2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2012年12月31日，本基金管理人管理着27只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：

报告期内，纳入分析范围的投资组合共有87个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生7482对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗为1日时，共有620对投资组合存在同向交易的情况，其中有60对投资组合未通过T检验，但是这60对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，共有832对投资组合存在同向交易的情况，其中有52对投资组合未通过T检验，但是这52对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，共有900对投资组合存在同向交易的情况，其中有16对投资组合未通过T检验，但是这16对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有43次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2012年，上半年全球经济仍然低迷。下半年伴随着房地产市场回暖、居民消费信贷增加、失业率下滑等积极因素的出现，美国经济逐渐复苏。欧洲主权债务危机仍然拖累全球经济，但最坏的时期正在慢慢过去。

国内经济在2012年前三季度延续下行态势，三季度GDP同比增速为7.4%。四季度GDP在投资和出口的带动下逐渐复苏。基建投资增长较快，房地产投资在销售情况好转之后也企稳回升。随着美国经济复苏，出口情况也有所好转。物价回落较多。上半年消费者物价指数（CPI）呈现趋势性回落，下半年维持底部震荡。宏观经济政策强调稳增长，货币政策在六月、七月连续两次降息。基建项目审批加速。社会融资总量规模较高，非贷款融资为投资提供了较强的资金支持，在很大程度上推动了经济的企稳回升。

受经济下滑影响,2012年股市延续下跌行情，直到年底前才出现强劲反弹。全年上证综合指数上涨3.17%。在政策放松影响下，银行间市场资金面好于去年，货币市场利率虽然也出现了几次阶段性波动，多数时候利率水平维持在3.5%附近。债券市场全年先涨后跌，具体品种的表现则有所分化，利率产品整体上略有下跌，高等级信用债年底与年初基本持平，低等级信用债、尤其是城投债出现上涨，信用利差有所收窄。

操作方面，本基金小幅缩短债券组合久期，优化债券组合结构，以获取稳定的持有期收益。根据市场情况调整股票资产的仓位，对可转债进行了波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.097元，本报告期份额净值增长率为4.08%，同期业绩比较基准收益率为2.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年全球经济将继续好转，但形势仍然复杂。财政悬崖问题是美国经济复苏进程中的焦点问题，欧洲经济能否顺利复苏也存在较大不确定性。国内经济方面，根据投资、消费和出口等三大需求走势，可以认为宏观经济呈现温和复苏态势。但是由于结构性问题的存在,中长期经济需要进入转型期，经济潜在增速不可避免地要下一个台阶。物价上涨压力不大。货币政策方面，预计审慎的思路仍将延续，且调控越来越灵活，为经济调结构提供合适的货币环境。

基于以上判断，本基金将密切关注经济形势和宏观调控政策的变化，继续根据通胀形势灵活调整组合久期，调整信用债券结构，获取稳定的持有期收益。同时，保持一定比例的可转债仓位，谨慎参与股票投资，在控制风险的前提下努力提高组合收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值人民币1.097元，基金份额总额338,154,458.12份。

7.2 利润表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华增强收益债券型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1157号文《关于核准银华增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2008年10月30日至2008年11月28日向社会公开募集，基金合同于2008年12月3日生效。首次设立募集规模为2,466,876,891.58份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、短期融资券、资产支持证券等固定收益类金融工具。本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

7.4.5.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.5.2营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.5.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.65%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联方交易事项。

7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币139,000,000.00元，分别于2013年1月4日和2013年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2013年3月30日

