2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2013年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.关于业绩基准的说明

本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理8只开放式基金产品和4只专户理财产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业—兴业银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—华夏银行—灵活配置1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—分级1号资产管理计划、中邮创业—农业银行—量化1号资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的， 相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司在衡泰风险控制系统中增加了公平交易模块，可以通过设置参数按季度出具公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年对于中国A股的投资人来说是异常艰辛的一年；这一年，中国宏观经济经历了一个明显的下行周期，GDP增速由2011年一季度9.8的高点历经了长达六个季度的衰退，直到2012年四季度才弱复苏至7.9。

回顾2012年，一季度GDP增速8.7，工业增加值增速仍然维持着11.9的两位数的正增长，这让乐观的投资者看到的经济复苏的希望，伴随着A股市场传统的“春季躁动”，周期品如有色、煤炭、工程机械和建筑建材走出了一波“小阳春”，但好景不长，工业增加值在四月份迅速掉至9.3，固定资产投资增速亦迟迟不见起色，仅维持20-21%的增速，远低于前几年25-30%的增速中枢；社会消费品零售总额亦由二月份的16.4跌至14以下；同时出口出现了2008年金融危机以来的第一次负增长；PMI指数在四月份创下53.3的高点后一路下行，在八九两个月份一度跌破50的荣枯线。

随后公布的二季度GDP增速7.6应证了市场的担忧，周期品开始步入漫长的下跌通道，并迅速传导至中游行业。伴随着GDP增速的下移，CPI亦迅速回落到3%以下，彼时中国经济是否陷入通缩的言论开始盛嚣尘上，而中国经济一旦陷入通缩，这对投资者而言意味着经济复苏需要更长时间的等待。

2012年对于中国还有另一个层面的意义。这一年，在11月份召开的十八大上，中国新一届领导人顺利完成交接，但A股市场在2012年2月底创下了年内的高点后便一路向下。尽管9月份经济基本面已基本企稳，但出于对中国经济结构转型和中长期宏观经济的担忧，市场底滞后于经济底整整一个季度。

十八大以后，新一任领导班子给市场和公众传递了明确的不同于以往的改革信号，市场信心开始恢复，风险偏好开始上升，银行、地产、汽车等前期超跌的行业在QFII资金入市的推动下出现了一轮强劲的估值修复；在大盘指数快速上行的带动下，市场热点频出，家电、建筑、建材等行业在城镇化预期下纷纷走强，成长股及高送配预期的次新股提前上演“春季躁动”。

从全年来看，地产、非银金融、建筑和银行等行业成为市场的亮点，而通信设备、电力设备和计算机行业延续了2011年的颓势，成为2012年跌幅前三的行业。

在报告期内，本基金继续保持灵活的仓位配置，在三季度适当降低了股票类资产的配置并加大了债券类资产的配置，在报告期末加大了股票类资产的配置，并小幅降低了债券类资产的配置；在行业配置上，本基金期末加大了对建筑、建材、有色金属等周期类行业的配置，同时加大了成长性较好的TMT行业和医药行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.8020元，累计净值0.9820元。本报告期份额净值增长率为-3.37%，同期业绩比较基准增长率为6.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股将在2013年迎来比较好的投资机会，经济的底部已经得到确认，PMI指数显示企业仍在扩张区间，社会消费品零售总额同比增速继续上行，工业增加值恢复两位数的增长，而通胀仍在低位，我们认为2013年尤其是上半年将迎来A股市场较好的投资窗口期。

当前市场纠结是2013年中国经济是强复苏还是弱复苏，而无论宏观经济的强复苏还是弱复苏，都将有利于市场信心的提振；我们认为一季度的宏观经济数据将尤为重要，如果现实经济是强复苏，那么周期品将再次迎来较好的投资时机；而如果经济是弱复苏，则货币政策不会迅速进入收缩区间，在流动性宽松的前提下，成长股将迎来难得的投资时机。

在政策层面，三月份即将召开的两会值得期待，在投资者广泛期待的国有体制的改革有可能带来主题性的投资机会。从当前时点看，尽管2012年四季度A股市场出现了较大的反弹，但从中长期看估值仍在底部，部分蓝筹股和成长股均显现出较好的中长期投资价值。

