2012年年度报告摘要

  2012年12月31日

  基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准：中证700指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

中证700指数由中证指数公司编制。中证700指数成分股由中证200指数和中证500指数的成分股构成，能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况，可作为本基金股票投资部分的基准。中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市场总体走势，具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.chinabond.com.cn

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1.本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。

2.本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3.本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%”变更为“中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金基金合同于2009年12月1日生效，因此2009年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立投资研究部、销售管理部、运营保障部、市场开发部、机构理财部、财务会计部、监察稽核部、行政人事部，分工协作，职责明确。

截至2012年12月31日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金和信达澳银消费优选股票型证券投资基金八只基金。

报告期内，公司第三届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间8个工作日；独立董事刘颂新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间5个工作日；独立董事支德勤先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间7个工作日。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年我国GDP同比增长7.8%，经济增速继续放缓，但是毕竟已经开始企稳。全年CPI同比涨2.6%，通胀水平得到有效的控制。政策方面，继续维持了双稳健的货币与财政政策，政府对房地产行业的调控压力持续存在。国外经济环境中，美国经济继续走在温和复苏的路上，而欧元区则因主权债务危机依然停滞不前。在这样的内外经济、政策背景影响下，全年A股市场呈现出的是一个N型走势的震荡市。虽然大盘指数全年小幅收红，但其中结构性分化比较严重，在房地产持续的调控压力下，房地产行业指数涨幅却冠绝所有行业，而银行与非银行金融行业后程发力，在全年的最后一个月，带动大盘强势反弹，最终涨幅仅次于房地产行业。

纵观全年，我们虽然逐步调整持股结构，加大金融、地产等低估值品种的配置比例，但中小盘基金根据契约规定主要投资于中小市值的股票，我们在结构配置上依然以成长股为主，同时由于我们高估了经济企稳的力度以及时间，使仓位大部分时候保持在基准之上，这些均给中小盘基金带来了较大的损失。对于给投资者带来了损失，我们对投资者深表歉意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.786元，份额累计净值为0.786元，报告期内份额净值增长率为-3.20%，同期业绩比较基准收益率为1.65%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年国外经济体有望继续复苏，欧洲经济正在逐步回升，今年有望走出危机的泥潭，而美国则要受减赤与增税的拖累，增速相比12年可能会有所放缓。综合来看，13年世界经济正处于一个重要拐点。而国内经济弱复苏的态势日益明朗，宏观经济政策方面，随着通胀水平的有效控制与经济的平稳运行，货币政策与财政政策有望依旧保持“稳”字当头，市场资金供给面将会得到有效的改善。

整个A股市场经过近几年的持续调整，沪深300指数的市盈率降至10倍左右的水平，已经具备了较大的吸引力。2013年市场的流动性、政策环境、估值水平、外围环境等都可能强于2012年。总体而言，我们认为2013年的股市环境将好于2012年。但经济环境仍存变化，宏观政策相应也存在变化的可能性，我们认为，2013年指数在上有顶部、下有支持的箱体运行的概率较大。今年对于市场不能盲目悲观，也不应盲目乐观，应积极布局，积极主动操作。在操作策略上，我们仍然坚持自下而上并结合自上而下的选股原则，积极精选个股，合理配置各行业。一方面，我们将根据自上而下的原则，精选个股。寻找具有确定性成长而价值低估的个股，如医药、TMT等行业。另一方面，我们也将积极布局一些早周期、低估值的行业，如银行、证券、地产等。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

（1）进一步完善公司管理及业务制度。

（2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。

（3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。

（4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。

（5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。

（6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由运营总监担任；基金估值小组成员若干名，由投资研究部、监察稽核部、运营保障部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多六次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-122,025,665.34元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.786元，基金份额总额570,767,374.66份。

7.2利润表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银中小盘股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______何加武______ ______王学明______ ____刘玉兰____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

