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招商全球资源股票型证券投资基金

2013-03-30 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务出具了2012年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、业绩比较基准＝25%×摩根斯坦利世界能源指数（MSCI World Energy Index）＋75%×摩根斯坦利世界材料指数（MSCI World Material Index）,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡；

2、同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据本基金合同投资范围的规定，本基金投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60％。本基金的建仓期为2010年3月25日至2010年9月24日，建仓期结束时各相关比例均符合基金合同规定的要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2010年3月25日生效，截至2010年12月31日成立未满1年，故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2010年3月25日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2012年12月31日，本基金管理人共管理二十八只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从2012年2月1日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从2012年3月21日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从2012年6月28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从2012年7月20日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从2012年8月20日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期；后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年全球股市震荡走高，欧洲、美国、日本相继推出更多刺激经济增长的政策避免了欧洲债务危机的升级，维持了经济复苏的持续。但由于新兴经济体特别是中国的经济增长依然没有加速，令到资源行业的表现逊于市场。

上半年全球主要市场大幅震荡。一季度欧央行通过LTRO为银行体系注入流通性缓解了市场对欧债危机以及欧洲金融系统的担忧。同时美国经济数据持续超预期，特别在就业方面我们看到新增的就业数量持续上升对失业率的改善帮助很大。投资者避险情绪下降，市场上涨。二季度随着希腊大选一波三折，极左派政党势力急剧增强使得市场再次担心希腊会退出欧元区。西班牙也在二季度寻求欧盟救助，为本国的银行注资，市场恐慌情绪增加导致全球市场大幅下跌。

而下半年，美国经济增长走稳，欧洲债务危机缓解。同时新的量化宽松等刺激政策推动市场稳定向上。首先欧洲央行行长率先表态将不顾一切的支持欧元区稳定，随后推出了无上限的债券购买计划（OMT），此举有效的稳定了西班牙，意大利等国家的国债利率。降低了市场的对欧洲危机再度升级的担忧。其次美联储在九月终于宣布市场期待已久的QE3,本次量化宽松直接针对美国的房地产市场，并且不设上限。同时美联储还表明不会在2015年前加息。这一系列的举措再次超出市场预期，反映了美联储对刺激经济的决心。美国奥巴马顺利连任也保证了美国刺激经济政策的连续性。

上半年由于市场不确定因素很多，基金保持了比较保守的策略，行业配置上较为均衡。下半年各国央行不断增加流动性，经济基本面转好，基金加大了进攻性。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.949元，本报告期份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准增长率为6.34%，基金净值表现落后业绩比较基准9.21%。基金2012年跑输业绩基准的主要原因来自于一季度市场反弹时基金仓位过低和四季度石油基金在石油行业的配比过高。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，我们预期市场波动会有所下降，并且继续保持在上升通道。具体原因如下。

1. 美国经济复苏持续，房地产行业的复苏明显，下半年预计私营部门的投资增长可以代替公共部门开支来进一步推动经济增长。

2. 全球范围内的通涨水平还会维持在比较低的水平，各国央行还会保持货币的充足供应。

3. 中国经济探底反弹，固定资产投资加速，也是推动世界经济稳定增长的有利因素。

能源及材料在过去一年的时间里大幅跑输市场的情况有望在2013年发生转变。石油天然气，金属采矿已经成为全市场行业PB偏离五年平均水平最多的行业。同时中国投资增速探底回升以及美国私营部门的投资增加都会为能源和材料行业带来需求增长。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对招商全球资源股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，招商全球资源股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商全球资源股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计了招商全球资源股票型证券投资基金的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：招商全球资源股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.949元，基金份额总额155,055,150.41份；

