2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按基金合同规定，基金管理人自第三个保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：债券投资在资产配置中的比例不低于60%，固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2012年12月31日，本基金管理人管理着27只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：

报告期内，纳入分析范围的投资组合共有87个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生7482对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗为1日时，共有620对投资组合存在同向交易的情况，其中有60对投资组合未通过T检验，但是这60对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，共有832对投资组合存在同向交易的情况，其中有52对投资组合未通过T检验，但是这52对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，共有900对投资组合存在同向交易的情况，其中有16对投资组合未通过T检验，但是这16对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2012年，上半年全球经济仍然低迷。下半年伴随着房地产市场回暖、居民消费信贷增加、失业率下滑等积极因素的出现，美国经济逐渐复苏。欧洲主权债务危机仍然拖累全球经济，但最坏的时期正在慢慢过去。

国内经济在2012年前三季度延续下行态势，三季度GDP同比增速为7.4%。四季度GDP在投资和出口的带动下逐渐复苏。基建投资增长较快，房地产投资在销售情况好转之后也企稳回升。随着美国经济复苏，出口情况也有所好转。物价回落较多。上半年消费者物价指数（CPI）呈现趋势性回落，下半年维持底部震荡。宏观经济政策强调稳增长，货币政策在六月、七月连续两次降息。基建项目审批加速。社会融资总量规模较高，非贷款融资为投资提供了较强的资金支持，在很大程度上推动了经济的企稳回升。

受经济下滑影响,2012年股市延续下跌行情，直到年底前才出现强劲反弹。全年上证综合指数上涨3.17%。在政策放松影响下，银行间市场资金面好于去年，货币市场利率虽然也出现了几次阶段性波动，多数时候利率水平维持在3.5%附近。债券市场全年先涨后跌，具体品种的表现则有所分化，利率产品整体上略有下跌，高等级信用债年底与年初基本持平，低等级信用债、尤其是城投债出现上涨，信用利差有所收窄。

操作方面，本基金按照CPPI（恒定比例投资组合保险）策略，根据市场情况调整了股票仓位，降低了可转债配置比例，卖出了剩余期限较长的浮息金融债及长久期信用债，置换成短期融资券，此外提高了一年以内定期存款比例，以增加组合流动性，提高收益率。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0260元，本报告期份额净值增长率为2.38%，同期业绩比较基准收益率为3.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年全球经济将继续好转，但形势仍然复杂。财政悬崖问题是美国经济复苏进程中的焦点问题，欧洲经济能否顺利复苏也存在较大不确定性。国内经济方面，根据投资、消费和出口等三大需求走势，可以认为宏观经济呈现温和复苏态势。但是由于结构性问题的存在,中长期经济需要进入转型期，经济潜在增速不可避免地要下一个台阶。物价上涨压力不大，货币政策方面，预计审慎的思路仍将延续，且调控越来越灵活，为经济调结构提供合适的货币环境。

基于以上判断，本基金将密切关注经济形势和宏观调控政策的变化，坚持CPPI（恒定比例投资组合保险）策略。由于第三个保本周期临近到期，本基金调整了固定收益类资产的结构，使其尽量与保本剩余期限相匹配，在保证资产安全性和流动性的前提下提高组合收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2012年1月13日发布分红公告，向于2012年1月17日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额分配红利人民币0.110元，实际分配收益金额为人民币36,222,168.52元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为36,222,168.52元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值为人民币1.0260元，基金份额总额为2,674,656,589.93份。

7.2 利润表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华保本增值证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华保本增值证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]9号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为6,073,617,942.08份，经安永华明会计师事务所有限公司验证。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》和《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金第一及第二个保本周期已经结束，第三个保本周期自2010年3月2日起至2013年3月1日止，第三个保本周期期限为三年，由北京首都创业集团有限公司担任担保人，北京首都创业集团有限公司为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金份额持有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》（2013年修订）和《银华保本增值证券投资基金更新招募说明书》（2013年第1号）的相关规定，本基金第三个保本周期结束后，转入第四个保本周期，第四个保本周期自2013年3月2日起至2016年3月1日止，第三个保本周期期限为三年，由北京首创融资担保有限公司担任担保人，北京首创融资担保有限公司为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证范围为：在本基金基金份额持有人持有到期的前提下，在保本周期到期日可赎回金额加上其在该保本周期内的累计分红金额，低于该基金份额持有人投资金额的差额部分；保证期限为基金保本周期到期日起六个月止。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《银华保本增值证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在每一个保本周期内，资产类别的配置关系应为固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%；债券投资在资产配置中的比例不低于60%。本基金的业绩比较基准是与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5）对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期以及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期以及上年度可比期间均未持有本基金份额。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联方交易事项。