信达澳银中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第810号《关于核准信达澳银中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2009年9月15日至2009年11月27日止期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,868,390,856.83元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第215号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,869,357,181.60份基金份额，其中认购资金利息折合966,324.77份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。自基金成立日至2012年4月30日本基金的业绩比较基准为“（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%”。自2012年5月1日起本基金业绩比较基准变更为：中证700指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2013年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的企业会计准则及其相关规定 (简称“企业会计准则”)、由中国证券业协会于2007年5月15日发布并由中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》等中国证监会颁布的相关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

（4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

（5）对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

（6）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.9关联方关系

■

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.10.1.2权证交易

无。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：幸福人寿本年度赎回本基金的交易委托本基金基金管理人的直销机构办理，其中幸福人寿适用费率为0%(持有期≥2年)。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.12期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：

第一层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)估值。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为377,294,639.18元，属于第二层级的余额为19,980,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级409,308,996.02元，第二层级19,705,000.00 元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

■

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

■

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4基金投资策略的改变

■

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

§12影响投资者决策的其他重要信息

■

基金名称	信达澳银中小盘股票型证券投资基金
基金简称	信达澳银中小盘股票
基金主代码	610004
交易代码	610004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年12月1日
基金管理人	信达澳银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	570,767,374.66份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。
业绩比较基准	（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%。 自2012年5月1日起业绩比较基准变更为中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信达澳银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄晖	田青
	联系电话	0755-83172666	010-67595096
	电子邮箱	disclosure@fscinda.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-8888-118	010-67595096
传真		0755-83196151	010-66275853

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fscinda.com
基金年度报告备置地点	广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层

3.1.1期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	-100,503,972.02	-44,729,119.00	49,288,280.91
本期利润	-13,235,225.73	-255,708,822.70	204,714,234.62
加权平均基金份额本期利润	-0.0228	-0.4079	0.1958
本期基金份额净值增长率	-3.20%	-34.36%	23.70%
3.1.2期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2138	-0.1883	0.1001
期末基金资产净值	448,741,709.32	481,229,786.66	829,421,709.93
期末基金份额净值	0.786	0.812	1.237

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	3.69%	1.08%	3.24%	1.10%	0.45%	-0.02%
过去六个月	-5.42%	1.05%	-2.87%	1.12%	-2.55%	-0.07%
过去一年	-3.20%	1.16%	1.65%	1.17%	-4.85%	-0.01%
过去三年	-21.40%	1.34%	-20.25%	1.22%	-1.15%	0.12%
自基金合同生效起至今	-21.40%	1.33%	-19.17%	1.24%	-2.23%	0.09%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
曾国富	本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理	2009-12-1	-	14年	上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金公司，历任信达澳银精华配置混合基金基金经理、信达澳银红利回报股票基金基金经理。
周强松	原本基金的基金经理助理	2010-5-5	2012-1-8	16年	大连理工大学工业管理工程学士，CFA。1996年至2003年任职于君安证券、国泰君安证券研究所，任研究员；2003年至2005年就职于兴安证券，任总裁业务助理。2006年加入信达澳银基金公司。历任投资研究部研究员，信达澳银中小盘股票基金基金经理助理，现任信达澳银红利回报股票基金基金经理。

资产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资产：
银行存款	7.4.7.1	45,969,440.62	52,896,196.08
结算备付金		2,458,306.43	3,960,941.26
存出保证金		298,975.04	450,835.10
交易性金融资产	7.4.7.2	397,274,639.18	429,013,996.02
其中：股票投资		377,294,639.18	406,856,639.32
基金投资		-	-
债券投资		19,980,000.00	22,157,356.70
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		5,106,480.85	6,683,181.51
应收利息	7.4.7.5	434,551.21	392,222.00
应收股利		-	-
应收申购款		128,727.52	7,837.03
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		451,671,120.85	493,405,209.00
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		319,239.76	9,592,330.91
应付赎回款		234,673.37	392,253.11
应付管理人报酬		532,089.79	644,925.27
应付托管费		88,681.64	107,487.55
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	1,599,456.52	1,265,248.38
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	155,270.45	173,177.12
负债合计		2,929,411.53	12,175,422.34
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	570,767,374.66	592,893,070.06
未分配利润	7.4.7.10	-122,025,665.34	-111,663,283.40
所有者权益合计		448,741,709.32	481,229,786.66
负债和所有者权益总计		451,671,120.85	493,405,209.00

