2012年年度报告摘要

  2012年12月31日

  基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

4、本基金合同生效日为2011年3月17日，2011年度主要财务指标的计算期间为2011年3月17日至2011年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证等权重90指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。由于本基金投资标的指数为中证等权重90 指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证等权重90指数收益率＋ 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证等权重90 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2012年12月31日，本基金管理人管理着27只开放式证券投资基金和1只创新型封闭式证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。

此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。

对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。

综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3.2.1整体执行情况说明

报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：

在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。

在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2.2同向交易价差专项分析

本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：

报告期内，纳入分析范围的投资组合共有87个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生7482对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。

当时间窗为1日时，共有620对投资组合存在同向交易的情况，其中有60对投资组合未通过T检验，但是这60对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，共有832对投资组合存在同向交易的情况，其中有52对投资组合未通过T检验，但是这52对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，共有900对投资组合存在同向交易的情况，其中有16对投资组合未通过T检验，但是这16对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有43次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.131元，本报告期份额净值增长率为6.31%，同期业绩比较基准增长率为5.92%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，我们认为在经济持续回升、流动性逐步改善、政策继续刺激、赚钱效应累积的大背景下，市场呈现震荡向上格局的概率较大。在行业和板块上，我们一方面较为看好顺应投资时钟的早周期类行业，另一方面相对看好以新型城镇化为主线的相关产业。此外，我们仍然需关注后续数据对经济复苏判断的验证，政策刺激的力度和节奏，以及新一届政府主导改革的方向及执行程度。

本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括银华90份额、银华金利份额、银华鑫利份额）不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2012年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，银华90份额净值人民币1.131元，银华金利份额净值人民币1.023元，银华鑫利份额净值人民币1.239元；基金份额总额2,866,524,199.49份，其中银华90份额982,537,133.49份，银华金利份额941,993,533.00份，银华鑫利份额941,993,533.00份。

7.2 利润表

会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华中证等权重90指数分级证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]179号《关于核准银华中证等权重90指数分级证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2011年2月23日至2011年3月11日向社会公开募集，基金合同于2011年3月17日生效，首次设立募集规模为3,240,381,015.21份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为银华90份额；场内认购的全部份额按1:1的比例确认为银华金利份额和银华鑫利份额。其中场外认购的基金份额确认为1,684,736,759.21份银华90份额（含募集期利息结转的份额）；场内认购的基金份额按1:1的比例确认为777,822,128.00份银华金利份额和777,822,128.00份银华鑫利份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括银华中证等权重90指数分级证券投资基金之基础份额（简称“银华90份额”）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“银华金利份额”）与银华中证等权重90指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“银华鑫利份额”）。其中，银华金利份额、银华鑫利份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

在银华金利份额、银华90份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。银华金利份额和银华鑫利份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对银华金利份额的应得收益进行定期份额折算，每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于银华金利份额期末的约定应得收益，即银华金利份额每个会计年度12月31日份额净值超出人民币1.000元部分，将折算为场内银华90份额分配给银华金利份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份银华金利份额获得新增银华90份额的分配。持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算，银华金利份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华金利份额和银华90份额进行应得收益的定期份额折算。

除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即：当银华90份额的基金份额净值达到人民币2.000元；当银华鑫利份额的基金份额净值达到人民币0.250元。当银华90份额的基金份额净值达到人民币2.000元后，本基金将分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华金利份额和银华鑫利份额的比例为1:1，份额折算后银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。当银华鑫利份额的基金份额净值达到人民币0.250元后，本基金将分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华金利份额和银华鑫利份额的比例为1:1，份额折算后银华90份额、银华金利份额和银华鑫利份额的基金份额净值均调整为人民币1.000元。

银华90份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。银华金利份额与银华鑫利份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×中证等权重90指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

7.4.5.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.5.2营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.5.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.6 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.7.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.7.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.7.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中登结收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间均未运用固有资金投资银华90、银华金利及银华鑫利份额。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有银华90、银华鑫利份额。除基金管理人之外的其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间2011年3月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日止会计期间无其他关联交易事项。

