2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）自2012年3月29日起对本基金实施基金份额分级，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。详情请参阅相关公告。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（3）本基金利润分配按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1． 中银货币A类：

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2． 中银货币B类：

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率变动及与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年6月7日至2012年12月31日）

1、中银货币A类

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2、中银货币B类

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按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资组合限制的规定。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银货币市场证券投资基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、中银货币A类

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2、中银货币B类

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本基金于2012年3月29日实施分级，分级生效当年（2012）的B类基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

1、中银货币A类

金额单位：人民币元

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2、中银货币B类

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2012年12月31日，本管理人共管理二十三只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金及中银理财7天债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价申购和参与公开增发管理制度》、《债券询价申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

刚刚过去的2012年，是国内外经济从危机中心艰难突围的一年。欧债危机系统性风险在年中达到顶峰后缓和，美国“财政悬崖”在年底化为“缓坡”。在欧美财政政策被迫紧缩的情况下，全球各主要货币当局持续放松货币政策以支撑经济摆脱困局。欧元区经济衰退趋缓，美国经济继续艰难复苏，新兴经济体经济逐步筑底。从国内来看，全年经济增速在第三季度筑底后弱势回升，12月份工业增加值增速恢复至10.3%，PMI指数恢复至50.6%；与此同时，通胀水平在上半年一路下行，下半年筑底后温和回升，12月份CPI受短期波动因素影响反弹至2.5%。全球经济金融环境不确定性犹存、国内经济与通胀相继见底但未明显回升、利率市场化及人民币国际化继续推进，成为2012年国内宏观调控政策趋于稳健的大背景，货币政策通过价格型调控工具放松的节奏减缓，转而通过数量型调控工具维持相对平稳宽松的货币环境。

从国外的经济情况来看，2012年美国经济继续艰难复苏，欧元区经济衰退的步伐有所趋缓。具体来看，进入2012年一季度后，美国经济延续缓慢复苏势头，GDP环比增长4.2%，失业率也进一步降至4月份的8.1%水平；第二季度，欧债危机发酵导致全球担忧升温，美国经济复苏步伐放缓，GDP环比增长2.8%，失业率也回升至8.2%水平；第三季度，美国推出新一轮量化宽松政策，经济复苏势头恢复，GDP环比增长5.9%，失业率也明显回落至7.8%；第四季度，在财政问题及天气因素影响下，美国经济复苏步伐再次放缓，GDP环比增长仅0.5%，失业率也停滞于7.8%水平。从领先指标来看，美国ISM发布的制造业PMI在2012年11-12月份勉强在50%荣枯线附近波动，预计2013年一季度美国经济复苏步伐仍将较为艰难。欧元区方面，债务危机担忧在2012年上半年持续升温，随后ESM机制的生效与银行统一监管协议的达成缓解了欧元区崩溃的系统性风险，但欧债危机根本性问题尚未解决。在此情况下，欧元区经济仍处于衰退泥潭之中，但衰退势头有趋缓迹象。欧元区GDP同比增速在2012年二三季度维持于-0.9%与-0.8%的萎缩水平，全年失业率缓慢攀升至12月份11.8%的新高水平，制造业PMI指数在下半年缓慢恢复至12月份的46.1%水平，但仍处于萎缩区间。展望2013年，3-5月份美国仍将面临关于削减支出、预算方案及债务上限的谈判，总体仍将维持“宽货币、紧财政”的环境；欧元区将在寻求进一步债务危机解决方案的同时，维持宽松的货币政策以防止经济进一步滑向衰退深渊。

