2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于2011年5月6日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20％×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。

2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2011年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2011年度数据统计期间为2011年5月6日（基金合同生效日）至2011年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效之日（2011年5月6日）起至今未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2012年12月31日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4、傅鹏博先生已于2013年1月18日起不再担任兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在经济增速下滑过程中，2012年的A股市场年初有一次15%左右的反弹，然后下跌到年底，创下三年来低点1949点，再来一个15%左右的反弹，全年来看，上证综指获得3.17%的正收益。从结构上，行业分化较大，地产、金融、家电等低估值权重股上涨较好，而信息服务、商贸和机械跌幅靠前。在策略上，本基金管理人全年基本上坚持了中性仓位策略，主要侧重在结构和选股上，但全年来看，仅获得小幅正收益，结果不甚理想。值得反思的地方有三。首先是基金在地产、金融、家电这几大行业配置偏离较大，而驱动这几大行业出现超额收益的基本因素是低估值和业绩增长，但是基金在一些重仓股持仓心态不稳，这是导致基金业绩不理想的最重要原因。其次，部分重仓股出现业绩低于预期的情况，没有及时降低比例，导致对组合业绩拖累较大。再次，在二、三季度基金对持仓进行了一些调整，出于对经济持续下滑担忧，以大消费+环保+电力为主，偏向防御，但是四季度这些行业没有体现好的防御性。尽管2012年，基金在医药、汽车、商业、电力等行业也挖掘了一些机会，但过去一年，对本投资管理人更多的是吸取教训和经验。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率1.44%，同期业绩比较基准收益率6.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济增速从去年3季度以来出现的回升，目前从各项领先或者同步指标上看，温和反弹的趋势能够继续保持。重要的行业如地产和汽车销售增速能够保持，反映了经济增长的内生动力还是很强，经济增长超预期的可能性依然很大，特别是上半年。企业盈利数据尽管会滞后，但是趋势应该和经济反弹一致。从目前来，对未来宏观经济走势影响较大的因素中，我们较为关注物价和房地产市场走势，这两个因素若不超出政府容忍范围，则经济复苏的趋势不会发生大的改变。总体上，本基金管理人对2013年的经济和股市均相对乐观，会以积极心态寻找机会。2013年，投资上我们关注三大线索。第一个是估值恢复。估值低的重要性应该怎么强调也不为过，长期来看，被趋势左右的投资终归不如坚定的价值投资。况且经过过去3年多的调整，A股已经具有一批与国际市场估值相当甚至有低估的股票，这些股票也是国外投资者进入中国市场的主要选择。第二个是盈利增长驱动。经历了去年很多公司盈利增速放缓或者下滑的压力之后，今年企业盈利有望恢复一定增长动力，相较去年环境要好一些。比如，经济开始复苏，一些营运杠杆高的企业，销售出现小幅增长，或者产品结构出现一定调整，其盈利弹性是非常大的。第三个是试探拐点。所谓试探拐点，是因为大量的周期性行业在经济的复苏中，有很多会出现拐点幻觉，这需要我们深入跟踪，大胆假设小心求证。

2013年，本基金管理人将坚定以价值为导向的投资理念，提高基金的持股集中度，加强核心持有股票的跟踪和研究，力争为持有人带来好的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.914元，基金份额总额1,438,861,731.14份。

2、本基金合同于2011年5月6日生效，上年度可比期间自2011年5月6日至2011年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]241号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2011年5月6日正式生效，首次设立募集规模为2,022,398,091.00份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。

本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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■

■

■

■

注：本基金上年度可比期间参与了比亚迪股份有限公司（002594）A股发行，该股票此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：本基金持有的非公开发行股票中国南车，于2012年7月3日实施2011年度分红派息方案，每10股派发现金红利1.8元（含税）。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为LOF基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2013年3月30日

基金简称	兴全绿色投资股票（LOF）
基金主代码	163409
前端交易代码	163409
后端交易代码	163410
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2011年5月6日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,438,861,731.14份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011-07-07

投资目标	本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。
投资策略	本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。
业绩比较基准	80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯晓莲	蒋松云
	联系电话	021-20398888	010—66105799
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95588
传真		021-20398858	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年5月6日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益	-134,892,288.71	-62,229,919.85
本期利润	20,155,816.68	-146,046,469.63
加权平均基金份额本期利润	0.0135	-0.0844
本期基金份额净值增长率	1.44%	-9.90%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	-0.1309	-0.0993
期末基金资产净值	1,315,785,983.58	1,469,220,200.48
期末基金份额净值	0.914	0.901

