2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金的基金合同于2010年4月22日起生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20％×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。

2、按照《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2010年4月22日至2010年10月21日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2010年数据统计期间为2010年4月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2012年12月31日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4、谢治宇先生2013年1月29日起担任兴全合润分级股票型证券投资基金基金经理职务；张惠萍女士已于2013年2月7日起不再担任兴全合润分级股票型证券投资基金基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2012年，虽然从指数上看，上证指数上涨幅度不过3.17%，但一年之中市场的波动可谓是波澜起伏。较具有代表性的是地产、白酒、医药相继出现了波幅巨大的走势。年末以银行为代表的低估值股票巨大的上涨使得市场在极度悲观的情绪中出现了久违的反弹行情，市场迅速从09年以来的最低点反弹超过15%。除了指数波动较大之外，年末出现的塑化剂事件也继续使得投资者需要思考在目前市场环境以及投资工具存在的客观情况下影响投资的多种维度，进而采用更加多元的思考模式进行投资决策。

合润基金全年净值上涨2.80%，回顾去年的操作，仓位中一直持有较多的中小市值股票，在整个2、3季度市场趋势向下的过程之中，中小市值股票跌幅较大，期间净值受损较为严重。在12月份的市场反弹中，本基金适当增持了金融、房地产板块的配置比例，减持了一部分电子和医药板块的配置比例，由于及时抓住了市场反弹的主要板块，净值增长较快，一定程度上弥补了前期受损的净值。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率2.80%，同期业绩比较基准收益率6.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，国内宏观经济整体将出现缓慢复苏的态势，外贸和国内消费将维持平稳态势，国内房地产投资增速有望明显好于2012年，且随着中央财政主导的大型基础设施建设的启动和政府鼓励民间投资的政策落实，投资端将保持较快增长。相对2012年，可以看到的是经济政策基本延续，经济增长整体趋稳，经济结构继续向着调整结构的方向进行；但是也必须要关注中国经济增长会遇到的长期结构性问题如人口结构的硬性约束并不会在2013年改变。经济增速恢复的同时带来的通胀压力以及政策放松带来的房价上涨的压力会持续的存在。经过2012年底市场的大幅反弹，市场在未来的1年内应该会呈现出区间波动的态势，应该很难再跌破前期的低点，选择合理的仓位结构会在决定净值表现中起到更加重要的作用。

就行业而言，继续看好银行、地产等低估值蓝筹的估值修复行情，同时关注行业基本面出现拐点的通信、光伏等板块，以及代表未来方向的环保、新能源、医药、新型信息技术、消费电子等领域。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金不进行收益分配，运作期内也不单独对合润A份额与合润B份额进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.8816 元，基金份额总额为1,109,187,398.35 份，其中：合润基金份额净值0.8816元，份额总额1,001,518,378.35份；合润A份额参考净值1.0000元，份额总额 43,067,608.00 份；合润B份额参考净值 0.8027元，份额总额64,601,412.00份。

7.2 利润表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全合润分级股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全合润分级股票型证券投资基金（原名兴业合润分级股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]229号文《关于核准兴业合润分级股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2010年4月22日正式生效，首次设立募集规模为3,328,967,444.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括合润分级股票型证券投资基金之基础份额（简称“合润基金份额”）、兴全合润A基金份额（简称“合润A份额”）和兴全合润B基金份额（简称“合润B份额”）。合润基金份额在场外进行交易，合润A份额和合润B份额分别在深圳证券交易所上市交易，交易代码不同。合润基金份额在转托管至场内后，可按照4:6的比例分拆成预期收益与风险不同的两类基金份额，即合润A份额和合润B份额。

本基金的每个运作期为三年，在运作期到期时，合润A份额与合润B份额按届时各自份额净值与合润基金份额净值之比折算为合润基金份额，折算后将所有合润基金份额净值调整为1.0000元，场内的合润基金份额将以4：6的比例分为合润A份额和合润B份额，并进入下一运作期，并将顺延上一个运作期内合润A份额与合润B份额的关系约定。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

注：1、期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

3、报告期内基金管理人运用固有资金投资合润基础份额，未投资合润A份额和合润B份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

■

■

注：1、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

2、兴业证券本报告期末及上年度末持有的基金份额均为合润基础份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 新湖中宝股份有限公司作为持有上市公司浙江金洲管道科技股份有限公司5%以上股份的股东，将所持有的上市公司股票在卖出后六个月内又买入，构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易，违反了深圳证券交易所有关规定，于2011年11月30日收到深圳证券交易所对该公司给予通报批评的处分的决定。