项目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		5,252,713.19	-235,333,009.29
1.利息收入		1,564,570.40	1,214,933.50
其中：存款利息收入	7.4.7.11	458,462.42	516,354.02
债券利息收入		731,513.64	591,363.74
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		374,594.34	107,215.74
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-83,621,728.93	-26,188,675.64
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-86,658,864.77	-29,867,292.64
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-167,450.81	435,947.67
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	3,204,586.65	3,242,669.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	87,268,746.29	-210,979,703.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	41,125.43	620,436.55
减：二、费用		18,487,938.92	20,375,813.41
1．管理人报酬	7.4.10.2	6,912,912.22	10,171,417.55
2．托管费	7.4.10.2	1,152,152.00	1,695,236.30
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	10,024,408.15	8,103,754.07
5．利息支出		8,712.19	-
其中：卖出回购金融资产支出		8,712.19	-
6．其他费用	7.4.7.19	389,754.36	405,405.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,235,225.73	-255,708,822.70
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,235,225.73	-255,708,822.70

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	592,893,070.06	-111,663,283.40	481,229,786.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-13,235,225.73	-13,235,225.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-22,125,695.40	2,872,843.79	-19,252,851.61
其中：1.基金申购款	68,157,471.90	-15,280,492.23	52,876,979.67
2.基金赎回款	-90,283,167.30	18,153,336.02	-72,129,831.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	570,767,374.66	-122,025,665.34	448,741,709.32
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	670,249,241.81	159,172,468.12	829,421,709.93
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-255,708,822.70	-255,708,822.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-77,356,171.75	-15,126,928.82	-92,483,100.57
其中：1.基金申购款	375,084,155.88	65,417,011.95	440,501,167.83
2.基金赎回款	-452,440,327.63	-80,543,940.77	-532,984,268.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	592,893,070.06	-111,663,283.40	481,229,786.66

关联方名称	与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国信达资产管理股份有限公司	基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First State Group Limited)	基金管理人的股东
信达证券股份有限公司(“信达证券”)	基金管理人的控股股东的子公司
幸福人寿保险股份有限公司(“幸福人寿”)	基金管理人的控股股东的子公司

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
信达证券	159,799,555.79	2.43%	78,177,371.07	1.48%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
信达证券	142,394.35	2.51%	30,929.98	1.93%
关联方名称	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
信达证券	66,450.67	1.51%	-	-

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	6,912,912.22	10,171,417.55
其中：支付销售机构的客户维护费	1,120,744.10	2,559,975.88

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	1,152,152.00	1,695,236.30

关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
幸福人寿	-	-	9,999,000.00	1.69%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	45,969,440.62	407,221.01	52,896,196.08	476,245.19

