易方达价值精选股票型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

易方达价值精选股票型证券投资基金

2013-03-30 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一三年三月三十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达价值精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年6月13日至2012年12月31日）

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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

（3）本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%；

（4）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（6）基金合同约定、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为154.93%，同期业绩比较基准收益率为80.31%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达价值精选股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元。截至2012年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最优回报。

截至2012年12月31日，本公司旗下共管理39只开放式基金和1只封闭式基金，具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达量化衍伸股票型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；规范投资人员的指令下达方式，以确保同一投资人员管理的不同组合得到公平对待；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数基金除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经发起反向申请方的首席投资官/投资总监审批、集中交易室审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其同类资产其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。在此基础上，以样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率等为标准，筛选出需关注或者需说明的事项，及时提醒投资、交易人员注意，并对需要说明的情况要求投资、交易人员进行反馈说明。

运用上述方法，我们对2012年度公司旗下管理的所有组合两两组合之间的同向交易价差情况进行了分析。统计显示，本报告期内，由于基金经理相互独立操作，存在因交易策略、价格限制策略、交易习惯等不同，以及由于市场波动而不同投资人员所管理的基金下单时间不同导致个别组合之间同日同向交易出现比较明显价差的情况，即在10874对组合中有7对组合过去一年的同日同向交易价差符合筛选条件。未发现公司旗下投资组合同向买卖同一股票时存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有23次，原因均为旗下指数基金因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年A股市场震荡波动，全年沪深300指数上涨7.55%。在看似平淡的指数涨幅背后，市场本身却经历了强烈的结构分化行情，“预期波动和估值修复”主导了各季度的分化行情。年初在通胀回落、政策刺激导致经济企稳的预期下，市场迎来了一波以周期股为主的修复行情，而其后经济再现“滞涨”迹象，政府调结构的决心坚定，市场政策刺激预期落空，进而对中国经济的长期预期产生强烈担忧，A股在二、三季度强烈分化，周期相关行业屡创新低，而持续增长类行业则持续走高。而10月份开始的以地产、汽车等早周期行业企稳带动的整个经济的企稳复苏，则使得市场预期再次改变，A股再次迎来一波以周期类个股为主的估值修复行情。纵观全年，股指相对起伏不大，而市场风格与结构波动巨大。

本基金强调安全边际和合理收益，组合以低估值行业为主。同时，基于对中国经济未来的相对乐观，组合中保留了一些与经济企稳复苏相关的行业个股。这样的结构较好适应了一、四季度的预期修复行情，而在二、三季度表现较差。总体来看，本基金在2012年低估了经济调整的时间和政府调结构的决心，且整体组合在持续增长类个股上的投资较少，影响了整体收益。但因在低估值蓝筹个股上的坚定投资，平衡了组合的业绩表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0199元，本报告期份额净值增长率为7.17%，同期业绩比较基准收益率为 6.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体看来，2013年外部环境较为平稳。美国经济持续复苏，欧洲经济已经逐步企稳，日本也采取了较为激进的经济振兴计划，全球经济、流动性相比2012年整体均处于改善之中。尽管还看不到明显的上升周期，但显著的下行风险已经消除。这将有利于整体权益类市场的投资。

国内经济经历了较长时间的调整后，2012年四季度开始，地产、汽车、家电等早周期行业景气开始带动经济企稳复苏。目前来看，由终端需求拉动的经济复苏具备较好的持续性和质量，而经济复苏的力度和企业盈利的改善幅度则是下阶段经济最大的变量，这将决定A股行情的演变方向。下阶段需密切跟踪上述因素，同时关注A股估值修复的程度，及时作出适应性调整。

长期来看，经济和股市的很多根本性问题依然没有看到很好的解决方案，经济的结构调整和改革红利的效果尚无法判断，市场能否形成对经济和股市的中长期信心，将成为未来A股中长期走势的关键。这需要更长的时间、更多的数据来验证，需要保持紧密关注。

基于以上判断，本基金将紧密跟踪经济复苏的力度和过程中各行业景气情况，争取把握相应的投资机会。同时，本基金将加大对持续成长个股的研究，寻找合适的时机介入，平衡好组合的结构。力争为投资者带来更好回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润58,617,117.96元，本报告期内未进行利润分配，本报告期末应分配尚未实施的利润为58,617,117.96元；本基金已于2013年1月17日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.12元，总分配金额为71,641,463.72元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对易方达价值精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，易方达价值精选股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值精选股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.0199元，基金份额总额5,890,760,949.77份。