从国内的经济情况来看，在“稳中求进”的经济工作重点下，积极的财政政策与愈发稳健的货币政策贯穿全年，经济增速与通胀水平在下半年缓慢筑底。具体来看，第一季度，季节性因素及小库存周期支撑经济显现出了“假复苏”的迹象，GDP与工业增加值同比增速分别维持于8.1%及12%附近水平，制造业PMI指数更是持续回升至53.0%之上水平。第二季度，在需求未明显恢复、企业库存未明显下降的情况下，经济出现超预期下滑，GDP与工业增加值同比增速分别降至7.6%及略高于9.0%水平；“稳增长”政策出台，货币政策进一步下调存款利率及存款准备金率，财政政策支撑基建投资增速见底，房地产销量开始明显增长。第三季度，货币政策进一步放松的空间与节奏受限，实体经济需求回暖也较为疲弱，经济增长继续寻底，GDP与工业增加值同比增速回落至7.4%及9.0%附近水平；第四季度，政策放松的累积效应显现，加之出口增速的阶段性反弹，经济增速弱势企稳，GDP与工业增加值同比增速小幅回升至7.9%与10.0%附近水平。通胀方面，上半年通胀水平在周期因素影响下确定性回落，随后由于实体经济需求疲弱，加之猪肉价格上涨周期启动乏力，CPI同比增速在7-11月份反复震荡于1.7%-2.0%之间的低位，最终在天气及节日因素影响下反弹至12月份的2.5%水平。当前来看，稳定的政策环境有望延续，经济短期内有望延续弱势回暖态势。

2.市场回顾

2012年债券市场收益率整体上行，中债总全价指数下跌0.63%，中债银行间国债全价指数下跌0.68%，中债企业债总全价指数上涨2.89%。一年期央行票据利率下行48bp至2.99%，三年期央行票据利率下行26bp至3.19%，10年期国债利率上升13bp至3.57%。货币市场方面，受货币政策放松周期延续的影响，全年资金面由紧平衡走向相对平稳宽松。1天回购加权平均利率由前一年末的3.08%逐步下降至当年末的2.38%左右，7天回购加权由前一年末的3.90%逐步下降至当年末的3.30%左右。

3.运行分析

受每次季度末资金面的影响，货币基金2012年在每次季度末也出现一些波动。本基金也不例外，但总体规模较稳定。短端收益率大幅抬升，货币市场基金的操作上趋于谨慎，本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了货币基金在低风险状况下的较好回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

中银货币A基金2012年年收益率为4.1915%，高于业绩比较基准377bp。

中银货币B基金2012年年收益率为3.0443%，高于业绩比较基准274bp。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，预计美国经济增速将在财政紧缩的影响下放缓，美联储QE4将对美国经济的缓慢复苏形成支撑，但为了避免财政悬崖而大幅增税削减开支将对居民消费形成明显抑制。欧元区方面，欧盟峰会达成银行联盟和统一监管协议，在隔离银行业风险的进程上又迈出重要一步。但欧元区的劳动力市场、社会保障制度、财政紧缩等欧债危机根源的结构性问题仍无彻底解决方案，欧债危机的风险依然存在。欧美紧缩财政将拖累全球经济，美国财政问题谈判与欧债危机仍暗含风险，预计全球各主要货币当局货币政策放松仍可能延续。

国内经济方面，鉴于对当前通胀和经济增速的判断，宏观经济仍处于弱势趋稳的态势，而未见明显下降的融资成本也加剧企业盈利的下滑；房价反弹、就业尚可限制了国内货币政策放松的节奏，央行主要通过逆回购方式维持市场流动性，货币政策仍将处于放松周期；而信贷政策的小幅松绑、基建项目的加快审批、内需消费等方面的鼓励政策仍然值得期待。下一阶段，预计央行将继续实施稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系。公开市场方面，一季度公开市场到期资金量有所恢复，央行公开市场逆回购操作常态化的趋势依然明显，央行将继续通过控制不同期限逆回购操作的规模及发行利率而准确、灵活地维稳资金面。预计央行将继续引导货币信贷适度增长，同时更加着力引导和促进信贷结构优化，有效解决信贷资金供求结构性矛盾。同时仍将运用逆回购等手段，使流动性保持在合理偏宽松的水平。