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.94%	1.03%	8.13%	1.02%	-3.19%	0.01%
过去六个月	-0.98%	1.03%	2.17%	0.99%	-3.15%	0.04%
过去一年	1.44%	1.00%	6.90%	1.02%	-5.46%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-8.60%	0.91%	-14.00%	1.03%	5.40%	-0.12%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
傅鹏博	基金管理部副总监、本基金和兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理	2011年5月6日	-	19年	1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。
陈锦泉	本基金基金经理	2011年5月6日	-	13年	1977年生，金融学学士。历任职华安证券（原名为安徽证券）证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理，平安资产管理公司投资管理部副总经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2013）审字第60467611_B10号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		23,063,758.89	300,475,177.69
结算备付金		4,163,246.56	1,866,165.03
存出保证金		1,264,163.84	1,063,120.17
交易性金融资产		1,297,488,059.52	1,134,901,339.08
其中：股票投资		1,177,067,059.52	1,032,183,139.08
基金投资		-	-
债券投资		120,421,000.00	102,718,200.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		10,000,000.00	-
应收证券清算款		14,924,799.83	40,014,458.95
应收利息		715,817.87	2,089,804.15
应收股利		-	-
应收申购款		119,717.13	20,718.95
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,351,739,563.64	1,480,430,784.02
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		30,724,351.11	6,841,294.62
应付赎回款		1,014,288.81	810,853.38
应付管理人报酬		1,561,623.16	1,935,388.46
应付托管费		260,270.52	322,564.73
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,100,223.62	457,239.61
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,292,822.84	843,242.74
负债合计		35,953,580.06	11,210,583.54
所有者权益：
实收基金		1,438,861,731.14	1,631,288,652.44
未分配利润		-123,075,747.56	-162,068,451.96
所有者权益合计		1,315,785,983.58	1,469,220,200.48
负债和所有者权益总计		1,351,739,563.64	1,480,430,784.02

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入		52,615,164.25	-122,289,271.78
1.利息收入		5,185,564.64	11,082,516.39
其中：存款利息收入		942,706.60	1,958,713.31
债券利息收入		3,137,537.56	2,038,007.74
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,105,320.48	7,085,795.34
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-107,855,519.37	-50,593,174.69
其中：股票投资收益		-128,940,481.54	-56,330,947.15
基金投资收益		-	-
债券投资收益		987,771.89	-49,918.45
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		20,097,190.28	5,787,690.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		155,048,105.39	-83,816,549.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		237,013.59	1,037,936.30
减：二、费用		32,459,347.57	23,757,197.85
1．管理人报酬		20,118,720.65	16,612,531.32
2．托管费		3,353,120.02	2,768,755.18
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		8,485,293.52	3,965,514.84
5．利息支出		22,732.22	10,999.32
其中：卖出回购金融资产支出		22,732.22	10,999.32
6．其他费用		479,481.16	399,397.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,155,816.68	-146,046,469.63
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,155,816.68	-146,046,469.63

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,631,288,652.44	-162,068,451.96	1,469,220,200.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	20,155,816.68	20,155,816.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-192,426,921.30	18,836,887.72	-173,590,033.58
其中：1.基金申购款	69,442,062.64	-8,487,301.39	60,954,761.25
2.基金赎回款	-261,868,983.94	27,324,189.11	-234,544,794.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,438,861,731.14	-123,075,747.56	1,315,785,983.58
项目	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,022,398,091.00	-	2,022,398,091.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-146,046,469.63	-146,046,469.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-391,109,438.56	-16,021,982.33	-407,131,420.89
其中：1.基金申购款	319,690,465.09	-5,727,729.94	313,962,735.15
2.基金赎回款	-710,799,903.65	-10,294,252.39	-721,094,156.04
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,631,288,652.44	-162,068,451.96	1,469,220,200.48

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
兴业证券	3,193,144,398.63	49.66%	1,718,329,488.83	50.64%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
兴业证券	1,980,563.00	2.10%	9,845,392.00	30.18%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
兴业证券	506,300,000.00	19.22%	5,596,000,000.00	71.09%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	2,095,643.26	49.20%	488,919.19	44.48%
关联方名称	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
兴业证券	1,087,347.70	50.59%	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	20,118,720.65	16,612,531.32
其中：支付销售机构的客户维护费	4,730,726.50	4,022,337.84

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,353,120.02	2,768,755.18

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
基金合同生效日（ 2011年5月6日 ）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	-	-
期间申购/买入总份额	52,850,376.94	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	52,850,376.94	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	3.67%	-

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	23,063,758.89	883,724.21	300,475,177.69	1,871,147.55