7.2 利润表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达价值精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达价值精选股票型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006] 97号文件“关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2006年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,791,050,807.15份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为4,287,051,588.12元，属于第二层级的余额为780,143,711.79元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级4,431,225,000.63元，第二层级49,720,900.00元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2011年度：无)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2012年3月3日发布公告，自2012年3月1日起聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理；基金管理人于2012年7月7日发布公告，自2012年7月5日起聘任陈彤先生担任公司副总经理；基金管理人于2012年12月5日发布公告，聘任范岳先生担任公司首席产品执行官。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续7年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度审计费为120,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金新增北京高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司各一个交易单元，减少国元证券股份有限公司一个交易单元，华泰联合证券有限责任公司更名为华泰证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年三月三十日

基金简称易方达价值精选股票
基金主代码 110009
交易代码 110009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月13日
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,890,760,949.77份
基金合同存续期不定期

投资目标追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值
投资策略本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南赵会军
联系电话 020-38797888 010—66105799
电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010—66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -561,322,867.16 192,875,820.44 546,504,754.21
本期利润 373,302,501.25 -1,712,746,831.04 -26,460,347.23
加权平均基金份额本期利润 0.0642 -0.2979 -0.0044
本期基金份额净值增长率 7.17% -24.01% 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.0199 -0.0483 0.2524
期末基金资产净值 6,007,995,185.69 5,395,302,103.35 7,269,024,879.47
期末基金份额净值 1.0199 0.9517 1.2524

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 10.12% 1.12% 8.17% 1.02% 1.95% 0.10%
过去六个月 0.49% 1.09% 2.30% 0.99% -1.81% 0.10%
过去一年 7.17% 1.14% 6.71% 1.02% 0.46% 0.12%
过去三年 -18.40% 1.23% -21.36% 1.11% 2.96% 0.12%
过去五年 -28.11% 1.54% -37.70% 1.58% 9.59% -0.04%
自基金合同生效起至今 154.93% 1.59% 80.31% 1.59% 74.62% 0.00%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 2.300 314,731,362.55 979,050,434.81 1,293,781,797.36 -
合计 2.300 314,731,362.55 979,050,434.81 1,293,781,797.36 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴欣荣本基金的基金经理、总裁助理、基金投资部总经理 2006-06-13 - 11年硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞的基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（原科汇证券投资基金）的基金经理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 545,960,019.65 778,290,558.40
结算备付金 3,244,062.60 3,981,025.58
存出保证金 1,783,792.39 1,886,925.51
交易性金融资产 5,067,195,299.91 4,480,945,900.63
其中：股票投资 4,817,404,178.71 4,480,945,900.63
基金投资 - -
债券投资 249,791,121.20 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 410,000,525.00 187,901,121.85
应收证券清算款 2,229,982.68 -
应收利息 1,135,270.82 273,098.55
应收股利 - -
应收申购款 1,532,584.04 2,526,011.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,033,081,537.09 5,455,804,642.08
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,554,230.14 47,297,102.90
应付赎回款 4,042,724.43 2,004,941.27
应付管理人报酬 6,803,620.47 7,047,848.97
应付托管费 1,133,936.76 1,174,641.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,628,104.27 1,546,366.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,923,735.33 1,431,638.04
负债合计 25,086,351.40 60,502,538.73
所有者权益：
实收基金 5,890,760,949.77 5,669,029,045.34
未分配利润 117,234,235.92 -273,726,941.99
所有者权益合计 6,007,995,185.69 5,395,302,103.35
负债和所有者权益总计 6,033,081,537.09 5,455,804,642.08

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 486,570,983.85 -1,571,500,019.58
1.利息收入 14,384,859.11 8,850,243.34
其中：存款利息收入 5,741,816.45 5,785,977.98
债券利息收入 4,597,307.39 1,043.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,045,735.27 3,063,222.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -463,466,954.60 324,720,586.13
其中：股票投资收益 -521,657,604.03 276,005,633.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 -816,012.99 462,582.95
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 59,006,662.42 48,252,369.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 934,625,368.41 -1,905,622,651.48
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,027,710.93 551,802.43
减：二、费用 113,268,482.60 141,246,811.46
1．管理人报酬 85,826,323.00 99,073,756.06
2．托管费 14,304,387.13 16,512,292.51
3．销售服务费 - -
4．交易费用 12,632,192.60 25,180,501.75
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 505,579.87 480,261.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 373,302,501.25 -1,712,746,831.04
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 373,302,501.25 -1,712,746,831.04