7.4.8 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

银华金利

■

银华鑫利

■

注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。

2、截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、权证交易。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

银华基金管理有限公司

2013年3月30日

基金名称	银华中证等权重90指数分级证券投资基金
基金简称	银华中证等权90指数分级
基金主代码	161816
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年3月17日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,866,524,199.49份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年04月08日
下属分级基金的基金简称	银华金利	银华鑫利	银华90
下属分级基金的交易代码	150030	150031	161816
报告期末下属分级基金份额总额	941,993,533.00份	941,993,533.00份	982,537,133.49份

投资目标	本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略	当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重90指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准	95%×中证等权重90指数收益率 + 5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属三级基金的风险收益特征	低风险、收益相对稳定。	高风险、高预期收益。	较高风险、较高预期收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	田青
	联系电话	(010)58163000	（010）67595096
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4006783333,(010)85186558	（010）67595096
传真		(010)58163027	（010）66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年3月17日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益	-1,247,407,892.89	-162,823,988.30
本期利润	-668,143,671.60	-811,083,554.12
加权平均基金份额本期利润	-0.0964	-0.2748
本期加权平均净值利润率	-12.27%	-31.22%
本期基金份额净值增长率	6.31%	-28.80%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末
期末可供分配利润	-1,039,260,597.72	-899,565,212.48
期末可供分配基金份额利润	-0.3626	-0.2882
期末基金资产净值	3,242,859,749.82	2,221,944,548.12
期末基金份额净值	1.131	0.712
3.1.3 累计期末指标	2012年末	2011年末
基金份额累计净值增长率	-24.31%	-28.80%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.71%	1.26%	7.98%	1.25%	-0.27%	0.01%
过去六个月	1.15%	1.26%	0.55%	1.27%	0.60%	-0.01%
过去一年	6.31%	1.31%	5.92%	1.34%	0.39%	-0.03%
自基金合同生效日起至今	-24.31%	1.26%	-23.95%	1.29%	-0.36%	-0.03%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张凯先生	本基金的基金经理	2012年11月14日	-	3.5年	硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。
王琦先生	本基金的基金经理	2011年3月17日	2012年12月3日	7年	金融学博士学位。曾任职于中国建设银行总行，历任投资研究分析、结构性期权产品投研分析、投资组合管理等岗位，并担任金融工程和衍生品分析师。2010年8月至2012年12月期间任职于银华基金管理有限公司，2011年12月8日至2012年12月3日期间兼任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理，2012年3月27日至2012年12月3日期间兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
王飞先生	本基金的基金经理助理	2011年7月25日	2012年8月16日	3年	硕士学位。毕业于北京航空航天大学。2009年7月至2012年8月就职于银华基金管理有限公司，曾担任公司量化投资部研究员及基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资 产：
银行存款	195,406,555.79	130,507,759.29
结算备付金	241,759.74	386.39
存出保证金	3,639,629.68	192,144.67
交易性金融资产	3,070,774,645.93	2,093,513,215.61
其中：股票投资	3,070,774,645.93	2,093,513,215.61
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	34,977,644.84	30,631,251.72
应收利息	45,858.83	31,665.35
应收股利	-	-
应收申购款	111,338.72	86,782.90
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,305,197,433.53	2,254,963,205.93
负债和所有者权益	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	56,283,310.70	29,739,516.16
应付管理人报酬	2,773,914.50	1,886,479.51
应付托管费	610,261.21	415,025.51
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	2,366,415.12	815,553.15
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	303,782.18	162,083.48
负债合计	62,337,683.71	33,018,657.81
所有者权益：
实收基金	4,282,120,347.54	3,121,509,760.60
未分配利润	-1,039,260,597.72	-899,565,212.48
所有者权益合计	3,242,859,749.82	2,221,944,548.12
负债和所有者权益总计	3,305,197,433.53	2,254,963,205.93