基金名称	银华增强收益债券型证券投资基金
基金简称	银华增强收益债券
基金主代码	180015
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月3日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	338,154,458.12份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场资金供求状况等因素的基础上，自上而下确定大类金融资产配置和固定收益类金融工具的类属配置，动态调整组合久期，并通过自下而上精选个券，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益；此外，本基金还将在严格控制风险的前提下积极参加股票一级市场申购，适度参与股票二级市场和权证投资，力争提高投资组合收益率水平。 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资于股票、权证等权益类金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	田青
	联系电话	(010)58163000	（010）67595096
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4006783333,(010)85186558	（010）67595096
传真		(010)58163027	（010）66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	23,956,349.22	-15,992,049.69	89,216,355.13
本期利润	18,905,610.89	-5,027,788.04	51,489,184.60
加权平均基金份额本期利润	0.0417	-0.0059	0.0316
本期加权平均净值利润率	3.86%	-0.56%	2.84%
本期基金份额净值增长率	4.08%	0.17%	2.83%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配利润	13,811,157.63	-4,639,108.42	82,010,686.69
期末可供分配基金份额利润	0.0408	-0.0096	0.0761
期末基金资产净值	371,024,465.60	509,189,318.29	1,200,045,067.15
期末基金份额净值	1.097	1.054	1.113
3.1.3 累计期末指标	2012年末	2011年末	2010年末
基金份额累计净值增长率	27.91%	22.89%	22.68%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.57%	0.12%	0.56%	0.03%	1.01%	0.09%
过去六个月	-0.09%	0.17%	0.16%	0.05%	-0.25%	0.12%
过去一年	4.08%	0.19%	2.51%	0.07%	1.57%	0.12%
过去三年	7.21%	0.26%	10.46%	0.09%	-3.25%	0.17%
自基金合同生效日起至今	27.91%	0.28%	11.64%	0.10%	16.27%	0.18%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2012	-	-	-	-
2011	0.610	57,152,062.79	12,142,042.21	69,294,105.00
2010	1.100	138,435,891.08	18,634,713.04	157,070,604.12
合计	1.710	195,587,953.87	30,776,755.25	226,364,709.12

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜永康先生	本基金的基金经理、公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监。	2008年12月3日	-	11年	硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自2008年1月8日至2009年2月18日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理，自2007年1月30日至今任银华保本增值证券投资基金基金经理，自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邹唯娜女士	本基金的基金经理助理	2012年12月11日	-	7年	硕士学位。曾就职于国家信息中心中经网数据有限公司，从事宏观经济分析相关工作；并曾就职于中再资产管理股份有限公司，从事固定收益投资、宏观和债券研究工作，历任投资经理助理、自有帐户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。
高固先生	本基金的基金经理助理	2011年4月7日	2012年11月30日	6年	学士学位。2001年7月至2011年3月先后在中国建设银行总行会计部、金融市场部从事会计制度建设、人民币货币市场交易、债券投资等工作，历任业务员、业务经理等职位。2011年3月至2012年11月期间任职于银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	1,404,546.08	38,326,525.11
结算备付金	8,849,083.56	7,294,122.11
存出保证金	267,420.48	279,572.88
交易性金融资产	491,843,113.53	550,778,738.23
其中：股票投资	14,834,000.00	32,269,591.06
基金投资	-	-
债券投资	477,009,113.53	518,509,147.17
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	979,080.17	-
应收利息	10,592,141.68	7,563,034.21
应收股利	-	-
应收申购款	1,105,456.88	1,108,871.46
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	515,040,842.38	605,350,864.00
负债和所有者权益	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	139,000,000.00	61,400,000.00
应付证券清算款	-	18,635,638.30
应付赎回款	1,541,497.80	12,493,288.42
应付管理人报酬	209,754.33	295,465.58
应付托管费	64,539.81	90,912.51
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	46,023.04	130,647.30
应交税费	2,790,563.26	2,759,979.68
应付利息	18,645.97	6,387.36
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	345,352.57	349,226.56
负债合计	144,016,376.78	96,161,545.71
所有者权益：
实收基金	338,154,458.12	483,231,631.66
未分配利润	32,870,007.48	25,957,686.63
所有者权益合计	371,024,465.60	509,189,318.29
负债和所有者权益总计	515,040,842.38	605,350,864.00

项 目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入	26,372,195.05	6,909,676.37
1.利息收入	20,244,195.40	29,325,615.47
其中：存款利息收入	198,910.24	363,557.15
债券利息收入	20,042,507.38	28,962,058.32
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	2,777.78	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	11,123,928.16	-33,584,699.94
其中：股票投资收益	-6,059,907.35	-23,472,111.07
基金投资收益	-	-
债券投资收益	15,642,472.72	-10,640,353.73
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	1,541,362.79	527,764.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,050,738.33	10,964,261.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	54,809.82	204,499.19
减：二、费用	7,466,584.16	11,937,464.41
1．管理人报酬	3,192,788.19	5,890,128.52
2．托管费	982,396.37	1,812,347.25
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	345,895.91	1,542,305.22
5．利息支出	2,510,859.43	2,258,023.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,510,859.43	2,258,023.01
6．其他费用	434,644.26	434,660.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,905,610.89	-5,027,788.04
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,905,610.89	-5,027,788.04