在行业配置上，本基金将继续以业绩预期明确、需求稳定、估值较低的消费股为基础，继续保持对建筑、建材、有色金属等早周期行业的配置，同时将加大成长性较好的TMT行业和医药行业的配置。

在债券的配置上，继续保持中长期高收益债为主。我们将续保持稳健的风格和均衡配置的策略，力争为投资者带来更好的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理有限公司2012年01月01日至2012年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

2013年3月 25日

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.802元，基金份额总额1,766,695,984.02份。

7.2 利润表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____刘弢____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集3,942,346,068.45元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券资产占基金资产的15%-65%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.4.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.4.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

7.4.4.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%（此前按100%）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.6 关联方关系

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7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票均按“指数收益法”进行估值。

2013年2月05日，掌趣科技复牌交易，根据该股票复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商一致，决定自2013年2月07日起恢复采用收盘价进行估值。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中邮创业基金管理有限公司

2013年3月30日

基金简称	中邮核心优势灵活配置混合
基金主代码	590003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年10月28日
基金管理人	中邮创业基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,766,695,984.02份

投资目标	通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润，投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。 整体业绩比较基准=沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中邮创业基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	侯玉春	李芳菲
	联系电话	010-82295160－157	010-66060069
	电子邮箱	houyuc@postfund.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		010－58511618	95599
传真		010-82295155	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.postfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	-300,145,893.71	-240,355,580.75	418,220,475.19
本期利润	-49,779,536.48	-562,563,731.94	443,288,865.33
加权平均基金份额本期利润	-0.0266	-0.2475	0.1204
本期基金份额净值增长率	-3.37%	-23.86%	17.78%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2061	-0.1698	0.1681
期末基金资产净值	1,417,103,069.65	1,655,616,905.23	3,093,459,454.09
期末基金份额净值	0.802	0.830	1.190

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.12%	1.04%	6.33%	0.77%	-6.21%	0.27%
过去六个月	-4.64%	1.02%	2.35%	0.74%	-6.99%	0.28%
过去一年	-3.37%	1.00%	6.36%	0.77%	-9.73%	0.23%
过去三年	-13.35%	1.16%	-13.96%	0.83%	0.61%	0.33%
自基金合同生效起至今	-5.53%	1.18%	-9.77%	0.85%	4.24%	0.33%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2012	-	-	-	-
2011	1.000	174,191,792.18	86,123,732.82	260,315,525.00
2010	0.300	57,980,955.15	28,652,888.09	86,633,843.24
合计	1.300	232,172,747.33	114,776,620.91	346,949,368.24

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邓立新	基金经理	2012年8月8日	-	23年	邓立新先生：23余年金融从业经历，曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部经理、中邮创业基金管理有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人，现任公司投资部副总监。
李安心	基金经理	2009年10月28日	2012年8月24日	6年	复旦大学金融学硕士，曾任金元证券有限责任公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心优选基金经理助理。
徐立平	基金经理助理	2012年7月12日	-	3年	清华大学管理学硕士，曾就职于中国平安保险公司、都邦财产保险公司、泰信基金管理有限公司研究员；2012年1月加入中邮创业基金管理有限公司，2012年7月起担任中邮核心优势基金经理助理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	致同审字（2013）第110ZA0585号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段	我们审计了后附的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称中邮核心优势基金）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是中邮核心优势基金的基金管理人中邮创业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。势择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层势用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，中邮核心优势基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中邮核心优势基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。
注册会计师的姓名	邓传洲 李惠琦
会计师事务所的名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址	中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
审计报告日期	2013年2月28日