本期 2012年1月1日至2012年12月31日

关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额

-

-

-

-

-

-

上年度可比期间 2011年5月6日(基金合同生效日)至2011年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额

兴业证券

002594

比亚迪

首次公开发行

3,000

54,000.00

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
601766	中国南车	2012年3月19日	2013年3月15日	认购非公开发行证券	4.46	4.83	6,556,600	29,242,436.00	31,668,378.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	估值 单价	复牌日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000002	万 科Ａ	2012年12月26日	重大事项停牌	10.12	2013年1月21日	11.13	5,299,882	48,030,183.64	53,634,805.84	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,177,067,059.52	87.08
	其中：股票	1,177,067,059.52	87.08
2	固定收益投资	120,421,000.00	8.91
	其中：债券	120,421,000.00	8.91
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	0.74
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	27,227,005.45	2.01
6	其他各项资产	17,024,498.67	1.26
7	合计	1,351,739,563.64	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	513,155,623.33	39.00
C0	食品、饮料	103,465,493.67	7.86
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	10,422,736.00	0.79
C4	石油、化学、塑胶、塑料	56,838,256.50	4.32
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	39,031,260.70	2.97
C7	机械、设备、仪表	121,212,003.48	9.21
C8	医药、生物制品	141,744,480.78	10.77
C99	其他制造业	40,441,392.20	3.07
D	电力、煤气及水的生产和供应业	88,533,494.14	6.73
E	建筑业	41,340,000.00	3.14
F	交通运输、仓储业	24,920,000.00	1.89
G	信息技术业	103,009,529.62	7.83
H	批发和零售贸易	67,014,538.65	5.09
I	金融、保险业	165,097,487.01	12.55
J	房地产业	130,961,109.77	9.95
K	社会服务业	6,718,500.00	0.51
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	36,316,777.00	2.76
	合计	1,177,067,059.52	89.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	4,182,738	69,809,897.22	5.31
2	000024	招商地产	1,928,637	57,646,959.93	4.38
3	002422	科伦药业	983,859	55,115,781.18	4.19
4	002393	力生制药	1,665,969	53,977,395.60	4.10
5	000002	万 科Ａ	5,299,882	53,634,805.84	4.08
6	002479	富春环保	3,588,683	44,858,537.50	3.41
7	600600	青岛啤酒	1,310,432	43,322,881.92	3.29
8	601668	中国建筑	10,600,000	41,340,000.00	3.14
9	002594	比亚迪	1,987,292	40,441,392.20	3.07
10	600036	招商银行	2,900,000	39,875,000.00	3.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	98,719,309.59	6.72
2	601166	兴业银行	83,052,060.24	5.65
3	601717	郑煤机	81,695,880.86	5.56
4	601633	长城汽车	73,109,444.42	4.98
5	000998	隆平高科	63,057,431.22	4.29
6	601328	交通银行	57,044,995.69	3.88
7	601601	中国太保	56,670,282.50	3.86
8	002007	华兰生物	56,470,749.08	3.84
9	600195	中牧股份	56,259,155.25	3.83
10	000539	粤电力Ａ	56,075,252.57	3.82
11	600570	恒生电子	53,060,189.07	3.61
12	002422	科伦药业	52,095,776.97	3.55
13	600143	金发科技	51,457,778.54	3.50
14	601766	中国南车	51,308,061.46	3.49
15	002393	力生制药	51,232,001.00	3.49
16	600600	青岛啤酒	48,932,964.63	3.33
17	000002	万 科Ａ	48,030,183.64	3.27
18	000024	招商地产	46,752,623.11	3.18
19	000651	格力电器	46,212,926.63	3.15
20	600016	民生银行	44,070,501.44	3.00
21	002479	富春环保	43,624,670.06	2.97
22	000858	五 粮 液	42,959,881.39	2.92
23	600292	九龙电力	42,757,079.04	2.91
24	000069	华侨城Ａ	41,627,282.46	2.83
25	600376	首开股份	39,832,313.47	2.71
26	000543	皖能电力	38,683,754.71	2.63
27	600588	用友软件	38,384,964.63	2.61
28	601668	中国建筑	36,646,200.00	2.49
29	600000	浦发银行	36,498,178.24	2.48
30	002304	洋河股份	34,301,828.20	2.33
31	600406	国电南瑞	33,947,311.94	2.31
32	600067	冠城大通	33,919,972.97	2.31
33	002594	比亚迪	33,439,498.79	2.28
34	600388	龙净环保	33,147,706.15	2.26
35	600036	招商银行	33,129,287.84	2.25
36	002024	苏宁电器	32,859,959.24	2.24
37	600267	海正药业	32,552,149.86	2.22
38	600479	千金药业	32,384,721.63	2.20
39	000933	神火股份	32,196,398.03	2.19
40	000423	东阿阿胶	31,693,726.66	2.16
41	000550	江铃汽车	31,691,417.00	2.16
42	600596	新安股份	31,194,399.13	2.12
43	600805	悦达投资	30,933,556.29	2.11
44	000501	鄂武商Ａ	30,463,457.56	2.07
45	000402	金 融 街	29,510,431.71	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000858	五 粮 液	113,407,398.87	7.72
2	601717	郑煤机	82,822,027.05	5.64
3	601633	长城汽车	71,953,646.63	4.90
4	601318	中国平安	69,383,644.44	4.72
5	600519	贵州茅台	67,709,009.72	4.61
6	000895	双汇发展	66,931,000.43	4.56
7	000998	隆平高科	60,521,792.36	4.12
8	000538	云南白药	53,164,503.35	3.62
9	600000	浦发银行	51,061,345.14	3.48
10	601601	中国太保	50,402,934.09	3.43
11	600036	招商银行	48,069,675.69	3.27
12	000651	格力电器	47,816,471.67	3.25
13	600292	九龙电力	47,270,183.77	3.22
14	000069	华侨城Ａ	46,017,365.84	3.13
15	002007	华兰生物	45,676,316.68	3.11
16	002304	洋河股份	45,385,591.13	3.09
17	000776	广发证券	44,840,882.58	3.05
18	600016	民生银行	43,421,030.60	2.96
19	600588	用友软件	41,952,870.47	2.86
20	002038	双鹭药业	39,888,829.61	2.71
21	600067	冠城大通	39,038,528.72	2.66
22	600694	大商股份	38,932,865.75	2.65
23	002024	苏宁电器	38,889,076.75	2.65
24	600195	中牧股份	38,677,893.43	2.63
25	600143	金发科技	36,337,735.07	2.47
26	000423	东阿阿胶	35,552,904.00	2.42
27	000338	潍柴动力	34,456,522.27	2.35
28	600267	海正药业	34,420,941.55	2.34
29	600479	千金药业	34,414,078.32	2.34
30	601088	中国神华	34,324,076.41	2.34
31	601328	交通银行	34,306,795.53	2.34
32	002073	软控股份	33,637,595.36	2.29
33	000539	粤电力Ａ	32,820,972.19	2.23
34	000402	金 融 街	32,778,827.66	2.23
35	000690	宝新能源	29,965,917.47	2.04
36	601727	上海电气	29,674,382.08	2.02
37	600875	东方电气	29,469,576.39	2.01
38	000933	神火股份	29,428,513.98	2.00