项 目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入	-573,332,341.92	-779,083,109.86
1.利息收入	3,674,017.70	2,374,652.10
其中：存款利息收入	3,449,003.43	2,374,652.10
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	225,014.27	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-1,168,021,892.36	-134,562,772.25
其中：股票投资收益	-1,276,032,886.50	-168,292,852.10
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	108,010,994.14	33,730,079.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	579,264,221.29	-648,259,565.82
4. 汇兑收益（损失以"-"号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	11,751,311.45	1,364,576.11
二、费用	94,811,329.68	32,000,444.26
1．管理人报酬	53,301,180.10	20,581,058.98
2．托管费	11,726,259.70	4,527,833.01
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	29,278,480.69	6,517,976.00
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	505,409.19	373,576.27
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-668,143,671.60	-811,083,554.12
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-668,143,671.60	-811,083,554.12

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,121,509,760.60	-899,565,212.48	2,221,944,548.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-668,143,671.60	-668,143,671.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	1,160,610,586.94	528,448,286.36	1,689,058,873.30
其中：1.基金申购款	14,907,097,842.14	-3,754,764,713.67	11,152,333,128.47
2.基金赎回款	-13,746,487,255.20	4,283,213,000.03	-9,463,274,255.17
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,282,120,347.54	-1,039,260,597.72	3,242,859,749.82
项目	上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,240,381,015.21	-	3,240,381,015.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-811,083,554.12	-811,083,554.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-118,871,254.61	-88,481,658.36	-207,352,912.97
其中：1.基金申购款	1,044,611,630.58	-181,436,261.45	863,175,369.13
2.基金赎回款	-1,163,482,885.19	92,954,603.09	-1,070,528,282.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,121,509,760.60	-899,565,212.48	2,221,944,548.12

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
东北证券	75,584,657.54	0.38%	141,452,039.88	2.72%
西南证券	802,473,309.38	4.07%	-	-
第一创业	533,240,770.50	2.70%	22,747,255.49	0.44%

关联方名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	66,882.69	0.39%	66,882.69	2.83%
西南证券	700,582.52	4.08%	-	-
第一创业	462,519.30	2.69%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券	114,930.55	2.65%	-	-
第一创业	19,335.13	0.45%	-	-

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	53,301,180.10	20,581,058.98
其中：支付销售机构的客户维护费	3,765,036.21	3,609,041.56

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	11,726,259.70	4,527,833.01

银华金利
关联方名称	本期末 2012年12月31日		上年度末 2011年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
第一创业	-	-	7,064,305.00	0.76%

关联方 名称	本期 2012年1月1日至2012年12月31日		上年度可比期间 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	195,406,555.79	3,282,881.50	130,507,759.29	2,326,753.74

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000527	美的电器	2012年8月27日	重大资产重组	9.69	-	-	10,640,540	129,223,538.28	103,106,832.60	-
000002	万 科Ａ	2012年12月26日	重大事项未公告	10.62	2013年1月21日	11.13	3,613,812	31,438,932.65	38,378,683.44	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,070,774,645.93	92.91
	其中：股票	3,070,774,645.93	92.91
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	195,648,315.53	5.92
6	其他各项资产	38,774,472.07	1.17
7	合计	3,305,197,433.53	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	462,027,481.95	14.25
C	制造业	1,192,812,616.84	36.78
C0	食品、饮料	230,079,148.79	7.09
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	32,585,128.40	1.00
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	395,953,395.19	12.21
C7	机械、设备、仪表	433,077,604.56	13.35
C8	医药、生物制品	101,117,339.90	3.12
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	66,736,132.62	2.06
F	交通运输、仓储业	32,225,305.32	0.99
G	信息技术业	67,233,077.50	2.07
H	批发和零售贸易	64,931,965.45	2.00
I	金融、保险业	710,043,413.86	21.90
J	房地产业	138,172,645.36	4.26
K	社会服务业	34,010,707.50	1.05
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,768,193,346.40	85.36