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	483,231,631.66	25,957,686.63	509,189,318.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	18,905,610.89	18,905,610.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-145,077,173.54	-11,993,290.04	-157,070,463.58
其中：1.基金申购款	260,839,803.62	19,616,955.70	280,456,759.32
2.基金赎回款	-405,916,977.16	-31,610,245.74	-437,527,222.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	338,154,458.12	32,870,007.48	371,024,465.60
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,077,853,726.19	122,191,340.96	1,200,045,067.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-5,027,788.04	-5,027,788.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-594,622,094.53	-21,911,761.29	-616,533,855.82
其中：1.基金申购款	365,042,548.67	27,170,328.30	392,212,876.97
2.基金赎回款	-959,664,643.20	-49,082,089.59	-1,008,746,732.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-69,294,105.00	-69,294,105.00
五、期末所有者权益（基金净值）	483,231,631.66	25,957,686.63	509,189,318.29

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东北证券	7,157,683.95	3.38%	114,771,223.70	12.41%
第一创业	3,733,885.87	1.76%	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
西南证券	5,279,078.70	0.54%	-	-
第一创业	49,633,591.80	5.04%	10,929,057.00	0.77%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
西南证券	75,000,000.00	0.58%	-	-
第一创业	671,000,000.00	5.15%	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	5,982.07	3.26%	2,033.93	4.61%
西南证券	-	-	-	-
第一创业	3,206.74	1.75%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	93,252.35	12.03%	-	-
第一创业	-	-	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,192,788.19	5,890,128.52
其中：支付销售机构的客户维护费	416,023.45	710,586.02

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	982,396.37	1,812,347.25

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	1,404,546.08	105,057.36	38,326,525.11	261,564.44

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
127001	海直转债	2012年12月24日	2013年1月7日	转债中签流通受限	100.00	100.00	8,230	823,000.00	823,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14,834,000.00	2.88
	其中：股票	14,834,000.00	2.88
2	固定收益投资	477,009,113.53	92.62
	其中：债券	477,009,113.53	92.62
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	10,253,629.64	1.99
6	其他各项资产	12,944,099.21	2.51
7	合计	515,040,842.38	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	1,314,000.00	0.35
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	1,314,000.00	0.35
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	13,520,000.00	3.64
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	14,834,000.00	4.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601006	大秦铁路	2,000,000	13,520,000.00	3.64
2	600518	康美药业	100,000	1,314,000.00	0.35

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	20,517,065.50	4.03
2	601601	中国太保	14,759,394.06	2.90
3	601628	中国人寿	10,953,864.27	2.15
4	601669	中国水电	7,501,108.00	1.47
5	601336	新华保险	7,249,129.44	1.42
6	600518	康美药业	6,307,526.66	1.24
7	002638	勤上光电	4,915,611.00	0.97
8	000157	中联重科	3,246,364.30	0.64
9	000826	桑德环境	3,176,963.05	0.62
10	600256	广汇能源	3,130,351.54	0.61
11	000002	万 科Ａ	3,035,434.00	0.60
12	000895	双汇发展	2,503,915.46	0.49
13	002123	荣信股份	2,302,376.31	0.45
14	600125	铁龙物流	1,895,534.33	0.37
15	601000	唐山港	1,244,080.00	0.24
16	000401	冀东水泥	1,143,985.44	0.22
17	000423	东阿阿胶	1,020,538.00	0.20
18	000998	隆平高科	1,000,977.00	0.20
19	002243	通产丽星	943,289.85	0.19
20	002353	杰瑞股份	704,982.00	0.14

