易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2013-03-30 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.1.1 目标基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.2.1 目标基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 本基金于2011年4月22日将基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年12月1日至2012年12月31日）

■

注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；

（2）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（3）本基金可不受《证券投资基金运作管理办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（4）法律法规和基金合同规定的其他限制。

若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-27.55％，同期业绩比较基准收益率为-29.95％。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

自基金合同生效以来基金每年净值增长率图

■

注：本基金合同生效日为2009年12月1日，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元。截至2012年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最优回报。

截至2012年12月31日，本公司旗下共管理39只开放式基金和1只封闭式基金，具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达量化衍伸股票型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，林飞的“任职日期”为基金合同生效之日，王建军的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；规范投资人员的指令下达方式，以确保同一投资人员管理的不同组合得到公平对待；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数基金除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经发起反向申请方的首席投资官/投资总监审批、集中交易室审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其同类资产其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。在此基础上，以样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率等为标准，筛选出需关注或者需说明的事项，及时提醒投资、交易人员注意，并对需要说明的情况要求投资、交易人员进行反馈说明。

运用上述方法，我们对2012年度公司旗下管理的所有组合两两组合之间的同向交易价差情况进行了分析。统计显示，本报告期内，由于基金经理相互独立操作，存在因交易策略、价格限制策略、交易习惯等不同，以及由于市场波动而不同投资人员所管理的基金下单时间不同导致个别组合之间同日同向交易出现比较明显价差的情况，即在10874对组合中有7对组合过去一年的同日同向交易价差符合筛选条件。未发现公司旗下投资组合同向买卖同一股票时存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有23次，原因均为旗下指数基金因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年前三个季度GDP同比增速出现了连续下滑走势，至四季度开始企稳并有所回升。从货币供应的角度来看，MI和M2同比增速在上半年持续下滑之后，从三季度开始出现了持续回升的走势。CPI从年初开始逐步下降，从二季度开始基本保持在一个相对较低的水平。基于年初以来CPI和宏观经济的持续下降，上半年市场对调控放松的预期较高，市场震荡上行。下半年在实体经济持续下滑的影响之下，市场出现了极度悲观的情绪，市场基本处于单边下跌状态，直至四季度宏观经济指标连续显示向好之后市场才开始企稳并有所反弹。上证指数全年涨幅为3.17%，深证100价格指数涨幅为1.95%，作为被动型指数基金，深证100ETF联接基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了小幅的上涨。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7245元，本报告期份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为2.00%，年化跟踪误差为0.6690%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场，宏观经济总体将保持平稳发展，宏观经济政策短期的重点仍将突出稳定经济增长，中长期的重点仍是在保持经济总量平稳快速发展的前提下，通过着力完善体制机制来加速推动经济结构的转型。短期内在适当扩大基础设施投资、拉动内需以及促进出口等方面的政策力度可能仍有所增强，宏观经济在未来一两个季度内继续保持企稳并回升的概率较大。海外经济方面，欧洲主权债务危机虽暂时有所缓解但隐忧仍存，美国经济复苏的趋势相对较为明显。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断，目前市场整体估值水平合理并处于历史相对偏低区域。同时，深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证100指数中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，深证100ETF联接基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF联接基金为投资者分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所审计了2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.7245元，基金份额总额10,712,009,797.62份。

7.2利润表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合4,124,004.79份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3基金交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下：

H= E×R/当年天数

H为每日应计提的客户维护费

E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值

R为代销机构的客户维护费率

对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

于本报告期末及上年度末，本基金分别持有12,400,110,296份和12,496,168,391份目标ETF基金份额，占其总份额的比例分别为36.95%和40.61%。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为46,811,216.73 元，属于第二层级的余额为7,554,230,309.11 元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级7,167,274,605.08元，第二层级394,690,735.44元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层级转出。

(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2011年度：7,856,800.00元)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.5报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10投资组合报告附注

8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2012 年3 月3 日发布公告，自2012 年3 月1 日起聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理；基金管理人于2012年7月7日发布公告，自2012年7月5日起聘任陈彤先生担任公司副总经理；基金管理人于2012 年12 月5日发布公告，聘任范岳先生担任公司首席产品执行官。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续4年聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务，本报告年度审计费为60,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中国银河证券股份有限公司一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