从本基金的操作上来看，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好的投资策略。同时，积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定，本公司为建立健全、有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.7.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

本基金为货币基金，根据基金合同约定，基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；每月集中支付收益。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场基金2012年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、刘颖签字出具了普华永道中天审字(2013)第20475号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额30,250,581,432.37份，其中A级基金份额5,204,725,417.29份,B级基金份额25,045,856,015.08份。

7.2利润表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]65号《关于同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司(原名为中银国际基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,248,623,212.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第81号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》于2005年6月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,248,869,088.94份，其中认购资金利息折合245,876.67份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人于2008年2月27日发布的《中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告》的有关规定，本基金正式更名为中银货币市场证券投资基金，其基金合同相应更名为《中银货币市场证券投资基金基金合同》，本次变更不影响本基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

根据《中银基金管理有限公司关于中银货币市场证券投资基金实施份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》，自2012年3月29日起对本基金实施基金份额分级，当投资者在所有销售机构保留基金份额在500万份以下的，称为A级份额；在所有销售机构保留基金份额在500万份以上(含500万)的，称为B级份额。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售机构保留的本基金A级基金份额之和超过500万份(含500万份)时，本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A级基金份额升级为B级基金份额；投资者在所有销售机构保留的本基金B级基金份额之和低于500万份(不含500万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的B级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2013年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

2012年3月29日(基金分级日)至2012年12月31日止期间本基金A 级基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提；B级基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×各基金份额的年销售服务费率/ 当年天数；

2011年度以及2012年1日1日至2012年3月29日(基金分级日)(不含)止期间支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

■

注：期间申购份额为红利再投资形成。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

中银货币A类

无。

中银货币B类

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管，其中活期银行存款按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.19.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,174,255,872.45 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中无属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为12,457,480,425.72元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第二层级4,914,475,217.23元，无属于第一或第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00 元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

8.9.2本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.5其他需说明的重要事项标题

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、截止本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。本基金自2012 年3 月29 日起实行基金份额分级。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任宁敏女士担任本基金管理人副执行总裁。宁敏女士的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年2月1日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内，经本基金管理人股东会审议通过，选举李道滨先生为本基金管理人第三届董事会董事，陈儒先生不再担任本基金管理人第三届董事会董事职务，相关事项已按规定向监管机构报告。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，陈儒先生不再担任本基金管理人执行总裁职务，相关事项已按规定向监管机构报告，详情参见2012年4月28日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任李道滨先生担任本基金管理人执行总裁。李道滨先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准，详情参见2012年8月10日刊登的《中银基金管理有限公司关于总经理任职事宜的公告》。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为60,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为8年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，于2012 年3 月29 日起对本基金实施基金份额分级，并对本基金基金合同、招募说明书和托管协议进行修改。分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和B 级基金份额。其中原基金代码163802作为A 级基金代码，新增163820 为B 级基金代码，两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率，分别设置不同的销售服务费用，A级份额销售服务费率为0.25%/年，B级份额销售服务费率为0.01%/年。

基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售机构保留的本基金A 级基金份额之和超过500 万份(含500 万份)时，本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A 级基金份额升级为B 级基金份额。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，投资者在所有销售机构保留的本基金B 级基金份额之和低于500 万份(不含500 万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的可用基金份额降级为A 级基金份额。

详情参见2012 年3 月24 日登载在基金管理人网站上的《中银基金管理有限公司关于中银货币市场证券投资基金实施份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》。

中银基金管理有限公司

二〇一三年三月三十日

基金名称	中银货币市场证券投资基金
基金简称	中银货币
基金主代码	163802
交易代码	163802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年6月7日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	30,250,581,432.37份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	中银货币A类	中银货币B类
下属分级基金的交易代码	163802	163820
报告期末下属分级基金的份额总额	5,204,725,417.29份	25,045,856,015.08份

