2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1) +45％×(中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1) + 5%×(同业存款利率t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。

2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为2005年11月3日至2006年5月2日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2012年12月31日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选股票型证券投资基金（LOF）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年的市场经历了一轮先活跃后跌再强力反弹的行情。年初，市场积极憧憬宏观经济企稳，但随即宏观经济数据不如预期，从而导致市场继续探底。年底在宏观经济企稳，外部资金积极流入的背景下，市场开始了一轮跨年度的反弹。全年来看，申万一级行业中的房地产、金融和家电表现最佳，信息服务、机械设备和零售贸易表现最差。就去年趋势基金的总体表现而言，没有过早的预期经济企稳所以在指数创新低之前保持相对较轻仓位，但结构不是太好，重仓股中有几个股票全年表现落后，在年底的市场反弹，积极增仓调整结构，基本把握住了年底的反弹。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期份额净值增长率为5.47%，同期业绩比较基准收益率为5.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然，PMI、贷款还有用电数据等领先性指标在提示经济进一步企稳的信号，基于中国经济已经庞大的基数，以及疲弱的外需和可投资空间有限的判断，趋势基金依然坚持认为目前的宏观经济属于弱复苏，因此在布局上应当与过去几轮周期有所不同。从比较宽松的外部货币环境来看，资本进一步流入的概率在增大，这可能会导致风险偏好的上升。稳定的内部经济环境和较宽松的外部货币环境，加上较低的估值，因此，2013年就市场整体而言，应当机会比较多，指数能走多远取决于宏观的运行状况以及流动性全年的变化。总的来讲，我们认为2013年的总体投资环境比2012年要好，宏观企稳和资金面宽松，但是因为宏观经济转型依然在进行过程中，甚至经济转型可能面临的最困难的环境还没有出现，因此2013年还只是过渡之年，市场会有表现，但我们并不认为会出现转折性的行情。

从行业配置上看，我们继续坚持稳定增长行业与低估值蓝筹，例如银行、医药、食品饮料等。基于我们对行情的判断，2013年在经历了去年底开始的估值修复后，更多需要重视个股在中长期的投资价值与估值的结合。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》，自2005年11月3日起托管兴业趋势投资（即更名后的“兴全趋势投资”）混合型证券投资基金（ LOF ）（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.8579元，基金份额总额12,114,439,282.48份。

7.2 利润表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）（原名兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF））(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]156号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为927,645,098.72份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）。

本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%。

2007年5月11日，本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.2504元。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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注：本基金上年度可比期间参与了比亚迪股份有限公司（002594）A股发行，该股票此次发行的副主承销商之一兴业证券股份有限公司是本基金管理人的控股股东。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：1、本基金持有的非公开发行股票中国南车，于2012年7月9日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每10股派送现金人民币1.8元（含税）；

2、本基金持有的非公开发行股票宗申动力，于2012年5月25日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每10股派送现金人民币2元（含税）。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为LOF基金场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

兴业全球基金管理有限公司

2013年3月30日

基金简称	兴全趋势投资混合（LOF）
基金主代码	163402
前端交易代码	163402
后端交易代码	163403
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2005年11月3日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	12,114,439,282.48份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2006-01-19

投资目标	本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略	根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准	中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋同业存款利率×5%
风险收益特征	本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	冯晓莲	张志永
	联系电话	021-20398888	021-62677777
	电子邮箱	fengxl@xyfunds.com.cn	zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95561
传真		021-20398858	021-62159217

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	-499,508,210.84	279,671,790.15	384,831,635.93
本期利润	547,754,679.83	-2,431,666,637.35	-609,707,842.06
加权平均基金份额本期利润	0.0435	-0.1837	-0.0352
本期基金份额净值增长率	5.47%	-18.15%	-2.77%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.0043	0.0356	0.0766
期末基金资产净值	10,393,222,203.36	10,424,420,474.70	17,008,090,235.14
期末基金份额净值	0.8579	0.8134	1.0633