7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金本报告期末未持有股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a)、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

b)、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2013年3月30日

基金名称	银华保本增值证券投资基金
基金简称	银华保本增值混合
基金主代码	180002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年3月2日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,674,656,589.93份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI），以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重，以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。 本基金在每一个保本周期内，债券投资在资产配置中的比例不低于60%，固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。
业绩比较基准	保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	田青
	联系电话	(010)58163000	（010）67595096
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4006783333,(010)85186558	（010）67595096
传真		(010)58163027	（010）66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	80,790,671.58	23,984,827.33	66,563,082.12
本期利润	73,967,387.23	48,529,122.57	25,574,184.82
加权平均基金份额本期利润	0.0250	0.0129	0.0062
本期加权平均净值利润率	2.46%	1.29%	0.62%
本期基金份额净值增长率	2.38%	1.41%	-0.20%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配利润	82,114,487.12	59,063,351.84	49,012,318.26
期末可供分配基金份额利润	0.0307	0.0178	0.0114
期末基金资产净值	2,744,214,904.23	3,363,928,344.60	4,326,050,994.60
期末基金份额净值	1.0260	1.0131	1.0067
3.1.3 累计期末指标	2012年末	2011年末	2010年末
基金份额累计净值增长率	83.20%	78.94%	76.45%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.49%	0.02%	0.84%	0.00%	-0.35%	0.02%
过去六个月	0.20%	0.06%	1.69%	0.00%	-1.49%	0.06%
过去一年	2.38%	0.09%	3.39%	0.00%	-1.01%	0.09%
第一个保本周期（2004年3月2日（基金合同生效日）至2007年3月1日）	23.61%	0.16%	6.22%	0.00%	17.39%	0.16%
第二个保本周期（2007年3月2日至2010年3月1日）	41.80%	0.35%	9.24%	0.00%	32.56%	0.35%
自第三个保本周期开始（2010年3月2日）至今	4.52%	0.09%	9.89%	0.00%	-5.37%	0.09%
自基金合同生效日起至今	83.20%	0.23%	27.53%	0.00%	55.67%	0.23%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2012	0.110	36,222,168.52	-	36,222,168.52
2011	0.077	32,841,102.04	-	32,841,102.04
2010	1.700	186,197,850.26	-	186,197,850.26
合计	1.887	255,261,120.82	-	255,261,120.82

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
姜永康先生	本基金的基金经理、公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监。	2007年1月30日	-	11年	硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。自2008年1月8日至2009年2月18日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理，自2008年12月3日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理，自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邹唯娜女士	本基金的基金经理助理	2012年12月11日	-	7年	硕士学位。曾就职于国家信息中心中经网数据有限公司，从事宏观经济分析相关工作；并曾就职于中再资产管理股份有限公司，从事固定收益投资、宏观和债券研究工作，历任投资经理助理、自有帐户投资经理。2012年10月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。
高固先生	本基金的基金经理助理	2011年4月7日	2012年11月30日	6年	学士学位。2001年7月至2011年3月先后在中国建设银行总行会计部、金融市场部从事会计制度建设、人民币货币市场交易、债券投资等工作，历任业务员、业务经理等职位。2011年3月至2012年11月期间任职于银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	654,968,719.03	213,734,753.49
结算备付金	-	3,014,940.33
存出保证金	764,731.56	919,115.18
交易性金融资产	1,714,929,144.50	3,057,503,846.21
其中：股票投资	-	130,418,131.11
基金投资	-	-
债券投资	1,714,929,144.50	2,927,085,715.10
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	324,601,087.40	50,000,000.00
应收证券清算款	3,002,916.67	-
应收利息	54,815,804.09	48,770,371.06
应收股利	-	-
应收申购款	65,048.10	74,489.92
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,753,147,451.35	3,374,017,516.19
负债和所有者权益	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,065,444.32	3,103,019.67
应付管理人报酬	2,807,884.52	3,449,508.89
应付托管费	467,980.72	574,918.16
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	112,080.88	229,490.31
应交税费	3,114,932.56	2,364,942.03
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	364,224.12	367,292.53
负债合计	8,932,547.12	10,089,171.59
所有者权益：
实收基金	2,662,100,417.11	3,304,864,992.76
未分配利润	82,114,487.12	59,063,351.84
所有者权益合计	2,744,214,904.23	3,363,928,344.60
负债和所有者权益总计	2,753,147,451.35	3,374,017,516.19