买入股票成本（成交）总额	3,316,977,738.57
卖出股票收入（成交）总额	3,198,530,865.61

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	49,620,000.00	3.77
2	央行票据	39,928,000.00	3.03
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	30,873,000.00	2.35
8	其他	-	-
9	合计	120,421,000.00	9.15

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	129908	12贴现国债08	500,000	49,620,000.00	3.77
2	1001079	10央行票据79	400,000	39,928,000.00	3.03
3	110015	石化转债	300,000	30,873,000.00	2.35

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,264,163.84
2	应收证券清算款	14,924,799.83
3	应收股利	-
4	应收利息	715,817.87
5	应收申购款	119,717.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	17,024,498.67

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110015	石化转债	30,873,000.00	2.35

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000002	万 科Ａ	53,634,805.84	4.08	重大事项停牌

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
15,806	91,032.63	440,004,537.69	30.58%	998,857,193.45	69.42%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	苏宏道	5,000,208.00	3.31%
2	兵工财务有限责任公司	5,000,208.00	3.31%
3	洪桂莲	3,000,333.00	1.99%
4	刘立平	3,000,125.00	1.99%
5	王静	2,180,484.00	1.44%
6	吴庆全	2,000,194.00	1.32%
7	唐智利	2,000,194.00	1.32%
8	林婉珠	2,000,083.00	1.32%
9	刘东东	1,918,372.00	1.27%
10	熊岩	1,270,504.00	0.84%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	309,545.06	0.0215%

基金合同生效日（ 2011年5月6日 ）基金份额总额	2,022,398,091.00
本报告期期初基金份额总额	1,631,288,652.44
本报告期基金总申购份额	69,442,062.64
减:本报告期基金总赎回份额	261,868,983.94
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,438,861,731.14

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动： （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。