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.70%	0.92%	5.18%	0.62%	0.52%	0.30%
过去六个月	1.41%	0.85%	2.06%	0.60%	-0.65%	0.25%
过去一年	5.47%	0.87%	5.62%	0.62%	-0.15%	0.25%
过去三年	-16.07%	0.98%	-10.15%	0.69%	-5.92%	0.29%
过去五年	-15.69%	1.23%	-18.70%	0.97%	3.01%	0.26%
自基金合同生效起至今	465.22%	1.30%	108.88%	0.96%	356.34%	0.34%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2012	-	-	-	-
2011	0.580	351,411,431.46	366,315,171.33	717,726,602.79
2010	0.800	679,224,096.94	635,783,017.13	1,315,007,114.07
合计	1.380	1,030,635,528.40	1,002,098,188.46	2,032,733,716.86

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王晓明	副总经理、投资总监、本基金基金经理	2005年11月3日	-	15年	1974年生，经济学硕士，历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。
杨岳斌	本基金基金经理	2011年12月28日	-	6年	1972年生，工商管理硕士。历任招商银行总行营业部、公司银行部，兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2013）审字第60467611_B02号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		924,832,930.08	1,095,136,960.59
结算备付金		3,313,741.27	6,024,018.93
存出保证金		2,000,000.00	3,956,000.85
交易性金融资产		9,515,795,259.44	8,693,336,289.47
其中：股票投资		8,404,144,327.55	7,604,892,113.25
基金投资		-	-
债券投资		1,111,650,931.89	1,088,444,176.22
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	700,000,000.00
应收证券清算款		18,415,594.47	-
应收利息		6,066,546.93	5,612,585.08
应收股利		-	-
应收申购款		1,226,573.39	1,147,248.51
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		10,471,650,645.58	10,505,213,103.43
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		52,147,875.93	55,749,087.79
应付赎回款		7,274,295.06	4,958,845.39
应付管理人报酬		12,286,818.30	13,922,461.33
应付托管费		2,047,803.10	2,320,410.19
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,578,653.43	1,928,024.80
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		2,092,996.40	1,913,799.23
负债合计		78,428,442.22	80,792,628.73
所有者权益：
实收基金		3,033,232,855.02	3,208,864,428.13
未分配利润		7,359,989,348.34	7,215,556,046.57
所有者权益合计		10,393,222,203.36	10,424,420,474.70
负债和所有者权益总计		10,471,650,645.58	10,505,213,103.43

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		742,544,280.26	-2,169,295,579.43
1.利息收入		60,673,311.54	37,598,616.71
其中：存款利息收入		34,024,715.28	9,580,251.74
债券利息收入		20,879,892.09	13,810,244.20
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		5,768,704.17	14,208,120.77
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-365,693,811.32	502,569,910.29
其中：股票投资收益		-504,895,935.79	391,759,416.82
基金投资收益		-	-
债券投资收益		4,328,436.75	15,673,407.44
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		134,873,687.72	95,137,086.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,047,262,890.67	-2,711,338,427.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		301,889.37	1,874,321.07
减：二、费用		194,789,600.43	262,371,057.92
1．管理人报酬		156,020,731.70	197,935,084.78
2．托管费		26,003,455.42	32,989,180.75
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		12,246,814.81	30,377,310.13
5．利息支出		-	525,287.21
其中：卖出回购金融资产支出		-	525,287.21
6．其他费用		518,598.50	544,195.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		547,754,679.83	-2,431,666,637.35
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		547,754,679.83	-2,431,666,637.35