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	32,722,169.96	1.01
C	制造业	97,770,111.35	3.01
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	64,781,766.13	2.00
C6	金属、非金属	32,988,345.22	1.02
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	68,012,933.84	2.10
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	70,530,656.94	2.17
J	房地产业	33,545,427.44	1.03
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	302,581,299.53	9.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000527	美的电器	10,640,540	103,106,832.60	3.18
2	000002	万 科Ａ	3,613,812	38,378,683.44	1.18
3	600030	中信证券	2,625,142	35,071,897.12	1.08
4	000623	吉林敖东	2,059,514	35,011,738.00	1.08
5	600036	招商银行	2,539,374	34,916,392.50	1.08
6	601628	中国人寿	1,621,602	34,702,282.80	1.07
7	601601	中国太保	1,537,526	34,594,335.00	1.07
8	600104	上汽集团	1,956,951	34,520,615.64	1.06
9	000063	中兴通讯	3,532,444	34,441,329.00	1.06
10	600837	海通证券	3,332,015	34,153,153.75	1.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601336	新华保险	1,268,647	36,562,406.54	1.13
2	002081	金 螳 螂	782,797	34,458,723.94	1.06
3	601688	华泰证券	3,466,148	33,968,250.40	1.05
4	601800	中国交建	6,330,983	33,554,209.90	1.03
5	000024	招商地产	1,122,296	33,545,427.44	1.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600111	包钢稀土	138,136,483.00	6.22
2	600256	广汇能源	132,865,949.61	5.98
3	601901	方正证券	128,760,819.45	5.79
4	600887	伊利股份	127,750,960.22	5.75
5	601669	中国水电	127,587,051.61	5.74
6	000401	冀东水泥	125,548,889.62	5.65
7	000869	张 裕Ａ	122,303,001.00	5.50
8	000937	冀中能源	122,082,442.34	5.49
9	000933	神火股份	121,996,072.65	5.49
10	600058	五矿发展	121,879,975.02	5.49
11	600348	阳泉煤业	121,666,348.21	5.48
12	600010	包钢股份	120,299,593.59	5.41
13	000562	宏源证券	119,903,316.09	5.40
14	601699	潞安环能	119,277,774.99	5.37
15	600050	中国联通	118,787,828.51	5.35
16	000063	中兴通讯	118,032,630.95	5.31
17	000425	徐工机械	117,882,595.64	5.31
18	000858	五 粮 液	117,639,736.01	5.29
19	002202	金风科技	117,275,204.52	5.28
20	000895	双汇发展	117,262,458.98	5.28
21	002024	苏宁电器	116,962,543.63	5.26
22	000792	盐湖股份	116,898,914.95	5.26
23	000983	西山煤电	114,952,001.78	5.17
24	601299	中国北车	114,736,980.94	5.16
25	601088	中国神华	114,642,338.33	5.16
26	600015	华夏银行	114,599,024.58	5.16
27	000776	广发证券	114,467,601.25	5.15
28	601628	中国人寿	114,463,245.63	5.15
29	002304	洋河股份	114,217,711.12	5.14
30	601898	中煤能源	113,810,042.95	5.12