11.7.2金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年三月三十日

基金简称易方达深证100ETF联接
基金主代码 110019
交易代码 110019
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月1日
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,712,009,797.62份
基金合同存续期不定期

基金名称易方达深证100交易型开放式指数基金
基金主代码 159901
基金运作方式交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2006年3月24日
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2006年4月24日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司

投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。
业绩比较基准深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此，本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

投资目标紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准深证100价格指数
风险收益特征本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南唐州徽
联系电话 020-38797888 010－66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -491,414,771.76 143,909,345.59 -408,030,216.17
本期利润 63,875,276.13 -3,030,215,452.22 27,184,082.98
加权平均基金份额本期利润 0.0057 -0.2753 0.0016
本期基金份额净值增长率 2.39% -28.96% -0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2755 -0.2924 -0.0164
期末基金资产净值 7,761,231,567.33 7,653,237,402.07 11,780,342,171.86
期末基金份额净值 0.7245 0.7076 0.996

3.1.1 期间数据和指标份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.62% 1.26% 4.94% 1.28% -0.32% -0.02%
过去六个月 -3.50% 1.31% -3.80% 1.34% 0.30% -0.03%
过去一年 2.39% 1.36% 2.00% 1.38% 0.39% -0.02%
过去三年 -27.62% 1.43% -30.98% 1.46% 3.36% -0.03%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -27.55% 1.41% -29.95% 1.46% 2.40% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
林飞本基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、指数与量化投资部总经理 2009-12-01 - 9年博士研究生，曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。
王建军本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理 2010-09-27 - 5年博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 153,812,217.52 88,121,130.98
结算备付金 - 251,728.24
存出保证金 4,000,000.00 4,250,000.00
交易性金融资产 7,601,041,525.84 7,561,965,340.52
其中：股票投资 50,228,289.45 77,266,778.63
基金投资 7,221,824,236.39 7,091,575,561.89
债券投资 328,989,000.00 393,123,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,790,033.04 2,741,498.43
应收股利 - -
应收申购款 21,944,638.29 1,851,284.32
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,784,588,414.69 7,659,180,982.49
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 20,189,118.38 2,853,686.62
应付管理人报酬 213,031.88 246,258.30
应付托管费 42,606.38 49,251.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 422,577.35 58,269.60
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,489,513.37 2,736,114.23
负债合计 23,356,847.36 5,943,580.42
所有者权益：
实收基金 10,712,009,797.62 10,816,208,842.05
未分配利润 -2,950,778,230.29 -3,162,971,439.98
所有者权益合计 7,761,231,567.33 7,653,237,402.07
负债和所有者权益总计 7,784,588,414.69 7,659,180,982.49

姓名本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 70,738,034.87 -3,022,383,376.75
1.利息收入 16,882,670.80 15,413,025.22
其中：存款利息收入 804,755.61 1,221,983.45
债券利息收入 16,077,915.19 14,077,360.80
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 113,680.97
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -503,805,768.33 133,166,576.32
其中：股票投资收益 -36,247,372.36 14,398,759.17
基金投资收益 -465,716,287.62 116,808,803.70
债券投资收益 -3,451,724.13 1,318,667.03
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,609,615.78 640,346.42
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 555,290,047.89 -3,174,124,797.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,371,084.51 3,161,819.52
减：二、费用 6,862,758.74 7,832,075.47
1．管理人报酬 2,848,835.25 3,639,756.36
2．托管费 569,767.02 727,951.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,193,531.62 2,384,184.49
5．利息支出 444,343.79 170,131.04
其中：卖出回购金融资产支出 444,343.79 170,131.04
6．其他费用 806,281.06 910,052.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,875,276.13 -3,030,215,452.22
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 63,875,276.13 -3,030,215,452.22