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	377,294,639.18	83.53
	其中：股票	377,294,639.18	83.53
2	固定收益投资	19,980,000.00	4.42
	其中：债券	19,980,000.00	4.42
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	48,427,747.05	10.72
6	其他各项资产	5,968,734.62	1.32
7	合计	451,671,120.85	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	4,550,200.65	1.01
B	采掘业	6,732,760.90	1.50
C	制造业	156,096,087.61	34.79
C0	食品、饮料	9,841,662.92	2.19
C1	纺织、服装、皮毛	19,910,032.44	4.44
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	10,877,656.16	2.42
C5	电子	17,396,801.55	3.88
C6	金属、非金属	4,505,589.90	1.00
C7	机械、设备、仪表	69,083,072.94	15.39
C8	医药、生物制品	15,445,003.50	3.44
C99	其他制造业	9,036,268.20	2.01
D	电力、煤气及水的生产和供应业	15,527,714.20	3.46
E	建筑业	15,461,377.14	3.45
F	交通运输、仓储业	10,977,478.87	2.45
G	信息技术业	22,092,432.99	4.92
H	批发和零售贸易	14,851,053.68	3.31
I	金融、保险业	100,202,431.34	22.33
J	房地产业	20,284,784.60	4.52
K	社会服务业	10,518,317.20	2.34
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	377,294,639.18	84.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601009	南京银行	2,075,856	19,097,875.20	4.26
2	002142	宁波银行	1,753,458	18,691,862.28	4.17
3	300032	金龙机电	888,045	17,396,801.55	3.88
4	600104	上汽集团	849,649	14,987,808.36	3.34
5	600741	华域汽车	1,313,402	14,683,834.36	3.27
6	300020	银江股份	1,033,214	13,204,474.92	2.94
7	601998	中信银行	2,125,041	9,116,425.89	2.03
8	600086	东方金钰	413,370	9,036,268.20	2.01
9	600967	北方创业	492,465	9,017,034.15	2.01
10	002317	众生药业	283,450	8,758,605.00	1.95

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600383	金地集团	80,508,716.15	16.73
2	600031	三一重工	62,079,780.19	12.90
3	000157	中联重科	61,279,252.75	12.73
4	000069	华侨城Ａ	60,989,763.40	12.67
5	000562	宏源证券	55,366,018.00	11.51
6	000686	东北证券	52,875,484.22	10.99
7	601318	中国平安	50,678,402.24	10.53
8	600048	保利地产	47,793,592.78	9.93
9	000024	招商地产	47,403,355.14	9.85
10	600809	山西汾酒	47,369,494.68	9.84
11	600109	国金证券	43,198,795.16	8.98
12	601788	光大证券	42,917,685.54	8.92
13	601009	南京银行	40,996,382.97	8.52
14	000568	泸州老窖	38,897,615.82	8.08
15	601336	新华保险	35,283,861.38	7.33
16	600376	首开股份	34,878,719.94	7.25
17	600395	盘江股份	34,115,761.54	7.09
18	600742	一汽富维	33,095,760.13	6.88
19	000858	五 粮 液	31,810,684.45	6.61
20	000776	广发证券	30,548,971.84	6.35
21	600801	华新水泥	30,228,446.02	6.28
22	600741	华域汽车	29,207,307.47	6.07
23	601918	国投新集	28,694,331.85	5.96
24	600458	时代新材	27,830,920.32	5.78
25	000937	冀中能源	27,138,763.11	5.64
26	000718	苏宁环球	26,403,046.57	5.49
27	000789	江西水泥	26,180,027.17	5.44
28	600153	建发股份	26,103,264.49	5.42
29	000543	皖能电力	25,689,906.39	5.34
30	600519	贵州茅台	24,931,588.42	5.18
31	002142	宁波银行	24,895,060.11	5.17
32	300032	金龙机电	24,745,476.84	5.14
33	601377	兴业证券	24,214,608.99	5.03
34	600104	上汽集团	23,347,447.72	4.85
35	600266	北京城建	23,075,472.35	4.80
36	002296	辉煌科技	22,905,452.39	4.76
37	300020	银江股份	22,841,298.19	4.75
38	600702	沱牌舍得	21,882,653.10	4.55
39	000528	柳 工	21,855,287.97	4.54
40	000596	古井贡酒	20,830,191.77	4.33
41	000651	格力电器	20,515,099.57	4.26
42	600199	金种子酒	19,980,794.04	4.15
43	600967	北方创业	19,671,647.26	4.09
44	600011	华能国际	19,637,591.18	4.08
45	600720	祁连山	19,248,705.37	4.00
46	600881	亚泰集团	19,223,057.58	3.99
47	600123	兰花科创	19,114,697.26	3.97
48	600547	山东黄金	18,778,532.27	3.90
49	600062	华润双鹤	17,615,853.46	3.66
50	601699	潞安环能	17,572,745.21	3.65
51	600166	福田汽车	17,463,610.82	3.63
52	600318	巢东股份	17,425,433.41	3.62
53	600027	华电国际	17,366,447.14	3.61
54	600837	海通证券	16,977,922.34	3.53
55	002277	友阿股份	16,842,854.14	3.50
56	600239	云南城投	16,821,525.20	3.50
57	600015	华夏银行	15,989,820.20	3.32
58	002029	七 匹 狼	15,696,623.74	3.26
59	002221	东华能源	15,616,822.67	3.25
60	601111	中国国航	15,537,908.60	3.23
61	600285	羚锐制药	15,229,435.59	3.16
62	600086	东方金钰	14,952,718.81	3.11
63	000961	中南建设	14,766,538.51	3.07