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,208,864,428.13	7,215,556,046.57	10,424,420,474.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	547,754,679.83	547,754,679.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-175,631,573.11	-403,321,378.06	-578,952,951.17
其中：1.基金申购款	144,564,894.18	332,833,390.78	477,398,284.96
2.基金赎回款	-320,196,467.29	-736,154,768.84	-1,056,351,236.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,033,232,855.02	7,359,989,348.34	10,393,222,203.36
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,005,074,298.36	13,003,015,936.78	17,008,090,235.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-2,431,666,637.35	-2,431,666,637.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-796,209,870.23	-2,638,066,650.07	-3,434,276,520.30
其中：1.基金申购款	444,708,462.53	1,258,282,393.71	1,702,990,856.24
2.基金赎回款	-1,240,918,332.76	-3,896,349,043.78	-5,137,267,376.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-717,726,602.79	-717,726,602.79
五、期末所有者权益（基金净值）	3,208,864,428.13	7,215,556,046.57	10,424,420,474.70

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
兴业证券	553,447,482.45	7.01%	1,610,673,922.94	9.08%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
兴业证券	110,498,939.80	46.75%	175,059,854.77	18.41%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
兴业证券	-	-	1,810,000,000.00	23.18%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	478,379.25	6.92%	102,482.86	3.98%
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	1,336,371.35	8.99%	301,881.40	15.69%

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	156,020,731.70	197,935,084.78
其中：支付销售机构的客户维护费	33,523,396.88	41,983,193.45

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	26,003,455.42	32,989,180.75

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额	28,720,919.10	-
期间申购/买入总份额	-	28,720,919.10
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	28,720,919.10	-
期末持有的基金份额	-	28,720,919.10
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	0.22%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	804,832,930.08	21,899,245.79	1,095,136,960.59	9,408,639.84

本期 2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称	证券代码		证券名称	发行方式		基金在承销期内买入
						数量（单位：股）	总金额
-	-		-	-		-	-
上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称		发行方式	基金在承销期内买入
					数量（单位：股）			总金额
兴业证券	002594	比亚迪		首次公开发行	3,000,000			54,000,000.00

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600216	浙江医药	2012年8月28日	2013年8月26日	非公开发行流通受限	18.33	19.29	4,988,000	91,430,040.00	96,218,520.00	-
601766	中国南车	2012年3月19日	2013年3月15日	非公开发行流通受限	4.46	4.83	19,572,000	87,291,120.00	94,532,760.00	-
600109	国金证券	2012年12月24日	2013年12月20日	非公开发行流通受限	10.21	10.40	4,089,375	41,752,518.75	42,529,500.00	-
000686	东北证券	2012年8月31日	2013年9月3日	非公开发行流通受限	11.79	13.46	2,000,000	23,580,000.00	26,920,000.00	-
002272	川润股份	2012年4月10日	2013年4月11日	非公开发行流通受限	6.30	6.11	3,710,000	23,373,000.00	22,668,100.00	-
001696	宗申动力	2012年3月21日	2013年3月22日	非公开发行流通受限	5.44	5.68	3,400,000	18,496,000.00	19,312,000.00	-
000705	浙江震元	2012年11月12日	2013年11月13日	非公开发行流通受限	12.70	12.76	1,000,000	12,700,000.00	12,760,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	估值 单价	复牌日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000002	万 科Ａ	2012年12月26日	筹划重大事项	10.12	2013年1月21日	11.13	3,999,912	35,527,701.14	40,479,109.44	-
000527	美的电器	2012年8月27日	筹划重大事项	9.18	-	-	2,499,910	23,339,322.67	22,949,173.80	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	8,404,144,327.55	80.26
	其中：股票	8,404,144,327.55	80.26
2	固定收益投资	1,111,650,931.89	10.62
	其中：债券	1,111,650,931.89	10.62
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	928,146,671.35	8.86
6	其他各项资产	27,708,714.79	0.26
7	合计	10,471,650,645.58	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	380,819,839.80	3.66
C	制造业	3,697,549,257.10	35.58
C0	食品、饮料	1,743,358,827.04	16.77
C1	纺织、服装、皮毛	20,781,182.78	0.20
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	257,351,571.74	2.48
C5	电子	86,461,107.64	0.83
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	457,413,904.87	4.40
C8	医药、生物制品	994,348,165.13	9.57
C99	其他制造业	137,834,497.90	1.33
D	电力、煤气及水的生产和供应业	191,146,068.17	1.84
E	建筑业	375,788,681.45	3.62
F	交通运输、仓储业	33,800,000.00	0.33
G	信息技术业	34,991,903.98	0.34
H	批发和零售贸易	500,658,843.02	4.82
I	金融、保险业	2,743,243,885.99	26.39
J	房地产业	356,565,848.04	3.43
K	社会服务业	89,580,000.00	0.86
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	8,404,144,327.55	80.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	60,295,275	829,060,031.25	7.98
2	601318	中国平安	13,827,014	626,225,464.06	6.03
3	000895	双汇发展	10,244,357	593,148,270.30	5.71
4	600276	恒瑞医药	14,754,703	444,116,560.30	4.27
5	600519	贵州茅台	2,075,537	433,828,743.74	4.17
6	600000	浦发银行	37,749,643	374,476,458.56	3.60
7	601668	中国建筑	80,481,662	313,878,481.80	3.02
8	600600	青岛啤酒	7,025,222	232,253,839.32	2.23
9	600546	山煤国际	10,000,000	203,500,000.00	1.96
10	000963	华东医药	5,841,018	198,594,612.00	1.91