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 10,816,208,842.05 -3,162,971,439.98 7,653,237,402.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 63,875,276.13 63,875,276.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -104,199,044.43 148,317,933.56 44,118,889.13
其中：1.基金申购款 3,805,710,663.76 -998,458,954.67 2,807,251,709.09
2.基金赎回款 -3,909,909,708.19 1,146,776,888.23 -2,763,132,819.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 10,712,009,797.62 -2,950,778,230.29 7,761,231,567.33
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,826,592,805.14 -46,250,633.28 11,780,342,171.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,030,215,452.22 -3,030,215,452.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,010,383,963.09 -86,505,354.48 -1,096,889,317.57
其中：1.基金申购款 3,184,582,253.14 -155,598,141.86 3,028,984,111.28
2.基金赎回款 -4,194,966,216.23 69,092,787.38 -4,125,873,428.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 10,816,208,842.05 -3,162,971,439.98 7,653,237,402.07

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东
易方达深证100交易型开放式指数基金本基金是该基金的联接基金

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
广发证券 379,191,707.44 21.71% 79,690,618.64 5.36%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期基金成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
广发证券 180,152,027.22 15.71% 23,731,540.01 2.31%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券 335,549.36 22.60% 140,982.24 33.48%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券 64,749.16 5.36% - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,848,835.25 3,639,756.36
其中：支付销售机构的客户维护费 8,880,368.61 12,297,800.33

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 569,767.02 727,951.30

项目
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额
中国银行 80,192,964.38 - - - 561,050,000.00
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额
中国银行 - - - - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 161,330,384.05 161,330,384.05
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 161,330,384.05 161,330,384.05
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.51% 1.49%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 153,812,217.52 630,203.29 88,121,130.98 1,057,666.14

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股流通受限 12.71 22.99 16,875 214,481.25 387,956.25 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科Ａ 2012-12-26 重大事项 10.62 2013-01-21 11.13 233,146 1,927,506.52 2,476,010.52 -
000793 华闻传媒 2012-11-23 重大事项 6.63 2013-02-28 7.29 141,940 888,381.13 941,062.20 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 50,228,289.45 0.65
其中：股票 50,228,289.45 0.65
2 基金投资 7,221,824,236.39 92.77
3 固定收益投资 328,989,000.00 4.23
其中：债券 328,989,000.00 4.23
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 153,812,217.52 1.98
7 其他各项资产 29,734,671.33 0.38
8 合计 7,784,588,414.69 100.00

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 易方达深证100交易型开放式指数基金股票型交易型开放式（ETF）易方达基金管理有限公司 7,221,824,236.39 93.05

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 898,386.96 0.01
B 采掘业 3,731,686.32 0.05
C 制造业 28,494,871.66 0.37
C0 食品、饮料 4,343,751.02 0.06
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,519,969.81 0.02
C5 电子 3,706,148.58 0.05
C6 金属、非金属 6,410,556.80 0.08
C7 机械、设备、仪表 7,877,337.73 0.10
C8 医药、生物制品 4,637,107.72 0.06
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 318,670.08 0.00
E 建筑业 1,594,888.62 0.02
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,210,597.08 0.02
H 批发和零售贸易 1,529,567.45 0.02
I 金融、保险业 3,725,904.44 0.05
J 房地产业 4,656,110.00 0.06
K 社会服务业 2,188,210.27 0.03
L 传播与文化产业 1,305,974.17 0.02
M 综合类 573,422.40 0.01
合计 50,228,289.45 0.65

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000538 云南白药 52,179 3,548,172.00 0.05
2 000002 万科Ａ 233,146 2,476,010.52 0.03
3 000338 潍柴动力 84,087 2,128,241.97 0.03
4 002241 歌尔声学 51,811 1,953,274.70 0.03
5 000826 桑德环境 73,123 1,681,097.77 0.02
6 000651 格力电器 62,898 1,603,899.00 0.02
7 002081 金螳螂 36,231 1,594,888.62 0.02
8 000568 泸州老窖 40,313 1,427,080.20 0.02
9 000758 中色股份 68,173 1,390,729.20 0.02
10 000960 锡业股份 66,879 1,329,554.52 0.02