64	600498	烽火通信	14,681,168.88	3.05
65	600141	兴发集团	14,679,227.15	3.05
66	600366	宁波韵升	14,639,392.23	3.04
67	000786	北新建材	14,638,020.63	3.04
68	002673	西部证券	14,574,004.93	3.03
69	600157	永泰能源	14,515,358.97	3.02
70	600066	宇通客车	14,370,320.84	2.99
71	000982	中银绒业	14,365,987.39	2.99
72	600467	好当家	14,362,985.73	2.98
73	600115	东方航空	14,094,399.11	2.93
74	300115	长盈精密	13,912,462.95	2.89
75	300088	长信科技	13,907,867.35	2.89
76	601601	中国太保	13,889,465.64	2.89
77	300027	华谊兄弟	13,647,905.68	2.84
78	600183	生益科技	13,142,923.52	2.73
79	002081	金 螳 螂	13,039,030.66	2.71
80	002547	春兴精工	12,929,642.68	2.69
81	300005	探路者	12,928,105.46	2.69
82	600690	青岛海尔	12,927,430.35	2.69
83	002588	史丹利	12,513,730.55	2.60
84	300241	瑞丰光电	12,467,706.03	2.59
85	600010	包钢股份	12,455,943.18	2.59
86	600535	天士力	12,243,553.39	2.54
87	000527	美的电器	12,187,582.42	2.53
88	000799	酒 鬼 酒	11,998,867.79	2.49
89	002007	华兰生物	11,954,894.23	2.48
90	002457	青龙管业	11,415,700.89	2.37
91	000970	中科三环	11,323,862.90	2.35
92	000630	铜陵有色	11,323,386.86	2.35
93	601169	北京银行	11,129,367.52	2.31
94	000002	万 科Ａ	11,121,539.58	2.31
95	600863	内蒙华电	11,067,646.06	2.30
96	600351	亚宝药业	10,905,119.71	2.27
97	600335	国机汽车	10,820,330.51	2.25
98	000423	东阿阿胶	10,678,860.15	2.22
99	000422	湖北宜化	9,925,802.31	2.06
100	600188	兖州煤业	9,753,079.37	2.03
101	002205	国统股份	9,747,649.40	2.03
102	601992	金隅股份	9,746,152.63	2.03
103	300039	上海凯宝	9,738,056.13	2.02
104	000039	中集集团	9,717,722.22	2.02
105	002106	莱宝高科	9,712,173.26	2.02
106	601965	中国汽研	9,660,948.41	2.01
107	600060	海信电器	9,617,827.00	2.00
108	002084	海鸥卫浴	9,603,439.91	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600383	金地集团	83,202,511.98	17.29
2	000069	华侨城Ａ	61,069,862.21	12.69
3	600031	三一重工	58,964,228.32	12.25
4	000157	中联重科	57,128,276.39	11.87
5	000562	宏源证券	57,014,647.95	11.85
6	000024	招商地产	51,427,434.10	10.69
7	601318	中国平安	50,228,903.06	10.44
8	600048	保利地产	48,945,744.54	10.17
9	000686	东北证券	45,198,883.78	9.39
10	600109	国金证券	45,111,444.30	9.37
11	600742	一汽富维	44,720,337.19	9.29
12	600376	首开股份	44,089,272.75	9.16