2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资。

7.2 利润表

会计主体：招商全球资源股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商全球资源股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商全球资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1500号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为552,992,972.23份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(10)第0020号验资报告。《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年3月25日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)，境外托管人为渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2012年11月7日公告的《招商全球资源股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60％，其中，至少将股票等权益类证券资产的80％投资于全球资源类相关产业的上市公司，主要包括（1）能源，如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等；能源设备及服务；（2）材料，如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等；（3）新能源及替代能源，如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源；（4）公用事业，如电力、燃气、水务等；（5）农产品等行业。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：25%×摩根斯坦利世界能源指数（MSCI World Energy Index）＋75%×摩根斯坦利世界材料指数（MSCI World Material Index）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由境内上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金取得的源自境外的收入，涉及境外所得税的，按照相关国家或地区法律和法规执行，在中国境内，暂免征营业税和企业所得税。

7) 基金取得的源自境外的股利收益，涉及境外所得税的，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，对投资者从基金分配中取得的收入，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

■

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

■

7.4.10.1.4基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.10.1.5权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

■

注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行和渣打银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

■7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

以公允价值计量的金融工具

下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。三个层级的定义如下：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

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金额：人民币元

■

金额：人民币元

公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于招商基金管理有限公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：0至10万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人2012年5月9日的公告，招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请，并另有任用。经公司第三届董事会2012年第二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586号核准批复，公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。

2、根据本基金管理人2012年7月28日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第七次会议审议并通过，同意杨奕先生辞去公司副总经理职务。

3、根据本基金管理人2012年11月1日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会2012年第十一次会议审议并通过，同意陈喆先生辞去公司副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务3年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币60,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽核或处罚的书面通知或文件。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。2、此处股票交易包括股票、存托凭证交易；佣金指本基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

招商基金管理有限公司

2013年3月30日

基金简称招商全球资源股票(QDII)
基金主代码 217015
交易代码 217015
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月25日
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,055,150.41份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资，通过积极主动的资产配置和组合管理，追求有效风险控制下的长期资本增值。
投资策略本基金将投资分为两类：核心投资和机会投资。其中，核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司；机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司，且这些公司未来股东价值提升空间较大。本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及数量测算的综合运用，筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断，且这种误判反映于股价的股票。
业绩比较基准 25%×摩根斯坦利世界能源指数（MSCI World Energy Index）＋75%×摩根斯坦利世界材料指数（MSCI World Material Index）
风险收益特征本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业，属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。

项目基金管理人基金托管人
名称招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名欧志明赵会军
联系电话 0755－83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
中文 - 渣打银行(香港)有限公司
注册地址 - 香港德辅道中4-4A号渣打银行大厦
办公地址 - 香港德辅道中4-4A号渣打银行大厦
邮政编码 - -

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点（2）中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年3月25日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益 -9,102,701.40 -5,472,695.32 17,164,355.39
本期利润 -4,486,880.80 -46,605,392.74 45,021,976.00
加权平均基金份额本期利润 -0.0275 -0.2489 0.1652
本期基金份额净值增长率 -2.87% -19.85% 21.90%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0513 -0.0231 0.0986
期末基金资产净值 147,107,883.32 169,326,409.46 213,524,187.82
期末基金份额净值 0.949 0.977 1.219

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.35% 0.73% 1.91% 0.87% -3.26% -0.14%
过去六个月 6.75% 0.88% 9.73% 1.03% -2.98% -0.15%
过去一年 -2.87% 0.98% 6.34% 1.15% -9.21% -0.17%
自基金合同生效起至今 -5.10% 1.03% -3.68% 1.49% -1.42% -0.46%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
Niu Ruolei
(牛若磊)
本基金的基金经理 2010年6月3日 - 8 Niu Ruolei(牛若磊)，男，澳大利亚国籍，商科硕士。2004年9月加盟ING资产管理公司，于悉尼及香港两地从事行业资产管理和投资研究工作，曾任行业研究员、基金经理；2010年加入招商基金管理有限公司，现任招商全球资源股票型证券投资基金及招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 12,422,241.45 21,547,050.71
结算备付金 - 463,636.36
存出保证金 - -
交易性金融资产 137,191,145.59 124,683,667.12
其中：股票投资 132,147,441.03 111,204,933.06
基金投资 5,043,704.56 13,478,734.06
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 25,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 835.06 8,341.71
应收股利 20,837.79 75,862.99
应收申购款 302,331.32 159,671.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 149,937,391.21 171,938,230.36
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,705,113.61
应付赎回款 2,495,823.41 461,643.16
应付管理人报酬 221,998.37 262,337.65
应付托管费 43,166.34 51,010.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 68,519.77 131,716.39
负债合计 2,829,507.89 2,611,820.90
所有者权益：
实收基金 155,055,150.41 173,326,387.74
未分配利润 -7,947,267.09 -3,999,978.28
所有者权益合计 147,107,883.32 169,326,409.46
负债和所有者权益总计 149,937,391.21 171,938,230.36