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601668	中国建筑	280,192,431.64	2.69
2	601318	中国平安	256,600,548.04	2.46
3	601328	交通银行	183,513,758.99	1.76
4	600016	民生银行	164,914,573.66	1.58
5	600048	保利地产	142,339,186.17	1.37
6	600795	国电电力	127,266,912.09	1.22
7	600036	招商银行	125,053,338.70	1.20
8	600376	首开股份	116,566,566.94	1.12
9	002594	比亚迪	114,889,143.79	1.10
10	600837	海通证券	107,009,237.94	1.03
11	600216	浙江医药	103,325,921.34	0.99
12	600030	中信证券	102,923,013.66	0.99
13	600196	复星医药	97,221,764.54	0.93
14	601766	中国南车	87,291,120.00	0.84
15	601669	中国水电	85,269,227.16	0.82
16	601788	光大证券	76,148,305.88	0.73
17	601800	中国交建	74,212,578.00	0.71
18	601006	大秦铁路	72,295,366.75	0.69
19	601899	紫金矿业	69,695,940.22	0.67
20	601088	中国神华	67,036,085.81	0.64

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600029	南方航空	367,449,461.85	3.52
2	000776	广发证券	311,307,266.40	2.99
3	600000	浦发银行	175,168,541.80	1.68
4	000895	双汇发展	165,791,832.30	1.59
5	600016	民生银行	146,209,224.97	1.40
6	000858	五 粮 液	138,642,681.09	1.33
7	601318	中国平安	101,540,427.93	0.97
8	601601	中国太保	89,728,203.46	0.86
9	601800	中国交建	87,182,973.39	0.84
10	000028	国药一致	75,926,741.45	0.73
11	600015	华夏银行	74,955,676.14	0.72
12	000568	泸州老窖	74,472,648.58	0.71
13	600664	哈药股份	73,100,160.36	0.70
14	601088	中国神华	70,182,923.85	0.67
15	601001	大同煤业	68,547,030.04	0.66
16	600169	太原重工	68,282,694.18	0.66
17	002594	比亚迪	66,031,625.68	0.63
18	002419	天虹商场	64,492,079.38	0.62
19	600420	现代制药	55,316,293.03	0.53
20	300244	迪安诊断	51,376,740.75	0.49

买入股票成本（成交）总额	4,432,376,679.28
卖出股票收入（成交）总额	4,158,116,478.78

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	198,480,000.00	1.91
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	85,693,479.00	0.82
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	827,477,452.89	7.96
8	其他	-	-
9	合计	1,111,650,931.89	10.70