13	600809	山西汾酒	42,668,427.58	8.87
14	601788	光大证券	42,453,733.44	8.82
15	601009	南京银行	38,368,819.44	7.97
16	600395	盘江股份	36,862,626.14	7.66
17	000568	泸州老窖	34,333,593.95	7.13
18	601336	新华保险	33,303,671.33	6.92
19	000858	五 粮 液	30,504,132.79	6.34
20	000776	广发证券	30,424,199.22	6.32
21	600801	华新水泥	29,821,614.23	6.20
22	601918	国投新集	28,061,353.12	5.83
23	000937	冀中能源	27,839,468.39	5.79
24	000718	苏宁环球	27,615,290.75	5.74
25	600458	时代新材	26,323,552.70	5.47
26	000789	江西水泥	25,350,215.96	5.27
27	002296	辉煌科技	24,803,290.77	5.15
28	600104	上汽集团	23,691,820.76	4.92
29	600702	沱牌舍得	22,958,887.41	4.77
30	000861	海印股份	22,625,403.04	4.70
31	002007	华兰生物	21,268,378.25	4.42
32	000528	柳 工	21,245,652.96	4.41
33	600519	贵州茅台	21,182,205.86	4.40
34	000543	皖能电力	21,117,868.62	4.39
35	600720	祁连山	20,303,417.69	4.22
36	600123	兰花科创	19,991,738.09	4.15
37	600967	北方创业	19,865,407.71	4.13
38	600153	建发股份	19,841,338.54	4.12
39	300088	长信科技	19,685,813.63	4.09
40	601888	中国国旅	19,385,128.91	4.03
41	600881	亚泰集团	19,378,356.36	4.03
42	000650	仁和药业	19,356,784.97	4.02
43	600015	华夏银行	19,342,547.58	4.02
44	000799	酒 鬼 酒	19,301,750.87	4.01
45	600011	华能国际	19,226,992.56	4.00
46	000002	万 科Ａ	19,048,021.06	3.96
47	600199	金种子酒	18,418,949.87	3.83
48	002571	德力股份	18,152,141.20	3.77
49	600750	江中药业	18,125,108.33	3.77
50	600266	北京城建	17,888,543.22	3.72
51	600837	海通证券	17,888,415.69	3.72
52	600741	华域汽车	17,479,390.44	3.63
53	600547	山东黄金	17,466,246.64	3.63
54	600239	云南城投	17,304,249.17	3.60
55	601699	潞安环能	17,053,159.82	3.54
56	000596	古井贡酒	17,022,776.89	3.54
57	600318	巢东股份	16,855,084.50	3.50
58	600285	羚锐制药	16,262,826.54	3.38
59	000430	张家界	16,232,574.30	3.37
60	002146	荣盛发展	16,185,943.67	3.36
61	600337	美克股份	16,140,646.15	3.35
62	601377	兴业证券	15,913,709.29	3.31
63	300020	银江股份	15,749,229.52	3.27
64	002221	东华能源	15,709,178.24	3.26
65	600027	华电国际	15,537,259.88	3.23
66	600141	兴发集团	15,306,403.35	3.18
67	601169	北京银行	15,101,543.77	3.14
68	600366	宁波韵升	14,922,773.15	3.10
69	600066	宇通客车	14,770,284.03	3.07
70	002073	软控股份	14,656,476.61	3.05