除上述公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

9.2 期末上市基金前十名持有人

合润A

■

合润B

■

注：持有人为合润A、合润B份额的场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购含转换转入份额、配对转换转入份额，本期赎回含转换转出份额、配对转换转出份额。其中，合润A、合润B的本期申购（即配对转换入份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换出份额；合润A、合润B的本期赎回（即配对转换出份额）之和等于兴全合润分级股票配对转换入份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

兴业全球基金管理有限公司

2013年3月30日

基金简称	兴全合润分级股票
基金主代码	163406
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2010年4月22日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,109,187,398.35份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2010-05-31
下属分级基金的基金简称	兴全合润分级股票	合润A	合润B
下属分级基金的交易代码	163406	150016	150017
报告期末下属分级基金份额总额	1,001,518,378.35份	43,067,608.00份	64,601,412.00份

投资目标	本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
投资策略	本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。
业绩比较基准	80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
下属三级基金的风险收益特征	从基金份额整体运作来看，本基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于高风险、高收益的股票型基金品种，其风险收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润A份额将表现出低风险、预期收益较低的风险收益特征。	根据本基金合润A份额与合润B份额的关系约定，合润B份额在合润基金份额净值在一定区间内具有一定的杠杆性，因此，表现出比一般股票型份额更高的风险特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯晓莲	张燕
	联系电话	021-20398888	0755-83199084
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95555
传真		021-20398858	0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年4月22日(基金合同生效日)-2010年12月31日
本期已实现收益	-182,234,346.02	-115,561,762.85	107,844,378.10
本期利润	20,167,073.89	-361,319,195.25	201,994,863.08
加权平均基金份额本期利润	0.0150	-0.2084	0.0778
本期基金份额净值增长率	2.80%	-20.91%	8.44%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1478	-0.1424	0.0594
期末基金资产净值	977,817,252.23	1,355,326,409.05	2,226,497,427.52
期末基金份额净值	0.8816	0.8576	1.0844

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.15%	1.34%	8.13%	1.02%	-0.98%	0.32%
过去六个月	0.66%	1.33%	2.17%	0.99%	-1.51%	0.34%
过去一年	2.80%	1.33%	6.90%	1.02%	-4.10%	0.31%
自基金合同生效起至今	-11.84%	1.28%	-15.75%	1.11%	3.91%	0.17%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张惠萍	本基金基金经理	2010年4月22日	-	10年	1976年生，经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2013）审字第60467611_B08号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		55,799,779.07	65,989,895.49
结算备付金		2,994,665.24	6,332,773.37
存出保证金		1,500,000.00	1,646,960.01
交易性金融资产		930,240,888.29	1,308,596,054.06
其中：股票投资		880,205,888.29	1,136,214,908.26
基金投资		-	-
债券投资		50,035,000.00	172,381,145.80
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		40,854,240.49	-
应收利息		314,361.99	2,616,273.69
应收股利		-	-
应收申购款		54,008.07	293,684.69
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,031,757,943.15	1,385,475,641.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		47,703,225.49	23,609,319.79
应付赎回款		768,434.00	524,992.99
应付管理人报酬		1,125,586.35	1,784,415.96
应付托管费		187,597.72	297,402.64
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,364,543.87	2,581,250.15
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,791,303.49	1,351,850.73
负债合计		53,940,690.92	30,149,232.26
所有者权益：
实收基金		1,109,187,398.35	1,580,351,787.66
未分配利润		-131,370,146.12	-225,025,378.61
所有者权益合计		977,817,252.23	1,355,326,409.05
负债和所有者权益总计		1,031,757,943.15	1,385,475,641.31

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		61,556,566.59	-303,363,657.28
1.利息收入		3,342,632.30	4,666,043.78
其中：存款利息收入		832,809.22	999,652.37
债券利息收入		2,464,628.64	3,443,389.83
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		45,194.44	223,001.58
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-144,503,184.77	-63,451,202.69
其中：股票投资收益		-152,464,588.03	-70,575,585.76
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-145,437.85	-155,132.81
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		8,106,841.11	7,279,515.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		202,401,419.91	-245,757,432.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		315,699.15	1,178,934.03
减：二、费用		41,389,492.70	57,955,537.97
1．管理人报酬		17,296,163.42	26,469,520.68
2．托管费		2,882,693.98	4,411,586.77
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		20,717,098.84	26,415,611.45
5．利息支出		-	160,911.86
其中：卖出回购金融资产支出		-	160,911.86
6．其他费用		493,536.46	497,907.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,167,073.89	-361,319,195.25
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,167,073.89	-361,319,195.25