项 目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入	118,073,949.90	104,978,890.89
1.利息收入	109,499,142.35	127,763,996.35
其中：存款利息收入	20,518,433.22	1,791,766.19
债券利息收入	87,683,317.03	124,414,726.11
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,297,392.10	1,557,504.05
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	13,891,095.90	-51,699,686.06
其中：股票投资收益	-21,089,694.09	-3,514,997.61
基金投资收益	-	-
债券投资收益	30,532,880.98	-48,184,688.45
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	4,447,909.01	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,823,284.35	24,544,295.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	1,506,996.00	4,370,285.36
减：二、费用	44,106,562.67	56,449,768.32
1．管理人报酬	36,207,922.17	45,231,106.86
2．托管费	6,034,653.70	7,538,517.80
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	921,764.53	1,701,262.05
5．利息支出	461,067.49	1,509,714.35
其中：卖出回购金融资产支出	461,067.49	1,509,714.35
6．其他费用	481,154.78	469,167.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,967,387.23	48,529,122.57
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,967,387.23	48,529,122.57

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,304,864,992.76	59,063,351.84	3,363,928,344.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	73,967,387.23	73,967,387.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-642,764,575.65	-14,694,083.43	-657,458,659.08
其中：1.基金申购款	24,690,846.76	569,337.88	25,260,184.64
2.基金赎回款	-667,455,422.41	-15,263,421.31	-682,718,843.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-36,222,168.52	-36,222,168.52
五、期末所有者权益（基金净值）	2,662,100,417.11	82,114,487.12	2,744,214,904.23
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,277,038,676.34	49,012,318.26	4,326,050,994.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	48,529,122.57	48,529,122.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-972,173,683.58	-5,636,986.95	-977,810,670.53
其中：1.基金申购款	87,740,279.92	276,023.70	88,016,303.62
2.基金赎回款	-1,059,913,963.50	-5,913,010.65	-1,065,826,974.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-32,841,102.04	-32,841,102.04
五、期末所有者权益（基金净值）	3,304,864,992.76	59,063,351.84	3,363,928,344.60

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司 （“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东北证券	62,660,118.14	11.97%	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
东北证券	32,118,209.09	1.94%	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
东北证券	48,000,000.00	2.45%	-	-

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	57,046.06	12.61%	57,046.06	59.01%
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	-	-	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	36,207,922.17	45,231,106.86
其中：支付销售机构的客户维护费	9,032,687.17	11,193,716.72

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,034,653.70	7,538,517.80

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	4,968,719.03	517,832.82	63,734,753.49	1,263,213.82

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,714,929,144.50	62.29
	其中：债券	1,714,929,144.50	62.29
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	324,601,087.40	11.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	654,968,719.03	23.79
6	其他各项资产	58,648,500.42	2.13
7	合计	2,753,147,451.35	100.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601601	中国太保	47,796,169.28	1.42
2	601318	中国平安	44,151,945.05	1.31
3	601628	中国人寿	41,228,682.51	1.23
4	002662	京威股份	20,000,000.00	0.59
5	601336	新华保险	17,032,549.30	0.51
6	000157	中联重科	16,520,115.18	0.49
7	300319	麦捷科技	13,464,000.00	0.40
8	601669	中国水电	5,947,950.40	0.18
9	000002	万 科Ａ	4,090,881.00	0.12
10	600518	康美药业	3,246,929.06	0.10
11	000826	桑德环境	3,166,948.75	0.09
12	002638	勤上光电	2,958,932.00	0.09
13	002146	荣盛发展	1,865,000.00	0.06
14	601800	中国交建	32,400.00	0.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601006	大秦铁路	94,904,396.91	2.82
2	601318	中国平安	42,550,251.21	1.26
3	601601	中国太保	42,184,927.01	1.25
4	601628	中国人寿	40,234,871.56	1.20
5	601336	新华保险	27,325,924.94	0.81
6	002662	京威股份	20,845,242.36	0.62
7	000157	中联重科	15,909,509.83	0.47
8	300319	麦捷科技	15,307,216.22	0.46
9	601100	恒立油缸	8,670,659.66	0.26
10	600519	贵州茅台	6,326,723.24	0.19
11	601669	中国水电	5,001,370.45	0.15
12	000002	万 科Ａ	4,227,500.00	0.13
13	600518	康美药业	3,706,910.48	0.11
14	000826	桑德环境	3,384,989.41	0.10
15	002638	勤上光电	3,069,477.36	0.09
16	002146	荣盛发展	1,936,120.30	0.06
17	601800	中国交建	35,040.00	0.00