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 -335,191.32 -40,482,341.70
1.利息收入 157,832.34 360,371.77
其中：存款利息收入 41,868.81 112,059.56
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 115,963.53 248,312.21
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,121,526.51 1,479,629.70
其中：股票投资收益 -7,457,909.77 -859,203.04
基金投资收益 -295,390.57 -16,409.44
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,631,773.83 2,355,242.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,615,820.60 -41,132,697.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -22,503.61 -1,407,685.14
5.其他收入（损失以“-”号填列） 35,185.86 218,039.39
减：二、费用 4,151,689.48 6,123,051.04
1．管理人报酬 2,822,304.92 3,843,720.95
2．托管费 548,781.55 747,390.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 485,392.96 1,223,621.33
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 295,210.05 308,318.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,486,880.80 -46,605,392.74
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,486,880.80 -46,605,392.74

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 173,326,387.74 -3,999,978.28 169,326,409.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,486,880.80 -4,486,880.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-18,271,237.33 539,591.99 -17,731,645.34
其中：1.基金申购款 21,475,992.50 -912,943.75 20,563,048.75
2.基金赎回款 -39,747,229.83 1,452,535.74 -38,294,694.09
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 155,055,150.41 -7,947,267.09 147,107,883.32
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 175,175,943.69 38,348,244.13 213,524,187.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -46,605,392.74 -46,605,392.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,849,555.95 4,257,170.33 2,407,614.38
其中：1.基金申购款 153,609,510.93 33,765,576.58 187,375,087.51
2.基金赎回款 -155,459,066.88 -29,508,406.25 -184,967,473.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 173,326,387.74 -3,999,978.28 169,326,409.46

关联方名称与本基金的关系
招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
渣打银行基金境外托管人
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券(香港)股份有限公司(以下简称“招证香港”) 基金管理人的股东之子公司
招银国际金融有限公司（以下简称“招银国际”）基金管理人股东控股子公司之子公司
ING Asset ManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
招银国际 - - 2,769,606.00 0.35%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 113,000,000.00 100.00% 478,600,000.00 100.00%

关联方名称上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
- - - - -
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
招银国际 27,696.06 3.58% - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,822,304.92 3,843,720.95
其中：支付销售机构的客户维护费 681,246.16 894,548.49

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 548,781.55 747,390.14

关联方名称 2012年1月1日
至2012年12月31日
2011年1月1日
至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行 5,216,566.11 30,807.47 3,771,505.66 97,142.60
渣打银行 7,205,675.34 9,428.69 17,775,545.03 12,467.07
合计 12,422,241.45 40,236.16 21,547,050.69 109,609.67

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
923 HK 福和集团控股有限公司 2011年11月28日重大事项停牌 1.12 - - 3,000,000 3,709,372.58 3,332,593.50 -

资产本期末(2012年12月31日)
第一层级第二层级第三层级合计
交易性金融资产
股票投资 128,814,847.53 3,332,593.50 - 132,147,441.03
债券投资 - - - -
基金投资 5,043,704.56 - - 5,043,704.56
合计 133,858,552.09 3,332,593.50 - 137,191,145.59

资产上年度末(2011年12月31日)
第一层级第二层级第三层级合计
交易性金融资产
股票投资 111,204,933.06 - - 111,204,933.06
债券投资 - - - -
基金投资 13,478,734.06 - - 13,478,734.06
合计 124,683,667.12 - - 124,683,667.12