投资目标	在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合的整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准	税后活期存款利率：（1－利息税）× 活期存款利率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	赵会军
	联系电话	021-38834999	010-66105799
	电子邮箱	clientservice@bocim.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-38834788 400-888-5566	95588
传真		021-68873488	010-66105798

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点	上海市银城中路200号中银大厦45层

3.1.1期间数据和指标	2012年		2011年		2010年
	中银货币A类	中银货币B类	中银货币A类	中银货币B类	中银货币A类	中银货币B类
本期已实现收益	258,157,745.02	573,041,930.78	201,956,021.79	-	75,609,428.74	-
本期利润	258,157,745.02	573,041,930.78	201,956,021.79	-	75,609,428.74	-
本期基金份额净值收益率	4.1915%	3.0443%	3.9242%	-	2.1223%	-
3.1.2期末数据和指标	2012年末		2011年末		2010年末
	中银货币A类	中银货币B类	中银货币A类	中银货币B类	中银货币A类	中银货币B类
期末基金资产净值	5,204,725,417.29	25,045,856,015.08	15,427,535,447.38	-	4,966,207,411.55	-
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	-	1.0000	-

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.9290%	0.0017%	0.0894%	0.0000%	0.8396%	0.0017%
过去六个月	1.8082%	0.0014%	0.1796%	0.0000%	1.6286%	0.0014%
过去一年	4.1915%	0.0063%	0.4260%	0.0002%	3.7655%	0.0061%
过去三年	10.5899%	0.0056%	1.2672%	0.0002%	9.3227%	0.0054%
过去五年	16.5613%	0.0078%	3.6456%	0.0027%	12.9157%	0.0051%
自基金合同生效起至今	23.8493%	0.0072%	9.3362%	0.0031%	14.5131%	0.0041%

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.9897%	0.0017%	0.0894%	0.0000%	0.9003%	0.0017%
过去六个月	1.9303%	0.0014%	0.1796%	0.0000%	1.7507%	0.0014%
自中银货币实施分级以来	3.0443%	0.0015%	0.3038%	0.0002%	2.7405%	0.0013%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2012	178,271,234.25	82,422,090.41	-2,535,579.64	258,157,745.02	-
2011	133,862,705.23	54,210,396.01	13,882,920.55	201,956,021.79	-
2010	57,589,445.10	16,032,871.16	1,987,112.48	75,609,428.74	-
合计	369,723,384.58	152,665,357.58	13,334,453.39	535,723,195.55	-

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润分配合计	备注
2012	459,165,227.92	77,892,677.75	35,984,025.11	573,041,930.78	-
2011	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-
合计	459,165,227.92	77,892,677.75	35,984,025.11	573,041,930.78	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
白洁	本基金的基金经理、中银理财7天债券基金基金经理	2011-03-17	-	7	上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员。2011年3月至今任中银货币基金基金经理，2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理。具有7年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	16,295,970,126.30	8,888,431,087.77
结算备付金		-	-
存出保证金		160,714.29	160,714.29
交易性金融资产	7.4.7.2	12,457,480,425.72	4,914,475,217.23
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		12,457,480,425.72	4,914,475,217.23
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	1,666,283,739.42	2,396,106,514.15
应收证券清算款		-	-
应收利息	7.4.7.5	356,376,402.85	77,685,064.50
应收股利		-	-
应收申购款		2,713,990,894.20	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		33,490,262,302.78	16,276,858,597.94
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		3,174,255,872.45	824,898,202.65
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		80,551.62	3,978.28
应付管理人报酬		7,993,003.57	2,319,244.54
应付托管费		2,422,122.30	702,801.41
应付销售服务费		1,469,984.47	1,757,003.43
应付交易费用	7.4.7.7	140,825.91	71,331.38
应交税费		-	-
应付利息		853,173.24	253,954.06
应付利润		52,395,702.69	18,947,257.22
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	69,634.16	369,377.59
负债合计		3,239,680,870.41	849,323,150.56
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	30,250,581,432.37	15,427,535,447.38
未分配利润	7.4.7.10	-	-
所有者权益合计		30,250,581,432.37	15,427,535,447.38
负债和所有者权益总计		33,490,262,302.78	16,276,858,597.94