资 产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款		108,511,165.64	139,874,075.68
结算备付金		3,096,144.98	3,952,976.35
存出保证金		1,600,451.93	1,970,747.46
交易性金融资产		1,307,915,798.27	1,376,769,969.16
其中：股票投资		1,054,943,198.27	1,014,549,071.66
基金投资		-	-
债券投资		252,972,600.00	362,220,897.50
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	50,000,000.00
应收证券清算款		2,501,079.73	97,615,345.68
应收利息		6,671,311.49	8,333,936.14
应收股利		-	-
应收申购款		32,240.41	387,630.73
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,430,328,192.45	1,678,904,681.20
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		1,201,720.15	13,211,273.67
应付赎回款		498,859.57	670,115.33
应付管理人报酬		1,715,364.04	2,194,488.74
应付托管费		285,894.00	365,748.11
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,542,269.67	1,813,970.53
应交税费		6,610,887.96	3,661,467.60
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,370,127.41	1,370,711.99
负债合计		13,225,122.80	23,287,775.97
所有者权益：
实收基金		1,766,695,984.02	1,994,312,212.91
未分配利润		-349,592,914.37	-338,695,307.68
所有者权益合计		1,417,103,069.65	1,655,616,905.23
负债和所有者权益总计		1,430,328,192.45	1,678,904,681.20

项 目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		-10,665,254.42	-500,645,084.67
1.利息收入		18,809,960.44	22,635,518.23
其中：存款利息收入		2,816,557.39	4,311,802.56
债券利息收入		15,535,251.66	17,999,819.83
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		458,151.39	323,895.84
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-279,898,298.85	-202,235,041.73
其中：股票投资收益		-289,245,477.26	-206,579,883.40
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-2,235,889.24	-2,977,088.77
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		11,583,067.65	7,321,930.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		250,366,357.23	-322,208,151.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		56,726.76	1,162,590.02
减：二、费用		39,114,282.06	61,918,647.27
1．管理人报酬		23,202,149.76	33,811,830.64
2．托管费		3,867,024.92	5,635,305.12
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		11,491,134.54	21,919,994.43
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		553,972.84	551,517.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,779,536.48	-562,563,731.94
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,779,536.48	-562,563,731.94

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,994,312,212.91	-338,695,307.68	1,655,616,905.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-49,779,536.48	-49,779,536.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-227,616,228.89	38,881,929.79	-188,734,299.10
其中：1.基金申购款	24,822,995.98	-4,284,741.79	20,538,254.19
2.基金赎回款	-252,439,224.87	43,166,671.58	-209,272,553.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,766,695,984.02	-349,592,914.37	1,417,103,069.65
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,599,546,020.82	493,913,433.27	3,093,459,454.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	-562,563,731.94	-562,563,731.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-605,233,807.91	-9,729,484.01	-614,963,291.92
其中：1.基金申购款	556,683,429.74	31,151,064.80	587,834,494.54
2.基金赎回款	-1,161,917,237.65	-40,880,548.81	-1,202,797,786.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-260,315,525.00	-260,315,525.00
五、期末所有者权益（基金净值）	1,994,312,212.91	-338,695,307.68	1,655,616,905.23

关联方名称	与本基金的关系
中邮创业基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
首创证券有限责任公司	基金管理人的股东、基金代销机构
中国邮政集团公司	基金管理人的股东
三井住友银行股份有限公司	基金管理人的股东
中国邮政储蓄银行有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	23,202,149.76	33,811,830.64
其中：支付销售机构的客户维护费	5,424,308.86	7,550,629.01

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	3,867,024.92	5,635,305.12

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	108,511,165.64	2,754,269.97	139,874,075.68	4,165,165.30

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000826	桑德环境	2012年12月31日	2013年1月9日	配股认购流通受限	12.71	22.99	154,224	1,960,187.04	3,545,609.76	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300315	掌趣科技	2012年12月4日	重大事项	27.34	2013年2月5日	25.15	710,051	17,056,235.52	19,412,794.34	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,054,943,198.27	73.76
	其中：股票	1,054,943,198.27	73.76
2	固定收益投资	252,972,600.00	17.69
	其中：债券	252,972,600.00	17.69
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	111,607,310.62	7.80
6	其他各项资产	10,805,083.56	0.76
7	合计	1,430,328,192.45	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	728,056,422.48	51.38
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	182,993,211.43	12.91
C5	电子	97,607,199.00	6.89
C6	金属、非金属	209,198,024.55	14.76
C7	机械、设备、仪表	83,897,684.15	5.92
C8	医药、生物制品	154,360,303.35	10.89
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	63,905,988.10	4.51
E	建筑业	92,547,694.10	6.53
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	70,646,842.82	4.99
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	8,650,000.00	0.61
K	社会服务业	91,136,250.77	6.43
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,054,943,198.27	74.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002623	亚玛顿	3,618,034	71,998,876.60	5.08
2	300337	银邦股份	3,105,687	68,604,625.83	4.84
3	002566	益盛药业	4,104,355	64,725,678.35	4.57
4	300331	苏大维格	2,081,304	64,520,424.00	4.55
5	601139	深圳燃气	6,705,770	63,905,988.10	4.51
6	002538	司尔特	4,964,433	57,686,711.46	4.07
7	002653	海思科	1,936,350	53,249,625.00	3.76
8	002410	广联达	2,990,896	51,234,048.48	3.62
9	600315	上海家化	972,887	49,607,508.13	3.50
10	002573	国电清新	2,700,000	48,195,000.00	3.40