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	19,811,971.71	3.89
2	601601	中国太保	12,959,072.85	2.55
3	601628	中国人寿	10,656,160.35	2.09
4	601336	新华保险	10,078,496.48	1.98
5	600028	中国石化	7,236,014.42	1.42
6	600518	康美药业	5,512,128.65	1.08
7	601669	中国水电	5,455,768.78	1.07
8	002638	勤上光电	5,037,318.50	0.99
9	601006	大秦铁路	4,392,666.78	0.86
10	000826	桑德环境	3,548,620.78	0.70
11	000157	中联重科	3,215,175.14	0.63
12	000002	万 科Ａ	2,952,247.65	0.58
13	600256	广汇能源	2,948,068.68	0.58
14	601100	恒立油缸	2,890,986.98	0.57
15	000895	双汇发展	2,298,497.92	0.45
16	002123	荣信股份	1,854,338.50	0.36
17	600125	铁龙物流	1,370,165.00	0.27
18	601000	唐山港	1,335,073.40	0.26
19	000998	隆平高科	1,272,850.00	0.25
20	000401	冀东水泥	1,163,193.20	0.23

买入股票成本（成交）总额	100,317,969.02
卖出股票收入（成交）总额	111,630,923.61

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	12,459,923.30	3.36
2	央行票据	-	-
3	金融债券	89,269,000.00	24.06
	其中：政策性金融债	89,269,000.00	24.06
4	企业债券	244,426,339.63	65.88
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	31,295,000.00	8.43
7	可转债	99,558,850.60	26.83
8	其他	-	-
9	合计	477,009,113.53	128.57

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	120220	12国开20	500,000	49,815,000.00	13.43
2	113002	工行转债	300,000	32,874,000.00	8.86
3	110015	石化转债	300,000	30,873,000.00	8.32
4	113001	中行转债	307,020	29,581,377.00	7.97
5	126018	08江铜债	340,210	29,441,773.40	7.94

序号	名称	金额
1	存出保证金	267,420.48
2	应收证券清算款	979,080.17
3	应收股利	-
4	应收利息	10,592,141.68
5	应收申购款	1,105,456.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,944,099.21

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	32,874,000.00	8.86
2	110015	石化转债	30,873,000.00	8.32
3	113001	中行转债	29,581,377.00	7.97
4	113003	重工转债	5,407,473.60	1.46

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
10,244	33,010.00	71,965,918.60	21.28%	266,188,539.52	78.72%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	9,390.36	0.00%

基金合同生效日（ 2008年12月3日 ）基金份额总额	2,466,876,891.58
本报告期期初基金份额总额	483,231,631.66
本报告期基金总申购份额	260,839,803.62
减:本报告期基金总赎回份额	405,916,977.16
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	338,154,458.12