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 132,147,441.03 88.14
其中：普通股 124,004,651.94 82.70
存托凭证 - -
优先股 8,142,789.09 5.43
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 5,043,704.56 3.36
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,422,241.45 8.28
8 其他各项资产 324,004.17 0.22
9 合计 149,937,391.21 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
美国 65,894,450.96 44.79
英国 29,108,106.88 19.79
澳大利亚 7,788,129.17 5.29
德国 7,268,958.58 4.94
香港 6,148,999.89 4.18
加拿大 6,034,591.33 4.10
法国 3,465,985.51 2.36
日本 3,450,104.27 2.35
荷兰 2,988,114.44 2.03
合计 132,147,441.03 89.83

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
材料 88,918,167.40 60.44
能源 39,896,680.13 27.12
工业 3,332,593.50 2.27
合计 132,147,441.03 89.83

序号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 EXXON MOBIL CORP 埃克斯美孚石油公司 XOM US 美国纽约证券交易所美国 14,080 7,659,661.15 5.21
2 BHP BILLITON PLC 必和必拓公司 BLT LN 伦敦证券交易所英国 35,200 7,616,597.98 5.18
3 BASF SE 巴斯夫有限责任公司 BAS GR 德国证券交易所德国 9,500 5,622,073.78 3.82
4 RIO TINTO PLC 力拓矿业公司 RIO LN 伦敦证券交易所英国 13,200 4,709,852.75 3.20
5 FREEPORT-MCMORAN COPPER 自由港迈克默伦铜矿及金矿公司 FCX US 美国纽约证券交易所美国 17,100 3,675,886.11 2.50
6 CHEVRON CORP 雪佛龙石油公司 CVX US 美国纽约证券交易所美国 5,200 3,534,512.64 2.40
7 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司 POT US 美国纽约证券交易所美国 13,800 3,529,446.53 2.40
8 ANGLO AMERICAN PLC 英美资源集团 AAL LN 伦敦证券交易所英国 18,300 3,521,857.58 2.39
9 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 杜邦集团有限公司 DD US 美国纽约证券交易所美国 12,300 3,476,704.90 2.36
10 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 皇家壳牌石油公司 RDSA LN 伦敦证券交易所英国 16,100 3,471,458.53 2.36

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM CN 15,309,156.14 10.41
2 VEDANTA RESOURCES PLC VED LN 5,966,270.14 4.06
3 LYNAS CORP LTD LYC AU 5,960,681.12 4.05
4 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 5,665,040.18 3.85
5 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 5,183,636.56 3.52
6 BASF SE BAS GR 5,001,514.63 3.40
7 CHEVRON CORP CVX US 4,357,326.79 2.96
8 AFRICAN MINERALS LTD AMI LN 4,356,025.77 2.96
9 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC CLF US 3,870,977.40 2.63
10 EURASIAN NATURAL RESOURCES ENRC LN 3,865,333.36 2.63
11 BP PLC BP/ LN 3,648,383.66 2.48
12 FREEPORT-MCMORAN COPPER FCX US 3,638,775.36 2.47
13 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 3,294,388.43 2.24
14 TALISON LITHIUM LTD TLH CN 3,255,595.86 2.21
15 BHP BILLITON PLC BLT LN 3,222,191.30 2.19
16 WHITEHAVEN COAL LTD WHC AU 3,083,896.82 2.10
17 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 3,044,010.35 2.07
18 EASTERN PLATINUM LTD ELR CN 2,961,934.90 2.01
19 TRONY SOLAR HOLDINGS COMPANY LIMITED 2468 HK 2,904,272.89 1.97
20 EXXON MOBIL CORP XOM US 2,899,364.41 1.97

