11 -235,383,985.63 1,727,730,696.48

关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中银证券 233,843,753.04 3.84% 602,272,908.28 4.96%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银证券 203,074.05 3.88% 20,605.03 1.59%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银证券 511,933.37 5.03% - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 21,756,433.81 30,443,290.59
其中：支付销售机构的客户维护费 1,915,772.47 2,247,266.86

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,626,072.36 5,073,881.81

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 141,504,908.69 1,503,479.60 97,039,132.71 2,228,166.93

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中银证券 601965 中国汽研网下新股中签 306,807 2,515,817.40
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,188,078,770.62 84.44
其中：股票 1,188,078,770.62 84.44
2 固定收益投资 69,902,000.00 4.97
其中：债券 69,902,000.00 4.97
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 143,143,137.55 10.17
6 其他各项资产 5,947,266.63 0.42
7 合计 1,407,071,174.80 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,240,000.00 0.74
B 采掘业 26,682,071.07 1.92
C 制造业 359,973,524.26 25.89
C0 食品、饮料 88,899,051.30 6.39
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,733,711.60 1.28
C5 电子 36,499,389.94 2.63
C6 金属、非金属 18,190.00 0.00
C7 机械、设备、仪表 110,237,302.31 7.93
C8 医药、生物制品 106,585,879.11 7.67
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,688,152.98 1.49
E 建筑业 74,814,166.81 5.38
F 交通运输、仓储业 38,590.00 0.00
G 信息技术业 60,426,013.00 4.35
H 批发和零售贸易 45,510,795.68 3.27
I 金融、保险业 181,380,381.28 13.05
J 房地产业 228,319,987.04 16.42
K 社会服务业 131,935,670.80 9.49
L 传播与文化产业 36,832,920.00 2.65
M 综合类 11,236,497.70 0.81
合计 1,188,078,770.62 85.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600208 新湖中宝 20,018,969 86,281,756.39 6.21
2 002421 达实智能 3,585,180 60,410,283.00 4.35
3 600048 保利地产 4,302,371 58,512,245.60 4.21
4 601117 中国化学 6,778,320 55,853,356.80 4.02
5 002375 亚厦股份 1,746,499 46,247,293.52 3.33
6 002051 中工国际 1,521,649 44,736,480.60 3.22
7 000024 招商地产 1,464,569 43,775,967.41 3.15
8 601318 中国平安 923,965 41,846,374.85 3.01
9 600519 贵州茅台 200,042 41,812,778.84 3.01
10 601601 中国太保 1,709,266 38,458,485.00 2.77

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600637 百视通 81,236,316.10 4.70
2 600030 中信证券 75,420,761.36 4.37
3 601318 中国平安 67,135,146.51 3.89
4 601601 中国太保 64,595,722.50 3.74
5 000625 长安汽车 59,882,212.54 3.47
6 600348 阳泉煤业 53,227,710.07 3.08
7 600875 东方电气 53,219,042.44 3.08
8 600104 上汽集团 53,135,116.10 3.08
9 000937 冀中能源 49,799,860.21 2.88
10 002421 达实智能 48,460,622.40 2.80
11 002241 歌尔声学 47,693,676.65 2.76
12 002310 东方园林 47,418,157.40 2.74
13 600383 金地集团 47,267,293.25 2.74
14 002375 亚厦股份 46,504,283.92 2.69
15 600031 三一重工 44,822,138.88 2.59
16 601117 中国化学 44,407,480.85 2.57
17 002051 中工国际 43,862,236.85 2.54
18 002304 洋河股份 41,908,797.11 2.43
19 002369 卓翼科技 41,758,593.08 2.42
20 600837 海通证券 41,713,583.98 2.41
21 000776 广发证券 40,318,648.61 2.33
22 002024 苏宁电器 37,907,599.35 2.19
23 000024 招商地产 35,813,652.62 2.07
24 601699 潞安环能 35,055,990.68 2.03
25 601886 江河幕墙 34,759,988.01 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600637 百视通 134,150,345.94 7.76
2 600690 青岛海尔 106,862,008.36 6.19
3 000002 万科Ａ 92,545,438.32 5.36
4 600030 中信证券 88,575,821.32 5.13
5 000858 五粮液 75,813,730.15 4.39
6 002146 荣盛发展 66,025,836.80 3.82
7 600348 阳泉煤业 64,961,577.16 3.76
8 000568 泸州老窖 57,548,113.98 3.33
9 600048 保利地产 56,457,285.26 3.27
10 002369 卓翼科技 54,201,454.52 3.14
11 600060 海信电器 53,850,196.86 3.12
12 600031 三一重工 52,905,707.29 3.06
13 000998 隆平高科 50,490,545.71 2.92
14 600104 上汽集团 50,412,952.25 2.92
15 600875 东方电气 50,286,724.88 2.91
16 000625 长安汽车 49,127,599.65 2.84
17 600887 伊利股份 45,576,300.77 2.64
18 600383 金地集团 43,928,228.38 2.54
19 600809 山西汾酒 43,882,353.57 2.54
20 002241 歌尔声学 40,723,405.33 2.36
21 600518 康美药业 40,661,252.65 2.35
22 600208 新湖中宝 40,265,817.10 2.33
23 600376 首开股份 40,031,568.55 2.32
24 300207 欣旺达 40,027,482.45 2.32
25 002572 索菲亚 38,552,810.09 2.23
26 000049 德赛电池 38,091,106.79 2.20
27 002304 洋河股份 36,962,504.70 2.14
28 000937 冀中能源 35,645,897.59 2.06
29 002024 苏宁电器 34,844,659.54 2.02

买入股票的成本（成交）总额 2,826,539,167.00
卖出股票的收入（成交）总额 3,273,068,325.33

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,902,000.00 5.03
其中：政策性金融债 69,902,000.00 5.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 69,902,000.00 5.03

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 120238 12国开38 700,000 69,902,000.00 5.03

序号名称金额
1 存出保证金 1,121,428.58
2 应收证券清算款 4,081,475.21
3 应收股利 -
4 应收利息 684,321.04
5 应收申购款 60,041.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,947,266.63

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
45,079 31,274.31 352,554,472.92 25.01% 1,057,260,000.85 74.99%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 111,442.34 0.0079%

基金合同生效日(2008年4月3日)基金份额总额 4,652,028,557.17
本报告期期初基金份额总额 1,963,114,682.11
本报告期期间基金总申购份额 124,318,561.68
减：本报告期期间基金总赎回份额 677,618,770.02
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,409,814,473.77

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安 2 1,746,795,211.09 28.66% 1,497,713.35 28.65% -
海通证券 2 1,660,858,381.00 27.25% 1,433,968.10 27.43% -
长江证券 1 989,579,371.57 16.24% 845,826.38 16.18% -
国信证券 1 436,618,252.36 7.16% 360,024.31 6.89% -
招商证券 1 411,657,633.60 6.75% 369,221.87 7.06% -
中银证券 1 233,843,753.04 3.84% 203,074.05 3.88% -
华泰证券 1 223,708,059.78 3.67% 182,220.82 3.49% -
中信证券 1 208,363,752.71 3.42% 178,256.39 3.41% -
兴业证券 1 120,257,698.96 1.97% 103,029.46 1.97% -
中金公司 1 48,285,999.63 0.79% 41,042.56 0.79% -
中投证券 1 14,636,321.19 0.24% 13,324.77 0.25% -
齐鲁证券 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 565,625.40 19.05% - - - -
招商证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 2,402,856.80 80.95% - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月三十日

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