银华全球核心优选证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

银华全球核心优选证券投资基金

2013-03-30 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、汇兑收益（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、“期末可供分配利润”采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：考虑本基金正常状态之下的股票资产投资比例，本基金选择市场代表性较好、具备较好公信力的标准普尔全球市场指数（S&P Global BMI）×60%＋香港恒生指数×40%作为本基金产品的业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至建仓期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2012年度、2011年度、2010年度未进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2012年12月31日，本基金管理人管理着27只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：

报告期内，纳入分析范围的投资组合共有87个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生7482对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗为1日时，共有620对投资组合存在同向交易的情况，其中有60对投资组合未通过T检验，但是这60对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，共有832对投资组合存在同向交易的情况，其中有52对投资组合未通过T检验，但是这52对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，共有900对投资组合存在同向交易的情况，其中有16对投资组合未通过T检验，但是这16对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年，全球经济延续了美欧债务危机后的增长格局，但是GDP增速同比去年下降，各国经济政策仍保持宽松。全球证券市场震荡上扬，期间发生过一次由欧债收益率急速上涨而引起的股市深幅回调，在欧洲央行明确了救助方案后，全球股市延续涨势，美欧和很多新兴市场股指均创出近几年新高。香港市场受到A股市场大幅震荡的影响，年内走势波动较大，最终在第四季度出现了银行、地产等大盘蓝筹股领涨的普涨格局。

银行、地产等前期在次贷和欧债危机中被大幅抛售的大金融板块表现超越大盘，而能源、原材料和公用事业等行业的表现相对落后，反映出投资者对经济前景看好，开始逐步挖掘估值较低板块的投资机会。

本基金管理人为规避欧债危机可能对市场造成的冲击，采用了比较保守的投资策略，整体仓位较低，虽然持有的新兴市场指数基金、房地产业基金和股票的表现较好，但是基金整体表现落后于业绩基准。随着欧债问题解决路径清晰，本基金仓位将逐步提高至正常水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.831元，本报告期份额净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准增长率为17.60%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球市场

各国政府不断给市场注入流动性，使欧美国家的债务危机得到缓解，经济步入缓慢恢复阶段，全美20个大城市房价指数停止下滑，新房开工数目增加，失业率稍有下降，为公司维持或提高盈利提供了有利条件。另一方面，债务危机并未完全消除，经济复苏疲弱，全球央行都一致性地维持十分宽松的货币政策，将使低息资本重入股市，其中，新兴市场的较高经济增长率将吸引到更多资金，催生牛市。

经济逐步回暖、市场资金充裕的情形将使得债务危机中受创而收缩的行业受益，如房地产、原材料行业、设备制造和金融行业等，其表现有机会超越大市。

香港市场

香港市场在2012年不断有外埠资金涌入，推高股市和本地房产价格，其联系汇率政策导致的超低利率又使通胀抬头，形成很独特的繁荣景象，本地股和国企股均走入牛市。在中国国家领导层顺利交接、欧美债务问题得到遏制的情况下，香港股市同时受到政治、经济层面的利好，后市向好是大概率事件。在过去十年的时间轴上考察，恒生指数和国企指数的估值水平处于历史底部，有很大的上涨空间。

现在仍处于经济弱复苏和流动性充裕的阶段，资产价格和前期估值过低的行业领先上涨，消费、运输等传统行业向好需要更多时间和运营数据的确认。我们认为随着经济从复苏走向繁荣，未来一段时间各行业会交替上涨，可以通过分析经济复苏程度和运营数据捕捉更好的投资机会。

投资策略

我们继续对全球经济和资本市场保持乐观，在国家和区域之间采用自上而下的策略做动态配置，自下而上地适当超配更多受益于现阶段经济增长的公司，并关注有核心竞争力和独特盈利模式的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华全球核心优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2012年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值为人民币0.831元，基金份额总额为102,986,499.05份。

7.2 利润表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华全球核心优选证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]332号文《关于核准银华全球核心优选证券投资基金募集的批复》批准，由银华基金管理有限公司于2008年4月21日至2008年5月21日向社会公开募集，基金合同于2008年5月26日正式生效，首次设立募集规模为417,188,639.76份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。