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,580,351,787.66	-225,025,378.61	1,355,326,409.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	20,167,073.89	20,167,073.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-471,164,389.31	73,488,158.60	-397,676,230.71
其中：1.基金申购款	46,036,784.34	-7,203,539.80	38,833,244.54
2.基金赎回款	-517,201,173.65	80,691,698.40	-436,509,475.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,109,187,398.35	-131,370,146.12	977,817,252.23
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,053,261,417.44	173,236,010.08	2,226,497,427.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-361,319,195.25	-361,319,195.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-472,909,629.78	-36,942,193.44	-509,851,823.22
其中：1.基金申购款	486,698,676.33	15,616,017.19	502,314,693.52
2.基金赎回款	-959,608,306.11	-52,558,210.63	-1,012,166,516.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,580,351,787.66	-225,025,378.61	1,355,326,409.05

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
兴业证券	2,175,539,104.43	14.36%	5,442,120,258.96	28.71%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
兴业证券	21,637,423.80	14.17%	50,498,803.50	40.54%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	1,854,740.99	17.64%	176,733.69	7.48%
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
兴业证券	4,548,840.95	34.59%	1,134,027.06	43.94%

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	17,296,163.42	26,469,520.68
其中：支付销售机构的客户维护费	4,711,137.71	6,386,634.16

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,882,693.98	4,411,586.77

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	兴全合润分级股票	合润A	合润B	合计
期初持有的基金份额	13,004,460.00	-	-	13,004,460.00
期间申购/买入总份额	-	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	13,004,460.00	-	-	13,004,460.00
期末持有的基金份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	-	-	-

项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	兴全合润分级股票	合润A	合润B	合计
期初持有的基金份额	13,004,460.00	-	-	13,004,460.00
期间申购/买入总份额	-	-	-	-
期间因拆分变动份额	-	-	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	13,004,460.00	-	-	13,004,460.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.82%	-	-	0.82%

兴全合润分级股票
关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业证券	29.00	0.00%	29.00	0.00%

合润A
关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业证券	-	-	-	-

合润B
关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业证券	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	55,799,779.07	735,932.10	65,989,895.49	832,736.41

7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000826	桑德环境	2012年12月31日	2013年1月9日	增发流通受限	12.71	22.99	3,000	38,130.00	68,970.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	880,205,888.29	85.31
	其中：股票	880,205,888.29	85.31
2	固定收益投资	50,035,000.00	4.85
	其中：债券	50,035,000.00	4.85
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	58,794,444.31	5.70
6	其他各项资产	42,722,610.55	4.14
7	合计	1,031,757,943.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	453,143,471.22	46.34
C0	食品、饮料	44,023,515.00	4.50
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	52,651,384.50	5.38
C5	电子	127,908,914.00	13.08
C6	金属、非金属	2,884,000.00	0.29
C7	机械、设备、仪表	71,524,205.46	7.31
C8	医药、生物制品	107,346,594.71	10.98
C99	其他制造业	46,804,857.55	4.79
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,143,896.00	2.67
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	59,162,302.24	6.05
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	188,065,022.41	19.23
J	房地产业	130,130,636.22	13.31
K	社会服务业	338,970.00	0.03
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	23,221,590.20	2.37
	合计	880,205,888.29	90.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002020	京新药业	5,197,739	72,196,594.71	7.38
2	600208	新湖中宝	14,150,982	60,990,732.42	6.24
3	002250	联化科技	2,700,071	52,651,384.50	5.38
4	601788	光大证券	3,699,919	52,168,857.90	5.34
5	002594	比亚迪	2,299,993	46,804,857.55	4.79
6	600376	首开股份	3,500,000	45,920,000.00	4.70
7	300088	长信科技	2,703,351	41,090,935.20	4.20
8	601318	中国平安	856,563	38,793,738.27	3.97
9	600867	通化东宝	3,700,000	35,150,000.00	3.59
10	300136	信维通信	2,033,780	32,520,142.20	3.33