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002167	东方锆业	81,660,537.91	4.93
2	002410	广联达	78,778,130.13	4.76
3	002414	高德红外	76,818,205.69	4.64
4	600720	祁连山	74,936,523.26	4.53
5	600104	上汽集团	74,500,251.86	4.50
6	002623	亚玛顿	72,822,592.92	4.40
7	300337	银邦股份	72,189,996.49	4.36
8	000423	东阿阿胶	70,505,995.34	4.26
9	300331	苏大维格	64,212,176.03	3.88
10	002566	益盛药业	62,913,224.23	3.80
11	601139	深圳燃气	60,339,843.37	3.64
12	002509	天广消防	57,294,617.51	3.46
13	600048	保利地产	56,940,294.64	3.44
14	002573	国电清新	56,651,240.36	3.42
15	002538	司尔特	56,010,919.41	3.38
16	002431	棕榈园林	53,281,531.24	3.22
17	002653	海思科	51,706,637.24	3.12
18	600125	铁龙物流	50,701,710.87	3.06
19	600315	上海家化	49,669,397.10	3.00
20	002225	濮耐股份	49,614,993.01	3.00
21	600388	龙净环保	47,753,253.15	2.88
22	000401	冀东水泥	47,478,731.84	2.87
23	300267	尔康制药	45,916,617.82	2.77
24	000789	江西水泥	43,624,193.42	2.63
25	002586	围海股份	43,484,413.59	2.63
26	300088	长信科技	43,170,611.56	2.61
27	601318	中国平安	42,825,542.02	2.59
28	000024	招商地产	41,379,860.00	2.50
29	000811	烟台冰轮	40,930,983.04	2.47
30	002457	青龙管业	40,146,330.80	2.42
31	000826	桑德环境	40,067,769.14	2.42
32	300285	国瓷材料	39,867,121.01	2.41
33	600837	海通证券	39,462,391.39	2.38
34	300315	掌趣科技	38,107,847.75	2.30
35	000002	万 科Ａ	38,024,243.97	2.30
36	601601	中国太保	37,368,901.06	2.26
37	002129	中环股份	36,121,641.54	2.18
38	300024	机器人	35,148,556.97	2.12
39	300115	长盈精密	34,444,247.81	2.08

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600887	伊利股份	127,388,161.45	7.69
2	002154	报 喜 鸟	125,759,292.84	7.60
3	601336	新华保险	87,748,977.94	5.30
4	002123	荣信股份	76,065,066.72	4.59
5	002223	鱼跃医疗	71,205,336.44	4.30
6	600184	光电股份	70,639,047.70	4.27
7	002414	高德红外	70,032,275.48	4.23
8	000423	东阿阿胶	65,657,792.38	3.97
9	600048	保利地产	65,120,954.64	3.93
10	600079	人福医药	61,596,162.04	3.72
11	600104	上汽集团	61,179,412.53	3.70
12	002457	青龙管业	60,898,667.34	3.68
13	002509	天广消防	59,573,368.02	3.60
14	600741	华域汽车	56,521,938.30	3.41
15	000024	招商地产	46,524,526.28	2.81
16	002225	濮耐股份	46,138,514.20	2.79
17	600388	龙净环保	45,487,563.62	2.75
18	600720	祁连山	44,162,142.15	2.67
19	600125	铁龙物流	43,665,961.07	2.64
20	000002	万 科Ａ	43,238,844.01	2.61
21	002028	思源电气	42,999,788.97	2.60
22	601318	中国平安	41,711,110.04	2.52
23	000789	江西水泥	40,962,618.72	2.47
24	000528	柳 工	40,499,776.59	2.45
25	300088	长信科技	38,608,649.90	2.33
26	002167	东方锆业	38,302,582.88	2.31
27	300024	机器人	38,189,679.32	2.31
28	601601	中国太保	38,018,770.61	2.30
29	300285	国瓷材料	37,680,772.22	2.28
30	600837	海通证券	37,227,591.86	2.25
31	300025	华星创业	36,262,357.60	2.19
32	000811	烟台冰轮	36,166,208.91	2.18
33	300102	乾照光电	33,535,513.78	2.03
34	600549	厦门钨业	33,394,094.82	2.02