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	3,037,470	332,845,962.60	3.20
2	113001	中行转债	2,489,150	239,829,602.50	2.31
3	110015	石化转债	2,263,540	232,940,901.40	2.24
4	129908	12贴现国债08	2,000,000	198,480,000.00	1.91
5	112030	11鲁西债	479,130	48,679,608.00	0.47

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,000,000.00
2	应收证券清算款	18,415,594.47
3	应收股利	-
4	应收利息	6,066,546.93
5	应收申购款	1,226,573.39
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	27,708,714.79

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113002	工行转债	332,845,962.60	3.20
2	113001	中行转债	239,829,602.50	2.31
3	110015	石化转债	232,940,901.40	2.24
4	110018	国电转债	14,043,955.20	0.14
5	110017	中海转债	5,729,899.60	0.06
6	125089	深机转债	1,226,357.91	0.01
7	129031	巨轮转2	860,773.68	0.01

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
491,015	24,672.24	512,862,217.34	4.23%	11,601,577,065.14	95.77%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	黄建鹏	1,720,000.00	0.50%
2	蒋月仙	1,650,000.00	0.48%
3	陈定敬	1,347,840.00	0.39%
4	厦门市万家合物业服务有限公司	1,300,000.00	0.37%
5	叶风	1,129,500.00	0.33%
6	黄芳	1,000,000.00	0.29%
7	徐慧均	1,000,000.00	0.29%
8	姚猛进	990,000.00	0.29%
9	陈振宇	988,100.00	0.28%
10	石薇	951,400.00	0.27%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	1,949,124.77	0.0161%

基金合同生效日（ 2005年11月3日 ）基金份额总额	927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额	12,815,898,054.08
本报告期基金总申购份额	577,376,331.83
减:本报告期基金总赎回份额	1,278,835,103.43
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	12,114,439,282.48

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

（2）报告期内涉及基金财产的诉讼事项： 为维护基金份额持有人的利益，本基金管理人于2012年9月代表兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）向江苏省南通市中级人民法院对江苏熔盛重工有限公司提起缔约过失责任诉讼。2013年1月10日江苏省南通市中级人民法院出具（2012）通中商初字第0087号《民事判决书》，驳回本基金管理人的诉讼请求。一审判决后，本基金管理人向江苏省高级人民法院提出上诉。2013年3月13日，本基金管理人收到江苏省高级人民法院送达的《受理上诉及告知合议庭组成通知书》，通知本基金管理人江苏省高级人民法院已经立案受理该上诉案件。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

本基金自基金合同生效日起连续8年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所13万元人民币。

报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
申银万国	1	2,166,114,868.49	27.43%	1,897,225.94	27.44%	-
国金证券	1	1,302,764,747.46	16.50%	1,148,940.43	16.62%	-
海通证券	2	1,194,025,848.83	15.12%	1,019,824.28	14.75%	-
安信证券	2	866,881,044.76	10.98%	774,637.17	11.20%	-
民生证券	2	797,024,773.35	10.09%	682,738.13	9.87%	-
兴业证券	2	553,447,482.45	7.01%	478,379.25	6.92%	-
中金公司	1	444,028,121.74	5.62%	403,390.93	5.83%	-
东北证券	2	176,636,083.17	2.24%	155,562.75	2.25%	-
光大证券	1	153,392,757.08	1.94%	139,649.59	2.02%	-
招商证券	1	136,967,211.37	1.73%	120,738.72	1.75%	-
华泰证券	1	54,075,826.05	0.68%	47,208.68	0.68%	-
中银国际	1	33,766,086.76	0.43%	29,477.50	0.43%	-
国元证券	1	18,372,266.80	0.23%	16,257.46	0.24%	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
民族证券	1	-	-	-	-	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-