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600837	海通证券	241,795,624.30	17.84
2	601318	中国平安	221,370,936.84	16.33
3	600376	首开股份	217,546,597.43	16.05
4	600030	中信证券	203,334,696.68	15.00
5	600048	保利地产	174,769,735.01	12.90
6	601601	中国太保	174,241,408.06	12.86
7	601788	光大证券	141,679,570.74	10.45
8	601901	方正证券	115,266,548.82	8.50
9	600801	华新水泥	112,465,958.26	8.30
10	600016	民生银行	105,781,691.00	7.80
11	002638	勤上光电	100,400,652.09	7.41
12	002456	欧菲光	96,181,436.27	7.10
13	000776	广发证券	95,937,977.74	7.08
14	000049	德赛电池	92,755,664.55	6.84
15	300088	长信科技	91,511,168.45	6.75
16	600373	中文传媒	90,927,757.69	6.71
17	601699	潞安环能	89,443,761.91	6.60
18	600369	西南证券	87,329,488.02	6.44
19	002304	洋河股份	82,748,266.84	6.11
20	600208	新湖中宝	75,876,206.35	5.60
21	600015	华夏银行	74,077,473.39	5.47
22	600088	中视传媒	72,072,935.97	5.32
23	000858	五 粮 液	71,607,979.50	5.28
24	600585	海螺水泥	65,481,733.40	4.83
25	600559	老白干酒	64,624,155.25	4.77
26	600362	江西铜业	62,545,496.81	4.61
27	600425	青松建化	61,700,776.25	4.55
28	002106	莱宝高科	59,995,396.04	4.43
29	600383	金地集团	58,927,483.44	4.35
30	601166	兴业银行	56,274,801.52	4.15
31	000895	双汇发展	55,443,072.69	4.09
32	600000	浦发银行	55,123,100.60	4.07
33	601628	中国人寿	54,355,950.21	4.01
34	000002	万 科Ａ	53,119,365.48	3.92
35	600067	冠城大通	51,449,310.50	3.80
36	300070	碧水源	50,627,333.03	3.74
37	601688	华泰证券	49,356,339.04	3.64
38	600750	江中药业	49,356,191.68	3.64
39	600702	沱牌舍得	49,210,374.50	3.63
40	601727	上海电气	47,751,196.65	3.52
41	601336	新华保险	47,357,100.23	3.49
42	600867	通化东宝	46,737,497.87	3.45
43	600496	精工钢构	46,249,025.32	3.41
44	300136	信维通信	46,096,433.69	3.40
45	002073	软控股份	45,927,947.47	3.39
46	300323	华灿光电	42,309,930.53	3.12
47	300197	铁汉生态	41,920,243.76	3.09
48	002008	大族激光	40,801,773.88	3.01
49	600809	山西汾酒	40,367,521.94	2.98
50	600276	恒瑞医药	40,173,090.05	2.96
51	601669	中国水电	38,467,930.00	2.84
52	002007	华兰生物	38,203,184.32	2.82
53	002594	比亚迪	37,926,759.45	2.80
54	600720	祁连山	37,859,370.80	2.79
55	002244	滨江集团	37,721,950.19	2.78
56	601899	紫金矿业	37,423,790.70	2.76
57	002293	罗莱家纺	36,910,568.02	2.72
58	300101	国腾电子	36,629,160.45	2.70
59	600028	中国石化	36,546,367.00	2.70
60	002205	国统股份	36,153,420.47	2.67
61	002444	巨星科技	35,838,791.70	2.64
62	600160	巨化股份	35,629,444.06	2.63
63	600257	大湖股份	34,348,140.36	2.53
64	002340	格林美	33,839,362.31	2.50
65	600128	弘业股份	33,810,818.75	2.49
66	000540	中天城投	33,185,716.78	2.45
67	600426	华鲁恒升	32,798,737.83	2.42
68	600663	陆家嘴	32,551,123.36	2.40
69	600011	华能国际	32,333,618.48	2.39
70	600586	金晶科技	32,239,882.92	2.38
71	600739	辽宁成大	28,453,000.36	2.10
72	300303	聚飞光电	28,200,760.07	2.08
73	002005	德豪润达	27,928,959.50	2.06
74	600498	烽火通信	27,912,610.56	2.06
75	600085	同仁堂	27,830,995.50	2.05
76	300219	鸿利光电	27,783,690.34	2.05
77	600636	三爱富	27,578,436.60	2.03
78	600547	山东黄金	27,536,249.97	2.03
79	600537	亿晶光电	27,309,984.20	2.02
80	000012	南 玻Ａ	27,309,038.61	2.01
81	601328	交通银行	27,156,375.20	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600376	首开股份	282,581,873.89	20.85
2	600837	海通证券	241,850,979.40	17.84
3	601318	中国平安	195,682,317.81	14.44
4	600030	中信证券	189,902,602.25	14.01
5	600048	保利地产	169,403,388.86	12.50
6	600208	新湖中宝	148,509,435.18	10.96
7	601601	中国太保	143,230,665.95	10.57
8	601901	方正证券	117,790,557.39	8.69
9	600016	民生银行	109,982,367.39	8.11
10	002456	欧菲光	109,277,065.06	8.06
11	000776	广发证券	108,185,711.29	7.98
12	000049	德赛电池	105,037,651.55	7.75
13	600801	华新水泥	102,663,756.53	7.57
14	600373	中文传媒	102,206,760.81	7.54
15	601788	光大证券	99,772,228.66	7.36
16	600088	中视传媒	93,591,081.87	6.91
17	600369	西南证券	91,090,933.74	6.72
18	601699	潞安环能	89,831,351.94	6.63
19	002304	洋河股份	82,519,958.00	6.09
20	600779	水井坊	79,593,406.39	5.87
21	300101	国腾电子	77,848,627.43	5.74
22	600015	华夏银行	73,937,518.09	5.46
23	600276	恒瑞医药	71,524,029.87	5.28
24	000858	五 粮 液	70,266,612.36	5.18
25	000800	一汽轿车	69,818,856.06	5.15
26	600559	老白干酒	65,909,642.71	4.86
27	002638	勤上光电	64,536,388.41	4.76
28	600585	海螺水泥	63,796,801.93	4.71
29	600383	金地集团	59,282,426.18	4.37