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本报告期由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币90,000.00元。目前的审计机构已为本基金连续提供了3年的服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
江海证券有限公司	2	50,181,355.76	23.68%	42,867.66	23.39%	新增2个交易单元
中原证券股份有限公司	2	20,291,687.87	9.58%	17,999.31	9.82%	新增2个交易单元
日信证券有限责任公司	1	17,926,255.21	8.46%	16,319.97	8.91%	新增1个交易单元
红塔证券股份有限公司	2	14,334,345.26	6.76%	12,184.36	6.65%	-
招商证券股份有限公司	2	9,682,780.73	4.57%	8,526.21	4.65%	-
光大证券股份有限公司	2	9,502,067.27	4.48%	7,720.52	4.21%	-
中国中投证券有限责任公司	1	8,252,228.84	3.89%	7,247.45	3.96%	-
中国银河证券股份有限公司	1	7,517,996.42	3.55%	6,390.36	3.49%	-
东北证券股份有限公司	3	7,157,683.95	3.38%	5,982.07	3.26%	-
华融证券股份有限公司	1	6,915,607.38	3.26%	6,037.25	3.29%	-
首创证券有限责任公司	2	6,637,663.88	3.13%	6,013.23	3.28%	-
中信万通证券有限责任公司	1	6,547,470.78	3.09%	5,613.65	3.06%	-
东方证券股份有限公司	2	6,386,431.60	3.01%	5,189.04	2.83%	-
齐鲁证券有限公司	1	5,686,086.95	2.68%	5,069.00	2.77%	-
瑞银证券有限责任公司	1	5,435,139.88	2.57%	4,779.19	2.61%	-
长城证券有限责任公司	3	5,227,032.01	2.47%	4,493.10	2.45%	新增1个交易单元
第一创业证券股份有限公司	2	3,733,885.87	1.76%	3,206.74	1.75%	-
西部证券股份有限公司	1	3,631,049.34	1.71%	3,170.05	1.73%	-
国金证券股份有限公司	2	3,471,790.00	1.64%	3,065.60	1.67%	-
中信证券股份有限公司	3	3,459,456.19	1.63%	2,810.86	1.53%	-
华宝证券有限责任公司	1	2,484,000.00	1.17%	2,168.54	1.18%	-
中国国际金融有限公司	2	2,210,277.54	1.04%	1,878.64	1.03%	-
华泰联合证券有限责任公司	2	1,730,657.20	0.82%	1,470.93	0.80%	-
民生证券股份有限公司	2	1,317,388.00	0.62%	1,116.52	0.61%	新增2个交易单元
上海证券有限责任公司	1	1,279,810.00	0.60%	1,165.12	0.64%	-
广发证券股份有限公司	2	893,744.70	0.42%	757.43	0.41%	新增1个交易单元
安信证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
东吴证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
广州证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增1个交易单元
长江证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增2个交易单元
方正证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
国都证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
中银国际证券有限责任公司	2	-	-	-	-	撤销1个交易单元
山西证券股份有限公司	0	-	-	-	-	撤销1个交易单元
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东莞证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
德邦证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
江海证券有限公司	67,945,181.46	6.90%	579,500,000.00	4.45%	-	-
中原证券股份有限公司	19,170,550.34	1.95%	675,000,000.00	5.18%	-	-
日信证券有限责任公司	6,000,811.20	0.61%	1,151,600,000.00	8.84%	-	-
红塔证券股份有限公司	29,186,936.67	2.97%	546,000,000.00	4.19%	-	-
招商证券股份有限公司	57,801,116.45	5.87%	157,000,000.00	1.21%	-	-
光大证券股份有限公司	20,444,109.95	2.08%	288,000,000.00	2.21%	-	-
中国中投证券有限责任公司	51,115,348.12	5.19%	1,167,500,000.00	8.97%	-	-
中国银河证券股份有限公司	53,701,737.15	5.46%	627,000,000.00	4.82%	-	-
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华融证券股份有限公司	13,266,811.57	1.35%	739,500,000.00	5.68%	-	-
首创证券有限责任公司	5,257,226.60	0.53%	211,000,000.00	1.62%	-	-
中信万通证券有限责任公司	34,783,961.12	3.53%	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	13,072,141.60	1.33%	324,200,000.00	2.49%	-	-
齐鲁证券有限公司	5,690,672.29	0.58%	404,100,000.00	3.10%	-	-
瑞银证券有限责任公司	71,883,843.89	7.30%	611,000,000.00	4.69%	-	-
长城证券有限责任公司	806,483.60	0.08%	1,458,000,000.00	11.20%	-	-
第一创业证券股份有限公司	49,633,591.80	5.04%	671,000,000.00	5.15%	-	-
西部证券股份有限公司	21,486,909.30	2.18%	260,000,000.00	2.00%	-	-
国金证券股份有限公司	39,154,145.18	3.98%	480,000,000.00	3.69%	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	10,000,000.00	0.08%	-	-
华宝证券有限责任公司	25,109,344.49	2.55%	412,000,000.00	3.16%	-	-
中国国际金融有限公司	20,144,217.73	2.05%	301,000,000.00	2.31%	-	-
华泰联合证券有限责任公司	200,258.35	0.02%	75,000,000.00	0.58%	-	-
民生证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
上海证券有限责任公司	-	-	330,000,000.00	2.53%	-	-
广发证券股份有限公司	27,595,791.99	2.80%	313,000,000.00	2.40%	-	-
安信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东吴证券股份有限公司	-	-	70,200,000.00	0.54%	-	-
广州证券有限责任公司	-	-	28,000,000.00	0.22%	-	-
长江证券股份有限公司	-	-	108,000,000.00	0.83%	-	-
平安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	-	-	106,000,000.00	0.81%	-	-
申银万国证券股份有限公司	267,289,708.94	27.16%	-	-	-	-
国都证券有限责任公司	53,348.20	0.01%	31,000,000.00	0.24%	-	-
中国民族证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	5,279,078.70	0.54%	75,000,000.00	0.58%	-	-
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	60,933,662.70	6.19%	526,000,000.00	4.04%	-	-
兴业证券股份有限公司	5,055,818.03	0.51%	99,000,000.00	0.76%	-	-
中银国际证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
山西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东莞证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
德邦证券有限责任公司	12,066,059.73	1.23%	187,000,000.00	1.44%	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-