31	600068	葛洲坝	113,582,189.47	5.11
32	000758	中色股份	113,512,492.08	5.11
33	600585	海螺水泥	113,309,586.88	5.10
34	000001	平安银行	112,938,150.06	5.08
35	600188	兖州煤业	112,825,140.81	5.08
36	000898	鞍钢股份	112,797,146.33	5.08
37	600028	中国石化	112,670,181.06	5.07
38	000623	吉林敖东	112,390,963.51	5.06
39	601118	海南橡胶	112,371,340.60	5.06
40	000527	美的电器	112,151,667.82	5.05
41	600019	宝钢股份	112,148,707.36	5.05
42	000568	泸州老窖	111,955,563.05	5.04
43	601857	中国石油	111,692,586.99	5.03
44	600000	浦发银行	111,554,735.00	5.02
45	000878	云南铜业	111,207,531.68	5.00
46	000960	锡业股份	110,781,729.27	4.99
47	000768	中航飞机	110,719,603.29	4.98
48	601398	工商银行	110,604,278.19	4.98
49	601899	紫金矿业	110,552,112.21	4.98
50	601989	中国重工	110,449,289.97	4.97
51	601958	金钼股份	110,401,716.28	4.97
52	600016	民生银行	110,241,685.74	4.96
53	000630	铜陵有色	110,118,259.55	4.96
54	601288	农业银行	110,012,958.95	4.95
55	000709	河北钢铁	109,838,173.98	4.94
56	600837	海通证券	109,798,146.02	4.94
57	601600	中国铝业	109,608,751.48	4.93
58	000629	攀钢钒钛	109,460,525.30	4.93
59	000423	东阿阿胶	109,302,938.98	4.92
60	000060	中金岭南	109,194,316.87	4.91
61	601818	光大银行	109,107,186.88	4.91
62	601601	中国太保	108,997,069.36	4.91
63	601328	交通银行	108,684,514.04	4.89
64	600036	招商银行	108,625,483.47	4.89
65	000012	南 玻Ａ	108,582,936.53	4.89
66	600031	三一重工	108,572,544.69	4.89
67	000538	云南白药	108,457,540.92	4.88
68	601166	兴业银行	108,390,862.27	4.88
69	600547	山东黄金	108,254,969.54	4.87
70	000651	格力电器	108,219,841.21	4.87
71	600362	江西铜业	108,194,077.04	4.87
72	600048	保利地产	107,820,819.78	4.85
73	000402	金 融 街	107,722,372.68	4.85
74	601766	中国南车	107,691,923.79	4.85
75	600104	上汽集团	107,640,076.58	4.84
76	601169	北京银行	107,612,869.88	4.84
77	600030	中信证券	106,931,114.25	4.81
78	002142	宁波银行	106,465,373.67	4.79
79	000002	万 科Ａ	106,071,476.17	4.77
80	000157	中联重科	105,966,422.22	4.77
81	000783	长江证券	105,896,575.73	4.77
82	600489	中金黄金	105,889,387.80	4.77
83	601006	大秦铁路	105,482,578.69	4.75
84	600519	贵州茅台	105,405,950.72	4.74
85	601318	中国平安	105,366,149.34	4.74
86	000338	潍柴动力	104,648,193.70	4.71
87	600900	长江电力	104,497,169.21	4.70
88	601668	中国建筑	102,247,506.95	4.60
89	000069	华侨城Ａ	101,973,320.35	4.59
90	000039	中集集团	98,521,123.84	4.43
91	600383	金地集团	59,783,910.11	2.69
92	002128	露天煤业	56,418,835.98	2.54
93	601168	西部矿业	51,308,735.95	2.31
94	600089	特变电工	48,058,747.72	2.16
95	601111	中国国航	47,253,474.21	2.13