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,669,029,045.34 -273,726,941.99 5,395,302,103.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 373,302,501.25 373,302,501.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 221,731,904.43 17,658,676.66 239,390,581.09
其中：1.基金申购款 1,434,983,872.39 16,630,743.46 1,451,614,615.85
2.基金赎回款 -1,213,251,967.96 1,027,933.20 -1,212,224,034.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,890,760,949.77 117,234,235.92 6,007,995,185.69
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,804,020,131.42 1,465,004,748.05 7,269,024,879.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,712,746,831.04 -1,712,746,831.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -134,991,086.08 -25,984,859.00 -160,975,945.08
其中：1.基金申购款 751,321,085.93 137,871,070.00 889,192,155.93
2.基金赎回款 -886,312,172.01 -163,855,929.00 -1,050,168,101.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 5,669,029,045.34 -273,726,941.99 5,395,302,103.35

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
广发证券 2,318,612,555.72 28.14% 3,534,046,363.92 21.69%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券 2,004,971.45 28.24% 419,407.93 26.13%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券 2,959,363.60 21.76% 270,344.27 17.65%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 85,826,323.00 99,073,756.06
其中：支付销售机构的客户维护费 11,447,607.68 13,708,818.04

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,304,387.13 16,512,292.51

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 545,960,019.65 5,684,359.92 778,290,558.40 5,641,422.59

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
广发证券 600005 武钢股份配股发行 1,802,985 6,671,044.50

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600098 广州发展 2012-07-04 2013-07-02 非公开发行流通受限 6.42 7.02 3,000,000 19,260,000.00 21,060,000.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科Ａ 2012-12-26 重大事项 10.62 2013-01-21 11.13 25,609,852 210,282,557.55 271,976,628.24 -
000527 美的电器 2012-08-27 重大事项 9.69 - - 9,808,795 139,672,512.94 95,047,223.55 -
300315 掌趣科技 2012-12-04 重大事项 22.86 2013-02-05 25.15 1,000 19,180.00 22,860.00 -
600780 通宝能源 2012-01-18 重大事项 7.01 - - 20,300,000 138,277,938.40 142,303,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,817,404,178.71 79.85
其中：股票 4,817,404,178.71 79.85
2 固定收益投资 249,791,121.20 4.14
其中：债券 249,791,121.20 4.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 410,000,525.00 6.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 549,204,082.25 9.10
6 其他各项资产 6,681,629.93 0.11
7 合计 6,033,081,537.09 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 80,397,288.48 1.34
B 采掘业 231,724,763.05 3.86
C 制造业 1,801,865,198.57 29.99
C0 食品、饮料 524,814,314.23 8.74
C1 纺织、服装、皮毛 12,067,804.48 0.20
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,404,963.16 1.99
C5 电子 76,437,320.82 1.27
C6 金属、非金属 219,779,557.50 3.66
C7 机械、设备、仪表 568,551,868.81 9.46
C8 医药、生物制品 260,553,973.87 4.34
C99 其他制造业 20,255,395.70 0.34
D 电力、煤气及水的生产和供应业 167,153,000.00 2.78
E 建筑业 148,003,153.00 2.46
F 交通运输、仓储业 54,940,440.20 0.91
G 信息技术业 161,496,218.62 2.69
H 批发和零售贸易 173,105,108.92 2.88
I 金融、保险业 785,508,264.40 13.07
J 房地产业 1,102,309,850.12 18.35
K 社会服务业 41,808,818.65 0.70
L 传播与文化产业 65,300.00 0.00
M 综合类 69,026,774.70 1.15
合计 4,817,404,178.71 80.18

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 25,609,852 271,976,628.24 4.53
2 600036 招商银行 18,000,000 247,500,000.00 4.12
3 600015 华夏银行 17,509,784 181,226,264.40 3.02
4 601318 中国平安 3,400,000 153,986,000.00 2.56
5 000402 金融街 21,809,824 147,216,312.00 2.45
6 000063 中兴通讯 15,000,000 146,250,000.00 2.43
7 600780 通宝能源 20,300,000 142,303,000.00 2.37
8 601668 中国建筑 36,000,000 140,400,000.00 2.34
9 000046 泛海建设 23,500,000 126,900,000.00 2.11
10 600383 金地集团 18,000,000 126,360,000.00 2.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000568 泸州老窖 124,495,947.27 2.31
2 000423 东阿阿胶 122,251,146.18 2.27
3 000651 格力电器 121,567,155.87 2.25
4 000858 五粮液 113,185,964.69 2.10
5 601318 中国平安 97,468,641.77 1.81
6 601628 中国人寿 95,293,036.83 1.77
7 600887 伊利股份 89,903,986.83 1.67
8 000002 万科Ａ 87,205,166.39 1.62
9 600383 金地集团 84,739,597.34 1.57
10 600519 贵州茅台 77,482,872.45 1.44
11 600596 新安股份 73,418,079.78 1.36
12 600309 烟台万华 73,280,447.25 1.36
13 600015 华夏银行 72,027,455.11 1.34
14 600750 江中药业 71,503,379.92 1.33
15 000401 冀东水泥 70,310,430.84 1.30
16 600104 上汽集团 69,835,797.42 1.29
17 000063 中兴通讯 68,331,046.95 1.27
18 600066 宇通客车 68,263,996.59 1.27
19 000024 招商地产 66,253,478.77 1.23
20 000895 双汇发展 65,127,827.39 1.21