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 87,544,468.83 1.14
2 000858 五粮液 73,160,540.89 0.96
3 000651 格力电器 57,323,974.01 0.75
4 000157 中联重科 45,853,703.56 0.60
5 002024 苏宁电器 43,440,261.96 0.57
6 000001 平安银行 42,510,469.55 0.56
7 000568 泸州老窖 37,453,280.83 0.49
8 002304 洋河股份 32,998,067.22 0.43
9 000063 中兴通讯 31,717,777.42 0.41
10 000983 西山煤电 29,664,976.91 0.39
11 000423 东阿阿胶 28,752,983.77 0.38
12 000338 潍柴动力 26,480,543.18 0.35
13 000792 盐湖股份 25,608,587.09 0.33
14 000895 双汇发展 25,051,093.45 0.33
15 000069 华侨城A 24,215,593.24 0.32
16 000783 长江证券 23,383,642.06 0.31
17 000623 吉林敖东 22,096,732.67 0.29
18 000100 TCL 集团 20,393,830.00 0.27
19 000629 攀钢钒钛 20,355,265.13 0.27
20 000024 招商地产 19,474,593.23 0.25

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 16,065,660.70 0.21
2 000858 五粮液 13,576,119.86 0.18
3 000651 格力电器 12,743,536.00 0.17
4 000001 平安银行 8,722,742.33 0.11
5 000157 中联重科 8,171,519.19 0.11
6 002304 洋河股份 7,784,723.38 0.10
7 000568 泸州老窖 7,209,044.90 0.09
8 002024 苏宁电器 7,148,774.43 0.09
9 000983 西山煤电 5,821,239.50 0.08
10 000063 中兴通讯 5,793,064.04 0.08
11 000792 盐湖股份 5,266,407.09 0.07
12 000069 华侨城A 5,178,212.52 0.07
13 000538 云南白药 4,857,875.96 0.06
14 000783 长江证券 4,832,310.78 0.06
15 000423 东阿阿胶 4,700,288.70 0.06
16 000338 潍柴动力 4,667,444.32 0.06
17 000623 吉林敖东 4,409,891.78 0.06
18 000895 双汇发展 4,367,722.34 0.06
19 000100 TCL 集团 4,251,766.07 0.06
20 000402 金融街 3,940,915.76 0.05

买入股票成本（成交）总额 1,465,433,789.41
卖出股票收入（成交）总额 281,490,483.89

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 59,922,000.00 0.77
3 金融债券 269,067,000.00 3.47
其中：政策性金融债 269,067,000.00 3.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 328,989,000.00 4.24

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 120228 12国开28 1,400,000 139,678,000.00 1.80
2 120238 12国开38 1,000,000 99,860,000.00 1.29
3 1001060 10央行票据60 600,000 59,922,000.00 0.77
4 120320 12进出20 300,000 29,529,000.00 0.38

序号名称金额
1 存出保证金 4,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,790,033.04
5 应收申购款 21,944,638.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,734,671.33

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科Ａ 2,476,010.52 0.03 重大事项停牌
2 000826 桑德环境 387,956.25 0.00 公开增发流通受限

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
208,649 51,339.86 1,041,311,523.84 9.72% 9,670,698,273.78 90.28%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,221,198.49 0.0114%

基金合同生效日(2009年12月1日)基金份额总额 18,924,975,988.28
本报告期期初基金份额总额 10,816,208,842.05
本报告期基金总申购份额 3,805,710,663.76
减：本报告期基金总赎回份额 3,909,909,708.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,712,009,797.62

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
安信证券 1 58,500,633.88 3.35% 51,767.76 3.49% -
广发证券 1 379,191,707.44 21.71% 335,549.36 22.60% -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 978,191,844.44 56.01% 822,703.86 55.41% -
申银万国 1 232,105,429.49 13.29% 194,533.85 13.10% -
银河证券 1 98,603,917.80 5.65% 80,116.22 5.40% -
中信建投 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例
安信证券 - - - - - - 474,489,840.02 41.38%
广发证券 - - - - - - 180,152,027.22 15.71%
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - 492,122,212.78 42.91%
申银万国 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -

2012年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一三年三月三十日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]