本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金，交易型开放式指数基金(ETF)，在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。本基金的业绩比较基准为：标准普尔全球市场指数(S&P Global BMI)×60%＋香港恒生指数(Hang Seng Index)×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修制订定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2)基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税；

(3)基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.6 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.7.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.7.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

■

注：基金成交总额不含非上市（场外）基金的申购和赎回金额。

7.4.7.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.85%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.85%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前十个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.8 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、证券代码采用当地市场代码。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

3、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、以上权益投资所在证券市场为香港，所属国家为中国。

2、“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金所投资的上述基金以及上述基金的基金管理人均不是、亦不得被视为本基金的发起人、分销商或发行者。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：期末本基金前十名股票不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、基金成交总额不含非上市(场外)基金的申购和赎回金额。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2013年3月30日

基金名称银华全球核心优选证券投资基金
基金简称银华全球优选 (QDII-FOF)
基金主代码 183001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年5月26日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,986,499.05份
基金合同存续期不定期

投资目标通过以香港区域为核心的全球化资产配置，对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资，有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用多重投资策略，充分使用由上而下、由下而上和横向推进的投资策略来使组合效率最优化。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，只会在适当的时候用来规避外汇风险和市场系统性风险。
本基金的投资组合比例为：香港证券市场上公开发行、上市交易的股票及金融衍生品合计不高于本基金基金资产的40%；主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于本基金基金资产的60%；现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%。
业绩比较基准标准普尔/花旗全球市场指数（S&P/Citigroup BMI Global）×60%+香港恒生指数（Hang Seng Index）×40%。
风险收益特征本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于全球股票型基金，在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下，使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔唐州徽
联系电话 (010)58163000 （010）66594855
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010）66594942

项目境外资产托管人
名称英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文中国银行（香港）有限公司
注册地址香港花园道1号中银大厦
办公地址香港花园道1号中银大厦
邮政编码 ——

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -5,662,241.31 -15,485,941.33 17,873,660.03
本期利润 1,113,823.01 -20,293,386.45 6,582,406.12
加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.1719 0.0463
本期加权平均净值利润率 1.31% -18.43% 5.02%
本期基金份额净值增长率 1.34% -16.84% 3.25%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -34,235,299.71 -29,662,839.89 -18,919,342.39
期末可供分配基金份额利润 -0.3324 -0.2787 -0.1564
期末基金资产净值 85,608,526.93 87,272,622.09 119,282,220.51
期末基金份额净值 0.831 0.820 0.986
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -16.90% -18.00% -1.40%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.62% 0.57% 5.12% 0.57% -1.50% 0.00%
过去六个月 7.09% 0.49% 12.13% 0.72% -5.04% -0.23%
过去一年 1.34% 0.53% 17.60% 0.80% -16.26% -0.27%
过去三年 -12.98% 0.87% 10.64% 1.02% -23.62% -0.15%
过去五年 -16.90% 1.20% -7.92% 1.51% -8.98% -0.31%
自基金合同生效日起至今 -16.90% 1.20% -7.92% 1.51% -8.98% -0.31%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
乐育涛先生本基金的基金经理 2011年5月11日 - 10年硕士学历。曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，主要从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。
周毅先生本基金的基金经理、公司副总经理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。 2010年8月5日 2012年3月27日 14年硕士学位。曾先后担任美国普华永道金融服务部经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：美国。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 3,127,379.42 6,891,250.18
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 82,726,440.31 80,620,763.10
其中：股票投资 18,325,833.49 8,536,265.65
基金投资 64,400,606.82 72,084,497.45
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 190.24 666.79
应收股利 103,240.22 70,561.63
应收申购款 14,069.44 32,040.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 85,971,319.63 87,615,282.15
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 128,908.09 90,978.31
应付管理人报酬 132,218.51 147,441.74
应付托管费 21,440.86 23,909.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 80,225.24 80,330.53
负债合计 362,792.70 342,660.06
所有者权益：
实收基金 102,986,499.05 106,424,562.59
未分配利润 -17,377,972.12 -19,151,940.50
所有者权益合计 85,608,526.93 87,272,622.09
负债和所有者权益总计 85,971,319.63 87,615,282.15