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		956,161,335.40	252,940,499.93
1.利息收入		917,373,652.60	252,755,965.80
其中：存款利息收入	7.4.7.11	551,063,583.36	76,205,451.03
债券利息收入		243,388,143.38	121,397,411.97
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		122,921,925.86	55,153,102.80
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		38,787,682.80	184,534.13
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	38,787,682.80	184,534.13
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	-	-
减：二、费用		124,961,659.60	50,984,478.14
1．管理人报酬		68,054,058.98	17,846,171.96
2．托管费		20,622,442.20	5,407,930.97
3．销售服务费		16,602,306.88	13,519,827.26
4．交易费用	7.4.7.18	5,000.00	-
5．利息支出		19,216,902.79	13,933,161.81
其中：卖出回购金融资产支出		19,216,902.79	13,933,161.81
6．其他费用	7.4.7.19	460,948.75	277,386.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		831,199,675.80	201,956,021.79
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,199,675.80	201,956,021.79

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	15,427,535,447.38	-	15,427,535,447.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	831,199,675.80	831,199,675.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	14,823,045,984.99	-	14,823,045,984.99
其中：1.基金申购款	159,280,361,134.55	-	159,280,361,134.55
2.基金赎回款	-144,457,315,149.56	-	-144,457,315,149.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-831,199,675.80	-831,199,675.80
五、期末所有者权益（基金净值）	30,250,581,432.37	-	30,250,581,432.37
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,966,207,411.55	-	4,966,207,411.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	201,956,021.79	201,956,021.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	10,461,328,035.83	-	10,461,328,035.83
其中：1.基金申购款	72,682,743,429.36	-	72,682,743,429.36
2.基金赎回款	-62,221,415,393.53	-	-62,221,415,393.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-201,956,021.79	-201,956,021.79
五、期末所有者权益（基金净值）	15,427,535,447.38	-	15,427,535,447.38

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)	基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)	基金管理人的股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)	受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	68,054,058.98	17,846,171.96
其中：支付销售机构的客户维护费	9,265,824.43	4,294,093.33

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	20,622,442.20	5,407,930.97

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	中银货币A类	中银货币B类	合计
中银基金管理有限公司	3,414,735.44	1,192,874.59	4,607,610.03
中国工商银行	1,667,465.31	6,957.10	1,674,422.41
中国银行	9,256,581.96	177,979.41	9,434,561.37
中银证券	2,117.87	-	2,117.87
合计	14,340,900.58	1,377,811.10	15,718,711.68
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	中银货币A类	中银货币B类	合计
中银基金管理有限公司	5,004,210.63	-	5,004,210.63
中国工商银行	2,642,635.99	-	2,642,635.99
中国银行	4,554,465.39	-	4,554,465.39
中银证券	5,970.96	-	5,970.96
合计	12,207,282.97	-	12,207,282.97

本期 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	89,847,468.54	284,837,568.81	-	-	13,938,550,000.00	1,782,926.05
上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	101,659,841.10	511,902,146.77	-	-	4,328,210,000.00	546,216.48

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	中银货币A类	中银货币B类	中银货币A类	中银货币B类
期初持有的基金份额	23,397,474.91	-	22,525,288.27	-
期间申购/买入总份额	281,098.50	735,786.18	872,186.64	-
期间因拆分变动份额	-23,678,566.41	23,678,566.41	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	-	24,414,352.59	23,397,474.91	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	0.1%	0.00	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行--活期存款	15,970,126.30	349,972.34	8,431,087.77	350,088.30
中国工商银行--定期存款	-	1,679,166.67	-	-