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600111	包钢稀土	150,371,053.09	6.77
2	000562	宏源证券	131,607,816.23	5.92
3	600900	长江电力	127,257,247.30	5.73
4	601958	金钼股份	120,601,075.95	5.43
5	000898	鞍钢股份	118,414,617.72	5.33
6	601118	海南橡胶	114,121,143.37	5.14
7	600547	山东黄金	114,037,468.44	5.13
8	000538	云南白药	113,615,394.35	5.11
9	000651	格力电器	113,007,967.22	5.09
10	002202	金风科技	112,600,807.65	5.07
11	600256	广汇能源	112,278,257.26	5.05
12	601628	中国人寿	111,812,430.95	5.03
13	600048	保利地产	111,476,495.90	5.02
14	000012	南 玻Ａ	110,333,493.70	4.97
15	600489	中金黄金	109,202,682.75	4.91
16	600016	民生银行	108,318,772.00	4.87
17	601600	中国铝业	106,053,374.61	4.77
18	601166	兴业银行	105,759,417.16	4.76
19	600010	包钢股份	105,163,547.58	4.73
20	600019	宝钢股份	104,253,220.71	4.69
21	600585	海螺水泥	104,191,638.42	4.69
22	601398	工商银行	104,120,358.32	4.69
23	600068	葛洲坝	103,793,497.72	4.67
24	000858	五 粮 液	103,405,233.45	4.65
25	600837	海通证券	102,667,356.96	4.62
26	600519	贵州茅台	101,832,098.51	4.58
27	601288	农业银行	100,581,674.60	4.53
28	601088	中国神华	99,993,133.50	4.50
29	600000	浦发银行	99,765,760.03	4.49
30	000002	万 科Ａ	99,596,349.06	4.48
31	601318	中国平安	98,746,887.94	4.44
32	000758	中色股份	98,286,233.11	4.42
33	601818	光大银行	98,203,550.26	4.42
34	600028	中国石化	98,195,155.98	4.42
35	000069	华侨城Ａ	97,993,461.07	4.41
36	002142	宁波银行	97,847,594.60	4.40
37	601169	北京银行	97,635,400.38	4.39
38	600036	招商银行	97,545,478.21	4.39
39	601899	紫金矿业	97,490,761.99	4.39
40	600050	中国联通	97,024,697.48	4.37
41	601857	中国石油	97,000,777.98	4.37
42	601328	交通银行	96,850,645.43	4.36
43	601668	中国建筑	96,667,396.82	4.35
44	002304	洋河股份	96,653,061.54	4.35
45	000960	锡业股份	96,580,920.29	4.35
46	000001	平安银行	96,297,245.25	4.33
47	601601	中国太保	96,272,639.78	4.33
48	600015	华夏银行	96,010,710.20	4.32
49	000776	广发证券	95,970,449.32	4.32
50	000895	双汇发展	95,837,332.24	4.31
51	600887	伊利股份	95,821,875.02	4.31
52	601299	中国北车	95,724,541.27	4.31
53	000783	长江证券	95,708,021.20	4.31
54	600104	上汽集团	95,680,015.21	4.31
55	000768	中航飞机	95,655,108.40	4.31
56	000039	中集集团	95,175,334.42	4.28
57	000423	东阿阿胶	94,944,390.76	4.27
58	600030	中信证券	94,586,240.14	4.26
59	600383	金地集团	94,083,636.11	4.23
60	601766	中国南车	94,038,793.14	4.23
61	000630	铜陵有色	93,795,874.14	4.22
62	600348	阳泉煤业	92,777,381.36	4.18
63	000402	金 融 街	92,644,536.35	4.17
64	000878	云南铜业	92,582,097.85	4.17
65	000792	盐湖股份	91,958,085.32	4.14
66	000568	泸州老窖	91,514,049.68	4.12
67	000933	神火股份	90,616,945.89	4.08
68	000157	中联重科	90,467,624.52	4.07
69	000060	中金岭南	90,375,261.40	4.07
70	600362	江西铜业	88,814,990.49	4.00
71	601989	中国重工	88,337,355.37	3.98
72	601699	潞安环能	88,261,666.65	3.97
73	601898	中煤能源	87,625,680.52	3.94
74	000623	吉林敖东	87,401,147.22	3.93
75	000709	河北钢铁	87,186,239.66	3.92
76	000983	西山煤电	85,283,690.51	3.84
77	600188	兖州煤业	84,617,147.62	3.81
78	601006	大秦铁路	84,056,187.95	3.78
79	000937	冀中能源	82,958,191.81	3.73
80	000629	攀钢钒钛	82,102,435.78	3.70
81	002024	苏宁电器	80,295,517.93	3.61
82	601901	方正证券	79,650,240.26	3.58
83	000401	冀东水泥	78,131,431.46	3.52
84	000425	徐工机械	76,773,266.18	3.46
85	000338	潍柴动力	76,647,359.35	3.45
86	600058	五矿发展	72,992,504.59	3.29
87	002128	露天煤业	72,761,904.29	3.27
88	601669	中国水电	71,144,980.52	3.20
89	600031	三一重工	70,995,177.07	3.20
90	000869	张 裕Ａ	69,848,754.57	3.14
91	000063	中兴通讯	69,393,390.95	3.12
92	601168	西部矿业	66,807,713.74	3.01
93	601111	中国国航	66,653,565.21	3.00
94	600089	特变电工	63,604,731.66	2.86