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 4,391,725.28 -15,093,539.46
1.利息收入 8,618.32 17,558.91
其中：存款利息收入 8,618.32 17,558.91
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -2,381,387.59 -9,423,264.55
其中：股票投资收益 -1,414,035.06 2,430,737.63
基金投资收益 -2,401,356.71 -13,713,418.11
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,434,004.18 1,859,415.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,776,064.32 -4,807,445.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -14,403.00 -919,658.23
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,833.23 39,269.53
减：二、费用 3,277,902.27 5,199,846.99
1．管理人报酬 1,580,270.91 2,037,195.51
2．托管费 256,260.12 330,356.02
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,058,288.53 2,445,010.85
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 383,082.71 387,284.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,113,823.01 -20,293,386.45
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,113,823.01 -20,293,386.45

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 106,424,562.59 -19,151,940.50 87,272,622.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,113,823.01 1,113,823.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-3,438,063.54 660,145.37 -2,777,918.17
其中：1.基金申购款 4,162,753.57 -745,981.33 3,416,772.24
2.基金赎回款 -7,600,817.11 1,406,126.70 -6,194,690.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 102,986,499.05 -17,377,972.12 85,608,526.93
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 120,988,097.34 -1,705,876.83 119,282,220.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -20,293,386.45 -20,293,386.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-14,563,534.75 2,847,322.78 -11,716,211.97
其中：1.基金申购款 34,419,723.83 -326,651.93 34,093,071.90
2.基金赎回款 -48,983,258.58 3,173,974.71 -45,809,283.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 106,424,562.59 -19,151,940.50 87,272,622.09

关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构
中国银行（香港）有限公司（“中银香港”）基金境外托管人
中银国际证券有限责任公司（“中银国际证券”）与境外资产托管人处于同一控股集团

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
中银国际证券券 62,961,486.01 23.81% 152,382,040.35 25.75%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期基金
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
中银国际证券 12,879,588.34 2.92% 15,291,616.36 1.11%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银国际证券 113,761.59 16.02% - -
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银国际证券 250,262.61 14.49% - -

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,580,270.91 2,037,195.51
其中：支付销售机构的客户维护费 118,599.44 184,864.79

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 256,260.12 330,356.02

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
基金合同生效日（ 2008年5月26日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 39,983,044.87 39,983,044.87
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 39,983,044.87 39,983,044.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
38.82% 37.57%

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 586,832.36 8,610.12 2,475,630.03 17,532.38
中银香港 2,540,547.06 - 4,415,620.15 -
合计 3,127,379.42 8,610.12 6,891,250.18 17,532.38

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 18,325,833.49 21.32
其中：普通股 18,325,833.49 21.32
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 64,400,606.82 74.91
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,127,379.42 3.64
8 其他各项资产 117,499.90 0.14
9 合计 85,971,319.63 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
中国香港 18,325,833.49 21.41
合计 18,325,833.49 21.41

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
材料 2,819,690.33 3.29
电信服务 804,971.34 0.94
工业 905,249.16 1.06
金融 12,942,543.58 15.12
能源 853,379.08 1.00
合计 18,325,833.49 21.41