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000024 招商地产 271,734,633.37 5.04
2 601318 中国平安 219,355,697.12 4.07
3 000568 泸州老窖 159,392,146.86 2.95
4 002146 荣盛发展 142,692,234.90 2.64
5 600383 金地集团 130,053,613.07 2.41
6 000651 格力电器 125,611,895.31 2.33
7 000046 泛海建设 117,420,508.93 2.18
8 600000 浦发银行 92,540,260.08 1.72
9 600596 新安股份 78,298,471.62 1.45
10 600376 首开股份 75,906,733.50 1.41
11 600309 烟台万华 73,749,835.68 1.37
12 600887 伊利股份 70,109,118.69 1.30
13 600886 国投电力 68,672,174.93 1.27
14 000629 攀钢钒钛 66,346,985.39 1.23
15 601899 紫金矿业 64,814,187.59 1.20
16 000069 华侨城Ａ 62,266,603.97 1.15
17 600256 广汇能源 61,483,013.88 1.14
18 000762 西藏矿业 60,536,565.34 1.12
19 600280 南京中商 59,899,035.05 1.11
20 601668 中国建筑 59,473,256.09 1.10

买入股票成本（成交）总额 4,143,996,301.82
卖出股票收入（成交）总额 4,220,436,916.92

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,734,000.00 4.16
其中：政策性金融债 249,734,000.00 4.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 57,121.20 0.00
8 其他 - -
9 合计 249,791,121.20 4.16

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 120245 12国开45 1,400,000 139,776,000.00 2.33
2 120419 12农发19 700,000 70,014,000.00 1.17
3 120238 12国开38 400,000 39,944,000.00 0.66
4 113003 重工转债 540 57,121.20 0.00

序号名称金额
1 存出保证金 1,783,792.39
2 应收证券清算款 2,229,982.68
3 应收股利 -
4 应收利息 1,135,270.82
5 应收申购款 1,532,584.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,681,629.93

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113003 重工转债 57,121.20 0.00

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科A 271,976,628.24 4.53 重大事项停牌
2 600780 通宝能源 142,303,000.00 2.37 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
199,905 29,467.80 934,269,709.70 15.86% 4,956,491,240.07 84.14%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 823,087.25 0.014%

基金合同生效日(2006年6月13日)基金份额总额 11,791,050,807.15
本报告期期初基金份额总额 5,669,029,045.34
本报告期基金总申购份额 1,434,983,872.39
减：本报告期基金总赎回份额 1,213,251,967.96
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,890,760,949.77

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 116,243,694.17 1.41% 94,448.78 1.33% -
申银万国 1 139,077,505.43 1.69% 126,617.20 1.78% -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 2,318,612,555.72 28.14% 2,004,971.45 28.24% -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 97,784,010.39 1.19% 83,115.71 1.17% -
东莞证券 1 409,220,709.02 4.97% 366,709.28 5.17% -
国信证券 2 550,192,423.64 6.68% 452,532.97 6.37% -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 7,217,190.91 0.09% 6,134.63 0.09% -
平安证券 1 115,867,313.17 1.41% 105,485.92 1.49% -
招商证券 1 1,256,577,425.67 15.25% 1,074,333.01 15.13% -
海通证券 1 539,898,432.40 6.55% 452,068.26 6.37% -
华宝证券 1 1,325,892,242.73 16.09% 1,145,527.93 16.13% -
中信证券 2 438,165,426.68 5.32% 383,957.62 5.41% -
安信证券 1 345,800,877.61 4.20% 288,904.26 4.07% -
西南证券 1 - - - - -
广发华福 1 365,956,022.80 4.44% 330,397.98 4.65% -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 211,778,295.40 2.57% 184,633.82 2.60% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发华福 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -

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