买入股票成本（成交）总额	3,861,799,230.87
卖出股票收入（成交）总额	3,766,969,902.11

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	252,972,600.00	17.85
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	252,972,600.00	17.85

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	1180053	11宝城投债	500,000	51,750,000.00	3.65
2	088043	08湘有色债	500,000	50,660,000.00	3.57
3	1080100	10金阳债	500,000	49,000,000.00	3.46
4	122839	11鑫泰债	400,000	41,000,000.00	2.89
5	1280247	12常交通债	200,000	20,372,000.00	1.44

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,600,451.93
2	应收证券清算款	2,501,079.73
3	应收股利	-
4	应收利息	6,671,311.49
5	应收申购款	32,240.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,805,083.56

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
54,870	32,197.85	14,312,290.87	0.81%	1,752,383,693.15	99.19%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	50,292.66	0.0028%

基金合同生效日（ 2009年10月28日 ）基金份额总额	3,942,346,068.45
本报告期期初基金份额总额	1,994,312,212.91
本报告期基金总申购份额	24,822,995.98
减:本报告期基金总赎回份额	252,439,224.87
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,766,695,984.02

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

经本公司董事会审议通过，自2012年5月04日起谭春元先生不再担任中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理；自2012年5月04日起，王丽萍女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理；自2012年8月8日起增聘邓立新先生担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年8月24日起李安心先生不再担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 自2012年10月18日起聘任方何先生担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年10月18日起刘勇燕女士不再担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年12月21日起增聘许进财先生担任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2012年12月21日起增聘任泽松先生担任中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 经本公司董事会审议通过、中国证监会审议批准，自2012年12月13日起，李小丽女士担任本公司副总经理职务。

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

本报告期基金投资策略没有改变。

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务四个会计年度。

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信建投证券股份有限公司	1	1,496,075,513.30	19.62%	1,300,686.44	19.82%	-
民生证券有限责任公司	2	1,245,959,823.91	16.34%	1,079,909.83	16.46%	-
金元证券股份有限公司	1	1,069,776,912.24	14.03%	888,196.78	13.54%	-
国信证券股份有限公司	1	1,053,774,283.41	13.82%	891,617.91	13.59%	-
招商证券股份有限公司	1	859,984,949.92	11.28%	761,000.81	11.60%	-
渤海证券股份有限公司	1	653,390,710.39	8.57%	551,341.59	8.40%	-
齐鲁证券有限公司	2	451,830,232.70	5.93%	393,516.07	6.00%	-
长城证券有限责任公司	1	409,288,456.79	5.37%	364,985.68	5.56%	-
广发证券股份有限公司	1	185,987,463.88	2.44%	158,088.89	2.41%	-
申银万国证券股份有限公司	1	89,895,163.54	1.18%	78,478.34	1.20%	-
宏源证券股份有限公司	1	75,899,988.18	1.00%	64,515.24	0.98%	-
中信证券股份有限公司	1	32,684,677.68	0.43%	28,533.92	0.43%	-
平安证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司	20,602,760.44	59.82%	900,000,000.00	100.00%	-	-
民生证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
金元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	2,966.17	0.01%	-	-	-	-
长城证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	9,956,399.00	28.91%	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
宏源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	3,879,412.00	11.26%	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
安信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-