序号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 新鸿基地产发展有限公司 16 HK 香港证券交易所中国香港 52,201 4,918,418.41 5.75
2 CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD. 中国海外发展有限公司 688 HK 香港证券交易所中国香港 216,000 4,045,817.16 4.73
3 CHEUNG KOMG (HOLDINGS) LTD. 长江实业(集团)有限公司 1 HK 香港证券交易所中国香港 29,800 2,875,436.27 3.36
4 DONGYUE GROUP LTD. 东岳集团有限公司 189 HK 香港证券交易所中国香港 425,000 1,767,855.71 2.07
5 HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 5 HK 香港证券交易所中国香港 16,000 1,054,753.68 1.23
6 ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD. 安徽海螺水泥股份有限公司 914 HK 香港证券交易所中国香港 46,000 1,051,834.62 1.23
7 HUTCHISON WHAMPOA LTD. 和记黄埔有限公司 13 HK 香港证券交易所中国香港 13,800 905,249.16 1.06
8 CHINA SHENHUA ENERGY CO.LTD. 中国神华能源股份有限公司 1088 HK 香港证券交易所中国香港 31,000 853,379.08 1.00
9 CHINA MOBILE LTD. 中国移动有限公司 941 HK 香港证券交易所中国香港 11,000 804,971.34 0.94
10 NEW WORLD DEVELOPMENT CO.LTD. 新世界发展有限公司 17 HK 香港证券交易所中国香港 4,937 48,118.06 0.06

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 DONGYUE GROUP LTD. 189 HK 13,754,633.75 15.76
2 NEW WORLD DEVELOPMENT CO.LTD. 17 HK 8,191,454.15 9.39
3 TSINGTAO BREWERY CO.LTD. 168 HK 7,871,232.41 9.02
4 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 16 HK 7,381,792.87 8.46
5 CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD. 688 HK 7,201,462.96 8.25
6 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT.CO.LTD 694 HK 6,681,204.80 7.66
7 NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 2222 HK 6,380,142.40 7.31
8 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 6,351,315.84 7.28
9 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.LTD. 3323 HK 5,197,493.84 5.96
10 Guangzhou R And F Properties Co.Ltd. 2777 HK 4,471,929.21 5.12
11 China Communications Construction Company Limited 1800 HK 3,621,110.68 4.15
12 CHEUNG KOMG (HOLDINGS) LTD. 1 HK 3,508,758.39 4.02
13 SWIRE PACIFIC LTD.A 19 HK 3,303,243.61 3.78
14 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 3,164,593.26 3.63
15 Tencent Holdings Limited 700 HK 2,971,970.10 3.41
16 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 2,958,277.91 3.39
17 CHINA MOBILE LTD. 941 HK 2,829,599.82 3.24
18 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 2,797,325.50 3.21
19 THE HONG KONG AND CHINA GAS CO.LTD. 3 HK 2,556,920.66 2.93
20 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 1038 HK 2,552,244.09 2.92
21 ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD. 914 HK 2,464,935.07 2.82
22 China COSCO Holdings Company Limited 1919 HK 2,098,332.68 2.40
23 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,040,992.64 2.34
24 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 2,023,671.94 2.32
25 HUTCHISON WHAMPOA LTD. 13 HK 1,860,346.41 2.13
26 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HK LTD. 308 HK 1,855,340.89 2.13
27 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 1,816,606.40 2.08
28 China Construction Bank Corporation 939 HK 1,791,315.90 2.05
29 PetroChina Company Limited 857 HK 1,770,556.84 2.03
30 CLP Holdings Limited 2 HK 1,759,723.56 2.02

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 DONGYUE GROUP LTD. 189 HK 11,816,627.69 13.54
2 NEW WORLD DEVELOPMENT CO.LTD. 17 HK 8,925,531.47 10.23
3 TSINGTAO BREWERY CO.LTD. 168 HK 7,331,846.88 8.40
4 BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT.CO.LTD 694 HK 6,770,231.94 7.76
5 Jiangxi Copper Company Limited 358 HK 6,488,483.08 7.43
6 NVC LIGHTING HOLDING LIMITED 2222 HK 6,031,240.56 6.91
7 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO.LTD. 3323 HK 4,905,660.46 5.62
8 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD. 1038 HK 4,706,708.04 5.39
9 POWER ASSETS HOLDINGS LTD. 6 HK 4,269,502.16 4.89
10 CHINA OVERSEAS LAND AND INVESTMENT LTD. 688 HK 4,227,248.10 4.84
11 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 4,080,467.42 4.68
12 Guangzhou R And F Properties Co.Ltd. 2777 HK 3,981,403.22 4.56
13 China Communications Construction Company Limited 1800 HK 3,871,742.02 4.44
14 THE HONG KONG AND CHINA GAS CO.LTD. 3 HK 3,334,906.78 3.82
15 SWIRE PACIFIC LTD.A 19 HK 3,322,890.32 3.81
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD. 16 HK 3,101,261.86 3.55
17 CLP Holdings Limited 2 HK 2,834,324.74 3.25
18 Tencent Holdings Limited 700 HK 2,809,217.35 3.22
19 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 2,697,312.99 3.09
20 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 2,258,261.44 2.59
21 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,020,584.84 2.32
22 China COSCO Holdings Company Limited 1919 HK 2,005,190.86 2.30
23 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 1,976,709.80 2.26
24 China Construction Bank Corporation 939 HK 1,952,857.61 2.24
25 PetroChina Company Limited 857 HK 1,860,088.36 2.13
26 CHINA MOBILE LTD. 941 HK 1,848,004.63 2.12
27 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HK LTD. 308 HK 1,788,084.07 2.05