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
120228	12国开28	2013-01-04	99.93	6,670,000	666,539,433.23
090205	09国开05	2013-01-04	101.00	3,700,000	373,700,249.10
110212	11国开12	2013-01-04	100.04	800,000	80,028,261.97
110206	11国开06	2013-01-04	100.17	1,700,000	170,282,360.33
120227	12国开27	2013-01-04	98.64	1,500,000	147,955,507.52
090407	09农发07	2013-01-04	100.87	700,000	70,606,350.75
100132	10央票32	2013-01-04	99.94	200,000	19,988,958.38
100209	10国开09	2013-01-04	100.65	1,800,000	181,170,817.60
120218	12国开18	2013-01-04	100.16	2,500,000	250,396,846.20
110221	11国开21	2013-01-04	99.50	5,900,000	587,031,897.88
110402	11农发02	2013-01-04	99.95	4,080,000	407,795,215.40
100147	10央票47	2013-01-04	99.89	2,400,000	239,725,124.08
110245	12国开45	2013-01-04	99.94	400,000	39,975,023.32
合计	-	-	-	32,350,000	3,235,196,045.76

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	12,457,480,425.72	37.20
	其中：债券	12,457,480,425.72	37.20
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,666,283,739.42	4.98
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	16,295,970,126.30	48.66
4	其他各项资产	3,070,528,011.34	9.17
	合计	33,490,262,302.78	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	3.54
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	3,174,255,872.45	10.49
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	120
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	87

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	23.21	10.49
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	4.43	-
2	30天(含)—60天	8.86	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.60	-
3	60天(含)—90天	18.30	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	2.22	-
4	90天(含)—180天	28.83	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天（含）	21.35	-
-	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
-	合计	100.56	10.49

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	39,982,024.22	0.13
2	央行票据	279,701,924.41	0.92
3	金融债券	3,391,061,190.43	11.21
	其中：政策性金融债	3,391,061,190.43	11.21
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	8,746,735,286.66	28.91
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	12,457,480,425.72	41.18
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	2,192,105,520.15	7.25

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
1	120228	12国开28	6,900,000	689,523,551.62	2.28
2	110221	11国开21	5,900,000	587,031,897.88	1.94
3	110402	11农发02	4,400,000	439,779,153.86	1.45
4	041251015	12铁道CP001	4,300,000	430,382,794.93	1.42
5	041261041	12国电集CP004	4,300,000	430,146,395.69	1.42
6	041252034	12国电集CP002	4,100,000	410,023,329.03	1.36
7	090205	09国开05	3,700,000	373,700,249.10	1.24
8	041251043	12华能集CP005	3,600,000	360,568,381.05	1.19
9	041259029	12北车CP001	3,300,000	329,627,623.33	1.09
10	041253068	12苏交通CP004	3,000,000	300,014,178.98	0.99

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	29
报告期内偏离度的最高值	0.3384%
报告期内偏离度的最低值	-0.0847%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1126%

序号	名称	金额
1	存出保证金	160,714.29
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	356,376,402.85
4	应收申购款	2,713,990,894.20
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	3,070,528,011.34

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
中银货币A类	44,686	116,473.29	255,152,403.54	4.90%	4,949,573,013.75	95.10%
中银货币B类	294	85,189,986.45	23,824,304,513.67	95.12%	1,221,551,501.41	4.88%
合计	44,980	672,534.05	24,079,456,917.21	79.60%	6,171,124,515.16	20.40%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	中银货币A类	586,134.89	0.0113%
	中银货币B类	-	-
	合计	586,134.89	0.0019%

项目	中银货币A类	中银货币B类
基金合同生效日(2005年6月7日)基金份额总额	1,248,869,088.94	-
本报告期期初基金份额总额	15,427,535,447.38	-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	71,375,454,944.96	87,904,906,189.59
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	81,598,264,975.05	62,859,050,174.51
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	5,204,725,417.29	25,045,856,015.08

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中银证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银证券	-	-	11,433,000,000.00	100.00%	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-

  2012年12月31日

  基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月三十日