买入股票成本（成交）总额	221,502,502.53
卖出股票收入（成交）总额	335,621,130.94

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	190,189,000.00	6.93
	其中：政策性金融债	190,189,000.00	6.93
4	企业债券	162,155,393.00	5.91
5	企业短期融资券	1,296,818,000.00	47.26
6	中期票据	50,265,000.00	1.83
7	可转债	15,501,751.50	0.56
8	其他	-	-
9	合计	1,714,929,144.50	62.49

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	030201	03国开01	1,100,000	109,989,000.00	4.01
2	041253004	12武钢CP001	900,000	90,729,000.00	3.31
3	011219002	12国电SCP002	900,000	90,018,000.00	3.28
4	041251005	12百联集CP001	800,000	80,696,000.00	2.94
5	041261007	12华电CP001	800,000	80,616,000.00	2.94

序号	名称	金额
1	存出保证金	764,731.56
2	应收证券清算款	3,002,916.67
3	应收股利	-
4	应收利息	54,815,804.09
5	应收申购款	65,048.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	58,648,500.42

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	15,501,751.50	0.56

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
61,099	43,775.78	180,849,667.56	6.76%	2,493,806,922.37	93.24%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	253,315.29	0.01%

基金合同生效日（ 2004年3月2日 ）基金份额总额	6,073,617,942.08
本报告期期初基金份额总额	3,320,450,571.56
本报告期基金总申购份额	24,807,035.97
减:本报告期基金总赎回份额	670,601,017.60
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,674,656,589.93

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本报告期本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币100,000.00元。目前的审计机构已为本基金连续提供了4年的服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
江海证券有限公司	2	156,555,282.10	29.90%	133,071.52	29.41%	新增2个交易单元
华泰联合证券有限责任公司	2	92,255,849.90	17.62%	78,513.58	17.35%	-
华创证券有限责任公司	2	85,568,675.44	16.34%	70,667.41	15.62%	-
东吴证券股份有限公司	1	63,770,778.13	12.18%	57,669.04	12.75%	-
东北证券股份有限公司	3	62,660,118.14	11.97%	57,046.06	12.61%	-
华宝证券有限责任公司	1	21,560,067.63	4.12%	19,628.02	4.34%	-
中信万通证券有限责任公司	1	16,907,716.98	3.23%	14,328.92	3.17%	-
兴业证券股份有限公司	3	14,033,227.00	2.68%	12,775.81	2.82%	-
德邦证券有限责任公司	1	10,315,518.15	1.97%	8,768.12	1.94%	-
山西证券股份有限公司	0	-	-	-	-	撤销1个交易单元
中国中投证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华融证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
首创证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增1个交易单元
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中银国际证券有限责任公司	2	-	-	-	-	撤销1个交易单元
渤海证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
广州证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增1个交易单元
西部证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
第一创业证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
东莞证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中原证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增2个交易单元
日信证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增1个交易单元
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	2	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
上海证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增2个交易单元
长城证券有限责任公司	3	-	-	-	-	新增1个交易单元
红塔证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
国都证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
民生证券股份有限公司	2	-	-	-	-	新增2个交易单元
安信证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
江海证券有限公司	131,562,015.24	7.95%	86,600,000.00	4.43%	-	-
华泰联合证券有限责任公司	520,742,290.20	31.49%	881,000,000.00	45.05%	-	-
华创证券有限责任公司	170,689,229.27	10.32%	480,000,000.00	24.54%	-	-
东吴证券股份有限公司	177,359,794.16	10.72%	302,000,000.00	15.44%	-	-
东北证券股份有限公司	32,118,209.09	1.94%	48,000,000.00	2.45%	-	-
华宝证券有限责任公司	14,407,001.50	0.87%	-	-	-	-
中信万通证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	14,563,515.33	0.88%	103,000,000.00	5.27%	-	-
德邦证券有限责任公司	-	-	25,000,000.00	1.28%	-	-
山西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国中投证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
华融证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
首创证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
湘财证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中银国际证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广州证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东莞证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	488,206,233.07	29.52%	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中原证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
日信证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
上海证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
北京高华证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
红塔证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国民族证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国都证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
新时代证券有限责任公司	-	-	30,000,000.00	1.53%	-	-
方正证券股份有限公司	908,879.38	0.05%	-	-	-	-
民生证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	103,299,934.68	6.25%	-	-	-	-