买入成本（成交）总额 136,837,677.59
卖出收入（成交）总额 127,565,796.96

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）
1 SPDR S&P CHINA ETF 股票型开放式 State Street Bank And Trust Company 12,806,549.11 14.96
2 TRACKER FUND OF HONG KONG 股票型开放式 State Street Global Advisors asia 11,505,839.87 13.44
3 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 8,093,964.06 9.45
4 SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 股票型开放式 State Street Bank And Trust Company 6,905,124.59 8.07
5 ISHARES MSCI THAILAND INDEX FUND 股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 5,444,154.40 6.36
6 ISHARES MSCI MEXICO INVESTAB 股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 5,186,800.89 6.06
7 ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE 股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 4,575,228.02 5.34
8 SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC ETF 股票型开放式 State Street Bank And Trust Company 3,361,604.82 3.93
9 GAM Star Funds-China Equity Fund(USD Accumulation) 股票型开放式 Gam Fund Management Ltd 2,830,350.89 3.31
10 iShares MSCI Australia 股票型开放式 Black Rock Fund Advisors 2,417,667.29 2.82

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 103,240.22
4 应收利息 190.24
5 应收申购款 14,069.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,499.90

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,048 20,401.45 51,965,145.37 50.46% 51,021,353.68 49.54%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 123,074.52 0.12%

基金合同生效日（2008年5月26日）基金份额总额 417,188,639.76
本报告期期初基金份额总额 106,424,562.59
本报告期基金总申购份额 4,162,753.57
减：本报告期基金总赎回份额 7,600,817.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 102,986,499.05

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未变更为其审计的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币80,000.00元。目前的审计机构已为本基金连续提供了5年的服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 1 60,721,528.77 22.98% 63,784.75 8.98% -
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS 1 10,075,666.95 3.81% 85,467.44 12.04% -
UBS SECURITIES ASIA LTD 1 14,424,106.05 5.46% 113,097.62 15.93% -
GOLDMAN SACHS(ASIA)L.L. 1 2,477,583.41 0.94% 58,407.24 8.23% -
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 1 44,934,464.14 17.00% 82,317.21 11.59% -
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 1 62,208,430.07 23.54% 110,455.33 15.56% -
J.P.MORGAN SECURITIES(ASIA PACIFIC)LTD 1 6,474,417.06 2.45% 82,791.24 11.66% -
BOCI SECURITIES 1 62,961,486.01 23.82% 113,761.59 16.02% -
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED - - - - - - 19,006,738.82 4.30%
CLSA ASIA PACIFIC MARKETS - - - - - - 92,401,730.26 20.92%
UBS SECURITIES ASIA LTD - - - - - - 98,673,533.67 22.34%
GOLDMAN SACHS(ASIA)L.L. - - - - - - 75,919,991.43 17.19%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD - - - - - - 19,428,584.54 4.40%
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD - - - - - - 11,424,747.46 2.59%
J.P.MORGAN SECURITIES(ASIA PACIFIC)LTD - - - - - - 111,961,385.08 25.35%
BOCI SECURITIES - - - - - - 12,879,588.34 2.92%
DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD - - - - - - - -

无。

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年3月30日

2012年12月31日

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