30	600362	江西铜业	58,863,351.34	4.34
31	601166	兴业银行	58,380,338.40	4.31
32	000895	双汇发展	57,392,213.92	4.23
33	600425	青松建化	56,311,485.74	4.15
34	300070	碧水源	55,035,068.23	4.06
35	601628	中国人寿	53,890,338.41	3.98
36	600067	冠城大通	53,441,586.36	3.94
37	000002	万 科Ａ	53,170,579.90	3.92
38	600537	亿晶光电	53,077,613.09	3.92
39	601688	华泰证券	52,932,079.43	3.91
40	002106	莱宝高科	52,857,711.75	3.90
41	300088	长信科技	50,686,152.41	3.74
42	600529	山东药玻	49,869,541.76	3.68
43	000661	长春高新	49,160,899.58	3.63
44	600702	沱牌舍得	49,042,418.95	3.62
45	300136	信维通信	48,480,805.66	3.58
46	601727	上海电气	47,692,139.86	3.52
47	600750	江中药业	45,299,292.00	3.34
48	300002	神州泰岳	44,084,155.18	3.25
49	600496	精工钢构	43,378,082.00	3.20
50	002008	大族激光	42,963,652.60	3.17
51	601336	新华保险	42,578,414.77	3.14
52	002244	滨江集团	41,981,233.80	3.10
53	002073	软控股份	41,792,893.08	3.08
54	600187	国中水务	41,549,908.49	3.07
55	601669	中国水电	39,096,600.51	2.88
56	600000	浦发银行	38,933,002.98	2.87
57	300323	华灿光电	38,192,280.34	2.82
58	600028	中国石化	37,286,410.15	2.75
59	002007	华兰生物	37,153,961.69	2.74
60	300347	泰格医药	35,749,004.51	2.64
61	600583	海油工程	35,106,531.01	2.59
62	601899	紫金矿业	34,876,815.09	2.57
63	000423	东阿阿胶	34,623,856.74	2.55
64	002205	国统股份	34,262,817.76	2.53
65	600160	巨化股份	33,894,172.31	2.50
66	002055	得润电子	33,577,327.31	2.48
67	600079	人福医药	33,544,616.91	2.48
68	000540	中天城投	33,428,248.28	2.47
69	002444	巨星科技	32,286,096.45	2.38
70	600663	陆家嘴	31,414,476.32	2.32
71	002340	格林美	31,323,186.08	2.31
72	600426	华鲁恒升	31,065,108.24	2.29
73	600011	华能国际	30,971,664.89	2.29
74	600720	祁连山	30,917,618.57	2.28
75	300029	天龙光电	29,867,657.24	2.20
76	600257	大湖股份	29,683,768.41	2.19
77	600128	弘业股份	29,632,033.84	2.19
78	600839	四川长虹	29,568,268.73	2.18
79	600085	同仁堂	29,198,234.67	2.15
80	600586	金晶科技	29,020,848.57	2.14
81	000869	张 裕Ａ	28,943,868.01	2.14
82	600309	烟台万华	28,802,762.89	2.13
83	002005	德豪润达	28,015,387.34	2.07
84	300309	吉艾科技	27,548,787.41	2.03
85	002465	海格通信	27,403,855.64	2.02