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM CN 15,739,092.83 10.70
2 AFRICAN MINERALS LTD AMI LN 14,234,613.56 9.68
3 RIO TINTO PLC RIO LN 6,383,001.10 4.34
4 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 5,655,631.82 3.84
5 PANAUST LTD PNA AU 5,577,982.07 3.79
6 WHITEHAVEN COAL LTD WHC AU 4,546,493.34 3.09
7 FREEPORT-MCMORAN COPPER FCX US 4,054,361.28 2.76
8 LYNAS CORP LTD LYC AU 3,798,701.46 2.58
9 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 3,547,251.10 2.41
10 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,526,910.17 2.40
11 TALISON LITHIUM LTD TLH CN 3,512,175.31 2.39
12 VEDANTA RESOURCES PLC VED LN 3,440,887.89 2.34
13 NEXEN INC NXY CN 3,412,184.59 2.32
14 WILLIAMS COS INC WMB US 3,269,201.09 2.22
15 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 3,265,730.10 2.22
16 DOW CHEMICAL CO/THE DOW US 3,264,238.91 2.22
17 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 3,244,923.65 2.21
18 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 3,194,549.74 2.17
19 ATLAS IRON LTD AGO AU 3,154,586.11 2.14
20 WEATHERFORD INTL LTD WFT US 3,106,048.71 2.11
21 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 3,092,169.35 2.10
22 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 2,999,293.32 2.04
23 PALADIN ENERGY LTD PDN AU 2,943,107.46 2.00

买入成本（成交）总额 242,722,484.53
卖出收入（成交）总额 217,385,326.31

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 BARCLAYSREAL RETURN USD-R 开放式基金契约型开放式 BarclaysCapital Fund Solutions 5,043,704.56 3.43

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 20,837.79
4 应收利息 835.06
5 应收申购款 302,331.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 324,004.17

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
6,646 23,330.60 - - 155,055,150.41 100.00%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 41,152.50 0.0265%

基金合同生效日（2010年3月25日）基金份额总额 552,992,972.23
本报告期期初基金份额总额 173,326,387.74
本报告期基金总申购份额 21,475,992.50
减：本报告期基金总赎回份额 39,747,229.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 155,055,150.41

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例

Morgan Stanley 1 143,103,627.41 31.10% 69,948.25 26.72% -
Goldman Sachs 1 113,688,645.80 24.71% 56,449.36 21.56% -
Merrill Lynch 1 75,065,385.93 16.31% 37,532.94 14.34% -
Citi Group 1 57,710,919.24 12.54% 30,702.73 11.73% -
Knight Capital 1 36,506,599.38 7.93% 18,668.03 7.13% -
Scotia 1 29,335,845.92 6.38% 41,745.31 15.95% -
中信证券香港 1 1,516,872.51 0.33% 2,275.31 0.87% 新增
申银万国(HK) 1 1,338,710.07 0.29% 2,008.06 0.77% -
UBS 1 1,025,773.32 0.22% 1,230.93 0.47% -
安信国际 1 815,434.09 0.18% 1,223.15 0.47% 新增
Barclays 1 - - - - 新增
RBSMorgans 1 - - - - -
OKASAN 1 - - - - -
CG 1 - - - - -
CLSA 1 - - - - -
海通证券（HK） 1 - - - - -
招银国际 1 - - - - -
BOCOM 1 - - - - -
国元证券(HK) 1 - - - - -
First Shanghai 1 - - - - -
Nomura 1 - - - - -
J.P.Morgan 1 - - - - -
Credit Suisse 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
招证香港 1 - - - - -
工银国际 1 - - - - -
CITIC Securities International 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
Morgan Stanley - - - - - - 36,770,697.00 87.91%
Goldman Sachs - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
Citi Group - - - - - - - -
Knight Capital - - - - - - - -
Scotia - - - - - - - -
中信证券香港 - - - - - - - -
申银万国(HK)
UBS - - - - - - - -
安信国际 - - - - - - - -
Barclays - - - - - - 5,054,771.88 12.09%
RBSMorgans - - - - - - - -
OKASAN - - - - - - - -
CG - - - - - - - -
CLSA - - - - - - - -
海通证券（HK） - - - - - - - -
招银国际 - - - - - - - -
BOCOM - - - - - - - -
国元证券(HK) - - - - - - - -
First Shanghai - - - - - - - -
Nomura - - - - - - - -
J.P.Morgan - - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
招证香港 - - - - - - - -
工银国际 - - - - - - - -
招商证券 - - 113,000,000.00 100.00% - - - -
CITIC Securities International - - - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月30日

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